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易基中盘联接(110021)

易基中盘联接:2017年第一季度报告查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
 
易 方 达上 证 中盘 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金联 接 基金 
2017 年第 1 季度 报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 一日易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 2.1 基金产 品概 况 基金简称 易方达上证中盘 ETF 联接 基金主代码 110021 交易代码 110021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 3 月 31 日 报告期末基金份额总额 169,595,640.17 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金。 上证中 盘 ETF 是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪 的全被动指数基金, 本基金主要通过投资于上证中易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 3 盘 ETF 实现对业绩比 较基准的紧密跟踪,力争将 日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差 控制在 4% 以内。在投资运作过程中,本基金将在 综合考虑合规、 风险、 效率、 成本等因素的基础上, 决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的 方式进行上证中盘 ETF 的买卖。待指数衍生金融 产品推出以后, 基金管理人在履行适当程序后, 本 基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪 误差。 业绩比较基准 上证中盘指数收益率 X95%+ 活期存款利率( 税 后)X5% 风险收益特征 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金,其预期风险 收益水平高于混合型基金、 债券基金和货币市场基 金。本基金主要通过投资于上证中盘 ETF 追 踪业 绩比较基准, 具有与业绩比较基准相似的风险收益 特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510130 基金运作方式 交易型开放式(ETF ) 基金合同生效日 2010 年 3 月 29 日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 6 月 23 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 4 2.1.2 目 标基 金产品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资, 即按照上证中盘指 数的成份股组成及权重构建股票投资组合。 但是当指 数编制方法变更、 成份股发生变更、 成份股权重由于 自由流通量发生变化、 成份股派发现金股息、 配股及 增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生, 基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整 时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟 踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合 基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基 金, 采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与 标 的指数相似的风险收益特征。 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 1,489,568.87 2. 本期利润 11,000,807.24 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0641 4. 期末基金资产净值 214,785,494.80 5. 期末基金份额净值 1.2665 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 5 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 5.31% 0.48% 4.32% 0.49% 0.99% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益率 变动的 比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 31 日) 注:自基金合同生 效至 报告期末,基金份 额净 值增长率为 26.65% , 同期业 绩比较基准收益率为 8.68% 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 6 任职 日期 离任 日期 年限 张 胜 记 本基金的基金经理、 易方 达原油证券投资基金 (QDII) 的基金经理、易 方 达香港恒生综合小型股 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达上证 中盘交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、 易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、 易方达恒生中国 企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、 易方达标普医疗保健 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达标普 信息科技指数证券投资 基金(LOF) 的基金经理 、 易方达标普生物科技指 数证券投资基金(LOF) 的 基金经理、 易方达标普全 球高端消费品指数增强 型证券投资基金的基金 经理、 易方达标普 500 指 数证券投资基金(LOF) 的 基金经理、易方达 50 指 数证券投资基金的基金 经理、易方达资产管理 (香港) 有限公司基金经 理、 指数与量化投资部副 总经理 2010- 03-31 - 12 年 硕士研究生, 曾任易方达基 金管理有限公司机构理财 部研究员、 机构理财部投资 经理助理、基金经理助理、 研究部行业研究员、 易方达 沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金联 接基金基金经理、 指数与量 化投资部总经理助理。 注:1.此处的“ 任职日期 ” 为基金合同生效之日, “ 离任日期” 为公告确 定的解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 7 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反 向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 11 次, 皆为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第一季度, 国内经济稳中向好, 增长强劲。1-2 月份全国规模 以上工 业增加值同比增长 6.3% ,高于去年四 季度。 投资快速回升,全国 固 定资产投资 同比增长 8.9% , 增速比上年全年加快 0.8 个百分点; 全国房地产开发投资同比增 长 8.9% , 增速比上年全年加快 2.0 个百分点。 