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泰达宏利京元宝货币A(003711)

泰达宏利京元宝货币:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 京元 宝 货 币 市场 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 北京银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产, 但 不保 证基 金一 定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期间 为2017 年 1 月1 日至 2017 年3 月31 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰达宏 利京 元宝 货币 交易代 码 003711 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年11 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 6,661,090,382.02 份 投资目 标 在严格 控制 风险, 保持 流 动性的 前提 下 , 力 争为 基 金 份额持 有人 创造 稳定 的、 高于业 绩比 较基 准的 投 资 收 益 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货 币 政 策变化 趋势、 市场 资金 供 求状况 的基 础上 , 分析 和 判 断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势, 并综 合考 虑 各 类 投资品 种的 收益 性、 流 动 性和风 险特 征 , 对 基金 资 产 组合进 行积 极管 理 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种。 本基 金的 长期 风险 和收益 率低 于股 票型 基 金 、 混合型 基金 和债 券型 基金 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 003711 003712 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 6,759,413.24 份 6,654,330,968.78 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 77,694.09 25,348,145.64 2.本 期利 润 77,694.09 25,348,145.64 3.期 末基 金资 产净 值 6,759,413.24 6,654,330,968.78 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 。 2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后实 际收益 水平 要 低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 泰达宏利京元宝货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8826% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.5497% 0.0013%


泰达宏利京元宝货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.9443% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.6114% 0.0013% 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准: 同期 七天 通知 存款 利率( 税后) 。





2 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


本基金 成立 于2016 年 11 月23 日, 截 止报 告期 末本 基金成 立不 满一 年。 截止 报告期 末本 基 金 仍在建 仓期 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本基金基 金经理 2016 年 11 月 23 日 - 9 理学学 士;2008 年 7 月加 入 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司, 担任交 易部 交易 员, 负 责债 券 交易工 作;2013 年 9 月起 先 后担任 固定 收益 部研 究员、 基 金经理 助理、 基金 经理 兼固 定 收益部 总经 理助 理; 具 备 9 年 基金从 业经 验,9 年证 券投 资 管理经验,具有基金从业资 格。 注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。





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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ,并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ,本 基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合, 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面 享有平 等机 会; 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ;在 交易 环节 实行集 中交 易制 度, 并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ;交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能 并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令;对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易部 按照 价格 优先、 比例 分配的 原则 对交 易结果 进行 分 配 , 确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控, 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ,向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募 基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。在 本报告 期内 ,本 基金 管理 人旗下 所有 投资 组合 的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生 因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 ,海 外经 济 继续低 位企 稳回 升, 美联 储在进 行充 分预 期管 理后 加息一 次。 国 内经济 数据 亮眼 ,但 市场 对后续 是否 能持 续存 疑。 中国央 行坚 持金 融去 杠杆 的方向 ,陆 续提 高OMO 以及 MLF 等利 率, 银行 间市 场流动 性出 现多 次剧烈 波动 。整 体市 场收 益率较 去年 四季 度 有100BP 左右 上行 ,但 期限 利差 和评级 利差 仍然 处于 历史低 位。 操作上 , 本 基金 采取 相对 谨慎的 投资 策略 , 大 幅降 低剩余 期限 , 降 低债 券以 及同业 存单 比例 , 保持组 合高 度流 动性 。并 积极抓 住流 动性 紧张 时带 来的短 期债 券的 波段 机会 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 京元宝 货 币A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.8826% , 同 期业泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


绩比较 基准 增长 率 为0.3329% 。 京元宝 货 币B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.9443% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 339,555,239.78 5.10 其中: 债券 339,555,239.78 5.10 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 374,446,201.67 5.62 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,924,123,893.85 88.91 4 其他资 产 24,583,412.95 0.37 5 合计 6,662,708,748.25 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.28 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上 表中 ,报 表期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每日 的融 资余 额的 合计 数,报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 36 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 49 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 59.68


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 18.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 5.70 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 15.31 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 0.75 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.66 - 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 339,555,239.78 5.10 其中: 政策 性金 融债 339,555,239.78 5.10 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 339,555,239.78 5.10 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160419 16 农发 19 1,200,000 119,729,522.28 1.80 2 160414 16 农发 14 700,000 69,986,171.63 1.05 3 160211 16 国开 11 600,000 59,972,472.64 0.90 4 170301 17 进出 01 500,000 49,854,302.81 0.75 5 120220 12 国开 20 400,000 40,012,770.42 0.60 注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0045% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0045% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0012% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 每日 计提 利息, 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。本 基金 通过 每日计 算当 日收 益并 分配, 每日 支付 收益 ,使 基金帐 面份 额净 值始 终保 持 1.00 元。 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.9.2


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况,在 报告 编制 前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 24,583,412.95 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 24,583,412.95 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 1 .由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2 .报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 39,742,773.23 344,869,969.51 报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,396,289.58 6,974,636,510.98 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 41,379,649.57 665,175,511.71 报告期 期末 基金 份额 总额 6,759,413.24 6,654,330,968.78


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101-20170331 200,022,882.44 5,023,708,684.50 500,000,000.00 4,723,731,566.94 70.92











产品特有 风险 报告期内, 本基金 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例达 到或超过 基金总 份额 20%的情况, 易发 生巨额 赎回的 情 况, 存 在基金资 产无法 以合理 价格 及时变现 以支付 投资者 赎回 款的风险 ,以及 基金份 额净 值出现大 幅波动 的风险 。 注:报 告期 内, 申购 份额 含红利 再投 资份 额。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 泰达 宏利京 元宝 货币 市场 基金 设立的 文件 ; 2 、 《泰 达宏 利泰 达宏 利京 元宝货 币市 场基 金基 金合 同》 ; 3 、 《泰 达宏 利京 元宝 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ; 4 、 《泰 达宏 利京 元宝 货币 市场基 金托 管协 议》 。 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 9.3 查 阅方 式 投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 ( 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 )或登 录基 金 管理人 互联 网网 址(http://www.mfcteda.com )查 阅 。 泰达宏利基金管理有限公司 2017 年4 月21 日