国债ETF：更新招募说明书（2017年第1号）查看PDF公告

 
 
 
上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书 
（2017 年 第一号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：国 泰基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
截 止日 ：二 ○ 一 七年 三月 五日 
 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
 
目


录 
 
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 3 
二、释 义 .............................................................................................................................................. 3 
三、基 金管 理人 .................................................................................................................................. 7 
四、基 金托 管人 ................................................................................................................................ 20 
五、相 关服 务机 构 ............................................................................................................................ 23 
六、基 金的 募集 ................................................................................................................................ 29 
七、基 金合 同的 生效 ........................................................................................................................ 30 
八、基 金份 额折 算与 变更 登记 ......................................................................................................... 30 
九、基 金份 额的 交易 ........................................................................................................................ 30 
十、基 金份 额的 申购 与赎 回............................................................................................................. 32 
十一、 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 39 
十二、 基金 的业 绩 ............................................................................................................................ 46 
十三、 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 47 
十四、 基金 资产 的估 值..................................................................................................................... 48 
十五、 基金 的收 益分 配..................................................................................................................... 52 
十六、 基金 的费 用与 税收................................................................................................................. 54 
十七、 基金 的会 计和 审计................................................................................................................. 56 
十八、 基金 的信 息披 露..................................................................................................................... 57 
十九、 风险 揭示 ................................................................................................................................ 61 
二十、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ......................................................................... 64 
二十一 、基 金合 同的 内容 摘要 ......................................................................................................... 67 
二十二 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ................................................................................................. 81 
二十三 、 对基 金份 额持 有 人的服 务 ............................................................................................... 93 
二十四 、其 他应 披露 事项................................................................................................................. 94 
二十五 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ......................................................................................... 95 
二十六 、备 查文 件 ............................................................................................................................ 95 
 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
 
重 要提 示 
本基金 经中 国 证 券监 督管 理委员 会 证 监许 可[2013]11 号文 核准 募集 。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没 有 风险 。 
在投资 本基 金前 ， 投资 人 应 全面了 解本 基金 的产 品特 性， 充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 ，
理性判 断市 场， 对认 购 或 申购 基 金的 意愿 、 时 机、 数量等 投资 行为 作出 独立 决策， 获得 基金
投资收 益， 亦承 担基 金投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因 整体 政治 、 经 济、 社会等 环境 因素
对证券 价格 产生 影响 而形 成的系 统性 风险 ， 个 别证 券特有 的非 系统 性风 险， 流动性 风险 ， 基
金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险， 本基 金的 特定 风险 等等 。 投 资有 风险 ，
投资人 认购 （ 或申购 ） 基 金时应 认真 阅读 本招 募说 明书 。 基 金管 理人提 醒 投 资人 基 金投 资的
“买者 自负 ” 原则 ， 在 投 资人 作 出投 资决 策后 ， 基 金运营 状况 与基 金净 值变 化导致 的投 资风
险，由 投资 人 自 行负 担。 
根据基 金合 同的 相关 规定 ， 本 基金 每日 可设定 申购 份额 、 赎 回份 额上限 ， 对 于超出 设定
份额上 限的 申购 、赎 回申 请，基 金管 理人 有权 予以 拒绝 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本基金 采用 优化 抽样 复制 法跟踪 标的 指数 ， 但 由于 基金费 用 、 交 易成本 、 组 合持仓 与标
的指数 成份 券之 间存 在差 异、 基 金估 值方 法与 指数 成份券 取价 规则 之间 存在 差异等 因素 ， 可
能造成 本基 金实 际收 益率 与指数 收益 率存 在偏 离。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资 产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本招募 说明 书中 涉及 的与 托管相 关的 基金 信息 已经 本基金 托管 人复 核 。 本 招募 说明书 所
载内容 截止 日 为2017 年3 月5 日 ， 投 资组 合报 告为 2016 年4 季 度报 告， 有 关财 务数据 和净
值表现 截止 日 为2016 年12 月 31 日 。上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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一、绪 言 
本 招 募说 明 书依 据《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基金法 》 （ 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ）、《 公开
募集 证券 投资 基金 运作 管理 办 法》 （以 下 简称 “ 《 运作 办 法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金 信 息披 露管 理
办 法 》 （ 以下 简称 “ 《信 息披 露 办法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金 销售 管理 办法 》 （ 以下简 称 “ 《 销售 办
法》 ” ） 和其 他法 律法 规的 有关规 定以 及《 上 证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 基
金合同 》 （ 以下 简称 “基 金 合同” ）编 写。 
 
基 金 管 理人 承 诺本 招 募说明 书 不 存在 任 何虚 假 记载、 误 导 性陈 述 或者 重 大遗漏 ， 并 对其
真 实 性、 准 确性 、 完整 性承 担 法律 责 任。 本 基金 是根 据 本招 募 说明 书 所载 明的 资 料申 请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息,或 对本 招
募说明 书作 任何 解释 或者 说明。 
 
