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上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书摘要
（2017 年 第 一 号）
基 金管 理人 ：国 泰基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司
重 要提 示
本基金 经中 国 证 券监 督管 理委员 会 证 监许 可[2013]11 号文 核准 募集 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 核准 ，
但 中 国证 监 会对 本 基金 募集 的 核准 ， 并不 表 明其 对本 基 金的 价 值和 收 益做 出实 质 性判 断 或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
在投资 本基 金前 ， 投资 人 应全面 了解 本基 金的 产品 特性 ，充 分考 虑自 身的 风 险承受 能力 ，
理 性 判断 市 场， 对 认购 或申 购 基金 的 意愿 、 时机 、数 量 等投 资 行为 作 出独 立决 策 ，获 得 基金
投 资 收益 ， 亦承 担 基金 投资 中 出现 的 各类 风 险， 包括 ： 因整 体 政治 、 经济 、社 会 等环 境 因素
对 证 券价 格 产生 影 响而 形成 的 系统 性 风险 ， 个别 证券 特 有的 非 系统 性 风险 ，流 动 性风 险 ，基
金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险， 本基 金的 特定 风险 等 等。 投资 有风 险，
投资人 认 购 （或 申 购） 基金 时 应认 真 阅读 本 招募 说明 书 。基 金 管理 人 提醒 投资 人 基金 投 资的
“ 买 者自 负 ”原 则 ，在 投资 人 作出 投 资决 策 后， 基金 运 营状 况 与基 金 净值 变化 导 致的 投 资风
险，由 投资 人 自 行负 担。
根 据 基 金合 同 的相 关 规定， 本 基 金每 日 可设 定 申购份 额 、 赎回 份 额上 限 ，对于 超 出 设定
份额上 限的 申购 、赎 回申 请，基 金管 理人 有权 予以 拒绝 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本 基 金 采用 优 化 抽样 复制法 跟 踪 标的 指 数 ， 但 由于基 金 费 用、 交 易成 本 、组合 持 仓 与标
的 指 数成 份 券之 间 存在 差异 、 基金 估 值方 法 与指 数成 份 券取 价 规则 之 间存 在差 异 等因 素 ，可
能造成 本基 金实 际收 益率 与指数 收益 率存 在偏 离。
基 金 管 理人 依 照恪 尽 职守、 诚 实 信用 、 谨慎 勤 勉的原 则 管 理和 运 用基 金 资产， 但 不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 2
本 招 募 说明 书 中涉 及 的与托 管 相 关的 基 金信 息 已经本 基 金 托管 人 复核 。 本招募 说 明 书所
载内容 截止 日为 2017 年 3 月 5 日， 投资 组合 报告 为 2016 年 4 季度 报告 ， 有关财 务数 据和 净
值表现 截止 日 为2016 年12 月31 日 。
一、基 金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层
成立时 间：1998 年3 月5 日
法定代 表人 ： 陈 勇胜
注册资 本： 壹亿 壹千 万元 人民币
联系人 ：辛怡
联系电 话：021-31089000 ，4008888688
股本结 构：
股东名 称 股权比 例
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60%
意大利 忠利 集团 30%
中国电 力财 务有 限公 司 10%
（ 二） 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况
截至 2017 年 3 月 5 日，本基金 管理 人共 管理 83 只 开放式 证券 投资 基金 ： 国 泰金鹰 增长
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 金龙 系列 证券 投资基 金（ 包 括 2 只 子基 金，分 别为 国 泰
金龙行 业精 选证 券投 资基 金、 国泰 金龙 债券 证券 投 资基金 ） 、 国泰 金马 稳健 回 报证券 投资 基金 、
国 泰 货币 市 场证 券 投资 基金 、 国泰 金 鹿保 本 增值 混合 证 券投 资 基金 、 国泰 金鹏 蓝 筹价 值 混合
型证券 投资 基金 、国 泰金 鼎价值 精选 混合 型证 券投 资基金 （由 金鼎 证券 投资 基金转 型而 来 ） 、
国泰金 牛创 新成 长混 合型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （ 由国泰 金象 保本
增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 双利 债券 证 券投资 基金 、 国泰 区位 优 势混合 型证 券投
资基金 、 国泰 中小 盘成 长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由 金盛 证券 投资 基金 转 型而来 ） 、 国泰3
纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金 、 国 泰价 值经 典灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、上证
180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 上 证 180 金融 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
联 接 基金 、 国泰 保 本混 合型 证 券投 资 基金 、 国泰 事件 驱 动策 略 混合 型 证券 投资 基 金、 国 泰信
用 互 利分 级 债券 型 证券 投资 基 金、 国 泰成 长 优选 混合 型 证券 投 资基 金 、国 泰大 宗 商品 配 置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰 信 用债券 型证 券投 资基 金 、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国泰 金泰 平
衡混合 型证 券投 资基 金 （ 由金泰 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰 民 安增 利债 券 型发起 式证 券投
资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金
（LOF ） （ 由国 泰估 值优 势 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 封闭 期届 满转 换而 来） 、 上 证 5 年期
国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、国 泰上 证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金、 纳斯 达 克 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰中 国企 业境 外高收 益债 券 型
证 券 投资 基 金、 国 泰黄 金交 易 型开 放 式证 券 投资 基金 、 国泰 美 国房 地 产开 发股 票 型证 券 投资
基金 、国 泰国 证医 药卫 生 行业指 数分 级证 券投 资基 金、 国泰 淘金 互联 网债 券 型证券 投资 基金 、
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ） 、 国 泰国 策 驱动 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 浓 益灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基
金 、 国泰 安 康养 老 定期 支付 混 合型 证 券投 资 基金 、国 泰 结构 转 型灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基
金、 国泰 金鑫 股票 型证 券 投资基 金 （由 金鑫 证券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 新 经济灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金 、国 泰国 证 食品 饮 料行 业 指数 分级 证 券投 资 基金 、 国泰 创利 债 券型 证 券投
