南方上证380 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................50
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................66
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................66
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................66
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................67
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................67
8.13 投资组合报告附注...................................................................................................................67
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................69
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................70
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................71
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................71
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................72
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................73
§12 备查文件目录....................................................................................................................................79
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................79
12.2 存放地点...................................................................................................................................79
12.3 查阅方式...................................................................................................................................79
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 南方上证380ETF联接
场内简称 南方380
基金主代码
202025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月20日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,490,706.23份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方380”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年11月8日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
注：上证380交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，
可简称为“380ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
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投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以380ETF作为其主
要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资
380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证380指数收益率×95%＋
银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 380ETF为完全被动式指数基金，采用完全复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
380ETF可投资股指期货和其他经中国证监会允许的
衍生金融产品。380ETF投资股指期货将根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某
些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、
交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。380ETF力争利用股指期
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货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 380ETF业绩比较基准为标的指数。380ETF标的指数
为上证380指数，简称380指数。
风险收益特征 380ETF属股票基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。380ETF为指数型基金，主
要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 鲍文革 田青
联系电话
0755-82763888 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦31-
33层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦31-
33层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人 张海波 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-1,217,668.06 53,425,744.31 15,287,654.86
本期利润
-37,579,099.92 49,545,763.38 57,891,785.10
加权平均基金份额本期利润
-0.2386 0.2887 0.3539
本期加权平均净值利润率
-16.78% 17.06% 34.83%
本期基金份额净值增长率
-15.30% 33.24% 41.10%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
52,150,565.28 51,075,671.64 1,453,894.07
期末可供分配基金份额利润
0.3333 0.3412 0.0070
期末基金资产净值
228,805,831.42 258,451,525.80 268,624,663.92
期末基金份额净值
1.4621 1.7263 1.2956
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
46.21% 72.63% 29.56%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.09% 0.79% 0.64% 0.80% 0.45% -0.01%
过去六个月
4.59% 0.86% 4.17% 0.87% 0.42% -0.01%
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过去一年
-15.30% 1.76% -16.45% 1.77% 1.15% -0.01%
过去三年
59.24% 2.07% 62.65% 2.05% -3.41% 0.02%
过去五年
78.04% 1.81% 82.45% 1.80% -4.41% 0.01%
自基金合同
生效起至今
46.21% 1.78% 50.39% 1.78% -4.18% 0.00%
注：本基金业绩比较基准为：上证380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。,业
绩比较基准在每个估值日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束
时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
柯晓
本基金基
金经理
2013年
5月17日
2016年
11月
25日
19年
美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。
曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商
证券首席产品策略师。2006年加入南方基金，
现任资产配置部副总监、FOF投资决策委员会委
员兼秘书；2010年8月至2016年11月，任小
康ETF及南方小康基金经理；2013年4月至
2016年11月，任南方深成及南方深成ETF的基
金经理；2013年5月至2016年11月，任南方
上证380ETF及联接基金的基金经理；2015年
7月至2016年11月，任南方互联基金的基金经
