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信诚稳健A(003226)

信诚稳健:更新招募说明书摘要(2017年第1次)

信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 
1 
 
信诚 稳健 债券 型 证 券投 资 基金


招 募 说明 书 摘要 (2017 年第 1 次更 新) 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 基金托 管人 : 中 信银 行股 份有限 公司 重要提示 本基金 的基 金合 同已 于 2016 年9 月2 日 正式 生效 。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 , 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金 当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件 。 基 金投 资人 自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基金 份额 持有人 和本 基金 合同 的当 事人, 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和接 受 , 并按照《基金法》 、 《运作 办法》 、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 基金合 同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2017 年3 月2 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截止日为2016 年12月31 日 ( 未 经 审 计 ) 。 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 2 一、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕


设立日 期:2005 年9 月30 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 基 金募 集、 基 金销售 、 资产 管理 、 境 外 证券投 资管 理和 中国 证监 会许可 的其 他 业务( 涉及 行政 许可 的凭 许可证 经营 ) 电话: (021 )68649788


联系人 :唐 世春 股权结 构: 股 东 出资额 (万元 人民 币) 出资比 例 (% ) 中信信 托有 限责 任公 司


9800 49 英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800 49 中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400 2 合 计


20000 100 (二) 主要 人员 情况 1、基 金管 理人 董事 会成 员 张翔燕 女士 , 董 事长 , 硕 士 学位 。 历任 中信 银行 总行 营 业部副 总经 理、 综合 计划 部 总经理 , 中信银 行北 京分 行副 行长 、 中 信银 行总 行营 业总 部 副总经 理 , 中 信证 券股 份 有限公 司副 总经 济 师, 中信 控股 有限 责任 公 司风险 管理 部总 经理 、 中 信控股 有限 责任 公司 副总 裁、 中国 中信 集团 有限公 司业 务协 同部 主任 , 现 任中 信信 托有 限责 任 公司副 董事 长 、 中 信信 诚 资产管 理有 限公 司 (信诚 基金 管理 有限 公司 之子公 司) 董事 长 。 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 3 王道远 先生 , 董事 , 工 商 管理硕 士 。 历 任中 信信 托 有限责 任公 司综 合管 理部 总经理 、 信托 管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、 董事会 秘书 、固 有业 务审 查委员 会主 任兼 天津 信唐 货币经 纪有 限责 任公 司董 事长。


Guy Robert STRAPP 先生, 董事, 商科 学士。 历任 瀚亚 投资 ( 香港) 有限 公司 首席 执行官 , 英国保 诚集 团亚 洲区 资产 管理业 务投 资总 裁 、 瀚 亚 投资 (新 加坡 ) 有 限公 司 首席执 行官 。 现任 瀚亚投 资集 团首 席执 行官 兼瀚亚 投资 (香 港) 有限 公司首 席执 行官 。 魏秀彬 女士 , 董事 , 新 加 坡籍 , 工 商管 理 硕 士。 历 任施罗 德国 际商 业银 行东 南亚区 域合 规 经理 、 施 罗德 投资 管理( 新 加坡) 有 限公 司亚 太地 区风 险及合 规总 监 。 现 任瀚 亚投 资首席 风险 官 。 吕涛先 生, 董事 , 总 经理 , 工商管 理硕 士。 历任 中信 证 券股份 有限 公司 资产 管理 部总经 理、 中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理 有限公 司合 并 ) 总 经理 、 中 信证券 股份 有限 公司 董事 总经理 、 中信 资产 管理 有限 公司副 总经 理。 现任信 诚基 金管 理有 限公 司总经 理、 首席 执行 官。 孙麟麟 先生 , 独 立董 事, 商科学 士。 历任 安永 会计 师事务 所 ( 香港 ) 资 产管 理审计 团队 亚 太区联 合 领 导人 , 安永 会 计师事 务所 ( 旧金 山) 美 国西部 资产 管理 市场 审计 团队领 导等 职 。 现 任Lattice Strategies Trust 独立受托 人、 Nippon Wealth Bank 独立 董事、 Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董 事。 夏执东 先生 , 独立 董事 , 经济学 硕士 。 历任 财政 部 财政科 学研 究所 副主 任 、 中国建 设银 行 总行国 际部 副处 长 、 安 永 华明会 计师 事务 所副 总经 理、 北京 天华 会计 师事 务 所首 席 合伙 人 。 现 任致同 会计 师事 务所 管委 会副主 席。


