西部利得中证 500等权重指数分级证券投
资基金 2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月三十一日
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 西部利得中证500等权重指数分级
场内简称 500 等权
基金主代码 502000
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月15日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 199,907,958.03份
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
下属分级基金的基金简称 西部利得中证500等
权重指数分级
西部利得中证500等
权重指数分级A
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
下属分级基金的场内简称 500 等权 500 等权 A 500 等权 B
下属分级基金的交易代码 502000 502001 502002
报告期末下属分级基金份
额总额
195,691,986.03份 2,107,986.00份 2,107,986.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。力争将本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的
长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500 等权重指数中的成份
股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500 等权
重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金投资于中证 500 等权重指数成份股及备选成份股的资
产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1 年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综
合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合
理水平。
2、股票投资策略
（1）股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法，根据中证 500 等权重指数成分股组成
及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股
发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪中证 500 等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根
据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的
股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形：
1）法律法规的限制；
2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他
市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的
不利行政处罚或司法诉讼；
5）预期标的指数的成份股即将调整。
为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性
较高及 β 值相近等原则来选择替代股票。
（2）股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500 等权重
指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。
同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申
购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适
时调整，以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融
债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与
流动性优先，且兼顾收益性。
本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形
势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债
券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取
自上而下的策略构造组合，进行个券选择。
业绩比较基准 95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款
利率（税后）
下属分级基金的风险收益
特征
500 等权份额为股票
型指数份额，其预期
风险大于货币市场基
金、债券型基金、混
合型基金。
500 等权 A 份额具有
低风险、收益相对稳
定的特征。
500 等权 B 份额具有
高风险、高预期收益
的特征。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵毅 张志永
联系电话 021-38572888 021-62677777-212004
电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4007-007-818;021-38572666 95561
传真 021-38572750 021-62159217
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.westleadfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场 3号楼 11楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年4月15日(基
金合同生效日)-2015
年 12月 31日
2014年
本期已实现收益 4,705,646.26 -23,815,032.77 -
本期利润 11,417,638.72 -24,002,824.02 -
加权平均基金份额本期利润 0.0939 -0.3454 -
本期基金份额净值增长率 -12.55% -31.51% -
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.8102 -0.7659 -
期末基金资产净值 200,068,567.71 11,082,924.46 -
期末基金份额净值 1.001 1.157 -
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.33% 0.81% -0.16% 0.82% -0.17% -0.01%
过去六个月 2.74% 0.90% 3.50% 0.89% -0.76% 0.01%
过去一年 -12.55% 1.76% -14.18% 1.83% 1.63% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-40.10% 2.20% -17.15% 2.42% -22.95% -0.22%
注： 本基金的业绩比较基准为： 中证 500等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率 （税
后）*5%
其中：中证 500 等权重指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行人民币活期存款利率作
为固定收益类资产、货币资产部分的业绩基准
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0)=1000；
%benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率
(t-1)-1)+5%*商业银行人民币活期存款利率/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,? 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1. 本基金的基金合同于 2015年4月15 日生效，截至报告期末，本基金运作未满五年。
2. 本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金” ，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864号)批准成立于 2010年7 月20 日，公司由西部证券股份有限公司和利得科技有
限公司合资设立，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%，利得科技有西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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限公司出资49%，注册地上海。
截至2016年12月 31 日， 西部利得基金共管理十七只开放式基金——西部利得策略优选混合
型证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券
投资基金、西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型
证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合
型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添鑫货币市
场基金、西部利得合享债券型证券投资基金、西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金、西部
利得合赢债券型证券投资基金、西部利得天添富货币市场基金、西部利得天添金货币市场基金、
西部利得祥盈债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥
运灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
付琦
本基金基
金经理
2015 年 4 月
15日
- 十五年
加拿大渥太华大学工
商管理硕士；曾任海
通证券股份有限公司
业务董事、招商基金
管理有限公司研究部
高级研究员。2013年
7 月加入本公司，现
任公司总经理助理兼
投资总监兼投资部总
监，具有基金从业资
格，中国国籍。
曹祥
本基金基
金经理
2016年5月3
日
- 六年
南京大学工学硕士，
曾任南证期货有限公
司研究员、国泰君安
期货有限公司研究
员。2015年8月加入
本公司，现任高级研
究员，具有基金从业
资格，中国国籍。
盛丰衍
本基金基
金经理
2016年11月
24日
- 三年
复旦大学理学硕士，
曾任光大证券股份有
限公司权益投资助
理、上海光大证券资
产管理有限公司研究
员、兴证证券资产管西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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理有限公司量化研究
员。2016 年 10 月加
入本公司，有基金从
业资格，中国国籍。
盛丰衍
本基金基
金经理助
理
2016年10月
25日
2016年 11月 23 日 三年
复旦大学理学硕士，
曾任光大证券股份有
限公司权益投资助
理、上海光大证券资
产管理有限公司研究
员、兴证证券资产管
理有限公司量化研究
员。2016 年 10 月加
入本公司，有基金从
业资格，中国国籍。
于海松
本基金基
金经理助
理
2016 年 5 月
27日
2016年 7月 29日 十九年
复旦大学理学硕士，
曾担任华夏证券研究
所研究员、天相投资
顾问公司研究员、国
元证券研究所研究
员、兴业证券研究所
研究员、富国基金管
理有限公司产品设计
员、汇添富基金管理
股份有限公司产品设
计员。2016年 1月加
入本公司，具有基金
从业资格， 中国国籍。
注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自
基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金《基金合同》
和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规
和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了公司《投资管理制
度》 、 《交易部部门规章》 、 《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制度和流程；
