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上投摩根岁岁盈定期 开放 债券型 证券投资基金
招募说明书 (更新)摘要
核准文号：中国证监 会证 监许可[2013]800 号文
核准日期：[2013 年6 月 18 日 ]
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人：交通银 行股 份有限公司
重要提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ） 基 金时 应当 认真阅 读 招 募说 明书 ；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3. 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
4. 本摘 要根据 基金 合同和 基金招募 说明 书编写 ，并 经中国证 监会 注册 。 基金 合同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并 按照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基
金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承 担义 务。 基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义
务，应 详细 查阅 基金 合同 。
5. 本基 金可 以参 与中 小企 业私募 债券 的投 资 。 中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非上市 企业 ，
存在着 公司 治理 结构 相对 薄弱 、 企 业经 营风险 高 、 信息披 露透 明度 不足 等 特 点。 投资 中小 企
业私募 债将 存在 违约 风险 和流动 性不 足的 风险 ， 这将 在一定 程度 上增 加基 金的 信用风 险和 流
动性风 险。
6. 本 招募 说明 书摘要 所 载 内容截 止日 为 2017 年 2 月 27 日 ，基 金投 资组 合及 基金业 绩的 数
据截止 日 为2016 年12 月31 日。
二零一 七年 四 月
一、基金管理人
(一)基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼
法定代 表人 ：穆矢
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托投 资有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不 变， 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 ％
和摩根 富林 明资 产管 理（ 英国） 有限 公 司33 ％变 更 为目前 的 51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ： 董事长 ：穆 矢
硕士研 究生 学历 、高 级经 济师职 称。
曾任天 津市 人大 财经 委办 公室副 主任 、 天 津信 托投 资公司 总裁 助理 、 上 海浦 东发展 银行
天津分 行副 行长 、行 长、 党委书 记、 总行 风险 管理 总部总 监、 上海 浦东 发展 银行党 委委 员 、
副行长 。
现任上 海浦 东发 展银 行董 事会秘 书、 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼
董事会 秘书 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士
现任复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任、 复旦 大学 国际 金融系 教授 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ：赵 峥嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 石恬 华
台湾大 学财 务金 融系 学士 及芝加 哥大 学布 斯商 学院 硕士。
历任摩 根资 产管 理集 团台 湾区摩 根投 顾总 经理 、 摩 根投信 总经 理等 职务 ； 现 任摩根 资产
管理集 团台 湾区 负责 人暨 摩根投 信董 事长 ，负 责台 湾区的 资产 管理 业务 。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理上 投摩 根亚 太优势 混
合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官； 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经 理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 ．本 基金 基金 经理
唐瑭女 士 ， 英 国爱 丁堡 大学 硕士 ， 2008 年2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分析师 ，
2011 年3 月加 入上 投摩 根 基金管 理有 限公 司， 先后 担任研 究员 及基 金经 理助 理， 自 2015 年
5 月起 担任 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ， 自 2015 年 12 月起 同时
担 任 上 投 摩 根强 化 回 报 债券 型 证 券 投 资基 金 和 上 投摩 根 轮 动 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金 基金
经理， 自2016 年5 月 起同 时担任 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2016
年 6 月 起同时 担任 上投摩 根分红添 利债 券型证 券投 资基金及 上投 摩根纯 债添 利债券型 证券
投 资基 金基 金经 理， 自 2016 年 8 月起 同时 担任 上投 摩根岁 岁丰 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金基金 经理 ，自2017 年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安 丰回报 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 及
上投摩 根安 泽回 报混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在 申银 万 国证券 研究 所担 任分 析师 ，2012 年 6
