中 海 增 强 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海增 强收 益债 券
基金主 代码 395011
交易代 码 395011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 159,461,960.58 份
投资目 标
在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下， 力争 为基 金
份额持 有人 创造 稳定 收益 。
投资策 略
1、一 级资 产配 置
本基金 采取 自上 而下 的分 析方法 ， 比 较不 同市 场
和金融 工具 的收 益及 风险 特征， 动态 确定 基金 资
产在固 定收 益类 资产 和权 益类资 产的 配置 比 例 。
2、纯 债投 资策 略
（1） 久 期配 置： 基 于宏 观 经济周 期的 变化 趋势 ，
预测利 率变 动的 方向 。 根 据不同 大类 资产 在宏 观
经济周 期的 属性 ， 确 定债 券资产 配置 的基 本方 向
和特征。 结合 货币 政策、 财政政 策以 及债 券市 场
资金供 求分 析， 确定 投资 组合的 久期 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ：采 用 收益率 曲线 分析 模型
对各期 限段 的风 险收 益情 况进行 评估 ， 在 子弹 组
合、 杠 铃组 合和 梯形 组合 中选择 风险 收益 比最 佳
的配置 方案 。
（3） 债 券类 别配 置/个 券 选择： 个 券选 择遵 循的
原则包 括： 相对 价值 原则 即同等 风险 中收 益率 较
高的品 种， 同 等收 益率 风 险较低 的品 种。 流 动性
原则： 其它 条件 类似 ，选 择流动 性较 好的 品 种 。 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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（4） 其它 交易 策略 ：包 括 短期资 金运 用和 跨市
场套利 等。
3、可 转换 债券 投资 策略
在进行 可转 换债 券筛 选时 ， 本基 金将 首先 对可 转
换债券 自身 的内 在债 券价 值等方 面进 行研 究； 然
后对可 转换 债券 的基 础股 票的基 本面 进行 分析 ，
形成对 基础 股票 的价 值评 估； 最 后确 定可 投资 的
品种。
4、股 票投 资策 略
本基金 股票 二级 市场 投资 采用红 利精 选投 资策
略， 通过 运用 分红 模型 和 分红潜 力 模 型， 精 选出
现金股 息率 高、 分红 潜力 强并具 有成 长性 的优 质
上市公 司， 结 合投 研团 队 的综合 判断， 构造 股票
投资组 合。
5、权 证投 资策 略
本基金 在证 监会 允许 的范 围内适 度投 资权 证， 在
投资权 证时 还需 要重 点考 察权证 的流 动性 风险 ，
寻找流 动性 与基 金投 资规 模相匹 配的 的权 证进
行适量 配置 。
业绩比 较基 准
中国债 券总 指数 收益 率×90%+ 上 证红 利指 数收
益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 属债 券型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金
中的较 低风 险品 种。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 395011 395012
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 155,113,960.60 份 4,347,999.98 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -6,164,907.57 -100,772.29
2．本 期利 润 301,613.29 -34,557.01
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0016 -0.0077
4．期 末基 金资 产净 值 192,008,692.27 5,247,464.86
5．期 末基 金份 额净 值 1.238 1.207 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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注1 ： 本期 指2017 年1 月1 日至2017 年3 月 31 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，申 购、 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海增 强收 益债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.48% 0.11% 0.20% 0.12% -0.68% -0.01%
中海增 强收 益债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.66% 0.12% 0.20% 0.12% -0.86% 0.00%
中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投 资 副
总监， 本
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
裕 纯 债
债 券 型
发 起 式
证 券 投
资 基 金
（LOF ）
基 金 经
理、 中 海
2011 年 3
月23 日
- 19 年
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产管理有限责任公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理 。 2009 年
11 月 进入 本公 司工 作， 历 任
固定收 益小 组负 责人、 固 定
收益部 副总 监、 固 定收 益 部
总经理， 现任 投研 中心 投 资中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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可 转 换
债 券 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
祥 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 纯 债
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
惠 利 纯
债 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
惠 丰 纯
债 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