本 招 募 说明 书 根据 本 基金的 基 金 合同 编 写， 并 经中国 证 监 会核 准 。基 金 合同是 约 定 基金
当 事 人之 间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 如本 招 募 说 明书 内 容与 基 金合 同 有冲 突或 不 一致 之 处，
均 以 基金 合 同为 准 。基 金 投资人 自 依 基金 合 同取 得基 金 份额 ， 即成 为 基金 份额 持 有人 和 基金
合 同 的当 事 人， 其 持有 基金 份 额的 行 为本 身 即表 明其 对 基金 合 同的 承 认和 接受 ， 并按 照 《基
金法》 、基 金合 同及 其他 有 关规定 享有 权利 、 承担 义 务。 基金 投资 人 欲 了解 基 金份额 持有 人的
权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 
二 、释 义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1. 基金 或本 基金 ： 指 上证5 年期 国债 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 
2. 基金 管理 人： 指国泰 基 金管理 有限 公司 
3. 基金 托管 人： 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 
4. 基金 合同 ：指 《上证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》及对 基 金
合同的 任何 有效 修订 和补 充 
5. 托管 协议 ：指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《上证 5 年期 国债 交易型 开 放上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托管 协 议的 任何有 效修 订和 补充 
6. 招募 说明 书或本 招 募说 明书 ： 指《 上证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 招
募说明 书》 及其 定期 的更 新 
7. 基金 份额 发售 公告 ：指《 上证 5 年 期国 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 份额发 售 公
告》 
8. 上市 交易 公告 书： 指《 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金基 金份额 上 市
交易公 告书 》 
9. 法 律 法规 ： 指中 国 现 行有 效 并 公布 实 施的 法 律、行 政 法 规 、 规 范性 文 件、司 法 解 释、
行政规 章 以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
10.《 基金 法》 ： 指2003 年 10 月28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会 议
通过，自 2004 年 6 月 1 日起实 施并经 2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表大 会常 务委
员 会 第三 十 次会 议 修订 的《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基 金法 》 及颁 布 机关 对其 不 时做 出 的修
订 
11.《 销售 办法》 ： 指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实 施 的《证 券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
12.《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会2004 年6 月8 日颁布 、 同年7 月1 日 实 施的 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
13.《 运作 办法 》 ： 指中 国 证监 会2014 年7 月7 日 颁 布、 同年8 月8 日 实施 的 《公 开募 集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
14. 交 易型 开 放式 指 数 证券 投 资 基 金： 指 《上 海 证券 交 易 所 交易 型 开放 式 指数 基 金 业务
实施细 则》 定义 的“ 交易 型开放 式指 数基 金” 
15 ． 联 接基 金 ：指 将 其绝大 部 分 基金 财 产投 资 于本基 金 ， 与本 基 金的 投 资目标 相 似 ，紧
密跟踪 标的 指数 表现 ，追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 ，采 用开 放式 运作 方式的 基金 
16.中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会 
17.银 行业 监督 管理 机构 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会 
18.中 国： 指中 华人 民共 和 国， 就 本 招募 说明 书 而 言 ，不 包括 香港 特别 行政 区 、澳 门特 别
行政区 和台 湾地 区 
19.基 金合 同当 事人 ： 指 受 基金合 同约 束 ， 根 据基 金 合同享 有权 利并 承担 义务 的 法律 主体 ，
包括 基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 
20.个 人投 资者 ：指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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21.机 构投 资者 ：指 依法 可 以投资 开放 式证 券投 资基 金 的 、在 中华 人民 共和 国 境内合 法注
册登记 并存续 或 经 有关 政府 部 门批 准 设立 并 存续 的企 业 法人 、 事业 法 人、 社会 团 体或 其 他组
织 
22.合 格境 外机 构投 资者 ： 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证 券
市场的 中国 境外 的机 构投 资者 
23.投资 人 ：指 个人 投资 者 、机 构投 资者 和合 格境 外 机构投 资者 以及 法律 法规 或中国 证监
会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 人 的 合称 
24.基 金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同 和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资 人 
25.销 售机 构 ： 指直 销机 构 和代销 机构 
26.直 销机 构： 指 国 泰基 金 管理有 限公 司 
27.代 销机 构 ： 指符 合《 销 售办法 》 和中 国证 监会 规 定的其 他条 件 ，取 得基 金 销售业 务资
格 并 与基 金 管理 人 签订 了基 金 销售 服 务代 理 协议 ，代 为 办理 基 金销 售 业务 的机 构 ，包 括 发售
代理机 构和 申购 赎回 代理 券商 
28.发 售代 理机 构： 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其 他条 件 ，由 基 金管理 人指
定的、 在募 集期 间代 理本 基金发 售业 务的 机构 
29.申 购赎 回代 理券 商： 指 符合 《销 售办 法》 和中 国 证监会 规定 的其 他条 件 ， 由基金 管理
人 指 定的 ， 在基 金 合同 生效 后 代理 办 理本 基 金申 购、 赎 回业 务 的证 券 公司 ，又 称 为代 办 证券
公司 
30.基 金销 售网 点： 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 
31.登 记结 算业 务： 指 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海证 券交 易所 交易型 开 放
式基金 登记 结算 业务 实施 细则》 定义 的基 金份 额的 登记、 存管 和结 算及 相关 业务 
32.登 记机 构： 指中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司 
33.基 金募 集期 ：指 自基 金 份额发 售之 日起 至发 售结 束之日 止的 期间 ， 最长 不 得超 过 3 个
月 
34.基 金合 同生 效日 ：指 基 金募集 达到 法律 法规 规定 及基金 合同 规定 的条 件 ， 基金管 理人
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 完毕 ，并 获得 中国 证监会 书面 确认 的日 期 
35.存 续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 
36.工 作日 ：指 上海 证券 交 易所的 正常 交易 日 
37.T 日： 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 
38.T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个工 作日 （不 包含T 日） 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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39.开 放日 ：指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日 
40.认 购： 指在 基金 募集 期 内， 投资 人按 基金 合同 和 招募说 明书 的规 定申 请购 买基金 份额
的行为 
41.发 售： 指在 本基 金募 集 期内， 销售 机构 向投 资人 销售本 基金 基金 份额 的行 为 
42.申 购： 指基 金合 同生 效 后， 投资 人根 据基 金合 同 和招募 说明 书的 规定 ， 以 申购赎 回清
单规定 的申 购对 价向 基金 管理人 购买 基金 份额 的行 为 
43.赎 回： 指基 金合 同生 效 后， 基金 份额 持有 人按 基 金合同 规定 的条 件 ，向 基 金管理 人申
请将基 金份 额兑 换为 基金 合同约 定的 对价 资产 的行 为 
44.申 购赎 回清 单： 指由 基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息的文 件 
45.申 购对 价： 指投 资人 申 购基金 份额 时 ，按 基金 合 同和招 募说 明书 规定 应交 付的组 合证
券、现 金替 代、 现金 差额 及其他 对价 
46.赎 回对 价： 指投 资人 赎 回基金 份额 时 ，基 金管 理 人按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交
付给赎 回人 的组 合证 券、 现金替 代、 现金 差额 及其 他对价 
47.组 合证 券： 指本 基金 标 的指数 所包 含的 全部 或部 分证券 
48.标 的指 数 ：指 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 的上 证 5 年 期国 债指 数及 其未 来可能 发 生
的变更 
49.优 化抽 样复 制法 ： 一 种 跟踪指 数的 方法 。 通过 对 标的指 数中 各成 份债 券的 历史数 据和
相关指 标进 行分 析和 优化 ，选择 适当 数目 的债 券构 建组合 ，达 到复 制指 数的 目的 
50.现 金替 代： 指申 购、 赎 回过程 中 ，投 资人 按基 金 合同和 招募 说明 书的 规定 ，用 于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金 
51.现 金差 额： 指最 小申 购 、赎 回单 位的 资产 净值 与 按基金 合同 约定 的估 值方 法计算 的最
小 申 购、 赎 回单 位 中的 组合 证 券 价值和现 金 替代 之 差 ； 投资 人 申购 、 赎回 时应 支 付或 应 获得
的现金 差额 根据 最小 申购 、赎回 单位 对应 的现 金差 额、申 购或 赎回 的基 金份 额数计 算 
52.最 小申 购、 赎回 单位 ： 指本基 金申 购份 额 、赎 回 份额的 最低 数量 ， 投资 人 申购 、赎 回
的基金 份额 应为 最小 申购 、赎回 单位 的整 数倍 
53.预 估现 金部 分 ：指 由基 金管理 人估 计并 在T 日申 购赎回 清单 中公 布的 当日 现金差 额 的
估计值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结 
54.基 金份 额折 算 ：指 基金 管理人 根据 基金 合同 的规 定将基 金份 额持 有人 的基 金份额 进 行
变更登 记的 行为 
55.元 ：指 人民 币元 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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56.基 金利 润： 指基 金利 息 收入 、 投 资收 益、 公允 价 值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关 费用
后的余 额 
57.收 益评 价日 ：指 基金 管 理人计 算本 基金 收益 率与 标的指 数收 益率 差额 之日 
58.基 金资 产总 值： 指基 金 拥有的 各类 有价 证券 、 银 行存款 本息 、 基金 应收 申 购款及 其他
资产的 价值 总和 
59.基 金资 产净 值： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 
60.基 金份 额净 值： 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 的数 值 
61.基 金资 产估 值： 指计 算 评估基 金资 产和 负债 的价 值， 以确 定基 金资 产净 值 和基金 份额
净值的 过程 
62.指 定媒 体： 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站 及 其他媒 体 
63.不 可抗 力 ： 指基 金合 同 当事人 无法 预见 、无 法避 免且无 法克 服的 客观 事件 
三、基 金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 
成立时 间：1998 年3 月5 日 
法定代 表人 ： 陈 勇胜 
注册资 本： 壹亿 壹千 万元 人民币 
联系人 ：辛怡 
联系电 话：021-31089000 ，4008888688 
股本结 构： 
股东名 称 股权比 例 
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60% 
意大利 忠利 集团 30% 
中国电 力财 务有 限公 司 10% 
（ 二） 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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截至 2017 年 3 月 5 日，本基金 管理 人共 管理 83 只 开放式 证券 投资 基金 ： 国 泰金鹰 增长
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 金龙 系列 证券 投资基 金（ 包 括 2 只 子基 金，分 别为 国 泰
金龙行 业精 选证 券投 资基 金、 国泰 金龙 债券 证券 投 资基金 ） 、 国泰 金马 稳健 回 报证券 投资 基金 、
国 泰 货币 市 场证 券 投资 基金 、 国泰 金 鹿保 本 增值 混合 证 券投 资 基金 、 国泰 金鹏 蓝 筹价 值 混合
型证券 投资 基金 、国 泰金 鼎价值 精选 混合 型证 券投 资基金 （由 金鼎 证券 投资 基金转 型而 来 ） 、
国泰金 牛创 新成 长混 合型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （ 由国泰 金象 保本
增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 双利 债券 证 券投资 基金 、 国泰 区位 优 势混合 型证 券投
资基金 、 国泰 中小 盘成 长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由 金盛 证券 投资 基金 转 型而来 ） 、 国泰
纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金 、国 泰价 值经 典灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、 上 证
180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 上 证 180 金融 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
联 接 基金 、 国泰 保 本混 合型 证 券投 资 基金 、 国泰 事件 驱 动策 略 混合 型 证券 投资 基 金、 国 泰信
用 互 利分 级 债券 型 证券 投资 基 金、 国 泰成 长 优选 混合 型 证券 投 资基 金 、国 泰大 宗 商品 配 置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰 信 用债券 型证 券投 资基 金 、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国泰 金泰 平
衡混合 型证 券投 资基 金 （ 由金泰 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰民 安增 利债 券 型发起 式证 券投
资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金
（LOF ） （ 由国 泰估 值优 势 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 封闭 期届 满转 换而 来） 、 上 证 5 年期
国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、国 泰上 证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金、 纳斯 达 克 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰 中 国企 业境 外高收 益债 券 型
证 券 投资 基 金、 国 泰黄 金交 易 型开 放 式证 券 投资 基金 、 国泰 美 国房 地 产开 发股 票 型证 券 投资
基金 、国 泰国 证医 药卫 生 行业指 数分 级证 券投 资基 金、 国泰 淘金 互联 网债 券 型证券 投资 基金 、
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ） 、 国 泰国 策 驱动 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 浓 益灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基
金 、 国泰 安 康养 老 定期 支付 混 合型 证 券投 资 基金 、国 泰 结构 转 型灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基
金、 国泰 金鑫 股票 型证 券 投资基 金 （由 金鑫 证券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 新 经济灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金 、国 泰国 证 食品 饮 料行 业 指数 分级 证 券投 资 基金 、 国泰 创利 债 券型 证 券投
资基金 （ 由国 泰6 个月 短 期理财 债券 型证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 策略 收 益灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （ 由国 泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数
分 级 证券 投 资基 金 、国 泰国 证 有色 金 属行 业 指数 分级 证 券投 资 基金 、 国泰 睿吉 灵 活配 置 混合
型 证 券投 资 基金 、 国泰 兴益 灵 活配 置 混合 型 证券 投资 基 金、 国 泰生 益 灵活 配置 混 合型 证 券投
资基金 、 国泰 互联 网+股 票 型证券 投资 基金 、 国泰 央 企改革 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 新目 标上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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收 益 保本 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 全球 绝 对收 益型 基 金优 选 证券 投 资基 金、 国 泰鑫 保 本混
合 型 证券 投 资基 金 、国 泰大 健 康股 票 型证 券 投资 基金 、 国泰 民 福保 本 混合 型证 券 投资 基 金、
国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基金 、 国 泰融丰 定增 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、
国 泰 国证 新 能源 汽 车指 数证 券 投资 基 金（LOF）（ 由国 泰 国证 新 能源 汽 车指 数分 级 证券 投 资基
金转型 而来 ，国 泰国 证新 能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 由中 小 板 300 成长 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 转型 而来）、 国 泰民 利保 本混 合型 证 券投资 基金 、 国泰 中证 军 工交易 型开 放式
指 数 证券 投 资基 金 、国 泰中 证 全指 证 券公 司 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金、 国 泰添 益 灵活
配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 国 泰福 益 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 、 国泰 创业 板 指数 证 券投
资基金（LOF ） 、国泰鸿益 灵活配置混 合型证券 投资 基金、国泰 景益灵活 配置 混合型证券 投资
基 金 、国 泰 泽益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 国泰 丰 益灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国
泰 鑫 益灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国 泰 信益 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 利 是宝
货 币 市场 基 金、 国 泰安 益灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 普益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资
基 金 、国 泰 民惠 收 益定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 国 泰润 利 纯债 债 券型 证券 投 资基 金 、国
泰 嘉 益灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国 泰 众益 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 润 泰纯
债 债 券型 证 券投 资 基金 、国 泰 融信 定 增灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基 金 。另 外， 本 基金 管 理人
于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ，目 前受 托 管理全 国社 保基
金多个 投资 组合 。2007 年11 月 19 日 ，本 基金 管理 人获得 企业 年金 投资 管理 人资格 。2008 年
2 月 14 日， 本基 金管 理人 成为首 批获 准开 展特 定客 户资产 管理 业务 （专 户理 财）的 基金 公 司
之一 ，并 于3 月24 日经 中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者 （QDII ） 资 格， 囊括 了公 募
基金 、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等 管理 业务 资 格 。 
（ 三） 主要 人员 情况 
1. 董事 会成 员 
陈勇胜 ，董 事长 ，硕 士研 究生， 高级 经济 师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在 中国建 设 银
行总行 工作 ， 历任 综合 计 划处 、 资 金处 副处 长、 国 际结算 部副 总经 理 （主 持 工作） 。1992 年 11
月至 1998 年 1 月任 国泰 证 券有限 公司 国际 业务 部总 经理 ，公 司总 经理 助理 兼 北京分 公司 总经
理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月 在国 泰基 金管 理有 限公司 工作 ，其 中 1998 年 2 月至 1999 年
10 月 任总 经理 ，1999 年 10 月至 2015 年 8 月 任董 事 长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月 ， 在中 建
投信托 有限 责任 公司 任监 事长 。2016 年 8 月至 11 月 ， 在 建投 投资 有限 责任 公 司、 建投 传媒 华
文公司 任监 事长 、纪 委书 记。2016 年 11 月 起任 公 司党委 书记 ，2017 年 3 月 起任公 司董 事长 、
法定代 表人 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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张瑞兵 ，董 事， 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投 资有 限责 任公 司工 作，先 后 任
股 权 管理 部 业务 副 经理 、业 务 经理 ， 资本 市 场部 业务 经 理， 策 略投 资 部助 理投 资 经理 ， 公开
市场投 资部 助理 投资 经理 ，战略 发展 部业 务经 理、 组负责 人， 现任 战略 发展 部处长 。2014 年
5 月起 任公 司董 事。 
傅敏， 董事 ，大学 本 科， 会计师 。1979 年 12 月至 1988 年 3 月 ，任 冶金 工业 部西南 地 勘
局财会 处干 部。1988 年 3 月至2005 年7 月， 在 中国 建设银 行工 作， 历任 财会 部 干部 、 人 力资
源部干 部、 副处 长、 处 长 、 总经 理助 理。2005 年7 月至 2011 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任
公司工 作， 历任 人力 资源 部副总 经理 、业 务总 监 。2011 年 6 月 至 2016 年 11 月 ，在 中投 发展
有 限 责任 公 司工 作 ，历 任 人 力 资源 部 总经 理 、总 裁助 理 、工 会 主席 、 党委 委员 、 副总 裁 、董
事。现 任中 国建 银投 资有 限责任 公司 战略 发展 部专 职 董事 。2017 年3 月起 任 公司董 事 。 
Santo Borsellino ， 董事 ， 硕士研 究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责 经济研 究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金 融 部 助 理 ，1995-1997 年在 ROLOFINANCE 
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析 师；1999-2004 年在 LEHMAN 
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员 ；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人 ； 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副 总裁； 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR 
SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总监。
2013 年 6 月起 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理 。2013 年 11 月起 任公司 董 事 。 
游一冰 ， 董事 ， 大 学本 科， 英国特 许保 险学 会高 级会 员 （FCII ） 及英国特 许保 险 师 （Chartered 
Insurer）。 1989 年 起任 中国 人民保 险公 司总 公司 营业 部助理 经理； 1994 年 起任 中国保 险 （欧 洲)
控股有 限公 司总 裁助 理 ；1996 年 起任 忠利 保险 有限 公司英 国分 公司 再保 险承 保人 ；1998 年起
任忠利 亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年起 任中 意人 寿 保险有 限公 司董 事 。2007 年起任 中意 财产
保险有 限公 司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董事 。 
董树梓 ， 董事 ， 大学 本科 ， 高 级会 计师 。1983 年 7 月至 2002 年 3 月 ， 在 山东 临沂电 业 局
工作 ， 历 任 会 计 、 科 长 、 副总会 计师 。2002 年3 月至 2003 年2 月 ， 在山 西鲁 晋王曲 发电 公司
工作，任 党 组成 员、 总 会 计师。2003 年2 月至2008 年 3 月 ， 任 鲁能 集团 经营 考核与 审计 部总
经理 。2008 年 3 月至 2011 年 2 月， 任英 大泰 和人 寿股 份 有限 公司 山东 分公 司总经 理 。2011
年 2 月 至今 ，在 中国 电力 财务有 限公 司工 作 。 历任 审计部 主任 ，公司 党 组成 员、总 会计 师 。
2017 年 3 月起 任公 司董 事 。 
周向勇 ， 董事 ，硕 士研 究 生，21 年 金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中 国建
设银行 总行 工作 ，先 后任 办公室 科员 、个 人银 行业 务部主 任科 员。2004 年 12 月至 2011 年 1上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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月在中 国建 银投 资公 司工 作，任 办公 室高 级业 务经 理、业 务运 营组 负责 人。2011 年 1 月加 入
国泰基 金管 理有 限公 司， 任总经 理助 理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日 任 公司副 总经 理，
2016 年 7 月8 日起 任公 司 总经理 及公 司董 事。 
王军， 独立 董事 ，博 士研 究生， 教授 。1986 年 起在 对外经 济贸 易大 学法 律系 、法学 院 执
教 ， 任助 教 、讲 师 、副 教授 、 教授 、 博士 生 导师 、法 学 院副 院 长、 院 长， 兼任 全 国法 律 专业
学 位 研究 生 教育 指 导委 员会 委 员、 国 际贸 易 和金 融法 律 研究 所 所长 、 中国 法学 会 国际 经 济法
学 研 究会 副 会长 、 中国 法学 会 民法 学 研究 会 常务 理事 、 中国 法 学教 育 研究 会第 一 届理 事 会常
务 理 事、 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会仲 裁 员、 新加 坡 国际 仲 裁中 心 仲裁 员、 北 京仲 裁 委员
会仲裁 员、 大连 仲裁 委员 会仲裁 员等 职。2013 年起 兼任金 诚信 矿业 管理 股份 有限公 司（ 目 前
已 上市 ） 独立 董事 ，2015 年5 月 起兼 任北 京采 安律 师事务 所兼 职律 师 。2010 年 6 月 起任 公司
独立董 事。 
常瑞明 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起在 工商 银行 河北 省工 作，历 任 河
北 沧 州市 支 行主 任 、副 行长 ； 河北 省 分行 办 公室 副主 任 、信 息 处处 长 、副 处长 ； 河北 保 定市
分行行 长、 党组 副书 记、 书记； 河北 省分 行副 行长 、行长 、党 委书 记；2004 年起任 工商 银 行
山西省 分行 行长 、 党 委书 记 ； 2007 年起 任工 商银 行工 会工作 委员 会常 务副 主任 ； 2010 年至2014
年任北 京银 泉大 厦董 事长 。2014 年 10 月 起任 公司 独立董 事 。 
杨小舟 ， 独立 董事 ， 博士 研究生 ， 研究 员 。1981 年7 月至1985 年7 月 ， 任南 京林业 大学
（原南 京林 产工 业学 院 ） 财务处 会计 员 。1988 年 9 月至 1998 年 3 月 ， 在 中国 财政科 学研 究院
（原财 政部 财政 科学 研究 所） 工作 ，历 任 实 习研 究 员、 助理 研究 员、 副研 究 员、 研究 室主 任。
1998 年 3 月至2000 年 3 月， 任长 天国 际科 技有 限 公司财 务总 监 。2000 年3 月至 2002 年 4 月，
任福建 实达 集团 股份 有限 公司财 务总 监 。2002 年6 月至 2005 年 5 月， 任同 方 股份有 限公 司副
总裁 。2005 年 12 月 起 在 中国财 政科 学研 究院 工作 ，任研 究员 ， 研 究生 部博 士生导 师。2017
年 3 月起 任 公司 独立 董事 。 
黄晓衡 ， 独立 董事 ， 硕士 研究生 ， 高级 经济 师 。1975 年 7 月至1991 年6 月 ， 在中国 建设
银 行 江 苏省 分 行工 作 ， 先后 任 职 于 计划处 、 信贷 处、 国 际 业务 部 ，历任 副 处长 、 处 长。1991
年 6 月 至 1993 年 9 月， 任 中国建 设银 行伦 敦代 表处 首席代 表 。1993 年 9 月 至 1994 年 7 月，
任中国 建设 银行 纽约 代表 处首席 代表 。 1994 年 7 月 至 1999 年3 月 ， 在 中国 建 设银行 总行 工作 ，
历任 国 际部 副总 经理 、 资 金计划 部总 经理 、 会 计部 总经理 。1999 年3 月 至 2010 年1 月， 在中
国国际 金融 有限 公司 工作 ，历 任 财 务总 监、 公司 管 委会成 员 、顾 问。2010 年4 月至2012 年3
月 ， 任汉 石投 资管 理有 限 公司 （香 港 ） 董 事总 经理 。2013 年 8 月至 2016 年1 月，任 中金 基金上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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管理有 限公 司独 立董 事 。2017 年3 月起 任 公司 独立 董事。 
2. 监事 会成 员 
梁凤玉 ， 监事 会主 席 ， 硕 士研究 生 ， 高 级会 计师 。1994 年 8 月至 2006 年 6 月 ， 先 后 于 建
设 银 行辽 宁 分行 国 际业 务部 、 人力 资 源部 、 葫芦 岛市 分 行城 内 支行 、 葫芦 岛市 分 行计 财 部、
葫 芦 岛市 分 行国 际 业务 部、 建 设银 行 辽宁 分 行计 划财 务 部工 作 ，任 业 务经 理、 副 行长 、 副总
经理等 职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任 公司 财务 会 计部 工作 。2007
年 4 月至 2008 年 2 月在 中 国投资 咨询 公司 任财 务总 监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月 在中 国建
银投资 有限 责任 公司 财务 会计部 任高 级经 理 。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在 建 投投资 有限 责任
公司任 副总 经理 。2014 年 12 月 起任 公司 监事 会主 席 。 
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学 本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India
任公司 秘书 及法 务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月， 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规 部主 管、
公司秘 书兼 法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规 部副 总经理 。2008
年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合 规部 主
管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南 亚及南 亚合 规
部主管 。2014 年 3 月 17 日 起任 Generali Investments Asia Limited 首席执 行官 。2016 年 12 月 1
日起 任 Generali Investments Asia Limited 执行董 事。2014 年 12 月起 任公 司监 事 。 
刘锡忠 ， 监 事 ， 研 究生。1989 年2 月 至1995 年 5 月 ， 中国 人民 银行 总行 稽核 监察局 主任
科员 。1995 年6 月至2005 年6 月 ， 在 华北 电力 集团 财务有 限公司 工作 ， 历任 部门经 理、 副总
经理 。2005 年 7 月起 在中 国 电力 财务 有限 公司 工作 ， 历任 华北 分公 司 副 总经 理 、 纪 检监 察 室
主持工 作、 风险 管理 部主 任、 资金 管 理部 主任 、 河北 业务 部主 任 ， 现任 风险 管理部 主任 。2017
年 3 月 起任 公司 监事 。 
邓时锋 ，监 事， 硕士 研究 生。曾 任职 于天 同证 券。2001 年 9 月加 盟国 泰基 金 管理有 限公
司， 历 任行 业研 究员、 社 保 111 组 合基 金经 理助 理 、 国泰 金鼎 价值 混合和 国 泰金泰 封闭 的基 金
经理助 理 ，2008 年 4 月 起 任国泰 金鼎 价值 精选 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2009 年 5 月起 兼任
国泰区 位优 势混 合型 证券 投资基 金 （ 原国 泰区 位优 势股票 型证 券投 资基 金） 的基金 经理 ， 2013
年 9 月至 2015 年 3 月兼 任 国泰估 值优 势股 票型 证券 投资基 金（LOF ）的基金 经理，2015 年 9
月起兼 任国 泰央 企改 革股 票型证 券投 资基 金的 基金 经理。2015 年 8 月 起任 公 司职工 监事 。 
倪蓥， 监事， 硕士 研究 生 。1998 年7 月至2001 年 3 月， 任 新晨 信息 技术 有限 责任公 司项
目 经理 。2001 年 3 月 加入 国泰基 金管 理有 限公 司， 现任信 息技 术部 总监 、运 营管理 部总监。
2017 年 2 月起 任公 司职 工 监事。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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宋凯， 监事 ，大学 本 科。2008 年 9 月 至 2012 年 10 月，任 毕马 威华 振会 计师 事务所 上海
分所 助 理经 理 。2012 年 12 月 加入 国泰 基金 管理 有限 公司 ， 现任 纪 检监 察室 副 主任 、 审 计部 总
监助理 。2017 年 3 月起 任 公司职 工监 事 。 
3. 高级 管理 人员 
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 
周向勇 ， 总 经理 ， 简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 
陈星德 ，博 士，15 年 证券 基金从 业 经 历。 曾就 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证券监 督 管
理委员 会、 瑞士 银行 环球 资 产管理 香港 公司 和国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 。 2009 年 1 月至 2015
年 11 月 就职 于上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ，历 任督 察长、 副总 经理 。2015 年 12 月 加入 国泰
基金管 理有 限公 司， 担任 公司副 总经 理。 
李辉， 大学 本科 ，17 年金 融从业 经历 。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任 职于 上 海远洋 运输
公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月 任职 于中 宏人 寿 保险有 限公 司，2003 年 1 月至 2005 年 7
月任职 于海 康人 寿保 险有 限公司 ，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7 月
至 2010 年 3 月 任职 于星 展 银行 。2010 年 4 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 ， 先 后担任 财富 大学
负责人 、总 经理 办公 室负 责人、 人力 资源 部（ 财富 大学） 及行 政管 理部 负责 人，2015 年 8 月
至 2017 年 2 月 任公 司总 经 理助理 ，2017 年 2 月起 担 任公司 副总 经理 。 
李永梅 ，博 士研 究生 学历 ，硕士 学位 ，18 年证 券从 业经历 。1999 年 7 月至 2014 年 2 月
就 职 于中 国 证监 会 陕西 监管 局 ，历 任 稽查 处 副主 任科 员 、主 任 科员 、 行政 办公 室 副主 任 、稽
查二处 副处 长等 ； 2014 年 2 月至 2014 年 12 月 就职 于中国 证监 会上 海专 员办 ， 任副 处长 ； 2015
年 1 月至 2015 年 2 月 就 职于上 海申 乐实 业控 股集 团有限 公司 ，任 副总 经理 ；2015 年 2 月至
2016 年 3 月就 职于 嘉合 基 金管理 有限 公司 ，2015 年 7 月起 任公 司督 察长 ； 2016 年 3 月加 入国
泰基金 管理 有限 公司 ，2016 年 3 月 25 日 起任 公司 督 察长 。 
4. 本基 金 的 基金 经理 
（1） 现任 基金 经理 
韩哲昊 ， 硕士 ，7 年证 券从 业经历 。2010 年9 月至 2011 年9 月 在旻 盛投 资有 限 公司工 作，
任交易 员。2011 年 9 月加 入国泰 基金 管理 有限 公司 ，历任 债券 交易 员、 基金 经理助 理。2015
年 6 月 起任 国泰 货币 市场 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 民安增 利债 券 型
发起式 证券 投资 基金 和上证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金的基金
经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月任 国泰 信用 债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理 ，2015 年 7 月
至 2017 年3 月 任国 泰淘 金 互联网 债券 型证 券投 资基 金 的基 金经 理 ， 2015 年7 月 起兼 任 国 泰创上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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利债券 型证 券投 资基 金（ 原国泰 6 个 月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金） 的基 金经理 ，2016 年
12 月 起兼 任国 泰利 是宝 货 币市场 基金 的基 金经 理 ，2017 年2 月 起兼 任国 泰润 利纯债 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理，2017 年 3 月起 兼任 国泰 润 泰纯债 债券 型证 券投 资基 金、国 泰现 金宝
货币市 场基 金的 基金 经理 。 
（2） 历任 基金 经理 
本基金 自成 立 之 日起至 2015 年 6 月 24 日由张 一格 担任基 金经 理， 自 2015 年 6 月 25 日
至今由 韩哲 昊担 任基 金经 理 。 
5. 投资 决策 委员 会成 员 
本 基 金 管理 人 设有 公 司投资 决 策 委员 会 ，其 成 员在公 司 高 级管 理 人员 、 投研部 门 负 责人
及 业 务骨 干 等相 关 人员 中产 生 。公 司 总经 理 可以 推荐 上 述人 员 以外 的 投资 管理 相 关人 员 担任
成 员 ，督 察 长和 运 营体 系负 责 人列 席 公司 投 资决 策委 员 会会 议 。公 司 投资 决策 委 员会 主 要职
责 是 根据 有 关法 规 和基 金合 同 ，审 议 并决 策 公司 投资 研 究部 门 提出 的 公司 整体 投 资策 略 、基
金大类 资产 配置 原则 ，以 及研究 相关 投资 部门 提出 的重大 投资 建议 等。 
投资决 策委 员会 成员 组成 如下： 
主任委 员： 
周向勇 ：总 经理 
委员： 
周向勇 ：总 经理 
陈星德 ：副 总经 理 
吴晨： 绝对 收益 投资 （事 业）部 副总 监（ 主持 工作 ） 
邓时锋 ：权 益投 资（ 事业 ）部小 组负 责人 
吴向军 ：国 际业 务部 副总 监（主 持工 作） 
6. 上述 成员 之间 均不 存在 近亲属 或家 属关 系 。 
（ 四） 基金 管理 人的 职责 
1. 依法 募集 基金 ， 办理 或 者委托 经 中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
2. 办理 基金 备案 手续 ； 
3. 对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5. 进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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6. 编制 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ； 
7. 计 算并 公告 基金 资产 净 值与基 金份 额净 值， 确定 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
8. 办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9. 按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 或配 合基 金托 管人 、基 金份 额持 有人 依 法召集 基金
份额持 有人 大会 ； 
10.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
11.以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ； 
12.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他职 责。 
（ 五） 基金 管理 人的 承诺 
1. 本 基 金管 理 人承 诺 严格遵 守 现 行有 效 的相 关 法律、 法 规 、规 章 、基 金 合同和 中 国 证监
会 的 有关 规 定， 建 立健 全内 部 控制 制 度， 采 取有 效措 施 ，防 止 违反 现 行有 效的 有 关法 律 、法
规、规 章、 基金 合同 和中 国证监 会有 关规 定的 行为 发生。 
2. 本 基 金管 理 人承 诺严 格遵 守 《 证券 法 》 、 《 基 金法》 及 有 关法 律 法规 ，建 立健 全 内 部控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为发 生： 
(1)将 其固 有财 产或 者他 人 财产混 同于 基金 财产 从事 证券投 资； 
(2)不 公平 地对 待其 管理 的 不同基 金财 产； 
(3)利 用基 金财 产为 基金 份 额持有 人以 外的 第三 人谋 取利益 ； 
(4)向 基金 份额 持有 人违 规 承诺收 益或 者承 担损 失； 
(5)法 律法 规或 中国 证监 会 禁止的 其他 行为 。 
3. 本基 金管 理人 承诺 加强 人员管 理 ，强 化职 业操 守 ，督 促和 约束 员工 遵守 国 家有关 法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
(1)越 权或 违规 经营 ； 
(2)违 反基 金合 同或 托管 协 议； 
(3)故 意损 害基 金份 额持 有 人或其 他基 金相 关机 构的 合法利 益； 
(4)在 向中 国证 监会 报送 的 资料中 弄虚 作假 ； 
(5)拒 绝、 干扰 、阻 挠或 严 重影响 中国 证监 会依 法监 管； 
(6)玩 忽职 守、 滥用 职权 ； 
(7)违 反现 行有 效的 有关 法 律、 法规 、规 章、 基金 合 同和中 国证 监会 的有 关规 定， 泄漏 在
任 职 期间 知 悉的 有 关证 券、 基 金的 商 业秘 密 ，尚 未依 法 公开 的 基金 投 资内 容、 基 金投 资 计划
等信息 ； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(8)违 反证 券交 易场 所业 务 规则， 利用 对敲 、倒 仓等 手段操 纵市 场价 格， 扰乱 市场 秩 序 ； 
(9)贬 损同 行， 以抬 高自 己 ； 
(10)以 不正 当手 段谋 求业 务发展 ； 
(11)有 悖社 会公 德， 损害 证券投 资基 金人 员形 象； 
(12)在 公开 信息 披露 和广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ； 
(13)其 他法 律、 行政 法规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 
（ 六） 基金 经理 承诺 
1. 依 照 有关 法 律法 规 和基金 合 同 的规 定 ，本 着 谨慎的 原 则 为基 金 份额 持 有人谋 取 最 大利
益； 
2. 不利 用职 务之 便为 自己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ； 
3. 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ，尚 未依 法公 开的 基 金投资 内容 、
基金投 资计 划等 信息 ； 
4. 不以 任何 形式 为其 他组 织或个 人进 行证 券交 易。 
（ 七） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1. 内部 控制 制度 概述 
基金管 理人 为防 范和 化解 经营运 作中 面临 的风 险 ， 保证经 营活 动的 合法 合规 和有效 开展 ，
制定了 一系 列组 织 机 制 、 管理方 法 、操 作程 序与 控 制措施 ， 形成 了公 司完 整 的内部 控制 体系 。
该内部 控制 体系 涵盖 了内 部会计 控制 、 风险 管理 控 制和监 察稽 核制 度等 公司 运营的 各个 方面 ，
并通过 相应 的具 体业 务控 制流程 来严 格实 施。 
(1)内 部风 险控 制遵 循的 原 则 
1）全 面性 原则 ：内 部风 险 控制必 须覆 盖公 司所 有部 门和岗 位 ，渗 透各 项业 务 过程和 业务
环节； 
2）独 立性 原则 ：公 司设 立 独立的 稽核 监察 部， 稽核 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性 ，
负责对 公司 各部 门内 部风 险控制 工作 进行 稽核 和检 查； 
3）相 互制 约原 则： 公司 及 各部门 在内 部组 织结 构的 设计上 形成 一种 相互 制约 的机制 ， 建
立不同 岗位 之间 的制 衡体 系； 
4）保 持与 业务 发展 的同 等 地位原 则 ：公 司的 发展 必 须建立 在风 险控 制制 度完 善和稳 固的
基础上 ，内 部风 险控 制应 与公司 业务 发展 放在 同等 地位上 ； 
5）定 性和 定量 相结 合原 则 ：建 立完 备风 险控 制指 标 体系 ，使 风险 控制 更具 客 观性和 操作
性。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(2)内 部会 计控 制 
公 司 根 据国 家 有关 法 律法规 和 财 务会 计 准则 的 要求， 建 立 了完 善 的内 部 会计控 制 制 度，
实 现 了职 责 分离 和 岗位 相互 制 约， 确 保会 计 核算 的真 实 、准 确 、完 整 ，并 保证 各 基金 会 计核
算和公 司财 务管 理的 相互 独立， 保护 基金 资产 的独 立、安 全。 
(3)风 险管 理控 制制 度 
公 司 为 有效 控 制管 理 运营中 的 风 险， 建 立了 一 整套完 整 的 风险 管 理控 制 制度， 其 内 容由
一 系 列的 具 体制 度 构成 ，主 要 包括 ： 岗位 分 离和 空间 分 离制 度 、投 资 管理 控制 制 度、 信 息技
术 控 制、 营 销业 务 控制 、信 息 披露 制 度、 资 料保 全制 度 和独 立 的稽 核 制度 、人 力 资源 管 理以
及 相 应的 业 务控 制 流程 等。 通 过这 些 控制 制 度和 流程 ， 对公 司 面临 的 投资 风险 和 管理 风 险进
行有效 的控 制。 
(4)监 察稽 核制 度 
公 司 实 行独 立 的监 察 稽核制 度 ， 通过 对 稽核 监 察部充 分 授 权， 对 公司 执 行国家 有 关 法律
法 规 情况 、 以及 公 司内 部控 制 制度 的 遵循 情 况和 有效 性 进行 全 面的 独 立监 察稽 核 ，确 保 公司
经营的 合法 合规 性 和 内部 控制的 有效 性。 
2. 基金 管理 人内 部控 制要 素 
(1)控 制环 境 
公 司 经 过多 年 的管 理 实践， 建 立 了良 好 的控 制 环境， 以 保 证内 部 会计 控 制和管 理 控 制的
有 效 实施 ， 主要 包 括科 学的 公 司治 理 结构 、 合理 的组 织 结构 和 分级 授 权、 注重 诚 信并 关 注风
险的道 德观 和经 营理 念、 独立的 监察 稽核 职能 等方 面。 
1）公 司建 立并 完善 了科 学 的治理 结构 ， 目前 有独 立 董事 4 名 。董 事会 下设 提 名及资 格审
查 委 员会 、 薪酬 委 员会 、考 核 委员 会 等专 业 委员 会， 对 公司 重 大经 营 决策 和发 展 规划 进 行决
策及监 督； 
2）在 组织 结构 方面 ，公 司 设立的 执行 委员 会 、投 资 决策委 员会 、 风险 管理 委 员 会之 间有
明确的 授权 分工 和风 险控 制责任 ， 既相 互独 立， 又 相互合 作和 制约 ， 形成 了 合理的 组织 结构 、
决策授 权和 风险 控制 体系 ； 
3）公 司一 贯坚 持诚 信为 投 资人 服 务的 道德 观和 稳健 经营的 管理 理念 。 在员 工 中加强 职业
道德教 育和 风险 观念 ，形 成了诚 信为 本和 稳健 经营 的企业 文化 ； 
4）公 司稽 核监 察部 拥有 对 公司任 何经 营活 动进 行独 立监察 稽核 的权 限 ，并 对 公司内 部控
制措施 的实 施情 况和 有效 性进行 评价 和提 出改 进建 议。 
（2） 控制 的性 质和 范围 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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1）内 部会 计控 制 
公 司 建 立了 完 善的 内 部会计 控 制 ，保 证 基金 核 算和公 司 财 务核 算 的独 立 性、全 面 性 、真
实性和 及时 性。 
首先 ，公 司根 据国 家有 关 法律法 规 、有 关会 计制 度 和准则 ， 制定 了完 善的 公 司财务 制度 、
基 金 会计 制 度以 及 会计 业务 控 制流 程 ，做 好 基金 业务 和 公司 经 营的 核 算工 作， 真 实、 完 整、
准确地 记录 和反 映基 金运 作情况 和公 司财 务状 况。 
其 次 ， 公司 将 基金 会 计和公 司 财 务核 算 从人 员 上、空 间 上 和业 务 活动 上 严格分 开 ， 保证
两 者 相互 独 立， 各 基金 之间 做 到独 立 建帐 、 独立 核算 ， 保证 基 金资 产 和公 司资 产 之间 、 以及
各基金 资产 之间 的相 互独 立性。 
公 司 建 立了 严 格的 岗 位职责 分 离 控制 、 凭证 与 记录控 制 、 资产 接 触控 制 、独立 稽 核 等制
度 ， 确保 在 基金 核 算和 公司 财 务管 理 中做 到 对资 源 的 有 效控 制 、有 关 功能 的相 互 分离 和 各岗
位的相 互监 督等 。 
另 外 公 司还 建 立了 严 格的财 务 管 理制 度 ，执 行 严格的 预 算 管理 和 财务 费 用审批 制 度 ，加
强成本 控制 和监 督。 
2）风 险管 理控 制 
公司在 经营 管理 中建 立了 有效的 风险 管理 控制 体系 ，主要 包括 ： 
岗 位 分 离和 空 间隔 离 制度： 为 保 证各 部 门的 相 对独立 性 ， 公司 建 立了 明 确的岗 位 分 离制
度；同 时实 行空 间隔 离制 度，建 立防 火墙 ，充 分保 证信息 的隔 离和 保密 ； 
投 资 管 理业 务 控制 ： 通过建 立 完 整的 研 究业 务 控制、 投 资 决策 控 制、 交 易业务 控 制 ，完
善 投 资决 策 委员 会 的投 资决 策 职能 和 风险 管 理委 员会 的 风险 控 制职 能 ，实 行投 资 总监 和 基金
经 理 分级 授 权制 度 和股 票池 制 度， 进 行集 中 交易 ，以 及 风险 管 理 部 对 投资 交易 实 时监 控 等，
加 强 投资 管 理控 制 ，做 到研 究 、投 资 、交 易 、风 险控 制 的相 互 独立 、 相互 制约 和 相互 配 合，
有 效 控制 操 作风 险 ；建 立了 科 学先 进 的投 资 风险 量化 评 估和 管 理体 系 ，控 制投 资 业务 中 面临
的 市 场风 险 、集 中 风险 、流 动 性风 险 等； 建 立了 科学 合 理的 投 资业 绩 绩效 评估 体 系， 对 投资
管理的 风险 和业 绩进 行及 时评估 和反 馈； 
信 息 技 术控 制 ：为 保 证信息 技 术 系统 的 安全 稳 定，公 司 在 硬件 设 备运 行 维护、 软 件 采购
维护、 网络 安全 、数 据库 管理、 危机 处理 机制 等方 面均制 定实 施了 完善 的制 度和控 制流 程； 
营 销 业 务控 制 ：公 司 制定了 完 善 的市 场 营销 、 客户开 发 和 客户 服 务制 度 ，以保 证 在 营销
业务中 对有 关法 律法 规的 遵守， 以及 对经 营风 险的 有效控 制； 
信 息 披 露控 制 和资 料 保全制 度 ： 公司 制 定了 规 范的信 息 披 露管 理 办法 ， 保证信 息 披 露的上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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及 时 、准 确 和完 整 ；在 资料 保 全方 面 ，建 立 了完 善的 信 息资 料 保全 备 份系 统， 以 及完 整 的会
计、统 计和 各种 业务 资料 档案； 
独 立 的 监察 稽 核制 度 ：稽核 监 察 部有 权 对公 司 各业务 部 门 工作 进 行稽 核 检查， 并 保 证稽
核的独 立性 和客 观性 。 
3）内 部控 制制 度的 实施 
公 司 风 险管 理 委员 会 首先从 总 体 上制 定 了公 司 风险控 制 制 度， 对 公司 面 临的主 要 风 险进
行 辨 识和 评 估， 制 定了 风险 控 制原 则 。在 风 险管 理委 员 会总 体 方针 指 导下 ，各 部 门根 据 各自
业 务 特点 ， 对业 务 活动 中存 在 的风 险 点进 行 了揭 示和 梳 理， 有 针对 性 地建 立了 详 细的 风 险控
制流程 ，并 在实 际业 务中 加以控 制 。 
(3)内 部控 制实 施情 况检 查 
公 司 稽 核监 察 部在 进 行风险 评 估 的基 础 上， 对 公司各 业 务 活动 中 内部 控 制措施 的 实 施情
况 进 行定 期 和不 定 期的 监察 稽 核， 重 点是 业 务活 动中 风 险暴 露 程度 较 高的 环节 ， 以确 保 公司
经营合 法合 规、 以及 内部 控制制 度的 有效 遵循 。 
在 确 保 现有 内 部控 制 制度实 施 情 况的 基 础上 ， 公司会 根 据 新业 务 开展 和 市场变 化 情 况，
对 内 部控 制 制度 进 行及 时的 更 新和 调 整， 以 适应 公司 经 营活 动 的变 化 。公 司稽 核 监察 部 在对
内 部 控制 制 度的 执 行情 况进 行 监察 稽 核的 基 础上 ，也 会 重点 对 内部 控 制制 度的 有 效性 进 行评
估，并 提出 相应 改进 建议 。 
(4)内 部控 制实 施情 况的 报 告 
公 司 建 立了 有 效的 内 部控制 制 度 实施 报 告流 程 ，各部 门 对 于内 部 控制 制 度实施 过 程 中出
现 的 失效 情 况须 及 时向 公司 高 级管 理 层和 稽 核监 察部 报 告， 使 公司 高 级管 理层 和 稽核 监 察部
及时了 解内 部控 制出 现的 问题并 作出 妥善 处理 。 
稽 核 监 察部 在 对内 部 控制实 施 情 况的 监 察中 ， 对发现 的 问 题均 立 即向 公 司高级 管 理 层报
告， 并提 出相 应 的 建议 ， 对于重 大问 题 ，则 通过 督 察长及 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
同时稽 核监 察部 定期 出具 独立的 监察 稽核 报告 ，直 接报公 司董 事长 和中 国证 监会。 
4. 内部 控制 制度 声明 
基 金 管 理人 保 证以 上 披露真 实 、 准确 ， 并承 诺 基金管 理 人 将根 据 市场 变 化和业 务 发 展不
断完善 内部 控制 制度 ，切 实维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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四、基 金托管人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月， 是一 家国 内领 先 、国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行，
总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市(股 票代 码601939) 。 
2015 年末， 本集 团资 产总 额 18.35 万 亿元 ， 较 上年 增 长9.59%； 客 户贷 款和 垫款 总额 10.49
万亿元 ，增 长 10.67% ；客 户存款 总额 13.67 万亿 元 ，增长 5.96%。 净利润 2,289 亿元 ，增 长
0.28% ；营 业收 入 6,052 亿元， 增 长 6.09% ， 其中 ，利息 净收 入增 长 4.65% ，手续 费及 佣金 净
收入增 长4.62% 。 平均 资产 回报 率 1.30% ， 加 权平 均净 资产收 益 率 17.27% ， 成 本 收入 比 26.98%，
资本充 足 率15.39% ，主 要 财务指 标领 先同 业。 
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营 业网 点 “ 三综 合” 建设 取得新 进展 ， 综 合性 网点 数量达1.45
万个， 综合 营销 团队2.15 万个， 综合 柜员 占比 达到88% 。启 动深 圳等8家 分行 物 理渠道 全面 转
型创新 试点 ，智 慧网 点、 旗舰型 、综 合型 和轻 型网 点建设 有序 推进 。电 子银 行主渠 道作 用进
一步凸 显， 电子 银行 和自 助渠道 账务 性交 易量 占比 达95.58% ， 较上 年提 升7.55 个百 分点 ；同
时推广 账号 支付 、手 机支 付、跨 行付 、龙 卡云 支付 、快捷 付等 五种 在线 支付 方式， 成功 实现
绝大多 数主 要快 捷支 付业 务的全 行集 中处 理。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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转型业 务快 速增 长 。信 用 卡累计 发卡 量8,074 万张 ， 消费交 易额2.22 万亿 元 ， 多项核 心指
标继续 保持 同业 领先 。 金 融资产1,000 万 以上 的私 人 银行客 户数 量增 长23.08% ，客 户金 融资 产
总量增 长32.94% 。 非金 融 企业债 务融 资工 具累 计承 销5,316 亿 元， 承销 额市 场 领先 。资 产托 管
业务规 模7.17 万 亿元 ，增 长67.36% ； 托管 证券 投资 基金数 量和 新增 只数 均为 市场第 一。 人民
币国际 清算 网络 建设 再获 突破， 继伦 敦之 后， 再获 任瑞士 、智 利人 民币 清算 行资格 ；上 海自
贸区、 新疆 霍尔 果斯 特殊 经济区 主要 业务 指标 居同 业首位 。 
2015年 ， 本集 团先 后获 得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ，并 独家 荣获 美国 《环 球 金融 》杂 志
“中国 最佳 银行 ” 、 香港 《 财资 》杂 志“ 中国 最佳 银 行” 及香 港《 企业 财资 》 杂志 “中 国最 佳
银行” 等大 奖。 本集 团在 英国《 银行 家》 杂志2015 年“世 界银 行品 牌1000 强 ”中， 以一 级资
本总额 位列 全球 第二 ；在 美国《 福布 斯》 杂志2015 年度全 球企 业2000 强 中位 列第二 。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、基 金市 场处 、证 券保 险 资产市 场处 、
理 财 信 托股 权 市场 处、QFII 托 管 处、 养 老金 托 管处 、清 算 处 、核 算 处、 跨境 托管 运 营 处、 监
督稽核 处等10个 职能 处室 ， 在上海 设有 投资 托管 服务 上海备 份中 心 ， 共 有员 工220 余人 。 自2007
年 起 ，托 管 部连 续 聘请 外部 会 计师 事 务所 对 托管 业务 进 行内 部 控制 审 计， 并已 经 成为 常 规化
的内控 工作 手段 。 
（二） 主要 人员 情况 
赵 观 甫 ，资 产 托管 业 务部总 经 理 ，曾 先 后在 中 国建设 银 行 郑州 市 分行 、 总行信 贷 部 、总
行信贷 二部 、 行长 办公 室 工作 ，并 在中 国建 设银 行 河北省 分行 营业 部 、总 行 个人银 行业 务部 、
总 行 审计 部 担任 领 导职 务， 长 期从 事 信贷 业 务、 个人 银 行业 务 和内 部 审计 等工 作 ，具 有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张 军 红 ，资 产 托管 业 务部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行青 岛 分行 、 中国建 设 银 行总
行 零 售业 务 部、 个 人银 行业 务 部、 行 长办 公 室， 长期 从 事零 售 业务 和 个人 存款 业 务管 理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 
张力铮 ， 资产 托管 业务 部 副总经 理 ，曾 就职 于中 国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信 贷二 部、
信 贷 部、 信 贷管 理 部、 信贷 经 营部 、 公司 业 务部 ，并 在 总行 集 团客 户 部和 中国 建 设银 行 北京
市 分 行担 任 领导 职 务， 长期 从 事信 贷 业务 和 集团 客户 业 务等 工 作， 具 有丰 富的 客 户服 务 和业
务管理 经验 。 
黄 秀 莲 ，资 产 托管 业 务部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行总 行 会计 部 ，长期 从 事 托管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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作 为 国 内首 批 开办 证 券投资 基 金 托管 业 务的 商 业银行 ， 中 国建 设 银行 一 直秉持 “ 以 客户
为 中 心” 的 经营 理 念， 不断 加 强风 险 管理 和 内部 控制 ， 严格 履 行 托 管 人的 各项 职 责， 切 实维
护 资 产持 有 人的 合 法权 益， 为 资产 委 托人 提 供高 质量 的 托管 服 务。 经 过多 年稳 步 发展 ， 中国
建 设 银行 托 管资 产 规模 不断 扩 大， 托 管业 务 品种 不断 增 加， 已 形成 包 括证 券投 资 基金 、 社保
基 金 、 保险 资 金、 基本 养老 个 人 账户 、QFII 、企 业年 金 等 产品 在 内的 托管 业务 体 系 ，是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2016 年一 季度 末， 中国 建设 银行已 托管 584
只 证 券投 资 基金 。 中国 建设 银 行专 业 高效 的 托管 服务 能 力和 业 务水 平 ，赢 得了 业 内的 高 度认
同。 中国 建设 银行 自2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《 全球 托管 人》 评 为“ 中国 最佳 托
管银行 ” 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作 为 基 金托 管 人， 中 国建设 银 行 严格 遵 守国 家 有关托 管 业 务的 法 律法 规 、行业 监 管 规章
和 本 行内 有 关管 理 规定 ，守 法 经营 、 规范 运 作、 严格 监 察， 确 保业 务 的稳 健运 行 ，保 证 基金
财 产 的安 全 完整 ， 确保 有关 信 息的 真 实、 准 确、 完整 、 及时 ， 保护 基 金份 额持 有 人的 合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中 国 建 设银 行 设有 风 险与内 控 管 理委 员 会， 负 责全行 风 险 管理 与 内部 控 制工作 ， 对 托管
业 务 风险 控 制工 作 进行 检查 指 导。 资 产托 管 业务 部专 门 设置 了 监督 稽 核处 ，配 备 了专 职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
资 产 托 管业 务 部具 备 系统、 完 善 的制 度 控制 体 系，建 立 了 管理 制 度、 控 制制度 、 岗 位职
责 、 业务 操 作流 程 ，可 以保 证 托管 业 务的 规 范操 作和 顺 利进 行 ；业 务 人员 具备 从 业资 格 ；业
务 管 理严 格 实行 复 核、 审核 、 检查 制 度， 授 权工 作实 行 集中 控 制， 业 务印 章按 规 程保 管 、存
放 、 使用 ， 账户 资 料严 格保 管 ，制 约 机制 严 格有 效； 业 务操 作 区专 门 设置 ，封 闭 管理 ， 实施
音 像 监控 ； 业务 信 息由 专职 信 息披 露 人负 责 ，防 止泄 密 ；业 务 实现 自 动化 操作 ， 防止 人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依 照 《 基金 法 》及 其 配套法 规 和 基金 合 同的 约 定，监 督 所 托管 基 金的 投 资运作 。 利 用自
行开发 的 “托 管业 务综 合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” ，严 格按 照现 行法 律法 规 以及基 金合 同规上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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定 ， 对基 金 管理 人 运作 基金 的 投资 比 例、 投 资范 围、 投 资组 合 等情 况 进行 监督 ， 并定 期 编写
基 金 投资 运 作监 督 报告 ，报 送 中国 证 监会 。 在日 常为 基 金投 资 运作 所 提供 的基 金 清算 和 核算
服 务 环节 中 ，对 基 金管 理人 发 送的 投 资指 令 、基 金管 理 人对 各 基金 费 用的 提取 与 开支 情 况进
行检查 监督 。 
（二） 监督 流程 
1. 每 工 作日 按 时通 过 基金监 督 子 系统 ， 对各 基 金投资 运 作 比例 控 制等 情 况进行 监 控 ，如
发现投 资异 常情 况 ，向 基 金管理 人进 行风 险提 示 ， 与基金 管理 人进 行情 况核 实， 督促 其纠 正，
并及时 报告 中国 证监 会。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
3. 根 据 基金 投 资运 作 监督情 况 ， 定期 编 写基 金 投资运 作 监 督报 告 ，对 各 基金投 资 运 作的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。 
4. 通 过 技术 或 非技 术 手段发 现 基 金涉 嫌 违规 交 易，电 话 或 书面 要 求基 金 管理人 进 行 解释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。 
五、相 关服务机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1、申 购赎 回代 理券 商 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1



