大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2017 年 4 月 21 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 37,435,342.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 属于较高风险、 较高预期收
益的基金品种， 其风险与预期收益高于混合基金、 债券
基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的
指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ）
1. 本期已实现 收益 -17,029,347.63
2. 本期利润
9,546,662.16
3. 加权平均基 金份额本期利润 0.2438
4. 期末基金资 产净值 408,857,690.31
5. 期末基金份 额净值 10.922
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.25% 0.79% 2.47% 0.80% -0.22% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注 ： 本基 金合 同 规定 ，基 金 管理 人应 当 自基 金合 同 生效 之日 起 六个 月内 使 基金 的投 资 组合比
例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金基
金经理、
数量与指
2015 年 6 月
5 日
- 13 年
经济学硕士。2004 年 9 月至 2008
年 5 月就职 于华夏基金管理有限
公司基金运作部。2008 年加入大大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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数投资部
副总监
成基金管理有限公司， 历 任产品设
计师、 高级产品设计师、 基金经理
助理、基金经理。2012 年 8 月 28
日至 2014 年 1 月 23 日担 任大成中
证 500 沪市 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理。
2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月
17 日任大成 健康产业股票型证券
投资基金基金经理。 2012 年 2 月 9
日至 2014 年 9 月 11 日担 任深证成
长 40 交易型 开放式指数证券投资
基金及大成深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。2012 年 8 月 24 日起任
中证 500 沪 市交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。 2013 年 1
月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大
成沪 深 300 指数证券投资基金基
金经理。2013 年 2 月 7 日 起任大
成中证 100 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2015 年 6
月 5 日起任 大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理。2015 年 6 月 29 日起 担任大成
中证互联网金融指数分级证券投
资基金基金经理。2016 年 3 月 4
日起担任大成核心双动力混合型
证券投资基金及大成沪深 300 指
数证券投资基金基金经理。 现任数
量与指数投资部副总监。 具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券法 》 、 《 证 券投 资基 金 法》 等有 关 法律 法规 及 基金合
同 、 基金 招募 说 明书 等有 关 基金 法律 文 件的 规定 ， 以取 信于 市 场、 取信 于 社会 投资 公众 为宗旨，
本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资 产， 在规 范 基金 运作 和 严格 控制 投资 风险的前大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析 方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日 内、3 日内 及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差 进 行分 析。 分 析结 果表 明 ：债 券交 易 同向 交易 频 率较 低； 股 票同 向交 易 溢价 率较 大主 要来源于
市 场 因素 （如 个 股当 日价 格 振幅 较高 ） 及组 合经 理 交易 时机 选 择， 即投 资 组合 成交 时间 不一致以
及 成 交价 格的 日 内较 大变 动 导致 个别 些 组合 间的 成 交价 格差 异 较大 ，但 结 合交 易价 差专 项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间 股票交
易 不 存在 同日 反 向交 易。 主 动型 投资 组 合与 指数 型 投资 组合 之 间或 指数 型 投资 组合 之间 存在股票
同 日 反向 交易 ， 但不 存在 参 与交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该股当日
成交量 5% 的 情形； 主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向 交易， 原因为投资策略需要。 投资
组 合 间相 邻交 易 日反 向交 易 的市 场成 交 比例 、成 交 均价 等交 易 结果 数据 表 明该 类交 易不 对市场产
生重大影响，无异常。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年国内 开局总体较为平稳，高频数据和 PMI 数据均表明 2017 年初经 济相对稳健。在春
节效应的推动下，CPI 、PPI 均有继续 走高的迹 象。 数据显示， 工业景气逐渐传导， 民间投资大幅
回升。工业、投资数据与之前公布的 PPI 、社会 融资规模数据等走势相互印证，说明当前经济复
苏正在延续。 然而， 当前经济企稳复苏更多依靠房地产与基建投资的支撑， 若未来地产调控加码，
经济下行压力尚存。从 “ 两会” 期间发布的消息来看，政策取向没有太大的变化，仍将总体维持中
性的货币政策以及积极的财政政策，以求在经济稳增长、促进结构性改革、控制金融风险等多个
目标之间维持平衡。
为了应对春节现金需求的流动性的冲击，央行创设了临时流动性便利工具，春节前流动性冲
击低于市场预期， 但之后 MLF 利率 、 公开市场操作、SLF 利率相继上调， 形成结构性加息， 表明
货币政策依然中性偏紧，央行既希望避免流动性遭受冲击，也希望继续推动金融市场去杠杆。春
节后， 市场总体流动性较为充裕。 虽然 TLF 并未续作， 其它节前央行投放的流动性也在逐步回收，
但对市场流动性冲击不大。股票市场的驱动因素主要来自于流动性和投资者情绪，节后流动性改
善成为市场反弹的主要推动力，监管部门对再融资的限制减少了股票供给，以及两会期间的维稳大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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也有利于股市。全季度市场基准沪深 300 指数 上涨 4.41% 。 在这波反弹中，消费、家电、国防、
建筑等板块都有过不错 的表现，总体来说价值型风格略优。
本基金标的指数深成指上涨 2.47% ， 涨幅略低于大盘。一季度， 本基金申购赎回和份额交易
情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时