严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合；严禁直
接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送，通过系统和人工等方
式在各环节严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。
控制方法包括：1. 研究环节：公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资
及授权环节：公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授
权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。 3. 交易环节： 为确保交易的公平执行， 将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，
各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。 （1）所有交易所指令必须通过系统
下达，通过系统方式进行公平交易。 （2）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中
竞价交易的交易分配制度，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将
申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。 （3）对于银行间交易，交
易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。
此外，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果
的监督。公司建立异常交易监控及报告制度，通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易
监控体系环节，建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露，进
一步规范和完善投资和交易管理，以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年，中证 500等权重指数先抑后扬，整体收跌。 年初受险资抛盘锁定 16年收益的
影响，A 股急跌触发熔断，市场信心大幅受挫。三月份开始市场逐步回暖，指数震荡上行。下半
年开始，国内经济基本面改善进一步提振市场信心，川普事件冲击有限。而在年末，货币供给边
际收缩带来的资金面压力又开始占据主导地位，随之而来的债市暴跌、广谱利率迅速上升拖累 A
股市场。
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。报告期
内，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。本基金
于11月底开始参与网下打新， 随着中签新股的上市预计 2017年开始为本基金贡献额外新股收益。
我们根据日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排，将跟踪误差控制在合
理水平。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31 日，本基金份额净值为1.001元，本报告期份额净值增长率为-12.55%，
同期业绩比较基准增长率为-14.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年A股不破难立。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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实体经济受房地产销售放缓以及广谱利率抬升拖累；政策面从稳增长转向防风险；资金面受
制于汇率及国内资产泡沫，资金回流美国进一步影响国内资金流动性，预计实际中性偏紧；综上
所述短期保持谨慎。
下半年随着风险因素的释放利空得以充分消化，打好防守反击战。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金
管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和
程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策
略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或
修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须
通过托管银行复核。
估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员
平均具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必
要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的
专业职责分工和估值流程履行估值程序。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对
估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括 500 等权份额，500 等权 A 份额，500
等权B份额）不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期间，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金
管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1700077号 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的第1页至第36页的西部利得中证500等权重
指数分级证券投资基金 (以下简称“西部利得中证 500 指数分
级基金”) 财务报表，包括 2016年12月 31日的资产负债表、
2016 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是西部利得中证 500 指数分级基金管
理人西部利得基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：
(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价西部利得基金管理
有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，西部利得中证 500 指数分级基金财务报表在所有重
大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财
务报表附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了西部
利得中证500指数分级基金2016年12月31 日的财务状况以及
2016年度的经营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 黄小熠
虞京京 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市南京西路1266 号恒隆广场二期16层
审计报告日期 2017年3月30日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款
11,640,069.09 829,281.87
结算备付金
32,350.85 1,873.48
存出保证金
49,409.05 51,256.84
交易性金融资产
188,759,283.42 10,373,589.19
其中：股票投资
188,759,283.42 10,373,589.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
11,903.02 219,901.82
应收利息
5,787.26 455.13
应收股利
- -
应收申购款
- 4,104.55
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
200,498,802.69 11,480,462.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 61,085.04
应付赎回款
- 90,146.68
应付管理人报酬
172,026.04 9,679.07
应付托管费
34,405.21 1,935.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用
39,803.73 14,352.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
184,000.00 220,339.72
负债合计
430,234.98 397,538.42
所有者权益：
实收基金
334,275,651.61 16,171,245.52
未分配利润
-134,207,083.90 -5,088,321.06
所有者权益合计
200,068,567.71 11,082,924.46
负债和所有者权益总计
200,498,802.69 11,480,462.88
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值1.001元，基金份额总额199,907,958.03份。
其中西部利得中证500等权重指数分级 A的基金份额净值 1.050元，基金份额总额 2,107,986.00
份；西部利得中证500等权重指数分级 B的基金份额净值 0.952元，基金份额总额 2,107,986.00
份；西部利得中证500等权重指数分级的基金份额净值 1.001元，基金份额总额 195,691,986.03
份。
7.2 利润表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 4月 15日(基金
合同生效日)至2015年
12 月31 日
一、收入
13,539,495.61 -22,361,763.31
1.利息收入
138,015.61 375,973.94
其中：存款利息收入
138,015.61 245,452.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 130,521.12
其他利息收入
- - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.投资收益（损失以“-”填列）
6,633,424.77 -23,215,143.56
其中：股票投资收益
5,775,060.27 -23,422,302.02
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
858,364.50 207,158.46
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6,711,992.46 -187,791.25
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
56,062.77 665,197.56
减：二、费用
2,121,856.89 1,641,060.71
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,198,536.30 439,513.79
2．托管费 7.4.8.2.2 239,707.17 87,902.78
3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
288,823.42 818,916.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
394,790.00 294,728.08
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
11,417,638.72 -24,002,824.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,417,638.72 -24,002,824.02
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,171,245.52 -5,088,321.06 11,082,924.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
- 11,417,638.72 11,417,638.72 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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利润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
