信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月31日信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 2 页 共38 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 3 页 共38 页 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 4 页 共38 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信达澳银稳定价值债券
场内简称
-
基金主代码
610003
交易代码
610003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月8日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,336,993,190.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券 B
下属分级基金的场内简称：
- -
下属分级基金的交易代码：
610003 610103
报告期末下属分级基金的份额总额 2,330,176,508.95份 6,816,681.56份
2.2 基金产品说明
投资目标 从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大
化，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价
值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、
类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场
基金、低于股票和混合基金。
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 黄晖 田青
联系电话
0755-83172666 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118 010-67595096
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 5 页 共38 页
传真
0755-83196151 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fscinda.com
基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）
3331 号阿里巴巴大厦T1 座第8 层和第9 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016年 2015年 2014年
信达澳银稳定
价值债券 A
信达澳银稳
定价值债券
B
信达澳银稳
定价值债券
A
信达澳银稳
定价值债券
B
信达澳银稳
定价值债券
A
信达澳银稳
定价值债券 B
本
期
已
实
现
收
益
3,152,560.41 112,628.03 2,192,942.
60
1,179,467.
05
2,618,185.
35
16,847,045.
24
本
期
利
润
2,947,963.80 47,507.72 724,531.33 982,232.96 5,593,540.
43
21,601,888.
65
加
权
平
均
基
0.0283 0.0050 0.0313 0.0348 0.2866 0.3710
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 6 页 共38 页
金
份
额
本
期
利
润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
0.29% -0.10% 6.25% 5.77% 28.26% 27.79%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0922 0.0507 0.5411 0.4961 0.4055 0.3701
期
末
基
金
资
产
2,544,925,160
.36
7,162,280.
12
62,571,212
.13
28,591,176
.89
22,484,943
.49
110,727,510
.26
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 7 页 共38 页
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.092 1.051 1.548 1.503 1.457 1.421
注：1.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银稳定价值债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-3.70% 0.18% -1.95% 0.20% -1.75% -0.02%
过去六个月
-1.81% 0.14% -0.05% 0.15% -1.76% -0.01%
过去一年
0.29% 0.11% 1.30% 0.12% -1.01% -0.01%
过去三年
36.66% 0.48% 21.72% 0.13% 14.94% 0.35%
过去五年
47.29% 0.40% 22.15% 0.12% 25.14% 0.28%
自基金合同
生效起至今
55.24% 0.37% 32.30% 0.11% 22.94% 0.26%
信达澳银稳定价值债券B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-3.82% 0.17% -1.95% 0.20% -1.87% -0.03%
过去六个月
-2.00% 0.14% -0.05% 0.15% -1.95% -0.01%
过去一年
-0.10% 0.11% 1.30% 0.12% -1.40% -0.01%
过去三年
35.02% 0.48% 21.72% 0.13% 13.30% 0.35%
过去五年
44.23% 0.40% 22.15% 0.12% 22.08% 0.28%
自基金合同
生效起至今
50.14% 0.37% 32.30% 0.11% 17.84% 0.26%
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 8 页 共38 页
注：本基金的业绩比较基准：中国债券总指数。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数
据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市
场总体走势，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量固定收益类投资的业绩。指
数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 9 页 共38 页
注：1.本基金基金合同于2009年04月08日生效，2009年06月01日开始办理申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持
有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 10 页 共38 页
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 11 页 共38 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
信达澳银稳定价值债券A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2016 4.600 1,256,018,859.71 392,110.94 1,256,410,970.65
2015 - - - -
2014 - - - -
合计
4.600 1,256,018,859.71 392,110.94 1,256,410,970.65
单位：人民币元
信达澳银稳定价值债券B
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 4.500 2,435,919.14 444,642.03 2,880,561.17
2015 - - - -
2014 - - - -
合计
4.500 2,435,919.14 444,642.03 2,880,561.17
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 12 页 共38 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，
由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康
联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的
基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股
份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公
司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限