副总监 。 2010 年7 月至2012
年 10 月 任中 海货 币市 场 证
券投资 基金 基金 经理，2011
年3 月至 今任 中海 增强 收 益
债券型证券投资基金基金
经理 ， 2013 年 1 月 至今 任 中
海惠裕纯债债券型发起式
证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金
经理 ， 2014 年 3 月 至今 任 中
海可转换债券债券型证券
投资基 金基 金经 理 ， 2014 年
8 月至今 任中 海惠 祥分 级 债
券型证券投资基金基金经
理， 2016 年 2 月至 今任 中 海
中鑫灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理 ， 2016 年
4 月至今 任中 海货 币市 场 证
券投资 基金 基金 经理，2016
年4 月至 今任 中海 纯债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2016 年4 月至 今任 中海 惠 利
纯债分级债券型证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 4 月
至今任中海惠丰纯债分级
债券型证券投资基金基金
经理 ， 2016 年 7 月 至今 任 中
海稳健收益债券型证券投
资基金 基金 经理，2016 年8
月至今任中海合嘉增强收
益债券型证券投资基金基
金经理 。 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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稳 健 收
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 合 嘉
增 强 收
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
于航
本 基 金
基 金 经
理、 中 海
优 质 成
长 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 进 取
收 益 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
魅 力 长
三 角 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
合 嘉 增
2016 年 2
月23 日
- 7 年
于航先 生， 复 旦大 学运 筹 学
与控制 论专 业博 士 。 2010 年
7 月进入 本公 司工 作， 历 任
助理分 析师 、 分析 师、 高 级
分析师、 高级 分析 师兼 基 金
经理助 理 。 2015 年 4 月至今
任中海优质成长证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 2 月
至今任中海进取收益灵活
配置混合型证券投资基 金
基金经 理 ， 2016 年 2 月至今
任中海中鑫灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2016 年2 月至 今任 中海 增 强
收益债券型证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年 3 月至今
任中海魅力长三角灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理 ， 2016 年 8 月至 今 任
中海合嘉增强收益债券型
证券投 资基 金基 金经 理。 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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强 收 益
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年开 局经 济出 现积 极 变化， 发展 态势 继续 改善 。1-2 月份 ，全 国规 模以 上工业 增加 值同
比增 长6.3% ， 比上 年同 期 加快 0.9 个 百分 点；1-2 月份， 固定 资产 投资 同比 增长 8.9% ， 增 速比 上
年全年 加 快0.8 个百 分点 ；1-2 月份 ，房 地产 开发 投资同 比增 长8.9% ，比 上 年同期 加 快 5.9 个百
分点 ；1-2 月 份 ， 社 会消 费 品零售 总额 同比 增 长9.5% ， 比 上年 同期 回 落 0.7 个 百分点 。2 月份 CPI
受到翘 尾因 素影 响， 同比 增长 0.8% ， 涨 幅比 上月回落 1.7 个百 分点 ，PPI 同 比上 涨 7.8% ， 涨幅 比
1 月份 扩大0.9 个百 分点 。
2017 年一 季度 ， 央 行两度 上调 MLF 和 逆回 购利 率， 体现出 央行 对货 币政 策的 收紧态 度较 为 坚
定。央 行行 长周 小川 在3 月出席 博鳌 亚洲 论坛 时表 示，量 化宽 松政 策已 经走 到周期 的尽 头， 货币
政策将 不再 宽松 。但 考虑 到避免 对实 体经 济造 成伤 害，央 行仍 然没 有上 调存 贷款基 准利 率。
本基金 在2017 年第 一季 度 进行持 仓调 整 ， 降 低信 用 债持仓 比例 。 在操 作上 ， 各资产 比例 严格
按照法 规要 求， 没有 出现 流动性 风险 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本基 金A 类 份额 净值,1.238 元 （ 累计 净值1.278 元 ） 。 报告 期内 本
基金净 值增 长率 为-0.48% ， 低 于业 绩比 较基 准0.68 个百分 点 。 本 基金C 类 份 额净 值 1.207 元 （ 累
计净 值1.247 元 ）。 报告 期内本 基金 净值 增长 率为-0.66% ，低 于业 绩比 较基 准0.86 个 百分 点。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 16,346,904.80 7.73
其中： 股票
16,346,904.80 7.73
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
160,626,616.30 75.94
其中： 债券
160,508,616.30 75.88
资产支 持证 券 118,000.00 0.06
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
29,760,164.64 14.07 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
452,922.40 0.21
8 其他资 产
4,337,305.84 2.05
9 合计
211,523,913.98
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 633,462.00 0.32
B 采矿业 2,089,829.75 1.06