318,104,406.09 -140,536,401.56 177,568,004.53
其中：1.基金申购款 342,789,598.82 -150,834,264.43 191,955,334.39
2.基金赎回款 -24,685,192.73 10,297,862.87 -14,387,329.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
334,275,651.61 -134,207,083.90 200,068,567.71
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 15日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
202,990,676.07 - 202,990,676.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -24,002,824.02 -24,002,824.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-186,819,430.55 18,914,502.96 -167,904,927.59
其中：1.基金申购款 457,514,375.75 -93,271,512.96 364,242,862.79
2.基金赎回款 -644,333,806.30 112,186,015.92 -532,147,790.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,171,245.52 -5,088,321.06 11,082,924.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______贺燕萍______
______贺燕萍______
____张皞骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利得
中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投
资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2015)第 320 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《西部利得中证
500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为202,990,676.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08 份基金份额。本
基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（不含中小企业私募债） 、
债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。其中，中证 500等权重指数
成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%， 现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商
业银行人民币活期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策与最近一年年度财务报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字 [1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004]78 号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101号《财政部 国家税
务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 59 页
为缴纳增值税。
证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016 年 12 月 31 日，本基金没有计提有关增值税
费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减
按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自 2013年1月 1 日起至 2015年
9 月 7日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免
征收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 59 页
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10% 的税率代扣所得税；或发行债
券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市
公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣
缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企
业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
西部证券股份有限公司（简称“西部证
券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业银行股份有限公司（简称“兴业银
行”）
基金托管人、基金代销机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西部证券 75,040,056.30 23.72% - -
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西部证券 39,869.40 21.54% - -
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,198,536.30 439,513.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,398.79 17,913.27
注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
239,707.17 87,902.78
注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 59 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
西部利得中证500等权重指数分级
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西部证券 26,758.00 0.0134% 0.00 0.0000%
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金下属A 类及 B类份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1 日至 2016年12月 31 日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至
2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限
公司
11,640,069.09 126,247.73 829,281.87 224,616.37
注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币 32,350.85元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375 中原 2016 年2017 年新股流 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 59 页
证券 12 月 20
日
1 月 3
日
通受限
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,925 62,302.50 62,302.50 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,040 21,297.60 21,297.60 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 883 20,450.28 20,450.28 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 59 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600161
天坛
生物
2016年
12 月6
日
临时
停牌
39.40 - - 12,800 388,072.50 504,320.00 -
002602
世纪
华通
2016年
12 月
15 日
临时
停牌
46.89
2017年
1 月 9
日
50.00 9,800 193,169.51 459,522.00 -
000563
陕国
投Ａ
2016年
10 月
14 日
临时
停牌
7.48
2017年
1 月 18
日
6.73 60,800 330,521.13 454,784.00 -
603555
贵人
鸟
2016年
12 月
12 日
临时
停牌
30.76 - - 14,200 358,303.39 436,792.00 -
000887
中鼎
股份
2016年
11 月
18 日
临时
停牌
25.94
2017年
2 月 15
日
23.99 16,500 365,817.25 428,010.00 -
002025
航天
电器
2016年
9 月 12
日
临时
停牌
25.20 - - 16,940 369,345.73 426,888.00 -
600655
豫园
商城
2016年
12 月
20 日
临时
停牌
11.42 - - 35,000 398,933.72 399,700.00 -
000697
炼石
有色
2016年
11 月
17 日
临时
停牌
23.51 - - 16,800 372,554.48 394,968.00 -
603169
兰石
重装
2016年
11 月
24 日
临时
停牌
13.36 - - 29,100 361,414.02 388,776.00 -
000748
长城
信息
2016年
11 月1
日
临时
停牌
20.31 - - 19,140 350,580.76 388,733.40 -
600551
时代
出版
2016年
11 月
28 日
临时
停牌
20.32 - - 19,100 347,369.31 388,112.00 -
600537
亿晶
光电
2016年
12 月
27 日
临时
停牌
7.43
2017年
1 月 13
日
8.17 52,122 381,093.07 387,266.46 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 59 页
300088
长信
科技
2016年
9 月 12
日
临时
停牌
15.80 - - 24,400 312,271.68 385,520.00 -
002727
一心
堂
2016年
12 月
28 日
临时
停牌
21.20
2017年
1 月 5
日
21.66 18,100 403,435.92 383,720.00 -
002440
闰土
股份
2016年
10 月
24 日
临时
停牌
16.34
2017年
1 月 12
日
15.22 22,900 340,338.21 374,186.00 -
002396
星网
锐捷
2016年
9 月 12
日
临时
停牌
19.70
2017年
2 月 21
日
18.35 18,976 346,921.90 373,827.20 -
601168
西部
矿业
2016年
12 月
19 日
临时
停牌
7.83 - - 47,700 386,265.08 373,491.00 -
002491
通鼎
互联
2016年
12 月
22 日
临时
停牌
15.54
2017年
1 月 3
日
15.89 24,000 393,066.90 372,960.00 -
600687
刚泰
控股
2016年
7 月 25
日
临时
停牌
16.42
2017年
1 月 18
日
16.38 22,500 358,961.22 369,450.00 -
002745
木林
森
2016年
7 月 18
日
临时
停牌
36.49 - - 10,100 317,821.42 368,549.00 -
600673
东阳
光科
2016年
11 月
15 日
临时
停牌
7.29 - - 50,500 336,654.40 368,145.00 -
002400
省广
股份
2016年
11 月
28 日
临时
停牌
13.79 - - 26,690 367,164.99 368,055.10 -
