中 科 沃 土 货币 市 场 基金2017 年第1 季度报
告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 广州农村商 业银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日
中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2017 年 4 月 17 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中科沃 土货 币
基金主 代码 002646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 764,319,816.85 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争获 取超 越业 绩 比
较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外宏观 经济、 货币 政 策 、 通
货膨胀、 信用 状态 等因 素 的基础 上 ， 分 析和 判断 利 率
走势与 收益 率曲 线变 化趋 势， 并 综合 考虑 各类 投 资 品
种的流 动性、 风险 性和 收 益性 ， 决 定基 金资 产在 银 行
存款及 同业 存单 、 债 券回 购、 利 率债、 信用 债、 资 产
支持证 券等 各类 资产 的配 置比例 以及 投资 组合 的平
均剩余 期限， 并适 时进 行 动态调 整 ， 力 争获 得高 于 业
绩比较 基准 的投 资回 报。 具体投 资策 略包 括资 产 配 置
策略、 久期 策略 、 流 动性 管理策 略、 银行 存款 及 同 业
存单投 资策 略、 债 券回 购 投资策 略 、 利 率债 品种 的 投
资策略 、信 用债 品种 的投 资策略 等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 风险和 预期 收益 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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下属 分 级基 金 的 基金 简称 中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002646 002647
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 31,521,512.24 份 732,798,304.61 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币 B
1. 本期已 实现 收益 257,144.47 6,910,702.98
2．本 期利 润 257,144.47 6,910,702.98
3．期 末基 金资 产净 值 31,521,512.24 732,798,304.61
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中科沃土货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8475% 0.0006% 0.3375% 0.0000% 0.5100% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转。
中科沃土货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9072% 0.0006% 0.3375% 0.0000% 0.5697% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转。 中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 于2016 年6 月6 日生 效， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定 ， 本 基金 的建 仓 期为六 个月 ， 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例
符合本 基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
马洪娟
本基金基
金经理 、 固
定收益部
副总经 理
2016 年6 月
6 日
- 7 年
金融学 博士， 固定 收益 部副 总
经理、 基金 经理 ，中 国国 籍，
具有基 金从 业资 格。 曾 任金 鹰
基金管 理有 限公 司研 究员、 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定， 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 本着 诚实中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 在本 报告 期内 ，基 金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人主 要通 过建 立有纪 律、 规范 化的 投资 研究和 决策 流程 、交 易流 程，以 及强 化事
后监控 分析 来确 保公 平对 待不同 投资 组合 ，切 实防 范利益 输送 。本 基金 管理 人规定 了严 格的 投资
权限管 理制 度、 投资 备选 库管理 制度 和集 中交 易制 度等， 并重 视交 易执 行环 节的公 平交 易措 施，
以“时 间优 先、 价格 优先 ”作为 执行 指令 的基 本原 则，通 过投 资交 易系 统中 的公平 交易 模块 ，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 内 货 币政 策呈 稳健 偏紧状 态 ， 资 金价 格处 于 相对高 位 ， 月 末、 季末 资 金较紧 价格 较高 。
央行在 一月 底、2 月 初提 高了 TLF 、MLF 及逆 回购 利 率， 三 月美 联储 加息 后， 央行再 次采 取提 高公
开市场 操作 利率 进行 应对 。临近 季末 ，光 大转 债申 购资金 的冻 结叠 加MPA 考 核的影 响， 资金 价格
达到季 度内 高点 ，随 后因 央行释 放流 动性 资金 利率 有所回 落。
报告期 内， 本基 金在 资产 配置上 以存 款、 回购 为主 ，辅以 一定 的利 率债 和高 等级存 单和 信用
债，在 保证 良好 的流 动性 的同时 ，充 分利 用月 末、 季末时 点锁 定高 收益 的存 款和回 购， 提升 组合
收益率 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 内 ，中 科沃 土货 币 A 基 金净 值收 益率 为 0.8475% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为
