东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2017 年第 1 季 度报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 : 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 4 月 21 日
东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年4 月 19 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
交易代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式
契约型, 本基金合同生效后三年内封闭运作, 在 交易所上市交
易,基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
投资目标
本基金以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合风险的前
提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下, 寻找符合经济发
展趋势的行业, 积极把握由新型城镇化、 人口结构调整、 资源
环境约束、 产业升级、 商业模式创新等大趋势带来的投资机会,
挖掘重点行业中的优势个股, 自下而上精选具有核心竞争优势
的企业, 分享转型期中国经济 增长的成果, 在控制风险的前提
下,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
本基金在封闭期内的业绩比较基准为: 三年期银行定期存款利
率(税后) ;
本基金转换为上市开放式基金(LOF )后的业绩比较基准为:
沪深 300 指 数收益率*70%+ 中国债券 总指数收益率*30% 。 东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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风险收益特征
本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益
的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 159,271,180.55
2. 本期利润
240,044,505.93
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1491
4. 期末基金 资产净值 2,072,854,412.85
5. 期末基金 份额净值 1.287
注: (1 )所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 12.97% 0.63% 0.63% 0.01% 12.34% 0.62%
注:过去三个月指 2017 年 1 月1 日-2017 年 3 月 31 日。
东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注: (1 )截 止日期为 2017 年 3 月 31 日。
(2 )本基金 建仓期 6 个 月,即从 2014 年 9 月 19 日起至 2015 年 3 月 18 日,建 仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
林鹏
上 海 东 方 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 董 事
总 经 理 、 公 募 权 益
投 资 部 总 监 、 兼 任
东 方 红 睿 丰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 睿 阳
灵 活 配 置 混 合 型 证
2014 年 9
月 25 日
- 19 年
硕 士 , 曾 任 东 方 证券
研 究 所 研 究 员 、 资 产
管 理 业 务 总 部 投 资 经
理 , 上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 投 资
部 投 资 经 理 、 专 户 投
资 部 资 深 投 资 经 理 、
执 行 董 事 ; 现 任 上 海东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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券 投 资 基 金 、 东 方
红 睿 元 三 年 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 中 国 优
势 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 睿 逸 定 期 开 放
混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 、 东 方 红
沪 港 深 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 睿 华 沪
港 深 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
东 方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 董 事 总 经 理 、
公 募 权 益 投 资 部 总 监
兼任东方红睿丰混
合、 东方红睿阳混合、
东 方 红 睿 元 混 合 、 东
方 红 睿 逸 定 期 开 放 混
合 、 东 方 红 睿 华 沪 港
深 混 合 、 东 方 红 沪 港
深 混 合 、 东 方 红 中 国
优 势 混 合 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资 格 ,
中国国籍。
韩冬
东 方 红 睿 丰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 睿 元
三 年 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 经
理。
2016 年 1
月 22 日
- 8 年
硕 士 , 曾 任 东 方 证券
股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 业 务 总 部 研 究 员 ,
上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 研 究 部 高
级 研 究 员 、 权 益 研 究
部 高 级 研 究 员 ; 现 任
东 方 红 睿 丰 混 合 、 东
方 红 睿 元 混 合 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资
格,中国国籍。
注:1 、 上述表格内基金首任基金经理 “任职日期”指基金合同生效日, “ 离任日 期 ”指根据公司
决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的 “任职日期” 和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金
持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情 况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年一季 度, 实体经济仍然没有太大的起色, 但市场点位也充分反映了经济的低迷。 流动
性仍然充裕,从大类资产配置的角度出发,股票市场并非没有吸引力;沪港通、深港通的开通也
加速了 A 股 市场的国际化。在这一过程 中,优秀的行业龙头因其经营的稳定性、高分红,受到市
场的青睐。经济结构转型的大背景下,更加凸显优秀公司的竞争壁垒和穿越周期的能力。我们会
力求从基本面出发,选出那些代表未来发展方向的龙头企业,与那些有分享精神的企业家为伴。
市场是复杂而难以预测的,我们恪守价值投资的理念,重视公司的竞争壁垒和安全边际,希
望能够给持有人创造稳定的长期回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2017 年03 月 31 日, 本基金份额净值为 1.287 元, 份额累计净值为 1.966 元。 报告 期内,
本基金份额净值增长率为 12.97% , 同期业绩比较基准收益率为 0.63% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,754,343,054.59 83.52 东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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其中:股票
1,754,343,054.59 83.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
329,527,918.19 15.69
8 其他资产
16,635,863.69 0.79
9 合计
2,100,506,836.47
100.00
注:本基金本 报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,375,403.20 0.11
B 采矿 业 - -
C 制造业 1,682,400,421.80 81.16
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 74,088.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,909,507.97 0.72
J 金融业 31,077,297.00 1.50
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
23,358,091.57 1.13
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,754,343,054.59 84.63
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5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本 报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002415 海康威视 6,423,703 204,916,125.70 9.89
2 600196 复星医药 6,181,926 174,453,951.72 8.42
3 600887 伊利股份 9,156,409 173,147,694.19 8.35
4 000333 美的集团 5,186,071 172,696,164.30 8.33
5 002475 立讯精密 5,488,069 138,848,145.70 6.70
6 000651 格力电器 4,212,300 133,529,910.00 6.44
7 600426 华鲁恒升 8,286,459 110,375,633.88 5.32
8 600660 福耀玻璃 4,814,183 108,848,677.63 5.25
9 002311 海大集团 5,591,876 92,433,710.28 4.46
10 601012 隆基股份 5,451,131 86,236,892.42 4.16
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净 值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期未进行股指期货投资。 东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组
合的超 额收益。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组
合的超额收益。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金持 有的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查, 或 在报 告编 制日前一
年内受到 公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 437,752.01
2 应收证券清算款 16,134,625.24
3 应收股利 -
4 应收利息 63,486.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,635,863.69
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
注:总申购份额含红利再投份额(本基 金暂未开通基金转换业务) 。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告 期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告 期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4 、东方红睿 丰灵活配置混合型证券投资基金财务报 表及报表附注;
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告; 东方红睿丰混合 2017 年第 1 季度报告
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6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为:
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年4 月21 日