易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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易 方 达科 瑞 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
( 原 科瑞 证 券投资 基 金 转型)
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 一日易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自 2017 年 1 月 3 日科 瑞证券投资基金终止上市日起，原科瑞证券投资基金
转型为易方达科瑞 灵活配置 混合型证券投资基金。 原科瑞证券投资基金本报告期
自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日止， 易方达科瑞 灵活配置混合型证券投资
基金本报告期自 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
2.1 易方达科瑞灵活配置 混合型证券投资基金
基金简称 易方达科瑞混合
基金主代码 003293
交易代码 003293
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,532,383,902.08 份
投资目标
本基金在控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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确定组合中股票、 债券等资产类别的配置比例。 股
票投资方面，本基金将根据对各行业的综合分析，
确定并调整行业配置比例。 在个股选择方面， 本基
金 将 精 选 具 有 持 续 竞 争 优 势 且 估 值 具 有 吸 引 力 的
公司进行投资。 在债券投资方面， 本基金将主要通
过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 80%+ 中债新综合财富指 数收
益率× 20%
风险收益特征
本基金为混合基金， 理论上其预期风险与预期收益
水 平 低 于 股 票 基 金 ， 高 于 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基
金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
2.2 科瑞证券投资基金
基金简称 易方达科瑞封闭
基金主代码 500056
交易代码 500056
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002 年 3 月 12 日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
投资目标
主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。 本
基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的
前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略
基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深
入分析的基础上， 进行资产在股票、 债券和现金间
的资产配置。 当判断股票市场趋势向好时， 基金管
理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比
例， 降低债券投资、 现 金的比例， 力求取得较好的易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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资本增值收益； 当预测股票市场走势趋淡时， 则降
低股票投资比例， 加大债券投资和现金比例， 避免
股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对
低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年1月3日-2017年
3月31日)
报告期
(2017 年1月1日-2017
年1月2日)
1. 本期已实现收益 -30,913,432.20 -14,444.32
2. 本期利润 23,210,250.09 -14,444.32
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0000
4. 期末基金资产净值 1,325,987,988.69 2,562,067,650.06
5. 期末基金份额净值 0.8653 0.8540
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.自 2017 年 1 月 3 日 科瑞证券投资基金终止上市之日起，原科瑞证券投资基金
转型为易方达科瑞 灵活配置 混合型证券投资基金。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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3.2 基金净 值表 现
3.2.1 易 方达 科瑞 灵活配 置混 合型证 券投 资基金
（ 报告 期：2017 年1 月3 日-2017年3月31 日）
3.2.1.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2017 年 1 月
3 日－2017
年 3 月 31
日
1.32% 0.64% 3.46% 0.41% -2.14% 0.23%
3.2.1.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 1 月 3 日-2017 年 3 月 31 日)
注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于 2017 年 1 月 3 日转型而来 ，截至报告期
末，本基金合同生效未满一年。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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2.按基金合同和招募说明书的约定， 自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同 （第十二部分二、 投资范围， 三、 投资策 略和四、 投
资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为 1.32% ，同期业绩比较基准收
益率为 3.46% 。
3.2.2 科 瑞证 券投 资基金
（ 报告 期：2017 年1 月1 日-2017年1月2 日）
3.2.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2017 年 1 月
1 日－2017
年 1 月 2 日
0.00% 0.00% - - - -
3.2.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
科瑞证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002 年 3 月 12 日至 2017 年 1 月 2 日) 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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注：1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
2.自基金合同生效至 2017 年 1 月 2 日，基金份额净值增长率为 556.23% 。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑希
本基金的基金
经理、 易方达信
息产业混合型
证券投资基金
的基金经理、 易
方达价值精选
混合型证券投
资基金的基金
经理、 科瑞证券
投资基金的基
金经理 （自 2012
年 09 月 28 日至
2017 年 01 月 02
日） 、 投资一部
副总经理
2017-01-03 - 11 年
硕士研究生， 曾
任 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司
研 究 部 行 业 研
究员、 基金经理
助 理 兼 行 业 研
究员、 基金投资
部 基 金 经 理 助
理。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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常远
本基金的基金
经理、 易方达供
给改革灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理、 科瑞证
券投资基金的
基金经理（自