0.3375% 。 中科 沃土 货币B 基金净 值收 益率 为0.9072% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 0.3375% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 以上 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 229,067,026.89 29.95
其中： 债券 229,067,026.89 29.95
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
126,476,789.71
16.54
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
407,063,000.85 53.22
4 其他资 产 2,208,549.65 0.29
5 合计 764,815,367.10 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.88
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 45.46
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 25.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 17.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.49 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,982,549.05 7.85
其中： 政策 性金 融债 59,982,549.05 7.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,999,226.38 2.62
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 149,085,251.46 19.51
8 其他 - -
9 合计 229,067,026.89 29.97
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160419 16 农发 19 600,000 59,982,549.05 7.85
2 111616226
16 上 海银 行
CD226
500,000 49,894,446.77 6.53
3 111709062
17 浦 发银 行
CD062
500,000 49,684,127.29 6.50
4 111709109
17 浦 发银 行
CD109
500,000 49,506,677.40 6.48
5 011698168
16 深 圳航 空
SCP007
200,000 19,999,226.38 2.62
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0162%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0542%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0321%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 实际 利率 并考虑 其买 入时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 期限内 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,361.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,205,188.37
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,208,549.65
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 34,549,588.24 1,071,621,214.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 36,418,668.87 400,678,201.68
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 39,446,744.87 739,501,111.60
报告期 期末 基金 份额 总额 31,521,512.24 732,798,304.61
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回 2017 年 2 月 9 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
2 赎回 2017 年2 月20 日 -12,000,000.00 -12,000,000.00 0.00%
3 申购 2017 年3 月10 日 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00%
4 赎回 2017 年3 月28 日 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00%
5 红利再 投资 2017 年 1 月 3 日 13,962.41 13,962.41 0.00%
6 红利再 投资 2017 年 1 月 4 日 3,476.37 3,476.37 0.00%
7 红利再 投资 2017 年 1 月 5 日 2,955.30 2,955.30 0.00%
8 红利再 投资 2017 年 1 月 6 日 2,801.28 2,801.28 0.00%
9 红利再 投资 2017 年 1 月 9 日 8,506.14 8,506.14 0.00%
10 红利再 投资 2017 年1 月10 日 2,864.43 2,864.43 0.00%
11 红利再 投资 2017 年1 月11 日 2,937.07 2,937.07 0.00%
12 红利再 投资 2017 年1 月12 日 2,944.17 2,944.17 0.00%
13 红利再 投资 2017 年1 月13 日 2,891.07 2,891.07 0.00%
14 红利再 投资 2017 年1 月16 日 8,813.05 8,813.05 0.00%
15 红利再 投资 2017 年1 月17 日 3,027.30 3,027.30 0.00% 中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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16 红利再 投资 2017 年1 月18 日 3,058.64 3,058.64 0.00%