杨思群 先生 , 独立 董事 , 经济学 博士 。 历任 中国 社 会科学 院财 贸经 济研 究所 副研究 员 , 现 任清华 大学 经济 管理 学院 经济系 副教 授。


注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2月14 日起正式更名为瀚亚 投 资,其 旗下 各公 司名 称自 该日起 进行 相应 变更 。瀚 亚投资 为英 国保 诚集 团成 员。


2、基 金管 理人 监事 会成 员 於乐女 士 , 执行 监 事, 经 济学硕 士 。 历 任日 本兴 业 银行上 海分 行营 业管 理部 主管 、 通 用电 气金融 财务 (中 国) 有限 公司人 力资 源经 理。 现任 信诚基 金管 理有 限公 司首 席人力 资源 官。


3、经 营管 理层 人员 情况


吕涛先 生 , 董事 , 总 经理 , 工商管 理硕 士。 历任 中信 证 券股份 有限 公司 资产 管理 部总经 理、 中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理 有限公 司合 并 ) 总 经理 、 中 信证券 股份 有限 公司 董事 总经理 、 中信 资产 管理 有限 公司副 总经 理。信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 4 现任信 诚基 金管 理有 限公 司总经 理、 首席 执行 官。 桂思毅 先生 , 副总 经理 , 工商管 理硕 士 。 历 任安 达 信咨询 管理 有限 公司 高级 审计员 , 中乔 智威汤 逊广 告有 限公 司财 务主管 , 德国 德累 斯登 银 行上海 分行 财务 经理 , 信 诚基金 管理 有限 公 司风险 控制 总监 、 财 务总 监 、 首 席财务 官、 首席 运营 官 。 现 任信诚 基金 管理 有限 公 司副总 经理 、 首席财 务官 ,中 信信 诚资 产管理 有限 公司 董事 。 唐世春 先生 , 副总 经理 , 法学硕 士 。 历 任北 京天 平 律师事 务所 律师 、 国泰 基 金管理 有限 公 司监察 稽核 部法 务主 管 、 友邦华 泰基 金管 理有 限公 司法律 监察 部总 监 、 总 经 理助理 兼董 事会 秘 书; 信诚 基金 管理 有限 公 司督察 长兼 董事 会秘 书 、 中信信 诚资 产管 理有 限公 司董事 。 现任 信诚 基金管 理有 限公 司副 总经 理、首 席市 场官 。 4、督 察长


周浩先 生, 督察 长, 法学 硕士, 历任 中国 证券 监督 管理委 员会 主任 科员 、 公 职律师 、 副 调 研员 , 上 海航 运产 业基 金 管理有 限公 司合 规 总 监 , 国联安 基金 管理 有限 公司 督察长 。 现任 信诚 基金管 理有 限公 司督 察长 ,中信 信诚 资产 管理 有限 公司监 事 。


5、基 金经 理


宋海娟 女士 , 工商 管理 硕 士。 曾任 职于 长信 基金 管 理有限 责任 公司 , 担任 债 券交易 员 ; 于 光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入信诚基金管理有限 公司 , 担 任投 资经 理。 现 任信诚 季季 定期 支付 债券 型证券 投资 基金 、 信诚 三 得益债 券型 证券 投 资基金 、 信诚 经典 优债 债 券型证 券投 资基 金 、 信 诚 月月定 期支 付债 券型 证券 投资基 金 、 信 诚增 强收益债券型证券投资基 金(LOF) 、信诚稳利债券型证券投资基金、信 诚稳健 债券型证券投资 基金 、 信 诚惠 盈债 券型 证 券投资 基金 、 信诚 稳益 债 券型证 券投 资基 金 、 信 诚 稳瑞债 券型 证券 投 资基金 、 信诚 景瑞 债券 型 证券投 资基 金 、 信 诚稳 丰 债券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳悦 债券 型证 券 投资基 金、 信诚 稳泰 债券 型证券 投资 基金 、信 诚稳 鑫债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理。 6、投 资决 策委 员会 成员


