光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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光 大 保德 信 事件 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 一日光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年4 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月18 日起 至3 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 光大保 德信 事件 驱动 灵活 配置混 合
基金主 代码 003704
交易代 码 003704
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 707,901,238.35 份
投资目 标
本 基 金 积 极 发 掘 可 能 对 上 市 公 司 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重
大影响 的各 类事 件， 把握 各类事 件创 造出 的投 资机 会， 力
争 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期
资本增 值。
投资策 略
本基金 将在 深入 、 细 致进 行数据 挖掘 和分 析的 基础 上， 把
握 事 件 性 机 会 带 来 的 超 额 收 益 ， 力 争 实 现 资 产 的 稳 健 增
值。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 采 取 积 极 的 大 类 资 产 配 置 策 略 ， 通 过 宏 观 策 略 研
究， 综合 考虑 宏观 经济 、 国家财 政政 策 、货 币政 策 、企 业
盈利、 市场 估值 以及 市场 流动性 等方 面因 素分 析判 断决定
大类资 产配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 在积 极把 握宏 观经 济变迁 、 证 券市 场变 化以 及证券
市场参 与各 方行 为逻 辑的 基础上 ， 将 影响 行业 和公 司投资
价值的 事件 性因 素作 为投 资的主 线， 执行 以事 件驱 动为核
心的投 资策 略。
（1） 事件 驱动 的界 定
可能会 对上 市公 司二 级市 场表现 有影 响的 事件 范围 很广，
包括但 不限 于股 权激 励、 定向增 发、 重要 股东增 持 、 员工
持股等 ， 本 基金 将深 入研 究这四 类事 件， 共同 构成 整体的
事件驱 动投 资策 略， 未来 还有更 多策 略可 以不 断扩 展：
1)股权 激励 事件 的界 定
股 权 激 励 是 一 种 通 过 经 营 者 获 得 公 司 股 权 形 式 给 予 企 业
经营者 一定 的经 济权 利， 使他们 能够 以股 东的 身份 参与企
业决策 、 分 享利 润、 承 担 风险， 从而 勤勉 尽责地 为 公司的
长期发 展服 务的 一种 激励 方法。 从公 司管 理实 践来 看， 股
权激励 对于 改善 公司 治理 结构、 降低 代理 成本 、 提 升管理
效 率 ， 增 强 公 司 凝 聚 力 和 市 场 竞 争 力 起 到 非 常 积 极 的 作
用。
2)定向 增发 事件 的界 定
定 向 增 发 是 上 市 公 司 向 符 合 条 件 的 少 数 特 定 投 资 和 非 公
开发行 股份 的行 为， 是一 种再融 资操 作。 上市 公司 通过定
向增发 方式 融资 ，进 行项 目投资 、收 购资 产、 发展 业务、
补充资 金等 活动 ， 有 利于 公司的 发展 。 本 基金 将通 过对定
增定价 、规 模、 类别 、盈 利能力 等分 析， 构建 投资 组合。光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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本 基 金 不 参 与 定 增 ， 仅 在 定 增 预 案 公 告 后 在 二 级 市 场 买
入。
3)重要 股东 增持 事件 的界 定
重要股 东增 持是 指上 市公 司的股 东、 高级 管理 人员 及其亲
属， 购 买自 己企 业或 公司 股票的 行为 ， 通 常理 解为 上市公
司内部 人士 对本 公司 发展 前景看 好， 体现 了其 对公 司未来
发展的 信心 ， 希 望持 股而 获取收 益。 本基 金将 通过 对增持
金额、 比例 等筛 选， 构建 投资组 合。
4)员工 持股 事件 的界 定
员工持 股计 划是 指内 部员 工出资 认购 本公 司的 部分 股权，
委托专 门机 构管 理， 参与 持股分 红的 一种 新型 企业 内部股
权 形 式 。 本 基 金 将 通 过 对 有 员 工 持 股 计 划 的 公 司 进 行 分
析，构 建投 资组 合。
5)其他 事件
除了上 述的 事件 类型 外， 本基金 也会 紧密 跟踪 诸如 行业重
大项目 发布 、 国 家战略 导 向、 公 司重 大合 同签订 、 公司管
理层人 员变 动、 公司 新产 品的研 发或 推出 等各 类事 件， 分
析研究 这些 事件 对公 司价 值和未 来发 展可 能产 生的 影响，
进一步 选择 有投 资潜 力的 标的。
（2） 个股 选择
本 基 金 通 过 选 取 一 年 内 发 布 过 基 金 合 同 约 定 事 件 的 相 关
公告的 上市 公司 ， 在 其事 件发生 或相 关公 告出 具后 ， 根据
事件驱 动的 界定 方法 ， 从 中挑选 部分 公司 构建 股票 池。 本
基金也 可以 在事 前通 过广 泛收集 市场 公开 信息 ， 对 公开信
息进行 定量 研究 ， 批 量选 择有可 能发 生基 金合 同约 定事件
的公司 进入 股票 池。 本基 金管理 人通 过优 选股 票池 中的股
票或者 批量 买入 构建 投资 组合。
3、固 定收 益类 品种 投资 策 略
本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 品 种 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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流动性 的基 础上 ，使 基金 资产得 到更 加合 理有 效的 利用，
从而提 高投 资组 合收 益。 为此， 本基 金固 定收 益类 资产的
投资将 在限 定的 投资 范围 内， 根 据国 家货 币政 策和 财政政
策实施 情况 、 市 场收 益率 曲线变 动情 况、 市场 流动 性情况
来预测 债券 市场 整体 利率 趋势， 同时 结合 各具 体品 种的供
需情况 、 流 动性 、 信 用状 况和利 率敏 感度 等因 素进 行综合