C 制造业 8,486,106.42 4.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 1,792,465.00 0.91
F 批发和 零售 业 549,240.00 0.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 334,028.00 0.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 1,488,591.63 0.75
K 房地产 业 973,182.00 0.49
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,346,904.80 8.29
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300124 汇川技 术 62,600 1,374,070.00 0.70
2 002332 仙琚制 药 93,890 1,248,737.00 0.63
3 000630 铜陵有 色 349,923 1,109,255.91 0.56
4 601233 桐昆股 份 71,800 1,097,822.00 0.56
5 601800 中国交 建 56,000 1,002,960.00 0.51
6 600028 中国石 化 174,700 1,002,778.00 0.51
7 600340 华夏幸 福 35,700 973,182.00 0.49
8 600803 新奥股 份 53,700 775,965.00 0.39 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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9 000983 西山煤 电 73,867 712,816.55 0.36
10 601009 南京银 行 56,252 676,149.04 0.34
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 12,195,354.00 6.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,994,000.00 5.07
其中： 政策 性金 融债 9,994,000.00 5.07
4 企业债 券 57,213,540.70 29.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 71,980,000.00 36.49
7 可转债 （可 交换 债） 9,125,721.60 4.63
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 160,508,616.30 81.37
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101464035
14 粤垦 投资
MTN001
400,000 41,536,000.00 21.06
2 1382284
13 赣投
MTN1
300,000 30,444,000.00 15.43
3 124935 14 冀 建投 260,000 27,973,400.00 14.18
4 019546 16 国债 18 122,000 12,185,360.00 6.18
5 1080160
10 红河 开投
债02
100,000 10,189,000.00 5.17
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 061505001
15 沪 公积 金
1A1
100,000 118,000.00 0.06
中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 57,000.04
2 应收证 券清 算款 495,376.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,776,653.20
5 应收申 购款 8,276.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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8 其他 -
9 合计 4,337,305.84
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 127003 海印转 债 944,919.00 0.48
2 110033 国贸转 债 422,868.80 0.21
3 113010 江南转 债 337,198.40 0.17
4 110035 白云转 债 303,637.60 0.15
5 123001 蓝标转 债 204,692.40 0.10
6 128013 洪涛转 债 182,652.80 0.09
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 490,422,729.26 4,540,175.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 51,519.56 183,334.75
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 335,360,288.22 375,510.27
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 155,113,960.60 4,347,999.98
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-1-10
至
2017-3-31
66,452,414.04 0.00 0.00 66,452,414.04 41.67
2
2017-1-1 至
2017-3-31
401,928,456.59 0.00 335,256,410.00 66,672,046.59 41.81
产品特有 风险
本基金为 债券型 基金， 风 险等级为 较低风 险， 公 司 对该基金 拥有完 全自主 投 资决策权 。 报告 期末
本基金持 仓品种 以固定 收 益类证券 为主， 在市场 条 件不利的 情况下 ， 单一 投 资者赎回 本基金 可能
会导致本 基金的 流动性 风 险及相关 冲击成 本， 叠 加 基金单位 净值最 末位小 数 四舍五入 的原因 ， 单
一投资者 赎回本 基金可 能 给存续投 资者带 来净值 损 失。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海增 强收 益债 券型 证券 投资基 金的 文件
2 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 中海增强收益债券 2017 年第 1 季度报告
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咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 21 日
