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泰达养老A(000507)

泰达养老:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 养老 收 益 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示





基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期间 为2017 年 1 月1 日至 2017 年3 月31 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰达宏 利养 老混 合 交易代 码 000507 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 3 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 462,417,148.92 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ,通过 积极 主动 的管 理, 力 争为 基金 份额 持有 人创造 高于 业绩 比较 基 准的投 资收 益。 投资策 略 本基金 管理 人充 分发 挥自 身的研 究优 势, 将严 谨、 规 范化 的基 本面 研究 分析与 积极 主动 的投 资 风格相 结合 , 在 分析 和判 断宏观 经济 运行 状况 和 金融市 场运 行趋 势的 基础 上, 自 上而 下决 定债 券 组合久 期、 期 限结 构配 置 及债券 类别 配置; 同时 在严谨 深入 的信 用分 析基 础上, 综合 考量 企业 债 券的信 用评 级以 及各 类债 券的流 动性 、 供 求关 系 和收益 水平 等, 自下 而上 地精选 具有 较高 投资 价 值的个 券。 同 时, 本 基金 深度关 注股 票市 场的 运 行状况 与相 应风 险收 益特 征, 在 严格 控制 基金 资 产运作 风险 的基 础上 ,把 握投资 机会 。 业绩比 较基 准 人民银 行一 年期 银行 定期 存款基 准利 率收 益率 (税后 )+2% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 在 证券投 资基 金中 属于 较 高风险 的品 种, 其长 期平 均风险 和预 期收 益率 低 于股票 型基 金 , 高 于债 券 型基金 、 货币 市场 基金 。 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 泰达宏 利养 老混 合 A 泰达宏 利养 老混 合 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000507 000508 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 247,994,663.85 份 214,422,485.07 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 泰达宏 利养 老混 合 A 泰达宏 利养 老混 合 B 1. 本 期已 实现 收益 3,636,200.63 1,428,226.77 2.本 期利 润 6,315,719.13 2,811,501.16 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0156 0.0131 4.期 末基 金资 产净 值 264,438,716.69 223,722,082.78 5.期 末基 金份 额净 值 1.066 1.043 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 泰达宏 利养 老混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.52% 0.08% 0.85% 0.01% 0.67% 0.07% 泰达宏 利养 老混 合 B 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.26% 0.08% 0.85% 0.01% 0.41% 0.07% 本基金 业绩 比较 基准 :人 民银行 一年 期银 行定 期存 款基准 利率 收益 率( 税后)+2% 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


本报告 期末 ,由 于证 券市 场波动 、基 金 规 模变 动等 原因, 本基 金有 个别 投资 比例未 达标 ,但 已按照 基金 合同 的规 定 在10 个 工作 日内 调整 达标 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月16 日 - 9 理学学 士 ; 2008 年 7 月加入 泰达宏利基金管理有限公 司, 担任 交易 部交 易员 , 负 责债券 交易 工作;2013 年9 月起先后担任固定收益部 研究员 、 基金 经理 助理 、 基 金经理兼固定收益部总经 理助理; 具 备 9 年 基金 从 业 经验,9 年证 券投 资管 理 经 验,具 有基 金从 业资 格。 李坤元 本 基 金 基 金 经 2015 年 6 月18 日 - 11 金融学 硕士 , 2006 年 7 月至 2007 年 5 月, 任职 于申 银 万泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


理 国证券 股份 有限 公司, 担 任 宏观策 略部 分析 师 ; 2007 年 5 月至2013 年3 月 , 任 职 于 信达澳银基金管理有限公 司,先后担任基金经理助 理、 基金 经理 ;2013 年 4 月 至2014 年10 月, 任职 于 东 方基金 管理 有限 公司, 担 任 基金经 理;2014 年 10 月加 入泰达宏利基金管理有限 公司。 具 备 11 年 证券 从 业 经验 , 11 年证 券投 资管 理 经 验,具 有基 金从 业资 格。 注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ,并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ,本 基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合, 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面 享有平 等机 会; 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ;在 交易 环节 实行集 中交 易制 度, 并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ;交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能 并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令;对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控, 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ,向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募 基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。在 本报告 期内 ,本 基金 管理 人旗下 所有 投资 组合 的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生 因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析





