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生物分级(161122)

生物分级:2017年第一季度报告

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
易 方 达生 物 科技 指 数分 级 证券 投 资基 金 
2017 年第 1 季度 报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 一日易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出 投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 报告期末基金份额总额 215,247,126.36 份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时, 基金管理人可采取其他指数投资技易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 3 术适当调整基金投资组合, 以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率× 95%+ 活期存款 利 率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风 险、 收益较低的特征;B 类份额具有预期风险 、 收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简 称 易方达生物分 级 易方达生物分 级 A 易方达生物分 级 B 下属 分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属 分级基金的交易代 码 161122 150257 150258 报告期末下属 分级基金 的份额总额 193,081,248.36 份 11,082,939.00 份 11,082,939.00 份 下属 分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金, 其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比, A 类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比, B 类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 673,319.94 2. 本期利润 -995,843.91 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0046 4. 期末基金资产净值 225,477,295.00 5. 期末基金份额净值 1.0475 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.05% 0.84% -2.11% 0.81% 1.06% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益率 变动的 比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日至 2017 年 3 月 31 日) 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5 注 : 自 基 金 合同 生 效 至报 告 期 末 , 基金 份 额 净值 增 长 率 为-32.29% ,同 期业 绩比较基准收益率为-32.99% 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、 易方 达中小板指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达银行指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达深证 100 交易型开 放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方 达深证 100 交易型开放 式 指数基金的基金经理、 易 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方 达创业板交易型开放式 指数证券投资基金的基 2016- 05-07 - 9 年 硕士研究生, 曾任华泰联合 证券资产管理部研究员, 易 方达基金管理有限公司集 中交易室交易员、 指数与量 化投资部指数基金运作专 员、基金经理助理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 6 金经理、 易方达并购重组 指数分级证券投资基金 的基金经理 注:1.此处的“ 任职日期 ” 和“ 离任日期” 分别为 公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反 向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 11 次, 皆为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第 一季 度, 经 济景气 度上 升, 通胀 保 持温和 ,工 业企 业利 润 增速 大 幅走高。 1-2 月份, 全 国规模以上工业企业实现利润同比增长 31.5% , 增幅较大;易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 7 固定资产投资同比增长 8.9% , 增幅有所回落, 但房地产开发同比增长 8.9%,远 高于去年 同期 3.0% 的 增幅;社会消费品零售总额同比增长 9.5% , 保持稳定。1 月份全国居民消费价格指数(CPI )同比上涨 2.55% ,2 月 CPI 同比 增速明显放 缓至 0.8% , 主 要 是 由 于 春 节 后 食 品 价 格 持 续 下 跌 , 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 指 数 (PPI ) 则走出本轮新高, 升至 7.8% 。 货币政策方面, 央行明确货币宽松的退出, 并执行稳健中性的货币政策, 继续推动金融市场去杠杆; 广义货币供应量 M2 同 比增长 11.1% , 增幅持续下降, 银行间市场流动性 3 月下旬明显偏紧。 尽管美元 走强且中国录得贸易逆差, 但 2 月外汇储备仍增加 69.2 亿美元至 30,051 亿美元, 表明当月外汇有净流入。 综合目前的市场数据来看, 经济总体持续复苏迹象明显。 报告期内,A 股市场整 体震荡上扬,但结构有所分化,上证指数上涨 3.8% ,创 业板指数下跌 2.8% 。 行业走势表现上,家 用 电器、食品饮料、国 防 军工、建 筑 装饰、钢铁、建筑材料、交通运输以及电子行业涨幅均在 5% 以上,而传媒、农 林牧渔、纺织服装等行业跌幅在 3% 以上。 报告期内本基金为正常运作期, 在操作中, 我们严格遵守基金合同, 坚持既 定的指数化投资策略, 在指数权重调整和基金申赎变动时, 应用指数复制和数量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0475 元,本报告期份额净值增长率为 -1.05% ,同期业绩比较 基准收益率为-2.11% , 日跟踪偏离度的均值为 0.03% ,年 化跟踪误差 0.68% ,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (% ) 1 权益投资 213,352,605.63 94.16 其中:股票 213,352,605.63 94.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 8 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,837,665.74 5.67 7 其他资产 389,972.71 0.17 8 合计 226,580,244.08 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 206,636,045.63 91.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 135,563.04 0.06 F 批发和零售业 56,896.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 3,990.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,520,110.96 2.89 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 9 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 213,352,605.63 94.62 5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600867 通化东宝 850,299 17,261,069.70 7.66 2 002252 上海莱士 835,448 17,176,810.88 7.62 3 002007 华兰生物 469,439 16,805,916.20 7.45 4 000661 长春高新 114,480 12,592,800.00 5.58 5 300142 沃森生物 905,314 11,814,347.70 5.24 6 002030 达安基因 426,867 9,096,535.77 4.03 7 002038 双鹭药业 345,686 8,918,698.80 3.96 8 600161 天坛生物 217,462 8,626,717.54 3.83 9 300122 智飞生物 403,780 7,546,648.20 3.35 10 000518 四环生物 866,072 6,971,879.60 3.09 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 10 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,170.76 2 应收证券清算款 172,611.89 3 应收股利 - 4 应收利息 2,722.72 5 应收申购款 203,467.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 389,972.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开 放式基 金份 额变动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B 报告期期初基 金份额总额 177,415,537.69 13,179,717.00 13,179,717.00 报告期基金总 申购份额 24,253,245.66 - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 11 减:报告期基 金总赎回份额 12,781,090.99 - - 报告期基金拆 分变动份额 4,193,556.00 -2,096,778.00 -2,096,778.00 报告期期末基 金份额总额 193,081,248.36 11,082,939.00 11,082,939.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1.中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的文件; 2.《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 ; 3.《易方达生物科技指数分级证券投资基金托管协议》 ; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放 地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 12 易 方达 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年四 月二 十一日