南方上证380 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方上证380ETF联接
场内简称 南方380
基金主代码
202025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月20日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,490,706.23份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方380”。
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2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年11月8日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
注：上证380交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，
可简称为“380ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以380ETF作为其主
要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资
380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证380指数收益率×95%＋
银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 380ETF为完全被动式指数基金，采用完全复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
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组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
380ETF可投资股指期货和其他经中国证监会允许的
衍生金融产品。380ETF投资股指期货将根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某
些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、
交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。380ETF力争利用股指期
货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 380ETF业绩比较基准为标的指数。380ETF标的指数
为上证380指数，简称380指数。
风险收益特征 380ETF属股票基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。380ETF为指数型基金，主
要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 鲍文革 田青
信息披露负责人
联系电话
0755-82763888 010-67595096
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电子邮箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-1,217,668.06 53,425,744.31 15,287,654.86
本期利润
-37,579,099.92 49,545,763.38 57,891,785.10
加权平均基金份额本期利润
-0.2386 0.2887 0.3539
本期基金份额净值增长率
-15.30% 33.24% 41.10%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.3333 0.3412 0.0070
期末基金资产净值
228,805,831.42 258,451,525.80 268,624,663.92
期末基金份额净值
1.4621 1.7263 1.2956
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.09% 0.79% 0.64% 0.80% 0.45% -0.01%
过去六个月
4.59% 0.86% 4.17% 0.87% 0.42% -0.01%
过去一年
-15.30% 1.76% -16.45% 1.77% 1.15% -0.01%
过去三年
59.24% 2.07% 62.65% 2.05% -3.41% 0.02%
过去五年
78.04% 1.81% 82.45% 1.80% -4.41% 0.01%
自基金合同
46.21% 1.78% 50.39% 1.78% -4.18% 0.00%
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生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：上证380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。,业
绩比较基准在每个估值日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束
时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
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—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
柯晓
本基金基
金经理
2013年
5月17日
2016年
11月
25日
19年
美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。
曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商
证券首席产品策略师。2006年加入南方基金，
现任资产配置部副总监、FOF投资决策委员会委
员兼秘书；2010年8月至2016年11月，任小
康ETF及南方小康基金经理；2013年4月至
2016年11月，任南方深成及南方深成ETF的基
金经理；2013年5月至2016年11月，任南方
上证380ETF及联接基金的基金经理；2015年
7月至2016年11月，任南方互联基金的基金经
理。
周豪
本基金基
金经理
2016年
8月19日
-
8年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。
2008年7月加入南方基金信息技术部，长期负
责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作；
2015年6月，任数量化投资部高级研究员；
2016年4月至今，任500工业ETF、500原材料
ETF基金经理；2016年8月至今，任380ETF、
南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金
经理；2016年9月至今，任1000ETF基金经理。
杨德
龙
本基金基
金经理
2011年
9月20日
2016年
3月4日
10年
北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有
基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研
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究部高级行业研究员、首席策略分析师；
2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方
小康基金经理；2011年9月至2016年3月，任
南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年
3月至2016年3月，任南方策略基金经理；
2013年4月至2016年3月，任南方300基金经
理；2013年4月至2016年3月，任南方开元沪
深300ETF基金经理；2014年12月至2016年
3月，任南方恒生ETF基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的
投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
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善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年度，随着市场在1月份的大幅调整，上证380指数1月份大跌28.23%，其后逐步企
稳，震荡回升，全年上证380指数下跌17.43%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系
统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风