2017 年一 季度 ,海 外 经济继 续低 位企 稳回 升, 美联储 在进 行充 分预 期管 理后加 息一 次。 国 内经济 数据 亮眼 ,但 市场 对后续 是否 能持 续存 疑。 中国央 行坚 持金 融去 杠杆 的方向 ,陆 续提 高OMO 以及 MLF 等利 率, 银行 间市 场流动 性出 现多 次剧烈 波动 。整 体市 场收 益率较 去年 四季 度 有100BP 左右 上行 ,但 期限 利差 和评级 利差 仍然 处于 历史低 位。 操作上 ,本 基金 采取 相对 谨慎的 投资 策略 ,降 低久 期和杠 杆, 谨慎 选择 中短 期信用 债券 ,利 用中短 期利 率债 进行 波段 操作。 转债 方面 ,积 极参 与 一级 申购 ,但 出于 对后 市供给 加大 的担 忧, 总体仓 位仍 然较 低。 股票 方面, 仓位 保持 稳定 ,积 极参与 一级 新股 申购 ,整 体风格 向高 分红 、业 绩确定 性高 、盈 利稳 健的 公司倾 斜。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 养老收 益A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.066 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为1.52% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.85% 。 养老收 益B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.043 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为1.26% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.85% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续 二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 97,003,563.51 17.52 其中: 股票


97,003,563.51 17.52 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


318,649,000.00 57.54 其中: 债券


318,649,000.00 57.54 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


金融资 产


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


133,414,490.54 24.09 8 其他资 产


4,745,420.27 0.86 9 合计





553,812,474.32





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,845,775.00 0.79 C 制造业 2,522,919.34 0.52 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 4,131,662.00 0.85 E 建筑业 25,029.52 0.01 F 批发和 零售 业 74,088.00 0.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 5,159,155.50 1.06 J 金融业 67,548,608.07 13.84 K 房地产 业 13,696,326.08 2.81 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 97,003,563.51 19.87 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000001 平安银 行 2,650,283 24,303,095.11 4.98 2 601398 工商银 行 4,264,983 20,642,517.72 4.23 3 601288 农业银 行 4,120,786 13,763,425.24 2.82 4 600050 中国联 通 690,650 5,159,155.50 1.06 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


5 600048 保利地 产 532,700 5,076,631.00 1.04 6 000656 金科股 份 830,488 4,999,537.76 1.02 7 601601 中国太 保 178,200 4,886,244.00 1.00 8 601377 兴业证 券 516,100 3,953,326.00 0.81 9 000402 金 融 街 326,729 3,620,157.32 0.74 10 600028 中国石 化 506,700 2,908,458.00 0.60 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,884,000.00 8.17 其中: 政策 性金 融债 39,884,000.00 8.17 4 企业债 券 10,057,000.00 2.06 5 企业短 期融 资券 229,199,000.00 46.95 6 中期票 据 29,511,000.00 6.05 7 可转债 (可 交换 债) 9,998,000.00 2.05 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 318,649,000.00 65.28 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011755010 17 陕 煤化 SCP002 500,000 49,905,000.00 10.22 2 011698774 16 陕 延油 SCP005 500,000 49,795,000.00 10.20 3 041660062 16 台州 基建 CP001 500,000 49,735,000.00 10.19 4 041654052 16 西南 水泥 CP002 400,000 39,956,000.00 8.19 5 170203 17 国开 03 400,000 39,884,000.00 8.17 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策