国泰君 安证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
法定代 表人 ： 杨 德红 联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676161 传真：021-38670161 
客服电 话：95521 网址：www.gtja.com 
2



中信建 投证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：许 梦园 
电话：010-85156398 传真：010-65182261 
客服电 话：95587 
4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
3


国信证 券股 份有
限公司 
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼 
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周杨 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
24 
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn 
4



招商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ： 黄 婵君 
电话：0755-82960167 传真：0755-83734343 
网址：www.newone.com.cn 
客服电 话：400-888-8111/95565 
5



中国银 河证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：邓颜 
电话：010-66568292 传真：010-66568990 
客服电 话：400-8888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
6



海通证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣 
电话：021-23219000 传真：021-63602722 
客服电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
7



申万宏 源证 券有
限公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹 
电话：021-33388211 
客服电 话：95523 
4008895523 
网址：www.swhysc.com 
8



万联证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号高 德置 地 广场 F 栋
18、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：甘蕾 
电话：020-38286026 传真：020-38286588 
客服电 话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn 
9



东方证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军


联系人 ：吴 宇 
电话：021-63325888 传真：021-63326173 
客服电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
25 
10



上海证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾 
电话：021-53519888 传真：021-53519888 
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com 
11



光大证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨 、 李芳 芳 
电话：021-22169999 传真：021-22169134 
客服电 话：95525 、10108998 、400-888-8788 
网址：www.ebscn.com 
 
 
12



广发证 券股 份有
限公司 
注册地址 ：广州 天河 区天 河北路 183-187 号大都 会 广场 43
楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 传真：020-87555305 
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn 
13



中信证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 
法定代 表人 ： 张 佑君 联系人 ： 侯 艳红 
电话：010-60838888 传真：010-60836029 
网址：www.cs.ecitic.com 
14



华泰证 券股份 有
限公司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深
圳市福 田区 深南 大 道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周易 联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn 
客服电 话：95597 
15



长江证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ： 崔 少华 联系人 ： 奚 博宇 
电话：027-65799999 传真：027-85481900 
客服电 话：95579 网址：www.95579.com 
16


中泰证 券股 份有 注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
26 
限公司 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 
客服电 话：95538 网址：www.zts.com.cn 
17



中国中 投证 券有
限责任 公司 
注册地 址：深 圳市福 田区 益田路 与福中 路交界 处荣 超商务 中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 
法定代 表人 ：高涛 联系人 ：张鹏 
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
18



华宝证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层 
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川 
电话：021-68778081 传真021-68778117 
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 
19



信达证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠 江 联系人 ：唐 静 
电话：010-88656100 传真：010-88656290 
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 
20



中国民 族证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座6-9 层 
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微 
电话：010-59355941 传真：010-66553791 
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com 
21



德邦证 券股份 有
限公司 
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路510 号南 半 幢9 楼 
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：朱磊 
电话：021-68761616 传真： 021-68767880 
客服电 话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn 
22



中航证 券有 限公
司 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦A 座41 楼 
法定代 表人 ： 王 宜四 联系人 ： 史 江蕊 
电话：010-64818301 传真：010-64818443 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
27 
客服电 话：400-88-95335 网址：www.avicsec.com 
23



东海证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 
24



山西证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 
法定代 表人 ：侯 巍 联系人 ：郭 熠 
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 
客服电 话：400-666-1618 、95573 
网址：www.i618.com.cn 
25



红塔证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 昆明 北京 路 155 号附1 号 红塔 大厦9 楼 
法定代 表人 ：况 雨林 联系人 ：


刘晓 明 
电话：0871-3577942 传真：0871-3578827 
客服电 话：0871-3577930 网址 ： www.hongtastock.com 
26



浙商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7 
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉 
电话：021-64318893 传真：021-64713795 
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn 
27



中银国 际证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 
法定代 表人 ：许 刚 联系人 ：王 炜哲 
电话：021-20328309 传真：021-50372474 
客服电 话：4006208888 网址：www.bocichina.com 
28



西南证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号 
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜 
电话：023-63786141 传真：023-63786212 
网址：www.swsc.com.cn 
29



国都证 券股份 有
限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大厦 9
层10 层 
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：黄 静 
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 
客服电 话：4008188118 网址：www.guodu.com 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
28 
30



国金证 券股 份有 限
公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：贾 鹏 
电话：028-86690058 传真：028-86690126 
客户服 务电 话: 4006600109 网址：www.gjzq.com.cn 
31



申万宏 源西 部证
券有限 公司 
注册地址 ：新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区）北京南 路 358
号大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 
法定代 表人 ：李 季 联系人 ：王 怀春 
电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 
客服电 话：4008000562 网址：www.hysec.com 
32



西藏东 方财 富证
券股份 有限 公司 
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号 
办公地 址： 上海 市闸 北区 永和 路118 弄 24 号 
法定代 表人 ：陈 宏 联系人 ：帅 炜炜 
电话：021-36532109 传真：021-36531910 
客服电 话：4009112233 网址：www.xzsec.com 
2、二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
3、基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规要 求 ，选 择其 他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 或变
更上述 发售 代理 机构 ，并 及时公 告。 
 
（二） 登记 结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
联系电 话：021-58872935 
传真：021-68870311 
联系人 ：郑 奕莉 
 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 通力 律师 事务 所 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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住所： 上海 市银 城中 路 68 号19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路68 号 19 楼 
负责人 ：韩 炯 
联系电 话：021-31358666 
传





真：021-31358600 
联系人 ：黎 明 
经办律 师： 吕红 、黎 明 
 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）



住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼



办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



联系电 话： （021 ）23238888



传真： （021 ）23238800



联系人 ：李一 
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 李一 
六、基金 的募集 
（一） 基 金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规
定，并 经中 国证 监会 证监 许可[2013]11 号文 核准 募 集， 自 2013 年 2 月 21 日至 2013 年 2 月
27 日 公 开 发 售 。 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 验 资 ， 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为
5,423,486,798.00 元 人 民 币 ， 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计
142,000.00 元 人民 币。 上 述资金 已 于 2013 年3 月5 日全额 划入 本基 金在 基金 托管人 中国 建设
银行股 份有 限公 司开 立的 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管专户。 
 
（二） 基金 类型 和存 续期 限 
1. 基金 类型 ：债 券型 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
30 
2. 基金 运作 方式 ：交 易型 开放式 
3. 基金 的存 续期 间： 不定 期 
七、基 金合同的生效 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ，基 金合同 于 2013 年 3 月 5 日 正式生 效 。
自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。 
八、 基 金份额折算与变更 登记 
根据基 金合 同和 招募 说明 书的有 关规 定 ，本 基金 管 理人确 定 2013 年 3 月 5 日 为本基 金的
基金份 额折 算日 。 本基 金 折算前 基金 份额 总额 为 5,423,628,798.00 份 ，折 算 前基金 份额 净值
为 1.00 元； 根据 本基 金的 基金份 额折 算方 法， 折算 后基金 份额 总额 为 54 ，236 ，287 份， 折
算后基 金份 额净 值 为100.00 元。 
 本基 金的 登记 机构 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 于 2013 年 3 月 6 日进 行了 变更登 记。
折算后 的基 金份 额计 算至 整数位 （ 小数 部分 舍去 ， 舍去部 分计 入基 金财 产） 。 基金份 额持 有人
可以 自2013 年3 月7 日起 在其上 海证 券交 易所 证券 账户指 定的 销售 机构 查询 折算后 其持 有 的
基金份 额。 
九、基 金份额的 交易 
（ 一） 基金 份额 上市 
基 金 合 同生 效 后， 具 备下列 条 件 的， 基 金管 理 人可依 据 《 上海 证 券交 易 所证券 投 资 基金
上市规 则》 ，向 上海 证券 交 易所申 请基 金份 额上 市 ： 
1. 基金 募集 金额 （含 募集 债券按 基金 合同 约定 的估 值方法 计算 的价 值） 不低 于 2 亿 元； 
2. 基金 份额 持有 人不 少 于1000 人； 
3. 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
根据有 关规 定， 本基 金合 同生效 后， 具备 上市 条件 ，于 2013 年 3 月 25 日起 在上海 证 券
交易所 上市 交易 （ 二 级市 场 交易 代码 ：511010 ） 。 
 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
31 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本 基 金 的基 金 份额 在 上海证 券 交 易所 的 上市 交 易须遵 照 《 上海 证 券交 易 所证券 投 资 基金
上市规 则》 、 《 上海 证券 交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细则 》 ， 以及 《 上海证 券交 易所
交易规 则》 等有 关规 定。 
 
（三） 终止 上市 交易 
基 金 份 额上 市 交易 后 ，有下 列 情 形之 一 的， 上 海证券 交 易 所可 终 止基 金 的上市 交 易 ，并
报中国 证监 会备 案： 
1. 不再 具备 本条 第( 一)款 规定的 上市 条件 ； 
2. 基金 合同 终止 ； 
3. 基金 份额 持有 人大 会决 定提前 终止 上市 ； 
4. 基金 合同 约定 的终 止上 市的其 他情 形； 
5. 上海 证券 交易 所认 为应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布 基
金终止 上市 公告 。 
若因上 述1 、5 项等 原因 使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ， 本
基 金 可由 交 易型 开 放式 基金 变 更为 跟 踪标 的 指数 的非 上 市开 放 式指 数 基金 ，无 需 召开 持 有人
大会。 
 
（四） 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告 
基 金 管 理人 在 每一 交 易日开 市 前 向 上海 证券 交 易所提 供 当 日的 申 购赎 回 清单， 上海 证券
交 易 所在 开 市后 根 据申 购赎 回 清单 和 组合 证 券内 各只 证 券的 实 时成 交 数据 ，计 算 并发 布 基金
份额参 考净 值(IOPV) ，供 投资者 交易 、申 购、 赎回 基金份 额时 参考 。 






上证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金（以 下简 称 “ 本基 金 ” ）基金 合 同
已于 2013 年 3 月 5 日 生 效， 根据 《上证 5 年期 国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合
同》和 《上 证 5 年期 国债 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ，本 基 金
管理人 自 2013 年 3 月 25 日起委 托中 证指 数有 限公 司计算 并发 布本 基金 的基 金份额 参考 净 值
（IOPV）。



本基 金IOPV 的 计算 方法 为 ： T 日IOPV 为 T-1 日基 金 份额净 值 （ 若 T 日为 基金 分 红除息 日，
则计算 公式 中的 “T-1 日基 金份额 净值 ”需 扣减 相应 的收益 分配 数额 。 若T 日 为 基金份 额拆 分、上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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合并等 权益 调整 日， 则计 算公式 中的 “T-1 日 基金 份额净 值 ” 需进 行相 应调 整）



与目前 市场 上股 票 ETF 的 IOPV 相 比， 本基 金的 IOPV 为非 实时 计算 ，不 能实 时反映 国债
价格的 盘 中 变化 ，每 个交 易日公 布 的 IOPV 与 该日 交 易时间 内实 时的 投资 组合 市值存 在差 异 。
本基金 的IOPV 仅供 投资 人参考 。IOPV 计算 可能 出 现错误 ， 投资 人参 考IOPV 进行投 资决 策发
生损失 的， 由投 资人 自行 承担。 
十 、基 金份额的申购与赎 回 
(一)申 购和 赎回 场所 
投 资 人 应当 在 申购 赎 回代理 券 商 的营 业 场所 或 按申购 赎 回 代理 券 商提 供 的其他 方 式 办理
基金的 申购 和赎 回。 
基 金 管 理人 将 在开 始 办理申 购 、 赎回 业 务前 公 告申购 赎 回 代理 券 商的 名 单，并 可 依 据实
际情况 增减 、变 更申 购赎 回代理 券商 。 
 
(二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
本基金 已 于2013 年3 月25 日开 放日 常申 购、 赎回 业务。 
申购和 赎回 的开 放日 为上 海证券 交易 所交 易日 （ 基 金管理 人暂 停申 购或 赎回 时除外 ） ， 投
资者应 当在 开放 日办 理申 购和赎 回申 请 。开 放时 间 为上 午9：30 至 11 ：30 、 下午 1 ：00 至3 ：
00 。 
若 上 海 证券 交 易所 交 易时间 更 改 或实 际 情况 需 要，基 金 管 理人 可 对申 购 、赎回 开 放 日和
具体业 务办 理时 间进 行调 整并在 指定 媒体 公告 。 
 
(三)申 购与 赎回 的原 则 
1. 本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 、赎回 均以 份额 申请 。 
2. 本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3. 申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4. 申 购、 赎回 应遵 守《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》的 规 定 。 
5. 基 金管 理人 可根 据基 金 运作的 实际 情况 依法 对上 述原则 进行 调整 。 基金 管 理人必 须在
新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 
 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(四)申 购与 赎回 的程 序 
1. 申购 和赎 回的 申请 方式 
投 资 人 必须 根 据申 购 赎回代 理 券 商规 定 的程 序 ，在开 放 日 的具 体 业务 办 理时间 内 提 出申
购或赎 回的 申请 。 
投 资 人 申购 本 基金 时 ，须根 据 申 购赎 回 清单 备 足申购 对 价 ，基 金 份额 持 有人提 交 赎 回申
请时， 必须 持有 足够 的基 金份额 余额 和现 金， 否则 所提交 的申 购、 赎回 申请 无效。 
2. 申购 和赎 回申 请的 确认 
投 资 人 申购 、 赎回 申 请在受 理 当 日进 行 确认 。 如投资 人 未 能提 供 符合 要 求的申 购 对 价，
则 申 购申 请 失败 。 如基 金份 额 持有 人 持有 的 符合 要求 的 基金 份 额不 足 或未 能根 据 要求 准 备足
额的现 金， 或本 基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ，则 赎回 申请失 败。 
投 资 人 可在 申 请当 日 通过其 办 理 申购 、 赎回 的 销售网 点 查 询有 关 申请 的 确认情 况 。 投资
人 应 及时 查 询有 关 申请 的确 认 情况 ， 否则 ， 如因 申请 未 得到 登 记机 构 的确 认而 造 成的 损 失，
由投资 人自 行承 担。 
3. 申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
投资 人 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 机构 在 T 日 收 市后为 投资 人办 理基 金份 额与组 合证
券的清 算交 收以 及现 金替 代等的 清算 ， 在T+1 日 办 理现金 替代 等的 交收 以及 现金差 额的 清算 ，
并 将 结果 发 送给 申 购赎 回代 理 券商 、 基金 管 理人 和基 金 托管 人 。由 基 金管 理人 与 申购 赎 回代
理券商 于 T+2 日 进行 现金 差额的 交收 ，登 记机 构可 以依据 相关 规则 对此 提供 代收代 付服 务 并
完成交 收。 
如 果 登 记机 构 在清 算 交收时 发 现 不能 正 常履 约 的情形 ， 则 依据 《 中国 证 券登记 结 算 有限
责 任 公司 关 于上 海 证券 交易 所 交易 型 开放 式 基金 登记 结 算业 务 实施 细 则》 的有 关 规定 进 行处
理。 
登记机 构可 在法 律 法 规允 许的范 围内 ， 对清 算交 收 和登记 的办 理时 间 、方 式 等进行 调整 。
本基金 管理 人将 按照 相关 法律法 规要 求在 指定 媒体 公告。 
投 资 人 应按 照 基金 合 同 的约 定 和 申购 赎 回代 理 券商的 规 定 按时 足 额支 付 应付的 现 金 差额
和 现 金替 代 退补 款 。因 投资 人 原因 导 致现 金 差额 或现 金 替代 退 补款 未 能按 时足 额 交收 的 ，基
金 管 理人 有 权为 基 金的 利益 向 该投 资 人追 偿 并要 求其 承 担由 此 导致 的 其他 基金 份 额持 有 人或
基金资 产的 损失 。 
 
