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南方绩优(202003)

南方绩优:2016年年度报告摘要查看PDF公告

南方绩优成长混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要
第 2 页 共41 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 3 页 共41 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方绩优成长混合型证券投资基金 基金简称 南方绩优成长混合 基金主代码 202003 前端交易代码 202003 后端交易代码 202004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月16日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,620,537,741.72份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方绩优”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对 上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求 超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的 深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重 视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持 续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股 票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析, 根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景 气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产 业链中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞争优势,公 司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 4 页 共41 页 业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 6号免 税商务大厦塔楼31-33层 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 5 页 共41 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -471,700,290.28 3,623,644,557.24 1,501,997,292.70 本期利润 -905,141,517.78 3,512,721,457.48 806,925,387.20 加权平均基金份额本期利润 -0.1927 1.0147 0.1473 本期加权平均净值利润率 -21.33% 54.69% 11.55% 本期基金份额净值增长率 -16.12% 59.49% 12.73% 3.1.2


期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 -613,697,877.01 2,578,899,535.37 711,347,169.44 期末可供分配基金份额利润 -0.1328 0.9391 0.1569 期末基金资产净值 4,006,839,864.71 5,676,432,041.86 6,478,236,040.72 期末基金份额净值 0.8672 2.0671 1.4292 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.65% 0.76% 1.43% 0.57% -6.08% 0.19% 过去六个月 -5.62% 0.87% 4.28% 0.61% -9.90% 0.26% 过去一年 -16.12% 1.67% -8.16% 1.12% -7.96% 0.55% 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 6 页 共41 页 过去三年 50.80% 1.99% 38.69% 1.43% 12.11% 0.56% 过去五年 85.71% 1.71% 40.58% 1.30% 45.13% 0.41% 自基金合同 生效起至今 254.96% 1.73% 114.01% 1.53% 140.95% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 7 页 共41 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合计 备注 2016 8.4600 703,735,373.27 1,628,015,028.36 2,331,750,401.63 2015 1.4000 184,566,962.54 436,976,228.17 621,543,190.71 2014 0.2000 35,072,381.23 79,170,978.60 114,243,359.83 合 计 10.0600 923,374,717.04 2,144,162,235.13 3,067,536,952.17 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 8 页 共41 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%); 深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。 目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中, 南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近6,500亿元,旗下管 理116只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 骆帅 本基金 基金经 理 2016 年 12 月 28 日 - 7年 清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格, 2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员; 2014年3月至2015年5月,任南方成份、南方安心基金经 理助理;2015年5月至今,任南方高端装备基金经理; 2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理; 2016年12月至今,任南方绩优基金经理。 史博 本基金 基金经 理 2011 年 2月 17 - 18年 特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾 任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任 泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 9 页 共41 页 日 金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理; 2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年 10月加入南方基金,现任南方基金总裁助理兼首席投资官 (权益)、境内权益投资决策委员会主席、FOF投资决策委 员会主席、年金及绝对收益专户投资决策委员会主席、社保 理事会委托产品投资决策委员会主席、国际投资决策委员会 委员。2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2014年2月 至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消 费活力基金经理。 张原 本基金 基金经 理 2010 年 2月 12 日 2016 年 10 月 14 日 10年 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。 2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电 力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理; 2015年4月至今,任投资部副总监;2016年2月至今,任境 内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月, 任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方 绩优基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理; 2015年12月至今,任南方成份基金经理。 熊琳 本基金 基金经 理助理 2012 年 3月 15 日 - 10年 女,上海财经大学财务管理硕士,具有基金从业资格;曾担 任中投证券研究所资深分析师,并获得新财富排名第六; 2010年5月加入南方基金,担任研究部电子设备及新能源行 业高级研究员;2012年3月至今,任南方绩优基金经理助理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方绩优成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 10 页 共41 页 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期 内,基金运作整体合法合规,没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组 合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进 行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数 为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决 策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年,大宗商品价格自年初以后普遍大幅上涨,带动PPI一路上扬;国内宏观经济在房 地产投资和汽车销量的带动下企稳回升,自三季度以后制造业持续回暖,制造业PMI保持在枯荣 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 11 页 共41 页 线以上,工业企业利润持续改善。