胡喆女 士, 总经 理助 理、 副首席 投资 官、 特定 资产 投资管 理总 监; 王国强 先生 ,固 定收 益总 监、基 金经 理; 董越先 生, 交易 总监 ;


张光成 先生 ,股 票投 资总 监、基 金经 理; 王睿先 生, 研究 副总 监、 基金经 理。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 5 二、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中信 银行 股份 有限 公司( 简称 “ 中 信银 行 ” ) 住所: 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街9 号 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号 法定代 表人 : 李 庆萍 成立时 间:1987 年4 月7日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:489.35 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 批准设 立文 号: 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[2004]125号 联系人 :中 信银 行资 产托 管部 联系电 话: 010-89936330 传真:010-85230024 客服电 话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范 围: 吸收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据承 兑 与贴现; 发行 金融 债券; 代理发 行、 代 理兑 付、 承 销政府 债券; 买卖 政府 债 券、 金融 债券; 从 事同业 拆借 ; 买卖 、 代理 买 卖外汇 ; 从事 银行 卡业 务 ; 提供信 用证 服务 及担 保 ; 代理收 付款 项; 提供保 管箱 服务 ; 结汇 、 售汇业 务 ; 代 理开 放式 基 金业务 ; 办理 黄金 业务 ; 黄金进 出口 ; 开展 证券投 资基 金 、 企 业年 金 基金 、 保 险资 金、 合格 境 外机构 投资 者托 管业 务 ; 经国务 院银 行业 监 督管理 机构 批准 的其 他业 务; 保险 兼业 代理 业务 ( 有效期 至2017 年09月08日 ) 。 (依 法须 经批 准 的项目 ,经 相关 部门 批准 后依批 准的 内容 开展 经营 活动。 ) 中信银行(601998.SH 、0998.HK)成立于1987 年 ,原 名 中 信 实 业 银 行 , 是 中国 改 革 开 放 中最早 成立 的新 兴商 业银 行之一 , 是中 国最 早参 与 国内外 金融 市场 融资 的商 业银行 , 并以 屡创 中国现 代金 融史 上多 个第 一而蜚 声海 内外 。 伴随 中 国经济 的快 速发 展 , 中 信 实业银 行在 中国 金 融市场 改革 的大 潮中 逐渐 成长壮 大, 于2005 年8月 , 正式更 名 “ 中信 银行 ” 。2006 年12 月, 以中 国中信 集团 和中 信国 际金 融控股 有限 公司 为股 东 , 正式成 立中 信银 行股 份有 限公司 。 同年 , 成 功引进 战略 投资 者 , 与 欧洲 领先的 西班 牙对 外银 行 (BBV A ) 建立 了优 势互 补的 战 略合作 关系 。信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 6 2007 年4月27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银 行 成功收购中信国际 金融控 股有限公司(简称 :中信 国金)70.32% 股权。经过 近三十年的发展 , 中信银 行已 成为 国内 资本 实力最 雄厚 的商 业银 行之 一, 是 一家 快速 增长 并具 有强大 综合 竞争 力 的全国 性商 业银 行。 2009年 ,中信 银行通 过了 美国SAS70 内部 控制审 订 并获得无 保留 意见的SAS70 审订报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 信 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 全 面认可 。 (二) 主要 人员 情况 孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自2016 年7月20 日起任本行行长。