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国富100(164508)

国富100:2017年第一季度报告

 
 
富兰克林国海中证 100 指 数 增 强 型 分 级 证 券 投 资 基 金
2017 年第1 季 度 报 告 
 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 4 月 21 日 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年4 月 19 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 3 页 共 20 页


§2 基 金 产 品 概 况 基金简称 国富中证 100 指数增强分 级 场内简称 国富 100 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月26 日 报告期末基金份额总 额 303,072,750.48 份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基 金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略, 在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准 的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本 基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75% 。 投资策略 1 、资产配置 策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金 的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致, 只在股票、 债券 (主 要是国债) 、 现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整, 追求适 度超越业绩比较基准的收益目标。 2 、股票投资 策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标 的指数为主,辅以适度 的增强策略。 3 、债券投资 策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下, 提高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动 性好的政府债券、金融债、企业债等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、 国家财政货币政策动向、 市场资金流动性等方面的分析, 对利率、 信用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值和流动富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 4 页 共 20 页


性等因素,构建和调整债券投资组合。 4 、股指期货 投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保 值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交 易,以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。 业绩比较基准 中证 100 指 数收益率*95%+ 银行同业 存款利率*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风 险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所 分离出来的两类基金份额来 看,由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A 份额将表现 出低 风险、收益相对稳定的特征;国富中证 100 B 份额则表现出高风 险、收益相对较高的特征。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简称 国富中证 100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指数增 强分级 B 国富中证 100 指数 增强分级 下属分级基金场内简称 国富 100A 国富 100B 国富 100 下属分级基金 的交易代码 150135 150136 164508 报告期末 下属分 级基金的 份额总额 71,522,224.00 份 71,522,225.00 份 160,028,301.48 份 下属分级基金的风险收益 特征 国富中证100A 份额 将表现出低风险、 收益相对稳定的特 征。 国富中证100B 份额则 表现出高风险、收益 相对较高的特征。 本基金为股票指数 增强型基金, 属于较 高预期收益、 较高预 期风险的证券投资 品种, 其预期风险与 预期收益高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市场基金。


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -100,309.35 2. 本期利润


6,077,946.72 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0314 4. 期末基金 资产净值 250,246,556.18 5. 期末基金 份额净值 0.826 注: 1. 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费 等) ,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.78% 0.47% 4.66% 0.48% 0.12% -0.01%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本基金的基金合同生效日为 2015 年3 月26 日。本基金在 6 个月建 仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 ) 中证 100A 与 中证 100B 基 金份额配比 1 :1 期末中证 100A 份额参考净 值 1.012 期末中证 100A 份额累计参 考净值 1.108 期末中证 100B 份额参考净 值 0.640 期末中证 100B 份额累计参 考净值 0.640 中证 100A 的 预计年收益率 5.00%


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§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部总经 理、职工 监事、国 富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经理 2015 年3 月 26 日 - 14 年 张志强先生,CFA ,纽约 州 立大学 (布法罗) 计算机科 学硕士, 中国 科学技术大学 数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师、 海通证券股份 有限公司研究所高级研究 员、 友邦华泰 基金管理有限 公司高级数量分析师、 国 海 富兰克林基金管理有限公 司首席数量分析师、 风险 控 制部总经理、 业务发展部总 经理。 截至本 报告期末任国 海富兰克林基金管理有限 公司量化与指数投资总监、 金融工程部总经理、 职工 监 事、 国富沪 深 300 指数 增强 基金及国富中证100 指数 增 强分级基金的基金经理。 鲍翔 国富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 2016 年5 月 5 日 - 7 年 鲍翔先生, 英 国拉夫堡大学 金融数学硕士。 历任浙商 证 券股份有限公司量化研究 员及国海富兰克林基金管 理有限公司高级数量分析 师。 截至本报 告期末任国海富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 20 页


级基金的 基金经理 兼高级数 量分析师 富兰克林基金管理有限公 司国富沪深300 指数增强 基 金及国富中证100 指数增 强 分级基金的基金经理兼高 级数量分析师。 注: 1. 表中“ 任 职日期 ”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期, 其中, 首 任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“ 证 券从业年限 ”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券、 投 资等相关金融 领域的工作年限的总和。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》, 严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5% 的情况。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年一季 度,A 股市场 震荡向上,主要的宽基指数涨跌互现,大市值股票涨幅领先,其中 中证 100 指 数上涨了 4.90% 。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 9 页 共 20 页


实体经济方面,中国采购经理人 PMI 指数环比持 续上升,一季度均值达到 51.6% ,较 去年四 季度提升 0.2 个百分点, 显示经济景气度继续回升,经济运行总体持续向好,制造业企业开工情 况继续改善,需求仍旧不错。供需两端持续向好,外贸出口改善,预计一季度 GDP 同比增速较 大 概率超过去年四季度的 6.8%。 流动性方面, 后期央行维持偏紧的流动性, 倒逼金融去杠杆继续推 进,需密切关注央行公开市场操作及 Shibor 利 率的波动态势。 本基金将遵循基金合同的要求,将在保持对业绩基准的跟踪、控制主动投资风险的基础上, 借助量化选股策略,力争取得较好的超额收益。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2017 年3 月31 日, 本基金份额净值为 0.826 元。本报告 期,份额净值上涨 4.78% ,同 期业绩比较基准上涨 4.66% ,基金表 现超越业绩基准 0.12% , 期间基金年化跟踪误差为 2.22% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 20 页


