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兴全货币B(004417)

兴全货币:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金 
 
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴全基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 30 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 兴全货 币 场内简 称 - 基金主 代码 340005



























































































































































































































































前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 4 月 27 日 基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,836,615,449.01 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基 础上, 使基 金资 产的 变现 损 失降低 至最 低程 度并 有效 地 规避市 场利 率风 险和 再投 资风险 等, 使基 金收 益达 到 同 期货币 市场 的收 益水 平, 力争超 越业 绩比 较基 准。 投资策 略 本基金 通过 对货 币市 场短 期金融 工具 的积 极稳 健投 资, 在风险 和收 益中 寻找 最优 组合, 在保 持本 金 安 全与 资 产 充分流 动性 的前 提下 , 综 合运用 类属 配置 、 目 标久 期控 制、 收益 曲线 、 个 券选 择 、 套利等 多种 投资 策略 进行 投 资,追 求稳 定的 现金 收益 。 业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种, 其预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 、 债 券型 和混 合 型 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 冯晓莲 张志永 联系电 话 021-20398888 021-62677777 电子邮 箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电话


4006780099 , 021-38824536 95561 传真 021-20398858 021-62159217 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xqfunds.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 67,720,764.25 50,966,524.04 47,259,563.22 本期利 润 67,720,764.25 50,966,524.04 47,259,563.22 本期净 值收 益率 2.9246% 4.1399% 4.7282% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - - 期末基 金资 产净 值 3,836,615,449.01 1,728,033,529.75 717,012,329.48 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。





2、 本基 金收 益分 配按 月结转 份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6931% 0.0049% 0.3277% 0.0000% 0.3654% 0.0049% 过去六 个月 1.3920% 0.0042% 0.6553% 0.0000% 0.7367% 0.0042% 过去一 年 2.9246% 0.0040% 1.3036% 0.0000% 1.6210% 0.0040% 过去三 年 12.2526% 0.0055% 5.9926% 0.0018% 6.2600% 0.0037% 过去五 年 21.1727% 0.0048% 11.8373% 0.0019% 9.3354% 0.0029% 自基金 合同 生效起 至今 38.2882% 0.0058% 25.7630% 0.0019% 12.5252% 0.0039% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 ,业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如 下兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


考虑:本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴全基 金绩效 评价 系统 对投 资组 合的投 资绩 效进 行评 价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年12 月 31 日。





2、 按照 《兴 全货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27 日 至2006 年10 月26 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金 合 同规定 的比 例限 制 及 本基金 投资 组合 的比 例范 围。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 63,442,238.94 3,983,813.01 294,712.30 67,720,764.25


2015 43,243,612.19 6,052,985.37 1,669,926.48 50,966,524.04


2014 40,978,304.53 7,936,691.42 -1,655,432.73 47,259,563.22


合计 147,664,155.66 17,973,489.80 309,206.05 165,946,851.51





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 兴全基金管理 有限公司 ( 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” , 以下简称 “ 公司” )经证 监兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月, 中国 证 监会批 复( 证监 许可 [2008]6 号 ) ,同意全 球人 寿保险国际公司(AEGON International B.V ) 受让 公司股权并成为 公 司股东 。 2008 年 4 月 9 日 , 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 , 公司 注册资 本 由 9800 万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元, 其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% , 全球 人寿 保 险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 , 经中国 证监 会批 准 ( 证监 许可[2008]888 号) , 公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后, 公司 名称变 更为 “兴业全 球基金 管理 有限 公司 ” , 注册资 本增 加 为 1.5 亿元 人民币 , 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12 月28 日, 因公 司发 展需 要 ,公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。 截止2016 年12 月 31 日 , 公司旗 下管 理着 十八 只基 金, 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基 金、兴全趋势 投 资混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票 型证券投资基 金、 兴全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基 金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数 增强型证券投 资基金(LOF ) 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金(LOF) 、兴 全 保本混合型 证券投 资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF ) 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、 兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 、兴 全稳 泰债 券型 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 钟明 固 定 收 益 部 总 监 助 理 兼 本 基 金 、 兴 全 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 兴 全 稳 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 兴 全 天 添 益 货 币 市 场 基 金 基 金经理 2015 年 6 月 30 日 - 11 年 工商管理硕士,历任兴 全基金管理有限公司基 金会计、交易员、基金 经理助 理。 谢芝兰 本 基 金 基 金经理 2016 年 4 月 22 日 - 4 年 经济学硕士。历任信诚 基金管理有限公司交易兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