孙先 生 同时担 任中 信银 行 ( 国际 ) 董事长 。 此 前, 孙先 生于2014 年5 月至2016 年7月 任本 行常务 副行 长; 2014 年3月 起任 本行 执行 董 事;2011 年12 月至2014 年5 月任本 行副 行长 ,2011 年10 月起 任本 行党 委副书记;2010 年1月至2011 年10 月任交通 银行北京管理部副总 裁兼交通银行北京市分行 党委 书记、行长;2005 年12 月至2009 年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984 年5月至 2005 年11 月在 中国 工商 银 行海淀 区办 事处 、 海淀 区 支行 、 北 京分 行、 数据 中 心 ( 北京 ) 等 单位 工作,期 间,1995 年12 月至2005 年11 月任中国工商银行北京 分行行长助理、副行长,1999 年1 月至2004 年4月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;1981 年4月至1984 年5月就职 于 中国人 民银 行 。 孙 先生 拥 有三十 多年 的中 国银 行业 从业经 验 。 孙 先生 毕业 于 东北财 经大 学 , 获 经济学 硕士 学位 。 张强先生 , 中 信银 行 副 行 长, 分管 托管 业务 。 张 先生 自2010 年3 月起 任本 行副 行 长。 此前 , 张 先生 于2006 年4月至2010 年3月 任本 行行 长助 理、 党 委委员 , 期间 ,2006 年4月至2007 年3 月曾 兼任总 行公 司银 行部 总经 理。 张先 生2000 年1 月至2006 年4 月任 本行 总行 营业 部 副总经 理 、 常 务 副总经 理和 总经 理 ;1990 年9月至2000 年1 月先 后在 本行信 贷部 、 济南 分行 和 青岛分 行工 作 , 曾 任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今,张先生一直为本行 服务 , 在 中国 银行 业拥 有 近三十 年从 业经 历 。 张 先 生为高 级经 济师 , 先后 于 中南财 经大 学 (现 中南财 经政 法大 学) 、辽 宁 大学获 得经 济学 学士 学位 、金融 学硕 士学 位。 杨洪先 生 , 现 任中 信银 行 资产托 管部 总经 理 , 硕 士 研究生 学历 , 高级 经济 师 , 教 授级 注册 咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、 中国工 商银 行四 川省 分行 。1997 年 加入 中信 银行 , 相继任 中信 银行 成都 分行 信贷部 总经 理 、 支 行行长 , 总行 零售 银行 部 总经理 助理 兼市 场营 销部 总经理 、 贵宾 理财 部总 经 理、 中信 银行 贵阳 分行党 委书 记、 行长 ,总 行行政 管理 部总 经理 。 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 7 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 2004 年8 月18 日, 中信 银行经 中国 证券 监督 管理 委员会 和中 国银 行业 监督 管理委 员会 批 准, 取得 基金 托管 人资 格 。 中 信银 行本 着 “ 诚实 信 用、 勤勉 尽责 ” 的 原则 , 切实履 行托 管人 职 责。 截至2016年末,中 信银行已托管119 只公开 募集证券投资基 金, 以及证券公司资产管 理产 品、 信托 产品 、 企业 年金 、 股 权基 金 、QDII 等其他 托管资 产 , 托 管总 规模 达 到6.57 万亿 元人 民 币。 三、 相关服务机构 (一) 基金 份额 销售 机构 1、直 销机 构 信诚基 金管 理有 限公 司及 其网上 交易 平台 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :陈强 投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务 , 具体交 易细 则请 参阅 基金 管理人 网站 公告 。网 上交 易网址 :http://www.xcfunds.com/ 。 2、其 他销 售机 构 1)上 海天 天基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号金 座


