信达澳银中小盘混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月31日信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信达澳银中小盘混合
基金主代码
610004
交易代码
610004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月1日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 85,398,745.92份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面，
本基金通过“自下而上”的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀
公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力
争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠“自上而
下”的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，
并力争把握行业轮动等方面的投资机会。
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，
属于较高风险，较高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 黄晖 田青
联系电话
0755-83172666 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118 010-67595096
传真
0755-83196151 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fscinda.com
基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）
3331 号阿里巴巴大厦 T1 座第 8 层和第 9 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-4,984,260.58 85,156,940.50 64,653,788.32
本期利润
-15,851,835.81 61,992,179.28 75,784,026.11
加权平均基金份额本期利润
-0.1728 0.4326 0.1904
本期基金份额净值增长率
-13.13% 22.27% 27.78%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.1971 0.3781 0.1271
期末基金资产净值
102,233,417.64 125,567,827.16 312,776,578.29
期末基金份额净值
1.197 1.378 1.127
注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-0.08% 0.79% -0.96% 0.64% 0.88% 0.15%
过去六个月
3.10% 0.93% 2.27% 0.71% 0.83% 0.22%
过去一年
-13.13% 2.05% -13.55% 1.45% 0.42% 0.60%
过去三年
35.71% 2.30% 47.67% 1.63% -11.96% 0.67%
过去五年
47.41% 1.97% 62.03% 1.46% -14.62% 0.51%
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自基金合同
生效起至今
19.70% 1.83% 28.85% 1.41% -9.15% 0.42%
注：本基金的业绩比较基准：中证700 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同
要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数
的时间序列。
中证700指数由中证指数公司编制。中证700指数成分股由中证200指数和中证500指数的成分
股构成，能够较好反映沪深证券市场里中小市值公司的整体情况，可作为本基金股票投资部分的
基准。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独
立的数据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映
债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细
编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资
产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基
金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业
绩比较基准由“（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指
数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，
由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康
联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的
基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股
份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公
司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限
公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。
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公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董
事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了
独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委
员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员
会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新
部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工
协作，职责明确。
截至2016年12月31日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资
基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信
达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级
混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券
投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型
创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券
投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达
澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。
报告期内，公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、
现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交
工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间10个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现
场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会