公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董
事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了
独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委
员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员
会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新
部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工
协作，职责明确。
截至2016年12月31日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资
基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信
达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级
混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券
投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型
创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券
投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达
澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。
报告期内，公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、
现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交
工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间10个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现
场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会
决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日；
独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 13 页 共38 页
事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内
累计履职时间9个工作日。
报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存
在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理（助理）期
限 姓名 职务
任职日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
孔学
峰
本基金的基金
经理，鑫安债
券基金（LOF）、
信用债债券基
金、慧管家货
币基金、纯债
债券基金、慧
理财货币基金、
新目标混合基
金的基金经理，
公募投资总部
副总监
2011年
9月29日
-
12年
中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有
限公司研究员、固定收益总部副总经理；
2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资
研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、
公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基
金基金经理（2011年9月29日起至今）、信达
澳银鑫安债券基金（LOF）基金经理（2012年
5月7日起至今）、信达澳银信用债债券基金基
金经理（2013年5月14日起至今）、信达澳银
慧管家货币基金基金经理（2014年6月26日起
至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理
（2016年8月4日起至今）、信达澳银慧理财
货币基金基金经理（2016年9月30日起至今）、
信达澳银新目标混合基金基金经理（2016 年
10月25日起至今）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理
有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 14 页 共38 页
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内
部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在
买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每
季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)
的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，
及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债
券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季
度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差
进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审
核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生
交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一季度，央行仅进行了一次降准操作，实质上执行了偏中性的政策。公开市场的货
币投放偏谨慎，且回购利率维持在2.25%，使得短端收益率无法进一步向下突破。二季度，债券
市场受到营改增事件的阶段性冲击，同时大宗商品的大幅反弹也带来了通胀的担忧，因此在二季
度初期中长期利率债收益率有较大的反弹。但二季度的中后期，由于海外市场的动荡致使风险偏
好下降，中国的利率债收益率也开始逐渐回落。三季度，央行重启14天和28天的逆回购，有意
识的锁短放长，以压迫市场降低杠杆。但市场依然较为乐观，金融杠杆维持高位。四季度，央行
在公开市场操作持续净回笼，导致货币市场极度紧张，银行同业存单利率大幅上行，并带来连锁
反应，致使货币利率及债券各期限利率在短时间内大幅上扬，货币基金遭到较大冲击。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 15 页 共38 页
本基金在过去一年维持了较为乐观的投资策略，在前三季度收到了较好效果，但四季度由于
货币市场的危机，本基金策略调整稍有滞后，致使基金净值受到冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.092元，份额累计净值为1.552元，本报
告期份额净值增长率为0.29%，同期业绩比较基准收益率为1.30%；
截至报告期末，B类基金份额：基金份额净值为1.051元，份额累计净值为1.501元，本报
告期份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
货币政策的基调已经确定为稳健中性，但往往对市场最深的负面影响可能已经显现过了，也
就是说货币利率的峰值在2016年12月已经呈现了。从这点看，资金最紧张的时期应该过去了，
但对市场的冲击并没有结束。金融去杠杆还在进行中，由于市场实际杠杆很难估量，政策的拿捏
并非可以做到精准，未来资金面的中枢会比2016年会进一步抬升。同时，银行同业业务紧张格
局何时能缓和还难断定，这对资金和收益率曲线也是一种扰动。
此前各类乐观的预期，将进入一个证实期，预期差会使债券市场进入一个新的阶段。供给侧
改革推动的价格上涨，一定程度上在短期内很难被抑制，但长期看，由于终端需求并没有好转，
价格传导可能并不顺畅。由于地产的抑制，经济增长的难度越来越大，这对债券市场是有利的。
美联储加息的步伐越来近，而且对于加息次数的预期不断提高，这对市场是一种压力。值得
困惑的是，美国的劳动参与度不断降低所带来的失业率降低，并致使美联储的连续加息，或有掩
耳盗铃之嫌。特朗普的刺激计划所提出的刺激计划及减税计划，在债务和赤字上限的压力下，最
后实施是大张旗鼓还是偃旗息鼓，还有待观察。
基于上述判断，我们认为债券市场仍会出现较好的投资机会，本基金将保持匹配的组合久期，
在保证流动性的前提下，积极挖掘潜在的投资机会，提高组合收益，不辜负基金持有人的托付。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员
具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，
由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、
基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组
