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中信建投稳信A(000503)

中信建投稳信:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
中 信 建 投 稳信 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 1 季 度 报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中信建投基 金管理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2017 年 4 月 20 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 中信建 投稳 信一 年 交易代 码 000503 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 219,358,236.31 份 投资目 标 在严控 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上, 力争 实 现资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 将密 切跟 踪分 析宏 观经济 运行 状况 和金 融市场 运行 趋势 , 自 上而 下决定 类属 资产 配置 及 组合久 期, 并 依据 内部 信 用评级 系统, 挖掘 价值 被低估 的标 的券 种。 本基 金采取 的投 资策 略主 要 包括债 券类 属配 置策 略、 久期管 理策 略、 收 益率 曲线策 略 、 回 购放 大策 略 、 信用债 券投 资策 略等 , 在谨慎 投资 的基 础上 ,力 争实现 组合 的稳 健增 值。 业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 (税后 )+1.2% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低 预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种, 其预 期风 险及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低 于混 合型 基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000503 000504 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 208,709,588.80 份 10,648,647.51 份 中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C 1. 本 期已 实现 收益 5,468,224.20 167,497.32 2.本 期利 润 4,507,523.13 166,220.37 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0063 0.0053 4.期 末基 金资 产净 值 213,280,897.75 10,723,951.55 5.期 末基 金份 额净 值 1.022 1.007 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 中信建 投稳 信一 年 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.67% 0.07% 0.61% 0.01% 0.06% 0.06% 中信建 投稳 信一 年 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.59% 0.07% 0.61% 0.01% -0.02% 0.06%


中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 10 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理( 或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄海浩 本 基 金 的 基 金 经理 2016 年 5 月25 日 - 6 中国籍,1985 年 10 月生, 山 东大学物流工程工程学学 士。 曾任 利顺 金融(亚洲) 有 限责任 公司 交易 部 Broker 、 平安利顺国际货币经纪有 限责任 公司 交易 部 Broker 、 国投瑞银基金管理有限公 司交易 部债 券交 易员, 中 信 建投基金管理有限公司交 易部交 易员。 现任 本公 司 投 资研究 部基 金经 理, 担 任 中 信建投稳信定期开放债券 型证券 投资 基金、 中信 建 投 货币市 场基 金、 中 信建 投 凤 凰货币 市场 基金、 中信 建 投中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页


添鑫宝 货币 市场 基金、 中 信 建投稳裕定期开放债券型 证券投 资基 金、 中 信建 投 稳 惠债券 型证 券投 资基 金、 中 信建投稳祥债券型证券投 资基金 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金运 作整体 合法 合规 ,没 有损害 基金 持有 人利 益。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ,完 善相 应制度 及流 程, 通过 系统 和人工 等各 种 方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行, 未发 现不 同投 资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内, 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 ,金 融政 策强 调为 企业去 杠杆 、楼 市抑 泡沫 和金融 防风 险创 造良 好环 境。好 的方 面是 人民币 汇率 企稳 ,外 汇储 备余额 回升 ;不 好的 方面 是央行 对金 融市 场的 货币 供应量 呈收 紧态 势。 我们认 为央 行为 抑制 廉价 资金继 续投 向房 地产 和债 券市场 , 促 进资 金脱 虚向 实的政 策会 贯 穿 2017 年。债 市方 面, 中债 总指 数先跌 后涨 ,债 券发 行减 少,发 行利 率明 显上 行。 在本运 作期 间, 本基 金保 持了组 合合 理的 久期 和杠 杆,获 得了 较好 的投 资收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金 A 类基金 份额 净值 为1.022 元,累 计份 额净 值 为1.181 元, 本报 告期 净值增 长率 为0.67% ;C 类 基金份 额净 值 为 1.007 元 , 累 计份 额净 值为1.166 元, 本报 告期 净值 增 长率 为0.59% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.61% 。 中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净 值低 于5000 万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


274,177,847.90 97.26 其中: 债券


274,177,847.90 97.26 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


793,256.84 0.28 8 其他资 产


6,944,388.70 2.46 9 合计





281,915,493.44





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 机制 投资 的港 股。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 153,761,847.90 68.64 5 企业短 期融 资券 40,318,000.00 18.00 中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页


6 中期票 据 80,098,000.00 35.76 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 274,177,847.90 122.40


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101567001 15 西王 MTN001 200,000 20,322,000.00 9.07 2 041673005 16 马鞍 钢铁 CP001 200,000 20,172,000.00 9.01 3 041658027 16 桐昆 CP002 200,000 20,146,000.00 8.99 4 101554012 15 心 连心 MTN001 200,000 20,142,000.00 8.99 5 1380307 13 宝 工债 240,000 20,138,400.00 8.99


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期内, 本基金 投资决 策程序符合相关法律 法规 的要求, 未发现本 基金投 资的前十名证券 的发行主体出现被监 管部 门立案调查,或在报 告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。 5.10.2


基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,574.79 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,939,813.91 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,944,388.70


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C 报告期 期初 基金 份额 总额 909,549,966.85 39,133,447.12 报告期 期间 基金 总申 购份 额 40,537,348.22 380,195.39 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 741,377,726.27 28,864,995.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 208,709,588.80 10,648,647.51


中信建投稳信一年 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况





本 报告 期内 ,未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 中信 建投 稳信 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》; 3 、《 中信 建投 稳信 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ,也 可按 工本 费购 买复印 件。 中 信建 投基金 管理 有限公 司 2017 年 4 月 21 日