分析， 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 构 建和 调整 债券 投资组
合。 在 确定 固定 收益 投资 组 合的 具体 品种 时， 本基 金将根
据市场 对于 个券 的市 场成 交情况 ， 对 各个 目标 投资 对象进
行利差 分析 ， 包 括信用 利 差， 流 动性 利差， 期权 调 整利差
（OAS ） ， 并 利 用 利 率 模 型 对 利 率 进 行 模 拟 预 测 ， 选 出 定
价合理 或被 低估 ， 到 期期 限符合 组合 构建 要求 的固 定收益
品种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下， 以套 期保 值为 目的 ， 根据
对现货 和期 货市 场的 分析 ， 充分 考虑 股指 期货 的风 险收益
特征， 通过 多头 或空 头的 套期保 值策 略， 以改 善投 资组合
的投资 效果 ，实 现股 票组 合的超 额收 益。
5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
与传统 的信 用债 相比 ， 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式
发行和 交易 ， 整 体流 动性 相对较 差， 而且 受到 发债 主体资
产规模 较小 、 经 营波 动性 较高、 信用 基本 面稳 定性 较差的
影响， 整体 的信 用风险 相 对较高 。 因 此， 对 于中 小 企业私
募债券 的投 资应 采取 更为 谨慎的 投资 策略 。本 基金 认为，
投 资 该 类 债 券 的 核 心 要 点 是 对 个 券 信 用 资 质 进 行 详 尽 的
分析， 并综 合考 虑发行 人 的企业 性质 、 所 处行业 、 资产负
债状况 、 盈利 能力 、 现金 流、 经营 稳定 性等 关键 因 素， 确
定最终 的投 资决 策。
6、资 产支 持证 券投 资策 略 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的
构成及 质量 、 提 前偿 还率 等多种 因素 影响 。 本 基金 将在基
本面分 析和 债券 市场 宏观 分析的 基础 上， 对资 产支 持证券
的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利率 风险等
进行分 析， 采取 包括 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差曲 线策略 、
预期利 率波 动率 策略 等积 极主动 的投 资策 略， 投资 于资产
支持证 券。
7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深
入调研 分析 ， 结 合发行 人 资产负 债状 况、 盈利能 力 、 现金
流、经 营稳 定性 以及 债券 流动性 、信 用利 差、 信用 评级、
违约风 险等 的综 合评 估结 果， 选 取具 有价 格优 势和 套利机
会的优 质信 用债 券进 行投 资。
8、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理 的 原则， 以套 期保 值为 主要 目的，
参 与 股 票 期 权 的 投 资 。 本 基 金 将 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提
下， 选 择流 动性 好、 交 易 活跃的 期权 合约 进行 投资 。 本基
金将基 于对 证券 市场 的预 判，并 结合 股票 期权 定价 模型，
选择估 值合 理的 期权 合约 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立股 票期 权交 易决 策部门
或小组 ， 按 照有 关要求 做 好人员 培训 工作 ， 确保 投 资、 风
控 等 核 心 岗 位 人 员 具 备 股 票 期 权 业 务 知 识 和 相 应 的 专 业
能力， 同时 授权 特定 的管 理人员 负责 股票 期权 的投 资审批
事项， 以防 范期 权投 资的 风险。
9、权 证及 其他 品种 投资 策 略
本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研
究， 结 合期 权定 价量 化模 型估算 权证 价值 ， 主 要考 虑运用
的策略 有 ：价 值挖 掘策 略 、杠 杆策 略 、双 向权 证策 略、 获
利保护 策略 和套 利策 略等 。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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同 时 ， 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品
种 ， 本 基 金 若 认 为 有 助 于 基 金 进 行 风 险 管 理 和 组 合 优 化
的， 可 依据 法律 法规 的规 定履行 适当 程序 后， 运用 金融衍
生产品 进行 投资 风险 管理 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×50 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 5 0% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金与 货币 市场 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于 中高预
期收益 和预 期风 险水 平的 投资品 种。
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 18 日 （基 金 合同生 效日 ）-2017 年 3
月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 9,435,475.64
2. 本期 利润 -8,894,851.05
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0087
4. 期末 基金 资产 净值 694,528,164.45
5. 期末 基金 份额 净值 0.9811
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④ 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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④
过去三 个月 -1.89% 0.28% 1.76% 0.26% -3.65% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
光大保 德信 事件 驱动 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2017 年1 月 18 日 至 2017 年3 月 31 日)