决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日；
独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董
事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内
累计履职时间9个工作日。
报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存
在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理（助理）期
限 姓名 职务
任职日
期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
冯士
祯
本基金的基金经
理、领先增长混
合基金的基金经
理、消费优选混
2015年
7月
1日
-
5年
北京大学金融学硕士。2011年7月加入信达澳
银基金公司，历任研究咨询部研究员、信达澳
银精华灵活配置混合基金基金经理助理、信达
澳银消费优选混合基金基金经理助理、信达澳
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合基金的基金经
理、转型创新股
票基金的基金经
理、新目标混合
基金的基金经理、
新财富混合基金
的基金经理
银领先增长混合基金基金经理（2015年5月
9日起至今）、信达澳银中小盘混合基金基金
经理（2015年7月1日起至今）、信达澳银消
费优选混合基金基金经理（2015年8月19日
起至今）、信达澳银转型创新股票基金基金经
理（2016年9月14日起至今）、信达澳银新
目标混合基金基金经理（2016年10月 19日起
至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理
（2016年11月10日起至今）
注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理
有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内
部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在
买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每
季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)
的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，
及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债
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券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季
度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差
进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审
核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生
交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年A股走出了大跌后震荡反弹的行情，上证、深成、创业板指数分别下跌12.31%、
19.64%、27.71%。年初熔断机制、机构调仓、汇率风险等因素导致股市巨幅波动，随后国内稳增
长政策发力、经济逐步企稳，海外加息预期消除，风险逐步释放，市场整体震荡回升、结构分化
严重。消费股、周期股有较好的表现，而估值较高的成长股表现很差。本基金年初高仓位持有
SAAS、VR主题股和自下而上的成长股，在市场急剧下跌中未能及时减仓，净值一度下跌约1/3，
随后采用自下而上的选股策略，在电子、新能源、机械、可选消费等行业中寻找投资机会，基金
净值取得了一定的回升。整体而言，因在周期股方面研究不足、牛市思维风险偏好较高、忽视增
量资金绝对收益属性，本基金全年仍然下跌13.13%，对基民造成了巨大的损失，在此基金经理
深表遗憾和道歉。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.197元，份额累计净值为1.197元，报告期内份额净值
增长率为-13.13%，同期业绩比较基准收益率为-13.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间，相比于去年供给侧改革下周期复苏、PPP托底，2017年经济处于复苏
验证期，货币政策稳健偏中性，无风险利率有上行风险，通胀整体可控，汇率也相对稳定。海外
方面，新中美关系、美联储加息等是主要的不确定因素。股票市场整体估值合理，结构性存在高
估，预计将会继续宽幅震荡、结构分化。本基金计划维持中性仓位，坚持自下而上选股策略，精
选估值和成长匹配的个股，并适当关注国企改革、一带一路等主题。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员
具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，
由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、
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基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组
织小组工作的开展。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。
估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配
每年最多六次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金可供分配利
润为16,834,671.72元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运
作情况进行利润分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人
利益的行为。
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，
投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信达澳银中小盘混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
10,431,404.12 8,660,364.22
结算备付金
1,174,229.75 1,718,667.73
存出保证金
68,347.68 244,566.80
交易性金融资产 7.4.7.2
90,569,534.39 112,429,475.91
其中：股票投资
85,576,034.39 112,429,475.91
基金投资
- -
债券投资
4,993,500.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,402,144.88 3,793,797.90
应收利息 7.4.7.5
78,938.49 3,637.69
应收股利
- -
应收申购款
591.14 21,677.55
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
103,725,190.45 126,872,187.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
525,994.73 -
应付赎回款
122,612.64 103,489.35
应付管理人报酬
132,322.11 158,271.62
应付托管费
22,053.69 26,378.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
538,708.89 866,103.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
150,080.75 150,117.93
负债合计
1,491,772.81 1,304,360.64
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
85,398,745.92 91,116,833.16
未分配利润 7.4.7.10
