对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鑫元得利(003041)

鑫元得利:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
鑫 元 得 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年04 月 19 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鑫元得 利 交易代 码 003041 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月17 日 报告期 末基 金份 额总 额 188,058,399.31 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的基 础上 , 力 争获 取 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济趋 势、 金 融货 币政 策、 供求 因 素、 估 值因 素、 市 场行 为 因素等 进行 评估 分析 , 对 固 定 收 益 类 资 产 和 货 币 资 产 等 的 预 期 收 益 进 行 动 态 跟 踪,从 而决 定其 配置 比例 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风 险品种 ,其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 , 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现





3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 1,216,201.35 2.本期 利润 1,138,682.18 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0056 4.期末 基金 资产 净值 188,197,933.95 5.期末 基金 份额 净值 1.001 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.60% 0.05% -0.33% 0.08% 0.93% -0.03% 鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 本基 金的 合同 生效 日 为 2016 年8 月17 日 , 截 止 2017 年03 月 31 日不 满 一年 ; 根 据基 金合 同 约定, 本基 金建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 赵慧 鑫 元 货 币 市场基 金 、 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 2016 年 8 月 17 日 - 6 年 学历:经济学专业, 硕士。 相关 业务 资格: 证券投资基金从业资 格 。 从 业 经 历 :2010 年 7 月任职 于北 京汇 致 资 本 管 理 有 限 公 司, 担任 交易 员。 2011 年 4 月起在 南京 银行鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


券 投 资 基 金 、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 裕 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 招 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 瑞 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基 金 、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 半 年 定 期 金融市场部资产管理 部和南京银行金融市 场部投资交易中心担 任债券交易员,有丰 富的银行间市场交易 经验。2014 年 6 月加 入鑫元基金,担任基 金经理 助理 。2014 年 7 月 15 日起 担任 鑫元 一年定期开放债券型 证券投资基金、鑫元 稳利债券型证券投资 基金、鑫元鸿利债券 型证券投资基金的基 金经理 助理 ,2014 年 10 月20 日起 担任 鑫元 合享分级债券型证券 投资基金的基金经理 助理,2014 年 12 月2 日起担任鑫元半年定 期开放债券型证券投 资基金的基金经理助 理,2014 年 12 月 16 日起担任鑫元合丰分 级债券型证券投资基 金(现鑫元合丰纯债 债 券 型 证 券 投 资 基 金) 的 基金 经理 助理, 2015 年7 月15 日 起担 任鑫元鑫新收益灵活 配置混合型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 助 理, 2016 年1 月13 日 起担任鑫元兴利债券 型证券投资基金的基 金经理 ,2016 年 3 月 2 日起担任鑫元货币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 3 月 9 日 起担任鑫元汇利债券 型证券投资基金的基 金经理 ,2016 年 6 月 3 日起担任鑫元双债 增强债券型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 ,鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 合 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金的 基 金 经 理 助 理 ; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委员 2016 年7 月13 日 起担 任鑫元裕利债券型证 券投资基金的基金经 理, 2016 年8 月17 日 起担任鑫元得利债券 型证券投资基金的基 金经理 , 2016 年10 月 27 日起 担任 鑫元 聚利 债券型证券投资基金 的基金 经理 ,2016 年 12 月22 日起 担任 鑫元 招利债券型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年3 月13 日 起担 任鑫元瑞利债券型证 券投资基金的基金经 理, 2017 年3 月17 日 起担任鑫元添利债券 型证券投资基金的基 金经理;同时兼任基 金投资决策委员会委 员。 颜昕 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 、 鑫 元 货 币 市场基 金 、 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 合 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 2016 年 8 月 17 日 - 7 年 学历:工商管理,硕 士。相关业务资格: 证券投资基金从业资 格 。 从 业 经 历 :2009 年 8 月,任 职于 南京 银行股份有限公司, 担任交 易员 。2013 年 9 月加入鑫元基金担 任交易 员,2014 年 2 月至 8 月, 担任 鑫元 基 金 交 易 室 主 管 , 2014 年 9 月 起担 任鑫 元货币市场基金的基 金经理 助理 ,2015 年 6 月 26 日起 担任 鑫元 安鑫宝货币市场基金 的基金 经理 ,2015 年 7 月 15 日起 担任 鑫元 货币市场基金的基金 经理,2016 年1 月13 日起担任鑫元兴利债 券型证券投资基金的 基金经 理,2016 年 3鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