注： 根据 基金 合同 的规 定 ， 本 基金 建仓 期为2017 年1 月18日至2017 年7月17 日 。 截至本 报告 期
末，本 基金 仍处 于建 仓期 内。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵大年
基金经
理
2017-01-18 - 9 年
赵 大 年 先 生 ， 硕 士 ，2007
年6 月至2007 年10 月在申
万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司
任 职 产 品 设 计 经 理 ；2007光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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年10 月至2009 年4 月在钧
锋 投 资 咨 询 有 限 公 司 任 职
投资经 理 ； 2009 年4 月加入
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限
公司， 先 后担 任风 险管 理 部
风险控 制专 员、 风 险控 制 高
级经理 、 副 总监 、 总 监 （ 负
责 量 化 投 资 研 究 等 ） ，2014
年8 月至 今担 任量 化投 资 部
总监。 现 任光 大保 德信 风 格
轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 光 大保 德信 量 化
核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 光大 保德 信事 件驱 动 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 光大 保德 信 安
祺 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
翟云飞
基金经
理
2017-01-18 - 6 年
翟 云 飞 先 生 ， 博 士 ，2010
年 6 月至 2014 年 3 月在大
成基金 任职 ， 其中2010 年6
月至 2011 年 5 月 任职 金 融
工程师 、 2011 年5 月至2012
年 7 月 任 职 产 品 设 计 师 、
2012 年 7 月至 2014 年3 月
任职量 化投 资研 究员、 行 业
投资研 究员 ； 2014 年 4 月
加入光 大保 德信 基金， 担 任
金融工 程师 （ 负责 量化 投 资
研 究 ） 、 高 级 量 化 研 究 员 。
现 任 光 大 保 德 信 风 格 轮 动
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 光 大保 德信 量化 核 心
证券投 资基 金基 金经 理、 光
大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注： 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 任职 日期 指基 金合 同生 效日 ， 离 任日 期指 公司 做出 决定之 日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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规定和 基金 合同 的约 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分 保护 持有 人利 益 ， 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、 交 易团队 支持
等各方 面得 到公 平对 待 ， 本基金 管理 人从 投研 制度 设计 、 组 织结 构设 计、 工 作流程 制定 、 技
术系统 建设 和完 善 、 公 平 交易执 行效 果评 估等 各方 面出 发 ， 建设 形成 了有 效 的公平 交易 执行
体系 。 本 报告 期， 本基 金 管理人 各项 公平 交易 制度 流程均 得到 良好 地贯 彻执 行， 未发 现存 在
违反公 平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与其他 投资 组合 未发 生交 易所公 开
竞价同 日反 向交 易且 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的交 易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年一 季度 ，市 场 存量博 弈特 征明 显， 主题 、热点 频发 ；成 长和 价值 风格切 换
迅速； 但总 体来 说以 沪 深 300 指数 为代 表的 大盘 价 值股表 现占 优。 期间 沪 深 300 指数 上涨
4.4% ，创 业板指 下跌 2.8% ，分化显著 。本基 金一季 度逐步建仓 ，因而 与业绩 比较基准有 一
定程度 的负 偏离 。
展望 2017 年 ， 我们 认 为随着 一带 一路 、 国企 改 革战略 的逐 步推 进 ， 总 体 经济基 本面
稳中偏 乐观 ； 在去 金融 杠 杆的环 境下 ， 实际 利率 有 望持续 上行 并维 持高 位 ， 资金面 维持 稳中
偏紧的 判断 。A 股市 场虽 大概率维 持震 荡行 情， 但重 心 将小 幅上 移， 结构 性投 资 机会 显现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-1.89% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 1.76% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 380,207,381.02 52.03
其中： 股票 380,207,381.02 52.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 280,000,000.00 38.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,901,409.11 4.91
7 其他各 项资 产 34,638,966.91 4.74
8 合计 730,747,757.04 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,833,230.00 0.41
B 采矿业
11,575,069.56
1.67
C 制造业
261,958,046.15 37.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,975,428.00 1.15 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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E 建筑业