织小组工作的开展。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 16 页 共38 页
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。
估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，本基金收益
每年最多分配12次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金A类
基金份额可供分配利润为214,748,651.41元，B类基金份额可供分配利润为345,598.56元。根
据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
本基金于2016年12月27日实施了利润分配，稳定价值债券A（610003）每十份分配红利
4.60元，共分配红1,256,410,970.65 元，其中现金红利1,256,018,859.71元，红利再投
392,110.94元；稳定价值债券B（610103）每十份分配红利4.50元，共分配红利
2,880,561.17元，其中现金红利2,435,919.14元，红利再投444,642.03元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 17 页 共38 页
报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类：1,256,410,970.65元；B类：
2,880,561.17元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资
者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
1,214,173,722.86 4,767,590.14
结算备付金
497,186.52 1,277,638.19
存出保证金
1,855.72 12,743.13
交易性金融资产 7.4.7.2
59,197,539.70 84,414,261.00
其中：股票投资
144,225.00 281,760.00
基金投资
- -
债券投资
59,053,314.70 84,132,501.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
1,175,526,732.79 -
应收证券清算款
100,055,569.43 501,718.79
应收利息 7.4.7.5
3,416,477.79 3,555,820.11
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 18 页 共38 页
应收股利
- -
应收申购款
51,160.03 300.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
2,552,920,244.84 94,530,071.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,025,059.87
应付赎回款
16,891.87 62,217.60
应付管理人报酬
450,024.80 46,279.47
应付托管费
150,008.25 15,426.48
应付销售服务费
3,235.05 9,542.06
应付交易费用 7.4.7.7
4,126.27 405.00
应交税费
49,516.78 49,516.78
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
159,001.34 159,235.08
负债合计
832,804.36 3,367,682.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
2,336,993,190.51 59,429,554.92
未分配利润 7.4.7.10
215,094,249.97 31,732,834.10
所有者权益合计
2,552,087,440.48 91,162,389.02
负债和所有者权益总计
2,552,920,244.84 94,530,071.36
注：报告截止日2016年12月31日，信达澳银稳定价值债券A基金份额净值1.092 元，信达澳
银稳定价值债券B基金份额净值1.051 元。基金份额总额2,336,993,190.51份，其中信达澳银
稳定价值债券A基金份额2,330,176,508.95份，信达澳银稳定价值债券B基金份额
6,816,681.56份。
7.2 利润表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
上年度可比期间
2015年1月 1日至
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 19 页 共38 页
2016年12月 31日 2015年12月31日
一、收入
4,554,234.68 3,199,896.14
1.利息收入
5,872,465.01 4,005,721.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11
1,286,812.85 56,153.78
债券利息收入
3,427,146.18 3,944,980.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,158,505.98 4,587.49
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,381,534.22 843,953.08
其中：股票投资收益 7.4.7.12
69,425.00 3,161,243.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
-1,452,769.22 -2,427,094.99
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14
- -
股利收益 7.4.7.15
1,810.00 109,804.75
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
-269,716.92 -1,665,645.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
333,020.81 15,867.05
减：二、费用
1,558,763.16 1,493,131.85
1．管理人报酬 7.4.10.2
878,627.73 455,683.53
2．托管费 7.4.10.2
292,875.84 151,894.53
3．销售服务费
58,908.56 165,498.35
4．交易费用 7.4.7.18
3,249.78 59,080.11
5．利息支出
126,714.93 357,463.17
其中：卖出回购金融资产支出
126,714.93 357,463.17
6．其他费用 7.4.7.19
198,386.32 303,512.16
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
2,995,471.52 1,706,764.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
2,995,471.52 1,706,764.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 20 页 共38 页
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
59,429,554.92 31,732,834.10 91,162,389.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,995,471.52 2,995,471.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,277,563,635.59 1,439,657,476.17 3,717,221,111.76
其中：1.基金申购款
2,716,798,858.40 1,496,165,224.16 4,212,964,082.56
2.基金赎回款
-439,235,222.81 -56,507,747.99 -495,742,970.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,259,291,531.82 -1,259,291,531.82
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,336,993,190.51 215,094,249.97 2,552,087,440.48
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
93,372,733.68 39,839,720.07 133,212,453.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,706,764.29 1,706,764.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-33,943,178.76 -9,813,650.26 -43,756,829.02
其中：1.基金申购款
109,894,280.26 53,491,832.76 163,386,113.02