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
34 
1. 投资人 申 购 、赎 回 的基金 份 额 需为 最 小申 购 、赎回 单 位 的整 数 倍。 目 前，本 基 金 最小
申购、 赎回 单位 为1 万份 。 
2. 基金管 理 人 可根 据 市场情 况 ， 调整 申 购与 赎 回的数 额 限 制， 基 金管 理 人必须 在 调 整生
效前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定 在 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 
3. 基 金 管理 人 可设 定 申购份 额 上 限和 赎 回份 额 上限， 以 对 当日 的 申购 总 规模或 赎 回 总规
模进行 控制 ，并 在申 购赎 回清单 中公 告。 
4．基 金管 理人 暂不 设定 单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额上 限。 
 
（六） 申购 和赎 回的 对价 和费用 
1. 申 购 对价 是 指投资人 申购 基 金 份额 时 应交 付 的组合 证 券 、现 金 替代 、 投资人 应 收 或应
付的 现 金差 额及 其他 对价 。赎 回对 价是 指 基 金份 额 持有 人 赎回 基金 份额 时, 基 金管理 人应 交付
给赎回 人 的 组合 证券 、现 金替代 、 基 金份 额持 有 人 应收或 应付 的 现 金差 额及 其他对 价。 
2. 申购 对价 、赎 回对 价根 据申购 赎回 清单 和 投 资人 申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。 
申 购 赎 回清 单 由基 金 管理人 编 制 。T 日 的申 购 赎回清 单 在 当日 上 海证 券 交易所 开 市 前公
告。 
3. 投资 人 在 申购 或赎 回基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过 0.4%的 标准收 取 佣
金，其 中包 含证 券交 易所 、登记 机构 等收 取的 相关 费用。 
4. T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公 告， 计算 公式 为计 算日基 金 资
产 净 值除 以 计算 日 发售 在外 的 基金 份 额总 数 。如 遇特 殊 情况 ， 可以 适 当延 迟 计 算 或公 告 ，并
报中国 证监 会备 案 。 
 
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1. 申购 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 、 现 金替代 、T 日
预估现 金部 分、T-1 日现 金差额 、基 金份 额净 值 、 申购份 额与 赎回 份额 上限 及其他 相 关 内 容 。 
2. 组合 证券 相关 内容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。申 购赎 回清 单将 公 告最小 申购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3. 现金 替代 相关 内容 
现 金 替 代是 指 申购 、 赎回过 程 中 ， 投资人 按 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定，用 于 替 代组上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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合证券 中 部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为3 种 类 型： 禁止 现金 替代 （标 志 为“ 禁止” ） 、 可以 现金 替 代（ 标志 为
“允许 ” ） 和必 须现 金替 代 （标志 为“ 必须 ” ） 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允许 使用 现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替代 ，
但在赎 回基 金份 额时 ，该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
① 适 用 情形 ： 可以 现 金替代 的 证 券一 般 是由 于 停牌等 原 因 导致 投 资人 无 法在申 购 时 买入
的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券 的 收盘 价 ×(1＋ 现金替 代溢 价比 率) 
其中 ： 替 代证 券数 量单 位 为张; 该证 券的 收盘 价， 指 该证券 前一 交易 日除 权除 息后的 收盘
价。 
如 果 上 海证 券 交易 所 调整替 代 金 额的 计 算方 法 或参数 设 置 ，则 以 上海 证 券交易 所 的 通知
规定为 准。 
收 取 现 金替 代 溢价 的 原因是 ， 对 于使 用 现金 替 代的证 券 ， 基金 管 理人 需 在证券 恢 复 交易
后 买 入， 而 实际 买 入 结算 价 格 加上 相 关交 易 费用 后与 申 购时 的 价格 可 能有 所差 异 。 为 便 于操
作 ， 基金 管 理人 在 申购 赎回 清 单中 预 先确 定 现金 替代 溢 价比 率 ，并 据 此收 取替 代 金额 。 如果
预 先 收取 的 金额 高 于基 金购 入 该部 分 证券 的 实际 成本 ， 则基 金 管理 人 将退 还多 收 取的 差 额；
如 果 预先 收 取的 金 额低 于基 金 购入 该 部分 证 券的 实际 成 本， 则 基金 管 理人 将向 投 资人 收 取欠
缺的差 额。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日， 基金 管理 人在 申购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 率 ，并 据此 收取 替 代金额 。 在 T
日后被 替代 的成 份证 券有 正常交 易 的 3 个交 易日 （ 简称 为 T+3 日 ）内 ，基 金 管理人 将以 收到
的替代 金额 买入 被替 代的 部分证 券。T＋3 日日 终， 若已购 入全 部被 替代 的证 券 ，则 以替 代 金
额 与 被替 代 证券 的 实际 购入 成 本（ 注 ，含 交易 等 费用 ） 的差 额 ，确 定 基金 应退 还 投资 人 或投
资人 应补 交 的款 项 ；若 未能 购 入全 部 被替 代 的证 券， 则 以替 代 金额 与 所购 入的 部 分被 替 代证
券实际 购入 成本 加上 按照 T+3 日 的估 值全 价（即 T+3 日的 估值 净价与 T+3 日 应计利 息之 和）
计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ，确 定 基金应 退还 投资 人 或 投资 人 应补 交的 款 项 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至 T+3 日期 间被 替代 的证 券发生 付息 等权 益变 动 ， 则进行 相应 调
整。 
T+3 日 后第1 个 工作 日 ， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 数据 发送 给申 购赎 回代理 券 商
和基 金 托管 人， 相关 款项 的清算 交收 将于 此 后3 个 工作日 内完 成。 
④ 替 代 限制 ： 为有 效 控制基 金 的 跟踪 偏 离度 和 跟踪误 差 ， 基金 管 理人 可 规定 投资人使用
可 以 现金 替 代的 比 例合 计不 得 超过 申 购基 金 份额 资产 净 值的 一 定比 例 。现 金替 代 比例 的 计算
公式为 ： 
 
本 基 金 份 额 收 盘 价 申 购 基 金 份 额
该 证 券 的 收 盘 价 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 债券 只数 为n 。 
其中： 第i 只替 代证 券的 数量单 位为 张 
该证券 的收 盘价 ，指 该证 券前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 









本基 金份 额收 盘价 ，指本 基金 份额 前一 交易 日除权 除息 后的 收盘 价 
如 果 上 海证 券 交易 所 调整现 金 替 代比 例 的 计 算 方法或 参 数 设置 ， 则以 上 海证券 交 易 所的
通知规 定为 准。 
（3） 必须 现金 替代 
① 适 用 情形 ： 必须 现 金替代 的 证 券一 般 是由 于 标的指 数 调 整将 被 剔除 ， 或基金 管 理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。 
② 替 代 金额 ： 对于 必 须现金 替 代 的证 券 ，基 金 管理人 将 在 申购 赎 回清 单 中公告 替 代 的一
定数量 的现 金 ，即 “固 定 替代金 额” 。固 定替 代金 额 的计算 方法 为申 购赎 回清 单中该 证券 的数
量乘以 该证 券参 考价 格 。 
该证券 参考 价格 的确 定原 则 （下 同） ： 
该证券 参考 价格= 该 证券 T-1 日 估值 价（ 注： 如无 特别所 指， 则为 估值 净价 ）+T 日应计
利息。 
根 据 债 券交 易 市场 的 活跃度 和 流 动性 情 况变 化 ，基金 管 理 人可 调 整“ 该 证券参 考 价 格”
的确定 原则 ，并 在实 施日 前至 少 3 个 工作 日公 告。 
 
4. 预估 现金 部分 相关 内容 
预估现 金部 分是 指 由 基金 管理人 估计 并 在 T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的 估上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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计值， 预估 现金 部分 由申 购赎回 代理 券商 预先 冻结 。



预估现 金部 分 的 计算 公式 为：



T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购 、赎 回单 位的 基 金资产 净值 － （申 购、 赎 回清单 中必
须 现 金替 代 的固 定 替代 金额 ＋ 申购 、 赎回 清 单中 可以 现 金替 代 成份 证 券的 数量 与 该证 券 参考
价格 相 乘之 和+ 申购 、赎 回 清单中 禁 止 现金 替代 成份 证券的 数量 与 该 证券 参考 价格相乘之和）



另外， 若 T 日为 基金 分红 除息日 ， 则 计算 公式 中的 “T-1 日 最小 申购、 赎回 单 位的基 金资
产净值 ”需 扣减 相应 的收 益分配 数额 。预 估现 金部 分的数 值可 能为 正、 为负 或为零 。



5. 现金 差额 相关 内容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 －[ 申购 赎回 清单 中 必须用 现金
替代的 固定 替代 金额 ＋申 购赎回 清单 中可 以用 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日 估值 全价 （即T
日的估 值净 价 与T 日 应计 利息之 和 ） 相 乘之 和+ 申购 赎回清 单中 禁 止 用现 金替 代成份 证券 的 数
量与T 日估值 全 价（即 T 日的估 值净 价 与T 日 应计 利息之 和） 相乘 之和]。 
T 日 投 资人 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交 收 。 
现 金 差 额的 数 值可 能 为正、 为 负 或为 零 。在 投 资人 申 购 时 ，如 现 金差 额 为正数 ， 则 投资
人 应 根据 其 申购 的 基金 份额 支 付相 应 的现 金 ，如 现金 差 额为 负 数， 则 投资 人 将 根 据其 申 购的
基 金 份额 获 得相 应 的现 金； 在 投资 人 赎回 时 ，如 现金 差 额为 正 数， 则 投资 人 将 根 据其 赎 回的
基 金 份额 获 得相 应 的现 金， 如 现金 差 额为 负 数， 则 投资人 应 根 据其 赎 回的 基金 份 额支 付 相应
的现金 。 
6. 申购 份 额 上限 和赎 回份 额上限 
申 购 份 额上 限 是指 当 日可接 受 的 申购 总 份额 。 如果 投资人的申 购 申请 接 受后将 使 当 日申
购总份 额超 过申 购份 额上 限，则 投资 人 的 申购 申请 失败。 
赎 回 份 额上 限 是指 当 日可接 受 的 赎回 总 份额 。 如果 投资人的赎 回 申请 接 受后将 使 当 日赎
回总份 额超 过赎 回份 额上 限，则 投资 人 的 赎回 申请 失败。 
7. 申购 赎回 清单 的格 式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期 2017-03-03 
基金名 称 上证5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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基金管 理公 司名 称 国泰基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 511011 
标的指 数代 码 000140 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额（ 单位 ：元） 69.47 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位 ：元） 1114998.80 
基金份 额净 值（ 单位 ：元） 111.5000 
T 日信 息内 容 
预估现 金（ 单位 ：元） -767.67 
现金替 代比 例上 限 100% 
是否需 要公 布IOPV 是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位 ：份） 10,000 
T 日最 小申 购赎 回单 位分 红金额 （单 位： 元） 0.0000 
申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 
申购份 额上 限（ 单位 ：份 ） 3,000,000 
赎回份 额上 限 （ 单位 ：份 ） 70,000 
成份债 券信 息内 容 
代码 债券简 称 债券数 量（ 手 ） 现金替 代标 志 
可以现 金替 代保
证金率 
固定替 代金 额 
019535 16 国债 07 130 允许 5.837%



019543 16 国债 15 612 允许 5.161%



019549 16 国债 21 150 允许 4.103%



019555 17 国债 01 224 必须


223333.400 
债券数 量单 位: 手 
 
(八)拒 绝或 暂停 申购 、赎 回的情 形及 处理 方式 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 、赎 回 申 请： 
1. 因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 。 
2. 证 券 交易 所 或银 行 间市场 交 易 时间 非 正常 停 市， 导 致 基 金管 理 人无 法 计算当 日 基 金资
产净值 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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3. 基金 管理 人开 市前 未能 公布申 购赎 回清 单。 
4. 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 
5. 当 日申 购或 赎回 申请 达 到 基金 管理 人设 定 的 申购 份额上 限 或 赎回 份额 上限 的情况 。 
6. 法律 法规 、上 海证 券交 易所规 定 或 中国 证监 会认 定的其 他情 形 。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
发 生 上 述情 形 之一 且 基金管 理 人 决定 暂 停申 购 或赎回 的 ， 基金 管 理人 应 当在当 日 报 中国
证监会 备案 。本 基金 因除 上述 第 5 项 之外 的其 他情 形暂停 申购 或赎 回的 ，基 金管理 人应 在 指
定 媒 体刊 登 暂停 申 购或 赎回 公 告。 在 暂停 申 购或 赎回 的 情况 消 除时 ， 基金 管理 人 应及 时 恢复
申购、 赎回 业务 的办 理并 予以公 告。 
如 果 基 金投 资 人的 申 购申请 被 拒 绝， 投 资人 支 付的申 购 对 价将 退 还给 投 资人。 已 接 受的
赎回申 请， 基金 管理 人应 当足额 支付 赎回 对价 。 
 
（ 九） 基金 的非 交易 过户 、基金 份额 的冻 结和 解冻 等其他 业务 
基 金 的 登记 机 构可 依 据其业 务 规 则， 受 理基 金 的非交 易 过 户、 基 金份 额 的冻结 与 解 冻等
业务， 并收 取一 定的 手续 费用。 
 
(十)其他 
基 金 管 理人 可 在法 律 法规允 许 的 范 围 内 ，在 不 影响基 金 份 额持 有 人实 质 利益的 前 提 下，
根 据 市场 情 况对 上 述申 购和 赎 回的 安 排进 行 补充 和调 整 ，基 金 管理 人 应在 实施 日 前依 照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
十一、 基金的投资 
(一)投 资目 标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
 
(二)投 资范 围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 国债 和备 选成 份国 债。 
为 更 好 地实 现 基金 的 投资目 标 ， 本基 金 还可 以 投资于 国 内 依法 发 行上 市 的债券 、 货 币市
场 工 具以 及 法律 法 规或 中国 证 监会 允 许基 金 投资 的其 他 金融 工 具（ 但 须符 合中 国 证监 会 的相上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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关规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以 后 允许 基金 投资 的其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。 
在 建 仓 完成 后 ，本 基 金投资 于 标 的指 数 成份 国 债和备 选 成 份国 债 的资 产 比例不 低 于 基金
资产净 值 的90% 。 
 
(三)投 资标 的指 数 
本基金 的标 的指 数为 上 证5 年期 国债 指数 。 
上证 5 年期 国债 指数 由中 证指数 有限 公司 编制 和发 布。如 果指 数发 布机 构变 更或者 停 止
标 的 指数 编 制及 发 布， 或者 标 的指 数 由其 他 指数 代替 ， 本基 金 管理 人 可以 依据 维 护基 金 份额
持 有 人合 法 权益 的 原则 ，在 履 行适 当 程序 后 变更 本基 金 的标 的 指数 ， 并同 时更 换 本基 金 的基
金名称 与业 绩比 较基 准 。 若变更 标的 指数 对基 金投 资 范围 和投 资策 略 无 实质 性影响(包 括但 不
限于指数 编 制机 构变 更 、 指数更 名等 事项)， 则无 需 召开基 金份 额持 有人 大会 ，基 金管 理人 应
与 基金 托管 人 协 商一 致 后 ，报中 国证 监会 备案 并及 时公告 。 
 
(四)投 资策 略 
本基金 为指 数基 金， 采用 优化抽 样复 制法 。 
通 过 对 标的 指 数中 各 成份国 债 的 历史 数 据和 流 动性分 析 ， 选取 流 动性 较 好的国 债 构 建组
合，对 标的 指数 的久 期等 指标进 行跟 踪， 达到 复制 标的指 数、 降低 交易 成本 的目的 。 
在正常 市场 情况 下 ， 本 基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ，
年化跟 踪误 差不 超过 2% 。 如因标 的指 数编 制规 则调 整等其 他原 因， 导致 基金 跟踪偏 离度 和 跟
踪 误 差超 过 了上 述 范围 ，基 金 管理 人 应采 取 合理 措施 ， 避免 跟 踪偏 离 度和 跟踪 误 差的 进 一步
扩大。 
 
(五)投 资管 理流 程 
1. 投资 决策 依据 
有 关 法 律法 规 、基 金 合同以 及 标 的指 数 的相 关 规定是 基 金 管理 人 运用 基 金财产 的 决 策依
据。 
2. 投资 管理 体制 
本 基 金 管理 人 实行 投 资决策 委 员 会领 导 下的 基 金经理 负 责 制。 投 资决 策 委员会 负 责 做出
有 关 标的 指 数重 大 调整 的应 对 决策 、 基金 组 合重 大调 整 的决 策 ，以 及 其他 单项 投 资的 重 大决上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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策 。 基金 经 理负 责 做出 日常 标 的指 数 跟踪 维 护过 程中 的 组合 构 建、 组 合调 整及 基 金每 日 申购
赎回清 单 的 编制 等决 策。 
3. 投资 管理 程序 
研 究 、 投资 决 策、 组 合构建 、 交 易执 行 、投 资 绩效评 估 、 组合 监 控与 调 整各环 节 的 相互
协调与 配合 ，构 成了 本基 金的投 资管 理程 序。 
(1)研 究。 研究 团队 依托 基 金管理 人整 体研 究平 台 ， 整合外 部信 息包 括券 商等 外部研 究力
量 的 研究 成 果， 开 展标 的指 数 等相 关 信息 的 搜集 与分 析 、流 动 性分 析 、误 差及 其 归因 分 析等
工作， 并撰 写相 关的 研究 报告， 作为 本基 金投 资决 策的重 要依 据。 
(2)投 资决 策。 投资 决策 委 员会依 据研 究报 告 ，定 期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委
员 会 议， 对 相关 事 项做 出决 策 。基 金 经理 根 据投 资决 策 委员 会 的决 议 ，进 行基 金 投资 日 常管
理。 
(3)组 合构 建。 结合 研究 报 告， 基金 经理 主要 采取 优 化抽样 复制 法 ，即 通过 对 标的指 数中
各成份 债券 的历 史数 据和 流动性 等相 关指 标进 行分 析和优 化 ，选 择适 当数 目 的债券 构建 组 合 。 
(4)交 易执 行。 中央 交易 室 负责基 金的 具体 交易 执行 ，同时 履行 一线 监控 的职 责。 
(5)投 资绩 效评 估。 金融 工 程小组 定期 和不 定期 对本 基金的 投资 绩效 进行 评估 ，并 撰写 相
关 的 绩效 评 估报 告 ，确 认基 金 组合 是 否实 现 了投 资预 期 ，投 资 策略 是 否成 功， 并 对基 金 组合
误 差 的来 源 进行 归 因分 析等 。 基金 经 理依 据 绩效 评估 报 告总 结 或检 讨 以往 的投 资 策略 ， 如果
需要， 亦对 投资 组合 进行 相应的 调整 。 
(6)组 合监 控与 调整 。基 金 经理根 据标 的指 数的 每日 变动情 况 ，结 合成 份国 债 等的流 动性
状 况 、基 金 申购 赎 回的 现金 流 量情 况 ，以 及 基金 投资 绩 效评 估 结果 等 ，对 基金 投 资组 合 进行
动态监 控和 调整 ，密 切跟 踪标的 指数 。 
基 金 管 理人 在 确保 基 金份额 持 有 人利 益 的前 提 下，根 据 环 境的 变 化和 基 金实际 投 资 的需
要，有 权对 上述 投资 程序 做出调 整， 并将 调整 内容 在招募 说明 书中 列示 。 
 
 ( 六) 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 ，即 上 证5 年期 国债 指数 收益 率。 
如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止上 证 5 年 期国 债 指数的 编 制 及发 布， 或者 上证 5 年期
国债指 数被 其他 指数 所替 代，或 者由 于指 数编 制方 法等重 大变 更导 致上 证 5 年期国 债指 数 不
宜继续 作为 本基 金的 标的 指数 ，或 者证 券市 场有 其 他代表 性更 强 、更 适合 于 投资的 指数 推出 ，
基 金 管理 人 依据 维 护投 资人 合 法权 益 的原 则 ，经 与托 管 人协 商 一致 ， 在履 行适 当 程序 后 有权上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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变更本 基金 的标 的指 数并 相应地 变更 业绩 比较 基准 ，而无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 
 
(七)风 险收 益特 征 
本 基 金 属于 债 券基 金 ，其预 期 收 益及 风 险水 平 低于股 票 基 金、 混 合基 金 ，高于 货 币 市场
基金。 本基 金属 于国 债指 数基金 ，是 债券 基金 中投 资风险 较低 的品 种。 
本基金 采用 优化 抽样 复制 策略， 跟踪 上 证 5 年 期国 债指数 ，其 风险 收益 特征 与标的 指 数
所表征 的市 场组 合的 风险 收益特 征相 似。 
 
(八)投 资限 制 
1. 组合 限制 
(1) 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 国 债 和 备 选 成 份 国 债 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ； 
(2) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ；



(3)本 基金 投资 流通 受限 证 券， 基金 管理 人应 事先 根 据中国 证监 会相 关规 定 ， 与基金 托管
人 在 本基 金 托管 协 议中 明确 基 金投 资 流通 受 限证 券的 比 例， 根 据比 例 进行 投资 。 基金 管 理人
应 制 订严 格 的投 资 决策 流程 和 风险 控 制制 度 ，防 范流 动 性风 险 、法 律 风险 和操 作 风险 等 各种
风险； 
(4)法 律、 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。 
如 果 法 律法 规 对 基 金 合同 约 定 投 资组 合 比例 限 制进行 变 更 的， 以 变更 后 的规定 为 准 。法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ，如 适用 于本 基金 ，则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 
因 证 券 期货 市 场波 动 、标的 指 数 成份 券 调整 、 基金规 模 变 动等 基 金管 理 人之外 的 因 素致
使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自 基金 合同 生效 之日 起开 始。 
2. 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
(1)承 销证 券； 
(2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
43 
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人 、基 金托 管人 发 行的股 票或
者债券 ； 
(6)买 卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、基 金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
(7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
 
（九） 基金 管理 人代 表基 金行使 债权 人权 利的 处理 原则及 方法 
1. 基 金 管理 人 按照 国 家有关 规 定 代表 基 金独 立 行使债 权 人 权利 ， 保护 基 金份额 持 有 人的
利益； 
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ； 
3. 不 通 过关 联 交易 为 自身、 雇 员 、授 权 代理 人 或任何 存 在 利害 关 系的 第 三人牟 取 任 何不
当利益 。 
 
 ( 十) 基金 的融 资、 融券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 
 
（十一 ）基 金投 资组 合报 告 
本 基 金 管理 人 的董 事 会及董 事 保 证本 报 告所 载 资料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性陈 述 或 重大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 18 日复核
了 本 报告 中 的财 务 指标 、净 值 表现 和 投资 组 合报 告等 内 容， 保 证复 核 内容 不存 在 虚假 记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2016 年 12 月 31 日 。 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的
比例(%) 
1 权益投 资 - - 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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 其中： 股票 - - 
2 固定收 益投 资 561,565,715.70 93.76 
 其中： 债券 561,565,715.70 93.76 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,244,112.22 5.22 
7 其他各 项资 产 6,136,564.22 1.02 
8 合计 598,946,392.14 100.00 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例( ％) 
1 国家债 券 561,565,715.70 93.81 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其


他 - - 
10 合


计 561,565,715.70 93.81 
注：上 述其 他债 券投 资包 括可退 替代 款估 值增 值。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 
占基金 资
产净值 比
例(％) 
1 019543 16 国债 15 2,322,830 230,401,507.70 38.49 
2 019549 16 国债 21 1,053,710 103,231,968.70 17.25 
3 160015 16 附 息国 债15 800,000 79,352,000.00 13.26 
4 160021 16 附 息国 债21 800,000 78,376,000.00 13.09 
5 019535 16 国债 07 363,650 35,950,439.00 6.01 
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本 基 金 本报 告 期未 投 资股指 期 货 。若 本 基金 投 资股指 期 货 ，本 基 金将 根 据风险 管 理 的原
则 ， 以套 期 保值 为 主要 目的 ， 有选 择 地投 资 于股 指期 货 。套 期 保值 将 主要 采用 流 动性 好 、交
易活跃 的期 货合 约。 
本 基 金 在进 行 股指 期 货投资 时 ， 将通 过 对证 券 市场和 期 货 市场 运 行趋 势 的研究 ， 并 结合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 
本 基 金 管理 人 将充 分 考虑股 指 期 货的 收 益性 、 流动性 及 风 险特 征 ，通 过 资产配 置 、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。 
法 律 法 规对 于 基金 投 资股指 期 货 的投 资 策略 另 有规定 的 ， 本基 金 将按 法 律法规 的 规 定执
行。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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11 、投 资组 合报 告附 注 
（1 ）本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的 情 况 。 
（3） 其他 资产 构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 32,937.35 
2 应收证 券清 算款 15,035.11 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 6,088,591.76 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 6,136,564.22 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
十 二、 基金的 业绩 
本基金 业绩 截止 日 为 2016 年12 月31 日， 并经 基金 托管人 复核 。 
本 基 金 管理 人 依照 恪 守职守 、 诚 实信 用 、勤 勉 尽责的 原 则 管理 和 运用 基 金资产 ， 但 不保
证 基 金一 定 盈利 ， 也不 保证 最 低收 益 。基 金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现。 投 资有 风 险，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2013 年3 月5 日至
2013 年12 月 31 日 
-3.41%