资基金 （ 由国 泰6 个月 短 期理财 债券 型证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 策略 收 益灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （ 由国 泰 目 标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数
分 级 证券 投 资基 金 、国 泰国 证 有色 金 属行 业 指数 分级 证 券投 资 基金 、 国泰 睿吉 灵 活配 置 混合
型 证 券投 资 基金 、 国泰 兴益 灵 活配 置 混合 型 证券 投资 基 金、 国 泰生 益 灵活 配置 混 合型 证 券投
资基金 、 国泰 互联 网+股 票 型证券 投资 基金 、 国泰 央 企改革 股票 型证 券投 资基 金 、 国泰 新目 标
收 益 保本 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 全球 绝 对收 益型 基 金优 选 证券 投 资基 金 、 国 泰鑫 保 本混
合 型 证券 投 资基 金 、国 泰大 健 康股 票 型证 券 投资 基金 、 国泰 民 福保 本 混合 型证 券 投资 基 金 、
国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基金 、 国 泰融 丰 定增 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、
国 泰 国证 新 能源 汽 车指 数证 券 投资 基 金（LOF ） （ 由国 泰 国证 新 能源 汽 车指 数分 级 证券 投 资基
金转型 而来 ，国 泰国 证新 能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 由中 小 板 300 成长 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 转型 而来）、 国 泰民 利保 本混 合型 证 券投资 基金 、 国泰 中证 军 工交易 型开 放式
指 数 证券 投 资基 金 、国 泰中 证 全指 证 券公 司 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 、 国 泰添 益 灵活
配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 国 泰福 益 灵活 配 置混 合型 证 券投 资 基金 、 国泰 创业 板 指数 证 券投4
资基金（LOF ） 、国泰鸿益 灵活配置混 合型证券 投资 基金 、国泰 景益灵活 配置 混合型证券 投资
基金 、国 泰 泽益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金 、 国泰 丰 益灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国
泰 鑫 益灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国 泰 信益 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 利 是宝
货 币 市场 基 金 、 国 泰安 益灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 普益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资
基金 、国 泰 民惠 收 益定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金 、 国 泰润 利 纯债 债 券型 证券 投 资基 金 、国
泰 嘉 益灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国 泰 众益 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 润 泰纯
债 债 券型 证 券投 资 基金 、国 泰 融信 定 增灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基 金 。另 外， 本 基金 管 理人
于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ，目 前受 托 管理全 国社 保基
金多个 投资 组合 。2007 年11 月 19 日 ，本 基金 管理 人获得 企业 年金 投资 管理 人资格 。2008 年
2 月 14 日， 本基 金管 理人 成为首 批获 准开 展特 定客 户资产 管理 业务 （专 户理 财）的 基金 公 司
之一 ，并 于3 月24 日经 中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者 （QDII ） 资 格， 囊括 了公 募
基金、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等 管理 业务 资 格 。
（ 三） 主要 人员 情况
1. 董事 会成 员
陈勇胜 ，董 事长 ，硕 士研 究生， 高级 经济 师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在 中国建 设 银
行总行 工作 ， 历任 综合 计 划处 、 资 金处 副处 长、 国 际结算 部副 总经 理 （主 持 工作） 。1992 年 11
月至 1998 年 1 月任 国泰 证 券有限 公司 国际 业务 部总 经理 ，公 司总 经理 助理 兼 北京分 公司 总经
理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月 在国 泰基 金管 理有 限公司 工作 ，其 中 1998 年 2 月至 1999 年
10 月 任总 经理 ，1999 年 10 月至 2015 年 8 月 任董 事 长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月 ， 在中 建
投信托 有限 责任 公司 任监 事长 。2016 年 8 月至 11 月 ， 在 建投 投资 有限 责任 公 司、 建投 传媒 华
文公司 任监 事长 、纪 委书 记。2016 年 11 月 起任公司党委 书记 ，2017 年 3 月 起任公 司董 事长 、
法定代 表人 。
张瑞兵 ，董 事， 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投 资有 限责 任公 司工 作，先 后 任
股 权 管理 部 业务 副 经理 、业 务 经理 ， 资本 市 场部 业务 经 理， 策 略投 资 部助 理投 资 经理 ， 公开
市场投 资部 助理 投资 经理 ，战略 发展 部业 务经 理、 组负责 人， 现任 战略 发展 部处长 。2014 年
5 月起 任公 司董 事。
傅敏， 董事 ，大学 本 科， 会计师 。1979 年 12 月至 1988 年 3 月 ，任 冶金 工业 部西南 地 勘
局财会 处干 部。1988 年 3 月至2005 年7 月， 在 中国 建设银 行工 作， 历任 财会 部 干部 、 人 力资
源部 干 部、 副处 长、 处 长 、 总经 理助 理 。2005 年7 月 至 2011 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任
公司工 作 ， 历任 人力 资源 部副总 经理 、业 务总 监 。2011 年 6 月 至 2016 年 11 月 ，在 中投 发展5
有 限 责任 公 司工作，历 任 人 力 资源 部 总经 理 、总 裁助 理 、工 会 主席 、 党委 委员 、 副总 裁 、 董
事 。 现 任中 国建 银投 资有 限责任 公司 战略 发展 部专职 董事 。2017 年3 月起 任 公司董 事 。
Santo Borsellino ， 董事 ， 硕士研 究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责 经济研 究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金 融 部 助 理 ，1995-1997 年在 ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析 师；1999-2004 年在 LEHMAN
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员 ；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人 ； 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副 总裁； 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR
SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总监。
2013 年 6 月起 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理 。2013 年 11 月起 任公司 董 事 。