002681
奋达
科技
2016年
12 月
19 日
临时
停牌
12.93 - - 28,400 425,995.14 367,212.00 -
600151
航天
机电
2016年
11 月
11 日
临时
停牌
10.97 - - 33,300 355,373.37 365,301.00 -
600171
上海
贝岭
2016年
12 月
14 日
临时
停牌
14.05
2017年
2 月 16
日
14.90 25,910 392,997.66 364,035.50 -
002635
安洁
科技
2016年
11 月8
日
临时
停牌
36.40
2017年
2 月 8
日
33.50 9,800 318,730.77 356,720.00 -
600645
中源
协和
2016年
12 月
临时
停牌
26.80 - - 13,300 437,663.50 356,440.00 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 59 页
13 日
000727
华东
科技
2016年
11 月
17 日
临时
停牌
3.37
2017年
2 月 15
日
3.47 105,100 339,243.18 354,187.00 -
000050
深天
马Ａ
2016年
9 月 12
日
临时
停牌
18.82 - - 16,500 317,748.08 310,530.00 -
000829
天音
控股
2016年
9 月 29
日
临时
停牌
11.28 - - 26,500 329,119.23 298,920.00 -
600859
王府
井
2016年
9 月 27
日
临时
停牌
16.28 - - 17,283 269,373.69 281,367.24 -
601005
重庆
钢铁
2016年
6 月 2
日
临时
停牌
2.52 - - 73,900 193,918.10 186,228.00 -
000547
航天
发展
2016年
6 月 13
日
临时
停牌
15.36
2017年
1 月 3
日
16.90 1,100 23,727.25 16,896.00 -
000693
ST 华
泽
2016年
3 月 1
日
临时
停牌
12.50 - - 1,000 18,518.72 12,500.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层
次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察
输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 59 页
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为176,272,204.30 元，属于第二层级的余额为 12,487,079.12 元，无属于第三
层级的余额（2015年12月31日：第一层级9,360,376.15 元，第二层级1,013,213.04元，无第
三层级） 。
(ii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和
其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 188,759,283.42 94.14
其中：股票 188,759,283.42 94.14
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,672,419.94 5.82 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 59 页
7 其他各项资产 67,099.33 0.03
8 合计 200,498,802.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 2,384,568.40 1.19
B
采矿业 7,156,835.80 3.58
C
制造业 112,751,797.48 56.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,485,849.40 3.24
E
建筑业 5,661,112.22 2.83
F
批发和零售业 12,595,000.49 6.30
G
交通运输、仓储和邮政业 5,280,716.40 2.64
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
10,335,776.82 5.17
J
金融业 1,206,700.70 0.60
K
房地产业 11,777,338.24 5.89
L
租赁和商务服务业 2,981,309.60 1.49
M
科学研究和技术服务业 728,905.00 0.36
N
水利、环境和公共设施管理业 1,130,255.70 0.56
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 395,626.00 0.20
Q
卫生和社会工作 343,680.00 0.17
R
文化、体育和娱乐业 3,770,895.64 1.88
S
综合 1,893,981.00 0.95
合计 186,880,348.89 93.41
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 59 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 12,500.00 0.01
C
制造业 1,517,639.62 0.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.02
E
建筑业 15,592.23 0.01
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
179,046.34 0.09
J
金融业 106,780.00 0.05
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,878,934.53 0.94
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600161 天坛生物 12,800 504,320.00 0.25
2 000612 焦作万方 42,200 487,410.00 0.24
3 600426 华鲁恒升 35,520 470,640.00 0.24
4 600409 三友化工 49,700 466,683.00 0.23
5 002602 世纪华通 9,800 459,522.00 0.23
6 000563 陕国投A 60,800 454,784.00 0.23
7 000930 中粮生化 33,800 454,272.00 0.23 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 59 页
8 000939 凯迪生态 35,200 453,024.00 0.23
9 002018 华信国际 44,400 451,548.00 0.23
10 601678 滨化股份 61,460 448,043.40 0.22
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000887 中鼎股份 16,500 428,010.00 0.21
2 601005 重庆钢铁 73,900 186,228.00 0.09
3 600996 贵广网络 9,166 172,229.14 0.09
4 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.06
5 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600120 浙江东方 699,055.00 6.31
2 002371 七星电子 635,851.00 5.74
3 002155 湖南黄金 632,223.50 5.70
4 603369 今世缘 615,134.29 5.55
5 600751 天海投资 605,993.00 5.47
6 000418 小天鹅Ａ 595,243.00 5.37
7 300134 大富科技 575,296.75 5.19
8 600022 山东钢铁 573,193.00 5.17
9 600392 盛和资源 570,424.00 5.15
10 002431 棕榈股份 561,662.00 5.07
11 300122 智飞生物 557,690.08 5.03
12 002122 天马股份 556,688.50 5.02
13 600259 广晟有色 554,375.00 5.00
14 600521 华海药业 553,317.66 4.99
15 600166 福田汽车 551,571.00 4.98
16 002508 老板电器 550,678.00 4.97
17 000426 兴业矿业 546,089.00 4.93 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 59 页
18 000969 安泰科技 545,805.00 4.92
19 000762 西藏矿业 545,631.00 4.92
20 002311 海大集团 544,959.00 4.92
21 002194 武汉凡谷 535,817.00 4.83
22 002482 广田集团 534,272.50 4.82
23 000596 古井贡酒 531,479.82 4.80
24 000703 恒逸石化 527,451.00 4.76
25 600743 华远地产 526,918.94 4.75
26 002466 天齐锂业 521,367.00 4.70
27 600809 山西汾酒 520,531.00 4.70
28 000860 顺鑫农业 519,718.00 4.69
29 002168 深圳惠程 517,967.70 4.67
30 600657 信达地产 515,506.59 4.65
31 600418 江淮汽车 514,081.00 4.64
32 600729 重庆百货 511,302.00 4.61
33 600409 三友化工 508,273.00 4.59
34 000631 顺发恒业 505,372.50 4.56
35 600395 盘江股份 503,468.00 4.54
36 600200 江苏吴中 502,022.00 4.53
37 600298 安琪酵母 501,582.00 4.53
38 600161 天坛生物 501,548.00 4.53
39 603589 口子窖 501,213.60 4.52
40 601168 西部矿业 498,640.00 4.50
41 000612 焦作万方 497,687.00 4.49
42 603019 中科曙光 497,011.00 4.48
43 002299 圣农发展 495,355.00 4.47
44 600435 北方导航 495,238.00 4.47
45 000988 华工科技 494,649.00 4.46
46 600639 浦东金桥 493,323.00 4.45
47 002161 远 望 谷 493,051.00 4.45
48 002477 雏鹰农牧 492,020.00 4.44
49 601801 皖新传媒 491,372.52 4.43
50 600175 美都能源 491,192.00 4.43
51 600216 浙江医药 489,400.00 4.42
52 002273 水晶光电 489,048.00 4.41
53 000513 丽珠集团 487,892.11 4.40 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 59 页
54 002310 东方园林 486,142.00 4.39
55 600618 氯碱化工 485,582.00 4.38
56 600366 宁波韵升 485,207.00 4.38
57 002190 成飞集成 484,954.00 4.38
58 002048 宁波华翔 484,363.00 4.37
59 000973 佛塑科技 483,968.00 4.37
60 600094 大名城 483,808.00 4.37
61 600528 中铁二局 483,188.00 4.36
62 002512 达华智能 482,956.64 4.36
63 000078 海王生物 482,721.00 4.36
64 600880 博瑞传播 482,549.00 4.35
65 300072 三聚环保 482,223.86 4.35
66 002366 台海核电 481,828.00 4.35
67 002271 东方雨虹 480,925.00 4.34
68 002588 史丹利 478,722.00 4.32
69 601155 新城控股 477,208.40 4.31
70 002285 世联行 476,910.00 4.30
71 601001 大同煤业 475,649.00 4.29
72 600487 亨通光电 475,196.00 4.29
73 000810 创维数字 474,925.20 4.29
74 600006 东风汽车 474,838.00 4.28
