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中银证券瑞益混合A(003980)

中银证券瑞益混合:2017年第一季度报告

 
 
中 银 证 券 瑞益 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中银国际证 券有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司


报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其 更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月25 日起 至2017 年 3 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 中银证 券瑞 益混 合 交易代 码 003980 基金运 作方 式 契约型 开放 式


基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 635,243,530.39 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通过 定期 开放 的形 式 保持适 度流 动性 , 力 求取 得超越 基金 业绩 比较 基 准的收 益。 投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 股票投 资策 略、 权 证 投资策 略 、债 券投 资策 略 、中小 企业 私募 债券 投资策 略、 资产 支持 证券 投资策 略及 股指 期货 投 资策略 ,以 实现 基金 资产 的稳健 增值 。


业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×40 % +中债 综合 全价 指数 收益率 ×60 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票 型基金 ,属 于中 等收 益风 险特征 的投 资品 种。 基金管 理人 中银国 际证 券有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


下属分 级基 金的 基金 简称 中银证 券瑞 益混 合 A 中银证 券瑞 益混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003980 003981 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 613,712,711.19 份 21,530,819.20 份


中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 25 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 中银证 券瑞 益混 合 A 中银证 券瑞 益混 合C 1. 本 期已 实现 收益 6,841,380.79 220,608.21 2.本 期利 润 7,253,434.10 235,085.63 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0118 0.0109 4.期 末基 金资 产净 值 620,966,145.29 21,765,904.83 5.期 末基 金份 额净 值 1.0118 1.0109 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字; 3、本 基金 合同 于2017 年1 月 25 日 生效 ,截 至本 报 告期末 基金 成立 未满 一年 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 中银证 券瑞 益混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.18% 0.13% 0.56% 0.23% 0.62% -0.10% 中银证 券瑞 益混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.09% 0.13% 0.56% 0.23% 0.53% -0.10% 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


注:本 基金 合同 于2017 年 1 月25 日生 效, 截至 本 报告期 末基 金成 立未 满一 年;自 基金 成立 日起 6 个月 内为 建仓 期, 截至 报告期 末基 金尚 未完 成建 仓。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴亮谷 本 基 金 经理 2017 年 1 月25 日 - 9 吴亮谷 , 硕士 研究 生, 中 国 国籍 , 已 取得 证券 、 基 金 从 业资格。 历任 福建 海峡 银 行 债券交 易员、 平安 银行 债 券 交易员 、 投资 经理 , 天 治 基 金管理有限公司天治天得 利货币 市场 基金 基金 经理 、 天治稳定收益证券投资基 金基金 经理 。 2014 年加 盟 中 银国际 证券 有限 责任 公司 , 历任中银国际证券中国红 债券宝 投资 主办 人, 现 任 中中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页


银国际证券中国红货币宝 投资主 办人、 中银 证券 保 本 1 号混合 型证 券投 资基 金 基 金经理、 中银 证券 安进 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 、 中银证券现金管家货币市 场基金 基金 经理、 中银 证 券 瑞益定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 罗众球 本 基 金 经理 2017 年 1 月25 日 - 7 罗众球 , 硕士 研究 生, 中 国 国籍 , 已 取得 证券 、 基 金 从 业资格 。2009 年至 2010 年 任职于复星医药药品研发 部;2010 年至 2012 年任职 于恒泰 证券, 担任 医药 行 业 研究员 ;2012 年至 2013 年 8 月任职 于宏 源证 券资 产 管 理分公 司, 担 任医 药行 业 研 究员 。 2013 年 8 月 加盟 中 银 国际证 券有 限责 任公 司, 现 任中国 红稳 定价 值、 中 国 红 稳健增 长、 中 国 红 1 号集合 资产管 理计 划投 资主 办人 、 中银证券健康产业灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、 中银 证券 保 本 1 号 混合型证券投资基金基金 经理、 中 银证 券瑞 益定 期 开 放灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理 。 王玉玺 本 基 金 经理 2017 年 1 月26 日 - 10 王玉玺 , 硕士 研究 生, 中 国 国籍 , 已 取得 证券 、 基 金 从 业资格 。 2006 年7 月至2008 年7 月任 职于 中国 农业 银 行 资金运 营部 ,担 任交 易员 ; 2008 年 8 月至 2016 年 6 月 任职于中国农业银行金融 市场部 , 担任 交易 员、 高 级 交易员 ; 2016 年 6 月加 入 中 银国际 证券 有限 责任 公司 , 现任基 金管 理部 副总 经理 、 中银国际证券中国红债券 宝投资 主办 人 。 2017 年 1 月 起担任 中银 证券 保 本1 号混中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页