月至2013 年5 月在 广发 证 券研发 中心 担任 高级 分析 师，2013 年6 月起 加入 上 投摩根 基金 管
理有限 公司 ， 历任投 资经 理助理 兼研 究员 、 投 资经 理； 自 2015 年12 月 起担 任上投 摩根 纯 债
丰利债 券型 证券 投资 基金 和上投 摩根 双债 增利 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 ，自 2016 年 4
月起同 时担 任上 投摩 根纯 债添利 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ， 自 2016 年12 月起同 时担 任
上 投 摩 根 强 化回 报 债 券 型证 券 投 资 基 金基 金 经 理 及上 投 摩 根 岁 岁盈 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资基金 基金 经理 。
本基金 的历 任基 金经 理为 赵峰先 生， 任职 时间 为自 本基金 合同 生效 日起 至 2015 年 11月20 日。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫， 投资 董事； 杜猛 ，副总经 理兼 投资总 监； 孙芳，副 总经 理兼投 资副 总监； 朱
晓龙， 研究总 监； 孟 晨波 ， 总经 理助理 兼货 币市 场 投资部 总监； 赵峰， 债券 投资部 总监； 张
军，国 际投 资部 总监 ；黄 栋，量 化投 资部 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：牛 锡明
住
所： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年3 月30 日
注册资 本：742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：陆 志俊
电
话：95559
交通银 行 始 建于1908 年， 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一， 也是 近代 中国 的发 钞行之 一 。
1987 年 重 新 组建 后 的 交 通银 行 正 式 对 外 营 业， 成 为中 国 第 一 家 全 国 性的 国 有股 份 制 商 业 银
行， 总部 设在 上海 。2005 年6 月 交通 银行 在香 港联 合 交易所 挂牌 上市 ，2007 年5 月在上 海证 券
交易所 挂牌 上市 。 根 据2015 年英 国 《 银行家 》 杂 志发 布的全 球千 家大 银行 报告 ， 交通 银行 一
级资本 位列 第17 位， 较上 年上升2位 ； 根据2015 年美 国 《财 富》 杂志 发布 的世 界500 强公 司排
行榜， 交通 银行 营业 收入 位列第190 位， 较上 年上 升27位。
截至2016 年9月30日， 交通 银行资 产 总额为 人民币80,918.10 亿元。2016 年1-9月 ，交通
银行实 现净 利润(归 属于 母 公司股 东) 人民 币525.78 亿 元。 交通银 行总 行设 资产 托管 业务中 心（ 下文 简称 “托 管中心 ” ） 。 现有 员工 具有 多年基 金 、
证券和 银行 的从 业经 验， 具备基 金从 业资格 ， 以及 经济师 、 会 计师 、 工 程师 和律师 等中 高级
专业技 术 职 称， 员工 的学 历层次 较高 ，专 业分 布合 理，职 业技 能优 良， 职业 道德素 质过 硬 ，
是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的 资产 托管 从业 人员 队伍 。
（二） 主要 人员 情况
牛锡明 先生 ，董 事长 、执 行董事 。
牛先生2013 年10 月至 今任本 行 董事 长 、执 行董 事 ，2013 年5月至2013 年10 月任本 行 董
事长、执 行董 事、行 长，2009 年12 月至2013 年5 月任 本行副董 事长 、执行 董事 、行长。 牛先
生1983 年毕 业于 中央 财经 大学金 融系 ， 获 学士 学位，1997年 毕业 于哈 尔滨 工业 大学管 理学 院
技术经 济专 业， 获硕 士学 位，1999 年 享受 国务 院颁 发的政 府特 殊津 贴。
彭纯先 生， 副董 事长 、执 行董事 、行 长。
彭先生2013 年11 月起 任本 行副董 事长 、 执 行董 事，2013 年10 月 起任 本行 行长；2010年
4月至2013 年9月 任中 国投 资有限 责任 公司 副总 经理 兼中央 汇金 投资 有限 责任 公司执 行董 事 、
总经理 ；2005 年8月至2010 年4月 任本 行执 行董 事、 副 行长 ；2004 年9 月至2005 年8月任 本行 副
行长 ；2004 年6 月至2004 年9月任 本行 董事 、 行 长助 理 ；2001 年9 月至2004 年6月 任本行 行长 助
理；1994年至2001 年 历任 本行乌 鲁木 齐分 行副 行长 、行长 ，南 宁分 行行 长， 广州分 行行 长 。
彭先生1986 年于 中国 人民 银行研 究生 部获 经济 学硕 士学位 。
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 。
袁女士2015 年8 月起 任本 行 资产托 管业 务中 心总 裁；2007年12 月至2015 年8 月， 历任本
行资产托管部总经理 助理 、副总经理 ， 本 行 资产 托管 业 务 中 心 副 总 裁 ；1999 年12 月至2007
年12月 ， 历 任本 行乌 鲁木 齐分行 财务 会计 部副 科长 、 科长 、 处 长助 理、 副 处 长， 会 计结 算部
高级经 理 。 袁 女士1992 年 毕业于 中国 石油 大学 计算 机科学 系 ， 获 得学士 学位 ，2005 年 于新 疆
财经学 院获 硕士 学位 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至 2016 年9 月 30 日， 交通银 行共 托管 证券 投资 基金206 只。 此外 ， 交 通 银行 还 托管
了基金 公司 特定 客户 资产 管理计 划、 证券 公司 客户 资 产管理 计划 、 银 行理 财产 品 、 信托 计划、
私募投资 基金 、保险 资金 、全国社 保基 金、养 老保 障管理基 金、 企业年 金基 金、QFII 证券
投资资 产、RQFII 证 券投 资资产 、QDII 证券 投资 资 产和 QDLP 资金 等产 品。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标 交通银 行严 格遵 守国 家法 律法规 、 行业 规章及 行内 相关管 理规 定 ， 加强 内部 管理 ， 保 证