75 600971 恒源煤电 474,695.00 4.28
76 600180 瑞茂通 473,023.01 4.27
77 601699 潞安环能 472,792.00 4.27
78 000786 北新建材 472,461.27 4.26
79 600699 均胜电子 471,893.90 4.26
80 300113 顺网科技 470,321.00 4.24
81 600851 海欣股份 469,820.58 4.24
82 002444 巨星科技 469,409.00 4.24
83 002439 启明星辰 468,065.60 4.22
84 002001 新 和 成 467,696.00 4.22
85 002635 安洁科技 467,414.00 4.22
86 000983 西山煤电 467,274.00 4.22
87 600478 科力远 466,726.00 4.21
88 600416 湘电股份 465,961.00 4.20
89 600750 江中药业 465,772.86 4.20 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 59 页
90 000656 金科股份 465,476.00 4.20
91 002681 奋达科技 465,259.44 4.20
92 000652 泰达股份 465,168.89 4.20
93 002056 横店东磁 464,548.10 4.19
94 002276 万马股份 463,954.01 4.19
95 600736 苏州高新 463,646.00 4.18
96 002572 索菲亚 463,503.00 4.18
97 300287 飞利信 463,346.36 4.18
98 300166 东方国信 461,831.00 4.17
99 300202 聚龙股份 461,673.74 4.17
100 600584 长电科技 461,441.00 4.16
101 000961 中南建设 461,248.00 4.16
102 000937 冀中能源 461,069.00 4.16
103 600522 中天科技 460,902.00 4.16
104 002051 中工国际 459,898.40 4.15
105 002340 格林美 459,781.35 4.15
106 600122 宏图高科 459,734.00 4.15
107 002640 跨境通 459,505.00 4.15
108 601666 平煤股份 458,019.00 4.13
109 601012 隆基股份 456,996.00 4.12
110 600640 号百控股 456,642.00 4.12
111 002368 太极股份 456,367.67 4.12
112 600348 阳泉煤业 455,950.95 4.11
113 002128 露天煤业 455,177.00 4.11
114 603005 晶方科技 455,029.00 4.11
115 002038 双鹭药业 454,860.00 4.10
116 603198 迎驾贡酒 454,544.50 4.10
117 002074 国轩高科 454,248.00 4.10
118 300055 万邦达 453,425.00 4.09
119 002727 一心堂 453,056.00 4.09
120 300032 金龙机电 452,981.00 4.09
121 600563 法拉电子 452,866.00 4.09
122 002179 中航光电 452,712.54 4.08
123 000620 新华联 452,549.00 4.08
124 000566 海南海药 451,412.36 4.07
125 000848 承德露露 451,341.04 4.07 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 59 页
126 600497 驰宏锌锗 450,585.15 4.07
127 600655 豫园商城 450,374.00 4.06
128 600645 中源协和 449,870.00 4.06
129 000488 晨鸣纸业 449,780.00 4.06
130 300274 阳光电源 448,889.16 4.05
131 002131 利欧股份 448,851.00 4.05
132 000158 常山股份 448,805.00 4.05
133 603806 福斯特 448,698.00 4.05
134 000930 中粮生化 448,662.53 4.05
135 600320 振华重工 448,109.00 4.04
136 002384 东山精密 447,494.48 4.04
137 600058 五矿发展 447,494.00 4.04
138 600536 中国软件 447,461.00 4.04
139 300291 华录百纳 447,448.72 4.04
140 600073 上海梅林 447,332.00 4.04
141 601000 唐山港 446,694.00 4.03
142 000581 威孚高科 446,651.00 4.03
143 600086 东方金钰 446,641.00 4.03
144 002317 众生药业 446,638.02 4.03
145 002254 泰和新材 446,597.00 4.03
146 002428 云南锗业 446,414.00 4.03
147 600614 鹏起科技 446,266.00 4.03
148 600183 生益科技 446,255.00 4.03
149 002405 四维图新 446,181.00 4.03
150 000997 新 大 陆 446,068.00 4.02
151 000031 中粮地产 446,065.00 4.02
152 600195 中牧股份 445,939.51 4.02
153 002281 光迅科技 445,668.38 4.02
154 600500 中化国际 445,348.00 4.02
155 000400 许继电气 445,138.53 4.02
156 000592 平潭发展 445,074.00 4.02
157 600240 华业资本 444,847.00 4.01
158 002309 中利集团 444,773.00 4.01
159 002308 威创股份 444,697.95 4.01
160 000550 江铃汽车 444,690.00 4.01
161 300199 翰宇药业 444,395.00 4.01 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 59 页
162 002085 万丰奥威 443,932.00 4.01
163 000021 深科技 443,525.00 4.00
164 603698 航天工程 443,275.00 4.00
165 002503 搜于特 442,555.00 3.99
166 600597 光明乳业 442,471.00 3.99
167 002646 青青稞酒 441,543.00 3.98
168 601777 力帆股份 441,518.00 3.98
169 600160 巨化股份 441,425.00 3.98
170 601678 滨化股份 441,362.80 3.98
171 600184 光电股份 441,237.00 3.98
172 002642 荣之联 441,159.00 3.98
173 000681 视觉中国 441,064.00 3.98
174 601965 中国汽研 441,028.52 3.98
175 600436 片仔癀 441,013.30 3.98
176 000758 中色股份 440,722.00 3.98
177 600601 方正科技 440,688.00 3.98
178 002358 森源电气 440,520.00 3.97
179 000552 靖远煤电 440,479.00 3.97
180 300043 星辉娱乐 440,460.00 3.97
181 600277 亿利洁能 440,312.00 3.97
182 600325 华发股份 440,282.11 3.97
183 300001 特锐德 439,736.05 3.97
184 603568 伟明环保 439,501.87 3.97
185 600869 智慧能源 439,407.00 3.96
186 002437 誉衡药业 439,403.50 3.96
187 002022 科华生物 439,051.00 3.96
188 600864 哈投股份 438,985.00 3.96
189 600198 大唐电信 438,903.00 3.96
190 002698 博实股份 438,428.00 3.96
191 600458 时代新材 438,031.00 3.95
192 600770 综艺股份 437,984.00 3.95
193 600468 百利电气 437,823.00 3.95
194 000519 中兵红箭 437,757.21 3.95
195 000563 陕国投Ａ 437,538.00 3.95
196 600289 亿阳信通 436,982.00 3.94
197 600270 外运发展 436,928.02 3.94 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 59 页
198 600335 国机汽车 436,819.00 3.94
199 600611 大众交通 436,771.00 3.94
200 600433 冠豪高新 435,810.00 3.93
201 600917 重庆燃气 434,920.00 3.92
202 600884 杉杉股份 434,674.00 3.92
203 002602 世纪华通 434,189.00 3.92
204 000501 鄂武商Ａ 433,879.90 3.91
205 002325 洪涛股份 433,505.84 3.91
206 000028 国药一致 433,320.00 3.91
207 002266 浙富控股 433,296.05 3.91
208 002589 瑞康医药 433,284.88 3.91
209 002354 天神娱乐 432,974.00 3.91
210 002223 鱼跃医疗 432,803.24 3.91
211 600970 中材国际 432,188.00 3.90
212 000970 中科三环 432,110.00 3.90
213 600879 航天电子 432,042.75 3.90
214 002013 中航机电 431,872.00 3.90
215 600187 国中水务 431,499.50 3.89
216 600456 宝钛股份 430,895.66 3.89
217 002390 信邦制药 430,362.00 3.88
218 000006 深振业Ａ 430,090.00 3.88
219 600351 亚宝药业 429,607.00 3.88
220 600580 卧龙电气 429,347.00 3.87
221 002663 普邦股份 429,186.00 3.87
222 002242 九阳股份 429,183.00 3.87
223 000869 张
裕Ａ 429,130.43 3.87
224 600176 中国巨石 429,109.60 3.87
225 002699 美盛文化 428,821.31 3.87
226 300010 立思辰 428,811.00 3.87
227 002261 拓维信息 428,605.21 3.87
228 603169 兰石重装 427,835.22 3.86
229 000998 隆平高科 427,794.30 3.86
230 603766 隆鑫通用 427,726.00 3.86
231 600059 古越龙山 427,507.00 3.86
232 600056 中国医药 427,168.00 3.85
233 002221 东华能源 426,545.00 3.85 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 59 页
234 002551 尚荣医疗 426,484.00 3.85
235 002327 富安娜 426,410.03 3.85
236 000049 德赛电池 426,256.00 3.85
237 002078 太阳纸业 425,963.29 3.84
238 002657 中科金财 425,585.00 3.84
239 000587 金洲慈航 425,259.88 3.84
240 600125 铁龙物流 423,630.48 3.82
241 001696 宗申动力 423,013.69 3.82
242 000661 长春高新 422,764.80 3.81
243 002373 千方科技 422,723.58 3.81
244 002701 奥瑞金 422,584.00 3.81
245 600201 生物股份 422,488.00 3.81
246 000099 中信海直 422,389.00 3.81
247 000066 长城电脑 422,173.00 3.81
248 603567 珍宝岛 421,979.00 3.81
249 600079 人福医药 421,649.00 3.80
250 601002 晋亿实业 421,602.00 3.80