16,834,671.72 34,450,994.00
所有者权益合计
102,233,417.64 125,567,827.16
负债和所有者权益总计
103,725,190.45 126,872,187.80
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.197元，基金份额总额85,398,745.92份。
7.2 利润表
会计主体：信达澳银中小盘混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
-10,282,493.65 73,919,924.88
1.利息收入
222,715.46 537,426.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11
98,903.12 186,046.10
债券利息收入
91,566.47 337,087.97
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
32,245.87 14,292.86
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
346,289.47 96,431,667.20
其中：股票投资收益 7.4.7.12
42,675.18 86,772,478.49
基金投资收益
- -
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 15 页 共43 页
债券投资收益 7.4.7.13
-11,335.00 9,273,080.40
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14
- -
股利收益 7.4.7.15
314,949.29 386,108.31
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.16
-10,867,575.23 -23,164,761.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17
16,076.65 115,591.97
减：二、费用
5,569,342.16 11,927,745.60
1．管理人报酬 7.4.10.2.
1,560,823.33 2,744,337.94
2．托管费 7.4.10.2.
260,137.24 457,389.64
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18
3,456,512.25 7,976,709.18
5．利息支出
- 371,333.13
其中：卖出回购金融资产支出
- 371,333.13
6．其他费用 7.4.7.19
291,869.34 377,975.71
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-15,851,835.81 61,992,179.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,851,835.81 61,992,179.28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
91,116,833.16 34,450,994.00 125,567,827.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,851,835.81 -15,851,835.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-5,718,087.24 -1,764,486.47 -7,482,573.71
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 16 页 共43 页
列）
其中：1.基金申购款
14,694,003.77 1,295,487.98 15,989,491.75
2.基金赎回款
-20,412,091.01 -3,059,974.45 -23,472,065.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
85,398,745.92 16,834,671.72 102,233,417.64
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
277,498,295.28 35,278,283.01 312,776,578.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,992,179.28 61,992,179.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-186,381,462.12 -62,819,468.29 -249,200,930.41
其中：1.基金申购款
76,715,745.82 26,851,832.56 103,567,578.38
2.基金赎回款
-263,097,207.94 -89,671,300.85 -352,768,508.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
91,116,833.16 34,450,994.00 125,567,827.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______于建伟______
______徐伟文______
____董瑾娟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信达澳银中小盘混合型证券投资基金(原信达澳银中小盘股票型证券投资基金，以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第810号
《关于核准信达澳银中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 17 页 共43 页
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币1,868,390,856.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第215号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银中小盘股票型证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为1,869,357,181.60份基金份额，其中认购资金利息折合966,324.77份基金份额。本基
金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下
简称“中国建设银行”)。
根据中国证监会发布并于2014年 8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第三十条的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自2015年
7月27日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银中小盘股票型证
券投资基金变更为信达澳银中小盘混合型证券投资基金，风险收益特征变更为：本基金为混合型
基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合
比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产
的80%。自基金成立日至2012年4月30日本基金的业绩比较基准为“(天相中盘指数收益率
×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率×20%”。自2012年5月1日起
本基金业绩比较基准变更为：中证700 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 18 页 共43 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资
管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 20 页 共43 页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银
基金公司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东