理。
周豪
本基金基
金经理
2016年
8月19日
-
8年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。
2008年7月加入南方基金信息技术部，长期负
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责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作；
2015年6月，任数量化投资部高级研究员；
2016年4月至今，任500工业ETF、500原材料
ETF基金经理；2016年8月至今，任380ETF、
南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金
经理；2016年9月至今，任1000ETF基金经理。
杨德
龙
本基金基
金经理
2011年
9月20日
2016年
3月4日
10年
北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有
基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研
究部高级行业研究员、首席策略分析师；
2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方
小康基金经理；2011年9月至2016年3月，任
南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年
3月至2016年3月，任南方策略基金经理；
2013年4月至2016年3月，任南方300基金经
理；2013年4月至2016年3月，任南方开元沪
深300ETF基金经理；2014年12月至2016年
3月，任南方恒生ETF基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的
投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年度，随着市场在1月份的大幅调整，上证380指数1月份大跌28.23%，其后逐步企
稳，震荡回升，全年上证380指数下跌17.43%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系
统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风
险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
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化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及
基金整体仓位的偏离。
（3）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实
施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.4621元，报告期内， 份额净值增长率为-15.30％，同
期业绩基准增长率为-16.45％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观上看，随着供给侧改革不断深化，经济转型、消费升级、基础建设助力，2017年国内
经济有望平稳运行，在全球无风险利率上升的影响下，资产配置需求强劲，这些都有利于证券市
场向好。另一方面，发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头，外部不确定因素增加，还将有更多
“黑天鹅”事件，阶段冲击明显，考虑到市场已有充分预期，预计影响偏短期。整体来看，
2017年市场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资
源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征
的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监
督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基
金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日
每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收
益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的
单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21473号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基
金份额持有人
引言段 我们审计了后附的南方上证380交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(以下简称“南方上证380ETF联接基金”)的财务
报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方上证380ETF联接基金 的基金
管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方上证380ETF联接基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了南方上证380ETF联接基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
13,277,779.22 17,271,106.38
结算备付金
- -
存出保证金
3,879.83 119,324.98
交易性金融资产 7.4.7.2
215,895,413.00 242,327,639.07
其中：股票投资
2,884,063.81 5,904,827.71
基金投资
213,011,349.19 236,422,811.36
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
2,400.73 3,322.85
应收股利
- -
应收申购款
112,162.05 67,581.04
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
105.00 105.00
资产总计
229,291,739.83 259,789,079.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
222,295.97 900,428.74
应付管理人报酬
6,381.10 9,249.71
应付托管费
1,276.21 1,849.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
224.02 263,697.71
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
255,731.11 162,327.39
负债合计
485,908.41 1,337,553.52
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
156,490,706.23 149,713,734.53
未分配利润 7.4.7.10
72,315,125.19 108,737,791.27
所有者权益合计
228,805,831.42 258,451,525.80
负债和所有者权益总计
229,291,739.83 259,789,079.32
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.4621元，基金份额总额
156,490,706.23份。
7.2 利润表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016年1月1 日至
上年度可比期间
2015年1月1日至
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2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入
-37,079,849.60 50,909,496.80
1.利息收入
113,228.14 152,575.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11
101,976.32 152,574.81
债券利息收入
0.30 0.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,251.52 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-960,257.13 53,417,813.62
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-732,179.86 -6,944,879.91
基金投资收益 7.4.7.13
-240,546.20 60,326,308.21
债券投资收益 7.4.7.14
282.90 974.67
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
12,186.03 35,410.65
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17
-36,361,431.86 -3,879,980.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
128,611.25 1,219,088.97
减：二、费用
499,250.32 1,363,733.42
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
77,733.73 107,380.40
2．托管费 7.4.10.2.2
15,546.74 21,476.08