险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及
基金整体仓位的偏离。
（3）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实
施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.4621元，报告期内， 份额净值增长率为-15.30％，同
期业绩基准增长率为-16.45％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观上看，随着供给侧改革不断深化，经济转型、消费升级、基础建设助力，2017年国内
经济有望平稳运行，在全球无风险利率上升的影响下，资产配置需求强劲，这些都有利于证券市
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场向好。另一方面，发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头，外部不确定因素增加，还将有更多
“黑天鹅”事件，阶段冲击明显，考虑到市场已有充分预期，预计影响偏短期。整体来看，
2017年市场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资
源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征
的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监
督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基
金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日
每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收
益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的
单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
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的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了
监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21473号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
13,277,779.22 17,271,106.38
结算备付金
- -
存出保证金
3,879.83 119,324.98
交易性金融资产
215,895,413.00 242,327,639.07
其中：股票投资
2,884,063.81 5,904,827.71
基金投资
213,011,349.19 236,422,811.36
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
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衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
2,400.73 3,322.85
应收股利
- -
应收申购款
112,162.05 67,581.04
递延所得税资产
- -
其他资产
105.00 105.00
资产总计
229,291,739.83 259,789,079.32
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
222,295.97 900,428.74
应付管理人报酬
6,381.10 9,249.71
应付托管费
1,276.21 1,849.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用
224.02 263,697.71
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
255,731.11 162,327.39
负债合计
485,908.41 1,337,553.52
所有者权益：
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
第 16 页 共35 页
实收基金
156,490,706.23 149,713,734.53
未分配利润
72,315,125.19 108,737,791.27
所有者权益合计
228,805,831.42 258,451,525.80
负债和所有者权益总计
229,291,739.83 259,789,079.32
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.4621元，基金份额总额
156,490,706.23份。
7.2 利润表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
一、收入
-37,079,849.60 50,909,496.80
1.利息收入
113,228.14 152,575.14
其中：存款利息收入
101,976.32 152,574.81
债券利息收入
0.30 0.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,251.52 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-960,257.13 53,417,813.62
其中：股票投资收益
-732,179.86 -6,944,879.91
基金投资收益
-240,546.20 60,326,308.21
债券投资收益
282.90 974.67
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
12,186.03 35,410.65
3.公允价值变动收益（损失以“-
-36,361,431.86 -3,879,980.93
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
第 17 页 共35 页
”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
128,611.25 1,219,088.97
减：二、费用
499,250.32 1,363,733.42
1．管理人报酬
77,733.73 107,380.40
2．托管费
15,546.74 21,476.08
3．销售服务费
- -
4．交易费用
46,455.23 867,718.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
359,514.62 367,158.79
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-37,579,099.92 49,545,763.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-37,579,099.92 49,545,763.38
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -37,579,099.92 -37,579,099.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
6,776,971.70 1,156,433.84 7,933,405.54
其中：1.基金申购款
89,125,353.14 36,113,543.92 125,238,897.06
2.基金赎回款
-82,348,381.44 -34,957,110.08 -117,305,491.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
156,490,706.23 72,315,125.19 228,805,831.42
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
207,334,716.07 61,289,947.85 268,624,663.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 49,545,763.38 49,545,763.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-57,620,981.54 -2,097,919.96 -59,718,901.50
其中：1.基金申购款
528,928,186.88 425,369,943.50 954,298,130.38
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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2.基金赎回款
