信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2017 年 第 一 季 度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2017 年 4 月 21 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了 本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚新旺混合(LOF)
场内简称 信诚新旺
基金主 代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月19 日
报告期末基金份额总额 630,180,588.81 份
投资目标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化调整权益类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基
金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险以
进行有效的现金管理。
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交
易, 控制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建交 易组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率( 税后)+3%
风险收益特征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债券型基金, 低于股 票型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级 基金的基金简称 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
下属分级 基金的场内简称 信诚新旺 -
下属分级 基金的交易代码 165526 165527
报告期末 下属分级基金的份额总额 42,311,184.21 份 587,869,404.60 份
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标
信诚新旺混合 A 报告期(2017 年 1
月 1 日至2017 年3 月31 日)
信诚新旺混合 C 报告期(2017 年 1
月 1 日至2017 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收益 405,128.00 231,865.85
2. 本期利润 1,558,368.43 6,979,724.93
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0153 0.0114
4. 期末基金 资产净值 44,369,109.67 612,586,410.43
5. 期末基金 份额净值 1.049 1.042
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益) 扣 除 相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本报告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
信诚新旺混合 A
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.45% 0.11% 1.11% 0.01% 0.34% 0.10%
信诚新旺混合 C
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.17% 0.11% 1.11% 0.01% 0.06% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来 基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
信诚新旺混合 A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
信诚新旺混合 C
注: 1.本基 金于 2015 年12 月 7 日起 新增 C 类份 额。
2.本基 金建仓期自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日, 建仓日结 束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金基金经理, 信诚
沪深300 指 数分级基金、
信诚至利灵活配置混合
基金、信诚至益灵活配
置混合基金、信诚至优
灵活配置混合基金、信
诚至鑫灵活配置混合基
金、信诚至瑞灵活配置
混合基金、信诚至选灵
活配置混合基金、信诚
新选回报灵活配置混合
基金、信诚永益一年定
期开放混合基金、信诚
永鑫一年定期开放混合
基金、信诚永利一年定
期开放混合基金的基金
经理, 信诚基 金管理有
限公司数量投资总监
2016 年11
月 23 日
- 16
复旦大学经济学博士。 18 年证
券、 基金从业经验, 曾 任职于
大 鹏 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海
分公司, 担 任 研 究 部 分 析 师;
于上海申银万国证券研究所,
历任宏观策略部副总监、 金融
工程部总监; 于平安资产管理
有限责任公司, 担任量化投研
部总经理; 于中信证券股份有
限公司, 担任研究部金融工程
总监。 2015 年 6 月加入 信诚基
金管理有 限公司。 现任信诚基
金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 总
监、 信诚沪深 300 指数 分级基
金、 信诚至利灵活配置混合基
金、 信诚至益灵活配置混合基
金、 信诚至优灵活配置混合基
金、 信诚至鑫灵活配置混合基
金、 信诚至瑞灵活配置混合基
金、 信诚至 选灵活配置混合基
金、 信诚新选回报灵活配置混
合基金、 信诚新旺回报灵活配
置混合基金(LOF) 、 信诚 永益
一年定期开放混合基金、 信诚
永鑫一年定期开放混合基金、
信 诚 永 利 一 年 定 期 开 放 混 合
基金的基金经理。
杨旭
本基金基金经理, 兼任
信诚沪深 300 指数分级
基金、信诚中证 500 指
数分级基金、信诚中证
800 医药指数 分级基金、
信诚中证 800 有色指数
分级基金、 信诚中证 800
金融指数分级基金、信
诚中证 TMT 产业主题指
数分级基金、信诚中证
信息安全指数分级基
金、信诚中证智能家居
指数分级基金、信诚中
2015 年 6
月 19 日
2016 年11
月 23 日
4
理学硕士、 文学硕士。 曾任职
于 美 国 对 冲 基 金 Robust
methods 公司, 担任数量分析
师; 于 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA
Group 公司, 担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理
基金经理。 2012 年 8 月加 入信
诚基金, 历任助理投资经理、
专户投资经理。 现任数量投资
副总监, 信诚 中证 500 指 数分
级基金、 信诚沪深 300 指数分
级基金、 信诚中证 800 医药指
数分级基金、 信诚中证 800 有信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
证基建工程指数型基金
(LOF) 、 信诚 鼎利定增灵
活配置混合型基金、信
诚至益灵活配置混合基
金、信诚至裕灵活配置
混合基金、信诚新悦回
报灵活配置混合基金的
基金经理
色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
800 金融指 数分级基金、信诚
中证TMT 产 业主题指数分级基
金、 信诚中证信息安全指数分
级基金、 信诚中 证智能家居指
数分级基金、 信诚中证基建工
程 指 数 型 基 金(LOF) 、 信 诚 鼎
利定增灵活配置混合型基金、
信诚至益灵活配置混合基金 、
信诚至裕灵活配置混合基金、
信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合
基金的基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚 新
旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 、 《信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招 募 说 明 书 》 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善
法人治理结构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生 损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 以及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 》, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背 公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2017 年一季 度, 宏观经济 企稳, 工业生 产增速加快、结构不断优化; 服务业 继续保持在景气期间稳定增
长; 固定资产 投资稳中有升, 进出口也 进一步改善, 经济整体呈向好趋势。 虽然 3 月份 美联储启动加息,但并
未改变 A 股 表现。 股票市场, 在经历 了 2016 年年 末的流动性紧张导致的市场下跌后, 逐步企稳,沪深 300 指