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19
46,455.23 867,718.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
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6．其他费用 7.4.7.20
359,514.62 367,158.79
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-37,579,099.92 49,545,763.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-37,579,099.92 49,545,763.38
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -37,579,099.92 -37,579,099.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
6,776,971.70 1,156,433.84 7,933,405.54
其中：1.基金申购款
89,125,353.14 36,113,543.92 125,238,897.06
2.基金赎回款
-82,348,381.44 -34,957,110.08 -117,305,491.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
- - -
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”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
156,490,706.23 72,315,125.19 228,805,831.42
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
207,334,716.07 61,289,947.85 268,624,663.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 49,545,763.38 49,545,763.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-57,620,981.54 -2,097,919.96 -59,718,901.50
其中：1.基金申购款
528,928,186.88 425,369,943.50 954,298,130.38
2.基金赎回款
-586,549,168.42 -427,467,863.46 -1,014,017,031.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1096号《关于核准南方上证380交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币324,062,176.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2011)第390号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方上证380交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2011年9月20日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为324,134,578.45份基金份额，其中认购资金利息折合72,402.16份基金份额。本
基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金为上证380交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目
标ETF是采用完全复制法实现对上证380指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资
于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ETF、上证380指数成份股和备选成
份股，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：上证380指数收
益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方上证380交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中
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国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
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、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
13,277,779.22 17,271,106.38
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
13,277,779.22 17,271,106.38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
2,923,600.48 2,884,063.81 -39,536.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
215,720,622.38 213,011,349.19 -2,709,273.19
其他
- - -
合计
218,644,222.86 215,895,413.00 -2,748,809.86
上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
5,670,979.27 5,904,827.71 233,848.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
203,044,037.80 236,422,811.36 33,378,773.56
其他
- - -
合计
208,715,017.07 242,327,639.07 33,612,622.00
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
2,398.86 3,263.78
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
1.87 59.07
合计
2,400.73 3,322.85
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
其他应收款
105.00 105.00
待摊费用
- -
合计
105.00 105.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
交易所市场应付交易费用
224.02 263,697.71
银行间市场应付交易费用
- -
合计
224.02 263,697.71
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
731.11 7,127.39
预提费用
255,000.00 155,000.00
其他
- 200.00
合计
255,731.11 162,327.39
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
149,713,734.53 149,713,734.53
本期申购
89,125,353.14 89,125,353.14
本期赎回(以"-"号填列)
-82,348,381.44 -82,348,381.44
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
156,490,706.23 156,490,706.23
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注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
51,075,671.64 57,662,119.63 108,737,791.27
本期利润
-1,217,668.06 -36,361,431.86 -37,579,099.92
本期基金份额交易
产生的变动数
2,292,561.70 -1,136,127.86 1,156,433.84
其中：基金申购款
29,885,750.04 6,227,793.88 36,113,543.92
基金赎回款
-27,593,188.34 -7,363,921.74 -34,957,110.08
本期已分配利润
- - -
本期末
52,150,565.28 20,164,559.91 72,315,125.19
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
101,097.40 144,083.23
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
359.29 4,510.29
其他
519.63 3,981.29
合计
101,976.32 152,574.81
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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第 36 页 共81 页
2016年1月1日至
2016年12月31日
2015年1月1日至2015年
12月31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-125,254.02 357,540.68
股票投资收益——赎回差价收入
-