251 300026 红日药业 421,573.00 3.80
252 002030 达安基因 421,217.06 3.80
253 600850 华东电脑 420,907.00 3.80
254 002238 天威视讯 420,443.60 3.79
255 000671 阳 光 城 420,232.00 3.79
256 600787 中储股份 420,171.84 3.79
257 002332 仙琚制药 419,953.00 3.79
258 600510 黑牡丹 419,798.17 3.79
259 002191 劲嘉股份 419,662.00 3.79
260 002414 高德红外 418,846.87 3.78
261 600026 中远海能 418,522.00 3.78
262 600498 烽火通信 418,495.00 3.78
263 600511 国药股份 418,415.00 3.78
264 600594 益佰制药 418,380.00 3.77
265 600260 凯乐科技 418,344.00 3.77
266 600557 康缘药业 417,608.00 3.77
267 002353 杰瑞股份 417,442.17 3.77
268 002375 亚厦股份 416,901.00 3.76
269 002268 卫 士 通 416,884.00 3.76 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 59 页
270 000012 南
玻Ａ 416,876.00 3.76
271 002400 省广股份 415,911.00 3.75
272 300257 开山股份 415,898.00 3.75
273 002595 豪迈科技 415,756.00 3.75
274 002678 珠江钢琴 415,327.90 3.75
275 002002 鸿达兴业 414,982.00 3.74
276 603077 和邦生物 414,569.00 3.74
277 002073 软控股份 414,551.00 3.74
278 603699 纽威股份 414,497.00 3.74
279 600776 东方通信 414,042.00 3.74
280 600132 重庆啤酒 413,812.00 3.73
281 600410 华胜天成 413,718.50 3.73
282 601908 京运通 413,533.00 3.73
283 600507 方大特钢 413,304.00 3.73
284 600643 爱建集团 412,731.00 3.72
285 300147 香雪制药 412,182.00 3.72
286 000030 富奥股份 412,057.00 3.72
287 600805 悦达投资 411,930.00 3.72
288 600219 南山铝业 411,928.00 3.72
289 600171 上海贝岭 411,848.00 3.72
290 600572 康恩贝 411,776.00 3.72
291 002345 潮宏基 411,757.00 3.72
292 600651 飞乐音响 411,732.00 3.72
293 000667 美好置业 411,662.00 3.71
294 002244 滨江集团 411,567.00 3.71
295 600628 新世界 411,326.64 3.71
296 600894 广日股份 410,924.00 3.71
297 600765 中航重机 410,537.80 3.70
298 600503 华丽家族 409,883.00 3.70
299 600664 哈药股份 408,898.81 3.69
300 600808 马钢股份 408,886.26 3.69
301 000008 神州高铁 408,684.00 3.69
302 000975 银泰资源 408,355.00 3.68
303 002041 登海种业 408,205.00 3.68
304 603188 亚邦股份 408,144.30 3.68
305 600482 中国动力 408,095.00 3.68 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 59 页
306 002092 中泰化学 407,689.00 3.68
307 600138 中青旅 407,614.00 3.68
308 002426 胜利精密 407,557.00 3.68
309 002410 广联达 407,523.00 3.68
310 601369 陕鼓动力 407,451.37 3.68
311 600537 亿晶光电 407,403.00 3.68
312 600428 中远海特 407,020.00 3.67
313 002249 大洋电机 406,610.00 3.67
314 002463 沪电股份 406,584.00 3.67
315 300039 上海凯宝 406,558.56 3.67
316 002269 美邦服饰 406,382.00 3.67
317 000680 山推股份 406,226.00 3.67
318 000829 天音控股 406,148.00 3.66
319 600596 新安股份 406,033.31 3.66
320 000541 佛山照明 405,912.60 3.66
321 002216 三全食品 405,845.00 3.66
322 002714 牧原股份 405,386.00 3.66
323 002011 盾安环境 405,123.00 3.66
324 000636 风华高科 404,873.00 3.65
325 000417 合肥百货 404,778.13 3.65
326 600338 西藏珠峰 404,696.00 3.65
327 002277 友阿股份 404,144.00 3.65
328 600720 祁连山 404,065.65 3.65
329 000861 海印股份 404,060.50 3.65
330 603001 奥康国际 404,027.46 3.65
331 601010 文峰股份 404,019.00 3.65
332 600266 北京城建 403,854.00 3.64
333 300253 卫宁健康 403,817.23 3.64
334 601929 吉视传媒 403,520.57 3.64
335 600017 日照港 403,413.00 3.64
336 000926 福星股份 403,188.68 3.64
337 002018 华信国际 403,133.00 3.64
338 002489 浙江永强 403,082.00 3.64
339 600575 皖江物流 403,080.00 3.64
340 600067 冠城大通 402,891.00 3.64
341 000979 中弘股份 402,788.00 3.63 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 59 页
342 002665 首航节能 402,114.00 3.63
343 002293 罗莱生活 401,848.50 3.63
344 000543 皖能电力 401,631.00 3.62
345 002573 清新环境 401,613.00 3.62
346 600220 江苏阳光 401,579.00 3.62
347 600682 南京新百 401,511.00 3.62
348 300115 长盈精密 401,133.00 3.62
349 000939 凯迪生态 400,897.54 3.62
350 600831 广电网络 400,706.00 3.62
351 600460 士兰微 400,623.00 3.61
352 600292 远达环保 400,375.00 3.61
353 603883 老百姓 399,587.00 3.61
354 600098 广州发展 399,439.00 3.60
355 600466 蓝光发展 399,437.00 3.60
356 002064 华峰氨纶 399,406.00 3.60
357 600062 华润双鹤 399,258.00 3.60
358 600088 中视传媒 399,127.84 3.60
359 600872 中炬高新 399,055.00 3.60
360 600267 海正药业 398,846.00 3.60
361 600826 兰生股份 398,381.43 3.59
362 002505 大康农业 398,324.60 3.59
363 300296 利亚德 398,000.00 3.59
364 600169 太原重工 397,981.00 3.59
365 002498 汉缆股份 397,872.02 3.59
366 600517 置信电气 397,191.00 3.58
367 002025 航天电器 396,995.75 3.58
368 600141 兴发集团 396,559.00 3.58
369 000877 天山股份 396,420.00 3.58
370 600978 宜华生活 396,143.79 3.57
371 600635 大众公用 396,041.00 3.57
372 600315 上海家化 396,030.00 3.57
373 002407 多氟多 396,016.00 3.57
374 600757 长江传媒 395,968.00 3.57
375 600312 平高电气 395,907.00 3.57
376 600967 北方创业 395,857.66 3.57
377 000878 云南铜业 395,687.87 3.57 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 44 页 共 59 页
378 300159 新研股份 395,651.00 3.57
379 600307 酒钢宏兴 395,543.00 3.57
380 600426 华鲁恒升 395,343.00 3.57
381 600586 金晶科技 395,165.00 3.57
382 002005 德豪润达 394,868.38 3.56
383 600483 福能股份 394,852.00 3.56
384 000825 太钢不锈 394,818.00 3.56
385 002460 赣锋锂业 394,101.00 3.56
386 000959 首钢股份 393,870.00 3.55
387 300182 捷成股份 393,729.00 3.55
388 600422 昆药集团 393,718.54 3.55
389 000726 鲁
泰Ａ 393,709.77 3.55
390 600825 新华传媒 393,537.00 3.55
391 600549 厦门钨业 393,322.80 3.55
392 600748 上实发展 393,261.00 3.55
393 000572 海马汽车 393,177.00 3.55
394 002491 通鼎互联 393,066.90 3.55
395 000761 本钢板材 392,637.00 3.54
396 002416 爱施德 392,532.00 3.54
397 000600 建投能源 392,439.75 3.54
398 000897 津滨发展 392,216.00 3.54
399 000900 现代投资 392,117.36 3.54
400 000727 华东科技 391,881.00 3.54
401 600291 西水股份 391,810.00 3.54
402 601880 大连港 391,726.00 3.53
403 600761 安徽合力 391,674.74 3.53
404 601311 骆驼股份 391,190.00 3.53
405 300266 兴源环境 390,941.50 3.53
406 600481 双良节能 390,843.14 3.53
407 002118 紫鑫药业 390,751.81 3.53
408 600004 白云机场 390,744.10 3.53
409 601515 东风股份 390,383.92 3.52
410 603868 飞科电器 390,216.00 3.52
411 603866 桃李面包 390,102.00 3.52
412 000777 中核科技 389,964.00 3.52
413 600754 锦江股份 389,821.00 3.52 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 45 页 共 59 页
414 000723 美锦能源 389,742.00 3.52
415 000089 深圳机场 389,596.00 3.52
416 600694 大商股份 389,590.00 3.52
417 002315 焦点科技 389,572.00 3.52
418 600801 华新水泥 389,562.88 3.51
419 300156 神雾环保 389,396.76 3.51
420 002093 国脉科技 389,111.00 3.51
421 002123 梦网荣信 388,841.00 3.51
422 000960 锡业股份 388,816.00 3.51
423 600759 洲际油气 388,707.00 3.51
424 600316 洪都航空 388,623.75 3.51
425 000690 宝新能源 388,519.00 3.51