-586,549,168.42 -427,467,863.46 -1,014,017,031.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
第 20 页 共35 页
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上证380交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
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第 21 页 共35 页
7.4.4.1 关联方报酬
7.4.4.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
77,733.73 107,380.40
其中：支付销售机构的
客户维护费
356,176.13 452,152.46
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X0.50%/当年天数。
7.4.4.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,546.74 21,476.08
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.10%/当
年天数。
7.4.4.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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7.4.4.3 各关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
13,277,779.22 101,097.40 17,271,106.38 144,083.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.6 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有138,399,941份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为
82.16%(2015年12月31日：128,399,941份，占其总份额的比例为77.14%)。
7.4.5 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.6 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600687
刚泰控股 2016年
7月25日
重大资产
重组
16.422017-01-18 16.38 1,600 26,272.0026,272.00 -
600654
中安消 2016年
12月
重大资产
重组
17.43 1,500 32,125.0026,145.00 -
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
第 23 页 共35 页
14日
601168
西部矿业 2016年
12月
19日
重大资产
重组
7.83 2,600 19,108.0220,358.00 -
600161
天坛生物 2016年
12月6日
重大资产
重组
39.402017-03-24 43.34 500 20,191.4019,700.00 -
600577
精达股份 2016年
5月3日
重大资产
重组
4.182017-03-02 4.6 4,500 18,810.0018,810.00 -
600655
豫园商城 2016年
12月
20日
重大事项
未公告
11.42 1,400 15,330.0015,988.00 -
600636
三爱富 2016年
5月9日
重大资产
重组
13.86 900 12,474.0012,474.00 -
600673
东阳光科 2016年
11月
15日
重大资产
重组
7.29 1,680 10,591.1912,247.20 -
600763
通策医疗 2016年
12月
19日
重大事项
未公告
33.542017-01-03 34.8 300 9,415.5910,062.00 -
600480
凌云股份 2016年
7月22日
重大资产
重组
15.012017-01-13 16.51 600 9,006.00 9,006.00 -
603111
康尼机电 2016年
12月
26日
重大事项
未公告
14.70 600 8,172.00 8,820.00 -
600859
王府井 2016年
9月27日
重大资产
重组
16.28 520 8,762.83 8,465.60 -
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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600711
盛屯矿业 2016年
12月
19日
重大事项
未公告
7.022017-01-11 7.38 1,000 8,215.60 7,020.00 -
600173
卧龙地产 2016年
12月
22日
重大事项
未公告
11.48 600 4,968.00 6,888.00 -
600171
上海贝岭 2016年
12月
14日
重大事项
未公告
14.052017-02-16 14.9 400 6,514.09 5,620.00 -
600626
申达股份 2016年
12月
15日
重大资产
重组
13.692017-01-12 13.7 400 4,876.00 5,476.00 -
600537
亿晶光电 2016年
12月
27日
重大事项
未公告
7.432017-01-13 8.17 700 6,135.02 5,201.00 -
603169
兰石重装 2016年
11月
24日
重大资产
重组
13.362017-03-21 14.32 300 3,830.79 4,008.00 -
600239
云南城投 2016年
12月
30日
重大事项
未公告
5.662017-01-03 5.7 700 3,863.72 3,962.00 -
600551
时代出版 2016年
11月
28日
重大资产
重组
20.32 169 3,387.82 3,434.08 -
600400
红豆股份 2016年
12月
29日
重大事项
未公告
8.56 400 3,756.46 3,424.00 -
600814
杭州解百 2016年
12月
重大事项
未公告
11.372017-01-09 10.7 300 3,122.70 3,411.00 -
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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26日
601700
风范股份 2016年
11月
25日
重大资产
重组
8.47 400 2,926.73 3,388.00 -
600973
宝胜股份 2016年
11月
28日
重大资产
重组
8.052017-02-22 8.86 400 3,272.87 3,220.00 -
603555
贵人鸟 2016年
12月
12日
重大资产
重组
30.76 100 2,539.59 3,076.00 -
603308
应流股份 2016年
11月
24日
重大资产
重组
21.922017-02-14 21.92 100 2,151.93 2,192.00 -
600552
凯盛科技 2016年
9月8日
重大资产
重组
18.432017-02-13 17.51 100 1,841.11 1,843.00 -
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
2,884,063.81 1.26
其中：股票
2,884,063.81 1.26
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
第 26 页 共35 页
2 基金投资
213,011,349.19 92.90
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
13,277,779.22 5.79
8 其他各项资产
118,547.61 0.05
9 合计
229,291,739.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
7,119.00 0.00
B
采矿业
143,747.66 0.06
C
制造业
1,711,654.89 0.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
184,165.65 0.08
E
建筑业
86,552.16 0.04
F
批发和零售业
209,956.60 0.09
G
交通运输、仓储和邮政业
165,563.31 0.07
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
114,330.38 0.05
J
金融业
- -