康联首域集团有限公司(Colonial First
State Group Limited)
基金管理人的股东
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
信达证券
103,331,805.05 4.56% 353,404,742.30 6.83%
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.4 回购交易
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日 关联方名称
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
信达证券 102,000,000.00 53.68%
43,000,000.00 2.38%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
信达证券
96,232.62 4.56% 50,347.66 9.35%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
信达证券
327,955.70 6.92% 214,597.28 24.78%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 22 页 共43 页
12月31日 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,560,823.33 2,744,337.94
其中：支付销售机构的
客户维护费
268,628.43 465,708.48
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
260,137.24 457,389.64
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
10,431,404.12 80,064.30 8,660,364.22 116,924.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300587
天铁
股份
2016年
12月
28日
2017
年1月
5日
认购新
发证券
14.11 14.11 1,007 14,208.7714,208.77 -
002840
华统
股份
2016年
12月
29日
2017
年1月
10日
认购新
发证券
6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月
28日
2017
年1月
6日
认购新
发证券
15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月
26日
2017
年1月
4日
认购新
发证券
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月
30日
2017
年1月
10日
认购新
发证券
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月
27日
2017
年1月
5日
认购新
发证券
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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000821
京山轻
机
2016年
12月
5日
重大事
项
16.24 - - 179,8862,781,927.742,921,348.64 -
000829
天音控
股
2016年
9月
29日
重大事
项
11.28 - - 100,0001,207,519.001,128,000.00 -
000727
华东科
技
2016年
11月
17日
重大事
项
3.37
2017年
2月
15日
3.47 200,000 672,155.00 674,000.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，无作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币80,792,660.88元，属于第二层次的余额为人民币
9,776,873.51元，无属于第三层次余额。（2015年12月31日，第一层次的余额为人民币
104,102,775.91元，属于第二层次的余额为人民币8,326,700.00元，无属于第三层次余额）。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术参见7.4.4.5。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25 页 共43 页
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解
除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
85,576,034.39 82.50
其中：股票
85,576,034.39 82.50
2 固定收益投资
4,993,500.00 4.81
其中：债券
4,993,500.00 4.81
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
11,605,633.87 11.19
7 其他各项资产
1,550,022.19 1.49
8 合计
103,725,190.45 100.00
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 26 页 共43 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,830,000.00 1.79
B
采矿业
2,068,000.00 2.02
C
制造业
65,790,720.49 64.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
1,616,600.00 1.58
F
批发和零售业
4,696,396.70 4.59
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,958,817.20 2.89
J
金融业
5,015,300.00 4.91
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
1,600,200.00 1.57
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
85,576,034.39 83.71
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002519
银河电子
269,952 6,046,924.80 5.91
2 000949
新乡化纤
850,000 5,278,500.00 5.16
3 000790
泰合健康
330,000 4,346,100.00 4.25
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 27 页 共43 页
4 002589
瑞康医药
109,966 3,568,396.70 3.49
5 002555
三七互娱
180,000 2,952,000.00 2.89
6 000821
京山轻机
179,886 2,921,348.64 2.86
7 603609
禾丰牧业
219,871 2,842,932.03 2.78
8 300461
田中精机
42,700 2,725,541.00 2.67
9 300011
鼎汉技术
130,000 2,693,600.00 2.63
10 300014
亿纬锂能
90,000 2,628,000.00 2.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000750
国海证券
27,188,481.81 21.65
2 300109
新开源
13,039,297.59 10.38
3 002235
安妮股份
12,710,248.62 10.12
4 603788
宁波高发
10,693,866.49 8.52
5 300207
欣旺达
10,470,838.95 8.34
6 300033
同花顺
9,179,751.00 7.31
7 300049
福瑞股份
9,143,687.68 7.28
8 002655
共达电声
9,028,644.74 7.19
9 002555
三七互娱
8,893,401.00 7.08
10 600687
刚泰控股
8,830,382.56 7.03