0.15% -5.34% 0.14% 1.93% 0.01% 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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2014 年度 8.40% 0.15% 5.54% 0.12% 2.86% 0.03% 
2015 年度 6.50% 0.14% 3.85% 0.10% 2.65% 0.04% 
2016 年度 1.43% 0.11% -1.05% 0.09% 2.48% 0.02% 
2013 年3 月5 日至
2016 年12 月 31 日 
13.11% 0.14% 2.66% 0.12% 10.45% 0.02% 
注：2013 年3 月5 日为 基 金合同 生效 日。 
十 三、 基金的 财产 
(一)基 金资 产总 值 
基 金 资 产总 值 是指 基 金拥有 的 各 类有 价 证券 、 银行存 款 本 息、 基 金应 收 申购款 以 及 其他
资产的 价值 总和 。 
 
(二)基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
 
(三)基 金财 产的 账户 
本 基 金 财产 以 基金 名 义开立 银 行 存款 账 户， 以 基金托 管 人 的名 义 开立 证 券交易 清 算 资金
的 结 算备 付 金账 户 ，以 基金 托 管人 和 本基 金 联名 的方 式 开立 基 金证 券 账户 ，以 本 基金 的 名义
开 立 银行 间 债券 托 管账 户。 开 立的 基 金专 用 账户 与基 金 管理 人 、基 金 托管 人、 基 金销 售 机构
和登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
(四)基 金财 产的 处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机 构的固 有财 产 ，并 由基 金 托管人 保管 。
基 金 管理 人 、基 金 托管 人因 基 金财 产 的管 理 、运 用或 者 其他 情 形而 取 得的 财产 和 收益 归 入基
金 财 产。 基 金管 理 人、 基金 托 管人 可 以按 基 金合 同的 约 定收 取 管理 费 、托 管费 以 及其 他 基金
合同约 定的 费用 。 基金 财 产的债 权 、不 得与 基金 管 理人 、基 金托 管人 固有 财 产的债 务相 抵销 ，
不 同 基金 财 产的 债 权债 务， 不 得相 互 抵销 。 基金 管理 人 、基 金 托管 人 以其 自有 资 产承 担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 
基金管 理人 、 基金 托 管人因 依 法 解散 、 被依 法 撤销或 者 被 依法 宣 告破 产 等原因 进 行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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除依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定处 分外 ，基 金财 产不 得被 处分 。 非因基 金财
产本身 承担 的债 务， 不得 对基金 财产 强制 执行 。 
十 四、 基金资 产的 估值 
(一)估 值日 
本 基 金 的估 值 日为 本 基金相 关 的 证券 交 易场 所 的正常 营 业 日以 及 国家 法 律法规 规 定 需要
对外披 露基 金净 值的 非营 业日。 
 
(二)估 值方 法 
1. 证券 交易 所上 市的 有价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最 近
交 易 日后 经 济 环 境 未发 生重 大 变化 ， 按最 近 交易 日的 收 盘价 估 值。 如 最近 交易 日 后经 济 环境
发 生 了重 大 变化 的 ，可 参考 类 似投 资 品种 的 现行 市价 及 重大 变 化因 素 ，调 整最 近 交易 市 价，
确定公 允价 格； 
（2 ）交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ，
按 最 近交 易 日债 券 收盘 价减 去 债券 收 盘价 中 所含 的债 券 应收 利 息得 到 的净 价进 行 估值 。 如最
近 交 易日 后 经济 环 境发 生了 重 大变 化 的， 可 参考 类似 投 资品 种 的现 行 市价 及重 大 变化 因 素，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
（3） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 
2. 首 次 公开 发 行未 上 市的债 券 ， 采用 估 值技 术 确定公 允 价 值， 在 估值 技 术难以 可 靠 计量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。 
3. 全 国 银行 间 债券 市 场交易 的 债 券等 固 定收 益 品种， 采 用 估值 技 术确 定 公允价 值 。 如果
今 后 法律 法 规发 生 变化 ，或 者 有更 权 威的 、 更能 为市 场 普遍 接 受的 估 值技 术推 出 ，或 者 是市
场 上 出现 更 加适 合 用于 本基 金 的估 值 技术 时 ，本 基金 在 经基 金 管理 人 和托 管人 协 商一 致 ，并
报中国 证监 会备 案后 可变 更估值 技术 并及 时公 告。 
4. 如 有 确凿 证 据表 明 按上述 方 法 进行 估 值不 能 客观反 映 其 公允 价 值的 ， 基金管 理 人 可根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 
5. 相 关 法律 法 规以 及 监管部 门 有 强制 规 定的 ， 从其规 定 。 如有 新 增事 项 ，按国 家 最 新规上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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定估值 。 
如 基 金 管理 人 或基 金 托管人 发 现 基金 估 值违 反 基金合 同 订 明的 估 值方 法 、程序 及 相 关法
律 法 规的 规 定或 者 未能 充分 维 护基 金 份额 持 有人 利益 时 ，应 立 即通 知 对方 ，共 同 查明 原 因，
双方协 商解 决。 
根 据 有 关法 律 法规 ， 基金资 产 净 值计 算 和基 金 会计核 算 的 义务 由 基金 管 理人承 担 。 本基
金 的 基金 会 计责 任 方由 基金 管 理人 担 任， 因 此， 就与 本 基金 有 关的 会 计问 题， 如 经相 关 各 方
在 平 等基 础 上充 分 讨论 后， 仍 无法 达 成一 致 的意 见， 按 照基 金 管理 人 对基 金资 产 净值 的 计算
结果对 外予 以公 布。 
 
(三)估 值对 象 
基金所 拥有 的债 券和 银行 存款本 息、 应收 款项 、其 他投资 等资 产和 负债 。 
(四)估 值程 序 
1. 基 金 份额 净 值是 按 照每个 工 作 日闭 市 后， 基 金资产 净 值 除以 当 日基 金 份额的 余 额 数量
计算， 精确 到0.001 元， 小数点 后第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值 。基 金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值后 ，
将 基 金份 额 净值 结 果发 送基 金 托管 人 ，经 基 金托 管人 复 核无 误 后， 由 基金 管理 人 对外 公 布。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
 
(五)估 值错 误的 处理 
基 金 管 理人 和 基金 托 管人将 采 取 必要 、 适当 、 合理的 措 施 确保 基 金资 产 估值的 准 确 性、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后3 位以 内( 含第3 位)发 生差 错时 ，视 为基 金 份额净 值错 误。 
基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1. 差错 类型 
本 基 金 运作 过 程中 ， 如果由 于 基 金管 理 人或 基 金托管 人 、 或登 记 机构 、 或代销 机 构 、或
投 资 人自 身 的过 错 造成 差错 ， 导致 其 他当 事 人遭 受损 失 的， 过 错的 责 任人 应当 对 由于 该 差 错
遭受损 失当 事人(“ 受损 方 ”)的 直接 损失 按下 述“ 差 错处理 原则 ” 给予 赔偿 ， 承担赔 偿责 任。 
上 述 差 错的 主 要类 型 包括但 不 限 于： 资 料申 报 差错、 数 据 传输 差 错、 数 据计算 差 错 、系
统 故 障差 错 、下 达 指令 差错 等 ；对 于 因技 术 原因 引起 的 差错 ， 若系 同 行业 现有 技 术水 平 不能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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由 于 不 可抗 力 原因 造 成投资 人 的 交易 资 料灭 失 或被错 误 处 理或 造 成其 他 差错， 因 不 可抗
力 原 因出 现 差错 的 当事 人不 对 其他 当 事人 承 担赔 偿责 任 ，但 因 该差 错 取得 不当 得 利的 当 事人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2. 差错 处理 原则 
(1)差 错已 发生 ，但 尚未 给 当事人 造成 损失 时 ，差 错 责任方 应及 时协 调各 方 ， 及时进 行更
正 ， 因更 正 差错 发 生的 费用 由 差错 责 任方 承 担； 由于 差 错责 任 方未 及 时更 正已 产 生的 差 错，
给当事 人造 成损 失的 ， 由 差错责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ； 若差 错责 任 方已经 积极 协调 ，
并 且 有协 助 义务 的 当事 人有 足 够的 时 间进 行 更正 而未 更 正， 则 其应 当 承担 相应 赔 偿责 任 。差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。 
(2)差 错的 责任 方对 有关 当 事人的 直接 损失 负责 ， 不 对间接 损失 负责 ， 并且 仅 对差错 的有
关直接 当事 人负 责， 不对 第三方 负责 。 
(3)因 差错 而获 得不 当得 利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务 。但 差错 责 任方仍 应对
差 错 负责 。 如果 由 于获 得不 当 得利 的 当事 人 不返 还或 不 全部 返 还不 当 得利 造成 其 他当 事 人的
利 益 损失( “受 损 方”) ，则 差 错责 任 方应 赔偿 受损方 的 损失 ， 并在 其支 付的赔 偿 金额 的 范围
内 对 获得 不 当得 利 的当 事人 享 有要 求 交付 不 当得 利的 权 利； 如 果获 得 不当 得利 的 当事 人 已经
将 此 部分 不 当得 利 返还 给受 损 方， 则 受损 方 应当 将其 已 经获 得 的赔 偿 额加 上已 经 获得 的 不当
得利返 还的 总和 超过 其实 际损失 的差 额部 分支 付给 差错责 任方 。 
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5) 差 错责 任方 拒绝 进行 赔 偿时 ，如 果因 基金 管理 人 过错造 成基 金财 产损 失时 ，基 金托 管
人 应 为基 金 的利 益 向基 金管 理 人追 偿 ，如 果 因基 金托 管 人过 错 造成 基 金财 产损 失 时， 基 金管
理 人 应为 基 金的 利 益向 基金 托 管人 追 偿。 基 金管 理人 和 托管 人 之外 的 第三 方造 成 基金 财 产的
损 失 ，并 拒 绝进 行 赔偿 时， 由 基金 管 理人 负 责向 差错 方 追偿 ； 追偿 过 程中 产生 的 有关 费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。 
(6)如 果出 现差 错的 当事 人 未按规 定对 受损 方进 行赔 偿， 并且 依据 法律 法规 、 基金合 同或
其 他 规定 ， 基金 管 理人 自行 或 依据 法 院判 决 、仲 裁裁 决 对受 损 方承 担 了赔 偿责 任 ，则 基 金 管
理 人 有权 向 出现 过 错的 当事 人 进行 追 索， 并 有权 要求 其 赔偿 或 补偿 由 此发 生的 费 用和 遭 受的
直接损 失。 
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 
3. 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(1)查 明差 错发 生的 原因 ， 列明所 有的 当事 人 ， 并 根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任方 ； 
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4)根 据差 错处 理的 方法 ， 需要修 改登 记机 构交 易数 据的 ，由 登记 机构 进 行 更 正， 并就 差
错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 。 
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1)基 金份 额净 值计 算出 现 错误时 ， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正 ，通 报基 金 托管人 ， 并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。 
(2)错 误偏 差达 到基 金份 额 净值的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证
监会备 案； 错误 偏差 达到 基金份 额净 值 的0.5% 时 ， 基金管 理人 应当 公告 。 
(3)因 基金 份额 净值 计算 错 误， 给基 金或 基金 份额 持 有人造 成损 失的 ， 应由 基 金管理 人先
行赔付 ，基 金管 理人 按差 错情形 ，有 权向 其他 当事 人追偿 。 
(4)基 金管 理人 和 基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 ， 以基金 管理
人计算 结果 为准 。 
(5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
 
(六)暂 停估 值的 情形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2. 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时； 
3. 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而 基金 管理 人为 保障 投 资人的 利益 ，
已决定 延迟 估值 ； 
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其他 情形 。 
 
(七)基 金净 值的 确认 
用 于 基 金信 息 披露 的 基金资 产 净 值和 基 金份 额 净值由 基 金 管理 人 负责 计 算，基 金 托 管人
负 责 进行 复 核。 基 金管 理人 应 于每 个 开放 日 交易 结束 后 计算 当 日的 基 金资 产净 值 并发 送 给基
金 托 管人 。 基金 托 管人 对净 值 计算 结 果复 核 确认 后发 送 给基 金 管理 人 ，由 基金 管 理人 对 基金
净值予 以公 布。 
 
(八)特 殊情 况的 处理 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 4 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基 金
资产估 值错 误处 理。 
2. 由 于 不可 抗 力原 因 ，或由 于 证 券交 易 所及 登 记结算 公 司 发送 的 数据 错 误，或 国 家 会计
政 策 变更 、 市场 规 则变 更等 ， 基金 管 理人 和 基金 托管 人 虽然 已 经采 取 必要 、适 当 、合 理 的措
施 进 行检 查 ， 但 未 能发 现错 误 的， 由 此造 成 的基 金资 产 估值 错 误， 基 金管 理人 和 基金 托 管人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
十 五、 基金的 收益 分配 
(一)基金 利润 的 构成 
基 金 利 润指 基 金利 息 收入、 投 资 收益 、 公允 价 值变动 收 益 和其 他 收入 扣 除相关 费 用 后的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
 
(二)基金 可 供分 配利 润 
基 金 可 供分 配 利润 指 截至收 益 分 配基 准 日基 金 未分配 利 润 与未 分 配利 润 中已实 现 收 益的
孰低数 。 
 
(三)收 益分 配原 则 
本 基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 基金 收益 分配 采用 现金 方 式； 
2. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ； 
3. 基金 收益 评价 日核 定的 基金收 益率 超过 标的 指数 同期收 益率 达到 0.1% 以上 ，方可 进 行
收益分 配； 
4. 本基 金收 益每 年最 多分 配 4 次 。每 次基 金收 益分 配比例 根据 以下 原则 确定 ：使收 益 分
配 后 基金 净 值增 长 率尽 可能 贴 近标 的 指数 同 期增 长率 。 基于 本 基金 的 性质 和特 点 ，本 基 金收
益分配 不须 以弥 补浮 动亏 损为前 提， 收益 分配 后可 能使除 息后 的基 金份 额净 值低于 面值 ； 
5. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
6. 基 金 红利 发 放日 距 离收益 分 配 基准 日 （即 可 供分配 利 润 计算 截 止日 ） 的时间 不 得 超过
15 个 工作 日； 
7. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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在 不 影 响基 金 份额 持 有人利 益 的 情况 下 ，基 金 管理人 可 在 法律 法 规允 许 的前提 下 酌 情调
整 以 上基 金 收益 分 配原 则， 此 项调 整 不需 要 召开 基金 份 额持 有 人大 会 ，但 应于 变 更实 施 日前
在指定 媒体 上公 告。 
 
(四)基 金收 益分 配数 额的 确定 
1. 在收 益评 价日 ，基 金管 理人计 算基 金收 益率 、标 的指数 同期 收益 率。 
基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 ＝ 基 金 收 益 率 － 标 的 指 数 同 期 收 益
率。 
基金收 益率 为收 益评 价日 基金份 额净 值与 基金 上市 前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以
100.00% ；标 的指 数同 期收 益率为 收益 评价 日标 的指 数收盘 价与 基金 上市 前一 日标的 指数 收 盘
价之比 减 去1 乘以 100.00% 。 精 确到 百分 号内 小数 点 后2 位 ， 百分 号内 小数 点 后第 3 位四 舍五
入。 
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
当上述 超额 收益 率超 过 0.1% 时， 基金 管理 人有 权进 行收益 分配 。



2. 根 据 前述 收 益分 配 原则计 算 截 至基 金 收益 评 价日本 基 金 的可 分 配收 益 ，并确 定 收 益分
配比例 及收 益分 配数 额。 
 
 ( 五) 收益 分配 方案 
基 金 收 益分 配 方案 中 应载明 收 益 分配 基 准日 以 及该日 的 可 供分 配 利润 、 基金收 益 分 配对
象、分 配时 间、 分配 数 额 及比例 、支 付方 式等 内容 。 
 
(六)收 益分 配的 时间 和程 序 
1. 基 金 收益 分 配方 案 由基金 管 理 人拟 订 ，由 基 金托管 人 复核 ， 依 照《 信 息披露 办 法 》的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并 报 中国 证监 会备 案； 
2. 在 收益 分 配 方案 公 布后， 基 金 管理 人 依据 具 体方案 的 规 定 就 支 付的 现 金红利 向 基 金托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 
3. 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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十 六、 基金的 费用 与税收 
(一)基 金费 用的 种类 
1. 基金 管理 人的 管理 费； 
2. 基金 托管 人的 托管 费； 
3. 基金 的指 数许可 使 用费 ； 
4. 基金 上市 费及 年费 ； 
5. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ； 
6. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用； 
7. 基金 份额 持有 人大 会费 用； 
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 、律 师费 、诉讼 费和 仲裁 费； 
9. 基金 的证 券交 易费 用； 
10.基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用 
11.依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 
 
( 二) 上 述基 金 费用 由 基金管 理 人 在法 律 规定 的范 围内 参 照 公允 的 市场 价格 确定 ， 法 律法
规另有 规定 时从 其规 定。 
 
(三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1. 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.30% 年 费率 计提 。计 算方 法 如 下 ： 
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金托 管人 根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，
自 动 在月 初 五个 工 作日 内、 按 照指 定 的账 户 路径 进行 资 金支 付 ，基 金 管理 人无 需 再出 具 资金
划 拨 指令 。 若遇 法 定节 假日 、 休息 日 等， 支 付日 期顺 延 。费 用 自动 扣 划后 ，基 金 管理 人 应进
行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 
2. 基金 托管 人的 托管 费 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方 法如下： 
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金托 管人 根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，
自 动 在月 初 五个 工 作日 内、 按 照指 定 的账 户 路径 进行 资 金支 付 ，基 金 管理 人无 需 再出 具 资金
划 拨 指令 。 若遇 法 定节 假日 、 休息 日 等， 支 付日 期顺 延 。费 用 自动 扣 划后 ，基 金 管理 人 应进
行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。



3. 基金 合同 生效 后的 指数 许可使 用费 
本 基 金 作为 指 数基 金 ，需根 据 与 中证 指 数有 限 公司签 署 的 指数 使 用许 可 协议的 约 定 向中
证 指 数有 限 公司 支 付指 数许 可 使用 费 。在 通 常情 况下 ， 指数 许 可使 用 费按 前一 日 的基 金 资产
净值 的0.02%的 年费 率计 提。指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 。 
计算方 法如 下： 
H=E×0.02% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 ，E 为前 一日 的基 金资产 净值 
自 基 金 合同 生 效之 日 起，基 金 标 的指 数 许可 使 用费按 季 支 付。 根 据基 金 管理人 与 中 证指
数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 规 定 ， 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币
25,000 元 （即 不足25,000 元部 分按 照25,000 元 收 取） 。 
中 证 指 数有 限 公司 根 据相应 指 数 使用 许 可协 议 变更上 述 标 的指 数 许 可 使 用费费 率 和 计算
方 法 的， 本 基金 将 采用 调整 后 的方 法 或费 率 计算 指数 使 用费 。 基金 管 理人 应及 时 通知 基 金托
管人, 并 依 照有 关规 定最 迟 于新的 费率 和计 算方 式实 施日前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定
在指定 媒体 上公 告。



如 果 中 证指 数 有限 公 司根据 指 数 使用 许 可协 议 的约定 要 求 变更 标 的指 数 许可使 用 费 费率
和 计 算方 法 ，应 按 照变 更后 的 标的 指 数许 可 使用 费从 基 金财 产 中支 付 给指 数许 可 方。 此 项变
更无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。 
4. 除 管 理费 、 托管 费 和指数 许 可 使用 费 之外 的 基金费 用 ， 由基 金 托管 人 根据其 他 有 关法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。 
 
(四)不 列入 基金 费用 的项 目 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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失 ， 以及 处 理与 基 金运 作无 关 的事 项 发生 的 费用 等不 列 入基 金 费用 。 基金 合同 生 效前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
 
( 五) 基 金管 理 人和 基 金托管 人 可 根据 基 金发 展情 况调 整 基 金管 理 费率 和基 金托 管 费 率。
基 金 管理 人 必须 最 迟于 新的 费 率实 施 日 前 按 照《 信息 披 露办 法 》的 规 定 在 指定 媒 体上 刊 登公
告。 
 
(六)基 金税 收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
十 七、 基金的会计和审计 
(一)基 金的 会计 政策 
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ； 
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ； 
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6. 基 金 管理 人 保留 完 整的会 计 账 目、 凭 证并 进 行日常 的 会 计核 算 ，按 照 有关规 定 编 制基
金会计 报表 ； 
7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对 并 书面确 认。 
 
(二)基 金的 审计 
1. 基 金 管理 人 聘请 具 有从事 证 券 相关 业 务资 格 的会计 师 事 务所 及 其注 册 会计师 对 本 基金
年 度 财务 报 表 及 其 他规 定事 项 进行 审 计。 会 计师 事务 所 及其 注 册会 计 师与 基金 管 理人 、 基金
托管人 相互 独立 。 
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3. 基 金 管理 人 认为 有 充足理 由 更 换会 计 师事 务 所，经 通 报 基金 托 管人 并 报中国 证 监 会备
案 后 可以 更 换。 就 更换 会计 师 事务 所 ，基 金 管理 人应 当 依照 《 信息 披 露办 法》 的 有关 规 定在
指定媒 体上 公告 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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十 八、 基金的 信息 披露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 信息披 露办 法》 、基 金合 同 及其他 有关
规定。 基 金 管理 人 、基 金托 管 人和 其 他基 金 信息 披露 义 务人 应 当依 法 披露 基金 信 息， 并 保证
所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性。 
本 基 金 信息 披 露义 务 人包括 基 金 管理 人 、基 金 托管人 、 召 集基 金 份额 持 有人大 会 的 基金
份 额 持有 人 等法 律 法规 和中 国 证监 会 规定 的 自然 人、 法 人和 其 他组 织 。 基 金管 理 人、 基 金托
管人 和其 他 基金 信 息披 露义 务 人 应 按 规定 将 应予 披露 的 基金 信 息披 露 事项 在规 定 时间 内 通过
中 国 证监 会 指定 的全 国 性报 刊( 以下 简称 “ 指定 报刊”) 和 基金 管理 人 、基 金托管 人 的互 联网
网站( 以下 简称 “网 站”) 等媒介 披露 。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏； 
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测； 
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
本 基 金 公开 披 露的 信 息应采 用 中 文文 本 。如 同 时采用 外 文 文本 的 ，基 金 信息披 露 义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
(一)招 募说 明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法》 、 《信息 披露 办法 》 、 基 金合 同编制 并在 基金 份额 发售 的 3 日前，
将基金 招募 说明 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 基金 合同生 效后 ，基 金管 理人 应当在 每 6 个月
结束之 日 起45 日内 ，更 新 招募说 明书 并登 载在 网站 上， 将更 新的 招募 说明 书 摘要登 载在 指定
报刊上 。 基金 管理 人将 在 公告 的15 日前 向中 国证 监 会报送 更新 的招 募说 明书 ，并 就有 关更 新
内容提 供书 面说 明。 更新 后的招 募说 明书 公告 内容 的截止 日为 每6 个月 的最 后 1 日。 
 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(二)基 金合 同、 托管 协议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各自 网 站上 。 
 
(三)基 金份 额发 售公 告 
基 金 管 理人 将 按照 《基 金法 》 、 《 信息 披 露办 法 》的有 关 规 定， 就 基金 份额 发售 的 具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。 
 
(四)基 金合 同生 效公 告 
基 金 管 理人 将 在基 金 合同生 效 的 次日 在 指定 报 刊和网 站 上 登载 基 金合 同 生效公 告 。 基金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
 
(五)基 金份 额折 算日 公告 、基金 份额 折算 结果 公告 
基 金 合 同生 效 后， 可 以进行 基 金 份额 折 算。 基 金管理 人 有 权确 定 基金 份 额折算 日 ， 并提
前公告 。 
基 金 份 额进 行 折算 并 由登记 机 构 完成 基 金份 额 的变更 登 记 后， 基 金管 理 人将基 金 份 额折
算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 
 
 ( 六) 基金 份额 上市 交易 公 告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工作
日前， 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
 
(七)申 购赎 回清 单 
在 开 始 办理 基 金份 额 申购或 者 赎 回之 后 ，基 金 管理人 应 当 在每 个 开放 日 ，通过 网 站 、申
购赎回 代理 券商 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 
 
(八)基 金资 产净 值公告 、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 
1. 本 基 金的 基 金合 同 生效后 ， 在 开始 办 理基 金 份额申 购 或 者赎 回 前， 基 金管理 人 将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值； 
2. 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 ，基 金管 理 人将在 每个 开放 日的 次日 ，通 过网 站、上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ； 
3. 基 金 管理 人 将公 告 半年度 和 年 度最 后 一个 市 场交易 日 （ 或自 然 日） 基 金资产 净 值 和基
金 份 额净 值 。 基 金 管理 人应 当 在上 述 市场 交 易日 （或 自 然日 ） 的次 日 ，将 基金 资 产净 值 、基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
 
(九)基 金份 额申 购、 赎回 对价公告 
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、 招募 说明 书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申购 、
赎 回 价格 的 计算 方 式及 有关 申 购、 赎 回费 率 ，并 保证 投 资人 能 够在 申 购赎 回代 理 券商 查 阅或
者复制 前述 信息 资料 。 
 