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
第 27 页 共35 页
K
房地产业
62,360.10 0.03
L
租赁和商务服务业
70,192.18 0.03
M
科学研究和技术服务业
3,959.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
15,200.80 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
2,843.00 0.00
Q
卫生和社会工作
10,062.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
65,777.08 0.03
S
综合
30,580.00 0.01
合计
2,884,063.81 1.26
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600660
福耀玻璃
1,900 35,397.00 0.02
2 600309
万华化学
1,500 32,295.00 0.01
3 600867
通化东宝
1,400 30,702.00 0.01
4 601888
中国国旅
700 30,380.00 0.01
5 600398
海澜之家
2,600 28,054.00 0.01
6 600718
东软集团
1,400 27,524.00 0.01
7 600687
刚泰控股
1,600 26,272.00 0.01
8 600654
中安消
1,500 26,145.00 0.01
9 600682
南京新百
700 26,089.00 0.01
10 600170
上海建工
5,400 25,542.00 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600009
上海机场
243,942.00 0.09
2 601888
中国国旅
217,461.00 0.08
3 600201
生物股份
214,326.00 0.08
4 601098
中南传媒
187,187.00 0.07
5 600398
海澜之家
185,412.00 0.07
6 600482
中国动力
177,707.77 0.07
7 600522
中天科技
174,762.00 0.07
8 600642
申能股份
171,076.00 0.07
9 600525
长园集团
164,104.00 0.06
10 600498
烽火通信
162,974.70 0.06
11 600635
大众公用
162,716.00 0.06
12 600079
人福医药
162,208.00 0.06
13 600521
华海药业
155,445.00 0.06
14 600138
中青旅
153,985.00 0.06
15 600436
片仔癀
152,996.14 0.06
16 600664
哈药股份
147,854.00 0.06
17 600673
东阳光科
147,179.22 0.06
18 601238
广汽集团
144,039.00 0.06
19 600388
龙净环保
136,298.00 0.05
20 601021
春秋航空
134,777.00 0.05
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600978
宜华生活
368,608.00 0.14
2 600528
中铁二局
192,936.00 0.07
3 600651
飞乐音响
170,468.00 0.07
4 600120
浙江东方
151,057.00 0.06
5 600522
中天科技
130,890.00 0.05
6 600880
博瑞传播
128,020.00 0.05
7 600106
重庆路桥
126,778.00 0.05
8 601000
唐山港
125,111.00 0.05
9 600502
安徽水利
122,088.00 0.05
10 600201
生物股份
108,685.00 0.04
11 600578
京能电力
105,204.00 0.04
12 600309
万华化学
101,567.00 0.04
13 600584
长电科技
101,036.00 0.04
14 600990
四创电子
97,423.25 0.04
15 601012
隆基股份
96,708.00 0.04
16 600867
通化东宝
94,025.00 0.04
17 600498
烽火通信
90,007.00 0.03
18 600699
均胜电子
88,946.00 0.03
19 600436
片仔癀
88,046.00 0.03
20 600521
华海药业
87,378.00 0.03
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
25,077,258.51
卖出股票收入（成交）总额
15,281,542.35
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 380ETF
股票型 交易型开
放式
南方基金
管理有限
公司
213,011,349.19 93.10
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合
股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频
繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除中安消(600654)，本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2016年12月23日中安消股份有限
公司（下称中安消，股票代码：600654）《中安消股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员
会调查通知书暨风险提示公告》，中安消于近日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》
（沪证专调查字20161102号），决定对中安消立案调查。截至报告期末，中安消尚未收到针对
上述立案调查的结论性意见。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制
度的要求。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,879.83
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,400.73
5 应收申购款
112,162.05
6 其他应收款
105.00
7 待摊费用
-
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8 其他
-
9 合计
118,547.61
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600687
刚泰控股
26,272.00 0.01
重大资产重组
2 600654
中安消
26,145.00 0.01
重大资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,245 7,729.84 584.31 0.00% 156,490,121.92 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,629,671.04 1.0414%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告摘要
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本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年9 月20 日）基金份额总额
324,134,578.45
本报告期期初基金份额总额
149,713,734.53
本报告期基金总申购份额
89,125,353.14
减:本报告期基金总赎回份额
82,348,381.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
156,490,706.23
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊
普通合伙)审计费用55,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券
140,358,800.86 100.00% 25,545.28 100.00% -
中金公司
1 - - - - -
注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
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(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
海通证券
3,283.20 100.00%21,000,000.00 100.00% - -43,886,633.04 100.00%
中金公司
- - - - - - - -