11 300014
亿纬锂能
8,170,550.00 6.51
12 002343
慈文传媒
7,912,619.00 6.30
13 601198
东兴证券
7,382,497.00 5.88
14 002475
立讯精密
7,188,748.38 5.72
15 000965
天保基建
7,110,051.00 5.66
16 600386
北巴传媒
7,045,555.41 5.61
17 600958
东方证券
6,871,439.89 5.47
18 601699
潞安环能
6,748,770.00 5.37
19 002245
澳洋顺昌
6,698,296.00 5.33
20 300078
思创医惠
6,606,797.95 5.26
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 28 页 共43 页
21 002570
贝因美
6,500,455.36 5.18
22 000404
华意压缩
6,499,412.89 5.18
23 300310
宜通世纪
6,409,233.64 5.10
24 002384
东山精密
6,396,336.00 5.09
25 002589
瑞康医药
6,316,763.40 5.03
26 002303
美盈森
6,230,341.50 4.96
27 002373
千方科技
6,189,475.40 4.93
28 000790
泰合健康
6,013,037.33 4.79
29 002234
民和股份
5,903,849.43 4.70
30 300364
中文在线
5,789,500.10 4.61
31 603818
曲美家居
5,715,479.01 4.55
32 300339
润和软件
5,555,722.83 4.42
33 300098
高新兴
5,421,031.00 4.32
34 000639
西王食品
5,372,611.00 4.28
35 300166
东方国信
5,369,516.88 4.28
36 002299
圣农发展
5,361,424.39 4.27
37 600325
华发股份
5,305,438.00 4.23
38 002288
超华科技
5,297,916.50 4.22
39 300144
宋城演艺
5,239,518.90 4.17
40 002368
太极股份
5,197,971.43 4.14
41 000597
东北制药
5,141,670.53 4.09
42 002624
完美世界
5,021,881.00 4.00
43 002043
兔 宝 宝
5,001,244.14 3.98
44 603609
禾丰牧业
4,970,451.57 3.96
45 300410
正业科技
4,916,236.00 3.92
46 002301
齐心集团
4,902,932.57 3.90
47 000949
新乡化纤
4,892,165.00 3.90
48 300326
凯利泰
4,816,585.00 3.84
49 600172
黄河旋风
4,770,793.00 3.80
50 002582
好想你
4,649,634.60 3.70
51 600673
东阳光科
4,578,026.24 3.65
52 300322
硕贝德
4,543,636.85 3.62
53 002196
方正电机
4,484,805.28 3.57
54 000998
隆平高科
4,467,592.74 3.56
55 600289
亿阳信通
4,395,645.82 3.50
56 300458
全志科技
4,282,732.36 3.41
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 29 页 共43 页
57 002341
新纶科技
4,270,071.00 3.40
58 002517
恺英网络
4,266,776.30 3.40
59 002016
世荣兆业
4,228,812.20 3.37
60 002078
太阳纸业
4,170,882.00 3.32
61 600136
当代明诚
4,122,499.97 3.28
62 300313
天山生物
4,039,847.00 3.22
63 002458
益生股份
4,036,873.90 3.21
64 600048
保利地产
4,031,849.00 3.21
65 002281
光迅科技
4,031,825.00 3.21
66 300367
东方网力
3,990,043.00 3.18
67 300056
三维丝
3,961,233.72 3.15
68 002675
东诚药业
3,935,881.00 3.13
69 600598
北大荒
3,935,439.00 3.13
70 300369
绿盟科技
3,934,328.68 3.13
71 300461
田中精机
3,923,427.00 3.12
72 300115
长盈精密
3,914,412.89 3.12
73 000983
西山煤电
3,864,901.28 3.08
74 000581
威孚高科
3,838,637.00 3.06
75 002174
游族网络
3,824,052.60 3.05
76 300058
蓝色光标
3,749,413.14 2.99
77 002434
万里扬
3,735,038.18 2.97
78 300085
银之杰
3,681,503.44 2.93
79 000596
古井贡酒
3,661,836.00 2.92
80 002364
中恒电气
3,651,821.00 2.91
81 002273
水晶光电
3,638,659.60 2.90
82 000887
中鼎股份
3,583,084.00 2.85
83 600547
山东黄金
3,579,652.00 2.85
84 002120
新海股份
3,573,867.23 2.85
85 001696
宗申动力
3,556,198.00 2.83
86 002048
宁波华翔
3,527,186.00 2.81
87 603611
诺力股份
3,502,693.00 2.79
88 600149
廊坊发展
3,494,659.00 2.78
89 002229
鸿博股份
3,477,567.00 2.77
90 002325
洪涛股份
3,440,239.00 2.74
91 600240
华业资本
3,435,840.00 2.74
92 000655
金岭矿业
3,435,034.96 2.74
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 30 页 共43 页
93 300366
创意信息
3,429,572.00 2.73
94 603799
华友钴业
3,413,745.00 2.72
95 600477
杭萧钢构
3,380,459.20 2.69
96 300465
高伟达
3,379,223.00 2.69
97 002590
万安科技
3,370,953.00 2.68
98 300457
赢合科技
3,365,320.00 2.68
99 002500
山西证券
3,359,621.00 2.68
100 002063
远光软件
3,344,037.84 2.66
101 300352
北信源
3,343,641.66 2.66
102 601888
中国国旅
3,343,568.50 2.66
103 600105
永鼎股份
3,252,219.24 2.59
104 600576
万家文化
3,159,581.45 2.52
105 002130
沃尔核材
3,143,099.70 2.50
106 002436
兴森科技
3,110,729.00 2.48
107 300291
华录百纳
3,109,847.58 2.48
108 600338
西藏珠峰
3,103,747.08 2.47
109 002663
普邦股份
3,060,260.00 2.44
110 300021
大禹节水
3,055,608.50 2.43
111 000829
天音控股
3,054,860.00 2.43
112 600419
天润乳业
3,032,146.00 2.41
113 600801
华新水泥
3,021,852.40 2.41
114 300238
冠昊生物
3,021,224.74 2.41
115 601628
中国人寿
3,006,520.45 2.39
116 002730
电光科技
2,987,123.00 2.38
117 600123
兰花科创
2,969,116.00 2.36
118 300301
长方集团
2,929,888.45 2.33
119 002195
二三四五
2,911,158.00 2.32
120 002600
江粉磁材
2,909,667.00 2.32
121 600006
东风汽车
2,902,506.00 2.31
122 603085
天成自控
