中 信 建 投 货币 市 场 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日
中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投货 币
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 56,500,839.34 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政
策、 财政 与货 币政 策、 市场 及其结 构变 化和 短期 的
资金供 需等 因素 的分 析 ， 形 成对市 场短 期利 率走 势
的判断 。 在以 上分 析的 基 础上 ， 本 基金 将根 据不 同
类别资 产的 收益 率水 平（ 不同剩 余期 限到 期收 益
率、利 息支 付方 式以 及再 投资便 利性 ） ， 结合 各类
资产的 流动 性特 征 （ 日均 成交量 、 交 易方 式、 市 场
流量） 和风 险特 征（ 信用 等级、 波动 性） ，决 定各
类资产 的配 置比 例和 期限 匹配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中低风 险的 品种 ， 其长 期
平均的 风险 和预 期收 益率 低于股 票基 金 、 混 合基 金
和债券 基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 392,669.49
2．本 期利 润 392,669.49
3．期 末基 金资 产净 值 56,500,839.34
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7089% 0.0048% 0.3494% 0.0000% 0.3595% 0.0048%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本基金 的基
金经理
2016 年5 月
25 日
- 6
中国籍,1985 年10 月
生,山 东大 学物 流工 程
工程学 学士 。曾 任利 顺
金融( 亚洲) 有限 责任 公
司交易 部 Broker 、 平 安
利顺国 际货 币经 纪有 限
责任公 司交 易部
Broker 、国 投瑞 银基 金
管理有 限公 司交 易部 债
券交易 员， 中信 建投 基
金管理 有限 公司 交易 部
交易员 。现 任本 公司 投
资研究 部基 金经 理， 担中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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任中信 建投 稳信 定期 开
放债券 型证 券投 资基
金、中 信建 投货 币市 场
基金、 中信 建投 凤凰 货
币市场 基金 、中 信建 投
添鑫宝 货币 市场 基金 、
中信建 投稳 裕定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、
中信建 投稳 惠债 券型 证
券投资 基金 、中 信建 投
稳祥债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日期根 据基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ，中 国经 济 积极因 素明 显增 多， 经济 景气显 著上 升， 需求 和供 给两旺 。同 时 ，
随着供 给侧 结构 性改 革的 推进和 创业 创新 发展 ，企 业效益 继续 改善 。但 我们 也看到 ，金 融市 场的
资金成 本仍 然处 于较 高位 置，信 用风 险事 件多 发， 可能会 对经 济稳 定健 康发 展产生 一定 掣肘 。
本基金 作为 流动 性管 理工 具，基 金管 理人 在运 作期 间，一 直保 持投 资组 合较 高的流 动性 ，保中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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持灵活 的剩 余期 限和 操作 节奏 。 坚 持规 范运 作 、 审 慎投资 ， 为基 金持 有人 谋 求安全 、 稳定 的回 报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.7089% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3494% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满200 人或 者基金 资产 净值
低于5000 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 23,593,509.61 41.42
其中： 债券 23,481,209.61 41.22
资产支 持证 券
112,300.00
0.20
2
买入返 售金 融资 产
30,000,000.00
52.67
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,205,915.83 5.63
4 其他资 产 163,051.25 0.29
5 合计 56,962,476.69 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.25
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报告期 内本 货币 市场 基金 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 55.23
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 15.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 16.99
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.53 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,601,156.20 6.37
其中： 政策 性金 融债 3,601,156.20
6.37
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
3,998,709.36
7.08
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 15,881,344.05 28.11 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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8 其他 - -
9
合计 23,481,209.61
41.56
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111695525
16 包 商银 行
CD042
90,000 8,917,209.58 15.78
2 111712022
17 北 京银 行
CD022
70,000 6,964,134.47 12.33
3 011697010
16 沪 华信
SCP006
40,000 3,998,709.36 7.08
4 170301 17 进出 01 26,000 2,593,409.84 4.59
5 140347 14 进出 47 10,000 1,007,746.36 1.78
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0306%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1081%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0682%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1689159 16 紫鑫 1A 10,000 112,100.00 0.20
5.9 投 资组 合报告 附注 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
第 9 页 共 13 页
5.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法， 即计价对象以买 入成 本列示， 按照票面利 率或 协议利率并考虑