2016 年 01 月 23
日至 2017 年 01
月 02 日）、易
方达国防军工
混合型证券投
资基金的基金
经理助理
2017-01-03 - 7 年
博士研究生， 曾
任 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司
研 究 部 行 业 研
究 员 、 投 资 经
理。
注：1.此处的“ 任职日期 ” 为基金合同生效之日， “ 离任日期” 为公告确 定的解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
4.2 管理人 对 报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以 及强化 事后 监控 分析来 确保公 平对 待不 同投资 组合， 切实 防范 利益输 送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 11 次， 皆为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年一季度上证综指上涨 3.83% ， 同期创业板指数下跌 2.79% ， 市场分化
较为明显。 中信一级行业指数中涨幅最为显著的是家电和食品饮料行业， 相关龙
头公司估值较 低， 成长 性相对确定， 成为市场 主流资金的最重要配置方向； 此外，
钢 铁 、 建 筑 、 建 材 、 有 色 金 属 等 周 期 性 行 业 也 震 荡 上 行 ， 周 期 品 在 “ 一带一路 ”
和资源品价格上涨的双重拉动下走出一波行情。 但是此后受到中国及全球经济复
苏前景预期的波动和国内地产政策调控、 资金面趋紧等多重因素影响， 出现较大
调整和波动。 受到市场整体流动性趋紧的影响， 投资者风险偏好下降， 估值较高
的创业板和中小板整体承压比较明显， 只有确定受益于苹果产业链和新能源汽车、
业绩成长性显著的优质公司表现出了较好的投资回报。
本基金一季度处于封转开调整期， 总体上保持了较为中性 的仓位， 资产配置
倾向于发掘盈利增长确定性高、 估值较为合理或者处于底部位置的龙头个股， 兼
顾配置了盈利改善显著和受益于 “ 去产能” 的周 期品及一部分低估值的消费、 金融
公司股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2017 年 3 月 31 日， 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金份额净值为
0.8653 元，本报告期(2017 年 1 月 3 日－2017 年 3 月 31 日) 份额 净值增长率为
1.32% ，同期业绩比较基准收益率为 3.46% 。
2017 年 1 月 2 日， 原科 瑞证券投资基金份额净值为 0.8540 元， 本报告期(2017
年 1 月 1 日－2017 年 1 月 2 日) 份额净值增长率为 0.00% 。
§5
投 资组合 报告
5.1 易 方达 科瑞灵 活配 置混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2017 年1 月3 日-2017年3月31 日）
5.1.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,121,918,878.38 83.84
其中：股票 1,121,918,878.38 83.84
2 固定收益投资 46,160,211.20 3.45
其中：债券 46,160,211.20 3.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 157,623,294.11 11.78
7 其他资产 12,510,852.15 0.93
8 合计 1,338,213,235.84 100.00
5.1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 154,637,787.60 11.66
C 制造业 764,992,153.78 57.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 17,950,000.00 1.35
F 批发和零售业 23,605,364.16 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 7,095,990.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,790,978.00 5.94
J 金融业 60,535,674.68 4.57
K 房地产业 14,294,000.00 1.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,121,918,878.38 84.61
5.1.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 300365 恒华科技 1,240,000 46,500,000.00 3.51
2 600519 贵州茅台 119,900 46,324,564.00 3.49
3 601225 陕西煤业 7,465,134 46,134,528.12 3.48
4 300223 北京君正 832,859 40,310,375.60 3.04
5 002384 东山精密 1,700,000 37,536,000.00 2.83
6 002035 华帝股份 960,000 32,044,800.00 2.42
7 601818 光大银行 7,700,000 31,647,000.00 2.39
8 000049 德赛电池 606,800 31,189,520.00 2.35
9 600123 兰花科创 4,000,000 31,120,000.00 2.35
10 000568 泸州老窖 729,367 30,771,993.73 2.32
5.1.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 2,179,211.20 0.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,012,000.00 3.02
其中：政策性金融债 40,012,000.00 3.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,969,000.00 0.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,160,211.20 3.48
5.1.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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净值比例( ％)
1 140208 14 国开 08 400,000 40,012,000.00 3.02
2 113011 光大转债 27,860 2,786,000.00 0.21
3 010107 21 国债⑺ 20,960 2,179,211.20 0.16
4 113012 骆驼转债 11,830 1,183,000.00 0.09
5.1.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.1.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.1.11 投 资组 合报 告附注
5.1.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 379,752.74
2 应收证券清算款 9,989,509.99
3 应收股利 -
4 应收利息 2,111,389.06
5 应收申购款 30,200.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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9 合计 12,510,852.15
5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300223 北京君正 40,310,375.60 3.04
重大事项
停牌
5.2 科 瑞证 券投 资基金
（ 报告 期：2017 年1 月1 日-2017年1月2 日）
5.2.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,712,131,464.20 66.50
其中：股票 1,712,131,464.20 66.50
2 固定收益投资 545,775,040.00 21.20
其中：债券 545,775,040.00 21.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 199,975,499.96 7.77
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 96,221,584.53 3.74
7 其他资产 20,667,966.47 0.80
8 合计 2,574,771,555.16 100.00