2,897,121.00 2.31
123 300178
腾邦国际
2,890,566.00 2.30
124 300164
通源石油
2,842,350.00 2.26
125 300059
东方财富
2,834,460.00 2.26
126 002547
春兴精工
2,813,203.00 2.24
127 002650
加加食品
2,807,692.40 2.24
128 002097
山河智能
2,799,875.36 2.23
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 31 页 共43 页
129 002718
友邦吊顶
2,797,779.39 2.23
130 300296
利亚德
2,794,401.28 2.23
131 000821
京山轻机
2,781,927.74 2.22
132 002502
骅威文化
2,756,330.00 2.20
133 000831
*ST五稀
2,751,259.00 2.19
134 002559
亚威股份
2,742,447.00 2.18
135 002322
理工环科
2,730,118.00 2.17
136 600630
龙头股份
2,725,190.00 2.17
137 603023
威帝股份
2,714,732.76 2.16
138 002421
达实智能
2,696,030.42 2.15
139 300011
鼎汉技术
2,695,529.00 2.15
140 002284
亚太股份
2,686,953.00 2.14
141 002441
众业达
2,677,156.00 2.13
142 600919
江苏银行
2,648,714.23 2.11
143 300336
新文化
2,645,381.00 2.11
144 002456
欧菲光
2,641,208.00 2.10
145 600362
江西铜业
2,639,000.00 2.10
146 002661
克明面业
2,633,697.00 2.10
147 000670
*ST盈方
2,626,116.00 2.09
148 002714
牧原股份
2,596,241.06 2.07
149 300228
富瑞特装
2,586,772.40 2.06
150 002165
红 宝 丽
2,585,135.25 2.06
151 002622
融钰集团
2,584,045.00 2.06
152 002308
威创股份
2,577,157.07 2.05
153 000810
创维数字
2,560,873.06 2.04
154 000732
泰禾集团
2,557,575.00 2.04
155 000970
中科三环
2,555,600.00 2.04
156 600303
曙光股份
2,553,809.00 2.03
157 000593
大通燃气
2,531,931.60 2.02
注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 32 页 共43 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000750
国海证券
27,472,157.00 21.88
2 002235
安妮股份
12,420,906.33 9.89
3 300109
新开源
11,989,661.34 9.55
4 603788
宁波高发
11,351,891.40 9.04
5 300207
欣旺达
11,270,979.69 8.98
6 300322
硕贝德
11,157,216.11 8.89
7 002517
恺英网络
9,793,160.54 7.80
8 300033
同花顺
9,445,648.60 7.52
9 002655
共达电声
8,962,350.02 7.14
10 300049
福瑞股份
8,928,311.50 7.11
11 600687
刚泰控股
8,761,908.07 6.98
12 300078
思创医惠
8,519,221.04 6.78
13 002456
欧菲光
8,518,675.69 6.78
14 002475
立讯精密
8,145,716.00 6.49
15 002343
慈文传媒
7,560,718.46 6.02
16 000965
天保基建
7,164,300.00 5.71
17 601699
潞安环能
7,093,868.00 5.65
18 600958
东方证券
6,978,785.67 5.56
19 600386
北巴传媒
6,936,107.09 5.52
20 002570
贝因美
6,787,893.66 5.41
21 002245
澳洋顺昌
6,673,604.00 5.31
22 002373
千方科技
6,585,454.27 5.24
23 603818
曲美家居
6,522,691.00 5.19
24 002384
东山精密
6,406,984.75 5.10
25 002303
美盈森
6,235,559.86 4.97
26 600289
亿阳信通
6,229,896.24 4.96
27 002234
民和股份
6,179,313.63 4.92
28 300364
中文在线
6,173,228.22 4.92
29 300310
宜通世纪
6,037,277.18 4.81
30 300098
高新兴
5,910,674.14 4.71
31 002555
三七互娱
5,895,331.70 4.69
32 300352
北信源
5,849,015.02 4.66
33 000639
西王食品
5,735,106.00 4.57
34 300014
亿纬锂能
5,524,202.00 4.40
35 002288
超华科技
5,495,838.50 4.38
36 002299
圣农发展
5,493,022.00 4.37
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 33 页 共43 页
37 300178
腾邦国际
5,464,764.00 4.35
38 300144
宋城演艺
5,407,658.17 4.31
39 600325
华发股份
5,394,950.00 4.30
40 300339
润和软件
5,369,872.50 4.28
41 000404
华意压缩
5,310,476.80 4.23
42 300166
东方国信
5,261,416.10 4.19
43 002582
好想你
5,241,732.00 4.17
44 600673
东阳光科
5,240,591.64 4.17
45 300410
正业科技
5,176,618.00 4.12
46 002301
齐心集团
5,170,061.54 4.12
47 002043
兔 宝 宝
5,152,330.00 4.10
48 002624
完美世界
5,129,523.76 4.09
49 300326
凯利泰
5,080,403.26 4.05
50 300217
东方电热
4,990,366.70 3.97
51 000597
东北制药
4,977,413.06 3.96
52 601198
东兴证券
4,909,768.06 3.91
53 002094
青岛金王
4,795,821.00 3.82
54 600172
黄河旋风
4,668,415.80 3.72
55 000998
隆平高科
4,666,378.56 3.72
56 002368
太极股份
4,497,236.86 3.58
57 002196
方正电机
4,436,632.40 3.53
58 002534
杭锅股份
4,331,563.93 3.45
59 002730
电光科技
4,330,311.41 3.45
60 600136
当代明诚
4,315,312.82 3.44
61 002341
新纶科技
4,282,529.00 3.41
62 002078
太阳纸业
4,272,012.12 3.40
63 002016
世荣兆业
4,255,705.68 3.39
64 002434
万里扬
4,243,736.00 3.38
65 002281
光迅科技
4,153,643.00 3.31
66 300458
全志科技
4,128,147.36 3.29
67 002458
益生股份
4,086,150.00 3.25
68 300369
绿盟科技
4,011,010.50 3.19
69 300056
三维丝
3,996,317.16 3.18
70 300457
赢合科技
3,985,599.00 3.17
71 300367
东方网力
3,952,953.95 3.15
72 000983
西山煤电
3,930,607.15 3.13
73 600547
山东黄金
3,888,334.66 3.10
74 000596
古井贡酒
3,864,156.00 3.08