游一冰 ， 董事 ， 大 学本 科， 英国特 许保 险学 会高 级会 员 （FCII ） 及英国特 许保 险 师 （Chartered
Insurer）。 1989 年 起任 中国 人民保 险公 司总 公司 营业 部助理 经理； 1994 年 起任 中国保 险 （欧 洲)
控股有 限公 司总 裁助 理 ；1996 年 起任 忠利 保险 有限 公司英 国分 公司 再保 险承 保人 ；1998 年起
任忠利 亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年起 任中 意人 寿 保险有 限公 司董 事 。2007 年起任 中意 财产
保险 有 限公 司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董事 。
董树梓 ， 董事 ， 大学 本科 ， 高 级会 计师 。1983 年 7 月至 2002 年 3 月 ， 在 山东 临沂电 业 局
工作 ， 历 任 会 计 、 科 长 、 副总会 计师 。2002 年3 月至 2003 年2 月 ， 在 山 西鲁 晋王曲 发电 公司
工作，任 党 组成 员、 总 会 计师 。2003 年2 月至2008 年 3 月 ， 任 鲁能 集团 经营 考核与 审计 部 总
经理 。2008 年 3 月至 2011 年 2 月， 任英 大泰 和人 寿股份 有限 公司 山东 分公 司 总经 理 。2011
年 2 月 至今 ，在 中国 电力 财务有 限公 司工 作 。 历任 审计部 主任 ，公司 党 组成 员、总 会计 师 。
2017 年 3 月起 任公 司董 事 。
周向勇 ， 董事 ，硕 士研 究 生，21 年 金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中 国建
设银行 总行 工作 ，先 后任 办公室 科员 、个 人银 行业 务部主 任科 员。2004 年 12 月至 2011 年 1
月在中 国建 银投 资公 司工 作，任 办公 室高 级业 务经 理、业 务运 营组 负责 人。2011 年 1 月加 入
国泰基 金管 理有 限公 司， 任总经 理助 理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日 任 公司副 总经 理，
2016 年 7 月8 日起 任公 司 总经理 及公 司董 事。
王军， 独立 董事 ，博 士研 究生， 教授 。1986 年 起在 对外经 济贸 易大 学法 律系 、法学 院 执
教 ， 任助 教 、讲 师 、副 教授 、 教授 、 博士 生 导师 、法 学 院副 院 长、 院 长， 兼任 全 国法 律 专业
学 位 研究 生 教育 指 导委 员会 委 员、 国 际贸 易 和金 融法 律 研究 所 所长 、 中国 法学 会 国际 经 济法
学 研 究会 副 会长 、 中国 法学 会 民法 学 研究 会 常务 理事 、 中国 法 学教 育 研究 会第 一 届理 事 会常
务 理 事、 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会仲 裁 员、 新加 坡 国际 仲 裁中 心 仲裁 员、 北 京仲 裁 委员6
会仲裁 员、 大连 仲裁 委员 会仲裁 员等 职。2013 年起 兼任金 诚信 矿业 管理 股份 有限公 司（ 目 前
已上市 ） 独立 董事 ，2015 年5 月 起兼 任北 京采 安律 师事务 所兼 职律 师 。2010 年 6 月 起任 公司
独立董 事。
常瑞明 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起在 工商 银行 河北 省工 作，历 任 河
北 沧 州市 支 行主 任 、副 行长 ； 河北 省 分行 办 公室 副主 任 、信 息 处处 长 、副 处长 ； 河北 保 定市
分行行 长、 党组 副书 记、 书记； 河北 省分 行副 行长 、行长 、党 委书 记；2004 年起任 工商 银 行
山西省 分行 行长 、 党 委书 记 ； 2007 年起 任工 商银 行工 会工作 委员 会常 务副 主任 ； 2010 年至2014
年任北 京银 泉大 厦董 事长 。2014 年 10 月 起任 公司 独立董 事 。
杨小舟 ， 独立 董事 ， 博士 研究生 ， 研究 员 。1981 年7 月至1985 年7 月 ， 任 南 京林业 大学
（原南 京林 产工 业学 院 ） 财务处 会计 员 。1988 年 9 月至 1998 年 3 月 ， 在 中国 财政科 学研 究院
（原财 政部 财政 科学 研究 所） 工作 ，历 任 实 习研 究 员、 助理 研究 员、 副研 究 员、 研究 室主 任 。
1998 年 3 月至2000 年 3 月， 任 长 天国 际科 技有 限 公司 财 务总 监 。2000 年3 月至 2002 年 4 月，
任 福建 实达 集团 股份 有限 公司 财 务总 监 。2002 年6 月至 2005 年 5 月， 任同 方 股份有 限公 司 副
总裁 。2005 年 12 月 起 在 中国财 政科 学研 究院 工作 ，任研 究员 ， 研 究生 部博 士生导 师 。2017
年 3 月起 任 公司 独立 董事 。
黄晓衡 ， 独立 董事 ， 硕士 研究生 ， 高级 经济 师 。1975 年 7 月至1991 年6 月 ， 在中国 建设
银 行 江 苏省 分 行 工作 ， 先后 任 职 于 计划处 、 信贷 处、 国 际 业务 部 ，历任 副 处长 、 处 长。1991
年 6 月 至 1993 年 9 月， 任 中国建 设银 行伦 敦代 表处 首席代 表 。1993 年 9 月 至 1994 年 7 月，
任 中国 建设 银行 纽约 代表 处 首席 代表 。 1994 年 7 月 至 1999 年3 月 ， 在 中国 建 设银行 总行 工作 ，
历任 国 际部 副总 经理 、 资 金计划 部 总 经理 、 会 计部 总经理 。1999 年3 月 至 2010 年1 月， 在中
国国际 金融 有限 公司 工作 ，历 任 财 务总 监、 公司 管 委会成 员 、顾 问。2010 年4 月至2012 年3
月 ， 任汉 石投 资管 理有 限 公司 （香 港 ） 董 事总 经理 。2013 年 8 月至 2016 年1 月，任 中金 基金
管理有 限公 司 独 立董 事 。2017 年3 月起 任 公司 独立 董事。
2. 监事 会成 员
梁凤玉 ， 监事 会主 席 ， 硕 士研究 生 ， 高 级会 计师 。1994 年 8 月至 2006 年 6 月 ， 先 后 于 建
设 银 行辽 宁 分行 国 际业 务部 、 人力 资 源部 、 葫芦 岛市 分 行城 内 支行 、 葫芦 岛市 分 行计 财 部、
葫 芦 岛市 分 行国 际 业务 部、 建 设银 行 辽宁 分 行计 划财 务 部工 作 ，任 业 务经 理、 副 行长 、 副总
经理等 职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任 公司 财务 会计部 工作 。2007
年 4 月至 2008 年 2 月在 中 国投资 咨询 公司 任财 务总 监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月 在中 国建
银投资 有限 责任 公司 财务 会计部 任高 级经 理 。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在 建 投投资 有限 责任7
公司任 副总 经理 。2014 年 12 月 起任 公司 监事 会主 席 。
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学 本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India
任公司 秘书 及法 务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月， 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规 部主 管、
公司秘 书兼 法务 。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规 部副 总经理 。2008
年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合 规部 主
管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南 亚及南 亚合 规
部主管 。2014 年 3 月 17 日 起任 Generali Investments Asia Limited 首席执 行官 。2016 年 12 月 1
日起 任 Generali Investments Asia Limited 执行董 事。2014 年 12 月起 任公 司监 事 。
刘锡忠 ， 监 事 ， 研 究生。1989 年2 月 至1995 年 5 月 ， 中国 人民 银行 总行 稽核 监察局 主任
科员 。1995 年6 月至2005 年6 月 ， 在 华北 电力 集团 财务有 限公司 工作 ， 历任 部门经 理、 副总
