东 方 金 元 宝货 币 市 场 基金2017 年第1 季度
报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十一日
东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 元宝 货币
基金主 代码 001987
交易代 码 001987
前端交 易代 码 001987
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总额 384,871,508.99 份
投资目 标 在确保 本金 安全 的前 提下 ，力争 获得 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析， 在保 证资 产的安 全性 和流 动性 的前 提下， 进行 积极 的投 资组 合管理 ， 追 求
基金的 长期 、稳 定增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 3,957,233.59 东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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2．本 期利 润 3,957,233.59
3．期 末基 金资 产净 值 384,871,508.99
注： ①本 基金 无持 有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为 零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9235% 0.0019% 0.3329% 0.0000% 0.5906% 0.0019%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注 ： 本基 金基 金合 同 于 2015 年11 月23 日生 效 ， 建 仓期 为 6 个月 ， 建 仓 期结束 时各 项资 产配东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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置比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基金
经理
2015 年11
月23 日
- 13 年
中国人 民大 学工 商管理
硕士，13 年 证券 从业 经
历。曾 就职 于嘉 实基 金
管理有 限公 司运 营部 。
2010 年 10 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公
司，曾 任债 券交 易员 、
东方金 账簿 货币 市场 证
券投资 基金 基金 经理 助
理、东 方多 策略 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 赢家 保
本混合 型证 券投 资基 金
基金经 理， 现任 东方 金
账簿货 币市 场证 券投 资
基金基 金经 理、 东方 保
本混合 型开 放式 证券 投
资基金 基金 经理 、东 方
新策略 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经
理、东 方新 思路 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 金元 宝
货币市 场基 金基 金经
理、东 方金 证通 货币 市
场基金 基金 经理 、东 方
岳灵活 配 置 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理、 东
方民丰 回报 赢安 定期 开
放混合 型证 券投 资基 金
基金经 理。
注： ①此 处的 任职 日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 金元宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 作基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实 施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异 常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 经济 、信 贷 数据表 现亮 眼， 实现 开门 红，短 周期 复苏 的逻 辑尚 且难以 被证 伪 。东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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从政策 面来 看，2017 年3 月，全 国以 北京 、广 州、 厦门为 代表 的超 过 30 个 城 市先后 出台 地产 限
购政策 ，包 括提 高二 套首 付比例 、商 住限 购等 ，弱 化地产 投资 属性 ，防 范资 产泡沫 。货 币政 策方
面，2017 年 货币 政策 被定 调为稳 健中 性， 再提 “流 动性闸 门” ， 央 行态 度边 际收紧 ， 并 先后 上 调
OMO 、MLF 等 政策 利率 ， 收 窄利差 ， 提 高负 债成 本， 后续通 胀和 信贷 数据 或许 仍是政 策调 控的 重 要
参照目 标。 此外 ， 央 行去 杠杆政 策或 尚未 结束 ，资 管监管 文件 和理 财新 规可 能陆续 出台 ，或 包括
去通道 、禁 止多 重嵌 套、 禁止资 金池 等政 策。
从流动 性来 看， 资金 面波 动较大 ， 常 处于 紧平 衡状 态。 具 体来 说， 第一， 央行 先后上 调 了 MLF 、
SLF 、OMO 利率 ，抑 制金 融 机构套 利空 间， 利率 中枢 有所抬 升； 第二 ，3 月同 业存单 、银 行理 财到
期量较 大， 非银 机构 具有 赎回压 力； 第三 ，广 义理 财首次 被纳 入MPA 考 核范 围，市 场预 期惩 罚力
度或有 所提 升， 银行 机构 进一步 压缩 广义 信贷 ，减 少资金 融出 。
报告期 内， 本基 金规 模稳 定，在 极力 做好 流动 性管 理的同 时抓 住了 一季 末资 金紧张 的时 点，
重点配 置了 三个 月的 存款 及 cd ，取 得较 好收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年1 月1 日起 至 2017 年3 月 31 日 ，本 基金 净 值增长 率 为0.9235% ，业 绩比较 基准 收益
率为0.3329% ， 高于 业绩 比较基 准 0.5906% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 54,624,242.65 14.07
其中： 债券 54,624,242.65 14.07
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
129,700,794.55
33.40
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 203,275,629.96 52.35
4 其他资 产 711,664.72 0.18
5 合计 388,312,331.88 100.00 东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,135,875.30 0.81
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ：报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 基金 不存在 债券 正回 购的 资金 余额超 过资 产净 值 的20% 的情况 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 27
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 53.26
0.81
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 29.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 15.01
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.71 0.81
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报 告期 内本 基金 不存在 投资 组合 平均 剩余 存续期 超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,969,401.90 5.19
其中： 政策 性金 融债 19,969,401.90
5.19
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
14,987,218.68
3.89
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 19,667,622.07 5.11
8 其他 - -
8
合计 54,624,242.65
14.19
10 剩余 存 续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011764020
17 苏 交通
SCP004
100,000 9,991,372.72 2.60
2 170203 17 国开 03 100,000 9,990,903.39 2.60
3 160419 16 农发 19 100,000 9,978,498.51 2.59
4 111716072
17 上 海银 行
CD072
100,000 9,890,411.56 2.57
5 111794826
17 天 津银 行
CD045
100,000 9,777,210.51 2.54
6 011698141
16 中 海运
SCP004
50,000 4,995,845.96 1.30
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0129%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0028%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0065%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 711,659.71
4 应收申 购款 5.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 711,664.72 东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 357,073,087.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 240,244,661.90
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 212,446,240.05
报告期 期末 基金 份额 总额 384,871,508.99
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-1-1 至
2017-3-31
300,045,745.02 0.00 45,745.02 302,820,035.08 78.68
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
§9 备查文 件目录 东方金元宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 基金 合同 》
二、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 21 日