(十)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日 起 90 日内 ，编 制 完成基 金年 度报 告 ，并 将 年度报 告正
文 登 载于 网 站上 ， 将年 度报 告 摘要 登 载在 指 定报 刊上 。 基金 年 度报 告 需经 具有 从 事证 券 相关
业务资 格的 会计 师事 务所 审计后 ，方 可披 露； 
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告 ， 并将半 年度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 ； 
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日 起15 个工 作 日内 ，编 制完 成基 金季 度 报告 ，并 将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上 ； 
4. 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的， 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
5. 基 金 定期 报 告应 当 按有关 规 定 分别 报 中国 证 监会和 基 金 管理 人 主要 办 公场所 所 在 地中
国证监 会派 出机 构备 案。 
 
(十一) 临时 报告 与公 告 
在 基 金 运作 过 程中 发 生如下 可 能 对基 金 份额 持 有人权 益 或 者基 金 份额 的 价 格产 生 重 大影
响的事 件时 ，有 关信 息披 露义务 人应 当 在 2 日 内编 制临时 报告 书， 予以 公告 ，并在 公开 披 露
日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案： 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开 及 决议 ； 
2. 终止 基金 合同 ； 
3. 转换 基金 运作 方式 ； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ； 
7. 基金 募集 期延 长； 
8. 基 金 管理 人 的董 事 长、总 经 理 及其 他 高级 管 理人员 、 基 金经 理 和基 金 托管人 基 金 托管
部门负 责人 发生 变动 ； 
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ； 
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%； 
11. 涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼； 
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查； 
13.基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行 政处罚 ， 基
金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚； 
14.重 大关 联交 易事 项； 
15.基 金收 益分 配事 项； 
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ； 
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ； 
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ； 
19.基金 变更 、 增加 或减 少 代销 机 构； 
20.基 金更 换登 记机 构； 
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23. 本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
24.基 金份 额上 市交 易和 终 止上市; 
25.变 更标 的指 数; 
26.中 国证 监会 或基 金合 同 规定的 其他 事项 。 
 
(十二) 澄清 公告 
在 基 金 合同 存 续期 限 内，任 何 公 共媒 体 中出 现 的或者 在 市 场上 流 传的 消 息可能 对 基 金份
额 价 格产 生 误导 性 影响 或者 引 起较 大 波动 的 ，相 关信 息 披露 义 务人 知 悉后 应当 立 即对 该 消息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(十 三) 基金 份额 持有 人大 会决议 
基 金 份 额持 有 人大 会 决定的 事 项 ，应 当 依法 报 中国证 监 会 核准 或 者备 案 ，并予 以 公 告。
召开基 金份 额持 有人 大会 的， 召 集人 应当 至少 提 前 30 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召开 时间 、
会议形 式、 审议 事项 、议 事程序 和表 决方 式等 事项 。 
基 金 份 额持 有 人依 法 自行召 集 基 金份 额 持有 人 大会， 基 金 管理 人 、基 金 托管人 对 基 金份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露义 务。 
 
(十 四) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
基 金 合 同、 托 管协 议 、招募 说 明 书或 更 新后 的 招募说 明 书 、年 度 报告 、 半年度 报 告 、季
度 报 告和 基 金份 额 净值 公告 等 文本 文 件在 编 制完 成后 ， 将存 放 于基 金 管理 人所 在 地、 基 金托
管 人 所在 地 ，供 公 众查 阅。 投 资人 在 支付 工 本费 后， 可 在合 理 时间 内 取得 上述 文 件复 制 件或
复印件 。 
投 资 人 也可 在 基金 管 理人指 定 的 网站 上 进行 查 阅。 本 基 金 的信 息 披露 事 项将在 指 定 媒体
上公告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
十 九、 风险揭 示 
本 基 金 将主 要 面临 以 下风险 ， 其 中部 分 或全 部 风险因 素 可 能对 基 金份 额 净值、 收 益 率、
和／或 实现 投资 目标 的能 力造成 影响 。 
1. 本基 金的 特别 风 险 
（1） 指数 下跌 风险 
本 基 金 采取 指 数化 投 资策略 ， 被 动跟 踪 标的 指 数。当 指 数 下跌 时 ，基 金 不会采 取 防 守策
略，由 此可 能对 基金 资产 价值产 生不 利影 响。 
（2） 跟踪 偏离 风险 
以下因 素可 能导 致基 金投 资组合 的收 益率 无法 紧密 跟踪标 的指 数的 收益 率： 
① 本 基 金采 用 优化 抽 样复制 法 ， 组合 与 标的 指 数之间 可 能 存在 差 异， 组 合中还 会 保 留部
分 现 金或 其 他债 券 品种 。此 外 ，标 的 指数 成 份国 债取 价 规则 和 基金 估 值方 法之 间 可能 存 在差
异，使 本基 金存 在跟 踪误 差； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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②由于标的指数调整成份国债或变更编制方法, 使 本 基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度 与跟 踪误 差； 
③ 由于标的指数成份国债在标的指数中的权重发生变化, 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中
产生跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差； 
④ 由 于 成份 国 债停 牌 或流动 性 差 等原 因 使 本 基 金无法 及 时 调整 投 资组 合 或承担 冲 击 成本
而产生 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差； 
⑤ 由 于 基金 投 资过 程中 的证 券 交 易成 本,以 及 基金 管理 费 和 托管 费 的存 在,使 基金 投 资组
合与标 的指 数产 生跟 踪偏 离度与 跟踪 误差 ； 
⑥在本 基金 指数 化投 资过 程中, 基金 管理 人的 管理 能 力,例 如跟 踪指 数的 水平 、 技术手 段、
买 入 卖 出 的 时 机 选 择 等,都会对本 基 金 的 收 益 产 生 影 响, 从 而 影 响 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪
程度。 
⑦ 其他 因素 产生 的偏 离 。 如因受 到最 低买 入券 数的 限制, 基金 投资 组合 中某 些 国债的 持有
比 例 与标 的 指数 中 该国 债的 权 重可 能 不完 全 相同 ；因 缺 乏卖 空 、对 冲 机制 及其 他 工具 造 成的
指数跟 踪成 本较 大 ；因 基 金申购 与赎 回带 来的 现金 变动 ；因 指数 发布 机构 指 数编制 错误 等, 由
此产生 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差。 
（3） 流动 性风 险 
① 本 基 金最 小 申购 、 赎回单 位 设 置较 高 ，中 小 投资者 只 能 在二 级 市场 上 按交易 价 格 买卖
基金份 额。 
② 基 金 将在 上 海证 券 交易所 上 市 交易 ， 但不 保 证市场 交 易 一定 活 跃； 基 金的交 易 可 能因
各 种 原因 被 暂停 ， 当基 金不 再 符合 相 关上 市 条件 时， 基 金的 上 市也 可 能被 终止 ； 此外 基 金可
能部分 投资 于银 行间 市场 ，银行 间市 场的 突发 性情 况也可 能会 对本 基金 的交 易产生 影响 。 
③尽管 由于 投资 人 可 以进 行申购 、 赎回 ，基 金一 般 不会持 续出 现大 幅折 溢价 情况 。但 是，
基 金 的二 级 市场 交 易价 格受 市 场供 求 的影 响 ，可 能高 于 （称 为 溢价 ） 或低 于（ 称 为折 价 ）基
金份额 净值 。 
（4）IOPV 暂时 不公 布的 风险 
本基金 暂时 不公 布 IOPV 。 投资人 暂时 无法 参考 IOPV 进行投 资决 策。 
（5） 申购 、赎 回风 险 
① 申 购 、赎 回 失败 风 险。申 购 时 ，如 果 投资 人 未能提 供 符 合要 求 的申 购 对价， 申 购 申请
可 能 失败 。 赎回 时 ，如 果 投资人 持 有 的符 合 要求 的基 金 份额 不 足或 未 能按 要求 准 备足 额 的现
金， 或 本基 金投 资组 合内 不具备 足额 的符 合要 求的 赎回对 价， 赎回 申请 可能 失败。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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② 当发 生不 可抗 力 、证 券 交易所 临时 停市 或其 他异 常情况 时 ，本 基金 可能 暂 停办理 赎回 ，
基金份 额持 有 人 面临 无法 及时赎 回的 风险 。 
③ 基 金 管理 人 可能 根 据成份 国 债 流动 性 情况 、 市值规 模 变 化等 因 素调 整 最小申 购 、 赎回
单 位 ，由 此 导致 投 资人 按原 最 小申 购 、赎 回 单位 申购 并 持有 的 基金 份 额， 可能 无 法按 照 新的
最小申 购、 赎回 单位 全部 赎回， 而只 能在 二级 市场 卖出全 部或 部分 基金 份额 。 
（6） 暂停 赎回 的风 险 
基 金 管 理人 可 设定 申 购 份额 上 限 和赎 回 份额 上 限，以 对 当 日的 申 购总 规 模或赎 回 总 规模
进 行 控制 ， 并在 申 购赎 回清 单 中公 告 。 如 果 投资 人的 赎 回申 请 接受 后 将使 当日 赎 回总 份 额超
过赎回 份额 上限 时， 则暂 停当日 的赎 回， 投资 人的 赎回申 请可 能失 败。 
（7） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值低 于面 值的 风险 
本 基 金 收益 分 配原 则 为使收 益 分 配后 基 金净 值 增长率 尽 可 能贴 近 标的 指 数同期 增 长 率。
基 于 本基 金 的性 质 和特 点， 本 基金 收 益分 配 不以 弥补 亏 损为 前 提， 收 益分 配后 可 能存 在 基金
份额净 值低 于面 值的 风险 。 
（8） 标的 指数 变更 的风 险 
根 据 基 金合 同 规定 ， 如出现 变 更 标的 指 数的 情 形，本 基 金 将变 更 标的 指 数。基 于 原 标的
指 数 的投 资 政策 可 能改 变， 投 资组 合 需随 之 调整 ，基 金 的收 益 风险 特 征将 与新 的 标的 指 数保
持一致 ， 投 资人 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
（9） 第三 方机 构服 务的 风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险： 
① 申 购 赎回 代 理机 构 因多种 原 因 ，导 致 代理 申 购、赎 回 业 务受 到 限制 、 暂停或 终 止 ，由
此影响 对 投 资人 申购 赎回 服务的 风险 。 
② 登 记 机构 可 能调 整 结算制 度 ， 对 投资人 基 金 份额、 组 合 证券 及 资金 的 结算方 式 发 生变
化 ， 制度 调 整可 能 给 投 资人 带 来理 解 偏差 的 风险 。同 样 的风 险 还可 能 来自 于证 券 交易 所 及其
他代理 机构 。 
③ 证 券 交易 所 、银 行 间市场 、 登 记机 构 、基 金 托管人 及 其 他代 理 机构 可 能违约 ， 导 致基
金或 投 资人 利益 受损 。 
（10） 操作 或技 术风 险 
相 关 当 事人 在 业务 各 环节操 作 过 程中 ， 因内 部 控制存 在 缺 陷或 者 人为 因 素造成 操 作 失误
或 违 反操 作 规程 等 原因 可能 引 致风 险 ，例 如 ，申 购赎 回 清单 编 制错 误 、越 权违 规 交易 、 欺诈
行为、 交易 错误 、IT 系 统 故障等 风险 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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在 基 金 的各 种 交易 行 为或者 后 台 运作 中 ，可 能 因为技 术 系 统的 故 障或 者 差错而 影 响 交易
的 正 常进 行 或者 导 致 投 资人 的 利益 受 到影 响 。这 种技 术 风险 可 能来 自 基金 管理 人 、基 金 托管
人、登 记机 构、 销售 机构 、证券 交易 所、 银行 间 市 场、证 券登 记结 算机 构等 等。 
2. 投资 工具 的相 关风 险 
（1） 债券 
债 券 投 资风 险 主要 包 括：市 场 利 率水 平 变化 导 致债券 价 格 变化 的 风险 ； 债券市 场 不 同期
限 、 不同 类 属债 券 之间 的利 差 变动 导 致相 应 期限 和类 属 债券 价 格变 化 的风 险； 债 券发 行 人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息，或 由于 债券 发行 人信 用质量 下降 导致 债券 价格 下降的 风险 。 
（2） 正回 购/逆 回购 
在 回 购 交易 中 ，交 易 对手方 可 能 因财 务 状况 或 其他原 因 不 能履 行 付款 或 结算的 义 务 ，从
而对基 金资 产价 值造 成不 利影响 。 
（3） 证券 借贷 
作 为 证 券借 出 方， 如 果交易 对 手 方（ 即 证券 借 入方） 违 约 ，则 基 金可 能 面 临到 期 无 法获
得证券 借贷 收入 甚至 借出 证券无 法归 还的 风险 ，从 而导致 基金 资产 发生 损失 。 
3. 政策 变更 风险 
因 相 关 法律 法 规或 监 管机构 政 策 修改 等 基金 管 理人无 法 控 制的 因 素的 变 化，使 基 金 或 投
资人 利益 受 到影 响 的风 险， 例 如， 监 管机 构 基金 估值 政 策的 修 改导 致 基金 估值 方 法的 调 整而
引 起 基金 净 值波 动 的风 险； 相 关法 规 的修 改 导致 基金 投 资范 围 变化 ， 基金 管理 人 为调 整 投资
组合而 引起 基金 净值 波动 的风险 等。 
4. 不可 抗力 风险 
战 争 、 自然 灾 害等 不 可抗力 因 素 的出 现 ，将 会 严重影 响 证 券市 场 的运 行 ，可能 导 致 基金
资 产 的损 失 。金 融 市场 危机 、 行业 竞 争、 代 理机 构违 约 等超 出 基金 管 理人 自身 直 接控 制 能力
之外的 风险 ，可 能导 致基 金或者 基金 份额 持有 人利 益受损 。 
二十、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 
(一)基 金合 同的 变更 
1. 基 金 合同 变 更内 容 对基金 合 同 当事 人 权利 、 义务产 生 重 大影 响 的， 应 召开基 金 份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1)转 换基 金运 作方 式； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(2)变 更基 金类 别； 
(3)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略； 
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(6)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ； 
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ； 
(8)终 止基 金上 市， 但因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ； 
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(10)法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但 出 现 下列 情 况时 ， 可不经 基 金 份额 持 有人 大 会决议 ， 由 基金 管 理人 和 基金托 管 人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
(3)在 法律 法规 和 基 金合 同 规定的 范围 内调 整基 金的 申购费 率 、调 低赎 回费 率 或在中 国证
监 会允 许的 条件 下调 整收 费方式 ； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及 基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 重大 变化 ； 
(5)基 金管 理人 、相 关证 券 交易所 和登 记机 构在 法律 法规 、基 金合 同规 定的 范 围内调 整有
关基金 认购 、申 购、 赎回 、交易 、非 交易 过户 等业 务的规 则； 
(6)标 的指 数更 名或 调整 指 数编制 方法 ，以 及变 更业 绩比较 基准 ；



(7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(8)按 照法 律法 规或 基金 合 同 规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。 
2. 关 于 变更 基 金合 同 的基金 份 额 持有 人 大会 决 议应报 中 国 证监 会 核准 或 备案， 并 于 中国
证 监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ， 并自 生 效之日 起 2 日内 在至 少一 种指定 媒体 公告。 
(二)基 金合 同 的 终止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 经 中国 证监 会核 准后 将终止 ： 
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个
月内 无 其他 适当 的基 金管 理公司 承 接 其原 有权 利义 务； 
3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 
 
(三)基 金财 产的 清算 
1. 基金 财 产 清算 组 
(1)自 出现 基金 合同 终止 事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立基 金财 产清 算组 ，基 金财产 清算
组在中 国证 监会 的监 督下 进行基 金清 算。 
(2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、具 有从 事证 券相 关业 务 资格的 注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。 
(3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管 、清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基 金 合 同终 止 ，应 当 按法律 法 规 和 基 金 合同 的 有关规 定 对 基金 财 产进 行 清算。 基 金 财产
清算程 序主 要包 括 ： 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3. 清算 费用 
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 ， 清 算费
用由基 金财 产清 算组 优 先 从基金 财产 中支 付。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3)项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算
组 公 告； 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ；基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6. 基金 财产 清算 账册 及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十 一 、基金 合同 的内容 摘要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 
1. 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
(1) 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产； 
(2)依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
(3)发 售基 金份 额； 
(4)依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
(5) 在符合有关法律法规和相关证券交易所 及 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 的 规 定 以 及 本 基 金
合 同 的前 提 下， 制 订和 调整 有 关基 金 认购 、 申购 、赎 回 等业 务 的规 则 ，在 法律 法 规和 本 基金
合 同 规定 的 范围 内 决定 和调 整 基金 的 除调 高 托管 费率 和 管理 费 率之 外 的相 关费 率 结构 和 收费
方式； 
(6)根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ， 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有
关 法 律法 规 规定 的 行为 ，对 基 金财 产 、其 他 当事 人的 利 益造 成 重大 损 失的 情形 ， 应及 时 呈报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益； 
(7)在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
(8)在 法律 法规 允许 的前 提 下 ，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
(9)自 行担 任或 选择 、更 换 登记机 构 ，获 取基 金份 额 持有人 名册 ， 并对 登记 机 构的代 理行
为进行 必要 的监 督和 检查 ； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(10) 选 择、 更 换代 销 机 构， 并 依 据 基金 销 售服 务 代理 协 议 和 有关 法 律法 规 ，对 其 行 为进
行必要 的监 督和 检查 ； 
(11) 选 择、 更 换律 师 事 务所 、 会 计 师事 务 所、 证 券经 纪 商 或 其他 为 基金 提 供服 务 的 外部
机构； 
(12)在 基金 托管 人更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
(13)依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
(14)法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 
2. 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他 有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
(1) 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
(2)办 理基 金备 案手 续； 
(3)自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
(4)配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管理
和运作 基金 财产 ； 
(5)建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ， 对所 管理 的不 同 基金分 别管 理 ，分 别记 账 ，进 行证 券投 资； 
(6)除 依据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利益 ，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
(7)依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
(8)计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价， 编制 申购 赎回 清单； 
(9)采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购价 格 、 申购对 价 、赎 回对 价的 方 法符合 基金
合同等 法律 文件 的规 定； 
(10)按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ， 及时 、足 额支 付 投资人 申购 的基 金份 额或 赎回的 对 价 ； 
(11)进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 
(12)编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
(13)严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
(14)保 守基 金商 业秘 密 ， 不得泄 露基 金投 资计 划 、 投资意 向等 ， 除《 基金 法》 、基 金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
(15)按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(16)依 据 《基 金法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
(17)保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
(18)以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为 ； 
(19)组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
(20) 因 违反 基 金合 同 导 致基 金 财 产 的损 失 或损 害 基金 份 额 持 有人 合 法权 益 ，应 当 承 担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
(21) 基 金托 管 人违 反 基 金合 同 造 成 基金 财 产损 失 时， 应 为 基 金份 额 持有 人 利益 向 基 金托
管人追 偿； 
(22)按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
(23) 面 临解 散 、依 法 被 撤销 或 者 被 依法 宣 告破 产 时， 及 时 报 告中 国 证监 会 并通 知 基 金托
管人； 
(24)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
(25)不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
(26)依 照法 律法 规为 基金 的利益 行使 因基 金财 产投 资于证 券所 产生 的权 利； 
(27)法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
3. 基金 托管 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
(1)依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
(2)监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
(3)自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产； 
(4)在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人； 
(5)根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金管 理人 ， 对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关
法 律 法规 规 定的 行 为， 对基 金 资产 、 其他 当 事人 的利 益 造成 重 大损 失 的情 形， 应 及时 呈 报中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ； 
(6)依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ； 
(7)按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
(8)法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
4. 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(1)安 全保 管基 金财 产； 
(2)设 立专 门的 基金 托管 部 ，具 有符 合要 求的 营业 场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜； 
(3)对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
(4)除 依据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利益 ，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
(5)保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
(6)按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ； 
(7) 保 守基 金 商 业秘 密 ，除《 基 金 法 》 、 基 金合 同 及其他 有 关 规定 另 有规 定 外，在 基 金 信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
(8)对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、半 年度 和年 度基 金 报告出 具意 见 ，说 明基 金 管理人 在各
重 要 方面 的 运作 是 否严 格按 照 基金 合 同的 规 定进 行； 如 果基 金 管理 人 有未 执行 基 金合 同 规定
的行为 ，还 应当 说明 基金 托管人 是否 采取 了适 当的 措施； 
(9)保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
(10)按 照基 金合 同的 约定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 ； 
(11)办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
(12)复 核基 金管 理人 计算 的基金 资产 净值 ； 
(13)按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ； 
(14)按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
(15)依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 ； 
(16) 按 照规 定 召集 基 金 份额 持 有 人 大会 或 配合 基 金份 额 持 有 人依 法 自行 召 集基 金 份 额持
有人大 会； 
(17) 因 违反 基 金合 同 导 致基 金 财 产 损失 ， 应承 担 赔偿 责 任 ， 其赔 偿 责任 不 因其 退 任 而免
除； 
(18)基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 ； 
(19)参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
(20) 面 临解 散 、依 法 被 撤销 或 者 被 依法 宣 告破 产 时， 及 时 报 告中 国 证监 会 和银 行 业 监督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人 ； 
(21)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
(22)不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(23)建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
(24)法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
5. 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
(1)分 享基 金财 产收 益； 
(2)参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
(3)依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
(4)按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ； 
(5)出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基金份 额持 有人 大会 审议 事 项行 使表
决权； 
(6)查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
(7)监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
(8)对 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金份 额发 售机 构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 ； 
(9)法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
6. 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
(1)遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
(2)交 纳基 金认 购款 项和 认 购债券 、应 付申 购对 价和 赎回对 价及 基金 合同 规定 的费用 ； 
(3)在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者 基 金合同 终止 的有 限责 任； 
(4)不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
(5)执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
(6)返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 ， 自基 金管 理 人及基 金管 理人 的代 理人 、基 金托 管
人、代 销机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利； 
(7)法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
7. 本 基 金合 同 当事 各 方的权 利 义 务以 本 基金 合 同为依 据 ， 不因 基 金财 产 账户名 称 而 有所
改变。 
 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
1. 基 金 份额 持 有人 大 会由基 金 份 额持 有 人组 成 ，基金 份 额 持有 人 的合 法 授 权代 表 有 权代上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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表基金 份额 持有 人出 席会 议并表 决 。 基 金份 额持 有 人持有 的每 一基 金份 额 具 有同等 的投 票 权 。 
鉴于本 基金 和本 基金 的联 接基金 （即 “国 泰上 证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投 资
基 金 联接 基 金 ” ） 的相 关性 ， 本基 金 联接 基 金的 基金 份 额持 有 人可 以 凭所 持有 的 联接 基 金份
额 出 席或 者 委派 代 表出 席本 基 金的 基金 份 额 持有 人大 会 并参 与 表决 ， 在计 算参 会 份额 和 计票
时 ， 联接 基 金持 有 人 持 有的 享 有表 决 权的 基 金份 额数 和 表决 票 数为 ， 在本 基金 基 金份 额 持有
人 大 会的 权 益登 记 日， 联接 基 金持 有 本基 金 份额 的总 数 乘以 该 持有 人 所持 有的 联 接基 金 份额
占联接 基金 总份 额的 比 例 ，计算 结果 按照 四舍 五入 的方法 ，保 留到 整数 位。 
联 接 基 金的 基 金管 理 人不应 以 联 接基 金 的名 义 代表联 接 基 金的 全 体基 金 份额持 有 人 以本
基 金 的基 金 份额 持 有人 的身 份 行使 表 决权 ， 但可 接受 联 接基 金 的特 定 基金 份额 持 有人 的 委托
以联接 基金 的基 金份 额持 有人代 理人 的身 份出 席本 基金的 基金 份额 持有 人大 会并参 与表 决。 
联 接 基 金的 基 金管 理 人代表 联 接 基金 的 基金 份 额持有 人 提 议召 开 或召 集 本基金 份 额 持有
人 大 会的 ， 须先 遵 照联 接基 金 基金 合 同的 约 定召 开联 接 基金 的 基金 份 额持 有人 大 会， 联 接基
金 的 基金 份 额持 有 人大 会决 定 提议 召 开或 召 集本 基金 份 额持 有 人大 会 的， 由联 接 基金 的 基金
管理人 代表 联接 基金 的基 金份额 持有 人提 议召 开或 召集本 基金 份额 持有 人大 会。 
2. 召 开事 由 
a. 当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，经 基金 管理 人、基 金托 管人 或持 有基 金份额 10%
以上(含 10%， 下同) 的 基金 份 额持 有 人( 以 基金 管理人 收 到提 议 当日 的基 金份额 计 算， 下 同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会 ： 
(1)终 止基 金合 同； 
(2)转 换基 金运 作方 式； 
(3)变 更基 金类 别； 
(4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(7)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准； 
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(9)终 止基 金上 市， 但因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ； 
(10)对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
(11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
b. 出 现以 下情 形之 一的 ， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ，不 需召 开上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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基金份 额持 有人 大会 ： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
(3)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 、 调低 赎回 费 率或在 中国
证监会 允许 的条 件下 调整 收费方 式； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5)基 金管 理人 、相 关证 券 交易所 和登 记机 构在 法律 法规 、基 金合 同规 定的 范 围内调 整有
关基金 认购 、申 购、 赎回 、交易 、非 交易 过户 等业 务的规 则； 
(6)标 的指 数更 名或 调整 指 数编制 方法 ，以 及变 更业 绩比较 基准 ；