经理 。2005 年 7 月起 在中 国 电力 财务 有限 公司 工作 ， 历任 华北 分公 司 副 总经 理 、 纪 检监 察 室
主持工 作、 风险 管理 部主 任、 资金 管 理部 主任 、 河北 业务 部主 任 ， 现任 风险 管理部 主任 。2017
年 3 月 起任 公司 监事 。
邓时锋 ，监 事， 硕士 研究 生。曾 任职 于天 同证 券。2001 年 9 月加 盟国 泰基 金 管理有 限公
司， 历 任行 业研 究员、 社 保 111 组 合基 金经 理助 理 、 国泰 金鼎 价值 混合和 国 泰金泰 封闭 的基 金
经理助 理 ，2008 年 4 月 起 任国泰 金鼎 价值 精选 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2009 年 5 月起 兼任
国泰区 位优 势混 合型 证券 投资基 金 （ 原国 泰区 位优 势股票 型证 券投 资基 金） 的基金 经理 ， 2013
年 9 月至 2015 年 3 月兼 任 国泰估 值优 势股 票型 证券 投资基 金（LOF ）的基金 经理，2015 年 9
月起兼 任国 泰央 企改 革股 票型证 券投 资基 金的 基金 经理。2015 年 8 月 起任 公 司职工 监事 。
倪蓥， 监事， 硕士 研究 生 。1998 年7 月至2001 年 3 月， 任 新晨 信息 技术 有限 责任公 司 项
目 经理 。2001 年 3 月 加入 国泰基 金管 理有 限公 司， 现任信 息技 术部 总监 、运 营管理 部总监。
2017 年 2 月起 任公 司职 工 监事。
宋凯， 监事 ，大学 本 科。2008 年 9 月 至 2012 年 10 月，任 毕马 威华 振会 计师 事务所 上 海
分所 助 理经 理 。2012 年 12 月 加入 国泰 基金 管理 有限 公司 ， 现任 纪 检监 察室 副 主任 、 审 计部 总
监助理 。2017 年 3 月起 任 公司职 工监 事 。
3. 高级 管理 人员
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。
周向勇 ， 总 经理 ， 简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。
陈星德 ，博 士，15 年 证券 基金从 业经 历。 曾就 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证券监 督 管
理委员 会、 瑞士 银行 环球 资 产管理 香港 公司 和国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 。 2009 年 1 月至 20158
年 11 月 就职 于上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ，历 任督 察长、 副总 经理 。2015 年 12 月 加入 国泰
基金管 理有 限公 司， 担任 公司副 总经 理。
李辉， 大学 本科 ，17 年金 融从业 经历 。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任 职于 上 海远洋 运输
公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月 任职 于中 宏人 寿 保险有 限公 司，2003 年 1 月至 2005 年 7
月任职 于海 康人 寿保 险有 限公司 ，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团 ，2007 年 7 月
至 2010 年 3 月 任职 于星 展 银行 。2010 年 4 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 ， 先 后担任 财富 大学
负责人 、总 经理 办公 室负 责人、 人力 资源 部（ 财富 大学） 及行 政管 理部 负责 人，2015 年 8 月
至 2017 年 2 月 任公 司总 经 理助理 ，2017 年 2 月起 担 任公司 副总 经理 。
李永梅 ，博 士研 究生 学历 ，硕士 学位 ，18 年证 券从 业经历 。1999 年 7 月至 2014 年 2 月
就 职 于中 国 证监 会 陕西 监管 局 ，历 任 稽查 处 副主 任科 员 、主 任 科员 、 行政 办公 室 副主 任 、稽
查二处 副处 长等 ； 2014 年 2 月至 2014 年 12 月 就职 于中国 证监 会上 海专 员办 ， 任副 处长 ； 2015
年 1 月至 2015 年 2 月 就 职于上 海申 乐实 业控 股集 团有限 公司 ，任 副总 经理 ；2015 年 2 月至
2016 年 3 月就 职于 嘉合 基 金管理 有限 公司 ，2015 年 7 月起 任公 司督 察长 ； 2016 年 3 月加 入国
泰基金 管理 有限 公司 ，2016 年 3 月 25 日 起任 公司 督 察长 。
4. 本基 金 的 基金 经理
（1） 现任 基金 经理
韩哲昊 ， 硕士 ，7 年证 券从 业经历 。2010 年9 月至 2011 年9 月 在旻 盛投 资有 限 公司工 作，
任交易 员。2011 年 9 月加 入国泰 基金 管理 有限 公司 ，历任 债券 交易 员、 基金 经理助 理。2015
年 6 月 起任 国泰 货币 市场 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 民安增 利债 券 型
发起式 证券 投资 基金 和上证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金的基金
经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月任 国泰 信用 债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理 ，2015 年 7 月
至 2017 年3 月 任国 泰淘 金 互联网 债券 型证 券投 资基 金 的基 金经 理 ， 2015 年7 月 起兼 任 国 泰创
利债券 型证 券投 资基 金（ 原国泰 6 个 月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金） 的基 金经理 ，2016 年
12 月 起兼 任国 泰利 是宝 货 币市场 基金 的基 金经 理 ，2017 年2 月 起兼 任国 泰润 利纯债 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理，2017 年 3 月起 兼任 国泰 润 泰纯债 债券 型证 券投 资基 金、国 泰现 金宝
货币市 场基 金的 基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理
本基金 自成 立 之 日起至 2015 年 6 月 24 日由张 一格 担任基 金经 理， 自 2015 年 6 月 25 日
至今由 韩哲 昊担 任基 金经 理 。
5. 投资 决策 委员 会成 员 9
本 基 金 管理 人 设有 公 司投资 决 策 委员 会 ，其 成 员在公 司 高 级管 理 人员 、 投研部 门 负 责人
及 业 务骨 干 等相 关 人员 中产 生 。公 司 总经 理 可以 推荐 上 述人 员 以外 的 投资 管理 相 关人 员 担任
成 员 ，督 察 长和 运 营体 系负 责 人列 席 公司 投 资决 策委 员 会会 议 。公 司 投资 决策 委 员会 主 要职
责 是 根据 有 关法 规 和基 金合 同 ，审 议 并决 策 公司 投资 研 究部 门 提出 的 公司 整体 投 资策 略 、基
金大类 资产 配置 原则 ，以 及研究 相关 投资 部门 提出 的重大 投资 建议 等。
投资决 策委 员会 成员 组成 如下：
主任委 员：
周向勇 ：总 经理
委员：
周向勇 ：总 经理
陈星德 ：副 总经 理
吴晨： 绝对 收益 投资 （事 业）部 副总 监（ 主持 工作 ）
邓时锋 ：权 益投 资（ 事业 ）部小 组负 责人
吴向军 ：国 际业 务部 副总 监（主 持工 作）
6. 上述 成员 之间 均不 存在 近亲属 或家 属关 系 。
二、 基 金托管人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青 10
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月， 是一 家国 内领 先 、国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行，
总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市(股 票代 码601939) 。
2015 年末， 本集 团资 产总 额 18.35 万 亿元 ， 较 上年 增 长9.59%； 客 户贷 款和 垫款 总额 10.49
万亿元 ，增 长 10.67% ；客 户存款 总额 13.67 万亿 元 ，增长 5.96%。 净利润 2,289 亿元 ，增 长
0.28% ；营 业收 入 6,052 亿元， 增 长 6.09% ， 其中 ，利息 净收 入增 长 4.65% ，手续 费及 佣金 净