数也从 1 月3 日的3342 点涨到 3 月31 日的3456 点, 上涨 4.19%, 。从结构 上看, 与基建 投资相关的行业和
与消费相关的行业, 如基 建工程、建筑材料、钢铁、家电、食品饮料等行业表现优于市场平均水平。债券
市场, 市场的 流动性有所 缓解, 但是在 金融 “去杠杆”的大趋势下, 资金价 格一直保持比较高的水平。
本基金2017 年1 季度 以绝对收益为目标, 一方 面, 通过配置 “短久期、高信用评级 ”债券资产获取收
益; 另一方面, 配置股票资 产, 并积极参 与网下新股申购。股票投资时采用主动量化方法, 从“低估 值蓝
筹”、 “低估值稳定增长”两个角度选择个股, 并分散持仓控制系统风险。 新股方面, 在满足网 下申购新股
要求时积极参与网下新股申购。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
虽然后续美联储加息、 英国脱欧等外围市场风险可能加大, 但国内经济基本面将继续好转, 随着 改革逐
步深入, 企业 盈利将逐步恢复。但是另一方 面, 随 着房地产调控不断加码, 经济仍是逐步恢复的过程。从长
期看, 具有内 生盈利增长能力的公司和低估值蓝筹仍是好的投资标的。但从资金面来看, 虽然 2017 年 3 月
底市场资金面有所好转, 利率有所回升, 但是在金 融去杠杆、货币政策刺激风险加大的情景下, 未 来资金面
预期仍不乐观, 债券到期 收益率大幅下行的动能不足。
基金继续延续稳健投资思路。 债券投资采取 “短久期、 高信用评级” 策略, 获取稳 定收益; 股票 投 资 在
控制仓位的前提下, 继续 采用主动量化方法, 从“ 低估值蓝筹”、 “低估值稳定增长 ”、 “内生盈利稳健增
长”等角度选择个股, 并 分散持仓 防范个股风险; 新股申购方面, 积极参与 网下新股申购, 获取稳定 收益。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金 A 、C 份额净值增长率分别为 1.45% 和 1.17%,同期业绩 比较基准收益率为 1.11%,
基金 A 、C 份 额分别超越业绩比较基准 0.34% 和0.06% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额 持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 122,072,009.80 16.08
其中：股票 122,072,009.80 16.08
2 固定收益投资 496,278,055.20 65.38
其中：债券 496,278,055.20 65.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 30,000,165.00 3.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 102,748,743.86 13.54
7 其他资产 7,919,011.74 1.04
8 合计 759,017,985.60 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,518,448.00 0.38
B 采矿业 1,497,344.00 0.23
C 制造业 46,826,124.94 7.13
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 5,222,634.00 0.79
E 建筑业 2,148,345.30 0.33
F 批发和零售业 1,981,779.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 3,829,368.29 0.58 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 416,031.20 0.06
J 金融业 47,002,239.91 7.15
K 房地产业 6,960,431.00 1.06
L 租赁和商务服务业 1,394,518.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,257,816.00 0.34
S 综合 - -
合计 122,072,009.80 18.58
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
- - -
合计 - -
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 177,200 6,558,172.00 1.00
2 601398 工商银行 847,200 4,100,448.00 0.62
3 601288 农业银行 1,157,600 3,866,384.00 0.59
4 601988 中国银行 1,032,000 3,818,400.00 0.58
5 601818 光大银行 903,500 3,713,385.00 0.57
6 601166 兴业银行 207,700 3,366,817.00 0.51
7 600036 招商银行 174,813 3,351,165.21 0.51
8 601939 建设银行 507,600 3,015,144.00 0.46
9 601788 光大证券 162,900 2,495,628.00 0.38
10 601009 南京银行 182,980 2,199,419.60 0.33
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 33,078,771.00 5.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,244,000.00 5.97
其中：政策性金融债 39,244,000.00 5.97
4 企业债券 180,905,780.20 27.54
5 企业短期融资券 150,191,000.00 22.86 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
6 中期票据 - -
7 可转债 5,014,504.00 0.76
8 同业存单 87,844,000.00 13.37
9 其他 - -
10 合计 496,278,055.20 75.54
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111790462
17 杭 州 银 行
CD012
500,000 48,960,000.00 7.45
2 160402 16 农发 02 400,000 39,244,000.00 5.97
3 019546 16 国债 18 331,650 33,078,771.00 5.04
4 011698084 16 厦翔业SCP008 300,000 30,105,000.00 4.58
5 011698266
16 东 华 能 源
SCP002
300,000 30,093,000.00 4.58
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未进行资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未进行权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对
冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到 公
开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
1 存出保证金 68,212.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,850,799.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,919,011.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
报告期期初基金 份额总额 101,101,718.66 400,897,516.36
报告期期间基金总申购份额 41,428,692.59 264,984,812.80
减: 报告期期 间基金总赎回份额 100,219,227.04 78,012,924.56
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以
“- ”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 42,311,184.21 587,869,404.60
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有
基金情况
序号
持有基金 份 额比例达 到 或
者超过20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第一季度报告
-
8.2 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息
无
§9 备 查 文 件目录
9.1 备查文件目录
1 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）相关 批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同
4 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募 说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--中 国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大
楼 9 层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 4 月21 日
