东 海 中 证 社会 发 展 安 全产 业 主 题 指数 型 证
券 投 资 基金 2017 年第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 东海基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东海社 会安 全
交易代 码 001899
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 105,924,658.38 份
投资目 标
本基金 通过 被动 的指 数化 投资管 理， 紧密 跟踪 标的 指
数， 力 求将 基金 净值 收益 率与业 绩比 较基 准之 间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪
误差控 制 在 4% 以内 。
投资策 略
本基金 将采 取完 全复 制策 略， 即 按照 标的 指数 的成 份
股构成 及其 权重 构建 基金 股票投 资组 合， 并根 据标 的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 当 预期 成
份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为
时， 或 因基 金的 申购 和赎 回等对 本基 金跟 踪标 的指 数
的效果 可能 带来 影响 时， 或因某 些特 殊情 况导 致流 动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的
指数时 ， 基 金经 理可 以对 投资组 合进 行适 当调 整， 并
可在条 件允 许的 情况 下， 辅以股 指期 货等 金融 衍生 工
具进行 投资 管理 ，以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。
业绩比 较基 准
中 证 社 会 发 展 安 全 产 业 主 题 指 数 收 益 率 ×95 ％＋人
民币税 后活 期存 款利 率×5％
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 预期 收
益 的 投 资 品 种 ， 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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金、 债 券型 基金 与货 币市 场基金 。 本 基金 为被 动投 资
的指数 型基 金， 主要 采用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的
表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票
市场相 似的 风险 收益 特征 。
基金管 理人 东海基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,608,717.15
2.本期 利润 -36,914.33
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.000
4.期末 基金 资产 净值 83,436,809.05
5.期末 基金 份额 净值 0.788
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.83% 0.55% 0.86% -0.55% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： （1 ）本 基金 基金 合同 生效日 为 2015 年 11 月 23 日 。图 示日 期为 2015 年 11 月 23 日至 2017
年3 月31 日；
（2 ） 本基 金的 投资 范围 为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 以 中证 安全 指数 的成 份股及 其备 选成 份股
为主要投资对 象。为更 好 地实现投资目 标，本基 金 也可少量投资 于其他股 票 （非标的指 数成份股
及其备 选成 份股 ， 含 中小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 的上 市股 票） 、 债券、 债券 回购、 权
证、股指期货 、资产支 持 证券、货币市 场工具及 法 律法规或中国 证监会允 许 本基金投资 的其它金
融工具 （但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 本基 金投 资于股 票 的 资产 比例 不低 于基金 资产 的 90% 。
本基金投资于 标的指数 成 份股票及其备 选成份股 票 的资产比例不 低于非现 金 基金资产的 80%； 任
何交易日日终 在扣除股 指 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或到期日 在 一年以内的 政府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杜斌
本 基 金 的
基金经 理
2015 年11 月
23 日
- 20 年
国籍：中国。经济学
学士，中级经济师。
曾任泰阳证券湘证基
金管理部经理助理、
泰阳证券资产管理总
部投资交易部经理、
方正证券资产管理部
债券型集合计划投资
主办人 等职 ，2013 年
2 月加入东海基金任
公司专户理财部投资
经理。现任东海美丽
中国灵活配置混合型
证券投资基金、东海
中证社会发展安全产
业主题指数型证券投
资基金和东海祥瑞债
券型证券投资基金的
基金经 理。
注： （1 ）此 处的 任职 日期 、离职 日期 均指 公司 做出 决定之 日， 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日；
（2 ） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》、 基金 合同 和其 他有关 法律 法规 、监
管部门 的相 关规 定， 依照 诚实信 用、 勤勉 尽责 、安 全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在认 真控
制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益， 没有 发生 损害 基金 份额持 有人 利益 的行
为。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公 平交 易制 度适 用于 所有投 资品 种， 以及 所有 投资管 理活 动， 涵盖 授权 、研究 分析 、投
资决策 与执 行、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动各环 节， 从研 究、 投资 、交易 合规 性监 控，
发现可 疑交 易立 即报 告， 并由风 险管 理部 负责 对公 平交易 情况 进行 定期 和不 定期评 估。
公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放，基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立
的原则 下达 投资 指令 ，所 有投资 指令 在中 央交 易室 集中执 行， 投资 交易 过程 公平公 正， 投资 交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告 期内 ， 投 资交 易监 控 与价差 分析 未发 现投 资组 合之间 存在 利益 输送 等不 公平交 易行 为 ，
公平交 易制 度整 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了公 平交 易制
度和异 常交 易监 控细 则， 同时加 强对 组合 间同 向交 易和同 日反 向交 易的 监控 和检查 。公 司利 用公
平交易 分析 系统 ，对 组合 间不同 时间 窗口 下的 同向 交易指 标进 行持 续监 控， 并定期 对组 合间 的同