法定代 表人 :其 实 公司网 址:www.1234567.com.cn 客服电 话:400-1818-188 具体名 单详 见基 金份 额发 售公告 以及 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 , 根据 实情 , 选择其 他符 合要 求的 机构 销售本 基金 或 变更上 述销 售机 构, 并及 时公告 。 (二) 登记 机构 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 8 名称: 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 客服电 话:400-6660066 联系人 :金 芬泉 电话:021-68649788 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼 负责人 :廖 海 经办律 师: 廖海 、刘 佳 电话: (021 )51150298 传真: (021 ) 51150398 联系人 :刘 佳 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)


住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼


办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼


法定代 表人 :李 丹 电话:021-23238888


传真:021-23238800


联系人 :赵 钰 经办注 册会 计师 : 薛 竞、 赵钰 四、基金的名称 信诚稳健 债 券型 证券 投资 基金 五、基金的类型 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 9 契约型 开放 式 六、基金的投资目标





在 严格 控制 风险 的基 础上 , 本 基金 主要 通过 投 资于精 选的 优质 债券 , 力 求实现 基金 资产 的 长期稳 定增 值, 为投 资者 实现超 越业 绩比 较基 准的 收益。 七、基金的 投资范围 本基金 的投 资范 围主 要为 具有良 好流 动性 的固 定收 益类品 种, 包括 国债 、 金 融 债、 企 业债 、 公司债、 央行 票据、 中期 票据、 短 期融 资券、 超短 期融资 券、 资 产支 持证 券 、 次级债、 可分 离 交易可 转债 的纯 债部 分 、 债券回 购 、 银 行存 款、 同 业存单 等法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投 资的其 他固 定收 益类 金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 本基金 不投 资于 股票 、 权 证等权 益类 资产 , 也 不投 资于可 转换 债券 (可 分离 交易可 转债 的 纯债部 分除 外) 、可 交换 债 券。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 对债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 的80% ; 本基金 持有 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 八、基金的 投资策略 1、资 产配 置策 略 本基金 投资 组合 中债 券、 现 金各自 的长 期均 衡比 重, 依 照本基 金的 特征 和风 险偏 好而确 定。 本基金 定位 为债 券型 基金 , 其 资产 配置 以债 券为 主 , 并 不因 市场 的中 短期 变 化而改 变 。 在 不同 的市场 条件 下 , 本 基金 将 综合考 虑宏 观环 境 、 市 场 估值水 平 、 风 险水 平以 及 市场情 绪 , 在 一定 的范围 内对 资产 配置 调整 ,以降 低系 统性 风险 对基 金收益 的影 响。 2、债 券投 资策 略 (1 ) 类属 资产 配置 策略 在整体 资产 配置 的基 础上 , 本 基金 将通 过考 量不 同 类型固 定收 益品 种的 信用 风险 、 市 场风 险、 流动 性风 险、 税收 等 因素 , 研 究各 投资 品种 的 利差及 其变 化趋 势 , 制 定 债券类 属资 产配 置 策略, 以获 取债 券类 属之 间利差 变化 所带 来的 潜在 收益。 (2 ) 普通 债券 投资 策略 对于普 通债 券 , 本 基金 将 在严格 控制 目标 久期 及保 证基金 资产 流动 性的 前提 下, 采用 目标信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 10 久期控 制、 期限 结构 配置 、 信用利 差策 略、 相对 价值 配 置、 回购 放 大策 略 等 策略 进 行主动 投资 。 1)目 标久 期控 制 本基金 首先 建立 包含 消费 物价指 数、 固定 资产 投资 、 工业 品价 格指 数、 货 币 供应量 等众 多 宏观经 济变 量的 回归 模型 。 通过 回归 分析 建立 宏观 经济指 标与 不同 种类 债券 收益率 之间 的数 量 关系 , 在 此基 础上 结合 当 前市场 状况 , 预测 未来 市 场利率 及不 同期 限债 券收 益率走 势变 化 , 确 定目标 久期 。 当预 测未 来 市场利 率将 上升 时 , 降 低 组合久 期 ; 当 预测 未来 利 率下降 时 , 增 加组 合久期 。 2)期 限结 构配 置 在确定 债券 组合 的久 期之 后, 本基 金将 采用 收益 率 曲线分 析策 略 , 自 上而 下 进行期 限结 构 配置 。 具 体来 说, 本基 金 将通过 对央 行政 策 、 经 济 增长率 、 通货 膨胀 率等 众 多因素 的分 析来 预 测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、 长期债 券的 投资 比例 。


3)信 用利 差策 略 一般来 说 , 信 用债 券的 收 益率主 要由 基准 收益 率与 反应信 用债 券信 用水 平的 信用利 差组 成 。 本基金 将从 宏观 经济 环境 与信用 债市 场供 需状 况两 个方面 对市 场信 用利 差进 行分析 。 首先 , 对 于宏观 经济 环境 , 当宏 观 经济向 好时 , 企业 盈利 能 力好 , 资 金充 裕, 市场 整 体信用 利差 将可 能 收窄 ; 当 宏观 经济 恶化 时 , 企业盈 利能 力差 , 资金 紧 缺, 市场 整体 信用 利差 将 可能扩 大 。 其 次, 对于信 用债 市场 供求 ,本 基金将 从市 场容 量、 信用 债结构 及流 动性 等几 方面 进行分 析。 4)相 对价 值投 资策 略 本基金 将对 市场 上同 类债 券的收 益率 、 久 期、 信 用 度、 流 动性 等指 标进行 比 较, 寻 找其 他 指标相 同而 某一 指标 相对 更具有 投资 价值 的债 券, 并进行 投资 。 5)回 购放 大策 略 本基金 将在 控制 杠杆 风险 的前提 下 , 适 当地 通过 回 购融资 来提 高资 金利 用率 , 以 增强 组合 收益。 3、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本基金 将综 合考 虑市 场利 率、 发 行条 款、 支 持资 产 的构成 和质 量等 因素 , 研 究资产 支持 证 券的收 益和 风险 匹配 情况 。 采 用数 量化 的定 价模 型 来跟踪 债券 的价 格走 势 , 在严格 控制 投资 风 险的基 础上 选择 合适 的投 资对象 以获 得稳 定收 益。 九 、基金的业绩比较 基准 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 11 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 综合 债指 数收 益率 十 、基金的风险收益 特征





