大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期:2017 年 4 月21 日 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日 2007 年 6 月12 日
报告期末基金份额总额 2,275,092,181.50 份
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下, 超越业绩比较基
准,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以股票投资为主, 采用积极的投资策略, 精选
具备持续增长能力, 价格处于合理区间的优质股票构
建投资组合; 本基金以固定收益品种投资为辅, 确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% +中 国债券总指数 ×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 风险收益水平高于货币市场基
金 和 债 券 型 基 金 , 属 于 中 高 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品
种。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位:人民币元 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 22,393,969.09
2. 本期利润 41,097,281.26
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0177
4. 期末基金 资产净值 2,149,559,204.86
5. 期末基金 份额净值 0.945
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变 动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.96% 0.58% 2.92% 0.37% -0.96% 0.21%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注:1.按基金 合同规定, 大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF ) 自基金合 同生效 (暨基金转型)
之日 2007 年 6 月 12 日起 三个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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同的约定。
2. 本基金于 自 2007 年 6 月 12 日起由 景博证券投资基金转型 为大成创新成长混合型证券投资基金
(LOF)。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘旭先生
本基金基
金经理
2016 年 8 月
20 日
- 6 年
管理学硕士。2009 年
至2010 年在 毕马威华
振 会 计 师 事 务 所 任 审
计师;2011 年 2 月至
2013 年 5 月 任广发证
券研究所研究员;
2013 年 5 月 加入大成
基 金 管 理 有 限 公 司 。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月21 日担任
大 成 策 略 回 报 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理。2015 年 7 月
22 日至 2015 年 7 月
28 日任大成 策略回报
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理助理。2015
年 3 月 30 日至 2015
年7 月21 日担任大成
竞 争 优 势 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理
助理。2015 年 7 月22
日至 2015 年 7 月 28
日 担 任 大 成 竞 争 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金
的 基金经理助理。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月28 日担任
大 成 高 新 技 术 产 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理助理,2015 年
7 月 29 日起 任大成高
新 技 术 产 业 股 票 型 证大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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券投资基金基金经
理。 2016 年8 月20 日
起 任 大 成 创 新 成 长 混
合型证券投资基金
(LOF) 基 金 经 理 。 国
籍:中国
注:1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨 ,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日 内、3 日内 及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分
析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的 情形; 主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日 反向交易, 原因为投资策略需要。 投资
组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产
生重大影响,无异常。
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4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
我们认为未来几年中国经济整体向上概率较低,结构性机会多出现在民间自发转型升级过程
中。这一过程对依靠人口红利市场和成本优势的中国企业提出了更高要求,我们的选择标准也加
大了对企业可持续市场化能力、其体系转型升级能力等方面的考量权重。尽管受到投资者结构及
流动性等因素影响导致 A 股阶段性出 现估值非理性, 但作用于 其他成熟资本市场的定律并未失效,
优秀企业的股价在相对长时间内仍表现出绝对收益与相对收益。我们希望有能力前瞻性的识别出
在经济转型中涌现出的领先消费服务型企业和具备持续竞争力的制造型企业,并在风险收益比适
当时买入。统计表明,把过去 7 年 看成一 个整体,优秀标的构成的组合能够取得超越市场均值的
回报水平。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9450 元; 本 报告期基金份额净值增长率为 1.96% , 业绩
比较基准收益率为 2.92% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,844,924,127.91 84.67
其中:股票
1,844,924,127.91 84.67
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
2,339,000.00 0.11
其中:债券
2,339,000.00 0.11
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
149,986,544.98 6.88
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
180,748,322.50 8.30
8 其他资产
940,218.81 0.04
9 合计
2,178,938,214.20
100.00 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿 业 79,708,625.46 3.71
C 制造业 1,112,058,270.96 51.73
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- 0.00
E 建筑业 212,432.50 0.01
F 批发和零售业 138,164,937.26 6.43
G 交通运输、仓储和邮政 业 5,215,449.18 0.24
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 295,204.01 0.01
J 金融业 130,332,399.55 6.06
K
房地产业
230,054,554.54 10.70
L
租赁和商务服务业
632,314.80 0.03
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,659.73 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
- 0.00
R 文化、体育和娱乐业
148,226,349.76 6.90
S 综合 - 0.00
合计 1,844,924,127.91 85.83
5.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(% )
1 002050 三花智控 18,227,188 195,577,727.24 9.10
2 000910 大亚圣象 7,323,883 164,494,412.18 7.65
3 002126 银轮股份 16,759,132 150,161,822.72 6.99
4 300144 宋城演艺 7,593,563 148,226,349.76 6.90
5 600885 宏发股份 4,051,099 147,135,915.68 6.84 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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6 600325 华发股份 9,614,401 130,178,989.54 6.06
7 002032 苏 泊 尔 2,710,600 108,505,318.00 5.05
8 002285 世联行 12,468,250 98,000,445.00 4.56
9 000513 丽珠集团 1,638,990 90,992,407.70 4.23
10 603556 海兴电力 1,655,372 80,219,327.12 3.73
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中:政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 (可交换债) 2,339,000.00 0.11
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 2,339,000.00 0.11
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(% )
1 113012 骆驼转债 23,390 2,339,000.00 0.11
5.6 报 告 期 末按 公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的 国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。
5.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 , 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 742,386.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104,394.95
5 应收申购款 93,437.65 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 940,218.81
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 002050 三花智控 195,577,727.24 9.10 临时停牌
2 000513 丽珠集团 21,324,000.00 0.99 非公开发行
5.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,315,048,521.66
报告期期间基金总申购份额 32,683,625.55
减: 报告期期 间基金总赎回份额 72,639,965.71
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 2,275,092,181.50
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
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§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 基金管理人于 2017 年2 月 18 日发布 了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议
通过, 杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。
2 、 基金管理人于 2017 年2 月 18 日发布 了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;
2 、《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF ) 基金合同》;
3 、《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF ) 托管协议》;
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅, 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 4 月21 日