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 34 页 共43 页
75 600048
保利地产
3,848,520.20 3.06
76 002048
宁波华翔
3,797,119.08 3.02
77 000581
威孚高科
3,796,118.10 3.02
78 300313
天山生物
3,772,201.64 3.00
79 000802
北京文化
3,758,836.70 2.99
80 002229
鸿博股份
3,749,898.55 2.99
81 000887
中鼎股份
3,723,623.18 2.97
82 300085
银之杰
3,716,071.00 2.96
83 300366
创意信息
3,715,606.50 2.96
84 600105
永鼎股份
3,707,897.69 2.95
85 002590
万安科技
3,691,080.72 2.94
86 300115
长盈精密
3,658,482.59 2.91
87 600271
航天信息
3,613,596.19 2.88
88 600149
廊坊发展
3,600,600.80 2.87
89 300113
顺网科技
3,593,679.00 2.86
90 600477
杭萧钢构
3,577,824.00 2.85
91 002063
远光软件
3,551,422.46 2.83
92 002174
游族网络
3,550,802.00 2.83
93 002364
中恒电气
3,533,348.00 2.81
94 002663
普邦股份
3,459,482.00 2.76
95 603085
天成自控
3,454,873.00 2.75
96 002325
洪涛股份
3,452,037.60 2.75
97 002436
兴森科技
3,436,489.54 2.74
98 000043
中航地产
3,436,214.00 2.74
99 601888
中国国旅
3,434,718.00 2.74
100 000655
金岭矿业
3,404,996.68 2.71
101 300465
高伟达
3,383,863.00 2.69
102 300058
蓝色光标
3,350,406.99 2.67
103 600240
华业资本
3,344,763.90 2.66
104 600006
东风汽车
3,332,540.00 2.65
105 600419
天润乳业
3,297,278.65 2.63
106 002500
山西证券
3,291,385.00 2.62
107 601628
中国人寿
3,226,815.71 2.57
108 001696
宗申动力
3,193,479.00 2.54
109 300238
冠昊生物
3,187,779.44 2.54
110 002280
联络互动
3,171,711.00 2.53
111 300301
长方集团
3,147,645.59 2.51
112 600801
华新水泥
3,132,957.92 2.50
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 35 页 共43 页
113 300021
大禹节水
3,088,898.50 2.46
114 603799
华友钴业
3,066,219.14 2.44
115 002130
沃尔核材
3,019,259.62 2.40
116 600576
万家文化
3,014,117.82 2.40
117 002421
达实智能
2,977,088.00 2.37
118 300291
华录百纳
2,971,107.00 2.37
119 300219
鸿利智汇
2,931,417.59 2.33
120 002502
骅威文化
2,919,965.00 2.33
121 300059
东方财富
2,847,438.00 2.27
122 002195
二三四五
2,837,923.43 2.26
123 002650
加加食品
2,815,109.60 2.24
124 000955
欣龙控股
2,790,599.98 2.22
125 000732
泰禾集团
2,786,621.00 2.22
126 002714
牧原股份
2,766,477.87 2.20
127 600123
兰花科创
2,754,571.00 2.19
128 002661
克明面业
2,751,502.62 2.19
129 603023
威帝股份
2,745,738.40 2.19
130 002322
理工环科
2,729,596.70 2.17
131 002559
亚威股份
2,729,270.00 2.17
132 300336
新文化
2,710,974.00 2.16
133 000670
*ST盈方
2,701,480.00 2.15
134 000970
中科三环
2,692,840.00 2.14
135 002165
红 宝 丽
2,684,799.00 2.14
136 300228
富瑞特装
2,670,780.00 2.13
137 300499
高澜股份
2,651,329.20 2.11
138 002547
春兴精工
2,643,062.00 2.10
139 002284
亚太股份
2,639,879.00 2.10
140 000851
高鸿股份
2,636,221.00 2.10
141 000687
华讯方舟
2,635,491.00 2.10
142 000338
潍柴动力
2,630,648.00 2.10
143 000831
*ST五稀
2,605,536.64 2.08
144 002589
瑞康医药
2,585,019.00 2.06
145 600195
中牧股份
2,575,472.00 2.05
146 000810
创维数字
2,573,742.16 2.05
147 000593
大通燃气
2,567,230.00 2.04
148 002600
江粉磁材
2,565,192.00 2.04
149 600303
曙光股份
2,528,744.00 2.01
150 002718
友邦吊顶
2,526,903.00 2.01
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 36 页 共43 页
151 002530
丰东股份
2,523,240.00 2.01
注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,126,591,805.66
卖出股票收入（成交）总额
1,142,630,347.13
本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
4,993,500.00 4.88
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
4,993,500.00 4.88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019539
16国债11
50,000 4,993,500.00 4.88
注：本基金报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 37 页 共43 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
三七户娱（002555）2016年9月 29日发布《关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的
公告》，公告称该公司存在以下问题: 1、公司2015年收到芜湖县财政局退税补贴1,395.48万
元及收到上海嘉定区财政局退税补贴3,181.56万元,未履行临时公告义务,不符合《上市公司信
息技露管理办法》第三十条规定；2、公司2015年购买理财产品合计3.2亿元,占2014年度经审
计公司净资产11.4%。公司未履行临时公告义务,不符合上市公司信息被露管理办法第三十条规
定。根据《上市公司信息被露管理办法》第五十九条规定, 安徽证监局决定对该公司采取责令改
正的行政监管措施。
基金管理人分析认为，部分公告未披露对公司的长期价值没有影响。
除三七户娱（002555）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管
部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 38 页 共43 页
序号 名称 金额
1
存出保证金
68,347.68
2
应收证券清算款
1,402,144.88
3
应收股利
-
4
应收利息
78,938.49
5
应收申购款
591.14
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,550,022.19