5,137,923.58 0.74
F 批发和 零售 业
19,921,011.62 2.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,881,726.00 0.56
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
33,011,873.42 4.75
J 金融业
4,341,484.00 0.63
K 房地产 业
14,606,231.21 2.10
L 租赁和 商务 服务 业
3,705,640.00 0.53
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,086,695.00 0.30
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,148,174.00 0.74
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
649,236.00 0.09
S 综合
3,375,612.48 0.49
合计
380,207,381.02 54.74
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002607 亚夏汽 车 600,481.00 6,257,012.02 0.90
2 002593 日上集 团 937,259.00 6,242,144.94 0.90
3 300211 亿通科 技 497,732.00 5,405,369.52 0.78
4 300105 龙源技 术 667,200.00 5,337,600.00 0.77
5 600791 京能置 业 665,841.00 5,200,218.21 0.75
6 002514 宝馨科 技 491,381.00 4,152,169.45 0.60
7 300041 回天新 材 366,100.00 4,085,676.00 0.59
8 300329 海伦钢 琴 287,223.00 4,015,377.54 0.58
9 300139 晓程科 技 311,677.00 4,008,166.22 0.58
10 300214 日科化 学 473,400.00 3,910,284.00 0.56
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 被监 管部门 立案 调查, 且在
本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 85,222.11
2 应收证 券清 算款 34,511,722.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,758.43
5 应收申 购款 23,263.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,638,966.91
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本期 末前 十名 股票 中不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,370,861,276.28
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
2,382,709.73
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
665,342,747.66
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 707,901,238.35
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
基金合 同生 效日 管理 人持 有的本 基金 份额
-
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 买入/申 购总 份额
-
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 卖出/赎 回总 份额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
9,999,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
1.41
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 认购 2017-01-13 9,999,000.00 10,000,000.00 -
合计
9,999,000.00 10,000,000.00
注： 基金 管理 人本 报告 期 认购本 基金 份额9,999,000.00 份 ， 认 购费1000 元 。 上 述费用 均按 照
本基金 招募 说明 书公 示费 率收取 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信事 件驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件
2、光 大保 德信 事件 驱动 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同
3、光 大保 德信 事件 驱动 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书
4、光 大保 德信 事件 驱动 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议
5、光 大保 德信 事件 驱动 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金法律 意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报告期 内光大保 德信事 件驱动灵 活配置混 合型证 券投资基 金在指定 报刊上 披露的 各
项公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放 地点
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢，6 层至 10 层本 基金 管理 人办公 地
址。
9.3 查阅 方式
投资者可 于本基金 管理人 办公时间 预约查阅 。 投资 者对本报 告书如有 疑问， 可咨询 本
基金管 理人 。 客 户服 务中 心电话 ： 4008-202-888 ， 021-80262888 。 公司 网址 ： www.epf.com.cn 。
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二 〇一 七年四 月二 十一日