员,兴全基金管理有限 公司研究员兼基金经理 助理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。








2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 , 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、 取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ,基金投 资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ,无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本基金 管理 人制 定了 《 兴 全基金 管理 有限 公司 公平 交易制 度》 , 并 将不 时进 行 修订 。 本 基金 管 理人主要从研 究的公平 、 决策的公平、 交易的公 平 、公平交易的 监控评估 、 公平交易的 报告和信 息披露等方面 对公平交 易 行为进行规范 ,从而达 到 保证本基金管 理人管理 的 不同投资组 合得到公 平对待 、保 护投 资者 合法 权益的 目的 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易 制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ,从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评 估等环 节严 格把 关, 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待, 保护 投资 者的 合法 权益。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


2016 年实 体经济整 体呈现 底部徘徊,民间 投资疲弱, 结构性失衡问 题严重,但 在 基建及房地 产 投资支 撑下,全 年经 济增 速 算是完 美收 关。 年初 信贷 投 放超预 期, 基建 需求 刺激 托 底经济 意图 明显, 房地产市场 火爆大半 年,国 庆虽有集中 收紧,但信 贷需 求滞后期仍 超预期。 全年 坚定不移推 进供给 侧结构性改革 ,全面落 实 “去产能、去 库存、去 杠 杆、降成本、 补短板 ” 五 大重点任务 ,进入四 季度 , 过 剩产 能行 业改 善 明显 ,PMI 在 荣枯 线上 进一 步加速 走高 ,PPI 回升 速度 加快 , 中 游大 宗商 品也开始纷纷 涨价,加 之 特朗普上台后 倡导积极 财 政政策,市场 对未来通 胀 担忧上升,CPI 从 9 月开始逆转跌 势,四季 度 延续稳步回升 。外汇方 面 ,美元加息预 期较强, 加 上特朗普意 外当选, 美元强势上涨 ,全年人 民 币整体贬值压 力较大, 外 汇占款持续净 流出,对 国 内货币政策 的制约较 大。 货 币政 策方 面,2016 年8 月 出现 明显 转变 , 上 半年出 于托 底经 济下 滑的 压力, 流动 性上 仍 维 持合理充裕, 进入三季 度 后,政策更偏 向于防范 房 地产价格飙升 及资金空 转 于金融市场 带来的泡 沫及高杠杆风 险。8 月 开 始,货币政策 转向于 缩 短 放长、抬升整 体资金价 格 ,四季度的 中央经济 工作会议更是 明确提出 明 年货币政策将 保持稳健 中 性,维持流动 性基本平 衡 ,要注重防 止资产泡 沫和金 融风 险。 2016 年全 年债 市经 历两 次 大波动 ,4 月的 信用 债违 约导致 流动 性踩 踏危 机, 年底的 钱荒 再次 上演,虽全年 收益率趋 势 上下行,但年 底的钱荒 将 收益率急速带 回至年初 水 平。年初经 济、金融 数据表 现良 好, 市场 较为 谨慎和 纠结 ,债 市呈 现震 荡行情 , 在 4 月 信用 债违 约事件 频频 爆发 引 致 的赎回带来抛 售和踩踏 , 收益率出现大 幅上行, 信 用利差进一步 分化,中 低 评级信用利 差大幅上 升。在强大的 配置需求 下 ,出现所谓 的 资产荒, 年 中债市收益率 出现大幅 下 行,期限利 差和信用 利差收窄至历 史低位, 而 国庆的全国房 地产政策 集 中收紧让收益 率进一步 创 下新低。牛 市加流动 性宽松的滋养 下,债市 杠 杆及银行同业 规模大幅 增 长,碰上央行 货币政策 转 向,年底再 次演绎钱 荒,收 益率 在短 短1 个月 即收复 全年 下行 幅度 甚至 创出年 内新 高。 报告期内,本 基金规模 大 幅上升,在期 限利差过 小 甚至倒挂行情 下,加上 资 金面波动加大 , 以配置短久期 资产为主 , 增加资产灵活 性和流动 性 ,便于抓住良 好配置时 机 。债券配置 上,在控 制信用风险前 提下,对 比 存单、存款收 益率,择 优 配置,控制整 体占比, 满 足 杠杆需求 的同时防 范估值 风险 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 ,本 基金 净值 增长 率 2.9246% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 1.3036% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望 2017 年 ,通 过年 初 微观及 宏观 数据 来看 ,上 半年经 济基 本面 对债 市未 有支撑 。2016 年兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