消费平稳, 社会消费品零售总额同 比增长 8.1%; 房地产销售继续高增长,前两个月全国住宅累计销售面积同比 23.7% 。通胀稳定,居民消费价格指数(CPI )同比上涨 1.7% ,工业生产者出厂 价格指数 (PPI ) 同比 增长 7.3% , 规模以上 工业企业利润普遍好转。 美联储加息 25 个百 分点, 我国 央 行货币 政策继 续收 紧, 回购等 短期利 率上 行; 广义货 币供 应量 M2 同比增长 11.1% , 比上个季度有所回落。 政策上, 去杠杆力 度加大, 房 地产调控政策进一步升级, 逼近历史最严。 报 告期内,A 股震荡上行, 上证指数易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 8 上涨 3.83% , 创业板指 数继续下跌, 上证中盘指数上涨 4.55% 。 从行 业表现来看, 家电、 食品饮料、 建筑、 军工等板块涨幅居前; 传媒、 农业、 纺织服装等行业跌 幅较大。 本基金是易方达上证中盘 ETF 的联接基金, 主要投资于上证中盘 ETF 。报 告期内, 本基金依据申购赎回的情况进行日常操作, 控制跟踪误差和跟踪偏离度 在较低水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.2665 元,本报告期份额净值增长率为 5.31% ,同期业绩比较基准收益率为 4.32% , 年化跟踪误差 0.38% , 在合同规定 的目标控制范围之内。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 674,231.50 0.31 其中:股票 674,231.50 0.31 2 基金投资 200,371,131.37 93.01 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,209,837.74 6.13 8 其他资产 1,163,502.77 0.54 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 9 9 合计 215,418,703.38 100.00 5.2 期末投 资目 标基金明 细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 1 易方达上证中 盘交易型开放 式指数证券投 资基金 股 票 型 交易型开放 式(ETF ) 易方达 基金管 理有限 公司 200,371,131.37 93.29 5.3 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 5.3.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,104.50 0.00 B 采矿业 27,507.02 0.01 C 制造业 238,276.95 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 54,486.27 0.03 E 建筑业 33,508.08 0.02 F 批发和零售业 35,490.30 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 43,461.62 0.02 H 住宿和餐饮业 1,212.96 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,195.55 0.01 J 金融业 78,503.38 0.04 K 房地产业 97,005.86 0.05 L 租赁和商务服务业 5,583.60 0.00 M 科学研究和技术服务业 5,360.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 11,452.39 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 10 R 文化、体育和娱乐业 1,987.92 0.00 S 综合 7,095.10 0.00 合计 674,231.50 0.31 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 ( %) 1 600649 城投控股 1,409 25,798.79 0.01 2 600900 长江电力 1,709 22,678.43 0.01 3 600276 恒瑞医药 365 19,830.45 0.01 4 600015 华夏银行 1,384 15,625.36 0.01 5 600019 宝钢股份 2,010 13,085.10 0.01 6 601200 上海环境 391 11,452.39 0.01 7 601009 南京银行 941 11,310.82 0.01 8 600585 海螺水泥 518 10,743.32 0.01 9 601939 建设银行 1,739 10,329.66 0.00 10 600795 国电电力 3,053 9,952.78 0.00 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 11 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12 投资 组合 报告附 注 5.12.12017 年3 月 29 日, 银监会机关针对票 据违规操作、 掩盖不良 、 规避监管、 乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象,作出了 25 件行政处 罚决定,罚款金额合计 4290 万元,其中包括华夏银行。 本基金为目标ETF 的联接基金, 该股票系标的指数成份股, 该股票的投资决策程 序符合公司投资制度的规定。 除华夏银行外, 本基金目标 ETF 投资的前十名证券 的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、 处罚的情形。 除华夏银行外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的 情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,127.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,472.53 5 应收申购款 1,156,902.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,163,502.77 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 12 §6 开 放式基 金份 额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 174,017,837.53 报告期基金总申购份额 9,234,853.60 减:报告期基金总赎回份额 13,657,050.96 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 169,595,640.17 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1. 中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 金募集的文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ; 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 4.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地 点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 13 易 方达 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年四 月二 十一日