1
新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)
(原新华惠鑫分级债券型证券投资基金转型而来)
2017 年第 1 季 度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年四月二十一日
2
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4
月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自 2017 年 1 月 24 日 新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 B 终止上市
起， 原新华惠鑫分级债券型证券投资基金名称变更为新华惠鑫债券型证券投资基
金（LOF ） 。原新华惠鑫分级债券型证券投资基金报告期自 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 1 月 24 日止， 新华惠鑫债券型证券投资基金 （LOF ） 报告 期自 2017 年 1
月 25 日至 2017 年 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品 概 况
2.1 新 华 惠鑫债 券 型 证券投 资 基 金(LOF)
基金简称 新华惠鑫债券(LOF)
基金主代码 164302
交易代码 164302
基金运作方式 上市开放式基金
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 93,398,222.50 份
投资目标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 积 极 主 动 的 资 产 管
理， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括： 大类资产配置策略、 固定收
益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。 首先， 本基
金 管 理 人 将 采 用 战 略 性 与 战 术 性 相 结 合 的 大 类 资 产 配 置
3
策略， 在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产
的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、
收 益 率 曲 线 策 略 以 及 信 用 策 略 进 行 固 定 收 益 类 资 产 投 资
组 合 的 构 建 ； 另 一 方 面 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析 方
法， 积极进行新股申购、 定向增发、 可转债转股等投资操
作，在新股流通后择机卖出以提高基金的整体收益水平。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基
金品种， 其风险收益预期高于货币市场基金， 低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.2 新 华 惠鑫分 级 债 券型证 券 投 资基金
基金简称 新华惠鑫分级债券
基金主代码 164302
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2014 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额 305,969,149.20 份
投资目标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 积 极 主 动 的 资 产 管
理， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括： 大类资产配置策略、 固定收
益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。 首先， 本基
金 管 理 人 将 采 用 战 略 性 与 战 术 性 相 结 合 的 大 类 资 产 配 置
策略， 在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产
的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、
收 益 率 曲 线 策 略 以 及 信 用 策 略 进 行 固 定 收 益 类 资 产 投 资
组 合 的 构 建 ； 另 一 方 面 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析 方
法， 积极进行新股申购、 定向增发、 可转债转股等投资操
作，在新股流通后择机卖出以提高基金的整体收益水平。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基
金品种， 其风险收益预期高于货币市场基金， 低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 新华惠鑫分级债券 A 新华惠鑫分级债券 B
下属两级基金的交易代码 164303 150161
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份
额总额
9,908,494.15 份 296,060,655.05 份
4
§ 3
主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现
3.1 主 要 财务指 标
3.1.1 新华 惠鑫 债 券 型证券 投 资 基金(LOF)
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年1 月25 日-2017 年3 月31日)
1. 本期已实现 收益 14,349,815.96
2. 本期利润 823,859.10
3. 加权平均基 金份额本期
利润
0.0015
4. 期末基金资 产净值 93,860,677.59
5. 期末基金份 额净值 1.0050
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购费赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2 新华 惠鑫 分 级 债券型 证 券 投资基 金
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 1 月 24 日)
1. 本期已实现 收益 2,087,609.87
2. 本期利润 2,553,138.21
3. 加权平均基金份额本期
利润
0.0083
4. 期末基金资 产净值 541,894,608.54
5. 期末基金份 额净值 1.7710
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购费赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
5
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 新华 惠鑫 债 券 型证券 投 资 基金(LOF)
（ 报 告 期：2017年1 月25日-2017 年3 月31日）
3.2.1.1 本报告 期 基 金份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.51% 0.04% -0.89% 0.08% 1.40% -0.04%
注：1 、本基 金业绩比较基准为：中债新综合指数（全价），
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.1.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 1 月 25 日-2017 年 3 月 31 日)
注：1 、 本基 金转换日为2017年1 月24 日， 在份额转换基准日日终， 以份额转换后1.000 元
的基金份额净值为基准，根据惠鑫A 份额和惠鑫B 份额的转换比例对转换基准日登记在册的
基金份额实施转换 。自2017 年1 月25日起，本基金的基金名称变更为“ 新 华惠鑫债券型证券
投资基金（LOF ）” 。
