深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2017 年 4 月 21 日 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成深证成长 40ETF
场内简称 深成长
交易代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 177,639,725.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 预期风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -3,561,015.75
2. 本期利润
876,586.80 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0049
4. 期末基金 资产净值 163,704,765.42
5. 期末基金 份额净值 0.922
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.55% 0.82% 0.70% 0.85% -0.15% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注 ： 本基 金 合 同 规定 ，基 金 管理 人应 当 自基 金合 同 生效 之日 起 三个 月内 使 基金 的投 资 组合比
例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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期限 从业
年限 任职日期 离任日期
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年 5
月 23 日
- 7 年
会计学硕士。 2010 年 7 月 加入大成基金管理
有限公司， 历任研究部研究员、 数量投资部
数量分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1
月 14 日担任 大成优选股票型证券投资基金
（LOF ）和大 成沪深 300 指数证券投资基金
基金经理助理。2015 年2 月28 日至 2015
年 7 月21 日 任大成核心双动力股票型证券
投资基金基金经理，2015 年7 月22 日起任
大成核心双动力混合型证券投资基金基金
经理。2015 年 5 月23 日 起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证
成长 40 交易 型开放式指数证券投资基金联
接基金及大成中证500 深市交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2015 年8 月26
日起担任大成沪深300 指数证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理 人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券法 》 、 《 证 券投 资基 金 法》 等有 关 法律 法规 及 基金合
同 、 基金 招募 说 明书 等有 关 基金 法律 文 件的 规定 ， 以取 信于 市 场、 取信 于 社会 投资 公众 为宗旨，
本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资 产， 在规 范 基金 运作 和 严格 控制 投资 风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析 方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日 内、3 日内 及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差 进 行分 析。 分 析结 果表 明 ：债 券交 易 同向 交易 频 率较 低； 股 票同 向交 易 溢价 率较 大主 要来源于深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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市 场 因素 （如 个 股当 日价 格 振幅 较高 ） 及组 合经 理 交易 时机 选 择， 即投 资 组合 成交 时间 不一致以
及 成 交价 格的 日 内较 大变 动 导致 个别 些 组合 间的 成 交价 格差 异 较大 ，但 结 合交 易价 差专 项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间 股票交
易 不 存在 同日 反 向交 易。 主 动型 投资 组 合与 指数 型 投资 组合 之 间或 指数 型 投资 组合 之间 存在股票
同 日 反向 交易 ， 但不 存在 参 与交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该股当日
成交量5% 的 情形； 主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日 反向交易， 原因为投资策略需要。 投资
组 合 间相 邻交 易 日反 向交 易 的市 场成 交 比例 、成 交 均价 等交 易 结果 数据 表 明该 类交 易不 对市场产
生重大影响，无异常。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
一季度 A 股 波动较小， 沪深 300 上涨 4.41% ， 创业板指下跌 2.79% 。1-2 月 市场偏向价值蓝筹
风格，低估值股票领涨，3 月市场切 换至成长风格，消费等成长股板块表现强势。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.922 元； 本报告期基金份额净值增长率为 0.55% ，业绩
比较基准收益率为 0.70% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 160,794,549.93 98.03
其中：股票 160,794,549.93 98.03
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 3,219,761.29 1.96
8 其他资产 3,940.32 0.00
9 合计 164,018,251.54 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末指数 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,537,760.00 1.55
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 107,248,472.52 65.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 1,571,812.00 0.96
F 批发和零售业 2,208,517.78 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住 宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,748,616.74 18.78
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,940,093.12 7.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,358,285.40 2.66
S 综合 - 0.00
合计 160,613,557.56 98.11 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.2.2 报 告 期 末积极 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 180,992.37 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 180,992.37 0.11
5.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 002415 海康威视 541,113 17,261,504.70 10.54
2 002450 康得新 656,853 12,559,029.36 7.67 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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3 000625 长安汽车 588,400 9,284,952.00 5.67
4 300059 东方财富 592,255 8,871,979.90 5.42
5 000413 东旭光电 770,064 8,732,525.76 5.33
6 002202 金风科技 453,800 7,288,028.00 4.45
7 300070 碧水源 431,141 6,993,107.02 4.27
8 002236 大华股份 406,270 6,488,131.90 3.96
9 002475 立讯精密 246,869 6,245,785.70 3.82
10 300017 网宿科技 136,962 5,546,961.00 3.39
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基 金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 300628 亿联网络 500 165,600.00 0.10
2 002860 星帅尔 777 15,392.37 0.01
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,285.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 654.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,940.32
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报告 期 末 指数投 资 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告 期 末 积极投 资 前 五名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 002860 星帅尔 15,392.37 0.01 新股未流通
5.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 181,639,725.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 4,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 177,639,725.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
- - - - - - 0.00
个
人
- - - - - - 0.00
目
标
基
金
的
联
接
基
金
1 20170101-20170331 174,500,000.00 - 4,000,000.00 170,500,000.00 95.98
产品特有风险 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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当 基 金份 额持 有 人占 比过 于 集中 时， 可 能会 因某 单 一基 金份 额 持有 人大 额 赎回 而引 发基 金净值剧
烈 波 动的 风险 ， 甚至 有可 能 引起 基金 的 流动 性风 险 ，基 金管 理 人可 能无 法 及时 变现 基金 资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布 了《大成基金管理有限 公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “董事会”） 审议通
过 ， 杜鹏 女士 不 再担 任公 司 督察 长。 董 事会 同时 决 议， 同意 在 公司 新督 察 长任 职前 ，由 公司总经
理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
2 、 基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布 了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 陈翔凯先生、 谭晓冈
先生和姚余栋先生担任公 司副总经理。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 4 月 21 日