向交易 分析 。公 司禁 止组 合内的 同日 反向 交易 ，严 格控制 组合 间的 同日 反向 交易， 对采 用量 化投
资策略 的组 合以 及完 全按 照有关 指数 的构 成比 例进 行证券 投资 的组 合与 其他 组合间 发生 的同 日反
向交易 进行 监控 和分 析。 本报告 期内 基 金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量 5% 的交 易次 数为0 次。
本报告 期内 ，各 组合 投资 交易未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期间 ，本 基金 管理 人根据 基金 合同 规定 ，采 取了对 指数 的完 全被 动复 制策略 ，将 基金
净值收 益率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离度 和年化 跟踪 误差 控制 在了 基金合 同约 定的 范围
之内。
报告期 内， 本基 金严 格遵 守基金 合同 配置 比例 的要 求，即 投资 于股 票的 资产 比例不 低于 基金
资产 的90% ，投 资于 标的 指数成 分股 及其 备选 成分 股的资 产比 例不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。
报告期 内基 金的 跟踪 误差 主要来 自基 金与 所跟 踪标 的指数 在权 重结 构上 的差 异，权 重差 异源
自部分 股票 由于 停牌 或舍 入取整 等原 因， 股票 组合 中各股 票的 权重 与标 的指 数相比 有所 变化 。本
基金管 理人 采取 了适 当的 组合调 整策 略， 尽可 能地 控制了 基金 的跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7880 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.00% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.55% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未有 连续二 十个 交易 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 况。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 75,155,010.92 89.19
其中： 股票
75,155,010.92 89.19
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,907,149.73 7.01
8 其他资 产
3,201,084.60 3.80
9 合计
84,263,245.25
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51,935,169.05 62.24
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 2,097,071.76 2.51 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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业
E 建筑业 1,067,828.19 1.28
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 8,622,160.37 10.33
J 金融业 - -
K
房地产 业
1,803,558.90 2.16
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,930,596.32 2.31
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,373,178.47 8.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 325,447.86 0.39
合计 75,155,010.92 90.07
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 221,823 7,076,153.70 8.48
2 600100 同方股 份 229,162 3,128,061.30 3.75
3 300072 三聚环 保 47,505 2,972,387.85 3.56
4 002236 大华股 份 180,191 2,877,650.27 3.45 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5 300070 碧水源 157,189 2,549,605.58 3.06
6 002030 达安基 因 117,412 2,502,049.72 3.00
7 300203 聚光科 技 62,527 1,851,424.47 2.22
8 002022 科华生 物 92,192 1,842,918.08 2.21
9 000540 中天金 融 272,030 1,803,558.90 2.16
10 000826 启迪桑 德 47,775 1,638,682.50 1.96
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,079.79
2 应收证 券清 算款 3,186,510.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,496.70
5 应收申 购款 1,997.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,201,084.60
5.11.2 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.3 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 116,277,108.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 417,240.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,769,690.60
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 105,924,658.38
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期， 本基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期， 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 ，不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过20% 的 情况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东海 中 证社会 发展 安全 产业 主题 指数型 证券 投资 基金 设立 的文件
2 、《 东海 中证 社会 发展 安 全产业 主题 指数 型证 券投 资基金 基金 合同 》
3 、《 东海 中证 社会 发展 安 全产业 主题 指数 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
4 、《 东海 中证 社会 发展 安 全产业 主题 指数 型证 券投 资基金 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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2017 年 4 月 21 日