(7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(8)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
3. 召集 人和 召集 方式 
(1)除 法律 法规 或本 基金 合 同另有 约定 外 ，基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集 。基 金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。 
(2) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金管 理 人决定 不召 集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
(3)代 表基 金份额 10% 以上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ， 应
当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集，
并 书 面告 知 提出 提 议的 基金 份 额持 有 人代 表 和基 金托 管 人。 基 金管 理 人决 定召 集 的， 应 当自
出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 的基 金 份
额 持 有人 仍 认为 有 必要 召开 的 ，应 当 向基 金 托管 人提 出 书面 提 议。 基 金托 管人 应 当自 收 到书
面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集 ，并 书面 告知 提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理
人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 
(4)代 表基 金份额 10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 ，
而基金 管理 人 、 基 金托 管 人都不 召集 的 ， 代 表基 金 份额10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行 召
集基金 份额 持有 人大 会， 但应当 至少 提 前30 日向 中 国证监 会备 案。 
(5)基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的 ，基 金管 理人 、基 金 托管人 应当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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4. 召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
a. 基 金 份额 持 有人 大 会的召 集 人( 以下 简 称 “ 召 集人 ”) 负责 选 择 确定 开 会 时间、 地 点 、
方式和 权益 登记 日 。召 开 基金份 额持 有人 大会 ， 召 集人必 须于 会议 召开 日 前30 日 在指 定媒 体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容： 
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ； 
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ； 
(3)会 议形 式； 
(4)议 事程 序； 
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
(6) 代 理投 票 的 授权 委 托书的 内 容 要求( 包 括但 不 限于代 理 人 身份 、 代理 权 限和代 理 有 效
期限等)、 送达 时间 和地 点 ； 
(7)表 决方 式； 
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
b. 采 用 通讯 方 式开 会 并进行 表 决 的情 况 下， 由 召集人 决 定 通讯 方 式和 书 面表决 方 式 ， 并
在 会 议通 知 中说 明 本次 基金 份 额持 有 人大 会 所采 取的 具 体通 讯 方式 、 委托 的公 证 机关 及 其联
系方式 和联 系人 、书 面表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。 
c. 如 召 集人 为 基金 管 理人， 还 应 另行 书 面通 知 基金托 管 人 到指 定 地点 对 书面表 决 意 见的
计 票 进行 监 督； 如 召集 人为 基 金托 管 人， 则 应另 行书 面 通知 基 金管 理 人到 指定 地 点对 书 面表
决 意 见的 计 票进 行 监督 ；如 召 集人 为 基金 份 额持 有人 ， 则应 另 行书 面 通知 基金 管 理人 和 基金
托 管 人到 指 定地 点 对书 面表 决 意见 的 计票 进 行监 督。 基 金管 理 人或 基 金托 管人 拒 不派 代 表对
书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。 
5. 基金 份额 持有 人出 席会 议的方 式 
a. 会议 方式 
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会 、 通讯方 式开 会及 法律 法规 、中 国证 监
会允许 的其 他方 式开 会。 
(2)现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ，现 场开 会
时 基 金管 理 人和 基 金托 管人 的 授权 代 表应 当 出席 ，如 基 金管 理 人或 基 金托 管人 拒 不派 代 表出
席的， 不影 响表 决效 力。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 
(4)在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下 ，经 会议 通 知载明 ， 基金 份额 持有 人 也可以 采用
网 络 、电 话 或其 他 方式 进行 表 决， 或 者采 用 网络 、电 话 或其 他 方式 授 权他 人代 为 出席 会 议并
表决。 
(5)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。 
b. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 
(1)现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1) 对 到 会者 在 权益 登 记日持 有 基 金份 额 的统 计 显示， 全 部 有效 凭 证所 对 应的基 金 份 额应
占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含50% ， 下同) ； 
2) 到 会 的基 金 份额 持 有人身 份 证 明及 持 有基 金 份额的 凭 证 、代 理 人身 份 证明、 委 托 人持
有 基 金份 额 的凭 证 及授 权委 托 代理 手 续完 备 ，到 会者 出 具的 相 关文 件 符合 有关 法 律法 规 和基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并 且持 有基 金份 额的 凭 证与基 金管 理人 持有 的注 册登记 资料 相 符 。 
 (2)通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后 ，在2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公 告 ； 
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ”)
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
3) 召 集 人在 监 督人 和 公证机 关 的 监督 下 按照 会 议通知 规 定 的方 式 收取 和 统计基 金 份 额持
有人的 书面 表决 意见 ， 如 基金管 理人 或基 金托 管人 经通知 拒不 到场 监督 的 ， 不影响 表决 效力 ； 
4) 本 人 直接 出 具书 面 意 见和 授 权 他人 代 表出 具 书面意 见 的 基金 份 额持 有 人所代 表 的 基金
份额占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 ； 
5) 直 接 出具 书 面意 见 的基金 份 额 持有 人 或受 托 代表他 人 出 具书 面 意见 的 代理人 提 交 的持
有 基 金份 额 的凭 证 、授 权委 托 书等 文 件符 合 法律 法规 、 基金 合 同和 会 议通 知的 规 定， 并 与登
记机构 记录 相符 。 
6. 议事 内容 与程 序 
a. 议事 内容 及提 案权 
(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 
(2)基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份额 10% 以上的 基金
份 额 持有 人 可以 在 大会 召集 人 发出 会 议通 知 前 就 召开 事 由向 大 会召 集 人提 交需 由 基金 份 额持上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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有人大 会审 议表 决的 提案 。 
(3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
关 联 性 。大 会 召集 人 对于基 金 份 额持 有 人提 案 涉及事 项 与 基金 有 直接 关 系，并 且 不 超出
法 律 法规 和 基金 合 同规 定的 基 金份 额 持有 人 大会 职权 范 围的 ， 应提 交 大会 审议 ； 对于 不 符合
上 述 要求 的 ，不 提 交基 金份 额 持有 人 大会 审 议。 如果 召 集人 决 定不 将 基金 份额 持 有人 提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
程 序 性 。大 会 召集 人 可以对 基 金 份额 持 有人 的 提案涉 及 的 程序 性 问题 做 出决定 。 如 将其
提 案 进行 分 拆或 合 并表 决， 需 征得 原 提案 人 同意 ；原 提 案人 不 同意 变 更的 ，大 会 主持 人 可以
就 程 序性 问 题提 请 基金 份额 持 有人 大 会做 出 决定 ，并 按 照基 金 份额 持 有人 大会 决 定的 程 序进
行审议 。 
(4) 单 独 或合 并 持有 权 益 登记 日 基 金 总份 额 10 ％ 以 上的 基 金 份 额持 有 人提 交 基金 份 额持
有 人 大会 审 议表 决 的提 案， 基 金管 理 人或 基 金托 管人 提 交基 金 份额 持 有人 大会 审 议表 决 的提
案 ， 未获 基 金份 额 持有 人大 会 审议 通 过， 就 同一 提案 再 次提 请 基金 份 额持 有人 大 会审 议 ，其
时间间 隔不 少 于6 个 月。 法律法 规另 有规 定的 除外 。 
(5) 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修
改， 应当 在基 金份 额持 有 人大会 召开 前 30 日 及时 公 告。 否则 ，会 议的 召开 日 期应当 顺延 并保
证至少 与公 告日 期 有30 日 的间隔 期。 
b. 议事 程序 
(1)现 场开 会 
在 现 场 开会 的 方式 下 ，首先 由 大 会主 持 人按 照 规定程 序 宣 布会 议 议事 程 序及注 意 事 项，
确 定 和公 布 监票 人 ，然 后由 大 会主 持 人宣 读 提案 ，经 讨 论后 进 行表 决 ，经 合法 执 业的 律 师见
证后形 成大 会决 议。 
大 会 由 召集 人 授权 代 表主持 。 基 金管 理 人为 召 集人的 ， 其 授权 代 表未 能 主持大 会 的 情况
下 ， 由基 金 托管 人 授权 代表 主 持； 如 果基 金 管理 人和 基 金托 管 人授 权 代表 均未 能 主持 大 会，
则 由 出 席大 会 的基 金份 额持 有 人 和代 理 人以 所代 表的 基 金 份额 50% 以 上多 数选 举 产 生一 名代
表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 
召 集 人 应当 制 作出 席会 议人 员 的 签名 册 。签 名册 载明 参 加 会议 人 员姓 名( 或 单位 名 称)、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称) 等事 项。 
(2)通 讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首 先由 召集 人提 前 30 日 公布提 案 ，在 所通 知的 表 决截止 日期上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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后第 2 个工 作日 在公 证机 关及监 督人 的监 督下 由召 集人统 计全 部有 效表 决并 形成决 议。 如 监
督人经 通知 但拒 绝到 场监 督，则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效。 
c. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
7. 决议 形成 的条 件、 表决 方式、 程序 
a. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
b. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
(1)一 般决 议 
一 般 决 议须 经 出席 会 议的基 金 份 额持 有 人(或 其 代理人) 所 持 表决 权的 50% 以上通 过 方 为
有效， 除下 列(2) 所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式 通 过 ； 
(2)特 别决 议 
特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上( 含
三分之 二) 通过 方为 有效 ； 涉及 更 换基 金管 理人 、 更 换基金 托管 人 、转 换基 金 运作方 式 、终 止
基金合 同必 须以 特别 决议 通过方 为有 效。 
c. 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 ，应 当依 法报 中 国证监 会核 准或 者备 案 ， 并予以 公告 。 
d. 采 取 通讯 方 式进 行 表决时 ， 除 非在 计 票时 有 充分的 相 反 证据 证 明， 否 则表面 符 合 法律
法 规 和会 议 通知 规 定的 书面 表 决意 见 即视 为 有效 的表 决 ，表 决 意见 模 糊不 清或 相 互矛 盾 的视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。 
e. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
f. 基 金 份额 持 有人 大 会的各 项 提 案或 同 一项 提 案内并 列 的 各项 议 题应 当 分开审 议 、 逐项
表决。 
8. 计票 
a. 现场 开会 
(1)如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 则基 金份 额持 有 人大会 的主
持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人 中 推举 两名 基 金份 额 持有
人代表 与大 会召 集人 授权 的一名 监督 员共 同担 任监 票人 ；如 大会 由基 金份 额 持有人 自行 召集 ，
基 金 份额 持 有人 大 会的 主持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人
中 推 举两 名 基金 份 额持 有人 代 表与 基 金管 理 人、 基金 托 管人 授 权的 一 名监 督员 共 同担 任 监票
人 ； 但如 果 基金 管 理人 和基 金 托管 人 的授 权 代表 未出 席 ，则 大 会 主 持 人可 自行 选 举三 名 基金
份额持 有人 代表 担任 监票 人。 
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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果。 
(3)如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议 ，可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ； 如大会 主持
人 未 进行 重 新清 点 ，而 出席 大 会的 基 金份 额 持有 人或 代 理人 对 大会 主 持人 宣布 的 表决 结 果有
异 议 ，其 有 权在 宣 布表 决结 果 后立 即 要求 重 新清 点， 大 会主 持 人应 当 立即 重新 清 点并 公 布重
新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。 
b. 通讯 方式 开会 
在 通 讯 方式 开 会的 情 况下， 计 票 方式 为 ：由 大 会召集 人 授 权的 两 名监 票 人在监 督 人 派出
的 授 权代 表 的监 督 下进 行计 票 ，并 由 公证 机 关对 其计 票 过程 予 以公 证 ；如 监督 人 经通 知 但拒
绝到场 监督 ，则 大会 召集 人可自 行授 权 3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程 予
以公证 。 
9. 基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 
(1)基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召 集人 应当 自通 过之 日 起 5 日 内报
中 国 证监 会 核准 或 者备 案。 基 金份 额 持有 人 大会 决定 的 事项 自 中国 证 监会 依法 核 准或 者 出具
无异议 意见 之日 起生 效。 
(2)生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人、 基 金托管 人均
有 约 束力 。 基金 管 理 人 、基 金 托管 人 和基 金 份额 持有 人 应当 执 行生 效 的基 金份 额 持有 人 大会
决议。 
(3)基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起2 日内 在指定 媒体 公告 。 如果 采 用通讯 方式
进 行 表决 ， 在公 告 基金 份额 持 有人 大 会决 议 时， 必须 将 公证 书 全文 、 公证 机构 、 公证 员 姓名
等一同 公告 。 
10.法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ，从 其规 定。 
 
（三） 基金 合同 解除 和 终 止的 事 由、 程序 
1. 基 金合 同的 变更 
a. 基 金 合同 变 更内 容 对基金 合 同 当事 人 权利 、 义务产 生 重 大影 响 的， 应 召开基 金 份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1)转 换基 金运 作方 式； 
(2)变 更基 金类 别； 
(3)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略； 
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(6)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ； 
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ； 
(8)终 止基 金上 市， 但因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ； 
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(10)法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但 出 现 下列 情 况时 ， 可不经 基 金 份额 持 有人 大 会决议 ， 由 基金 管 理人 和 基金托 管 人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
(3)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 、 调低 赎回 费 率或在 中国
证监会 允许 的条 件下 调整 收费方 式； 
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5)基 金管 理人 、相 关证 券 交易所 和登 记机 构在 法律 法规 、基 金合 同规 定的 范 围内调 整有
关基金 认购 、申 购、 赎回 、交易 、非 交易 过户 等业 务的规 则； 
(6)标 的指 数更 名或 调整 指 数编制 方法 ，以 及变 更业 绩 比较 基准 ；



(7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(8)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
b. 关 于 变更 基 金合 同 的基金 份 额 持有 人 大会 决 议应报 中 国 证监 会 核准 或 备案， 并 于 中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ， 并自 生 效之日 起 2 日内 在至 少一 种指定 媒体 公告。 
2. 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
(1)基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
(2)基 金管 理人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个
月内 无 其他 适当 的基 金管 理公司 承 接 其原 有权 利义 务； 
(3)基 金托 管人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
(4)中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
3. 基金 财产 的清 算 
a. 基金 财产 清算 组 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(1)自 出现 基金 合同 终止 事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立基 金财 产清 算组 ，基 金财产 清算
组在中 国证 监会 的监 督下 进行基 金清 算。 
(2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、具 有从 事证 券相 关业 务 资格的 注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的 工 作人 员。 
(3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管 、清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
b. 基金 财产 清算 程序 
基 金 合 同终 止 ，应 当 按法律 法 规 和本 基 金合 同 的有关 规 定 对基 金 财产 进 行清算 。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(7)将 基金 财产 清 算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ； 
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
c. 清算 费用 
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 ， 清 算费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
d. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3)项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
e. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财 产清 算 公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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组 公 告； 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ；基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
f. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
（四） 争议 解决 方式 
对 于 因 基金 合 同的 订 立、内 容 、 履行 和 解释 或 与基金 合 同 有关 的 争议 ， 基金合 同 当 事人
应 尽 量通 过 协商 、 调解 途径 解 决。 不 愿或 者 不能 通过 协 商、 调 解解 决 的， 任何 一 方均 有 权将
争 议 提交 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会， 按 照中 国国 际 经济 贸 易仲 裁 委员 会届 时 有效 的 仲裁
规 则 进行 仲 裁。 仲 裁地 点为 北 京市 。 仲裁 裁 决是 终局 的 ，对 各 方当 事 人均 有约 束 力， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争 议 处 理期 间 ，基 金 合同当 事 人 应恪 守 各自 的 职责， 继 续 忠实 、 勤勉 、 尽责地 履 行 基金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
 
 (五) 基金 合同 存放 地和 投资人 取得 基金 合同 的方 式 
本 基 金 合同 可 印制 成 册，供 投 资 人在 基 金管 理 人、基 金 托 管人 、 代销 机 构和登 记 机 构办
公场所 查阅 ，但 其效 力应 以基金 合同 正本 为准 。 
二十二 、 基金托管协议的 内容摘要 
 （一） 托管 协议 当事 人 
1. 基金 管理 人 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 
邮政编 码：200082 
法定代 表人 ： 陈 勇胜 
成立时 间：1998 年3 月5 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹 亿壹 仟万 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理； 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
2. 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经 营 范 围： 吸 收公 众 存款； 发 放 短期 、 中期 、 长期贷 款 ； 办理 国 内外 结 算；办 理 票 据承
兑与贴 现 ；发 行金 融债券 ；代 理发 行、 代理 兑付 、 承销政 府债 券 ；买 卖政府 债券 、金 融债 券；
从 事 同业 拆 借； 买 卖、 代理 买 卖外 汇 ；从 事 银行 卡业 务 ；提 供 信用 证 服务 及担 保 ；代 理 收付
款 项 及代 理 保险 业 务； 提供 保 管箱 服 务； 经 中国 银行 业 监督 管 理机 构 等监 管部 门 批准 的 其他
业务。 
 
(二) 基金 托管 人对 基金 管 理人的 业务 监督 和核 查 
1. 基 金 托管 人 根据 有 关法律 法 规 的规 定 及基 金 合同的 约 定 ，对 基 金投 资 范围、 投 资 对象
进 行 监督 。 基金 合 同明 确约 定 基金 投 资风 格 或证 券选 择 标准 的 ，基 金 管理 人应 按 照基 金 托管
人 要 求的 格 式提 供 投资 品种 池 ，以 便 基金 托 管人 运用 相 关技 术 系统 ， 对基 金实 际 投资 是 否符
合基金 合同 关于 证券 选择 标准的 约定 进行 监督 ，对 存在疑 义的 事项 进行 核查 。 
本基金 主要 投资 于 标 的指 数成份 国债 和备 选成 份国 债。 
为 更 好 地实 现 基金 的 投资目 标 ， 本基 金 还可 以 投资于 国 内 依法 发 行上 市 的债券 、 货 币市
场 工 具以 及 法律 法 规或 中国 证 监会 允 许基 金 投资 的其 他 金融 工 具（ 但 须符 合中 国 证监 会 的相
关规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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后，可 以将 其纳 入投 资范 围。 
在 建 仓 完成 后 ，本 基 金投资 于 标 的指 数 成份 国 债和备 选 成 份国 债 的资 产 比例不 低 于 基金
资产净 值 的90% 。 
2. 基 金 托管 人 根据 有 关法律 法 规 的规 定 及基 金 合同的 约 定 ，对 基 金投 资 、融资 比 例 进行
监督。 基金 托管 人按 下述 比例和 调整 期限 进 行 监督 ： 
(1) 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 国 债 和 备 选 成 份 国 债 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ； 
(2) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40 ％； 
(3)本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券， 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值的 20%； 本基
金持有 的同 一流 通受 限证 券，其 公允 价值 不得 超过 本基金 资产 净值 的10% ； 
 (4)法 律、 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。 
如 果 法 律法 规 对上 述 投资组 合 比 例限 制 进行 变 更的， 以 变 更后 的 规定 为 准。法 律 法 规或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ， 则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
因 证 券 期货 市 场波 动 、基金 规 模 变动 等 基金 管 理人之 外 的 因素 致 使基 金 投资比 例 不 符合
上述规 定投 资比 例的 ，基 金管理 人应 当 在10 个交 易 日内进 行调 整。 
3. 基 金 托管 人 根据 有 关法律 法 规 的规 定 及基 金 合同的 约 定 ，对 本 托管 协 议第十 五 条 第九
款 基 金投 资 禁止 行 为进 行监 督 。基 金 托管 人 通过 事后 监 督方 式 对基 金 管理 人基 金 投资 禁 止行
为 和 关联 交 易进 行 监督 。根 据 法律 法 规有 关 基金 禁止 从 事关 联 交易 的 规定 ，基 金 管理 人 和基
金 托 管人 应 事先 相 互提 供与 本 机构 有 控股 关 系的 股东 、 与本 机 构有 其 他重 大利 害 关系 的 公司
名 单 及有 关 关联 方 发行 的证 券 名单 。 基金 管 理人 和基 金 托管 人 有责 任 确保 关联 交 易名 单 的真
实性、 准确 性、 完整 性， 并负责 及时 将更 新后 的名 单发送 给对 方。 
若 基 金 托管 人 发现 基 金管理 人 与 关联 交 易名 单 中列示 的 关 联方 进 行法 律 法规禁 止 基 金从
事 的 关联 交 易时 ， 基金 托管 人 应及 时 提醒 基 金管 理人 采 取必 要 措施 阻 止该 关联 交 易的 发 生，
如 基 金托 管 人采 取 必要 措施 后 仍无 法 阻止 关 联交 易发 生 时， 基 金托 管 人有 权向 中 国证 监 会报
告 。 对于 基 金管 理 人已 成交 的 关联 交 易， 基 金托 管人 事 前无 法 阻止 该 关联 交易 的 发生 ， 只能
进行事 后结 算， 基金 托管 人不承 担由 此造 成的 损失 ，并向 中国 证监 会报 告。 
4. 基 金 托管 人 根据 有 关法律 法 规 的规 定 及基 金 合同的 约 定 ，对 基 金管 理 人参与 银 行 间债
券 市 场进 行 监督 。 基金 管理 人 应在 基 金投 资 运作 之前 向 基金 托 管人 提 供符 合法 律 法规 及 行业
标 准 的、 经 慎重 选 择的 、本 基 金适 用 的银 行 间债 券市 场 交易 对 手名 单 ，并 约定 各 交易 对 手所上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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适 用 的交 易 结算 方 式。 基金 管 理人 应 严格 按 照交 易对 手 名单 的 范围 在 银行 间债 券 市场 选 择交
易 对 手。 基 金托 管 人监 督基 金 管理 人 是否 按 事前 提供 的 银行 间 债券 市 场交 易对 手 名单 进 行交
易 。 基金 管 理人 可 以每 半年 对 银行 间 债券 市 场交 易对 手 名单 及 结算 方 式进 行更 新 ，新 名 单确
定 前 已与 本 次剔 除 的交 易对 手 所进 行 但尚 未 结算 的交 易 ，仍 应 按照 协 议进 行结 算 。如 基 金管
理 人 根据 市 场情 况 需要 临时 调 整银 行 间债 券 市场 交易 对 手名 单 及结 算 方式 的， 应 向基 金 托管
人说明 理由 ，并 在与 交易 对手发 生交 易 前3 个 工作 日内与 基金 托管 人协 商解 决。 
基 金 管 理人 负 责对 交 易对手 的 资 信控 制 ，按 银 行间债 券 市 场的 交 易规 则 进行交 易 ， 并负
责 解 决因 交 易对 手 不履 行合 同 而造 成 的纠 纷 及损 失， 基 金托 管 人不 承 担由 此造 成 的任 何 法律
责 任 及损 失 。若 未 履约 的交 易 对手 在 基金 托 管人 与基 金 管理 人 确定 的 时间 前仍 未 承担 违 约责
任 及 其他 相 关法 律 责任 的， 基 金管 理 人可 以 对相 应损 失 先行 予 以承 担 ，然 后再 向 相关 交 易对
手 追 偿。 基 金 托 管 人则 根据 银 行间 债 券市 场 成交 单对 合 同履 行 情况 进 行监 督。 如 基金 托 管人
事 后 发现 基 金管 理 人没 有按 照 事先 约 定的 交 易对 手或 交 易方 式 进行 交 易时 ，基 金 托管 人 应及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
5. 基 金 托管 人 根据 有 关法律 法 规 的规 定 及基 金 合同的 约 定 ，对 基 金管 理 人投资 流 通 受限
证券进 行监 督。 
基 金 管 理人 投 资流 通 受限证 券 ， 应事 先 根据 中 国证监 会 相 关规 定 ，明 确 基金投 资 流 通受
限 证 券的 比 例， 制 订严 格的 投 资决 策 流程 和 风险 控制 制 度， 防 范流 动 性风 险、 法 律风 险 和操
作 风 险等 各 种风 险 。基 金托 管 人对 基 金管 理 人是 否遵 守 相关 制 度、 流 动性 风险 处 置预 案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
(1)本 基金 投资 的受 限证 券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发 行股票 网下
配 售 部分 等 在发 行 时明 确一 定 期限 锁 定期 的 可交 易证 券 ，不 包 括由 于 发布 重大 消 息或 其 他原
因 而 临时 停 牌的 证 券、 已发 行 未上 市 证券 、 回购 交易 中 的质 押 券等 流 通受 限证 券 。本 基 金不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本 基 金 投资 的 受限 证 券限于 可 由 中国 证 券登 记 结算有 限 责 任公 司 或中 央 国债登 记 结 算有
限责任 公司 负责 登记 和存 管，并 可在 证券 交易 所或 全国银 行间 债券 市场 交易 的证券 。 
本 基 金 投资 的 受限 证 券应保 证 登 记存 管 在本 基 金名下 ， 基 金管 理 人负 责 相关工 作 的 落实
和协调 ， 并确 保基 金托 管 人能够 正常 查询 。 因基 金 管理人 原因 产生 的受 限证 券登记 存管 问题 ，
造 成 基金 托 管人 无 法安 全保 管 本基 金 资产 的 责任 与损 失 ，及 因 受限 证 券存 管直 接 影响 本 基金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(2)基 金管 理人 投资 受限 证 券， 应制 订流 动性 风险 处 置预案 并经 其董 事会 批准 。风 险处 置
预 案 应包 括 但不 限 于因 投资 受 限证 券 需要 解 决的 基金 投 资比 例 限制 失 调、 基金 流 动性 困 难以
及 相 关损 失 的应 对 解决 措施 ， 以及 有 关异 常 情况 的处 置 。基 金 管理 人 应在 首次 投 资流 通 受限
证券前 向基 金托 管人 提供 基金投 资非 公开 发行 股票 相关流 动性 风险 处置 预案 。 
基 金 管 理人 对 本基 金 投资受 限 证 券的 流 动性 风 险负责 ， 确 保对 相 关风 险 采取积 极 有 效的
措 施 ，在 合 理的 时 间内 有效 解 决基 金 运作 的 流动 性问 题 。如 因 基金 巨 额赎 回或 市 场发 生 剧烈
变 动 等原 因 而导 致 基金 现金 周 转困 难 时， 基 金管 理人 应 保证 提 供足 额 现金 确保 基 金的 支 付结
算 ， 并承 担 所有 损 失。 对本 基 金因 投 资受 限 证券 导致 的 流动 性 风险 ， 基金 托管 人 不承 担 任何
责 任 。如 因 基金 管 理人 原因 导 致本 基 金出 现 损失 致使 基 金托 管 人承 担 连带 赔偿 责 任的 ， 基金
管理人 应赔 偿 基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
(3) 基 金托 管人 根据 有关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 ： 
1）本 基金 投资 受限 证券 时 的法律 法规 遵守 情况 。 
2） 在 基金 投资 受限 证券 管 理工作 方面 有关 制度 、 流 动性风 险处 置预 案的 建立 与完善 情况 。 
3）有 关比 例限 制的 执行 情 况。 
4）信 息披 露情 况。 
(4)相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
6. 基 金 托管 人 根据 有 关法律 法 规 的规 定 及基 金 合同的 约 定 ，对 基 金资 产 净值计 算 、 基金
份 额 净值 计 算、 应 收资 金到 账 、基 金 费用 开 支及 收入 确 定、 基 金收 益 分配 、相 关 信息 披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
7. 基 金 托管 人 发现 基 金管理 人 的 上述 事 项及 投 资指令 或 实 际投 资 运作 违 反法律 法 规 、基
金合同 和本 托管 协议 的规 定， 应及 时以 电话 提醒 或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。
基 金 管理 人 应积 极 配合 和协 助 基金 托 管人 的 监督 和核 查 。基 金 管理 人 收到 书面 通 知后 应 在下
一 工 作日 前 及时 核 对并 以书 面 形式 给 基金 托 管人 发出 回 函， 就 基金 托 管人 的疑 义 进行 解 释或
举 证 ，说 明 违规 原 因及 纠正 期 限， 并 保证 在 规定 期限 内 及时 改 正。 在 上述 规定 期 限内 ， 基金
托 管 人有 权 随时 对 通知 事项 进 行复 查 ，督 促 基金 管理 人 改正 。 基金 管 理人 对基 金 托管 人 通知
的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 
8. 基 金 管理 人 有义 务 配合和 协 助 基金 托 管人 依 照法律 法 规 、基 金 合同 和 本托管 协 议 对基
金 业 务执 行 核查 。 对基 金托 管 人发 出 的书 面 提示 ，基 金 管理 人 应在 规 定时 间内 答 复并 改 正，
或 就 基金 托 管人 的 疑义 进行 解 释或 举 证； 对 基金 托管 人 按照 法 律法 规 、基 金合 同 和本 托 管协
议 的 要求 需 向中 国 证监 会报 送 基金 监 督报 告 的事 项， 基 金管 理 人应 积 极配 合提 供 相关 数 据资上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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料和制 度等 。 
9. 若 基 金托 管 人发 现 基金管 理 人 依据 交 易程 序 已经生 效 的 指令 违 反法 律 、行政 法 规 和其
他 有 关规 定 ，或 者 违反 基金 合 同约 定 的， 应 当立 即通 知 基金 管 理人 ， 由此 造成 的 损失 由 基金
管理人 承担 。 
10.基 金托 管人 发现 基金 管 理人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金
管 理 人限 期 纠正 ， 并将 纠正 结 果报 告 中国 证 监会 。基 金 管理 人 无正 当 理由 ，拒 绝 、阻 挠 对方
根 据 本托 管 协议 规 定行 使监 督 权， 或 采取 拖 延、 欺诈 等 手段 妨 碍对 方 进行 有效 监 督， 情 节严
重或经 基金 托管 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 
 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务 监 督和 核查 
1. 基 金 管理 人 对基 金 托管人 履 行 托管 职 责情 况 进行核 查 ， 核查 事 项包 括 基金托 管 人 安全
保 管 基金 财 产、 开 设基 金财 产 的资 金 账户 和 证券 账户 、 复核 基 金管 理 人计 算的 基 金资 产 净值
和 基 金份 额 净值 、 根据 基金 管 理人 指 令办 理 清算 交收 、 相关 信 息披 露 和监 督基 金 投资 运 作等
行为。 
2. 基 金 管理 人 发现 基 金托管 人 擅 自挪 用 基金 财 产、未 对 基 金财 产 实行 分 账管理 、 未 执行
或无故 延迟 执行 基金 管理 人资金 划拨 指令 、泄 露基 金投资 信息 等违 反《 基金 法》 、 基金 合 同 、
本 协 议及 其 他有 关 规定 时， 应 及时 以 书面 形 式通 知基 金 托管 人 限期 纠 正。 基金 托 管人 收 到通
知 后 应及 时 核对 并 以书 面形 式 给基 金 管理 人 发出 回函 ， 说明 违 规原 因 及纠 正期 限 ，并 保 证在
规 定 期限 内 及时 改 正。 在上 述 规定 期 限内 ， 基金 管理 人 有权 随 时对 通 知事 项进 行 复查 ， 督促
基 金 托管 人 改正 。 基金 托管 人 应积 极 配合 基 金管 理人 的 核查 行 为， 包 括但 不限 于 ：提 交 相关
资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性， 在规 定时 间内 答复 基 金管理 人并 改 正 。 
3. 基 金 管理 人 发现 基 金托管 人 有 重大 违 规行 为 ，应及 时 报 告中 国 证监 会 ，同时 通 知 基金
托 管 人限 期 纠正 ， 并将 纠正 结 果报 告 中国 证 监会 。基 金 托管 人 无正 当 理由 ，拒 绝 、阻 挠 对方
根 据 本协 议 规定 行 使监 督权 ， 或采 取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍 对 方进 行 有效 监督 ， 情节 严 重或
经基金 管理 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 管理 人应 报告中 国证 监会 。 
 