券 投 资 基 金 、 鑫 元 裕 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 招 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 瑞 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理 ; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委员 月 2 日起担 任鑫 元合 享分级债券型证券投 资基金、鑫元合丰分 级债券型证券投资基 金(现鑫元合丰纯债 债 券 型 证 券 投 资 基 金) 的基 金经 理, 2016 年 3 月 9 日 起担 任鑫 元汇利债券型证券投 资基金的基金经理, 2016 年 6 月 3 日 起担 任鑫元双债增强债券 型证券投资基金的基 金经理 ,2016 年 7 月 13 日起 担任 鑫元 裕利 债券型证券投资基金 的基金 经理 ,2016 年 8 月 17 日起 担任 鑫元 得利债券型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 10 月 27 日起 担任鑫元聚利债券型 证券投资基金的基金 经理,2016 年 12 月 22 日起 担任 鑫元 招利 债券型证券投资基金 的基金 经理 ,2017 年 3 月 13 日起 担任 鑫元 瑞利债券型证券投资 基金的基金经理, 2017 年3 月17 日 起担 任鑫元添利债券型证 券投资基金的基金经 理;同时兼任基金投 资决 策 委员 会委 员。 注:1. 基 金的 首任 基金 经 理, 任职 日期 为基 金合 同 生效日 , 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘 日期; 2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ,不 存在 损害基 金份 额持鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合 同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范, 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式, 确保 本公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公 平对待 。 报告期 内, 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向 交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明 公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理 有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、《 鑫元 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》、 《鑫 元基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控管 理办 法》 等公 司制度 ,对 本基 金的 异常 交易行 为进 行监 督检 查。 报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ,未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在组合 操作 上, 管理 人进 一步对 组合 持仓 进行 了结 构优 化 ,适 当降 低了 组合 杠杆, 从而 较好 地避免 了季 末资 金面 紧张 对组合 的影 响. 报告期 内, 本基 金在 短融 和同业 存单 ,以 及逆 回购 资产之 间进 行合 理配 置, 并在资 金面 紧张 的时机 合理 安排 流动 性, 锁定回 购收 益, 同时 高度 关注组 合的 流动 性风 险, 采取相 对谨 慎的 久期 策略, 灵活 把握 波段 机会 ,并密 切排 查组 合债 券的 信用风 险。 本基 金将 继续 以流动 性较 好且 可获 得稳定 收益 的资 产为 主, 合理安 排流 动性 ,将 基金 资产安 全和 基金 收益 稳定 的重要 性置 于首 位, 为基金 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。 鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 鑫元得 利报 告期 内基 金份 额净值 增长 率0.60% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率-0.33% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


182,616,000.00 88.01 其中: 债券


182,616,000.00 88.01 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


19,968,149.95 9.62 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,074,508.10 0.52 8 其他资 产


3,835,585.41 1.85 9 合计





207,494,243.46





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。





鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,982,000.00 5.30 其中: 政策 性金 融债 9,982,000.00 5.30 4 企业债 券 72,382,000.00 38.46 5 企业短 期融 资券 70,180,000.00 37.29 6 中期票 据 30,072,000.00 15.98 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 182,616,000.00 97.03 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 101356001 13 长 沙先 导MTN001 100,000 10,209,000.00 5.42 2 1282371 12 泰 华信 MTN1 100,000 10,162,000.00 5.40 3 122371 14 亨通 01 100,000 10,092,000.00 5.36 4 112287 15 海 投债 100,000 10,075,000.00 5.35 5 011698058 16 巨石 SCP002 100,000 10,040,000.00 5.33 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 如 是, 还应对相 关证 券的投 资 决 策程 序做出 说明 。 本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.10.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 , 还应 对 相关 股票的 投资 决策程 序做 出说明 。 本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 情况。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 10,109.91 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,825,475.50 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,835,585.41


鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 219,606,874.62 报告期 期间 基金 总申 购份 额 88,154,446.39 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 119,702,921.70 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 188,058,399.31 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 鑫元 得 利债券 型证 券投 资基 金设 立的文 件; 2 、《 鑫元 得利 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 鑫元 得利 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照; 鑫元得利 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 鑫 元基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 21 日