托管中 心业 务规 章的 健全 和各项 规章 的贯 彻执 行， 通过对 各种 风险 的梳 理、 评估、 监控 ， 有
效地实 现对 各项 业务 风险 的管控 ，确 保业 务稳 健运 行，保 护基 金持 有人 的合 法权益 。
（二） 内部 控制 原则
1 、合法 性原则 ：托管 中心 制定的各 项制 度符合 国家 法律法规 及监 管机构 的监 管要求 ，
并贯穿 于托 管业 务经 营管 理活动 的始 终。
2 、全面 性原则 ：托管 中心 建立各二 级部 自我监 控和 风险合规 部风 险管控 的内 部控制 机
制， 覆 盖各项 业务、 各个 部门和 各级 人员， 并渗 透 到决策、 执行 、 监督 、 反 馈等各 个经 营环
节，建 立全 面的 风险 管理 监督机 制。
3 、独立 性原则 ：托管 中心 独立负责 受托 基金资 产的 保管，保 证基 金资产 与交 通银行 的
自有资 产相 互独 立， 对不 同的受 托基 金资 产分 别设 置账户 ，独 立核 算， 分账 管理。
4 、制衡 性原则 ：托管 中心 贯彻适当 授权 、相互 制约 的原则， 从组 织结构 的设 置上确 保
各二级 部和 各岗 位权 责分 明、 相互 牵制 ， 并通 过有 效 的相互 制衡 措施 消除 内部 控制中 的盲 点 。
5 、有效 性原则 ：托管 中心 在岗位、 业务 二级部 和风 险合规部 三级 内控管 理模 式的基 础
上，形 成科 学合 理的 内部 控制决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 ，通 过行 之有 效的控 制流 程 、
控制措 施， 建立 合理 的内 控程序 ，保 障内 控管 理的 有效执 行。
6 、效益 性原则 ：托管 中心 内部控制 与基 金托管 规模 、业务范 围和 业务运 作环 节的风 险
控制要 求相 适应 ，尽 量降 低经营 运作 成本 ，以 合理 的控制 成本 实现 最佳 的内 部控制 目标 。
三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城 区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn (2) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(3) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(5) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(6) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(7) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(8) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(9) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺 电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
(10) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(11) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(12) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(13) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(14) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(15) 国信证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(16) 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李 航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(17) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(18) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(19) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(20) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站：www.95579.com
(21) 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ： 詹露 阳 电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电 话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人 ：石 静武
(22) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2 楼
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(23) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(24) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(25) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(26) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(27) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(28) 渣打银 行（ 中国 ）有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 201 号渣 打银 行大 厦 13 层 1 室，16 层 （实 际楼 层 15 层） 、
17 层（ 实际 楼层 16 层） 、18 层 4 室（ 实际 楼层 17 层 4 室） 、19 层 （实 际楼 层 18 层） 、20
层1 室（ 实际 楼层19 层 1 室） 、21 层1 、3、4 室（ 实际楼 层 20 层1 、3 、4 室 ） 、23 层（ 实
际楼 层22 层） 、25 层2 、4 室 （实 际楼 层23 层2、4 室） 、27 层2 室 （实 际楼 层 25 层2 室） 、
28 层 （实 际楼 层26 层）
法定代 表人 ：张 晓蕾
