东 方 金 账 簿货 币 市 场 证券 投 资 基金2017 年
第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十一日 东方金账簿货币 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 账簿 货币
基金主 代码 400005
交易代 码 400005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,184,386,289.11 份
投资目 标
在强调 本金 安全 性、 资 产 充分流 动性 的前 提下 ， 追 求
稳定的 当期 收益 。
投资策 略
本基金 以价 值分 析为 基础 ， 以主 动式 的科 学投 资 管 理
为手段， 把握 宏观 经济 走 向与微 观经 济脉 搏 ， 通 过 以
剩余期 限为 核心 的资 产配 置， 充 分考 虑各 类资 产 的 收
益性、 流 动性 及风 险性 特 征， 追求 基金 资产 稳定 的 当
期收益 。
业绩比 较基 准 银行税 后活 期利 率
风险收 益特 征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率均 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 400005 400006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 270,398,483.66 份 2,913,987,805.45 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,323,810.43 36,759,927.70
2．本 期利 润 2,323,810.43 36,759,927.70
3．期 末基 金资 产净 值 270,398,483.66 2,913,987,805.45
注 ：① 本基 金无 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
② 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （ 不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方金账簿货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8696% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.7833% 0.0020%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按月 结转 份额 。
东方金账簿货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9292% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.8429% 0.0020%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按月 结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚 航 （ 女
士）
本基金基
金经理
2013 年9 月
25 日
- 13 年
中国人 民大 学工 商管 理硕 士，
13 年证券从业经历。曾就职
于嘉实基金管理有限公司运
营部。2010 年 10 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公 司， 曾 任
债券交 易员、 东方 金账 簿货 币
市场证券投资基金基金经理
助理、 东 方多 策略 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、
东方赢家保本混合型证券投
资基金 基金 经理， 现任 东方 金
账簿货币市场证券投资基金
基金经 理、 东 方保 本混 合型 开
放式证 券投 资基 金基 金经 理、东方金账簿货币 2017 年第 1 季 度报告
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东方新策略灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东 方
新思路灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方金 元
宝货币 市场 基金 基金 经理、 东
方金证通货币市场基金基金
经理、 东 方岳 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 东 方
民丰回报赢安定期开放混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证 券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 金账 簿 货币市 场证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执 行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况东方金账簿货币 2017 年第 1 季 度报告
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进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 经济 、信 贷 数据表 现亮 眼， 实现 开门 红，短 周期 复苏 的逻 辑尚 且难以 被证 伪 。
从政策 面来 看，2017 年3 月，全 国以 北京 、广 州、 厦门为 代表 的超 过 30 个 城 市先后 出台 地产 限
购政策 ，包 括提 高二 套首 付比例 、商 住限 购等 ，弱 化地产 投资 属性 ，防 范资 产泡沫 。货 币政 策方
面，2017 年 货币 政策 被定 调为稳 健中 性， 再提 “流 动性闸 门 ” ， 央 行态 度边 际收紧 ， 并 先后 上 调
OMO 、MLF 等 政策 利率 ， 收 窄利差 ， 提 高负 债成 本， 后续通 胀和 信贷 数据 或许 仍是政 策调 控的 重 要
参照目 标。 此外 ，央 行去 杠杆政 策或 尚未 结束 ，资 管监管 文件 和理 财新 规可 能陆续 出台 ，或 包括
去通道 、禁 止多 重嵌 套、 禁止资 金池 等政 策。
从流动 性来 看， 资金 面波 动较大 ， 常 处于 紧平 衡 状 态。 具 体来 说， 第一， 央行 先后上 调 了 MLF 、
SLF 、OMO 利率 ，抑 制金 融 机构套 利空 间， 利率 中枢 有所抬 升； 第二 ，3 月同 业存单 、银 行理 财到
期量较 大， 非银 机构 具有 赎回压 力； 第三 ，广 义理 财首次 被纳 入MPA 考 核范 围，市 场预 期惩 罚力
度或有 所提 升， 银行 机构 进一步 压缩 广义 信贷 ，减 少资金 融出 。
报告期 内， 本基 金规 模变 化较大 ，在 极力 做好 流动 性管理 的同 时抓 住了 一季 末资金 紧张 的时
点，重 点配 置了 三个 月的 存款 及 cd ，取 得较 好收 益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年1 月1 日起 至 2017 年3 月 31 日 ，本 基金A 类净值 增长 率 为0.8696% ，业绩 比较 基准
收益率 为0.0863% ， 高于 业绩比 较基 准 0.7833% ； 本基 金 B 类 净值 增长 率 为0.9292% ， 业绩 比较 基
准收益 率 为0.0863% ，高 于业绩 比较 基 准 0.8429% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,173,027,430.17 61.54
其中： 债券 2,173,027,430.17 61.54
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
536,801,925.20
15.20
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
815,515,401.11 23.10
4 其他资 产 5,672,379.39 0.16
5 合计 3,531,017,135.87 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.41
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 333,314,100.03 10.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净 值20% 的情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 33.34
10.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 40.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 30.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 110.71 10.47
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 259,798,502.78 8.16
其中： 政策 性金 融债 259,798,502.78 8.16 东方金账簿货币 2017 年第 1 季 度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 54,951,913.63 1.73
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,858,277,013.76 58.36
8 其他 - -
8 合计 2,173,027,430.17 68.24
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 1,300,000 129,816,844.61 4.08
2 160414 16 农发 14 1,100,000 109,999,974.52 3.45
3 111619102
16 恒丰 银行
CD102
1,000,000 99,902,831.70 3.14
4 111692938
16 西安 银行
CD007
1,000,000 99,756,705.31 3.13
5 111794759
17 常熟 农村
商行CD056
1,000,000 99,631,567.08 3.13
6 111695089
16 温州 银行
CD089
1,000,000 99,153,641.52 3.11
7 111794517
17 杭州 银行
CD084
1,000,000 98,943,127.31 3.11
8 111794528
17 浙江 民泰
商行CD034
1,000,000 98,909,798.08 3.11
9 111794752
17 广东 顺德
农商行
CD051
1,000,000 98,891,589.36 3.11
10 111609501
16 浦发
CD501
1,000,000 98,888,575.51 3.11
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0168%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0808%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0459%
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门 立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,668,879.39
4 应收申 购款 3,500.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,672,379.39
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 285,082,407.12 3,291,546,168.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 199,694,642.87 7,553,184,693.71
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 214,378,566.33 7,930,743,056.73 东方金账簿货币 2017 年第 1 季 度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 270,398,483.66 2,913,987,805.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 普通赎 回 2017 年2 月28 日 78,358,176.91 78,559,682.00 0.00%
合计
78,358,176.91 78,559,682.00
注： 根据 《东 方金 账簿货 币市 场证 券投 资基 金招募 说明 书》 规定 ，本 基金不 收取 申购 费、
赎回费 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 2017-1-10 0.00 610,000,000.00 613,333,427.32 0.00 0.00
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。 东方金账簿货币 2017 年第 1 季 度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 21 日
