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香港小盘(161124)

香港小盘:2017年第一季度报告查看PDF公告

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
易 方 达香 港 恒生 综 合小 型 股指 数 证券 投 资基 金 (LOF ) 
2017 年第 1 季度 报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 一日易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF ) 场内简称 香港小盘 基金主代码 161124 交易代码 161124 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日 报告期末基金份额总额 346,202,971.44 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘 LOF ) 属于被动跟踪指数的证券投资基金。 本基金主要采 取完全复制指数的投资方案, 剔除投委会认定不合 适投资的成份股后, 完全复制剩余成份股的指数权易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 3 重进行投资。 报告期内, 跟随指数的成分股变化进 行日常调整操作, 控制基金组合与指数权重基本一 致。 业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算) × 95%+ 活期存款利率( 税后)× 5%


风险收益特征 本基金属股票 指数基金, 预期风险与收益水平高于 混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金主要 采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标 的指数的紧密跟踪, 具有与标的指数相似的风险收 益特征。 本基金主要投资香港证券市场, 需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 5,681,761.46 2. 本期利润 36,751,696.32 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0806 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 4 4. 期末基金资产净值 366,526,360.42 5. 期末基金份额净值 1.0587 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 7.24% 0.83% 6.08% 0.78% 1.16% 0.05% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF ) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 11 月 2 日至 2017 年 3 月 31 日) 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 5 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效, 截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定, 自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同 (第十三部分二、 投资范围, 三、 投 资策略和四、 投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4.自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 5.87%, 同期业绩比 较基准收益率为 5.25 %。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张胜 记 本基金的基金经理、 易方达原 油证券投资基金(QDII) 的基 金经理、 易方达上证中盘交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易方达 上证中盘交易型开放式指数 2016-11-0 2 - 12 年 硕士研究 生,曾任易 方达基金管 理有限公司 机构理财部 研究员、机易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 6 证券投资基金的基金经理、 易 方达恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、 易方达恒生 中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、 易 方达标普医疗保健指数证券 投资基金(LOF) 的基金 经理、 易方达标普信息科技指数证 券投资基金(LOF)的基 金经 理、 易方达标普生物科技指数 证券投资基金(LOF)的 基金经 理、 易方达标普全球高端消费 品指数增强型证券投资基金 的基金经理、 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基 金经理、易方达 50 指数证券 投资基金的基金经理、 易方达 资产管理 (香港) 有限公司基 金经理、 指数与量化投资部副 总经理 构理财部投 资经理助 理、基金经 理助理、研 究部行业研 究员、易方 达沪深 300 交易型开放 式指数发起 式证券投资 基金联接基 金基金经 理、指数与 量化投资部 总经理助 理。 注:1.此 处的 “ 任职 日期 ” 为基 金合同 生效之 日 , “ 离 任日期 ” 为 公告确 定的解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.4 公平 交易专 项说 明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 7 平对待不同投资组合, 切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 同时依据境外市场的交易特 点规范交易委托方式, 以尽可能确保公平对待各投资组合。 本报告期内, 公平交 易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的恒生综合小型股指数成分股多数为在香港上市交易的内地公 司,企 业盈 利增速 的变 化跟随 国内 经济周 期的 趋势。2017 年 第一季 度,国 内经 济稳中向好, 增长强劲。1-2 月份全国规模以上工业增加值同比增长 6.3% , 高于 去年四季度。投资快 速 回升,全国固定资产 投 资同比增长 8.9% , 增 速比上年 全 年加快 0.8 个百分点; 全国房地产开发投资同比增长 8.9% , 增速比上年全年加快 2.0 个百分点。通胀稳定,居民消费价格指数(CPI )同比上涨 1.7% ,工业生产 者出厂价格指数 (PPI ) 同比增长 7.3% , 规 模以上工业企业利润普遍好转。 国内 政策上, 去杠杆力度加大, 央行货币政策继续收紧, 回购等短期利率上行; 房地 产调控政策进一步升级, 逼近历史最严。 海外市场方面, 美国总统特朗普新政实 施不力, 美联储再次加息, 对资本市场的预期形成较大的冲击, 美国欧洲等发达 国家股市先跌后涨。 在国内外资金的推动下, 香港股市出现持续上涨, 本季度恒 生综合小型股指数上涨 7.20% (港币) 。 易方达恒生综合小 型股 指数基金(香港小 盘 LOF)属于被动跟踪指 数的证 券投资基金。 报告期内, 本基金跟随指数的成分 股变化进行日常调整操作, 控制 基金组合与指数权重基本一致。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0587 元,本报告期份额净值增长率为 7.24% ,同期业绩比较基准收益率为 6.08% , 年化跟踪误差 1.63% , 在合同规定 的目标控制范围之内。 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 8 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 344,467,885.70 92.81 其中:普通股 342,209,276.92 92.21 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 2,258,608.78 0.