本 基金 为债 券型 基 金 , 预 期风 险与 预期 收益 低 于股票 型基 金与 混合 型基 金, 高于 货币 市场 基金, 属于 证券 投资 基金 中的中 等偏 低风 险收 益品 种。 十一、基金投资组合 报告 (未经审计) 本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对本 报告 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2017 年1月19 日复核了本招 募 更新中 的投 资组 合报 告的 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 本投资 组合 报告 的财 务数 据截至2016 年12 月31 日。 1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,120,851,000.00 95.93 其中: 债券 1,120,851,000.00 95.93 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,671,422.50 2.11 7 其他资 产 22,919,720.06 1.96 8 合计 1,168,442,142.56 100.00 2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 1)报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 12 本基金 本报 告期 末未 持有 境内投 资股 票。 2) 报 告期 末按 行业 分类 的 沪港通 投资 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 931,968,000.00 94.35 其中: 政策 性金 融债 50,090,000.00 5.07 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 91,638,000.00 9.28 7 可转债 - - 8 同业存 单 97,245,000.00 9.84 9 其他 - - 10 合计 1,120,851,000.00 113.47 5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1421006 14 重 庆农 商二 级 900,000 94,356,000.00 9.55 2 1520023 15 乐 山商 行二 级 900,000 94,257,000.00 9.54 3 1382309 13 沪 广电MTN1 900,000 91,638,000.00 9.28 4 1520054 15 潍 坊银 行二 级 900,000 91,458,000.00 9.26 5 1421007 14 鄞 州银 行二 级债 800,000 84,160,000.00 8.52 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 13 6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明


1) 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 2) 本基 金投 资股 指期 货的 投资政 策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 1) 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 2)报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 3)本 期国 债期 货投 资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 11 投资组合报告附注 1) 本基 金本 期投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 2)本 基金 投资 的前 十名 股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。


3)其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,919,720.06 5 应收申 购款 - 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 22,919,720.06 4)报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5)报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 投资 范围 不包 括股 票,不 存在 股票 流通 受限 情 况 。 6)因 四舍 五入 原因, 投资 组合报 告中 市值 占净 值比 例的分 项之 和与 合计 可能 存在尾 差 十二、 基金的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募 说明 书。 基金 业绩 数据截 至2016 年12月31日。 ( 一)


基金 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较表 信诚稳 健 A 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 2016 年 9 月 2 日至 2016 年12 月 31 日 -1.20% 0.14% -0.94% 0.11% -0.26% 0.03% 信诚稳 健 C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 2016 年 9 月 2 日至 2016 年12 月 31 日 -1.23% 0.14% -0.94% 0.11% -0.29% 0.03%


( 二) 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 信诚稳 健 A 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 15 信诚稳 健 C 注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日为2016 年9 月2日)。


2. 本基 金建 仓期 日自2016 年9月2 日至2017 年3 月2日, 截至本 报告 期末,本 基金 尚 处于建 仓期 。 十三、 费用概览 (一) 与基 金运 作有 关的 费用 1.基 金费 用的 种类 1)基 金管 理人 的管 理费 ; 2)基 金托 管人 的托 管费 ; 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 16 3)C 类基 金份 额的 销售 服 务费; 4) 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5) 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6)基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7)基 金的 证券 交易 或结 算 费用; 8)基 金的 银行 汇划 费用 ; 9)基 金的 账户 开户 费用 、 账户维 护费 用; 10)按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 2.基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 1)基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.3% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.3%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计 提 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基金 托管 人核对 一致后 , 由基 金托 管人 于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人 , 基 金管 理人无 需再 出具 资金 划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的 , 支 付日期 顺延 。 2)基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计 提 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基金 托管 人核对 一致后 , 由基 金托 管人 于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 提取 , 基 金管理 人无 需再 出 具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力 致使 无法 按时 支付 的, 支 付日 期顺 延 。 3)C 类基 金份 额的 销售 服 务费 本基 金 A 类 基金 份额不 收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为 0.1% 。