客服电 话：4008888083
网站：http://www.sc.com.cn
(29) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(30)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰 联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(31) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
客服电 话：4000676266
网站：www.leadbank.com.cn
(32) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服电 话：400-820-2819
网站：fund.bundtrade.com
(33) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
法定代 表人 ： 郭坚
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(34) 北京恒 天明 泽基 金销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层
法定代 表人 ：梁 越
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(35) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心 B 座 裙楼 二层 办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心 B 座 裙楼 二层
法定代 表人 ：董 浩
客服电 话：400-628-1176
网站：www.jimufund.com
(36) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(37) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(38) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
网站：www.xincai.com
客服电 话：010-62675369
(39) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号 院京东 集团 总部
法定代 表人 ： 陈超
电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 刘佳 、张 兰
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳
四、基金概况
基金名 称: 上投 摩根 岁岁 盈 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
基金类 型： 契约 型开 放式
五 、基金的投资
( 一)投 资目 标
在合理 充分 的定 量分 析及 定性研 究基 础上 ， 在 风险 可控的 原则 下， 通过 参与 固定收 益类资产的 投资 封闭 运作 ，力 争获取 超越 基准 的稳 健回 报。
( 二)投 资范 围
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 具体 包括 国债、 央行 票据 、金 融债 、企业 债 、
公司债 、 地方 政府 债、 次 级债、 短期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募债、 可分离 交易 可 转
债的纯 债部 分 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购、 银行 存 款等固 定收 益品 种及 法律 法规或 中国 证监
会允许 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定) 。
本基金 不直接从二级 市场买入股 票、权证等权 益类资产， 也不参与一级 市场的新股 申
购或增 发新 股， 可转 换债 券仅投 资二 级市 场可 分离 交易可 转债 的纯 债部 分。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投 资组 合比例 为： 本基金的 债券 投资比 例不 低于基金 资产 的 80 ％，但 在每次 开
放期前 三个 月 、 开放 期及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内 ， 基 金投 资不受 上述 比例限 制 ； 开 放
期内现金 及到 期日在 一年 以内的政 府债 券占基 金资 产净值的 比例 不低 于 5%； 如法律法 规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范
围，其 投资 比例 遵循 届时 有效的 法律 法规 和相 关规 定。
( 三)投 资策 略
1 、债 券类 属配 置策 略
本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市场 流动性 、 市 场风险 等因
素进行 分析 ， 研 究同 期限 的国债 、 金 融债 、 企 业债、 交易所 和银 行间 市场 投资 品种的 利差 和
变化趋 势 ， 评 估不同 债券 板块之 间的 相对 投资 价值 ， 确 定债 券类 属配置 策略 ， 并 根据 市场 变
化及时 进行 调整 。
2 、久 期管 理策 略
本基金 将基 于对 市场 利率 的变化 趋势 的预 判， 相应 的调整 债券 组合 的久 期。 本基金 通过
对影响 债券 投资 的宏 观经 济变量 和宏 观经 济政 策等 因素的 综合 分析 ， 预测 未来 的市场 利率 的
变动趋 势 ， 判 断债券 市场 对上述 因素 及其 变化 的反 应， 并据 此积 极调整 债券 组合的 久期 。 在
预期 利 率下 降时 ， 增 加组 合久期 ， 以较 多地获 得债 券价格 上升 带来 的收 益， 在预期 利率 上 升
时，减 小组 合久 期， 以规 避债券 价格 下降 的风 险。
3 、收 益率 曲线 策略 本基金 资产 组合 中的 长、 中、短 期债 券主 要根 据收 益率曲 线形 状的 变化 进行 合理配 置 。
本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 ， 将结 合收 益率 曲线 变化 的预测 ， 适 时采
用跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合 ，
并进行 动态 调整 。
4 、信 用策 略
本基金 将深 入挖 掘信 用债 的投资 价值 ， 在 承担 适度 风险的 前提 下追 求较 高收 益。 本 基金