2.基金赎回款
-143,837,459.02 -63,305,483.02 -207,142,942.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 21 页 共38 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
59,429,554.92 31,732,834.10 91,162,389.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______于建伟______
_____徐伟文______
_____董瑾娟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第102号《关于核准信达澳银稳定价值债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,081,703.58元(其中A类份额为
228,558,298.93元，B类份额为911,523,404.65元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2009)第061号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银稳定价
值债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年4月8日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为1,140,725,231.47份基金份额(其中A类份额为
228,678,770.62份，B类份额为912,046,460.85份)，其中认购资金利息折合643,527.89份基
金份额(其中A类份额为120,471.69份，B类份额为523,056.20份)。本基金的基金管理人为信
达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”
)。
根据《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》和《信达澳银稳定价值债券型证券
投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的，称为A类；不收取
前端申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。本基金A类、
B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央票、金融债、
企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股票(仅限于首发/增发新股
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 22 页 共38 页
和可转换债券/权证的转股)、权证(仅限于参与可分离转债申购所获得的权证)以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动在二级市场购买股票或权证等权益类金融
工具。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的
80%，持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 23 页 共38 页
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资
管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 24 页 共38 页
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银
基金公司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东
康联首域集团有限公司(Colonial First
State Group Limited)
基金管理人的股东
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25 页 共38 页
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，本期末及上年度末无应支付关联方的佣金
余额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
878,627.73 455,683.53
其中：支付销售机构的
客户维护费
42,538.38 55,514.45
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.60%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
292,875.84 151,894.53
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 26 页 共38 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
信达澳银稳定价值
债券A
信达澳银稳定价值
债券B
合计
信达澳银基金公司
- 269.37 269.37
中国建设银行
- 51,436.27 51,436.27
合计
- 51,705.64 51,705.64
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
信达澳银稳定价值
债券A
信达澳银稳定价值
债券B
合计
信达澳银基金公司
- 48,334.47 48,334.47
中国建设银行
- 102,148.34 102,148.34
合计
- 150,482.81 150,482.81
注：信达澳银稳定价值债券A不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日信达
澳银稳定价值债券B基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：日销售服务费＝前一日信达澳银稳定价值债券B基金份额对应的基金资产净值×0.40%/当
年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 27 页 共38 页
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
64,173,722.86 181,524.29 4,767,590.14 32,041.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，无作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类
交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 28 页 共38 页
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币144,225.00元，属于第二层次的余额为人民币59,053,314.70元，
无属于第三层次余额。（2015年12月 31日，第一层次的余额为人民币1,395,134,593.00元，
属于第二层次的余额为人民币430,951,932.13元，无属于第三层次余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
144,225.00 0.01
其中：股票
144,225.00 0.01
2 固定收益投资
59,053,314.70 2.31
其中：债券
59,053,314.70 2.31
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 29 页 共38 页
5 买入返售金融资产
1,175,526,732.79 46.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
1,214,670,909.38 47.58
7 其他各项资产
103,525,062.97 4.06
8 合计
2,552,920,244.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
55,215.00 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
49,420.00 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
39,590.00 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
144,225.00 0.01
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 30 页 共38 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603989
艾华集团
1,500 55,215.00 0.00
2 601985
中国核电
7,000 49,420.00 0.00
3 603199
九华旅游
1,000 39,590.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本报告期末未持有累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603019