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 148,260.93 0.04 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 148,260.93 0.04 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,222,582.93 7.07 8 其他资产 299,888.35 0.08 9 合计 371,138,617.91 100.00 注:本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为 6,039,234.11 元,占净值比例 1.65% 。 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 9 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 344,467,885.70 93.98 合计 344,467,885.70 93.98 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 3,163,018.21 0.86 材料 39,844,325.95 10.87 工业 59,296,785.82 16.18 非必需消费品 69,743,685.98 19.03 必需消费品 6,217,046.88 1.70 保健 37,578,153.19 10.25 金融 20,955,777.79 5.72 信息技术 39,456,899.10 10.77 电信服务 5,863,781.93 1.60 公用事业 19,812,196.87 5.41 房地产 42,536,213.98 11.61 合计 344,467,885.70 93.98 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 FUYAO GLASS 福耀 玻璃 工业 集团 股份 有限 公司 3606 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 338,400 8,096,538.27 2.21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 10 2 FOSUN PHARMA 上海 复星 医药 (集 团) 股 份有 限公 司 2196 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 256,000 6,500,043.27 1.77 3 IGG Inc - 799 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 678,000 6,488,715.06 1.77 4 China Molybdenum Co Ltd 洛阳 栾川 钼业 集团 股份 有限 公司 3993 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 2,499,000 6,101,114.83 1.66 5 Tongda Group Holdings Ltd 通达 集团 控股 有限 公司 698 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 2,310,000 5,619,178.03 1.53 6 Chinasoft International Ltd 中软 国际 有限 公司 354 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 1,344,000 5,333,558.23 1.46 7 Tong Ren Tang Technologies Co 北京 同仁 堂科 技发 展股 份有 限公 司 1666 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 434,000 5,324,857.89 1.45 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 11 8 MCC 中国 冶金 科工 股份 有限 公司 1618 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 1,921,000 5,048,115.99 1.38 9 BBMG Corp 北京 金隅 股份 有限 公司 2009 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 1,565,000 4,487,734.06 1.22 10 Fufeng Group Ltd 阜丰 集团 有限 公司 546 HK 香 港 证 券 交 易 所 香港 807,000 4,484,955.28 1.22 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 ( 人民币元) 占基金资产 净值比例 (% ) 1 权证 Landing International - Rights 148,260.93 0.04 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 十名 基金投 资明 细 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 12 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 233,377.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 64,644.96 4 应收利息 1,866.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 299,888.35 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前 十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 559,822,478.22 报告期基金总申购份额 13,169,877.25 减:报告期基金总赎回份额 226,789,384.03 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 346,202,971.44 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 13 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 § 8


影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息 8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2017 年 2 月 20 日 至 2017 年 2 月 22 日 99,018,71 4.72 - 99,018,71 4.72 - - 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况, 由此可能导致的特 有风险主要包括:当投资者持有份额占比较 为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基 金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资 产净值低于 5000 万元, 基金还可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )募 集的文件; 2.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )基金合同 》 ; 3.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )托管协议 》 ; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 14 易 方达 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年四 月二 十一日