426 600835 上海机电 388,474.38 3.51
427 600151 航天机电 388,449.00 3.50
428 600380 健康元 388,285.00 3.50
429 600993 马应龙 388,184.00 3.50
430 600496 精工钢构 387,948.00 3.50
431 600717 天津港 387,639.00 3.50
432 600499 科达洁能 387,462.00 3.50
433 600687 刚泰控股 387,328.00 3.49
434 002581 未名医药 387,272.00 3.49
435 002344 海宁皮城 386,967.00 3.49
436 603355 莱克电气 386,958.00 3.49
437 002690 美亚光电 386,933.15 3.49
438 600981 汇鸿集团 386,895.00 3.49
439 600874 创业环保 386,800.00 3.49
440 000806 银河生物 386,307.00 3.49
441 600862 中航高科 386,113.25 3.48
442 600280 中央商场 385,819.00 3.48
443 600388 龙净环保 385,796.00 3.48
444 000090 天健集团 385,769.21 3.48
445 600143 金发科技 385,694.00 3.48
446 002544 杰赛科技 385,580.00 3.48
447 002029 七 匹 狼 385,506.50 3.48
448 603377 东方时尚 385,440.00 3.48
449 600236 桂冠电力 385,358.00 3.48 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 46 页 共 59 页
450 002106 莱宝高科 385,224.00 3.48
451 600112 天成控股 385,180.30 3.48
452 002603 以岭药业 385,007.00 3.47
453 000748 长城信息 384,948.00 3.47
454 000999 华润三九 384,736.00 3.47
455 002004 华邦健康 384,641.00 3.47
456 600300 维维股份 384,406.00 3.47
457 002461 珠江啤酒 384,366.00 3.47
458 300273 和佳股份 384,288.00 3.47
459 000919 金陵药业 384,199.84 3.47
460 002233 塔牌集团 384,195.13 3.47
461 000697 炼石有色 383,965.00 3.46
462 002217 合力泰 383,910.00 3.46
463 002063 远光软件 383,777.36 3.46
464 002019 亿帆医药 383,714.00 3.46
465 000816 智慧农业 383,554.00 3.46
466 600516 方大炭素 383,522.00 3.46
467 002251 步 步 高 383,467.00 3.46
468 002267 陕天然气 383,187.46 3.46
469 600863 内蒙华电 383,131.00 3.46
470 000887 中鼎股份 382,935.00 3.46
471 600251 冠农股份 382,744.00 3.45
472 600108 亚盛集团 382,451.00 3.45
473 600600 青岛啤酒 382,319.00 3.45
474 002399 海普瑞 381,990.00 3.45
475 603555 贵人鸟 381,787.66 3.44
476 000616 海航投资 381,020.53 3.44
477 600509 天富能源 380,975.00 3.44
478 601717 郑煤机 380,973.00 3.44
479 601126 四方股份 380,910.00 3.44
480 002422 科伦药业 380,820.00 3.44
481 601231 环旭电子 380,811.00 3.44
482 600823 世茂股份 380,265.00 3.43
483 600284 浦东建设 379,910.01 3.43
484 600812 华北制药 379,646.00 3.43
485 600790 轻纺城 379,551.00 3.42 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 47 页 共 59 页
486 600329 中新药业 378,942.00 3.42
487 601226 华电重工 378,860.39 3.42
488 002250 联化科技 378,633.00 3.42
489 000088 盐 田 港 378,343.00 3.41
490 000598 兴蓉环境 378,150.00 3.41
491 300244 迪安诊断 377,187.00 3.40
492 603025 大豪科技 377,165.00 3.40
493 600282 南钢股份 377,065.00 3.40
494 002707 众信旅游 376,928.00 3.40
495 000830 鲁西化工 376,548.00 3.40
496 300136 信维通信 376,310.00 3.40
497 600673 东阳光科 376,001.00 3.39
498 600551 时代出版 375,993.00 3.39
499 601016 节能风电 375,987.00 3.39
500 002181 粤 传 媒 375,775.00 3.39
501 600587 新华医疗 375,533.00 3.39
502 600064 南京高科 375,080.00 3.38
503 601689 拓普集团 374,926.92 3.38
504 002672 东江环保 374,919.00 3.38
505 600811 东方集团 373,998.00 3.37
506 300324 旋极信息 373,743.00 3.37
507 002440 闰土股份 373,078.00 3.37
508 002176 江特电机 372,867.00 3.36
509 600039 四川路桥 372,668.00 3.36
510 600773 西藏城投 372,644.00 3.36
511 002342 巨力索具 372,517.88 3.36
512 000685 中山公用 372,242.00 3.36
513 603528 多伦科技 371,343.00 3.35
514 600525 长园集团 371,333.00 3.35
515 601233 桐昆股份 370,936.00 3.35
516 000517 荣安地产 370,909.56 3.35
517 002028 思源电气 370,731.00 3.35
518 000669 金鸿能源 370,430.00 3.34
519 002479 富春环保 368,812.00 3.33
520 000528 柳
工 367,850.84 3.32
521 000025 特
力Ａ 367,845.00 3.32 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 48 页 共 59 页
522 002624 完美世界 367,437.00 3.32
523 600425 青松建化 367,351.00 3.31
524 000931 中 关 村 367,010.00 3.31
525 300088 长信科技 366,855.00 3.31
526 601886 江河集团 366,032.00 3.30
527 002050 三花智控 365,512.00 3.30
528 600755 厦门国贸 365,143.35 3.29
529 600881 亚泰集团 364,651.00 3.29
530 002396 星网锐捷 364,396.00 3.29
531 600617 国新能源 364,085.18 3.29
532 002392 北京利尔 363,928.00 3.28
533 600565 迪马股份 363,437.00 3.28
534 600633 浙报传媒 362,982.00 3.28
535 600158 中体产业 362,458.00 3.27
536 600053 九鼎投资 360,968.92 3.26
537 002049 紫光国芯 360,564.00 3.25
538 000401 冀东水泥 360,454.00 3.25
539 600397 安源煤业 360,192.00 3.25
540 603328 依顿电子 359,866.00 3.25
541 000050 深天马Ａ 358,931.00 3.24
542 000062 深圳华强 355,790.50 3.21
543 002408 齐翔腾达 354,501.00 3.20
544 600623 华谊集团 336,255.00 3.03
545 002745 木林森 320,999.00 2.90
546 600859 王府井 300,260.00 2.71
547 600545 新疆城建 290,631.00 2.62
548 600429 三元股份 264,711.00 2.39
549 002237 恒邦股份 258,018.00 2.33
550 002180 艾派克 248,357.80 2.24
551 002174 游族网络 239,393.00 2.16
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300072
三聚环保 777,110.72 7.01
2 002310
东方园林 683,809.50 6.17 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 49 页 共 59 页
3 000983
西山煤电 595,749.00 5.38
4 601666
平煤股份 590,032.00 5.32
5 601155
新城控股 580,413.00 5.24
6 600507
方大特钢 576,287.00 5.20
7 002085
万丰奥威 560,995.00 5.06
8 000550
江铃汽车 536,394.00 4.84
9 601965
中国汽研 531,816.02 4.80
10 600320
振华重工 527,193.00 4.76
11 000030
富奥股份 520,616.00 4.70
12 002122
天马股份 511,637.00 4.62
13 002678
珠江钢琴 509,453.20 4.60
14 000900
现代投资 494,893.00 4.47
15 002216
三全食品 491,823.00 4.44
16 600761
安徽合力 488,756.00 4.41
17 002466
天齐锂业 484,667.00 4.37
18 600510
黑牡丹 484,538.00 4.37
19 600004
白云机场 478,345.00 4.32
20 600498
烽火通信 472,029.00 4.26
21 002299
圣农发展 471,709.00 4.26
22 002602
世纪华通 467,268.00 4.22
23 601369
陕鼓动力 464,743.00 4.19
24 600132
重庆啤酒 464,358.00 4.19
25 002131
利欧股份 462,743.00 4.18
26 603077
和邦生物 462,456.00 4.17
27 600456
宝钛股份 456,073.00 4.12
28 000088
盐 田 港 454,798.88 4.10
29 603699
纽威股份 454,749.00 4.10
30 601515
东风股份 451,987.00 4.08
31 000671
阳 光 城 445,506.50 4.02
32 002293
罗莱生活 441,033.80 3.98
33 600482
中国动力 435,274.00 3.93
34 002461
珠江啤酒 421,724.00 3.81
35 600509
天富能源 420,095.00 3.79
36 002426
胜利精密 408,685.50 3.69
37 300182
捷成股份 407,768.66 3.68
38 601126
四方股份 404,845.00 3.65
39 600812
华北制药 404,028.00 3.65
40 000426
兴业矿业 403,267.00 3.64 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 50 页 共 59 页
41 002714
牧原股份 396,623.00 3.58
42 002267
陕天然气 394,673.25 3.56
43 600236
桂冠电力 384,656.00 3.47
44 002074
国轩高科 380,002.00 3.43
45 601226
华电重工 379,770.50 3.43
46 600617
国新能源 371,832.50 3.36
47 002181
粤 传 媒 371,258.40 3.35
48 000008
神州高铁 366,687.00 3.31
49 600754
锦江股份 350,836.00 3.17