6
2 、本基金本 报告期内各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.2 新华 惠鑫 分 级 债券型 证 券 投资基 金
（ 报 告 期：2017年1 月1 日-2017 年1 月24 日）
3.2.2.1 本报告 期 基 金份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.68% 0.06% -0.36% 0.07% 1.04% -0.01%
1 、本基金业 绩比较基准为：中债新综合指数（全价），
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
新华惠鑫分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 1 月 24 日 至 2017 年 1 月 24 日)
7
§4
管理 人报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金 经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
于泽雨
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司投
资总监
助理、
新华纯
债添利
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理、新
华安享
惠金定
期开放
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华信用
增益债
券型证
券投资
基金基
金经
理、新
华信用
增强债
券型证
券投资
基金基
金经
2014-01-24 - 8
经济学博士，8 年证券从业
经验。 历任华安财产保险公
司债券研究员、 合众人寿保
险公司债券投资经理，于
2012 年 10 月 加入新华基金
管理股份有限公司。 现任新
华基金管理股份有限公司
投资总监助理、 新华纯债添
利债券型发起式证券投资
基金基金经理、 新华安享惠
金定期开放债券型证券投
资基金基金经理、 新华信用
增益债券型证券投资基金
基金经理、 新华惠鑫分级债
券型证券投资基金基金经
理、 新华信用增强债券型证
券投资基金基金经理、 新华
双利债券型证券投资基金
基金经理、 新华恒稳添利债
券型证券投资基金基金经
理。
8
理、新
华双利
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华恒稳
添利债
券型证
券投资
基金基
金经
理。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 说 明
本报告期， 新华基金管理股份有限公司作为新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF) 的管 理
人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华 惠鑫债券型证券投资基金(LOF) 基金 合同》
以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规， 无损害基金持有人利益的
行为。
4.3 公 平 交易专 项 说 明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
报告期 内， 基金管 理人 严格执 行了 《新华 基金 管理股 份有 限公司 公平 交易制 度》 的规
定。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债
券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明： 债券同向交易频率偏低； 股票同向交易溢价
率 较 高 的 因 素 主 要 是 受 到 市 场 因 素 影 响 造 成 个 股 当 日 价 格 振 幅 较 大 或 者 是 组 合 经 理 个 人 对
交易时机的判断， 即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组
合 间 的 交 易 价 差 较 大 ， 结 合 通 过 对 平 均 溢 价 率 、 买 入/ 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 不 同
组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
9
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
基金管 理人 原则上 不允 许同日 反向 交易行 为的 发生 ， 本报 告期内 ，未 发生有 投资 组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的
情况。
4.4 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 说 明
4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析
2017 年一季 度，工业企业利润增速提高，带动经济基本面短期企稳；CPI 和 PPI 冲高
回落， 通胀预期逐步降温， 但工业品价格仍处在高位可能带动企业补库存和增加投资； 货币
政策受海外因素制约，稳中偏紧。
利率债市场上， 收益率波动上行， 短端升幅约 30bp， 长端的 10 年期国债 上升 18bp 至
3.28% ， 10 年 期国开债上升 36bp 至 4.06% ， 期限利 差持续维持在较低水平。 信用债市场上，
各期限评级债券均有 30-40bp 的反弹 ，且信用利差上行。
基金运 作方 面，尽 管收 益率持 续上 行，但 整体 上风险 大于 机会， 且长 久期债 券收 益率
的吸引力有限， 因此本基金没有选择主动进攻， 而是维持了较低的杠杆比例和久期， 力求保
证组合的流动性和收益的稳定性。
4.4.2 报告期 内基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金份额净值为 1.0050 元 。 自本基金份额转换日次日 （2017 年 1
月 25 日）起 至本报告期期末，本基金份额净值增长率为 0.51% ，同期业 绩比较基准收益率
为-0.89% 。
截止本基金份额转换日 （2017 年 1 月 24 日） ， 原新华惠鑫分级债券型证券投资基金份
额净值为 1.771 元 。 自本 报告期期初 （2017 年 1 月 1 日） 起 至本基金份额转换日， 原新华惠
鑫分级债券型证券投资基金份额净值增长率为 0.68% ，同 期业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-0.36% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2017 年 二季度， 金融监管将持续发力使得负债端成本逐渐增加， 利率底部有抬升
倾向； 而经济基本面弱势起稳、 财政支出空间有限、 货币政策中性稳健将对债市形成主要支
撑。在以上因素交叉作用下，收益率大概率将维持在高位区间震荡。
债券投 资方 面，考 虑到 短端信 用债 绝对收 益水 平回升 至历 史中位 数附 近，较 强的 估值
吸引力意味着相对稳定的套息空间， 本基金将着力配置具备内在价值的短久期信用债。 重点
10
关注省国资委百分之百控股、 负债率相对适中、 有一定竞争力的国有企业与行业龙头企业发
行的债券。 同时， 随着利率底部抬升， 长久期利率债的吸引力逐渐显现， 本基金 将择机配置
长久期利率债。合理控制杠杆，在充分保证组合流动性的同时提高收益。
4.6 报 告 期内基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警说 明
本报告 期末 本基金 未出 现连续 二十 个工作 日基 金份额 持有 人数量 不满 二百人 或者 基金
资产净值低于五千万的情形。
§5
投资 组合 报 告
5.1 新 华 惠鑫债 券 型 证券投 资 基 金(LOF)
（ 报 告 期：2017年1 月25日-2017 年3 月31日）
5.1.1 报告 期末 基 金 资产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 93,311,119.43 96.31