调整投资组合。本季年化跟踪误差 0.19% ， 日均 偏离度 0.01% 。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 10.922 元；本 报告期基金份额净值增长率为 2.25% ，业绩
比较基准收益率为 2.47% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 405,668,902.74 99.09
其中：股票 405,668,902.74 99.09
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 3,702,853.23 0.90
8 其他资产 4,685.79 0.00
9 合计 409,376,441.76 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末指数 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,856,336.20 2.66
B 采矿业 5,956,724.12 1.46
C 制造业 245,088,506.26 59.94 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,169,824.04 1.51
E 建筑业 8,303,894.64 2.03
F 批发和零售业 10,633,779.95 2.60
G 交通运输、仓储和邮政业 1,673,950.00 0.41
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,880,039.49 11.22
J 金融业 26,955,951.30 6.59
K 房地产业 19,823,282.44 4.85
L 租赁和商务服务业 6,162,999.01 1.51
M 科学研究和技术服务业 382,641.00 0.09
N 水利、环境和公共设施 管理业 5,914,934.48 1.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 2,897,600.44 0.71
R 文化、体育和娱乐业 7,763,147.80 1.90
S 综合 1,189,899.20 0.29
合计 405,653,510.37 99.22
5.2.2 报 告 期 末积极 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 15,392.37 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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合计 15,392.37 0.00
5.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 320,000 10,144,000.00 2.48
2 000333 美的集团 298,950 9,955,035.00 2.43
3 300498 温氏股份 203,620 6,690,953.20 1.64
4 000725 京东方Ａ 1,708,500 5,877,240.00 1.44
5 000002 万
科Ａ 276,600 5,692,428.00 1.39
6 000858 五 粮 液 124,300 5,344,900.00 1.31
7 000001 平安银行 567,000 5,199,390.00 1.27
8 002415 海康威视 132,750 4,234,725.00 1.04
9 000776 广发证券 203,400 3,476,106.00 0.85
10 002304 洋河股份 37,162 3,247,215.56 0.79
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002860 星帅尔 777 15,392.37 0.00
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资 的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
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5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，力 争 利用 股指 期 货的 杠杆 作 用， 降低 股 票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主 体是 否 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日
前 一 年 内收到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
本基金投资的前十名证券之一广发证券，于 2016 年 11 月 26 日收到证监会行政处罚通知书。
本基金依据法规及基金合同的要求，严格根据标的指数的成分股及其权重进行跟踪操作。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,003.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 682.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,685.79
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本 报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.11.5.2 报 告 期 末积极 投 资 前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 002860 星帅尔 15,392.37 0.00 新股未流通
5.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 40,735,342.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期间基金总赎回份额 3,300,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 37,435,342.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
无。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情 况
无。
8.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大 成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称 “ 董事会 ” ）审议通过，
杜 鹏 女士 不再 担 任公 司督 察 长。 董事 会 同时 决议 ， 同意 在公 司 新督 察长 任 职前 ，由 公司 总经理罗
登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
2 、 基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发 布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ， 经大 成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 陈翔凯先生、 谭晓冈先大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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生和姚余栋先生担任公司副总经理。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存 放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 4 月 21 日