将利用 内部 信用 评级 体系 对债 券 发行 人及 其发 行的 债券进 行信 用评 估 ， 并 结合 外部评 级机 构
的信用 评级 ， 分析违 约风 险以及 合理 信用 利差 水平 ， 判 断债 券的 投资价 值 ， 谨慎选 择债 券发
行人基 本面 良好 、债 券条 款优惠 的信 用债 进行 投资 。
5 、回 购策 略
本基金 将通 过对 回购 利率 和现券 收益 率以 及其 他投 资品种 收益 率的 比较 ， 通过 回购融 入
短期资 金滚 动操 作， 投资 于收益 率高 于回 购成 本的 债券以 及其 他获 利机 会， 从而获 得杠 杆放
大收益 ， 并 根据 市场 利率 水平以 及对 利率 期限 结构 的预期 等， 对回 购放 大的 杠杆比 例适 时进
行调整 。
6 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ，制 定严 格的 投资 决策流 程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。
本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两
个角度 出发 ， 通 过自 上而 下的宏 观环 境分 析、 市场 指标分 析结 合自 下而 上的 基本面 分析 和估
值分析 ，精 选个 券构 建组 合。为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ，严 格控 制投 资的信 用风 险 ，
在个券 甄选 方面 ，本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。
7 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 组合 投资风 险的 前提 下投 资于 资产支 持证 券 。 本 基金 综合 考虑市 场
利率、 发行 条款 、 支 持资 产的构 成及 质量 等因 素， 主要从 资产 池信 用状 况、 违约相 关性 、 历
史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对 资产 支持证 券的 风险
与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配 置比 例， 在保证 资产 安 全
性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
（ 四） 投资 限制
1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本 基金 的债 券投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80 ％ ， 但在 每次 开放 期前 三个 月、 开 放
期及开 放期 结束 后三 个月 的期间 内， 基金 投资 不受 上述比 例限 制 ；
（2 ） 开 放期内 保持 不低 于 基金资 产净 值 5 ％的 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％；
（4）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（5） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（6）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％；
（7）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％；
（8） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（9）本 基金持 有的全 部中 小企业私 募债 券，其 市值 不超过基 金资 产净值 的 10% ；本基
金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债， 不得 超过 该债券 的 10% ， 本 基金 投资 中小企 业私 募
债券的 剩余 期限 ，不 得超 过本基 金的 剩余 运作 周期 ；
（10 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ；
（11） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
因证券 市场 波动 、 证 券发 行人 合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资比 例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行 调 整。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。
如果法 律法 规对 上述 投资 比例限 制进 行变 更的 ， 以 变更后 的规 定为 准。 如法 律法规 或监
管部门 取消 上述 限制 ， 且 适用于 本基 金 ， 则本 基金 在履行 适当 程序 后 不 再受 相关限制， 但须
提前公 告， 不需 要经 基金 份额持 有人 大会 审议 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： （1） 承销 证券；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 依照 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会 规 定禁 止的 其他活 动 。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述
规定的 限制 。
( 五) 业绩 比较 基准
一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+0.5%
上述 “ 一年 期银 行定 期存 款利率 ” 是 指每 个运 作周 期首日 中国 人民 银行 公布 并执行 的一
年期“ 金融机 构人民 币存 款基准 利率” ， 以后 每一个 年度开 放期结 束后的 第一 个运作 周期首
日进行 调整 。
本基金 是债 券型 基金 ， 每 封闭运 作满 一年 开放 一次 ， 主要 投资 于各 类固 定收 益类金 融工
具， 追求 基金 资产的 稳定 增值 ， 因 此， 上述 业绩 比 较基准 与本 基金 定期 开放 的运作 方式 相匹
配，符 合本 基金 的风 险收 益特征 ，是 衡量 本基 金投 资业绩 的理 想基 准。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基 准的 指数 时， 本基 金管 理人在 与基 金托