50 002049
紫光国芯 348,212.00 3.14
51 002624
完美世界 340,401.00 3.07
52 600497
驰宏锌锗 339,506.00 3.06
53 002237
恒邦股份 336,890.00 3.04
54 600487
亨通光电 330,315.00 2.98
55 000703
恒逸石化 326,561.98 2.95
56 600120
浙江东方 326,043.00 2.94
57 002174
游族网络 315,327.50 2.85
58 002194
武汉凡谷 313,724.61 2.83
59 601801
皖新传媒 299,225.00 2.70
60 002371
七星电子 296,649.00 2.68
61 000612
焦作万方 283,476.00 2.56
62 002155
湖南黄金 282,795.00 2.55
63 002482
广田集团 278,231.00 2.51
64 002271
东方雨虹 277,097.00 2.50
65 600429
三元股份 266,465.98 2.40
66 600623
华谊集团 266,159.00 2.40
67 000418
小天鹅Ａ 265,277.96 2.39
68 000961
中南建设 262,735.00 2.37
69 002180
艾派克 260,399.25 2.35
70 000603
盛达矿业 260,129.00 2.35
71 600751
天海投资 259,418.00 2.34
72 601699
潞安环能 257,977.00 2.33
73 000937
冀中能源 257,348.00 2.32
74 300134
大富科技 244,503.00 2.21
75 600074
保千里 241,226.00 2.18
76 600885
宏发股份 239,915.00 2.16
77 002092
中泰化学 239,099.00 2.16
78 600657
信达地产 238,558.76 2.15 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 51 页 共 59 页
79 601001
大同煤业 237,040.99 2.14
80 002013
中航机电 234,183.00 2.11
81 600166
福田汽车 234,113.00 2.11
82 000656
金科股份 233,363.00 2.11
83 000933
*ST 神火 230,950.00 2.08
84 000513
丽珠集团 230,543.00 2.08
85 002281
光迅科技 228,739.00 2.06
86 000066
长城电脑 228,533.00 2.06
87 002251
步 步 高 228,216.00 2.06
88 603899
晨光文具 227,779.00 2.06
89 600566
济川药业 226,105.00 2.04
90 600729
重庆百货 225,655.39 2.04
91 002419
天虹商场 224,513.00 2.03
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 241,567,368.52
卖出股票收入（成交）总额 75,668,727.02
注：本表“买入股票成本（成交）总额” ， “卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金于本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金于本报告期末未持有资产支持证券。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 52 页 共 59 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金于本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 53 页 共 59 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,409.05
2 应收证券清算款 11,903.02
3 应收股利 -
4 应收利息 5,787.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,099.33
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600161 天坛生物 504,320.00 0.25 临时停牌
2 002602 世纪华通 459,522.00 0.23 临时停牌
3 000563 陕国投Ａ 454,784.00 0.23 临时停牌
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000887 中鼎股份 428,010.00 0.21 临时停牌
2 601005 重庆钢铁 186,228.00 0.09 临时停牌
3 601375 中原证券 106,780.00 0.05 新股锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 54 页 共 59 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
西部利得
中证500
等权重指
数分级A
157 13,426.66 1,300.00 0.06% 2,106,686.00 99.94%
西部利得
中证500
等权重指
数分级B
671 3,141.56 3,743.00 0.18% 2,104,243.00 99.82%
西部利得
中证500
等权重指
数分级
538 363,739.75 192,259,852.47 98.25% 3,432,133.56 1.75%
合计
1,242 160,956.49 192,264,895.47 96.18% 7,643,062.56 3.82%
注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多
个级别基金份额；
2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
西部利得中证500等权重指数分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 黄松友 1,138,150.00 53.99%
2 方春娣 256,815.00 12.18%
3 李莉 99,900.00 4.74%
4 董景秋 92,477.00 4.39%
5 聂佳磊 91,677.00 4.35%
6 范国强 81,800.00 3.88% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7 黄之林 64,400.00 3.06%
8 谢丽芳 50,000.00 2.37%
9 杨大妹 50,000.00 2.37%
10 王学军 21,100.00 1.00%
西部利得中证500等权重指数分级 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 刘艳 227,700.00 10.80%
2 李莉 100,600.00 4.77%
3 欧才 78,494.00 3.72%
4 黄之林 64,400.00 3.06%
5 唐磊 50,100.00 2.38%
6 谢丽芳 50,000.00 2.37%
7 李秀莲 48,672.00 2.31%
8 王玉英 42,448.00 2.01%
9 戈世华 34,833.00 1.65%
10 林玉琴 34,070.00 1.62%
西部利得中证500等权重指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 董景秋 496,534.00 23.91%
2 黄之林 243,131.00 11.71%
3 张容 121,160.00 5.83%
4 郭付元 90,686.00 4.37%
5 唐利军 77,908.00 3.75%
6 张花格 59,613.00 2.87%
7 董万友 56,854.00 2.74%
8 朱清 54,764.00 2.64%
9 王明辉 54,052.00 2.60%
10 向顺波 53,400.00 2.57%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
西部利得中证500
等权重指数分级A
0.00 0.0000%
西部利得中证500
等权重指数分级B
0.00 0.0000%
西部利得中证500
等权重指数分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
西部利得中证500等
权重指数分级A
0
西部利得中证500等
权重指数分级B
0
西部利得中证500等
权重指数分级
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
西部利得中证500等
权重指数分级A
0
西部利得中证500等
权重指数分级B
0
西部利得中证500等
权重指数分级
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
西部利得中证
500等权重指数
分级 A
西部利得中证
500等权重指数
分级B
西部利得中证
500 等权重指数
分级
基金合同生效日（2015 年4 月 15 日）
基金份额总额
- - 202,990,676.07
本报告期期初基金份额总额 2,168,136.00 2,168,136.00 5,244,148.73
本报告期基金总申购份额 - - 204,998,731.15
减:本报告期基金总赎回份额 - - 14,759,931.25
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-60,150.00 -60,150.00 209,037.40
本报告期期末基金份额总额 2,107,986.00 2,107,986.00 195,691,986.03
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人高级管理人员变动如下：
根据基金管理人一届二十八次董事会会议决议，自2016年9月29日起，原董事长安保和先
生离任，徐剑钧先生职务由原督察长变更为董事长，赵毅先生担任督察长职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期为本基金审计的会计师事务所改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币 54,000 元。截至报告
期末连续服务期为0~1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西部证券 2 75,040,056.30 23.72% 39,869.40 21.54% -
海通证券 1 53,999,588.11 17.07% 28,690.19 15.50% -
中信建投 1 45,886,076.47 14.50% 42,733.81 23.09% -
东吴证券 2 35,552,434.78 11.24% 18,888.90 10.20% -
华金证券 2 31,334,448.28 9.90% 13,515.02 7.30% -
光大证券 2 29,430,937.56 9.30% 23,289.01 12.58% -
东北证券 2 17,534,737.03 5.54% 7,562.87 4.09% -
方正证券 2 13,123,319.39 4.15% 6,972.28 3.77% -
银河证券 2 12,403,319.68 3.92% 2,001.84 1.08% -
广发证券 1 1,295,757.01 0.41% 947.59 0.51% -
平安证券 2 459,868.52 0.15% 336.31 0.18% -
申万宏源 2 309,785.00 0.10% 288.62 0.16% -
中泰证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管
理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的
研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券
市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专
门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位
券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西部证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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东吴证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西部利得基金管理有限公司
2017 年3月31日