收入增 长4.62% 。 平均 资产 回报 率 1.30% ， 加 权平 均净 资产收 益 率 17.27% ， 成 本 收入 比 26.98%，
资本充 足 率15.39% ，主 要 财务指 标领 先同 业。
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营 业网 点 “ 三综 合” 建设 取得新 进展 ， 综 合性 网点 数量达1.45
万个， 综合 营销 团队2.15 万个， 综合 柜员 占比 达到88% 。启 动深 圳等8家 分行 物 理渠道 全面 转
型创新 试点 ，智 慧网 点、 旗舰型 、综 合型 和轻 型网 点建设 有序 推进 。电 子银 行主渠 道作 用进
一步凸 显， 电子 银行 和自 助渠道 账务 性交 易量 占比 达95.58% ， 较上 年提 升7.55 个百 分点 ；同
时推广 账号 支付 、手 机支 付、跨 行付 、龙 卡云 支付 、快捷 付等 五种 在线 支付 方式， 成功 实现
绝大多 数主 要快 捷支 付业 务的全 行集 中处 理。
转型业 务快 速增 长 。信 用 卡累计 发卡 量8,074 万张 ， 消费交 易额2.22 万亿 元 ， 多项核 心指
标继续 保持 同业 领先 。 金 融资产1,000 万 以上 的私 人 银行客 户数 量增 长23.08% ，客 户金 融资 产
总量增 长32.94% 。 非金 融 企业债 务融 资工 具累 计承 销5,316 亿 元， 承销 额市 场 领先 。资 产托 管
业务规 模7.17 万 亿元 ，增 长67.36% ； 托管 证券 投资 基金数 量和 新增 只数 均为 市场第 一。 人民
币国际 清算 网络 建设 再获 突破， 继伦 敦之 后， 再获 任瑞士 、智 利人 民币 清算 行资格 ；上 海自
贸区、 新疆 霍尔 果斯 特殊 经济区 主要 业务 指标 居同 业首位 。
2015年 ， 本集 团先 后获 得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ，并 独家 荣获 美国 《环 球 金融 》杂 志
“中国 最佳 银行 ” 、 香港 《 财资 》杂 志“ 中国 最佳 银 行” 及香 港《 企业 财资 》 杂志 “中 国最 佳
银行” 等大 奖。 本集 团在 英国《 银行 家》 杂志2015 年“世 界银 行品 牌1000 强 ”中， 以一 级资
本总额 位列 全球 第二 ；在 美国《 福布 斯》 杂志2015 年度全 球企 业2000 强 中位 列第二 。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、基 金市 场处 、证 券保 险 资产市 场处 、
理 财 信 托股 权 市场 处、QFII 托 管 处、 养 老金 托 管处 、清 算 处 、核 算 处、 跨境 托管 运 营 处、 监
督稽核 处等10个 职能 处室 ， 在上海 设有 投资 托管 服务 上海备 份中 心 ， 共 有员 工220 余人 。 自2007
年 起 ，托 管 部连 续 聘请 外部 会 计师 事 务所 对 托管 业务 进 行内 部 控制 审 计， 并已 经 成为 常 规化
的内控 工作 手段 。 11
（二） 主要 人员 情况
赵 观 甫 ，资 产 托管 业 务部总 经 理 ，曾 先 后在 中 国建设 银 行 郑州 市 分行 、 总行信 贷 部 、总
行信贷 二部 、 行长 办公 室 工作 ，并 在中 国建 设银 行 河北省 分行 营业 部 、总 行 个人银 行业 务部 、
总 行 审计 部 担任 领 导职 务， 长 期从 事 信贷 业 务、 个人 银 行业 务 和内 部 审计 等工 作 ，具 有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张 军 红 ，资 产 托管 业 务部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行青 岛 分行 、 中国建 设 银 行总
行 零 售业 务 部、 个 人银 行业 务 部、 行 长办 公 室， 长期 从 事零 售 业务 和 个人 存款 业 务管 理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 资产 托管 业务 部 副总经 理 ，曾 就职 于中 国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信 贷二 部、
信 贷 部、 信 贷管 理 部、 信贷 经 营部 、 公司 业 务部 ，并 在 总行 集 团客 户 部和 中国 建 设银 行 北京
市 分 行担 任 领导 职 务， 长期 从 事信 贷 业务 和 集团 客户 业 务等 工 作， 具 有丰 富的 客 户服 务 和业
务管理 经验 。
黄 秀 莲 ，资 产 托管 业 务部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行总 行 会计 部 ，长期 从 事 托管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为 国 内首 批 开办 证 券投资 基 金 托管 业 务的 商 业银行 ， 中 国建 设 银行 一 直秉持 “ 以 客户
为 中 心” 的 经营 理 念， 不断 加 强风 险 管理 和 内部 控制 ， 严格 履 行托 管 人的 各项 职 责， 切 实维
护 资 产持 有 人的 合 法权 益， 为 资产 委 托人 提 供高 质量 的 托管 服 务。 经 过多 年稳 步 发展 ， 中国
建 设 银行 托 管资 产 规模 不断 扩 大， 托 管业 务 品种 不断 增 加， 已 形成 包 括证 券投 资 基金 、 社保
基 金 、 保险 资 金、 基本 养老 个 人 账户 、QFII 、企 业年 金 等 产品 在 内的 托管 业务 体 系 ，是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2016 年一 季度 末， 中国 建设 银行已 托管 584
只 证 券投 资 基金 。 中国 建设 银 行专 业 高效 的 托管 服务 能 力和 业 务水 平 ，赢 得了 业 内的 高 度认
同。 中国 建设 银行 自2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《 全球 托管 人》 评 为“ 中国 最佳 托
管银行 ” 。
三、 相 关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、申 购赎 回代 理券 商 12
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰君 安证 券股
份有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ： 杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161 传真：021-38670161
客服电 话：95521 网址：www.gtja.com
2
中信建 投证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：许 梦园
电话：010-85156398 传真：010-65182261
客服电 话：95587
4008-888-108
网址：www.csc108.com
3
国信证 券股 份有
限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn
4
招商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ： 黄 婵君
电话：0755-82960167 传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：400-888-8111/95565
5
中国银 河证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：邓颜
电话：010-66568292 传真：010-66568990
客服电 话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
6
海通证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-63602722
客服电 话：95553
网址：www.htsec.com
7
申万宏 源证 券有 注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 13
限公司
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹
电话：021-33388211
客服电 话：95523
4008895523
网址：www.swhysc.com
8
万联证 券有 限责
任公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号高 德置 地 广场 F 栋
18、19 层
法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：甘蕾