国际上,黑天鹅事件不断,英国脱欧、特朗普当选美国总统等 事件均与市场预期偏离较大,但市场在短暂波动后仍以上升为主,尤其是特朗普上台后,市场情 绪明显变得更为激进,显示了对于新一届美国政府减税改革、增大基建力度的预期。各方对于全 球经济增长的展望变得更为乐观。 市场方面,A股在年初熔断之后进入了震荡格局,内部分化较大。行业上,上游资源品在大 宗商品的带动下表现较好,传媒、计算机板块表现最差;风格上,白马蓝筹持续表现良好,以创 业板为代表的高估值中小股票表现较差。这一方面体现了经济复苏期的市场特征,另一方面,经 过多年优胜劣汰的竞争,很多传统行业的竞争格局大为改善,龙头的话语权显著提升,迎来了利 润稳定增长的阶段。 报告期内,本基金在仓位上保持中等偏上水平;配置方面,仍然着重于以家电为代表的消费 产业,以手机、安防为代表的的电子产业,以新能源汽车为代表的新兴科技行业,并适当增加了 景气度不断回升的化工、机械等中游制造业的配置,减少了部分高估值科技股的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年,南方绩优成长基金期间净值率-16.12%,同期业绩比较基准增长率为-8.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为金融去杠杆、经济脱虚向实将会延续,中国实体经济在经历了过去几年 的低迷之后,很多行业都实现了产能的有序退出,竞争格局大为改善,上市公司利润率也有了持 续几个季度的回升。市场所担心的人民币持续贬值的问题,我们认为一国货币的长期价值主要由 该国的劳动生产率、资本回报率决定,随着中国经济内在回报率的上升,人民币汇率也将稳定, 不会持续贬值。证券市场上,新股的持续发行将对估值虚高的部分中小市值公司估值产生压力, 未来上市公司的价值将更多的由其真实业绩增长决定。 鉴于此,我们一方面坚持在绩优低估值蓝筹股上的配置,另一方面将对景气度回升的传统行 业尤其是中游制造业进行重点配置,并灵活把握仓位变化,力争为持有人创造超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况,围绕重合规守 底线、抓规范促发展,坚持从保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致 力于内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规 和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 12 页 共41 页 本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况,不断推 动完善相关制度流程的建立、健全,及时贯彻落实新的监管要求,并开展了互联网金融相关业务 风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研 交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和 制度执行的有效性,推动公司合规、内控体系的健全完善;采取事前防范、事中控制和事后监督 等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,持续完善投资合规风控制度流程和系统,积 极配合各类新产品、新业务,重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评 估及相关控制措施的研究与落实,有效确保投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和 监管要求,积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试,不断提高从业人员的合规素 质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时 检查基金销售业务的合法合规情况,督促落实销售适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性;深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则,优化反洗钱资 源配置,加大反洗钱投入力度,购置外部专业机构制裁名单数据库,积极推进符合基金业务特征 的可疑交易监控模型和方法,健全创新业务洗钱风险评估机制,各项反洗钱工作进一步完善;监 督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管 理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产 的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部 总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上 的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的 讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 13 页 共41 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金 份额年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;本基金A类基金 份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权 日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类 基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红; 如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人 选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需 召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择, 本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益 分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项。 本报告期内2016年1月20日已分配数(每10份基金份额合计派发红利8.46元)为以往年 度收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 14 页 共41 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方绩优成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,南方绩优成长混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方 绩优成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,南方绩优成长混合型证券投资基金对基金份额持有人进行 了1次利润分配,分配金额为2,331,750,401.63元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长混合型证券投资基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 15 页 共41 页 §6 审计报告 本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册 会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21425号“标准无保留意见的审计报告”,投资者 可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方绩优成长混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产: 银行存款 182,328,883.52 144,184,230.72 结算备付金 3,254,307.26 19,322,101.09 存出保证金 1,327,929.24 5,253,180.22 交易性金融资产 3,353,576,522.25 5,467,412,275.68 其中:股票投资 3,116,078,389.85 5,178,538,076.88 基金投资 - - 债券投资 237,498,132.40 288,874,198.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 520,718,076.08 150,000,345.00 应收证券清算款 6,838,189.43 - 应收利息 5,481,243.47 7,147,999.19 应收股利 28,000.00 28,000.00 应收申购款 265,920.33 2,685,530.72 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 16 页 共41 页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,073,819,071.58 5,796,033,662.62 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 54,566,841.12 94,107,126.66 应付赎回款 2,355,918.58 7,079,742.23 应付管理人报酬 5,223,169.36 7,155,835.29 应付托管费 870,528.26 1,192,639.