大宗商 品大 幅上 涨, 上游 价格上 涨已 经在 慢慢 往中 下游转 移,2017 年供 给侧 结构改 革涉 及行 业 较 去年进 一步 增多 , 改 革力 度较去 年进 一步 加大 ,PPI 回升 速度 加快 , 海 外输 入性通 胀压 力也 较大 , 因此2017 年通 胀压 力也 不 容小觑 。 美国 经济 、 金融 数据持 续改 善 , 加 息预 期 升温 , 加 息速 度和 次 数预期均提高 ,特朗普 的 减税、基建等 刺激政策 对 美国国债收益 率上升压 力 加大,对国 内利率上 行带来 压力 。2016 年底 中 央经济 工作 会议 及四 季度 货币政 策报 告都 着重 提出 降杠杆 、 去 泡沫 、 防 风险,货币政 策转向稳 健 中性,要把控 好流动性 闸 门,流动性较 之前会有 收 紧,资金价 格中枢明 显抬升 且维 持高 位 。 传 言 已久的 各类 金融 监管 政策 应该会 在2017 年陆 续落 地 , 因 此综 合来 看, 对 2017 年债 市短 期谨 慎配 置 , 随着 资金 价格 中枢 的抬 升, 货 币基 金预 计将 获得 不错的 收益 , 为 投资 者带来 满意 的回 报。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本基金管理人 通过以下 工 作的开展,有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规,从而最大 程 度地保 护了 基金 份额 持有 人和其 他相 关当 事人 的合 法权益 : 1 、 实时 风险 监控 : 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 , 每日 撰写 监 控日志 , 在此 基 础上每 周撰 写信 息周 报, 对本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。 2 、 加强 事后 人工 分析 , 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 , 公 司监 察 稽核部 还对 一些 无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 , 并 同样 反映 在监 控 日志和 信息 周报 中。 此外,在每个 季度结束 之 后 ,公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告, 对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ,并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。 3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深 入开展,公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的具体标准, 将公平交 易 问题分为交 易的公平 和投资策略 的公平, 主要 包括: (1)明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责,保 证 交易的 公平 ; (2 )通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法,对 以往 的下 单 及 交易记 录进 行分 析, 保证 投资策 略 的 公平 。 4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核: 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》 以及 《证 券投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告内 容与格 式指 引 (试 行) 》 等 规定 , 认 真做 好公 司 各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表, 对本基金 的 守法合规情 况进行逐 条检视。此外 ,在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ,也会对 本 基金的业务 进行全面 检查。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 投 资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为:1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 , 选取 适当 的 估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会 审议 , 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 , 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发 商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ,以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、 基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ,并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无 误;4 、 投 资人 员 (包括 基 金经理 ) 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重 大事件 等可 能对 给估 值造 成影 响 的因 素 , 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见;5 、 监察 稽核 人员 参与估值方案 的制定, 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 , 定期对估值 流程、系 统估值模型及 估值结果 进 行检查,确保 估值委员 会 决议的有效执 行,负责 基 金估值业务 的定期和 临时信 息披 露。 上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历,具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。 上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定,本 基 金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ,并按月结 转到份额 持有人的基金账 户。本报 告期内,本基金 本报告期 内向基金份额持 有人分配 利润 67,720,764.25 元,符 合本 基金 基金 合同 的相关 规定 。 4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本托管人依据 《兴全货 币 市场证券投资 基金基金 合 同》与《兴全 货币市场 证 券投资基金托 管 协议》 , 自2006 年4 月 27 日起托 管兴 全货 币市 场证 券投资 基金 (即 更名 后的 “兴全 货币 市场 证券兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