合型证 券投 资基 金、 中 银 证 券安进债券型证券投资基 金、 中银 证券 瑞益 定期开放 灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理。 注:1 、 上 述任 职日 期为 根 据公司 确定 的聘 任日 期 , 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ; 首任 基 金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的情 形。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了保 证公 司管 理的 不同 投资组 合得 到公 平对 待, 保护投 资者 合法 权益 ,本 基金管 理人 根据 《证券 投资 基金 法》 、《 证券投 资基 金管 理公 司管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 律法 规,建 立了 《中 银国 际证 券有限 责 任 公司 基金 管理 业务、 资产 管理 业务 公平交 易管 理办 法》 、《 中银国 际证 券有 限责 任公 司产品 与交 易部 交易 室异 常交易 监控 与报 告管 理办法 》 等公 平交 易相 关 制度体 系 。 公 司旗 下投 资 组合严 格按 照制 度的 规定 , 参 与股 票 、 债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动 , 主 要包括 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关环 节。 研究 团队 负责 提供投 资研 究支 持, 投资 团队负 责投 资决 策, 交易室 负责 实施 交易 并实 时监控 ,风 险管 理部 负责 事前监 督、 事中 检查 和事 后稽核 ,对 交易 情况 进行合 理性 分析 。通 过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可 操 作、 可稽 核和可 持续 。 公司一 直严 格遵 循公 平交 易相关 规章 制度 ,执 行严 格的公 平交 易行 为。 在严 格方针 指导 下, 报告期 内, 未出 现任 何异 常关联 交易 以及 与禁 止交 易对手 间的 交易 行为 。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 (如:1 日 内、3 日 内、5 日内) 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 开展 交易 价差 分析 。分析 结果 表明 ,本 报告 期内公 司对 各投 资组 合公平 对待 ,不 存在 利益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ,未 发生 同日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交量 5% 的 情况。 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页


本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 国内 货币 市场 资金 面继续 维持 紧平 衡格 局, 资金价 格中 枢 较2016 年 四 季度进 一步 抬 高, 出 现紧 张的 次数 显著 增加。 债券 市场 方面,1 月 份至 2 月上 旬, 资金 面持 续紧张 , 叠 加央 行全 面上 调MLF 和SLF 利 率, 导致债 市承 压, 收益 率大 幅上行 ;2 月中 旬开 始, 资金紧 张局 面得 到缓 解,央 行发 布的 《杠 杆率 结构、 水平 和金 融稳 定: 理论与 经验 》, 令市 场对 央行降 杠杆 的剧 烈程 度产生 怀疑 ;资 管新 规内 审稿严 厉程 度低 于市 场预 期,债 券收 益率 高位 回落 。3 月 中上 旬, 受 2 月份进 口数 据超 预期 和 PPI 创近8 年 半新 高影 响, 叠 加 MPA 考核 压力 导致 的资 金紧张 , 债 市承 压, 收益率 大幅 上行 ;3 月 下旬 随着美 国加 息靴 子落 地 , 且美联 储发 言偏 鸽派 ,6 月 加息预 期较 低 , 债 券市场 做多 热情 集中 爆发 ,债券 收益 率高 位震 荡下 行。整 体来 看,3 月末 10 年期国 债较 年初 上行 约27BP,10 年期 国开 债较 年初上 行 约 38BP 。 权益方 面, 上 证综 指在 经过1 月 份中上 旬的 震荡 调 整 后稳步 上行 ,整 体来 看, 一季度 上证 指数 上涨 约3.8% 。