§5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 234,937,015.42 93.44 其中:股票 234,937,015.42 93.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 117,000.00 0.05 其中:债券 117,000.00 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,100,347.41 6.40 8 其他资产 277,496.85 0.11 9 合计 251,431,859.68 100.00 注:本基金 未通过沪港通交易机制投资港股。 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,995,073.00 1.60 C 制造业 47,182,386.70 18.85 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,451,404.80 2.18 E 建筑业 13,285,790.00 5.31 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 11 页 共 20 页


F 批发和零售业 1,511,848.80 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 3,397,695.00 1.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,413,226.00 0.96 J 金融业 111,081,847.66 44.39 K 房地产业 11,745,397.39 4.69 L 租赁和商务服务业 860,419.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 940,240.00 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 201,865,328.35 80.67


5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,221,492.00 1.29 C 制造业 19,144,034.00 7.65 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,719,568.00 1.09 E 建筑业 92,643.78 0.04 F 批发和零售业 1,538,727.00 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 816,711.13 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 1,878,900.00 0.75 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 12 页 共 20 页


术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,678,057.00 0.67 M 科学研究和技术服务业 65,030.16 0.03 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,112,815.00 0.44 S 综合 803,709.00 0.32 合计 33,071,687.07 13.22


5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 524,500 19,411,745.00 7.76 2 601166 兴业银行 793,700 12,865,877.00 5.14 3 600016 民生银行 1,439,800 12,209,504.00 4.88 4 600000 浦发银行 620,700 9,937,407.00 3.97 5 601288 农业银行 2,863,000 9,562,420.00 3.82 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 13 页 共 20 页


6 000001 平安银行 896,812 8,223,766.04 3.29 7 600519 贵州茅台 18,877 7,293,317.72 2.91 8 600015 华夏银行 620,554 7,006,054.66 2.80 9 600837 海通证券 469,001 6,847,414.60 2.74 10 601668 中国建筑 741,100 6,818,120.00 2.72


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002318 久立特材 86,500 829,535.00 0.33 2 600507 方大特钢 113,600 825,872.00 0.33 3 000906 浙商中拓 54,000 813,780.00 0.33 4 600784 鲁银投资 92,700 803,709.00 0.32 5 600741 华域汽车 34,500 628,245.00 0.25


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 117,000.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 14 页 共 20 页


10 合计 117,000.00 0.05


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 1,170 117,000.00 0.05


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 15 页 共 20 页


5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1


本基金本期投资的前 十名证券中 ,报告期内 发行主体被 监管部门立 案调查 的 , 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到证 监 会 、 证券 交 易 所 公开 谴 责 、 处罚 的 证 券 如 下: 2016 年 11 月 28 日, 海通证券股份有限公司 (以下简称 “海通证券 ”) 收到中 国证券监督管 理委员会 (以下简称 “中国证监会”) 《行政处罚决定书》 ([2016]127 号) 。 中国证监会对海通证 券未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为认定如下: 海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部于 2014 年 3 月、2015 年2 月对杭 州恒生 网络技术服务有限责任公司 HOMS 系 统开放两条 专线接入。 对于上述外部接入的第三方交易终端软 件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,未按要求采集客户交易终 端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠 措施采集、记录与客户身份识别有关的信息,未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序等 行为,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。 海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续,并且向其 他客户推介配资业务。 海通证券杭州解放路营业部在 2015 年4 月明知媒体 已报 道其客户疑似从事 配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。 依据 《证券公司监督管理条例》 第八十四条的规定, 中国证监会决定: 对海通证券责令改正 , 给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处 以 85,959,000 元 罚款。


目前,海通证券已按照监管要求完成了整改;同时,海通证券对涉及此案所得和处罚金额已 于 2015 年度 全额计入损益。因此,海通证券认为本次《行政处罚决定书》对海通证券 2016 年及 未来财务无重大影响。 此案的了结, 消除了海通证券面临的不确定性, 有利于海通证券未来发展。 本基金对海通证券投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对海通 证券短期经营有一定影响,不改变海通证券长期投资价值。同时由于本基金看好证券行业整体的 发展前景向好,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入海通证券。本基金管理 人对该 股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 16 页 共 20 页


5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中 , 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票库 之 外 的股票。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,480.89 2 应收证券清算款 222,364.74 3 应收股利 - 4 应收利息 3,355.27 5 应收申购款 1,295.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 277,496.85


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期间 的可转债。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 17 页 共 20 页


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 国富中证 100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 报告期期初基金份额总额 16,508,989.00 16,508,990.00 58,906,076.43 报告期期间基金总申购份额 - - 215,086,966.19 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 6,836,172.55 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) 55,013,235.00 55,013,235.00 -107,128,568.59 报告期期末基金份额总额 71,522,224.00 71,522,225.00 160,028,301.48 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 18 页 共 20 页


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 19 页 共 20 页


§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或者 超 过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到 或 者 超 过 20 % 的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 19 日, 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 3 月 31 日 - 66,688,659.00 - 66,688,659.00 22.00% 产品特有风险 1. 流动性风 险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可 能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产 生流动性风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的 赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发 生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎 回款等情形 。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、 暂停赎回。 2. 估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差 和部分赎回费归入基金资 产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。 富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 第 20 页 共 20 页


§9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准富兰克林国海中证 100 指数 增强型分级证券投资基金设立的文件; 2 、《富兰克 林国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金基金合同》; 3 、《富兰克 林国海中证 100 指数增强 型分级 证券投资基金招募说明书》; 4 、《富兰克 林国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金托管协议》; 5 、中国证监 会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com 。 9.3 查阅方式 1 、 投资者在 基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅, 并可按工本费购买复印 件。 2 、登陆基金 管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国 海 富 兰 克林 基 金 管 理有 限 公 司 2017 年 4 月 21 日