投资基 金 ” ) ( 以下 称 “ 本 基金 ” )的 全部 资产 。 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意 见 本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 §6 审计报 告 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 毕马威 华振 审 字 1700713 号 备注 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 §7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


2,095,962,385.59 731,163,185.31 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


1,122,770,387.01 718,040,971.21 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,107,105,191.76 718,040,971.21 资产支 持证 券投 资


15,665,195.25 - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


842,148,823.22 374,701,802.05 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


14,872,885.56 28,121,293.19 应收股 利


- - 应收申 购款


6,894,339.65 36,426,080.87 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


4,082,648,821.03 1,888,453,332.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


238,899,241.65 149,999,525.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,174,445.54 5,977,906.86 应付管 理人 报酬


613,953.65 488,499.72 应付托 管费


186,046.59 148,030.18 应付销 售服 务费


465,116.36 370,075.53 应付交 易费 用


61,878.77 54,891.29 应交税 费


- - 应付利 息


42,015.20 8,611.91 应付利 润


3,534,568.25 3,239,855.95 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


56,106.01 132,406.44 负债合 计


246,033,372.02 160,419,802.88 所有者权益:





实收基 金


3,836,615,449.01 1,728,033,529.75 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


3,836,615,449.01 1,728,033,529.75 负债和 所有 者权 益总 计


4,082,648,821.03 1,888,453,332.63 注: 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.0000 元 , 基 金份 额总 额 3,836,615,449.01 份。


7.2 利润表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入


88,772,030.06 63,677,337.65 1.利息 收入


82,305,820.27 56,293,332.08 其中: 存款 利息 收入


43,617,164.61 34,508,377.37 债券利 息收 入


30,477,190.36 17,713,365.79 资产支 持证 券利 息收 入


136,341.86 - 买入返 售金 融 资 产收 入


8,075,123.44 4,071,588.92 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


6,466,209.79 7,384,005.57 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


6,466,209.79 7,384,005.57 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 减: 二、费用


21,051,265.81 12,710,813.61 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 7,737,657.56 4,439,082.43 2.托 管费 7.4.8.2.2 2,344,744.88 1,345,176.49 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 5,861,861.88 3,362,941.26 4.交 易费 用


75.00 30.00 5.利 息支 出


4,892,565.67 3,341,145.88 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,892,565.67 3,341,145.88 6.其 他费 用


214,360.82 222,437.55 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 67,720,764.25 50,966,524.04 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 67,720,764.25 50,966,524.04 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,728,033,529.75 - 1,728,033,529.75 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 67,720,764.25 67,720,764.25 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 2,108,581,919.26 - 2,108,581,919.26 其中:1. 基 金申 购款 9,449,679,851.40 - 9,449,679,851.40 2. 基金 赎回 款 -7,341,097,932.14 - -7,341,097,932.14 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -67,720,764.25 -67,720,764.25 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 3,836,615,449.01 0.00 3,836,615,449.01 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 717,012,329.48 - 717,012,329.48 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 - 50,966,524.04 50,966,524.04 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


利润) 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 1,011,021,200.27 - 1,011,021,200.27 其中:1. 基 金申 购款 8,071,365,549.16 - 8,071,365,549.16 2. 基金 赎回 款 -7,060,344,348.89 - -7,060,344,348.89 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -50,966,524.04 -50,966,524.04 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,728,033,529.75 0.00 1,728,033,529.75