策略方 面, 因本 基金 于 2017 年1 月 25 日 成立 ,一 季度为 建仓 期, 在仓 位上 灵活调 整资 产配 置结构 。在 固收 资产 的配 置上, 主要 选择 风险 收益 比较好 的短 久期 同业 存单 ,同时 把握 利率 债的 交易性 机会 ;权 益资 产方 面,主 要选 择低 估值 高分 红的标 的, 积极 参与 新 股IPO 和 新发 转债 的申 购,同 时把 握二 级市 场交 易机会 ,力 求获 得稳 定的 收益。 总体 来看 ,一 季度 净值表 现稳 健, 取得 了较好 的收 益。 从2016 年12 月 中央 经济 工作会 议到 货币 政策 执行 报告, 去杠 杆、 防范 金融 风险将 是 2017 年宏观 调控 的重 要目 标, 货币政 策保 持稳 健中 性, 着力防 控资 产泡 沫。 在中 性货币 政策 和防 资产 泡沫的 前提 下, 预计2017 年二季 度资 金面 仍将 维持 紧平衡 格局 , 资 金利 率仍 将维持 在相 对较 高的 水平。 二季 度债 券供 给压 力将较 一季 度明 显加 大, 债券市 场难 有明 显的 方向 性机会 。但 目前 债券 收益率 相对 较高 ,且 房地 产限购 等措 施传 导至 实体 经济, 后续 经济 难言 好转 ,二季 度债 券市 场或 将迎来 阶段 性交 易机 会。 结合上 述判 断, 二季 度组 合操作 上将 做出 相应 安排 ,在稳 健安 全、 追求 绝对 收益的 前提 下开 展。具 体而 言, 继续 保持 目前的 短久 期的 债券 仓位 ,谨慎 配置 中低 评级 券种 以防范 信用 风险 ,继 续加大 利率 债波 段操 作频 次,适 时参 与转 债市 场。 权益投 资品 种方 面, 继续 以获取 标的 资产 中长 期业绩 增长 为目 标, 积极 参与新 股申 购和 新发 转 债 的申购 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年03 月 31 日 , 本基 金A 类 基金 份额 净值 为 1.0118 元, 份额 累计 净 值为 1.0118 元;C 类基 金份 额净 值为1.0109 元, 份额 累计 净值 为 1.0109 元。 报告 期内 , 本基 金 A 类 基金 份中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页


额净值 增长 率 为1.18% ,C 类基金 份额 净值 增长 率 为1.09 % ,同 期业 绩基 准增 长率 0.56 %。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 142,750,699.09 20.88 其中: 股票


142,750,699.09 20.88 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


333,581,411.10 48.80 其中: 债券


333,581,411.10 48.80 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


175,001,022.50 25.60 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


29,235,315.63 4.28 8 其他资 产


3,040,882.66 0.44 9 合计





683,609,330.98





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 61,927,262.67 9.64 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 9,620,912.00 1.50 E 建筑业 9,339,886.00 1.45 F 批发和 零售 业 74,088.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,565,661.24 3.20 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 21,662,824.00 3.37 K 房地产 业 19,543,135.02 3.04 L 租赁和 商务 服务 业 - - 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 142,750,699.09 22.21 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 投资 范围 未包 括沪港 通投 资股 票, 无相 关 投资政 策。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601006 大秦铁 路 2,716,732 20,565,661.24 3.20 2 000402 金 融 街 1,193,249 13,221,198.92 2.06 3 600085 同 仁 堂 311,800 9,855,998.00 1.53 4 600795 国电电 力 2,951,200 9,620,912.00 1.50 5 000001 平安银 行 1,033,000 9,472,610.00 1.47 6 002081 金 螳 螂 842,950 9,339,886.00 1.45 7 002422 科伦药 业 572,000 9,094,800.00 1.42 8 000895 双汇发 展 299,055 6,743,690.25 1.05 9 000999 华润三 九 248,900 6,720,300.00 1.05 10 000100 TCL 集 1,841,212 6,499,478.36 1.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 10,774,411.10 1.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 18,503,000.00 2.88 其中: 政策 性金 融债 18,503,000.00 2.88 4 企业债 券 19,926,000.00 3.10 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 500,000.00 0.08 8 同业存 单 283,878,000.00 44.17 9 其他 - - 10 合计 333,581,411.10 51.90 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111719048 17 恒丰 银行 CD048 300,000 29,661,000.00 4.61 2 111793153 17 营口 银行 CD024 300,000 29,643,000.00 4.61 2 111793156 17 攀枝 花商 行CD026 300,000 29,643,000.00 4.61 4 111793043 17 上海 农商 银行CD065 300,000 29,337,000.00 4.56 5 111791892 17 苏州 银行 CD020 300,000 29,331,000.00 4.56 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险可控 的前 提下 ,本 着谨慎 原则 ,参 与股 指期 货的投 资, 以管 理投 资组 合的系 统性 风险 ,改 善组 合的风 险收 益特 性。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来对 冲诸 如预 期大 额申购 赎回 、大 量分 红等 特殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期内 未参 与国债 期货 投资 。 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 申 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 本报告 编制 日前 一年 内, 本基金 持有 的“17 恒丰 银 行 CD0 48” 的发 行主 体恒 丰银行 股份 有限 公司 (以 下简 称 “ 恒丰 银 行 ”)于 2017 年3 月29 日受到 中国 银监 会做 出的 行政处 罚 (银 监罚 决 字[2017]15 号) ,因 恒丰 银行存 在非 真实 转让 信贷 资产、 腾挪 表内 风险 资产 等违法 行为 ,中 国银 监会决 定对 恒丰 银行 处 以8,000 ,000 元 罚款 。 本基金 持有 的”17 营口 银 行 CD0 24” 的发 行主 体营 口银行 股份 有限 公司 的大 连分行 因存 在贷 款资金 转保 证金 、 转 定期 存单质 押用 于开 立银 行承 兑汇票 的违 规行 为, 于2016 年 11 月 22 日 受到 中国银 监会 行 政 处罚(大 银 监罚决 字[2016]3 号), 被 罚款 200,000 元 人民 币。