其中：债券 93,311,119.43 96.31
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 914,739.08 0.94
7 其他各项资产 2,660,242.31 2.75
8 合计 96,886,100.82 100.00
5.1.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
5.1.2.1 报告期 末 按 行业分 类 的 境内股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.3 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 股票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
11
5.1.4 报告 期末 按 债 券品种 分 类 的债券 投 资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 367,110.10 0.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,999,400.00 6.39
其中：政策性金融债 5,999,400.00 6.39
4 企业债券 80,723,900.20 86.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 217,985.30 0.23
8 其他 6,002,723.83 6.40
9 合计 93,311,119.43 99.41
5.1.5 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 债券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 124459 13 随州 01 100,000 8,371,000.00 8.92
2 124402 13 丹投 01 88,910 7,287,063.60 7.76
3 1480192 14 宁国债 59,990 6,415,930.50 6.84
4 122644 12 铁岭债 120,000 6,078,000.00 6.48
5 100408 10 农发 08 60,000 5,999,400.00 6.39
5.1.6 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 权证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
5.1.9.1 报告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.9.2 本基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
12
本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。
5.1.10 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 交 易情况 说 明
5.1.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。
5.1.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.10.2 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.11 投 资组 合 报 告附注
5.1.11.1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 本报 告期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。
5.1.11.3 其 他各 项 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 871.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,511,048.48
5 应收申购款 100,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 48,322.64
8 其他 -
9 合计 2,660,242.31
5.1.11.4 报 告期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110033 国贸转债 145,935.70 0.16
2 110035 白云转债 72,049.60 0.08
5.1.11.5 报 告期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末无股票投资。
5.1.11.6 投资 组 合 报告附 注 的 其他文 字 描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
13
5.2 新 华 惠鑫分 级 债 券型证 券 投 资基金
（ 报 告 期：2017年1 月1 日-2017 年1 月24 日）
5.2.1 报告 期末 基 金 资产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 364,301,158.73 66.95
其中：债券 364,301,158.73 66.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 163,595,314.44 30.06
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,278,058.06 0.79
7 其他各项资产 11,964,680.76 2.20
8 合计 544,139,211.99 100.00
5.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
5.2.2.1 报 告期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.3 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 股票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.4 报告 期末 按 债 券品种 分 类 的债券 投 资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 268,831,136.90 49.61
5 企业短期融资券 50,230,000.00 9.27
6 中期票据 - -
7 可转债 216,282.10 0.04
14
8 其他 45,023,739.73 8.31
9 合计 364,301,158.73 67.23
5.2.5 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 债券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例( ％)
1 1480131 14 巴国资 300,000 32,544,000.00 6.01
2 1480163 13 随州 02 300,000 32,481,000.00 5.99
3 1480499 14 高安城投 债 300,000 32,187,000.00 5.94
4 124043 12 深立业 250,000 25,305,000.00 4.67
5 125367 14 美兰 01 250,000 25,027,904.11 4.62
5.2.6 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 权证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.9 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
5.2.9.1 报告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.9.2 本基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。