-
股票投资收益——申购差价收入
-606,925.84
-7,302,420.59
合计
-732,179.86
-6,944,879.91
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
卖出股票成交总额
15,281,542.35 305,479,495.30
减：卖出股票成本总额
15,406,796.37 305,121,954.62
买卖股票差价收入
-125,254.02 357,540.68
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
申购基金份额总额
28,287,200.00 275,696,600.00
减：现金支付申购款总额
1,033,076.31 37,313,129.55
减：申购股票成本总额
27,861,049.53 245,685,891.04
申购差价收入
-606,925.84 -7,302,420.59
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
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第 37 页 共81 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出/赎回基金成交总额
15,358,886.84 346,431,265.47
减：卖出/赎回基金成本总额
15,599,433.04 286,104,957.26
基金投资收益
-240,546.20 60,326,308.21
7.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
3,283.20 3,975.00
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
3,000.00 3,000.00
减：应收利息总额
0.30 0.33
买卖债券差价收入
282.90 974.67
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益
12,186.03 35,410.65
基金投资产生的股利收益
- -
合计
12,186.03 35,410.65
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产
-36,361,431.86 -3,879,980.93
——股票投资
-273,385.11 185,805.05
——债券投资
- -
——基金投资
-36,088,046.75 -4,065,785.98
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-36,361,431.86 -3,879,980.93
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
基金赎回费收入
103,616.21 911,170.49
基金转换费收入
24,995.04 307,918.48
配债手续费
- -
合计
128,611.25 1,219,088.97
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基
金的基金资产。
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用
46,455.23 867,718.15
银行间市场交易费用
- -
合计
46,455.23 867,718.15
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
审计费用
55,000.00 55,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
银行费用
4,154.62 12,158.79
帐户维护费
360.00 -
其他
- -
合计
359,514.62 367,158.79
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
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的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上证380交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
77,733.73 107,380.40
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的管理费
其中：支付销售机构的
客户维护费
356,176.13 452,152.46
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X0.50%/当年天数。
7.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,546.74 21,476.08
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.10%/当
年天数。
7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
13,277,779.22 101,097.40 17,271,106.38 144,083.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.6 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有138,399,941份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为
82.16%(2015年12月31日：128,399,941份，占其总份额的比例为77.14%)。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600687
刚泰控股 2016年
7月25日
重大资产
重组
16.422017-01-18 16.38 1,600 26,272.0026,272.00 -
600654
中安消 2016年
12月
14日
重大资产
重组
17.43 1,500 32,125.0026,145.00 -
601168
西部矿业 2016年
12月
19日
重大资产
重组
7.83 2,600 19,108.0220,358.00 -
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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600161
天坛生物 2016年
12月6日
重大资产
重组
39.402017-03-24 43.34 500 20,191.4019,700.00 -
600577
精达股份 2016年
5月3日
重大资产
重组
4.182017-03-02 4.6 4,500 18,810.0018,810.00 -
600655
豫园商城 2016年
12月
20日
重大事项
未公告
11.42 1,400 15,330.0015,988.00 -
600636
三爱富 2016年
5月9日
重大资产
重组
13.86 900 12,474.0012,474.00 -
600673
东阳光科 2016年
11月
15日
重大资产
重组
7.29 1,680 10,591.1912,247.20 -
600763
通策医疗 2016年
12月
19日
重大事项
未公告
33.542017-01-03 34.8 300 9,415.5910,062.00 -
600480
凌云股份 2016年
7月22日
重大资产
重组
15.012017-01-13 16.51 600 9,006.00 9,006.00 -
603111
康尼机电 2016年
12月
26日
重大事项
未公告
14.70 600 8,172.00 8,820.00 -
600859
王府井 2016年
9月27日
重大资产
重组
16.28 520 8,762.83 8,465.60 -
600711
盛屯矿业 2016年
12月
19日
重大事项
未公告
7.022017-01-11 7.38 1,000 8,215.60 7,020.00 -
600173
卧龙地产 2016年
12月
22日
重大事项
未公告
11.48 600 4,968.00 6,888.00 -
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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600171
上海贝岭 2016年
12月
14日
重大事项
未公告
14.052017-02-16 14.9 400 6,514.09 5,620.00 -
600626
申达股份 2016年
12月
15日
重大资产
重组
13.692017-01-12 13.7 400 4,876.00 5,476.00 -
600537
亿晶光电 2016年
12月
27日
重大事项
未公告
7.432017-01-13 8.17 700 6,135.02 5,201.00 -
603169
兰石重装 2016年
11月
24日
重大资产
重组
13.362017-03-21 14.32 300 3,830.79 4,008.00 -
600239
云南城投 2016年
12月
30日
重大事项
未公告
5.662017-01-03 5.7 700 3,863.72 3,962.00 -
600551
时代出版 2016年
11月
28日
重大资产
重组
20.32 169 3,387.82 3,434.08 -
600400
红豆股份 2016年
12月
29日
重大事项
未公告
8.56 400 3,756.46 3,424.00 -
600814
杭州解百 2016年
12月
26日
重大事项
未公告
11.372017-01-09 10.7 300 3,122.70 3,411.00 -
601700
风范股份 2016年
11月
25日