中科曙光
69,400.00 0.08
2 601226
华电重工
15,315.00 0.02
注：本基金本报告期仅上述所列股票发生卖出交易。本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
-
卖出股票收入（成交）总额
84,715.00
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
27,040,011.10 1.06
2 央行票据
- -
3 金融债券
9,638,000.00 0.38
其中：政策性金融债
9,638,000.00 0.38
4 企业债券
21,711,282.00 0.85
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 31 页 共38 页
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
664,021.60 0.03
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
59,053,314.70 2.31
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010107
21国债⑺
152,000 15,998,000.00 0.63
2 160408
16农发08
100,000 9,638,000.00 0.38
3 019539
16国债11
84,530 8,442,011.10 0.33
4 112392
16掌趣01
50,000 5,071,000.00 0.20
5 136126
15鑫苑01
50,000 5,000,000.00 0.20
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 32 页 共38 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,855.72
2 应收证券清算款
100,055,569.43
3 应收股利
-
4 应收利息
3,416,477.79
5 应收申购款
51,160.03
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
103,525,062.97
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132004
15国盛EB
664,021.60 0.03
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 持有人 户均持有的基 持有人结构
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 33 页 共38 页
机构投资者 个人投资者 级别 户数
(户)
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
信达
澳银
稳定
价值
债券
A
1,276 1,826,157.14 2,324,467,020.58 99.75% 5,709,488.37 0.25%
信达
澳银
稳定
价值
债券
B
408 16,707.55 - - 6,816,681.56 100.00%
合计
1,684 1,387,763.18 2,324,467,020.58 99.46% 12,526,169.93 0.54%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末本基金管理人的从业人员未持有本基金A类、B类基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信达澳银稳定价
值债券A
信达澳银稳定价
值债券B
基金合同生效日（2009 年4 月8 日）基金份
额总额
228,678,770.62 912,046,460.85
本报告期期初基金份额总额
40,409,579.33 19,019,975.59
本报告期基金总申购份额
2,701,578,259.89 15,220,598.51
减:本报告期基金总赎回份额
411,811,330.27 27,423,892.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
- -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 34 页 共38 页
"填列）
本报告期期末基金份额总额 2,330,176,508.95 6,816,681.56
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人双方股东于 2016年 3月 28日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达
澳银基金管理有限公司董事。
本基金管理人2016年4月12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审
议通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人双方股东于 2016年 5月 14日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达
澳银基金管理有限公司第四届董事会董事。
本基金管理人2016年12月30日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第
十六次书面决议通过, 程文卫先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外
部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 5 万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 35 页 共38 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券
2 84,715.00 100.00% 78.90 100.00%
退租1个
中信证券
2 - - - -
退租1个
长城证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - -
新增1个
申万宏源西部
证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
太平洋证券
1 - - - -
新增1个
西南证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
银泰证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
中信万通
1 - - - - -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 36 页 共38 页
中银国际
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
世纪证券
2 - - - -
新增1个
天风证券
2 - - - -
新增2个
中金公司
2 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
信达证券
3 - - - - -
注：1.根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、
增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配
交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作
日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统
进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣
金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名
应与全年合计研究服务评分排名相匹配。
2 本报告期东吴证券席位退租。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
189,402,737.87 84.41%1,765,200,000.00 98.85% - -
中信证券
34,974,014.12 15.59% 20,500,000.00 1.15% - -
长城证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 37 页 共38 页
国金证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
申万宏源西部
证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
银泰证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
中信万通
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
世纪证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 38 页 共38 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