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 庄园 芳______














______ 庄 园芳______














____ 詹鸿 飞____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 兴全货币市场 证券投资 基 金(原名“兴业 货币市场 证 券投资基金 ”)(以下 简称 “本基金”) 经 中国证券监督 管理委员 会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 《关于同意兴 业货币市 场 证券投资基 金募集 的批复 》( 证监 许可[2006]49 号文)的 核准 , 由 兴全 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资基金法》 及其配套 规 则等相关法规 和《兴业 货 币市场证券投 资基金基 金 合同》发售 ,基金合 同于 2006 年 4 月 27 日生 效 。 本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,729,582,293.12 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为兴 全基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。本 基金 于 2011 年1 月1 日 起 更名为 “兴 全货 币市 场证 券投资 基金 ”。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《兴 全货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》和《兴 全货币市 场证 券投资基金 招募说明 书(更新)》的有关 规定,本 基金 的投资范围 为具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括现 金 、 通 知存 款、 一 年以内 ( 含一 年) 的银 行 存款 、 剩 余期 限在397 天以内 ( 含 397 天) 的债 券,期 限在 一年 以内 (含 一年) 的中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 ( 含 一年)的债券 回购、短 期 融资券以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可 的其 他 具有良好流 动性的货 币市场 工具 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 税 后6 个 月银行 定期 存款 利率 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 、2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干 优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政部、国 家税务总局关 于 全面推 开 营业税改征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 文 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的 通知》 、财 税[2017]2 号 文 《关于 资管 产 品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2015] 125 号 文《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作, 本基金适 用的主 要税 项列 示如 下: (a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


(c) 自2016 年5 月1 日起 , 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 证券投资基金 ( 封闭式证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金) 管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券收入 免征 增值 税。 2017 年7 月1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此, 截 至2016 年 12 月 31 日 , 本基 金没 有计提 有关 增值 税 费用。 (d) 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 , 发 行债 券的 企业 在 向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 (e) 对 投资 者 ( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入, 暂不 征收 个 人所得 税和 企 业所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴全 基金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V ) 基金管 理人 股东 上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均没有 通过 关联 方的 交易 单元进 行过 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易


本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 7.4.8.1.4 权 证交 易 本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可 比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 7,737,657.56 4,439,082.43 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,787,732.80 1,006,339.94 注:基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.33% 的年费率计提 。计算方 法 如下:每日应 支付的 基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.33 %/ 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,344,744.88 1,345,176.49 注:基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。计算方 法 如下:每日应 支付的 基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.10 %/ 当 年天 数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 兴全基 金管 理有 限公 司 1,140,772.72 兴业证 券 475,221.20 兴业银 行 216,207.73 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


合计 1,832,201.65 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 兴全基 金管 理有 限公 司 643,797.75 兴业证 券 327,079.91 兴业银 行 179,023.49 合计 1,149,901.15 注: 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 , 由 基金管 理人 支配 使用 。 本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。计算 方法如下: 每 日应 支付的 基金 销售 服务 费= 前 一日的 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 兴业银行 - - - - 130,000,000.00 9,438.36 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 兴业银行 92,547,774.25 - - - 70,000,000.00 3,701.37 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 期初持 有的 基金 份额 60,864,471.83 226,139.52 期间申 购/ 买入 总份 额 65,407,511.22 60,638,332.31 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 80,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 46,271,983.05 60,864,471.83 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.2061% 3.5222% 注:1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 入份额 ,期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 29 页








2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ,符 合公允 性要 求。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 基金管理人子公司 5,850,026.16 0.1525% 3,660,441.52 0.2118% 基金托管人 2,003,896,876.29 52.2309% - - 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 兴业银行 195,962,385.59 5,323,756.22 101,163,185.31 3,018,771.31 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本期 末未 持有 认购 新发或 增发 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌股 票。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额238,899,241.65 元, 是以 如下 债券 作 为质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 011698854 16 兖州煤 业 SCP007 2017 年 1 月 3 日 99.55 500,000 49,772,654.89 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


1282367 12 晋能交 MTN1 2017 年 1 月 5 日 101.53 1,400,000 142,135,845.84 111691032 16 泉州银 行 CD015 2017 年 1 月 3 日 99.46 460,000 45,751,681.23 140322 14 进出22 2017 年 1 月 5 日 100.66 170,000 17,112,093.04 合计





2,530,000 254,772,275.00 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 正回 购抵 押债 券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值计 量 (a) 公 允价 值计 量的 层次 下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告 期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计 量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 :


第一层 次输 入值 :在 计量 日能够 取得 的相 同 资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 :除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值; 第三层 次输 入值 :相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 无 属于第 一层 次的 余额 , 第 二层次 的余 额 为1,122,770,387.01 元, 无属于 第三 层次的 余额(2015 年 12 月 31 日 : 无 属于 第一 层次余 额, 第二 层次 的余 额为 718,040,971.21 元 , 无属于 第三 层次 的余 额) 。 2016 年, 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产 和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间 没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。 (b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量 对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃 (包括涨跌 停 时的交易不活 跃) 、或 属 于限售期间等 情况时, 本 基金将相应进 行估值方 法 的变更。根 据估值方 法的变 更, 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度, 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。 2016 年,本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变 更。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