电话：020-38286026 传真：020-38286588
客服电 话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
9
东方证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客服电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
10
上海证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com
11
光大证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨 、 李芳 芳
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客服电 话：95525 、10108998 、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
12
广发证 券股 份有
限公司
注册地址 ：广州 天河 区天 河北路 183-187 号大都 会 广场 43
楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18、19、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn
13
中信证 券股 份有
限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座
法定代 表人 ： 张 佑君 联系人 ： 侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60836029 14
网址：www.cs.ecitic.com
14
华泰证 券股份 有
限公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深
圳市福 田区 深南 大 道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周易 联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn
客服电 话：95597
15
长江证 券股 份有
限公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 崔 少华 联系人 ： 奚 博宇
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电 话：95579 网址：www.95579.com
16
中泰证 券股 份有
限公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185
客服电 话：95538 网址：www.zts.com.cn
17
中国中 投证 券有
限责任 公司
注册地 址：深 圳市福 田区 益田路 与福中 路交界 处荣 超商务 中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
法定代 表人 ：高涛 联系人 ：张鹏
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电 话：400-600-8008 、95532
18
华宝证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778081 传真 021-68778117
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
19
信达证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静
电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 15
20
中国民 族证 券有
限责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微
电话：010-59355941 传真：010-66553791
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com
21
德邦证 券股份 有
限公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路510 号南 半 幢9 楼
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：朱磊
电话：021-68761616 传真： 021-68767880
客服电 话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
22
中航证 券有 限公
司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦A 座41 楼
法定代 表人 ： 王 宜四 联系人 ： 史 江蕊
电话：010-64818301 传真：010-64818443
客服电 话：400-88-95335 网址：www.avicsec.com
23
东海证 券股 份有
限公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn
24
山西证 券股 份有
限公司
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍 联系人 ：郭 熠
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619
客服电 话：400-666-1618 、95573
网址：www.i618.com.cn
25
红塔证 券股 份有
限公司
注册地 址： 昆明 北京 路 155 号附1 号 红塔 大厦9 楼
法定代 表人 ：况 雨林 联系人 ：
刘晓 明
电话：0871-3577942 传真：0871-3578827
客服电 话：0871-3577930 网址 ： www.hongtastock.com
26
浙商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6/7
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉
电话：021-64318893 传真：021-64713795
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn
27
中银国 际证 券有 注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 16
限责任 公司
法定代 表人 ：许 刚 联系人 ：王 炜哲
电话：021-20328309 传真：021-50372474
客服电 话：4006208888 网址：www.bocichina.com
28
西南证 券股 份有
限公司
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786141 传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
29
国都证 券股份 有
限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大厦 9
层10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：黄 静
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389
客服电 话：4008188118 网址：www.guodu.com
30
国金证 券股 份有 限
公司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：贾 鹏
电话：028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话: 4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
31
申万宏 源西 部证
券有限 公司
注册地址 ：新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区）北京南 路 358
号大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
法定代 表人 ：李 季 联系人 ：王 怀春
电话：0991-2307105 传真：0991-2301927
客服电 话：4008000562 网址：www.hysec.com
32
西藏东 方财 富证
券股份 有限 公司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市闸 北区 永和 路118 弄 24 号
法定代 表人 ：陈 宏 联系人 ：帅 炜炜
电话：021-36532109 传真：021-36531910
客服电 话：4009112233 网址：www.xzsec.com