 (四) 基金 财 产 的保 管 
1. 基金 财产 保管 的原 则 
(1)基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
(2)基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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(3)基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
(4)基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
(5)基 金托 管人 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如有 特殊 情况 双 方可另 行协
商 解 决。 基 金托 管 人未 经基 金 管理 人 的指 令 ，不 得自 行 运用 、 处分 、 分配 本基 金 的任 何 资产
（ 不 包含 基 金托 管 人依 据中 国 结算 公 司结 算 数据 完成 场 内交 易 交收 、 托管 资产 开 户银 行 扣收
结 算费 和账 户维 护费 等费 用） 。 
(6)对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期
并 通 知基 金 托管 人 ，到 账日 基 金财 产 没有 到 达基 金账 户 的， 基 金托 管 人应 及时 通 知基 金 管理
人 采 取措 施 进行 催 收。 由此 给 基金 财 产造 成 损失 的， 基 金管 理 人应 负 责向 有关 当 事人 追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
(7)除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
2. 基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资 
(1)基 金募 集期 间募 集的 资 金应存 于专 门账 户 ， 在 基 金募集 行为 结束 前 ， 任 何 人不得 动用 。
募 集期 间网 下债 券认 购所 募集的 债券 由登 记机 构予 以冻结 。 
(2)基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ，募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额持
有 人 人数 符 合《 基金 法 》 、 《 运 作办 法 》等 有关 规定后 ， 基金 管 理人 应将 属于基 金 财产 的 全部
资 金 划入 基 金托 管 人开 立的 基 金银 行 账户 ， 网下 债券 认 购所 募 集的 债 券应 划入 以 基金 托 管人
和 本 基金 联 名开 立 的证 券账 户 下， 同 时在 规 定时 间内 ， 聘请 具 有从 事 证券 相关 业 务资 格 的会
计师事 务所 进行 验资 ，出 具验资 报告 。出 具的 验资 报告由 参加 验资 的 2 名或 2 名 以上 中国 注
册会计 师签 字方 为有 效。 
(3)若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到 基 金合 同生 效的 条件 ， 由 基金 管理 人按 规 定办理 退款 、
债券解 冻等 事宜 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理 
(1)基 金托 管人 可以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ，并 根据 基 金管理 人合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
(2)基 金银 行账 户的 开立 和 使用 ，限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。基 金托 管 人和基 金管
理 人 不得 假 借本 基 金的 名义 开 立任 何 其他 银 行账 户； 亦 不得 使 用基 金 的任 何账 户 进行 本 基金
业务以 外的 活动 。 
(3)基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
(4)在 符合 法律 法 规 规定 的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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产的支 付。 
4. 基金 证券 账户 和结 算备 付金账 户的 开立 和管 理 
(1)基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、深 圳分 公司 为 基金开 立基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
(2)基 金证 券账 户的 开立 和 使用 ，仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管 理 人不 得 出借 或 未经 对方 同 意擅 自 转让 基 金的 任何 证 券账 户 ，亦 不 得使 用基 金 的任 何 账户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
(3)基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运用
由基金 管理 人 负 责。 
(4) 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账 户 ，并 代 表所 托 管的 基金 完 成与 中 国证 券 登记 结算 有 限责 任 公司 的 一级 法人 清 算工 作 ，基
金 管 理人 应 予以 积 极协 助。 结 算备 付 金、 结 算互 保基 金 、交 收 价差 资 金等 的收 取 按照 中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
(5) 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的 投 资业 务 ，涉 及 相关 账户 的 开立 、 使用 的 ，若 无相 关 规定 ， 则基 金 托管 人比 照 上述 关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
5. 债券 托管 专户 的开 设和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 托 管人根 据中 国人 民银 行 、 银行间 市场 登记 结算 机构 的有关 规定 ，
在 银 行间 市 场登 记 结算 机构 开 立债 券 托管 账 户， 持有 人 账户 和 资金 结 算账 户， 并 代表 基 金进
行 银 行间 市 场债 券 的结 算。 基 金管 理 人和 基 金托 管人 共 同代 表 基金 签 订全 国银 行 间债 券 市场
债券回 购主 协议 。 
6. 其他 账户 的开 立和 管理 
(1)因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ，由 基金 托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。 
(2)法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
7. 基金 财产 投资 的有 关有 价凭证 等的 保管 
基金财产 投 资 的有 关 实物证 券 、 银行 存 款开 户 证实书 等 有 价凭 证 由基 金 托管人 存 放 于基
金 托 管人 的 保管 库 ，也 可存 入 中央 国 债登 记 结算 有限 责 任公 司 、中 国 证券 登记 结 算有 限 责任
公司上 海分 公司/深 圳分 公 司或票 据营 业中 心的 代保 管库 ，保 管凭 证由 基金 托 管人持 有 。有 价
凭 证 的购 买 和转 让 ，由 基金 管 理人 和 基金 托 管人 共同 办 理。 基 金托 管 人对 由基 金 托管 人 以外上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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机构实 际有 效控 制的 资产 不承担 保管 责任 。 
8. 与基 金财 产有 关的 重大 合同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ，由 基金 管理 人 负责 。由 基金 管理 人代 表 基金签 署的 、
与 基 金财 产 有关 的 重大 合同 的 原件 分 别由 基 金管 理人 、 基金 托 管人 保 管。 除本 协 议另 有 规定
外， 基金 管理 人代 表基 金 签署的 与基 金财 产有 关的 重大合 同包 括但 不限 于基 金年度 审计 合同 、
基 金 信息 披 露协 议 及基 金投 资 业务 中 产生 的 重大 合同 ， 基金 管 理人 应 保证 基金 管 理人 和 基金
托 管 人至 少 各持 有 一份 正本 的 原件 。 基金 管 理人 应在 重 大合 同 签署 后 及时 以加 密 方式 将 重大
合 同 传真 给 基金 托 管人 ，并 在 三十 个 工作 日 内将 正本 送 达基 金 托管 人 处。 重大 合 同的 保 管期
限为基 金合 同终 止 后15 年。 
 
(五)基 金资 产净 值计 算与 核算 






 1. 基 金资 产净 值的 计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
(1)基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金 资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基 金份 额净 值的 计算 ， 精确 到 0.001
元，小 数点 后第 四位 四舍 五入， 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
基 金 管 理人 每 个工 作 日计算 基 金 资产 净 值及 基 金份额 净 值 ，经 基 金托 管 人复核 ， 按 规定
公告。 
(2)复 核程 序 
基 金 管 理人 每 工作 日 对基金 资 产 进行 估 值后 ， 将基金 份 额 净值 结 果发 送 基金托 管 人 ，经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
(3)根 据有 关法 律法 规， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基 金 的基 金 会计 责 任方 由基 金 管理 人 担任 ， 因此 ， 就 与 本基 金 有关 的 会计 问题 ， 如经 相 关各
方 在 平等 基 础上 充 分讨 论后 ， 仍无 法 达成 一 致意 见的 ， 按照 基 金管 理 人对 基金 资 产净 值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
2. 基金 资产 估值 方法 和特 殊情形 的处 理 
(1)估 值对 象 
基金所 拥有 的债 券和 银行 存款本 息、 应收 款项 、其 它投资 等资 产。 
(2)估 值方 法 
a. 证券 交易 所上 市的 有价 证券的 估值 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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1）交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ，估 值日 没有 交易 的 ，且 最近 交
易 日 后经 济 环境 未 发生 重大 变 化， 按 最近 交 易日 的收 盘 价估 值 。如 最 近交 易日 后 经济 环 境发
生 了 重大 变 化的 ， 可参 考类 似 投资 品 种的 现 行市 价及 重 大 变 化 因素 ， 调整 最近 交 易市 价 ，确
定公允 价格 ； 
2） 交易 所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应 收
利 息 得到 的 净价 进 行估 值； 估 值日 没 有交 易 的， 且最 近 交易 日 后经 济 环境 未发 生 重大 变 化，
按 最 近交 易 日债 券 收盘 价减 去 债券 收 盘价 中 所含 的债 券 应 收 利 息得 到 的净 价进 行 估值 。 如最
近 交 易日 后 经济 环 境发 生了 重 大变 化 的， 可 参考 类似 投 资品 种 的现 行 市价 及重 大 变化 因 素，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
3）交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 
b. 首 次 公开 发 行未 上 市的债 券 ， 采用 估 值技 术 确定公 允 价 值， 在 估值 技 术难以 可 靠 计量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。 
c. 全 国 银行 间 债券 市 场交易 的 债 券等 固 定收 益 品种， 采 用 估值 技 术确 定 公允价 值 。 如果
今 后 法律 法 规发 生 变化 ，或 者 有更 权 威的 、 更能 为市 场 普遍 接 受的 估 值技 术推 出 ，或 者 是市
场 上 出现 更 加适 合 用于 本基 金 的估 值 技术 时 ，本 基金 在 经基 金 管理 人 和托 管人 协 商一 致 ，并
报中国 证监 会备 案后 可变 更估值 技术 并及 时公 告。 
d. 如 有 确凿 证 据表 明 按上述 方 法 进行 估 值不 能 客观反 映 其 公允 价 值的 ， 基金管 理 人 可根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 
e. 相 关 法律 法 规以 及 监管部 门 有 强制 规 定的 ， 从其规 定 。 如有 新 增事 项 ，按国 家 最 新规
定估值 。 
如 基 金 管理 人 或基 金 托管人 发 现 基金 估 值违 反 基金合 同 订 明的 估 值方 法 、程序 及 相 关法
律 法 规的 规 定或 者 未能 充分 维 护基 金 份额 持 有人 利益 时 ，应 立 即通 知 对方 ，共 同 查明 原 因，
双方协 商解 决。 
(3)特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按估值 方法 的 第 d 项 进行 估值时 ，所 造成 的误 差不 作为基 金 份
额净值 错误 处理 。 
3. 基金 份额 净值 错误 的处 理方式 
1）当 基金 份额 净值 小数 点 后 3 位 以内(含第 3 位)发 生差错 时， 视为 基金 份额 净值错 误 ；
基 金 份额 净 值出 现 错误 时， 基 金管 理 人应 当 立即 予以 纠 正 ， 通 报基 金 托管 人， 并 采取 合 理的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ； 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值 的0.25% 时 ， 基 金管 理 人应当 通报 基金上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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托管人 并报 中国 证监 会备 案 ；错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人应 当公 告 ；
当发生 净值 计算 错误 时 ， 由基金 管理 人负 责处 理 ， 由此给 基金 份额 持有 人和 基金造 成损 失的 ，
应由基 金管 理人 先行 赔付 ，基金 管理 人按 差错 情形 ，有权 向其 他当 事人 追偿 。 
2）当 基金 份额 净值 计算 差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时， 基金 管
理人和 基金 托管 人应 根据 实际情 况界 定双 方承 担的 责任， 经确 认后 按以 下条 款进行 赔偿 ： 
① 本 基 金的 基 金会 计 责任方 由 基 金管 理 人担 任 ，与本 基 金 有关 的 会计 问 题，如 经 双 方在
平 等 基础 上 充分 讨 论后 ，尚 不 能达 成 一致 时 ，按 基金 管 理人 的 建议 执 行， 由此 给 基金 份 额持
有人和 基金 财产 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 
② 若 基 金管 理 人计 算 的基金 份 额 净值 已 由基 金 托管人 复 核 确认 后 公告 ， 而且基 金 托 管人
未 对 计算 过 程提 出 疑义 或要 求 基金 管 理人 书 面说 明， 基 金份 额 净值 出 错且 造成 基 金份 额 持有
人 损 失的 ， 应根 据 法律 法规 的 规定 对 基金 份 额持 有人 或 基金 支 付赔 偿 金， 就实 际 向基 金 份额
持 有 人或 基 金支 付 的赔 偿金 额 ，基 金 管理 人 与基 金托 管 人按 照 管理 费 和托 管费 的 比 例 各 自承
担相应 的责 任。 
③ 如 基 金管 理 人和 基 金托管 人 对 基金 份 额净 值 的计算 结 果 ，虽 然 多次 重 新计算 和 核 对，
尚 不 能达 成 一致 时 ，为 避免 不 能按 时 公布 基 金份 额净 值 的情 形 ，以 基 金管 理人 的 计算 结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （包 括但 不限 于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 进而导 致基
金份额 净值 计算 错误 而引 起的基 金份 额持 有人 和基 金财产 的损 失， 由基 金管 理人负 责赔 付。 
3）由 于证 券交 易所 及登 记 结算公 司发 送的 数据 错误 ，有 关会 计制 度变 化或 由 于其他 不可
抗 力 原因 ， 基金 管 理人 和基 金 托管 人 虽然 已 经采 取必 要 、适 当 、合 理 的措 施进 行 检查 ， 但是
未 能 发现 该 错误 而 造成 的基 金 份额 净 值计 算 错误 ，基 金 管理 人 、基 金 托管 人免 除 赔偿 责 任。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
4）基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 ， 以基金 管理
人计算 结果 为准 。 
5）前 述内 容如 法律 法规 或 者监管 部门 另有 规定 的， 从其规 定。 如果 行业 另有 通行做 法 ，
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 
4. 暂停 估值 与公 告基 金份 额净值 的情 形 
1）基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法 定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2）因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ； 
3） 占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而 基金 管理 人为 保障 投 资人的 利益 ，上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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已决定 延迟 估值 ； 
4）中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
5. 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
6. 基金 账册 的建 立 
基 金 管 理人 进 行基 金 会计核 算 并 编制 基 金财 务 会计报 告 。 基金 管 理人 独 立地设 置 、 记录
和 保 管本 基 金的 全 套账 册。 若 基金 管 理人 和 基金 托管 人 对会 计 处理 方 法存 在分 歧 ，应 以 基金
管 理 人的 处 理方 法 为准 。若 当 日 核 对 不符 ， 暂时 无法 查 找到 错 账的 原 因而 影响 到 基金 资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
7. 基金 财务 报表 与报 告的 编制和 复核 
(1)财 务报 表的 编制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
(2)报 表复 核 
基 金 托 管人 在 收到 基 金管理 人 编 制的 基 金财 务 报表后 ， 进 行独 立 的复 核 。核对 不 符 时，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
(3)财 务报 表的 编制 与复 核 时间安 排 
1）报 表的 编制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制； 在每 个季 度结束 之 日
起 15 个 工作 日内 完成 基 金季度 报告 的编 制； 在上 半年结 束之 日 起 60 日 内 完成基 金半 年度 报
告的编 制 ；在 每年 结束 之 日起 90 日 内完 成基 金年 度 报告的 编制 。 基金 年度 报 告的财 务会 计报
告 应 当经 过 审计 。 基金 合同 生 效不 足 两个 月 的， 基金 管 理人 可 以不 编 制当 期季 度 报告 、 半年
度报告 或者 年度 报告 。 
2）报 表的 复核 
基 金 管 理人 应 及时 完 成报表 编 制 ，将 有 关报 表 提供基 金 托 管人 复 核； 基 金托管 人 在 复核
过程中 ， 发现 双方 的报 表 存在不 符时 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人应 共同 查明 原因 ，进 行调 整，
调整以 国家 有关 规定 为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
8. 基 金 管理 人 应在 编 制季度 报 告 、半 年 度报 告 或者年 度 报 告之 前 及时 向 基金托 管 人 提供
基金业 绩比 较基 准的 基础 数据和 编制 结果 。 
 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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 (六) 基金 份额 持有 人名 册的 登 记与 保管 
基 金 份 额持 有 人名 册 至少应 包 括 基金 份 额持 有 人的名 称 和 持有 的 基金 份 额。基 金 份 额持
有 人 名册 由 基金 登 记机 构根 据 基金 管 理人 的 指令 编制 和 保管 ， 基金 管 理人 和基 金 托管 人 应分
别保管 基金 份额 持有 人名 册， 保 存期 不少 于15 年。 如不能 妥善 保管 ， 则 按相 关法规 承担 责 任 。 
在 基 金 托管 人 要求 或 编制半 年 报 和年 报 前， 基 金管理 人 应 将有 关 资料 送 交基金 托 管 人，
不 得 无故 拒 绝或 延 误提 供， 并 保证 其 的真 实 性、 准确 性 和完 整 性。 基 金托 管人 不 得将 所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
 
 ( 七) 争议 解决 方式 






因本 协 议产 生 或与 之相 关 的 争议 ， 双方 当 事人应 通 过 协商 、 调解 解 决，协 商 、 调解 不 能
解 决 的， 任 何一 方 均有 权将 争 议提 交 中国 国 际经 济贸 易 仲裁 委 员会 ， 仲裁 地点 为 北京 市 ，按
照 中 国国 际 经济 贸 易仲 裁委 员 会届 时 有效 的 仲裁 规则 进 行仲 裁 。仲 裁 裁决 是终 局 的， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ，双 方当 事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责 ，各 自继 续 忠实 、勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
 
(八) 托管 协议 的 修 改与 终 止 
1. 托管 协议 的变 更程 序 
本 协 议 双方 当 事人 经 协商一 致 ， 可以 对 协议 进 行修改 。 修 改后 的 新协 议 ，其内 容 不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
2. 基金 托管 协议 终止 出现 的情形 
(1)基 金合 同终 止； 
(2)基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
(3)基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
(4)发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
二十 三 、对基金 份额持有 人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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理人根 据基 金份 额持 有人 的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 、修 改这 些服 务项 目。 
（一） 客户 服务 专线 
1、理 财咨 询 
人工理 财咨 询、 账户 查询 、投资 人个 人资 料完 善等 。 
2、 全 天候 的 7 ×24 小时 电 话自助 查询 （ 基金 净值 、 账户信 息 、 公 司介 绍、 产 品介绍 、 交
易费率 等） 。 
3、7×24 小 时留 言信 箱。 若不在 人工 服务 时间 或座 席繁忙 ， 可 留言 ， 基 金管 理人会 尽 快
在 2 个 工作 日内 回电 。 
（二） 客户 投诉 及建 议受 理服 务 
投资人可以通过信函、电邮、传真等信访方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理
人将尽 快给 予回 复， 并在 处理进 程中 随时 给予 跟踪 反馈。 
（三） 短信 提示 发送 服务 
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短信
资讯。 基金 管理 人定 期或 不定期 向投 资人 发送 短信 资讯。 
（四） 电子 邮件 电子 刊物 发送服 务 
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮件
资讯。 基金 管理 人定 期或 不定期 向投 资人 发送 电子 资讯。 
（五） 联系 基金 管理 人 
1、网 址：www.gtfund.com 
2、电 子邮 箱：service@gtfund.com 
3、客 户服 务热 线：400-888-8688（全 国免 长途 话费） ，021-31089000 
4、客 户服 务传 真：021-31081700 
5、 基金 管理 人办 公地 址： 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层


邮编 ：
200082 
（六）如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管
理人。 请确 保投 资前 ，您/ 贵机构 已经 全面 理解 了本 招募说 明书 。 
二十 四 、其他 应披 露事项 
公告名称 报社 日期 上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书（2017 年第一号）


 
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国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 任职 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券
报》 、 《证 券时 报》 、 《证 券日
报》 
2017/2/9 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于新增 交通 银行 股份 有
限公司 直销 账户 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券
报》 、 《证 券时 报》 、 《证 券日
报》 
2017/3/3 
二十 五 、招募 说明 书 的 存 放及 查阅方 式 
本 招 募 说明 书 存放 于 基金管 理 人 所在 地 、基 金 托管人 所 在 地， 供 公众 查 阅。投 资 人 在支
付 工 本费 后 ，可 在 合理 时间 内 取得 上 述文 件 复制 件或 复 印件 。 投资 人 也可 在基 金 管理 人 指定
的网站 上进 行查 阅。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
二十 六 、备查 文件 
以 下 备 查文 件 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人的办 公 场 所。 投 资人 可 在办公 时 间 免费
查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 
（一） 中国 证监 会核 准上 证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的文件 
（二） 《上 证5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 
（三） 《上 证5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
 
 
 
国泰基 金管理有限公司 
二零一 七年四月十八日
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