于2016 年12 月31 日, 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月31 日: 无) 。 (2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目) 其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债, 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,122,770,387.01 27.50 其中: 债券 1,107,105,191.76 27.12








资产 支持 证券 15,665,195.25 0.38 2 买入返 售金 融资 产 842,148,823.22 20.63 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,095,962,385.59 51.34 4 其他各项 资产 21,767,225.21 0.53 5 合计 4,082,648,821.03 100.00 8.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.08 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 238,899,241.65 6.23 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本 情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过120 天 的情 况。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 25.93 6.23 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 7.29 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 28.61 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 18.72 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含) —397 天 (含 ) 25.29 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 105.85 6.23 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过240 天 的情 况。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 130,047,042.91 3.39 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


其中: 政策 性金 融债 130,047,042.91 3.39 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 200,016,284.23 5.21 6 中期票 据 253,981,919.38 6.62 7 同业存 单 523,059,945.24 13.63 8 其他 - - 9 合计 1,107,105,191.76 28.86 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111619200 16 恒 丰银 行 CD200 2,000,000 196,611,803.76 5.12 2 1282367 12 晋 能交 MTN1 1,400,000 142,135,845.84 3.70 3 111616223 16 上 海银 行 CD223 1,000,000 98,784,289.98 2.57 4 101455019 14 均瑶 MTN001 500,000 51,137,295.11 1.33 5 011699782 16 中 材股 SCP001 500,000 50,146,183.91 1.31 6 140208 14 国开 08 500,000 50,128,146.63 1.31 7 160414 16 农发 14 500,000 49,870,757.11 1.30 8 011698854 16 兖 州煤 业SCP007 500,000 49,772,654.89 1.30 9 111691032 16 泉 州银 行 CD015 500,000 49,730,088.30 1.30 10 111611474 16 平安 CD474 500,000 49,481,624.75 1.29 10 111620155 16 广 发银 行 CD155 500,000 49,481,624.75 1.29 8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2102%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1732% 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1117% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 未发 生负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 的 情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 未发 生正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1689270 16 企富 3A 500,000 15,665,195.25 0.41 8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 , 2007 年 7 月 1 日前 按直 线 法,2007 年 7 月 1 日起 按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的 溢价或 折价 。 8.9.2


本报告期内无 需说明的 证 券投资决策程 序,报告 期 内本基金投资 的前十名 证 券的发行主体 未 被监管 部门 立案 调查 。 8.9.3 期末 其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 14,872,885.56 4 应收申 购款 6,894,339.65 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 21,767,225.21 8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 54,623 70,238.09 2,116,802,959.45 55.17% 1,719,812,489.56 44.83%


9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 3,354,836.21 0.0874%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2006 年4 月 27 日) 基金 份额 总 额 1,729,582,293.12 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,728,033,529.75 本报告 期基 金总 申购 份额 9,449,679,851.40 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,341,097,932.14 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,836,615,449.01 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 )报 告期 内本 基金 基金 管 理人重 大人 事变 动。 2016 年1 月13 日起 ,郑 文惠女 士担 任基 金管 理人 副总经 理。 2016 年5 月9 日起 ,基 金 管理人 的法 定代 表人 、董 事长由 兰荣 变更 为庄 园芳 。 (2) 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托 管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 自2015 年起 连续2 年聘请 毕马 威华 振会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 为 本基金 提供 审 计服务 。本 年度 支付 给所 聘任的 会计 师事 务 所4.5 万元人 民币 。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期内本 基金管 理人、 基金托管人 的托管 业务部 门 及其相关 高级管 理人员 未受到监管 部门 的稽查 或处 罚。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 1 - - - - - 注:根据中国 证监会的 有 关规定,我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能 力、客 户服 务质 量的 基础 上,选 择基 金专 用交 易席 位。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 本基金 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元未 进行 其他 证券投 资。 11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 报告期 内每 个交 易日 ,本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 兴全基金管理有限公司 2017 年3 月31 日