5.2.10 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 交 易情况 说 明
5.2.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。
5.2.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.10.2 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
15
5.2.11 投 资组 合 报 告附注
5.2.11.1 本 报告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2 本报 告期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。
5.2.11.3 其 他各 项 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 91.94
2 应收证券清算款 350.58
3 应收股利 -
4 应收利息 11,964,238.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,964,680.76
5.2.11.4 报 告期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110033 国贸转债 145,834.10 0.03
2 110055 白云转债 70,448.00 0.01
5.2.11.5 报 告期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末无股票投资。
5.2.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金 份 额变动
6.1 新 华 惠鑫债 券 型 证券投 资 基 金(LOF)
单位：份
基金转型起始日基金份额总额 541,894,607.68
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
22,479,708.22
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
470,976,093.40
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 -
16
份额
本报告期期末基金份额总额 93,398,222.50
6.2 新 华 惠鑫分 级 债 券型证 券 投 资基金
单位：份
项目 新华惠鑫分级债券A 新华惠鑫分级债券B
本报告期期初基金份额总额 11,511,486.03 296,060,655.05
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总申购份额
- -
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总赎回份额
1,602,991.88 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列 ）
- -
本报告期期末基金份额总额 9,908,494.15 296,060,655.05
注： 根据 《新 华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满转型后基金名称变更及转换日等
事项的公告》，2017 年1 月24日为《 新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》生效后3
年期届满， 转换为上市开放式基金(LOF) 。 在份 额转换基准日日终， 以份额转换后1.000 元的
基金份额净值为基准，根据惠鑫A 份额和惠鑫B 份额的转换比例对转换基准日登记在册的基
金份额实施转换 。转换 后，惠鑫A 的基金份额净值调整为1.0000 元，惠鑫A 的转换比例为
1.015797260 ， 转换变动份额为156,527.05 份。 惠鑫B 的基金份额净值调整为1.0000 元， 惠 鑫B
的转换比例为1.796353477 ， 转换变动 份额为235,768,931.43 份。 本次惠鑫A ， 惠鑫B 实施基 金
份额转换及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为541,894,607.68 份。
§7
基金 管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 情况
7.1 新 华 惠鑫债 券 型 证券投 资 基 金(LOF)
7.1.1 基金 管理 人 持 有本基 金 份 额变动 情 况
本基金管理人本报告期末未持有本基金。
7.1.2 基金 管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 交易明 细
本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 新 华 惠鑫分 级 债 券型证 券 投 资基金
7.2.1 基金 管理 人 持 有本基 金 份 额变动 情 况
本基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。
17
7.2.2 基金 管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 交易明 细
本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
8.1 新 华 惠鑫债 券 型 证券投 资 基 金(LOF)
8.1.1 报告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20170126-201703
06
-
437,38
0,917.4
9
419,152,0
00.00
18,228,917.4
9
19.52%
8.1.2 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
8.2 新 华 惠鑫分 级 债 券型证 券 投 资基金
8.2.1 报告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20170101-201701
25
- 0.00
243,482,6
57.00
0.00 0.00%
8.2.2 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查 文件 目 录
9.1 备 查 文件目 录
( 一) 中国证监 会批准新华惠鑫分级债券型证券投资基金募集的文件
( 二) 关于申请 募集新华惠鑫分级债券型证券投资基金之法律意见书
( 三) 新华惠鑫 债券型证券投资基金(LOF) 基金合同
( 四) 新华惠鑫 债券型证券投资基金(LOF) 托管协议
( 五) 新华惠鑫 债券型证券投资基金(LOF) 登记结算 服务协议
18
( 六) 《新华基 金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
( 七) 更新的《 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
( 八) 基金管理 人业务资格批件、营业执照及公司章程
( 九) 基金托管 人业务资格批件和营业执照
( 十) 重庆市工 商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、 变更住所的
批复
( 十一) 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 三 年 期 届 满 转 型 后 基 金 名 称 变 更 及 转 换 日 等
事项的公告
( 十二) 关于申 请新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF) 变更注册 的法律意见书
9.2 存 放 地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间内免费查阅， 也可按工本费购买复印件， 或通过本基金管理人网站
查阅。
新 华 基 金 管理 股 份 有 限公 司
二 〇 一 七 年四 月 二 十 一日