2、二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3、基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规要 求 ，选 择其 他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 或变
更上述 发售 代理 机构 ，并 及时公 告。 17
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系电 话：021-58872935
传真：021-68870311
联系人 ：郑 奕莉
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：021-31358666
传
真：021-31358600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：李一
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 李一 18
四、基金 的名称
上证5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
五、基 金类型和存续期限
1. 基金 类型 ：债 券型
2. 基金 运作 方式 ：交 易型 开放式
3. 基金 的存 续期 间： 不定 期
六、投 资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
七、投 资范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 国债 和备 选成 份国 债。
为 更 好 地实 现 基金 的 投资目 标 ， 本基 金 还可 以 投资于 国 内 依法 发 行上 市 的债券 、 货 币市
场 工 具以 及 法律 法 规或 中国 证 监会 允 许基 金 投资 的其 他 金融 工 具（ 但 须符 合中 国 证监 会 的相
关规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
在 建 仓 完成 后 ，本 基 金投资 于 标 的指 数 成份 国 债和备 选 成 份国 债 的资 产 比例不 低 于 基金
资产净 值 的90% 。
八、投 资策略
本基金 为指 数基 金， 采用 优化抽 样复 制法 。 19
通 过 对 标的 指 数中 各 成份国 债 的 历史 数 据和 流 动性分 析 ， 选取 流 动性 较 好的国 债 构 建组
合，对 标的 指数 的久 期等 指标进 行跟 踪， 达到 复制 标的指 数、 降低 交易 成本 的目的 。
在正常 市场 情况 下 ， 本 基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ，
年化跟 踪误 差不 超过 2% 。 如因标 的指 数编 制规 则调 整等其 他原 因， 导致 基金 跟踪偏 离度 和 跟
踪 误 差超 过 了上 述 范围 ，基 金 管理 人 应采 取 合理 措施 ， 避免 跟 踪偏 离 度和 跟踪 误 差的 进 一步
扩大。
九、业 绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 ，即 上 证5 年期 国债 指数 收益 率。
如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止上 证 5 年 期国 债 指数的 编制 及发 布， 或者 上证 5 年期
国债指 数被 其他 指数 所替 代，或 者由 于指 数编 制方 法等重 大变 更导 致上 证 5 年期国 债指 数 不
宜继续 作为 本基 金的 标的 指数 ，或 者证 券市 场有 其 他代表 性更 强 、更 适合 于 投资的 指数 推出 ，
基 金 管理 人 依据 维 护投 资人 合 法权 益 的原 则 ，经 与托 管 人协 商 一致 ， 在履 行适 当 程序 后 有权
变更本 基金 的标 的指 数并 相应地 变更 业绩 比较 基准 ，而无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。
十、风 险收益特征
本 基 金 属于 债 券基 金 ，其预 期 收 益及 风 险水 平 低于股 票 基 金、 混 合基 金 ，高于 货 币 市场
基金。 本基 金属 于国 债指 数基金 ，是 债券 基金 中投 资风险 较低 的品 种。
本基金 采用 优化 抽样 复制 策略， 跟踪 上 证 5 年 期国 债指数 ，其 风险 收益 特征 与标的 指 数
所表征 的市 场组 合的 风险 收益特 征相 似。
十一、 基金投资组合报告
本 基 金 管理 人 的董 事 会及董 事 保 证本 报 告所 载 资料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性陈 述 或 重大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 18 日复核20
了 本 报告 中 的财 务 指标 、净 值 表现 和 投资 组 合报 告等 内 容， 保 证复 核 内容 不存 在 虚假 记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2016 年 12 月 31 日 。 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 561,565,715.70 93.76
其中： 债券 561,565,715.70 93.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,244,112.22 5.22
7 其他各 项资 产 6,136,564.22 1.02
8 合计 598,946,392.14 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 561,565,715.70 93.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其
他 - -
10 合
计 561,565,715.70 93.81
注：上 述其 他债 券投 资包 括可退 替代 款估 值增 值。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例(％)
1 019543 16 国债 15 2,322,830 230,401,507.70 38.49
2 019549 16 国债 21 1,053,710 103,231,968.70 17.25
3 160015 16 附 息国 债15 800,000 79,352,000.00 13.26
4 160021 16 附 息国 债21 800,000 78,376,000.00 13.09
5 019535 16 国债 07 363,650 35,950,439.00 6.01
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本 基 金 本报 告 期未 投 资股指 期 货 。若 本 基金 投 资股指 期 货 ，本 基 金将 根 据风险 管 理 的原
则 ， 以套 期 保值 为 主要 目的 ， 有选 择 地投 资 于股 指期 货 。套 期 保值 将 主要 采用 流 动性 好 、交
易活跃 的期 货合 约。
本 基 金 在进 行 股指 期 货投资 时 ， 将通 过 对证 券 市场和 期 货 市场 运 行趋 势 的研究 ， 并 结合22
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本 基 金 管理 人 将充 分 考虑股 指 期 货的 收 益性 、 流动性 及 风 险特 征 ，通 过 资产配 置 、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法 律 法 规对 于 基金 投 资股指 期 货 的投 资 策略 另 有规定 的 ， 本基 金 将按 法 律法规 的 规 定执
行。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1 ）本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的 情 况 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 32,937.35
2 应收证 券清 算款 15,035.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,088,591.76
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,136,564.22
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 23
十二、 基金的业绩
本基金 业绩 截止 日 为 2016 年12 月31 日， 并经 基金 托管人 复核 。
本 基 金 管理 人 依照 恪 守职守 、 诚 实信 用 、勤 勉 尽责的 原 则 管理 和 运用 基 金资产 ， 但 不保