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000821
京山轻机
2,921,348.64 2.86
重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,440 13,260.67 773,604.78 0.91% 84,625,141.14 99.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
42,211.72 0.05%
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至
100万份（含）、100万份以上。请按照0、0~10、10~50、>=100的格式填写。同时为基金管理
人高级管理人员和基金经理的，需分别计算在内。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年12 月1 日 ）基金份额总额
1,869,357,181.60
本报告期期初基金份额总额
91,116,833.16
本报告期基金总申购份额
14,694,003.77
减:本报告期基金总赎回份额
20,412,091.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 85,398,745.92
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人双方股东于 2016年 3月 28日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达
澳银基金管理有限公司董事。
本基金管理人2016年4月12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审
议通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人双方股东于 2016年 5月 14日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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澳银基金管理有限公司第四届董事会董事。
本基金管理人2016年12月30日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第
十六次书面决议通过, 程文卫先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外
部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 5 万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券
2 349,693,408.83 15.42% 325,669.22 15.42%
退租1个
国信证券
2 255,924,436.06 11.28% 238,342.92 11.28% -
长江证券
2 233,166,721.85 10.28% 217,148.65 10.28% -
中金公司
2 175,006,195.09 7.72% 162,983.84 7.72% -
中信证券
2 157,728,528.26 6.95% 146,892.89 6.95%
退租1个
国泰君安
2 123,119,187.75 5.43% 114,661.08 5.43% -
恒泰证券
1 120,882,452.10 5.33% 112,577.24 5.33% -
信达证券
3 103,331,805.05 4.56% 96,232.62 4.56% -
安信证券
1 86,096,317.50 3.80% 80,181.65 3.80% -
中银国际
1 82,986,588.97 3.66% 77,285.33 3.66% -
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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兴业证券
1 77,243,721.69 3.41% 71,936.76 3.41% -
联讯证券
1 68,952,070.50 3.04% 64,215.35 3.04% -
西南证券
1 64,328,077.43 2.84% 59,908.77 2.84% -
申万宏源
2 56,582,984.05 2.49% 52,695.66 2.49% -
太平洋证券
1 52,734,960.81 2.32% 49,112.21 2.32%
新增1个
中投证券
1 51,956,060.94 2.29% 48,387.04 2.29% -
方正证券
1 50,178,213.85 2.21% 46,730.64 2.21% -
东兴证券
1 40,308,622.95 1.78% 37,539.60 1.78% -
广发证券
1 27,443,908.18 1.21% 25,558.51 1.21% -
光大证券
1 23,156,975.44 1.02% 21,566.21 1.02% -
海通证券
1 14,584,851.82 0.64% 13,582.89 0.64% -
华泰证券
1 13,462,315.92 0.59% 12,537.49 0.59% -
华创证券
1 13,459,872.66 0.59% 12,535.16 0.59% -
平安证券
1 12,692,066.95 0.56% 11,820.12 0.56% -
中泰证券
1 9,075,817.15 0.40% 8,452.31 0.40% -
民生证券
1 4,223,308.04 0.19% 3,933.16 0.19% -
宏信证券
1 - - - -
新增1个
申万宏源西部
证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
银泰证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中信万通
1 - - - - -
世纪证券
2 - - - -
新增1个
天风证券
2 - - - -
新增2个
中信建投
2 - - - - -
注：1.根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、
增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配
交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作
日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统
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进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣
金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名
应与全年合计研究服务评分排名相匹配。
2 本报告期东吴证券席位退租。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
中信证券
- - 30,000,000.00 15.79% - -
国泰君安
- - - - - -
恒泰证券
- - 40,000,000.00 21.05% - -
信达证券
- -102,000,000.00 53.68% - -
安信证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
东兴证券
5,003,500.00 100.00% 8,000,000.00 4.21% - -
广发证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
平安证券
- - 10,000,000.00 5.26% - -
中泰证券
- - - - - -
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民生证券
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
申万宏源西部
证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
银泰证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
中信万通
- - - - - -
世纪证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