管人协 商一 致， 并履 行适 当程序 后调 整或 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 ， 而 无须召 开基 金份
额持有 人大 会。
( 六) 风险 收益 特征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 预期 风险 和预 期收益 高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
(七) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额持 有人的 利
益；
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
3. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第 三 人牟 取任何 不当利益 。
（八） 基金 的融 资融 券
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。
（九） 基金 的投 资组 合报 告
(1) 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 586,293,162.85 93.70
其中： 债券 576,414,162.85 92.12
资产支 持证 券 9,879,000.00 1.58
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,490,459.08 4.39
7 其他各 项资 产 11,909,737.10 1.90
8 合计 625,693,359.03 100.00
(2) 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
(3) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
(4) 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值比例
(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 31,221,000.00 7.04
其中： 政策 性金 融债 31,221,000.00 7.04
4 企业债 券 494,269,162.85 111.47
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 50,924,000.00 11.48
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 576,414,162.85 129.99
(5) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
序号
债券代
码
债券名 称
数量
（张
）
公允价 值( 元)
占基金资
产净值
比例
（％）
1 140202 14 国开02 300,000
31,221,000.0
0
7.04
2 1182277
11 中铁 建
MTN1
200,000
20,854,000.0
0
4.70
3 136170 16 景瑞01 180,000
17,663,400.0
0
3.98
4 122132 12 鹏 博债 159,880
16,083,928.0
0
3.63
5 122276 13 魏桥01 126,640 13,240,212.0 2.99 0
(6) 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券投 资明
细
序
号
证券代
码
证券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比（%）
1 1689236
16 中 赢新 易贷
2B
100,000.00 9,879,000.00 2.23
(7) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
(8) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
(9) 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
(10) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
(11) 投资 组合 报告 附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案
调查， 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
2、 报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
3、 其他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 38,667.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,871,069.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,909,737.10
4、 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6、 投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
六、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投 资者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 A ：
阶段
净 值 增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准差④
① －③ ②－ ④
基金成 立日 —2013/12/31 -1.00% 0.11% 1.23% 0.01%
-2.23
%
0.10%
2014/01/01 —2014/12/31 9.63% 0.16% 3.55% 0.01% 6.08% 0.15%
2015/01/01 —2015/12/31 6.87% 0.07% 3.21% 0.01% 3.66% 0.06%
2016/01/01 —2016/12/31 0.33% 0.11% 2.29% 0.01%
-1.96
%
0.10%
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 B ： 阶段
净 值 增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准差④
