大成添益交易型货币市场基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年4 月21 日大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 3 页 共 13 页
§2 基金产品概况
基金简称 大成添益交易型货币
交易代码 003252
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 4,024,754,122.71 份
投资目标
严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素
的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限
度地优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性
基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属
资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产
流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上
升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的
再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，
以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行存款投资策略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和
流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限
的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存
款的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资
风险，提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏
观政策、市场资金面等因素的综合分析，对资金利率
变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购
与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市
场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理
指标，实现对基金资产流动性的实时管理。
业绩比较基准
中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险
品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成添益交易型
货币 A
大成添益交易
型货币 B
交易货币大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 4 页 共 13 页
下属分级基金的交易代码 003252 003253 511690
报告期末下属分级基金的份额总额 14,532,393.82 份
10,133,244.83
份
4,000,088,484.06
份
注：1.本基金场外基金份额（A 类、B 类基金份额）简称“大成添益交易型货币 A”“ 大成添益交易
型货币 B”，基金份额净值为 1.00 元。
2.本基金 E 类基金份额上市交易，简称为“ 交易货币” ，基金份额面值为 100.00 元，本表所列 E 类
份额数据面值已折算为 1 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ）
大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币
1. 本期已实现收益 106,750.83 42,887.77 27,997,007.84
2．本期利润 106,750.83 42,887.77 27,997,007.84
3．期末基金资产净值 14,532,393.82 10,133,244.83 4,000,088,484.06
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添益交易型货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.8768% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.7905% 0.0006%
大成添益交易型货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.9377% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.8514% 0.0006%
交易货币
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.8781% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.7918% 0.0006%大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 5 页 共 13 页
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 6 页 共 13 页
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金合同生效未满一年，本基金的投资组合比例符合基
金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨雅洁
女士
本基金基
金经理
2016 年 9
月 29 日
2017 年 3
月 27 日
8 年
经济学硕士，2009 年 8 月加入大
成基金管理有限公司，曾任固定收
益部宏观利率研究员。2013 年 1
月 14 日至 2014 年 1 月 10 日任大
成债券投资基金基金经理助理。
2014 年 1 月 11 日至 2017 年 3 月
27 日任大成景旭纯债债券型证券
投资基金基金经理。2015 年 3 月
21 日至 2017 年 3 月 27 日任大成
月添利理财债券型证券投资基金基
金经理。2015 年 5 月 22 日至 2017
年 3 月 27 日任大成景鹏灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 7 页 共 13 页
2016 年 9 月 29 日至 2017 年 3 月
27 日任大成慧成货币市场基金基
金经理。2016 年 9 月 29 日至 2017
年 3 月 27 日任大成添益交易型货
币市场基金基金经理。2017 年 1
月 6 日至 2017 年 3 月 27 日担任大
成景尚灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
朱哲先
生
本基金基
金经理
2016 年 10
月 12 日
- 7 年
中国社会科学院工商管理硕士，中
国人民大学经济学学士。2009 年
7 月至 2010 年 9 月任中国银行金
融市场总部助理投资经理。2010
年 10 月至 2013 年 5 月任嘉实基金
交易部交易员。2013 年 5 月至
2015 年 7 月任银华基金固定收益
部基金经理。2015 年 8 月加入大
成基金管理有限公司，任固定收益
总部基金经理，自 2016 年 8 月 29
日起担任大成货币市场证券投资基
金、大成景明灵活配置混合型证券
投资基金和大成现金宝场内实时申
赎货币市场基金基金经理，自
2016 年 9 月 6 日起任大成景华一
年定期开放债券型证券投资基金和
大成信用增利一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理，自 2016
年 10 月 12 日起任大成添益交易型
货币市场基金基金经理。具备基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 8 页 共 13 页
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5% 的情形；主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投
资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场
产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观经济表现良好。房地产市场销售和投资依然处于上行周期，特别是三四线城市受
传导效应影响销售火爆，因此一季度投资和工业数据都好于市场预期。由于大宗商品上涨和基数
原因，PPI 创下近年新高，而 CPI 依然处于低位。出于防风险、降杠杆的目的，央行在一季度数
次提高货币市场操作利率。整个货币市场在一季度保持紧平衡状态，在节假日和月末都出现了较
为紧张的局面。而债券市场在经过月初的短暂上涨后，整体而言表现疲弱，特别是中长端信用债
跌幅较大。一季度中债总净价指数下跌 1.42% 。
本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，及时缩短组合久期，抓住有利
时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了
组合的安全。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成添益交易型货币 A 的基金份额净值收益率为 0.8768% ，本报告期大成添益交易
型货币 B 的基金份额净值收益率为 0.9377%，本报告期交易货币的基金份额净值收益率为 0.8781%，
同期业绩比较基准收益率为 0.0863% 。大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 9 页 共 13 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 650,793,926.66 16.16
其中：债券 650,793,926.66 16.16
资产支持证券 -
0.00
2 买入返售金融资产 685,051,880.08 17.01
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,679,645,510.83 66.54
4 其他资产 11,855,807.66 0.29
5 合计 4,027,347,125.23 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.59
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 10 页 共 13 页
告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 20.79
0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 19.49 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 50.74 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 2.49 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
5 120 天( 含)-397 天（含） 6.26 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
合计 99.77 0.00
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 100,090,986.04 2.49
其中：政策性金融债 100,090,986.04 2.49
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 105,962,022.56 2.63
6 中期票据 - 0.00
7 同业存单 444,740,918.06 11.05
8 其他 - 0.00
9 合计 650,793,926.66 16.17
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111618229 16 华夏 CD229 2,000,000 197,128,662.03 4.90
2 150417 15 农发 17 1,000,000 100,090,986.04 2.49大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 11 页 共 13 页
3 011698886 16 联通 SCP007 1,000,000 99,972,874.13 2.48
4 111720015
17 广发银行
CD015
1,000,000 99,378,422.39 2.47
5 111710100
17 兴业银行
CD100
1,000,000 99,271,356.93 2.47
6 111715061
17 民生银行
CD061
500,000 48,962,476.71 1.22
7 011759001 17 国电 SCP001 30,000 2,996,954.03 0.07
8 011698824 16 联通 SCP005 30,000 2,992,194.40 0.07
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0274%
报告期内偏离度的最低值 -0.0674%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,855,292.66
4 应收申购款 515.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 12 页 共 13 页
8 合计 11,855,807.66
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成添益交易
型货币 A
大成添益交易型
货币 B
交易货币
报告期期初基金份额总额 41,685,303.18 23,216,641.37 3,123,542,833.36
报告期期间基金总申购份额 10,484,648.51 10,051,717.22 5,618,592,868.07
报告期期间基金总赎回份额 37,637,557.87 23,135,113.76 4,742,047,217.37
报告期期末基金份额总额 14,532,393.82 10,133,244.83 4,000,088,484.06
注：本基金基金合同生效于 2016 年 9 月 29 日，本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算
后本基金场内份额（E 类基金份额）的份额面值为 100.00 元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通
过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经
理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 13 页 共 13 页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件；
2、 《大成添益交易型货币市场基金基金合同》 ；
3、 《大成添益交易型货币市场基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2017 年 4 月 21 日