17 红利再 投资 2017 年1 月19 日 3,232.85 3,232.85 0.00%
18 红利再 投资 2017 年1 月20 日 3,214.14 3,214.14 0.00%
19 红利再 投资 2017 年1 月23 日 9,423.75 9,423.75 0.00%
20 红利再 投资 2017 年1 月24 日 3,139.07 3,139.07 0.00%
21 红利再 投资 2017 年1 月25 日 3,203.68 3,203.68 0.00%
22 红利再 投资 2017 年1 月26 日 3,199.94 3,199.94 0.00%
23 红利再 投资 2017 年 2 月 3 日 25,658.71 25,658.71 0.00%
24 红利再 投资 2017 年 2 月 6 日 9,619.67 9,619.67 0.00%
25 红利再 投资 2017 年 2 月 7 日 3,082.74 3,082.74 0.00%
26 红利再 投资 2017 年 2 月 8 日 3,090.00 3,090.00 0.00%
27 红利再 投资 2017 年 2 月 9 日 3,156.20 3,156.20 0.00%
28 红利再 投资 2017 年2 月10 日 3,171.80 3,171.80 0.00%
29 红利再 投资 2017 年2 月13 日 8,394.58 8,394.58 0.00%
30 红利再 投资 2017 年2 月14 日 2,809.55 2,809.55 0.00%
31 红利再 投资 2017 年2 月15 日 2,845.66 2,845.66 0.00%
32 红利再 投资 2017 年2 月16 日 2,887.92 2,887.92 0.00%
33 红利再 投资 2017 年2 月17 日 2,904.98 2,904.98 0.00%
34 红利再 投资 2017 年2 月20 日 8,314.47 8,314.47 0.00%
35 红利再 投资 2017 年2 月21 日 2,726.91 2,726.91 0.00%
36 红利再 投资 2017 年2 月22 日 1,595.11 1,595.11 0.00%
37 红利再 投资 2017 年2 月23 日 1,611.39 1,611.39 0.00%
38 红利再 投资 2017 年2 月24 日 1,632.77 1,632.77 0.00%
39 红利再 投资 2017 年2 月27 日 4,942.06 4,942.06 0.00%
40 红利再 投资 2017 年2 月28 日 1,649.72 1,649.72 0.00%
41 红利再 投资 2017 年 3 月 1 日 1,654.43 1,654.43 0.00%
42 红利再 投资 2017 年 3 月 2 日 1,651.87 1,651.87 0.00%
43 红利再 投资 2017 年 3 月 3 日 1,734.13 1,734.13 0.00%
44 红利再 投资 2017 年 3 月 6 日 4,963.55 4,963.55 0.00%
45 红利再 投资 2017 年 3 月 7 日 1,666.60 1,666.60 0.00%
46 红利再 投资 2017 年 3 月 8 日 1,657.48 1,657.48 0.00%
47 红利再 投资 2017 年 3 月 9 日 1,657.98 1,657.98 0.00%
48 红利再 投资 2017 年3 月10 日 1,932.16 1,932.16 0.00%
49 红利再 投资 2017 年3 月13 日 5,147.29 5,147.29 0.00%
50 红利再 投资 2017 年3 月14 日 2,253.01 2,253.01 0.00%
51 红利再 投资 2017 年3 月15 日 2,392.30 2,392.30 0.00%
52 红利再 投资 2017 年3 月16 日 2,426.23 2,426.23 0.00%
53 红利再 投资 2017 年3 月17 日 2,444.56 2,444.56 0.00%
54 红利再 投资 2017 年3 月20 日 7,353.62 7,353.62 0.00%
55 红利再 投资 2017 年3 月21 日 2,500.84 2,500.84 0.00% 中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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56 红利再 投资 2017 年3 月22 日 2,592.04 2,592.04 0.00%
57 红利再 投资 2017 年3 月23 日 2,649.41 2,649.41 0.00%
58 红利再 投资 2017 年3 月24 日 2,705.47 2,705.47 0.00%
59 红利再 投资 2017 年3 月27 日 8,166.27 8,166.27 0.00%
60 红利再 投资 2017 年3 月28 日 2,727.42 2,727.42 0.00%
61 红利再 投资 2017 年3 月29 日 2,648.75 2,648.75 0.00%
62 红利再 投资 2017 年3 月30 日 979.45 979.45 0.00%
63 红利再 投资 2017 年3 月31 日 977.82 977.82 0.00%
合计
-22,761,372.42
-22,761,372.42
§8
影响投资者决策 的其他重 要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月 10 月至
2017 年 3 月 31 日
189,518,4
73.94 份
1698,33
4.81 份
-
191,216,808.75
份
25.02%
产品特有 风险
由于报告 期内中 科沃土 货 币市场基 金的总 规模下 降 ， 导致 该名机 构投资 者持 有份额比 例被动
超过 20%, 实质上 无特有 风险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中科 沃 土货币 市场 基金 注册 的文 件；
2 、 《中 科沃 土货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《中 科沃 土货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、 《中 科沃 土基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 中科沃土货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中科沃土基金管理有限公司
2017 年4 月21 日