① －③ ②－ ④
基金成 立日 —2014/12/31 2.18% 0.24% 1.22% 0.01% 0.96% 0.23%
2015/01/01 —2015/12/31 7.08% 0.07% 3.21% 0.01% 3.87% 0.06%
2016/01/01 —2016/12/31 0.03% 0.10% 2.29% 0.01%
-2.26
%
0.09%
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 C ：
阶段
净 值 增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准差④
① －③ ②－ ④
基金成 立日 —2013/12/31 -1.10% 0.10% 1.23% 0.01%
-2.33
%
0.09%
2014/01/01 —2014/12/31 9.32% 0.16% 3.55% 0.01% 5.77% 0.15%
2015/01/01 —2015/12/31 6.38% 0.06% 3.21% 0.01% 3.17% 0.05%
2016/01/01 —2016/12/31 -0.06% 0.10% 2.29% 0.01%
-2.35
%
0.09%
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 D ：
阶段
净 值 增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准差④
① －③ ②－ ④
基金成 立日 —2014/12/31 1.99% 0.23% 1.22% 0.01% 0.77% 0.22%
2015/01/01 —2015/12/31 6.79% 0.07% 3.21% 0.01% 3.58% 0.06%
2016/01/01 —2016/12/31 -0.16% 0.10% 2.29% 0.01%
-2.45
%
0.09%
七 、基 金的 费用 与税 收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、销 售服 务费 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的B 类和 D 类 基金 份额的 年管 理费 率 为0.6% ， A 类和C 类基 金份 额的 年 管理费 率
为0.4% 。 管理 费的 计算 方 法如下 ：
H ＝E× 该类 基金 份额 年管 理费率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H ＝E×0.2%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
3 、销 售服 务费
本基 金A 类和 B 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类和 D 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费
率为0.4% 。销 售服 务费 的 计算方 法如 下：
H ＝E×0.4% ÷当 年天 数
H 为该 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为该 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 ， 由 基金托 管人 根据与 基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自
动扣划 后， 基金 管理 人应 进行核 对， 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3－7 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 费用 调整
在遵守 相关 的法 律法 规并 履行了 必要 的程 序的 前提 下， 基金 管理 人可 酌情 调低 基金管 理
费率 、 销 售服 务费率 ， 或 基金托 管人 可酌 情调 低基 金托管 费率 。 此项调 整不 需要基 金份 额持
有人大 会决 议通 过 。 基 金管 理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前三 个工 作日 在至 少一种 中国 证
监会指 定媒 体上 刊登 公告 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
八、招募书说明书更 新部 分说明
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 于 2013 年 8 月 28 日成 立， 至 2017 年 2
月 27 日 运作 满三年 半 。现 依据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管
理办法 》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理办 法 》 及 其
它有关 法律 法规 的要 求, 结合基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 经营 活动 ，对 2016 年 10 月
11 日 公告 的 《上 投摩 根岁 岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 招 募说 明书 （更 新） 》 进 行内 容
补充和 更新, 主 要更 新的 内容如 下：
1、 在重要 提示 中， 更新 内容 截止日 为 2017 年2 月27 日， 基 金投 资组 合及 基金 业
绩的数 据截 止日 为 2016 年 12 月 31 日。
2、 在 “三、 基金 管理 人” 的 “主要 人员 情况” 中， 对 监事 会 主席 、 其 他高 级管 理
人员、 基金 经理 及投 资决 策委员 等信 息进 行了 更新 。
3、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。
4、 在“五 、相 关服 务机 构” 中，对 代销 机构 的信 息进 行了更 新。
5、 在 “八、 基金 的投资 ” 的 “基金的 投资 组合 报告” 中， 根据 本基 金实 际运 作 情
况更新 了最 近一 期投 资组 合报告 的内 容。
6、 在 “九 、 基 金的 业绩” 中， 根据基 金的 实际 运作 情况 ， 对本 基金 成立 以来 的业
绩进行 了说 明。
7、 在“二 十二 、其 他应 披露 事项” 章节 ，对 本披 露期 内的重 大事 项进 行了 披 露 。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2017 年 4 月 13 日