本 基金 本报 告期 不投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 没有 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的兴 业证券 (601377 )于 2016 年7 月28 日发 布收 到证 监 会行政 处罚 决 定书。 兴业 证券 在推 荐欣 泰电气 申请 首次 公开 发行 股票并 在创 业板 上市 过程 中,未 遵守 业务 规则 和行业 规范 , 未 勤勉 尽责 地对欣 泰电 气 IPO 申请 文 件进行 审慎 核查 , 出 具的 《兴业 证券 股份 有限 公司关 于丹 东欣 泰电 气股 份有限 公司 首次 公开 发行 股票并 在创 业板 上市 之发 行保荐 书》 和《 兴业 证券股 份有 限公 司关 于丹 东欣泰 电气 股份 有限 公司 之 2012 年 度财 务报 告专 项检查 自查 工作 报 告》存 在虚 假记 载; 在欣 泰电气 公开 发行 股票 过程 中,公 司作 为主 承销 商, 未审慎 核查 公 开 发行 募集文 件的 真实 性和 准确 性, 未 发现 《丹 东欣 泰电 气股份 有限 公司 首次 公开 发行股 票并 在创 业板 上市招 股意 向书 》 和 《丹 东 欣泰电 气股 份有 限公 司首 次公开 发行 股票 并在 创业 板上市 招股 说明 书》 中涉及 欣泰 电气 应收 账款 、流动 资产 和经 营活 动产 生的现 金流 量净 额等 项目 的财务 数据 存在 虚假 记载。 证监 会决 定: 对公 司给予 警告 ,没 收保 荐业 务收 入 1,200 万 元, 并处 以2,400 万 元罚 款; 没收承 销股 票违 法所 得2,078 万 元, 并处 以 60 万 元 罚款。 基金管 理人 分析 认为 , 虽 然 2016 年7 月 份, 兴业 证 券因保 荐欣 泰电 气项 目受 到中国 证监 会警泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


告, 并被 没收 业务 收入 及 处以罚 金共 计 5738 万元 , 业 务暂 停处 理 。 事 件发 生 后, 公司 积极 配合 调 查并进 行业 务整 改, 于8 月份恢 复投 行业 务, 项目 储备持 续增 加, 走出 监管 阴霾。 兴业证 券综 合实 力和 主要 业务进 入行 业 15 强 ,部 分 业务和 经营 指标 进入 行 业10 强 ,公 司立 足海西 ,辐 射全 国, 在福 建地区 处于 行业 领军 地位 ,在东 部沿 海和 中西 部的 主要经 济发 达地 区已 经布局 网点 ;其 次, 兴证 香港 于 2016 年10 月 正式 在香港 创业 板挂 牌上 市, 募资 12.83 亿港 元。 兴业证 券持 股51.33% 。 子 公司兴 证国 际登 陆 H 股市 场, 将 有效 降低 融资 成本 , 满足 境内 外客 户的 跨境业 务需 求, 有 利 于公 司国际 业务 的开 展; 最后 ,公司 积 极 回购 股份 ,回 购数量 占公 司总 股本 的比例 为1.02% 。回 购的 股份将 作为 公司 实施 员工 持股计 划的 股份 来源 。公 司有意 在监 管政 策允 许的范 围内 实施 员工 持股 计划, 提升 员工 的向 心力 和工作 积极 性。 综上所 述, 我们 判断 公司 发展战 略清 晰, 资本 实力 扩充之 后, 竞争 力提 升, 员工持 股计 划提 升员工 的向 心力 和工 作积 极性, 公司 整体 呈现 良好 的发展 态势 。因 此, 基金 管理人 经审 慎分 析, 在本报 告期 内继 续保 持对 其的投 资。 本基金 投资 的其 余前 九名 证券的 发行 主体 报告 期内 没有被 监管 部门 立案 调查 ,也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 43,943.49 2 应收证 券清 算款 122,122.20 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,146,369.03 5 应收申 购款 432,985.55 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,745,420.27 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰达宏 利养 老混 合 A 泰达宏 利养 老混 合 B 报告期 期初 基金 份额 总额 435,583,237.97 216,081,171.85 报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,515,535.95 9,320,958.78 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 223,104,110.07 10,979,645.56 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 247,994,663.85 214,422,485.07


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 发生 持有 本基 金份额 变动 的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 新增投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170331 171,969,045.57 0.00 0.00 171,969,045.57 37.19











产品特有 风险 报告期内, 本基金 存在单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况, 易 发生 巨额赎回 的情况 , 存在 基 金资产无 法以合 理价格 及 时变现以 支付投 资者赎 回 款的风险 , 以及 基金 份额净值 出现大 幅波动 的 风险。 注:报 告期 内, 申购 份额 含红利 再投 资份 额。 泰达宏利养老混合 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 泰达 宏利养 老收 益混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ; 2 、《 泰达 宏利 养老 收益 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 泰达 宏利 养老 收益 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、《 泰达 宏利 养老 收益 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》。 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 9.3 查 阅方 式 投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 (《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》) 或登 录基金 管理 人互 联网 网址 (http:/www.mfcteda.com )查阅 。 泰达宏利基金管理有限公司 2017 年4 月21 日