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,650,927.10 9,829,588.89 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 311,822.45 236,688.48 负债合计 66,979,206.87 119,601,620.76 所有者权益: 实收基金 4,620,537,741.72 2,746,071,199.03 未分配利润 -613,697,877.01 2,930,360,842.83 所有者权益合计 4,006,839,864.71 5,676,432,041.86 负债和所有者权益总计 4,073,819,071.58 5,796,033,662.62 注:报告截止日2016年12月31日,基金份额总额4,620,537,741.72份(均为A类基金份额), A类基金份额净值0.8672元;无H类基金份额。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 17 页 共41 页 7.2 利润表 会计主体:南方绩优成长混合型证券投资基金 本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月31日 一、收入 -800,246,086.89 3,705,550,672.06 1.利息收入 11,473,013.80 16,958,566.76 其中:存款利息收入 4,045,346.26 4,118,220.48 债券利息收入 5,738,567.27 12,731,228.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,689,100.27 109,117.69 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -378,918,088.85 3,797,651,978.27 其中:股票投资收益 -425,881,219.86 3,759,466,673.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 645,944.19 21,211,759.34 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 46,317,186.82 16,973,545.40 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) -433,441,227.50 -110,923,099.76 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 640,215.66 1,863,226.79 减:二、费用 104,895,430.89 192,829,214.58 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 18 页 共41 页 1.管理人报酬 63,702,780.56 95,911,481.98 2.托管费 10,617,130.22 15,985,246.93 3.销售服务费 - - 4.交易费用 30,128,569.30 79,451,513.78 5.利息支出 - 1,028,066.63 其中:卖出回购金融资产支出 - 1,028,066.63 6.其他费用 446,950.81 452,905.26 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -905,141,517.78 3,512,721,457.48 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -905,141,517.78 3,512,721,457.48 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方绩优成长混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 12月31日 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,746,071,199.03 2,930,360,842.83 5,676,432,041.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -905,141,517.78 -905,141,517.78 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 1,874,466,542.69 -307,166,800.43 1,567,299,742.26 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 19 页 共41 页 列) 其中:1.基金申购款 2,621,076,682.78 -369,085,049.58 2,251,991,633.20 2.基金赎回款 -746,610,140.09 61,918,249.15 -684,691,890.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - -2,331,750,401.63 -2,331,750,401.63 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,620,537,741.72 -613,697,877.01 4,006,839,864.71 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,532,876,069.91 1,945,359,970.81 6,478,236,040.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 3,512,721,457.48 3,512,721,457.48 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,786,804,870.88 -1,906,177,394.75 -3,692,982,265.63 其中:1.基金申购款 1,091,049,429.30 943,903,554.86 2,034,952,984.16 2.基金赎回款 -2,877,854,300.18 -2,850,080,949.61 -5,727,935,249.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - -621,543,190.71 -621,543,190.71 五、期末所有者权益(基 2,746,071,199.03 2,930,360,842.83 5,676,432,041.86 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 20 页 共41 页 金净值) 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松______














______徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.1.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与 香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和 实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月 1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 21 页 共41 页 (3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企 业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持 股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由 发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司 取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴 所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 22 页 共41 页 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 兴业证券 1,742,476,587.06 8.89% 1,343,839,643.61 2.62% 华泰证券 608,283,827.44 3.10% 1,141,508,344.76 2.22% 7.4.4.1.2 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 兴业证券 1,587,921.98 8.83% - - 华泰证券 558,456.67 3.11% 558,456.67 15.30% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 兴业证券 1,206,547.51 2.61% 599,984.23 6.10% 华泰证券 1,010,121.21 2.18% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 ?2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 23 页 共41 页 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 63,702,780.56 95,911,481.98 其中:支付销售机构的 客户维护费 7,715,092.24 12,134,712.38 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 10,617,130.22 15,985,246.93 