其买入时的溢价与折 价， 在剩余存续期内按实 际利 率法摊销， 每日 计提损益 。 本基金通过每 日计
算收益并分配的方式 ，使 基金份额净值始终保 持在1.0000 元。
5.9.2
报告期内， 本基金投 资决 策程序符合相关法律 法规 的要求， 未发现本基 金投 资的前十名证券
的发行主体出现被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 794.44
3 应收利 息 151,911.81
4 应收申 购款 10,345.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 163,051.25
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 70,297,478.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,613,253.12
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 39,409,892.36
报告期 期末 基金 份额 总额 56,500,839.34
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投资 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投
2017 年1 月 3
日
7,426.92 0.00 0.00%
2 红利再 投
2017 年1 月 4
日
1,807.98 0.00 0.00%
3 红利再 投
2017 年1 月 5
日
1,807.75 0.00 0.00% 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
第 10 页 共 13 页
4 红利再 投
2017 年1 月 6
日
905.26 0.00 0.00%
5 红利再 投
2017 年1 月 9
日
3,865.39 0.00 0.00%
6 红利再 投
2017 年1 月10
日
1,269.70 0.00 0.00%
7 红利再 投
2017 年1 月11
日
1,309.16 0.00 0.00%
8 红利再 投
2017 年1 月12
日
1,288.79 0.00 0.00%
9 红利再 投
2017 年1 月13
日
1,251.87 0.00 0.00%
10 红利再 投
2017 年1 月16
日
2,558.82 0.00 0.00%
11 红利再 投
2017 年1 月17
日
853.15 0.00 0.00%
12 红利再 投
2017 年1 月18
日
820.97 0.00 0.00%
13 红利再 投
2017 年1 月19
日
821.81 0.00 0.00%
14 红利再 投
2017 年1 月20
日
1,157.46 0.00 0.00%
15 红利再 投
2017 年1 月23
日
4,585.77 0.00 0.00%
16 红利再 投
2017 年1 月24
日
1,531.28 0.00 0.00%
17 红利再 投
2017 年1 月25
日
1,533.94 0.00 0.00%
18 基金申 购
2017 年1 月26
日
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
19 红利再 投
2017 年1 月26
日
1,472.84 0.00 0.00%
20 红利再 投
2017 年2 月 3
日
12,393.09 0.00 0.00%
21 红利再 投
2017 年2 月 6
日
4,516.65 0.00 0.00%
22 红利再 投
2017 年2 月 7
日
1,504.80 0.00 0.00%
23 红利再 投
2017 年2 月 8
日
1,501.77 0.00 0.00%
24 红利再 投
2017 年2 月 9
日
1,411.14 0.00 0.00%
25 红利再 投
2017 年2 月10
日
1,357.49 0.00 0.00% 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
第 11 页 共 13 页
26 红利再 投
2017 年2 月13
日
13,417.86 0.00 0.00%
27 红利再 投
2017 年2 月14
日
1,297.69 0.00 0.00%
28 红利再 投
2017 年2 月15
日
1,333.36 0.00 0.00%
29 红利再 投
2017 年2 月16
日
1,308.45 0.00 0.00%
30 红利再 投
2017 年2 月17
日
1,444.81 0.00 0.00%
31 红利再 投
2017 年2 月20
日
4,295.32 0.00 0.00%
32 红利再 投
2017 年2 月21
日
1,503.84 0.00 0.00%
33 红利再 投
2017 年2 月22
日
1,421.91 0.00 0.00%
34 红利再 投
2017 年2 月23
日
1,517.32 0.00 0.00%
35 红利再 投
2017 年2 月24
日
1,702.41 0.00 0.00%
36 红利再 投
2017 年2 月27
日
5,133.84 0.00 0.00%
37 红利再 投
2017 年2 月28
日
1,714.42 0.00 0.00%
38 红利再 投
2017 年3 月 1
日
1,725.97 0.00 0.00%
39 红利再 投
2017 年3 月 2
日
1,694.82 0.00 0.00%
40 红利再 投
2017 年3 月 3
日
1,701.79 0.00 0.00%
41 红利再 投
2017 年3 月 6
日
4,818.11 0.00 0.00%
42 红利再 投
2017 年3 月 7
日
1,608.18 0.00 0.00%
43 红利再 投
2017 年3 月 8
日
1,524.78 0.00 0.00%
44 红利再 投
2017 年3 月 9
日
1,594.91 0.00 0.00%
45 红利再 投
2017 年3 月10
日
1,579.09 0.00 0.00%
46 红利再 投
2017 年3 月13
日
4,764.12 0.00 0.00%
47 红利再 投
2017 年3 月14
日
1,590.06 0.00 0.00% 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
第 12 页 共 13 页
48 红利再 投
2017 年3 月15
日
1,595.64 0.00 0.00%
49 红利再 投
2017 年3 月16
日
1,718.17 0.00 0.00%
50 红利再 投
2017 年3 月17
日
1,857.97 0.00 0.00%
51 红利再 投
2017 年3 月20
日
5,571.33 0.00 0.00%
52 红利再 投
2017 年3 月21
日
1,857.61 0.00 0.00%
53 红利再 投
2017 年3 月22
日
1,861.67 0.00 0.00%
54 红利再 投
2017 年3 月23
日
1,863.99 0.00 0.00%
55 红利再 投
2017 年3 月24
日
1,937.25 0.00 0.00%
56 红利再 投
2017 年3 月27
日
5,694.84 0.00 0.00%
57 红利再 投
2017 年3 月28
日
1,900.04 0.00 0.00%
58 红利再 投
2017 年3 月29
日
1,906.38 0.00 0.00%
59 红利再 投
2017 年3 月30
日
1,964.45 0.00 0.00%
60 红利再 投
2017 年3 月31
日
2,294.31 0.00 0.00%
合计
1,149,670.51 1,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170101~20170104 20,008,259.19 10,965.48 20,019,224.67 - -
2 20170101~20170331 20,151,473.55 1,147,381.19 - 21,298,854.74 37.16 中信建投货币 2017 年第 1 季度 报告
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产品特有 风险
本基金本 报告期 间存在 单 一投资者 持有基 金份额 达 到或超过20%的 情况， 请 投资人注 意本基 金的流 动 性和
投资者集 中度风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 21 日
