中 信 建 投 凤凰 货 币 市 场基 金2017 年第1 季
度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日
中信建投凤凰货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投凤 凰货 币
交易代 码 001006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 218,412,534.12 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势 、 财 政与 货币 政
策、 市场 及其 结构 变化 和短 期的资 金供 需等 因素 的
分析 ， 形 成对 市场 短期 利 率走势 的判 断 。 在 以上 分
析的基 础上 ， 本基 金将 根据 不同类 别资 产的 收益 率
水平 （不 同剩 余期 限到 期 收益率 、 利息 支付 方式 以
及再投 资便 利性 ） ， 结合 各 类资产 的流 动性 特征 （成
交活跃 度、 发行 规模） 和 风险特 征 （ 信用 等级、 波
动性） ， 决定 各类 资产 的配 置比例 和期 限匹 配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 2,148,973.73
2．本 期利 润 2,148,973.73
3．期 末基 金资 产净 值 218,412,534.12
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8411% 0.0034% 0.3375% 0.0000% 0.5036% 0.0034%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 中信建投凤凰货币 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本基金 的基
金经理
2016 年5 月
25 日
- 6
中 国 籍,1985 年 10 月
生, 山 东 大 学 物 流 工 程
工 程 学学 士 。曾 任 利顺
金融(亚洲)有 限责 任公
司交易 部 Broker 、 平 安
利 顺 国际 货 币经 纪 有限
责任公司交易部
Broker 、 国 投 瑞 银 基金
管 理 有限 公 司交 易 部债
券 交 易员 ， 中信 建 投基
金 管 理有 限 公司 交 易部
交 易 员。 现 任本 公 司投
资 研 究部 基 金经 理 ，担中信建投凤凰货币 2017 年第 1 季度报告
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任 中 信建 投 稳信 定 期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 中信 建 投货 币 市场
基 金 、中 信 建投 凤 凰货
币 市 场基 金 、中 信 建投
添 鑫 宝货 币 市场 基 金、
中 信 建投 稳 裕定 期 开放
债 券 型证 券 投资 基 金、
中 信 建投 稳 惠债 券 型证
券 投 资基 金 、中 信 建投
稳 祥 债券 型 证券 投 资基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ，中 国经 济 积极因 素明 显增 多， 经济 景气显 著上 升， 需求 和供 给两旺 。同 时 ，
随着供 给侧 结构 性改 革的 推进 和 创业 创新 发展 ，企 业效益 继续 改善 。但 我们 也看到 ，金 融市 场的
资金成 本仍 然处 于较 高位 置，信 用风 险事 件多 发， 可能会 对经 济稳 定健 康发 展产生 一定 掣肘 。
本基金 作为 流动 性管 理工 具，基 金管 理人 在运 作期 间，一 直保 持投 资组 合较 高的流 动性 ，保
持灵活 的剩 余期 限和 操作 节奏 。 坚 持规 范运 作 、 审 慎投资 ， 为基 金持 有人 谋 求安全 、 稳定 的回 报 。 中信建投凤凰货币 2017 年第 1 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.8411%， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3375% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日基 金份 额 持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净
值低 于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 95,447,016.59 41.54
其中： 债券 94,436,316.59 41.10
资产支 持证 券
1,010,700.00
0.44
2
买入返 售金 融资 产
79,200,134.70
34.47
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,529,296.55 23.73
4 其他资 产 611,306.70 0.27
5 合计 229,787,754.54 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 10,779,863.83 4.94
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （％ ）
原因 调整期
1 2017 年1 月4 日 21.34 巨额赎 回 已在规 定期 限内 调整
2 2017 年1 月6 日 21.61 巨额赎 回 已在规 定期 限内 调整
3 2017 年1 月7 日 21.61 巨额赎 回 已在规 定期 限内 调整
4 2017 年1 月8 日 21.61 巨额赎 回 已在规 定期 限内 调整
注：2017 年1 月4 日本 基 金因巨 额赎 回被 动导 致债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 20% ，中信建投凤凰货币 2017 年第 1 季度报告
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已在规 定期 限内 调整 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 36.50
4.94
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 26.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 20.89
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 104.93 4.94
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 中信建投凤凰货币 2017 年第 1 季度报告
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3 金融债 券 19,920,321.84 9.12
其中： 政策 性金 融债 19,920,321.84
9.12
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
25,996,410.47
11.90
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 48,519,584.28 22.21
8 其他 - -
9
合计 94,436,316.59
43.24
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011756001
17 远 东租 赁
SCP001
200,000 19,998,391.89 9.16
2 170401 17 农发 01 200,000 19,920,321.84 9.12
3 111712022
17 北 京银 行
CD022
130,000 12,933,330.86 5.92
4 111680588
16 江 苏紫 金
农村商 业银
行CD071
100,000 9,936,702.31 4.55
5 111696431
16 德 阳银 行
CD066
100,000 9,881,811.01 4.52
6 111792619
17 宁 波银 行
CD046
100,000 9,822,152.03 4.50
7 011697010
16 沪 华信
SCP006
60,000 5,998,018.58 2.75
8 111695525
16 包 商银 行
CD042
60,000 5,945,588.07 2.72
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0087%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0539%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0219%
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1689159 16 紫鑫 1A 90,000 1,008,900.00 0.46
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 按实 际利 率法摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日计
算收益 并分 配的 方式 ，使 基金份 额净 值始 终保 持 在1.0000 元。
5.9.2
报告期 内， 本基 金投 资决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ，未 发现 本基 金投 资的前 十名 证券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 608,871.70
4 应收申 购款 2,435.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 611,306.70
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 555,461,962.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 243,460,428.94
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 580,509,857.57
报告期 期末 基金 份额 总额 218,412,534.12
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投资 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
机
构
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1 20170104~20170105 81,613,687.11 10,096,081.70 81,699,838.13 10,009,930.68 4.58
2 20170101~20170103 281,619,332.47 431,673.52 280,000,000.00 2,051,005.99 0.94
产品特有 风险
本基金本 报告期 间存在 单 一投资者 持有基 金份额 达 到或超过20%的 情况 ， 请 投资人注 意本基 金的流 动 性和投资
者集中度 风险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 凤凰 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 凤凰 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中信建投凤凰货币 2017 年第 1 季度报告
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5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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