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 注:本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 24 页 共41 页 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 182,328,883.52 3,854,180.68 144,184,230.72 3,705,615.72 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 113010 江南转债 网下申购 6,690 669,000.00 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 - - - - - 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.5 利润分配情况 金额单位:人民币元 除息日 序 号 权益 登记日 场内 场外 每10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 25 页 共41 页 1 2016 年 1月 20日 2016 年1月 20日 2016 年 1月 20日 8.4600703,735,373.271,628,015,028.362,331,750,401.63 合 计 - - 8.4600703,735,373.271,628,015,028.362,331,750,401.63 注:H类基金份额本报告期内及上年度可比期间无利润分配。 7.4.6 期末( 2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603823 百合 花 2016 年 12月 9日 2017 年 12月 20日 新股 流通 受限 10.60 32.74 36,764 389,698.401,203,653.36 - 603660 苏州 科达 2016 年 11月 21日 2017 年 12月 1日 新股 流通 受限 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 603877 太平 鸟 2016 年 12月 29日 2017 年 1月 9日 新股 未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12月 2017 年 1月 新股 未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 26 页 共41 页 29日 6日 603689 皖天 然气 2016 年 12月 30日 2017 年 1月 10日 新股 未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603266 天龙 股份 2016 年 12月 30日 2017 年 1月 10日 新股 未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 002838 道恩 股份 2016 年 12月 28日 2017 年 1月 6日 新股 未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正 新材 2016 年 12月 26日 2017 年 1月 3日 新股 未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12月 27日 2017 年 1月 5日 新股 未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12月 26日 2017 年 1月 4日 新股 未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12月 30日 2017 年 1月 10日 新股 未上 市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 27 页 共41 页 300588 熙菱 信息 2016 年 12月 27日 2017 年 1月 5日 新股 未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不 得转让。 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600797 浙大网 新 2016年 10月 27日 重大资 产重组 16.21 2017年 1月6日 17.95 3,429,90058,465,724.5255,598,679.00 - 603986 兆易创 新 2016年 9月 19日 重大资 产重组 177.97 2017年 3月 13日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 28 页 共41 页 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,116,078,389.85 76.49 其中:股票 3,116,078,389.85 76.49 2 固定收益投资 237,498,132.40 5.83 其中:债券 237,498,132.40 5.83








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 520,718,076.08 12.78 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 185,583,190.78 4.56 7 其他各项资产 13,941,282.47 0.34 8 合计 4,073,819,071.58 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,170,000.00 0.20 C 制造业 2,492,247,263.13 62.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 85,547,121.73 2.14 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 29 页 共41 页 F 批发和零售业 18,007,672.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 75,220,709.04 1.88 H 住宿和餐饮业 15,398,198.82 0.38 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 208,609,618.63 5.21 J 金融业 106,876,770.52 2.67 K 房地产业 79,579,000.00 1.99 L 租赁和商务服务业 19,720,118.32 0.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,664,000.00 0.17 S 综合 - - 合计 3,116,078,389.85 77.77 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000651 格力电器 13,065,532 321,673,397.84 8.03 2 600872 中炬高新 8,869,450 124,881,856.00 3.12 3 002035 华帝股份 4,700,001 121,965,025.95 3.04 4 000423 东阿阿胶 2,000,061 107,743,286.07 2.69 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 30 页 共41 页 5 300161 华中数控 4,001,423 104,036,998.00 2.60 6 002508 老板电器 2,800,147 103,045,409.60 2.57 7 002456 欧菲光 2,999,979 102,839,280.12 2.57 8 000568 泸州老窖 2,699,922 89,097,426.00 2.22 9 000823 超声电子 6,972,200 86,664,446.00 2.16 10 002597 金禾实业 5,513,741 86,179,771.83 2.15 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300033 同花顺 237,549,467.75 4.18 2 002477 雏鹰农牧 164,026,794.65 2.89 3 000895 双汇发展 142,999,612.15 2.52 4 002643 万润股份 136,626,646.89 2.41 5 000568 泸州老窖 130,557,174.07 2.30 6 000957 中通客车 119,475,762.19 2.10 7 002594 比亚迪 117,079,474.89 2.06 8 002241 歌尔股份 116,133,734.31 2.05 9 002456 欧菲光 115,759,548.93 2.04 10 002236 大华股份 114,666,334.12 2.02 11 002597 金禾实业 114,103,990.18 2.01 12 300078 思创医惠 113,410,799.47 2.00 13 600872 中炬高新 113,190,507.21 1.99 14 000910 大亚圣象 112,014,642.14 1.97 15 600373 中文传媒 108,179,817.18 1.91 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 31 页 共41 页 16 300340 科恒股份 105,750,155.42 1.86 17 600797 浙大网新 102,918,742.34 1.81 18 300161 华中数控 102,085,024.07 1.80 19 000651 格力电器 101,230,211.46 1.78 20 002538 司尔特 100,000,383.04 1.76 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601021 春秋航空 213,513,536.89 3.76 2 600303 曙光股份 207,338,118.55 3.65 