5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.2.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 35,066,179.78 1.37 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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B 采矿业 85,132,888.73 3.32
C 制造业 1,134,343,494.72 44.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,872,000.00 0.27
E 建筑业 16,468,400.00 0.64
F 批发和零售业 82,175,423.94 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 11,200,000.00 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,326,167.00 6.73
J 金融业 78,375,000.00 3.06
K 房地产业 73,683,800.00 2.88
L 租赁和商务服务业 10,340,000.00 0.40
M 科学研究和技术服务业 59,895.03 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,088,215.00 0.24
S 综合 - -
合计 1,712,131,464.20 66.83
5.2.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 300365 恒华科技 2,140,000 88,810,000.00 3.47
2 002077 大港股份 4,100,000 73,308,000.00 2.86
3 002035 华帝股份 2,750,000 71,362,500.00 2.79
4 600519 贵州茅台 212,000 70,839,800.00 2.76
5 002384 东山精密 3,249,887 63,730,284.07 2.49
6 000333 美的集团 1,800,000 50,706,000.00 1.98
7 300231 银信科技 2,489,500 46,080,645.00 1.80
8 300223 北京君正 832,859 40,310,375.60 1.57
9 600426 华鲁恒升 2,949,913 39,086,347.25 1.53
10 300062 中能电气 1,140,000 37,414,800.00 1.46
5.2.4 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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值比例( ％)
1 国家债券 2,206,040.00 0.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 543,569,000.00 21.22
其中：政策性金融债 543,569,000.00 21.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 545,775,040.00 21.30
5.2.5 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 150207 15 国开 07 1,800,000 181,638,000.00 7.09
2 140208 14 国开 08 1,300,000 130,780,000.00 5.10
3 140201 14 国开 01 1,100,000 110,121,000.00 4.30
4 130425 13 农发 25 500,000 51,060,000.00 1.99
5 160206 16 国开 06 400,000 38,976,000.00 1.52
5.2.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.2.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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5.2.11 投 资组 合报告 附注
5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,093,888.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,574,077.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,667,966.47
5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300223 北京君正 40,310,375.60 1.57
重大事项
停牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
基金合同生效日基金份额总额 3,000,000,000.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
4,124,644.22
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 1,471,740,742.14 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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总赎回份额
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 1,532,383,902.08
注： 自2017 年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起， 原科瑞证券投资基金转
型为易方达科瑞 灵活配置 混合型证券投资基金。 本报告期自2017年1月3日至2017
年3月31日止。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
项目
报告期
(2017 年 1 月 3 日-2017
年 3 月 31 日)
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017
年 1 月 2 日)
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有
的本基金份额
148,612,662.00 148,612,662.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报
告期期 末买入/ 申购 总 份
额
- -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报
告期期 末卖出/ 赎回 总 份
额
- -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有
的本基金份额
148,612,662.00 148,612,662.00
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基
金 份 额 占 基 金 总 份 额 比
例（% ）
9.70 4.95
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
7.2.1 易 方达 科瑞 灵活配 置混 合型证 券投 资基金
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
7.2.2 科 瑞证 券投 资基金 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年第 1 季度报告
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本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文 件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1.中国证监会准予科瑞证券投资基金变更注册的文件；
2.关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的 公 告 ；
3.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
4.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
6.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存 放地 点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方达 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年四 月二 十一日
