中 信 建 投 智信 物 联 网 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2017 年第 1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 中信建投智信物联网 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投智 信物 联网
交易代 码 001809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 59,084,538.78 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 股 票 等 权 益 类 资 产 和 债 券 等 固 定
收益类 金融 工具 ， 通 过灵 活的资 产配 置与 严谨 的风 险
管理， 力争 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 的策 略， 通 过对 宏观 经济 基本 面
（包括 经济 运行 周期 、 财 政及货 币政 策、 产业 政策 等）
的分析 判断 ， 和 对流 动性 水平 （ 包括 资金 面供 需情 况、
证券市 场估 值水 平等 ）的 深入研 究， 分析 股票 市场 、
债券市 场、 货币 市场 三大 类资产 的预 期风 险和 收益 ，
并据此 对本 基金 资产 在股 票、 债 券、 现金 之间 的投 资
比例进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×6 0%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率
×40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益高 于
货币市 场基 金、 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金， 属 于
证 券 投 资 基 金 中 中 高 预 期 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 品
种。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -142,703.92
2.本期 利润 483,764.16
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0070
4.期末 基金 资产 净值 58,723,259.48
5.期末 基金 份额 净值 0.994
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.61% 0.34% 2.13% 0.32% -1.52% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月3 日 生效 ， 基金合 同生 效起 至报 告期 末未满 一年 。
2、 根 据本 基金 基金 合同 的 约定 ， 本 基金 自基 金合 同 生效之 日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束 时
本基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王琦
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
总 经 理 助
理 、 投 资
研 究 部 负
责人
2016 年 8 月
3 日
- 16
中国籍 ，1974 年 7 月
生，中国人民大学金
融学博士。曾任中技
开发公司投资经理、
清华永新信息工程有
限公司企划部经理、
大通证券股份有限公
司研发中心行业研究
员、中关村证券股份中信建投智信物联网 2017 年第 1 季度报告
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有限公司研发中心行
业研究员、中信建投
证券股份有限公司交
易部总 监。2014 年 3
月加入中信建投基金
管理有限公司，现担
任公司总经理助理及
投资研究部部门总经
理，负责公募产品的
整 体 投 资 与 研 究 支
持，从事证券投资研
究分析工作，现任中
信建投智信物联网灵
活配置混合型证券投
资基金、中信建投睿
利灵活配置混合型发
起式证券投资基金基
金经理 。
王浩
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 8 月
3 日
- 7
中国籍 ，1982 年 2 月
生，中央财经大学经
济学硕士。曾就职于
中信建投证券股份有
限公司资产管理部，
从事证券投资研究分
析工作。现任本公司
投 资 研 究 部 基 金 经
理, 担 任 中 信 建 投 稳
利保本混合型证券投
资基金、中信建投稳
利保本 2 号 混合 型证
券投资基金、中信建
投稳溢保本混合型证
券投资基金、中信建
投智信物联网灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在中信建投智信物联网 2017 年第 1 季度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ，固 定资 产 投资和 工业 增加 值小 幅回 升，经 济数 据尚 可；CPI 在 2 月 份下 行到
0.8%，3 月份 0.9% ， 而受 到大宗 商品 价格 上涨 的影 响，PPI 在2 月 份达 到了7.8% 的 高位 ，随 后小
幅回落 到3 月份 的7.6% 的 水平， 通胀 风险 预期 减弱 ， 总体 处于 良性 状态 。 政 策角度 ， 始 于去 年中
以来对 于银 行理 财资 金的 监管持 续发 酵， 货币 政策 继续保 持稳 健中 性， 同时 确保不 发生 系统 性金
融风险,央 行一 季度 将表 外 理财纳 入MPA 考 核， 并且 两 次提高 公开 市场 回购 利率 和MLF 等政 策利 率，
抬升资 金成 本的 中枢 。
市场方 面， 经历 了去 年 4 季度的 调整 ，1 月初 市 场 依然处 于调 整态 势， 但主 板相对 较强 ，而
以创业 板为 代表 的成 长股 则下跌 幅度 较大 ；1 月中 下旬开 始市 场企 稳反 弹， 特别是 春节 过后 ，随
着资金 回流 ，加 之经 济企 稳带来 的上 市公 司业 绩回 升，市 场出 现了 一波 较大 幅度的 反弹 ，主 要以
消费升 级和 周期 回暖 相关 行业涨 幅居 前。
操作方 面， 由于 产品 主题 方向以 成长 股为 主，1 月 初考虑 到成 长股 依然 没有 摆脱调 整压 力，
采取了 低仓 位精 选个 股的 方式； 在 1、2 月 份的 反弹 中， 产 品逐 步提 高仓 位， 积极参 与反 弹， 并且
精选投 资方 向 ， 以 景气 较 高、 业绩 增长 确定 性较 好 的方向 为主 要投 资方 向 ， 取得了 一定 净值 增长 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.994 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.61% ， 同期 业绩
比较基 准收 益 率2.13% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净中信建投智信物联网 2017 年第 1 季度报告
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值低 于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 38,524,755.05 64.94
其中： 股票
38,524,755.05 64.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,637,424.79 34.79
8 其他资 产
165,957.18 0.28
9 合计
59,328,137.02
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,329,018.45 43.13
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,920,400.00 3.27
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 6,153,032.60 10.48
J 金融业 - -
K
房地产 业
2,697,200.00 4.59
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中信建投智信物联网 2017 年第 1 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,425,104.00 4.13
S 综合 - -
合计 38,524,755.05 65.60
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 机制 投资 的港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 150,000 2,544,000.00 4.33
2 000651 格力电 器 70,000 2,219,000.00 3.78
3 300166 东方国 信 109,916 2,181,832.60 3.72
4 000066 长城电 脑 210,000 2,121,000.00 3.61
5 300007 汉威电 子 110,000 2,079,000.00 3.54
6 600452 涪陵电 力 40,000 1,920,400.00 3.27
7 600884 杉杉股 份 110,000 1,812,800.00 3.09
8 002475 立讯精 密 70,000 1,771,000.00 3.02
9 300296 利亚德 39,933 1,635,655.68 2.79
10 002185 华天科 技 120,000 1,592,400.00 2.71
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中信建投智信物联网 2017 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内， 本基金 投资决 策程序符合相关法律 法规 的要求， 未发现本 基金投 资的前十名证券
的发行主体出现被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 42,030.71
2 应收证 券清 算款 120,924.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,007.96
5 应收申 购款 994.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 165,957.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 78,033,931.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 193,058.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,142,450.89
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 59,084,538.78
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报告 期内 ，未 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 智信 物联 网 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 中信 建投 智信 物联 网 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 中信建投智信物联网 2017 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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2017 年 4 月 21 日