证 基 金一 定 盈利 ， 也不 保证 最 低收 益 。基 金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现。 投 资有 风 险，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年3 月5 日至
2013 年12 月 31 日
-3.41%
0.15% -5.34% 0.14% 1.93% 0.01%
2014 年度 8.40% 0.15% 5.54% 0.12% 2.86% 0.03%
2015 年度 6.50% 0.14% 3.85% 0.10% 2.65% 0.04%
2016 年度 1.43% 0.11% -1.05% 0.09% 2.48% 0.02%
2013 年3 月5 日至
2016 年12 月 31 日
13.11% 0.14% 2.66% 0.12% 10.45% 0.02%
注：2013 年3 月5 日为 基 金合同 生效 日。
十三 、 基金的费用与税收
(一)基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 的指 数许可 使 用费 ；
4. 基金 上市 费及 年费 ；
5. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
6. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
7. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 、律 师费 、诉讼 费和 仲裁 费；
9. 基金 的证 券交 易费 用；
10.基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用 24
11.依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
( 二) 上 述基 金 费用 由 基金管 理 人 在法 律 规定 的范 围内 参 照 公允 的 市场 价格 确定 ， 法 律法
规另有 规定 时从 其规 定。
(三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.30% 年 费率 计提 。计 算方 法 如 下 ：
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金托 管人 根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，
自 动 在月 初 五个 工 作日 内、 按 照指 定 的账 户 路径 进行 资 金支 付 ，基 金 管理 人无 需 再出 具 资金
划 拨 指令 。 若遇 法 定节 假日 、 休息 日 等， 支 付日 期顺 延 。费 用 自动 扣 划后 ，基 金 管理 人 应进
行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2. 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一 日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方 法 如 下 ：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金托 管人 根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，
自 动 在月 初 五个 工 作日 内、 按 照指 定 的账 户 路径 进行 资 金支 付 ，基 金 管理 人无 需 再出 具 资金
划 拨 指令 。 若遇 法 定节 假日 、 休息 日 等， 支 付日 期顺 延 。费 用 自动 扣 划后 ，基 金 管理 人 应进
行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
3. 基金 合同 生效 后的 指数 许可使 用费
本 基 金 作为 指 数基 金 ，需根 据 与 中证 指 数有 限 公司签 署 的 指数 使 用许 可 协议的 约 定 向中
证 指 数有 限 公司 支 付指 数许 可 使用 费 。在 通 常情 况下 ， 指数 许 可使 用 费按 前一 日 的基 金 资产
净值 的0.02%的 年费 率计 提。指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 。
计算方 法如 下：
H=E×0.02% ÷当 年天 数 25
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 ，E 为前 一日 的基 金资产 净值
自 基 金 合同 生 效之 日 起，基 金 标 的指 数 许可 使 用费按 季 支 付。 根 据基 金 管理人 与 中 证指
数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 规 定 ， 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币
25,000 元 （即 不足25,000 元部 分按 照25,000 元 收 取） 。
中 证 指 数有 限 公 司 根 据相应 指 数 使用 许 可协 议 变更上 述 标 的指 数 许可 使 用费费 率 和 计算
方 法 的， 本 基金 将 采用 调整 后 的方 法 或费 率 计算 指数 使 用费 。 基金 管 理人 应及 时 通知 基 金托
管人, 并 依 照有 关规 定最 迟 于新的 费率 和计 算方 式实 施日前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定
在指定 媒体 上公 告。
如 果 中 证指 数 有限 公 司根据 指 数 使用 许 可协 议 的约定 要 求 变更 标 的指 数 许可使 用 费 费率
和 计 算方 法 ，应 按 照变 更后 的 标的 指 数许 可 使用 费从 基 金财 产 中支 付 给指 数许 可 方。 此 项变
更无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
4. 除 管 理费 、 托管 费 和指数 许 可 使用 费 之外 的 基金费 用 ， 由基 金 托管 人 根据其 他 有 关法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
(四)不 列入 基金 费用 的项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ， 以及 处 理与 基 金运 作无 关 的事 项 发生 的 费用 等不 列 入基 金 费用 。 基金 合同 生 效前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
( 五) 基 金管 理 人和 基 金托管 人 可 根据 基 金发 展情 况调 整 基 金管 理 费率 和基 金托 管 费 率。
基 金 管理 人 必须 最 迟于 新的 费 率实 施 日 前 按 照《 信息 披 露办 法 》的 规 定 在 指定 媒 体上 刊 登公
告。
(六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 26
十四 、 对 基金招募说明书 更新部分的说明
本 招 募 说明 书 依据 《中 华人 民 共 和国 证 券投 资基 金法 》 、 《 公开 募 集 证 券 投资基 金 运 作管
理 办 法 》 、 《证 券 投资 基金销 售 管理 方法 》 、 《证 券投资 基 金信 息披 露 管理 办法》 及 其他 有关 法
律法规 的要 求 ，结 合本 基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资管 理活 动 ，对2016 年 10 月 19 日刊 登
的本基 金招 募说 明书 进行 了更新 ，更 新的 主要 内容 如下：
1、在 “重 要提 示” 部分 ， 更新了 招募 说明 书内 容的 截止日 期；
2、更 新了 “三 、基 金管 理 人”中 的相 关内 容；
3、更 新了 “四 、基 金托 管 人”中 的相 关内 容；
4、更 新了 “五 、相 关服 务 机构” 中 申购 与赎 回代 理 券商的 相关 内容 ；
5、更 新了 “十 、基 金份 额 的申购 与赎 回” 中申 购赎 回清单 格式 的相 关内 容；
6、更 新了 “十 一、 基金 的 投资” 中基 金投 资组 合报 告，数 据截 止至2016 年12 月31日；
7、更 新了 “十 二、 基金 的 业绩” ，数 据截 止至2016 年12月31 日；
8 、 更 新了 “ 二十 四 、其 他应 披 露 的事 项 ” ， 新 增了 自上 次 招 募说 明 书披 露以 来涉 及 本基
金的相 关公 告。
上 述 内 容仅 为 本更 新 招募说 明 书 的摘 要 ，详 细 资料须 以 本 更新 招 募说 明 书正文 所 载 的内
容为准 。 欲查 询本 更新 招 募说明 书正 文 ， 可 登录 国 泰基金 管理 有限 公司 网 站www.gtfund.com 。
国泰基 金管理有限公司
二零一 七年 四月十八日