3 002466 天齐锂业 194,310,700.42 3.42 4 300033 同花顺 184,272,453.35 3.25 5 300331 苏大维格 179,130,141.68 3.16 6 000815 美利云 176,221,062.65 3.10 7 300458 全志科技 164,100,168.89 2.89 8 002477 雏鹰农牧 153,888,169.92 2.71 9 600135 乐凯胶片 152,123,953.33 2.68 10 002643 万润股份 142,697,753.24 2.51 11 002047 宝鹰股份 139,378,495.94 2.46 12 000895 双汇发展 139,145,473.68 2.45 13 300271 华宇软件 137,308,267.53 2.42 14 600146 商赢环球 136,523,868.76 2.41 15 600122 宏图高科 122,368,394.84 2.16 16 600777 新潮能源 120,473,714.49 2.12 17 300302 同有科技 120,174,689.64 2.12 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 32 页 共41 页 18 002594 比亚迪 118,169,210.42 2.08 19 002236 大华股份 115,637,370.82 2.04 20 600373 中文传媒 114,311,981.99 2.01 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 9,202,945,357.46 卖出股票收入(成交)总额 10,406,783,033.53 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 229,751,000.00 5.73 其中:政策性金融债 229,751,000.00 5.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 7,747,132.40 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 237,498,132.40 5.93 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 33 页 共41 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160304 16进出04 1,000,000 99,850,000.00 2.49 2 160204 16国开04 800,000 79,976,000.00 2.00 3 160414 16农发14 500,000 49,925,000.00 1.25 4 132004 15国盛EB 58,690 5,807,962.40 0.14 5 132005 15国资EB 17,470 1,939,170.00 0.05 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 34 页 共41 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,327,929.24 2 应收证券清算款 6,838,189.43 3 应收股利 28,000.00 4 应收利息 5,481,243.47 5 应收申购款 265,920.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,941,282.47 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 35 页 共41 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 127,128 36,345.56 19,429,775.55 0.42% 4,601,107,966.17 99.58% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 723,003.95 0.0156% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 36 页 共41 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年11 月16 日 )基金份额总额 12,477,494,128.02 本报告期期初基金份额总额 2,746,071,199.03 本报告期基金总申购份额 2,621,076,682.78 减:本报告期基金总赎回份额 746,610,140.09 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 4,620,537,741.72 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 37 页 共41 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过,并按规定向中国证券监督 管理委员会深圳监管局备案,基金管理人于2016年10月20日发布公告,自2016年10月 18日起,张海波先生担任本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于2016年10月20日发布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司")第 六届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,并按规定向中国证券 投资基金业协会报备,基金管理人于2016年10月19日发布公告,自2016年10月17日起, 郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)审计费用104,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为10年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 38 页 共41 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华创证券 12,646,003,835.00 13.50% 2,411,306.69 13.68% - 华西证券 12,125,053,917.54 10.84% 1,979,054.12 11.23% - 平安证券 11,752,665,765.98 8.94% 1,597,205.97 9.06% - 兴业证券 11,742,476,587.06 8.89% 1,587,921.98 9.01% - 东北证券 11,533,433,413.37 7.82% 1,397,421.30 7.93% - 中信证券 21,481,416,492.33 7.56% 1,351,781.32 7.67% - 海通证券 31,115,105,372.72 5.69% 1,016,198.22 5.77% - 方正证券 2 940,679,650.59 4.80% 535,161.32 3.04% - 瑞银证券 1 793,605,099.61 4.05% 739,085.61 4.19% - 国泰君安 2 772,383,553.06 3.94% 703,874.34 3.99% - 爱建证券 1 770,364,862.86 3.93% 702,035.97 3.98% - 银河证券 1 692,853,475.24 3.53% 645,252.46 3.66% - 国信证券 2 616,288,356.98 3.14% 561,624.78 3.19% - 华泰证券 3 608,283,827.44 3.10% 558,456.67 3.17% - 广发证券 1 562,751,230.66 2.87% 524,088.24 2.97% - 东吴证券 1 437,156,223.48 2.23% 407,124.23 2.31% - 齐鲁证券 2 395,468,479.47 2.02% 368,302.27 2.09% - 招商证券 2 255,260,734.93 1.30% 232,619.46 1.32% - 中投证券 1 250,378,140.32 1.28% 228,169.44 1.29% - 联讯证券 1 81,564,801.98 0.42% 75,961.57 0.43% - 申万宏源 3 - - - - - 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 39 页 共41 页 华安证券 1 - - - - - 华宝经纪 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 注: 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元: a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座; b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 40 页 共41 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 华西证券 2,692,156.10 47.18%400,000,000.00 57.14% - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信证券 2,263,471.30 39.67% - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 533,866.50 9.36% - - - - 瑞银证券 - -300,000,000.00 42.86% - - 国泰君安 216,096.50 3.79% - - - - 爱建证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝经纪 - - - - - - 南方绩优成长混合 2016年年度报告摘要 第 41 页 共41 页 红塔证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 湘财证券 - - - - - -