兴全沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF）
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全沪 深300 指 数（LOF ）
场内简 称 兴全300
基金主 代码 163407
交易代 码 163407
前端交 易代 码 163407
后端交 易代 码 163408
基金 运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 400,486,539.28 份
投资目 标
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策略 ， 即 通过
指数复 制的 方法 拟合 、 跟 踪沪 深300 指数 ， 并在 严 格控
制跟踪 误差 和下 方跟 踪误 差的前 提下 进行 相对 增强 的
组合管 理 ， 谋 求基 金资 产 的长期 增值 。 本基 金力 争 日均
跟踪误 差不 超 过 0.5% ， 年 跟踪误 差不 超 过 7.75% ， 日均
下方跟 踪误 差不 超 过 0.3 ％，年 下方 跟踪 误差 不超 过
4.75％。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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投资策 略
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策略 ， 即 通过
指数复 制的 方法 拟合 、 跟 踪沪 深300 指数 ， 并在 严 格控
制跟踪 误差 和下 方跟 踪误 差的前 提下 进行 相对 增强 的
组合管 理。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 95% ＋同 业 存款利 率 × 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合
基金 、 债 券基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 增 强型
基金 ， 跟 踪标 的指 数市 场表 现， 追求 接近 或超 越沪 深 300
指数所 代表 的市 场平 均收 益， 是 股票 基金 中处 于中 等风
险水平 的基 金产 品。
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表 现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 13,669,287.20
2.本期 利润
32,757,154.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0808
4.期末 基金 资产 净值 592,190,335.01
5.期末 基金 份额 净值 1.4787
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.01% 0.51% 4.20% 0.49% 1.81% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2017 年3 月31 日。
2 、按 照《 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同 》的 规 定，本 基金 建
仓期 为2010 年11 月2 日至 2011 年5 月1 日 。 建仓 期结束 时本 基金 各项 资产 配置比 例符 合本 基 金
合同规 定的 比例 限制 及投 资组合 的比 例范 围。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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3.3 其他 指标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申庆
本基金 基
金经理
2010 年11
月2 日
- 20 年
工商管 理硕 士 ， 历 任兴 全 基
金管理 有限 公司 行业 研究
员， 兴全 趋势 证券 投资 基 金
（LOF ）基 金经 理助 理、 基
金管理 部总 监助 理 、 兴 全 全
球视野 股票 型基 金基 金经
理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任 职日 期指 基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公 司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵循了《证券投资 基金法》及其各项实施细 则、 《兴全沪 深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 和 其他相 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责 、 取信 于市 场、 取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金投资 管 理符合有关法 规和基金 合 同的规定 ，无 违法违规 、 未履行基金合 同承诺
或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行、 业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司监 察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、考 察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞价 同日反向交易 成交较少的 单边交易量 不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告 期内 本基 金通 过坚 持 既定价 值投 资的 策略 ， 克 服了各 种不 利的 客观 因素 影响。 具体 操作
上，本 基金 加大 了高 分红 板块的 配置 ，行 业配 置上 银行、 保险 为代 表的 金融 板块行 业配 置上 市幅
度相对 较大 。同 时兑 现了 部分涨 幅较 大的 周期 股， 适度降 低了 周期 板块 配置 。
本基金 始终 把降 低净 值波 动风险 放在 首要 位置 ，尽 量将风 险和 收益 平衡 到最 合理的 状态 。本
报告期 内， 在尽 可能 降低 风险的 前提 下获 取了 较好 的绝对 收益 和相 对收 益。 本基金 管理 小组 将不
断努力 挖掘 各种 低风 险的 增加绝 对收 益和 超额 收益 的机会 ，努 力实 现基 金资 产的持 续稳 定增 值。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为6.01% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为4.20% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 562,091,667.84 86.79
其中： 股票 562,091,667.84 86.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 31,921,000.00 4.93
其中： 债券 31,921,000.00 4.93
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,679,297.35 0.41
8 其他资 产 50,938,177.21 7.87
9 合计 647,630,142.40 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 535,716.00 0.09
B 采矿业 21,530,685.00 3.64
C 制造业 164,029,656.17 27.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
18,893,300.84 3.19
E 建筑业 23,556,363.17 3.98 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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F 批发和 零售 业 13,541,463.95 2.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,692,213.08 2.48
H 住宿和 餐饮 业 242,534.24 0.04
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
14,727,932.67 2.49
J 金融业 210,925,131.29 35.62
K 房地产 业 35,301,926.13 5.96
L 租赁和 商务 服务 业 15,376,959.00 2.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,296,713.60 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,220,092.33 0.88
S 综合 - -
合计 539,870,687.47 91.17
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 4,384,645.00 0.74
C 制造业 10,900,704.92 1.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
252,384.00 0.04
E 建筑业 1,233,951.25 0.21
F 批发和 零售 业 130,984.00 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 1,123,130.51 0.19 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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术服务 业
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
3,349,699.64 0.57
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 697,236.00 0.12
S 综合 - -
合计 22,220,980.37 3.75
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,088,800 40,296,488.00 6.80
2 601601 中国太 保 1,099,614 30,151,415.88 5.09
3 600036 招商银 行 922,100 17,676,657.00 2.98
4 000001 平安银 行 1,854,800 17,008,516.00 2.87
5 001979 招商蛇 口 818,800 14,410,880.00 2.43
6 000895 双汇发 展 608,162 13,714,053.10 2.32 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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7 601888 中国国 旅 238,800 13,537,572.00 2.29
8 601166 兴业银 行 825,800 13,386,218.00 2.26
9 601009 南京银 行 1,026,140 12,334,202.80 2.08
10 600016 民生银 行 1,424,600 12,080,608.00 2.04
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601200 上海环 境 112,768 3,302,974.72 0.56
2 002821 凯莱英 21,409 2,799,869.02 0.47
3 002792 通宇通 讯 62,644 2,364,184.56 0.40
4 601699 潞安环 能 237,000 2,102,190.00 0.35
5 000999 华润三 九 46,300 1,250,100.00 0.21
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,958,000.00 5.06
其中： 政策 性金 融债 29,958,000.00 5.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,963,000.00 0.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,921,000.00 5.39
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 200,000 19,940,000.00 3.37
2 150406 15 农发 06 100,000 10,018,000.00 1.69
3 113011 光大转 债 18,840 1,884,000.00 0.32
4 113012 骆驼转 债 790 79,000.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投 资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期未出现被 监管部门立案 调查，并且 未在报告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 96,130.81
2 应收证 券清 算款 48,343,448.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 174,360.04
5 应收申 购款 2,324,237.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,938,177.21
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002821 凯莱英 2,799,869.02 0.47 新股锁 定
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 342,618,535.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 164,520,574.67
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 106,652,570.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 400,486,539.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份 额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.00
注：买 入/ 申购 总份 额含 红 利再投 资、 转换 转入 份额 ，卖出/赎 回总 份额 含转 换 转出份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金 对 本基 金进 行交易 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 内未出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或超过20%的 情 况， 故 不涉及 本项特
有风险。
注：1 、 “ 申购 金 额 ”包 含份额 申购 、 转换 转入 、 分红再 投资 等导 致投 资者 持有份 额增 加的 情 形 。
2 、 “ 赎回 份额 ”包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、 《兴 全沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》
3 、 《兴 全沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 托管协 议》
4 、 《兴 全沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 更新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站（http://www.xqfunds.com ）查 阅， 或在 营 业时间 内至 基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
兴 全基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 21 日