在通常 情况 下,C 类 基金 份额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额资 产净 值的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 : 信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 17 H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提 的 C 类基 金份额 的销 售服 务费 E 为 前一 日 C 类 基金份 额 的 基金 资产 净值 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月月 末, 按月 支付, 经 基金 管 理人 与 基金 托 管人 核对 一致 后 , 由基金 托管 人 于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 , 基金 管理人无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、公休日 或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 上述 “ 一、 基金 费用 的种 类 ” 中第 4 -10 项费 用, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 3.不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损 失; 2)基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3) 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费 用; 4)其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1. 申 购费 用 本基金A 类基 金份 额的 申 购费用 由投 资人 承担 , 不 列入基 金财 产 ,主 要用 于 本基金 的市 场 推广、 销售 、 登 记等 各项 费用。C 类基 金份 额不 收 取申购 费用 。 本 基金 的赎 回费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人承 担,在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份额 时收 取。 申购费 率如 下 申购金 额(M ) A 类 基金 份额 C 类 基金 份额 M<50 万 0.80% 0 50万≤ M < 20 0 万 0.50% 200 万≤ M < 5 00 万 0.30% M≥ 500 万 1000元/ 笔 (注:M : 申购 金额 ;单 位:元 ) 2. 赎 回费 率 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 18 不低于 赎回 费总 额的25% 应归基 金财 产 , 其余 用于 支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。 (1)A 类基 金份 额的 赎回 费率如 下 持续持有期 赎回费率 Y<180 天 0.1% Y≥180 天 0 (2)C 类 基金 份额 的赎 回 费率如 下 持续持有期 赎回费率 Y<30天 0.1% Y≥30 天 0 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率 或收费 方式 实施 日前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒 介 上公 告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人 权 益产生 实质 性不 利影 响的 情形下 根据 市场 情况 制定 基金促 销计 划, 针对 投资 人定期 或不 定期 地 开展基 金促 销活 动 。 在 基 金促销 活动 期间 , 按相 关 监管部 门要 求履 行必 要手 续后 , 基 金管 理人 可以适 当调 低基 金申 购费 率和赎 回费 率。 十四、 对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理 办法》 (以 下简 称 “ 运作 办 法” ) 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 及其 它有 关法 律法 规 的要求 , 结 合本 基金 管理 人 对本基 金实 施的 投资 管理 活动 , 对原 《信 诚稳利 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 1、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 ; 2、 在“第 三部 分 基金 管理 人 ”部分 ,更 新了 相关 成员 的内容 ; 3、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ,更 新了 托管 人的 相关信 息; 4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实 际情况对销售机构的相关信息进行了 更 新; 5、 在“第六部分 基金的募集”部分,删除了募集目标等内容, 增加了本基金的实际 募 集期限 以及 募集 的基 本情 况; 6、 在“第七部分 基金合同的生效”部分,删除了基金备案的条件等内容,增加了本 基 金的实 际合 同生 效日 期。 7、 在“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分, 删除了有关基金管理人申购与赎回 的信诚稳健债券型证券投资基金招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 19 相关规 定 , 增加 了 “ 本基 金于 2016 年9 月 21 日开 始办理 基金 日常 申购 赎回 业务 ” ; 8、 在 “ 第 九 部 分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” , 财 务 数 据 截 止 至 2016 年12 月 31 日; 9、 在 “第 十部 分 基 金的 业绩 ” 部分, 更新 了该 节的 内 容, 数 据截 止至 2016 年 12 月 31 日; 10、 在 “ 第二十 二 部分 其他 应 披露事 项 ” 部分 , 披露 了 自2016 年9 月3 日 以来 涉 及本基 金的相 关公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2017年4月15日