本基金 持有 的” 17 苏 州银 行 CD0 65” 的发 行主 体苏 州银行 的淮 安支 行 于2017 年3 月2 日 因贷 后资金 监控 不力 、贷 款资 金被挪 用作 为商 票保 贴业 务质押 存单 等原 因, 受到 银监会 淮安 监管 分局 200 ,000 元罚 款的 行政 处 罚(淮 银监 罚决 字[2017]4 号) 。 基金管 理人 将密 切跟 踪相 关进 展 ,遵 循价 值投 资的 理念进 行投 资决 策。


本基金 持有 的其 余7 名证 券的发 行主 体本 期未 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 36,467.10 2 应收证 券清 算款 91,333.40 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,913,082.16 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,040,882.66 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 中银证 券瑞 益混 合 A 中银证 券瑞 益混 合C 基金合 同生 效日 ( 2017 年 1 月25 日 ) 基金份 额总 额 613,712,711.19 21,530,819.20 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总 申购份 额 - - 减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总赎 回份 额 - - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆 分变动 份额 (份 额减 少以"-"填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 613,712,711.19 21,530,819.20 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 19,999,000.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 19,999,000.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 3.15 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 认购 2017 年1 月24 日 19,999,000.00 20,000,000.00 - 合计


199,999,000.00 20,000,000.00


注:基金 管 理人 本次 认购 本基金 的费 用为 固定 金 额1000 元。 中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 3 月31 日 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 47.23% 产品特有 风险 本基金由 于存在 单一投 资 者份额集 中度较 高的情 况 ,可能存 在大额 赎回甚 至 是巨额赎 回的风 险, 增加基金 管理人 的流动 性 管理压力 ; 基 金管理 人应 付赎回的 变现行 为可能 使 基金资产 净值受 到不 利影响或 者产生 较大波 动 。 本基 金管理人 将密切 关 注申赎动 向, 审 慎评估 大 额申购对 基金持 有集 中度的影 响,同 时将完 善 流动性风 险管控 机制, 加 强对投资 者利益 的保护 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 中银 证 券瑞益 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 2 、《 中银 证券 瑞益 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 3 、《 中银 证券 瑞益 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 4 、法 律意 见书 5 、基 金管 理人 的业 务资 格 批件、 营业 执照 6 、基 金托 管人 的业 务资 格 批件、 营业 执照 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人基 金网 站www.bocifunds.com 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ,也 可登 陆基金 管理 人基中银证券瑞益混合 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


金网 站www.bocifunds.com 查阅 。 中 银国 际证券 有限 责任公 司 2017 年 4 月 21 日