中 科 沃 土 沃鑫 成 长 精 选灵 活 配 置 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中科沃 土沃 鑫成 长混 合发 起
基金主 代码 003125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 128,916,446.94 份
投资目 标
本基金 秉承 成长 投资 的理 念， 在 严格 控制 风险 并保 持 基金投 资组
合良好 的流 动性 的前 提下 ， 通过积 极挖 掘成 长性 行业 和企业 所蕴
含的投 资机 会， 追求 超越 业绩比 较基 准的 投资 回报 ， 力争 实现 基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
通过对 经济 周期 及资 产价 格发展 变化 的理 解， 在把 握 经济周 期性
波动的 基础 上， 动态 评估 不同资 产类 在不 同时 期的 投资价 值、 投
资时机 以及 其风 险收 益特 征， 追 求股 票、 债券 和货 币 等大类 资产
的灵活 配置 及资 产的 稳健 增长。 基于 成长 投资 的理 念， 投 资于 优
选行业 中的 绩优 股票； 对 于债券 投资 ， 采 用期限 结 构策略 、 信 用
策略、 互换 策略 、 息 差策 略、 可 转换 债券 投资 策略 等； 适 当参 与
股指期 货 、 权 证、 国债 期货 等金融 衍生 品的 投资 ， 进 行分散 投资 ，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 全价 （总 值） 指 数收益 率
×50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期收 益和 预期 风险 低于 股票型 基金 ，
高于货 币市 场基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,071,045.71
2.本期 利润
3,864,919.21
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0215
4.期末 基金 资产 净值 131,777,290.73
5.期末 基金 份额 净值 1.0222
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 本报 告所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后的 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.16% 0.35% 1.58% 0.27% 0.58% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2016 年 10 月 25 日 生效 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定, 本基 金的 建仓 期 为六个 月， 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同的 有关 约定 。本报 告期 本基 金处 于建 仓期内 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李昱
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 副 总
经 理 、 权
益 投 资 部
总经理
2016 年10 月
25 日
- 21 年
管理学硕士，副总经
理兼任权益投资部总
经理、基金经理，中
国国籍，具有基金从
业资格。曾任广发证
券股份有限公司环市
东营业部业务经理、
投 资 理 财 部 投 资 经中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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理、资产管理部投资
经理，新华基金管理
有限公司专户管理部
副总监、专户管理部
负责人、基金管理部
基金经理、基金管理
部副总 监。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同、 基金 招募 说明 书等有 关基 金法 律文 件的 规定， 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为
宗旨， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在控 制风 险的 前提下 ，为 基金 份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人主 要通 过建 立有纪 律、 规范 化的 投资 研究和 决策 流程 、交 易流 程，以 及强 化事
后监控 分析 来确 保公 平对 待不同 投资 组合 ，切 实防 范利益 输送 。本 基金 管理 人规定 了严 格的 投资
权限管 理制 度、 投资 备选 库管理 制度 和集 中交 易制 度等， 并重 视交 易执 行环 节的公 平交 易措 施，
以“时 间优 先、 价格 优先 ”作为 执行 指令 的基 本原 则，通 过投 资交 易系 统中 的公平 交易 模块 ，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，顺 经济 及行 业周期 ，也 对周 期类 个股 的市场 机会 进行 了一 定的 把握， 在 2017
年一季 度， 周期 类个 股给 基金净 值带 来较 大的 正贡 献。总 体来 说， 基本 上按 照既定 的建 仓策 略，
达到了 预定 的投 资目 标。 预测 2017 年一 季度 后市 场 的整体 环境 依然 是趋 紧的 ， 但向 下的 空间 并不
大。从 监管 以及 流动 性环 境看， 市场 调整 的周 期可 能并未 结束 ，预 期市 场仍 将保持 震荡 格局 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 2.16% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为2.32% 。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在 连续 二十 个工 作日 以上 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 32,882,626.48 24.77
其中： 股票
32,882,626.48 24.77
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
91,000,000.00 68.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,723,401.58 5.82
8 其他资 产
1,160,210.72 0.87
9 合计
132,766,238.78
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 46,621.92 0.04
C 制造业 19,927,437.12 15.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 2,839,518.69 2.15
F 批发和 零售 业 1,769,896.81 1.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,752,776.83 1.33
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,449,860.24 1.86
J 金融业 - -
K
房地产 业
621,977.46 0.47 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
2,921,550.55 2.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 496,069.86 0.38
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 56,917.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 32,882,626.48 24.95
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600400 红豆股 份 341,000 2,918,960.00 2.22
2 002195 二三四 五 143,092 1,657,005.36 1.26
3 300612 宣亚国 际 17,749 1,639,830.11 1.24
4 000796 凯撒旅 游 82,852 1,281,720.44 0.97
5 600089 特变电 工 111,622 1,249,050.18 0.95
6 000089 深圳机 场 140,909 1,242,817.38 0.94
7 002431 棕榈股 份 122,672 1,227,946.72 0.93
8 600179 安通控 股 70,000 1,218,000.00 0.92
9 000716 黑芝麻 145,000 1,168,700.00 0.89
10 002291 星期六 61,413 1,166,847.00 0.89
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期本 基金 未投 资股 指期货 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
根据安 通控 股股 份有 限公 司 （ 原黑 龙江 黑化 股份 有 限公司 ）2016 年 7 月 9 日 发布的 《 黑龙 江
黑化股 份有 限公 司关 于收 到行政 处罚 事先 告知 书的 公告》 ， 公司 因信 息披 露违 法违规 被中 国证 券 监
督管理 委员 会处 罚。
我司对可能产 生的影响 进 行过研究评估 ，认为此 事 件并不影响其 经营业绩 ， 不会对其投资 价
值造成 较大 影响 。 我司 的 投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定，
对投资 无重 大影 响。
除安通股份外 ，本基金 投 资的前十名证 券中其他 九 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调
查或在 本报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定备 选股 票库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 61,809.69
2 应收证 券清 算款 1,062,777.80
3 应收股 利 - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4 应收利 息 5,481.04
5 应收申 购款 30,142.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,160,210.72
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600400 红豆股 份 2,918,960.00 2.22 重大事 项
2 000716 黑芝麻 1,168,700.00 0.89 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 213,733,032.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 462,678.42
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 85,279,263.95
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 128,916,446.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,975,124.38
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,975,124.38
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 3.86
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
4,975,124.38 3.86 4,975,124.38 3.86 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
1,931,683.70 1.50 1,931,683.70 1.50 3 年
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 4,173,935.99 3.24 4,173,935.99 3.24 3 年
其他 - - - - -
合计 11,080,744.07 8.60 11,080,744.07 8.60 3 年
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中科 沃 土沃鑫 成长 精选 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金注册 的文 件 ；
2 、《 中科 沃土 沃鑫 成长 精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 中科 沃土 沃鑫 成长 精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、 关于 申请 募集 注册 中科 沃土沃 鑫成 长精 选灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金之 法律 意 见
书；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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