重大资产
重组
8.47 400 2,926.73 3,388.00 -
600973
宝胜股份 2016年
11月
重大资产
重组
8.052017-02-22 8.86 400 3,272.87 3,220.00 -
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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28日
603555
贵人鸟 2016年
12月
12日
重大资产
重组
30.76 100 2,539.59 3,076.00 -
603308
应流股份 2016年
11月
24日
重大资产
重组
21.922017-02-14 21.92 100 2,151.93 2,192.00 -
600552
凯盛科技 2016年
9月8日
重大资产
重组
18.432017-02-13 17.51 100 1,841.11 1,843.00 -
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，均
能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月
31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
13,277,779.22 - - - 13,277,779.22
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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存出保证金
3,879.83 - - - 3,879.83
交易性金融资产
- - -215,895,413.00215,895,413.00
应收利息
- - - 2,400.73 2,400.73
应收申购款
12,919.80 - - 99,242.25 112,162.05
其他资产
- - - 105.00 105.00
资产总计
13,294,578.85 - -215,997,160.98229,291,739.83
负债
应付赎回款
- - - 222,295.97 222,295.97
应付管理人报酬
- - - 6,381.10 6,381.10
应付托管费
- - - 1,276.21 1,276.21
应付交易费用
- - - 224.02 224.02
其他负债
- - - 255,731.11 255,731.11
负债总计
- - - 485,908.41 485,908.41
利率敏感度缺口
13,294,578.85 - -215,511,252.57228,805,831.42
上年度末
2015年12月
31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
17,271,106.38 - - - 17,271,106.38
存出保证金
119,324.98 - - - 119,324.98
交易性金融资产
- - -242,327,639.07242,327,639.07
应收利息
- - - 3,322.85 3,322.85
应收申购款
3,300.00 - - 64,281.04 67,581.04
其他资产
- - - 105.00 105.00
资产总计
17,393,731.36 - -242,395,347.96259,789,079.32
负债
应付赎回款
- - - 900,428.74 900,428.74
应付管理人报酬
- - - 9,249.71 9,249.71
应付托管费
- - - 1,849.97 1,849.97
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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应付交易费用
- - - 263,697.71 263,697.71
其他负债
- - - 162,327.39 162,327.39
负债总计
- - - 1,337,553.52 1,337,553.52
利率敏感度缺口
17,393,731.36 - -241,057,794.44258,451,525.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交
易卖出的目标ETF份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投
资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
2,884,063.81 1.26 5,904,827.71 2.28
交易性金融资产－基金投资
213,011,349.19 93.10 236,422,811.36 91.48
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
215,895,413.00 94.36 242,327,639.07 93.76
注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年
12月31日 ）
上年度末（ 2015年
12月31日 ）
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
11,230,000.00 12,570,000.00
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-11,230,000.00 -12,570,000.00
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为215,644,902.12元，属于第二层次的余额为250,510.88元，无属于第三
层次的余额(2015年12月31日：第一层次239,862,836.07元，第二层次2,464,803.00元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
2,884,063.81 1.26
其中：股票
2,884,063.81 1.26
2 基金投资
213,011,349.19 92.90
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
13,277,779.22 5.79
8 其他各项资产
118,547.61 0.05
9 合计
229,291,739.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
7,119.00 0.00
B
采矿业
143,747.66 0.06
C
制造业
1,711,654.89 0.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
184,165.65 0.08
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 53 页 共81 页
E
建筑业
86,552.16 0.04
F
批发和零售业
209,956.60 0.09
G
交通运输、仓储和邮政业
165,563.31 0.07
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
114,330.38 0.05
J
金融业
- -
K
房地产业
62,360.10 0.03
L
租赁和商务服务业
70,192.18 0.03
M
科学研究和技术服务业
3,959.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
15,200.80 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
2,843.00 0.00
Q
卫生和社会工作
10,062.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
65,777.08 0.03
S
综合
30,580.00 0.01
合计
2,884,063.81 1.26
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600660
福耀玻璃
1,900 35,397.00 0.02
2 600309
万华化学
1,500 32,295.00 0.01
3 600867
通化东宝
1,400 30,702.00 0.01
4 601888
中国国旅
700 30,380.00 0.01
5 600398
海澜之家
2,600 28,054.00 0.01
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 54 页 共81 页
6 600718
东软集团
1,400 27,524.00 0.01
7 600687
刚泰控股
1,600 26,272.00 0.01
8 600654
中安消
1,500 26,145.00 0.01
9 600682
南京新百
700 26,089.00 0.01
10 600170
上海建工
5,400 25,542.00 0.01
11 600201
生物股份
806 25,461.54 0.01
12 600642
申能股份
4,300 25,241.00 0.01
13 600584
长电科技
1,400 24,710.00 0.01
14 600487
亨通光电
1,300 24,258.00 0.01
15 600255
鑫科材料
4,900 23,716.00 0.01
16 601012
隆基股份
1,700 22,763.00 0.01
17 600027
华电国际
4,500 22,275.00 0.01
18 600583
海油工程
3,000 22,140.00 0.01
19 600038
中直股份
455 22,031.10 0.01
20 601168
西部矿业
2,600 20,358.00 0.01
21 600256
广汇能源
4,300 20,081.00 0.01
22 600614
鼎立股份
1,700 19,890.00 0.01
23 600388
龙净环保
1,607 19,878.59 0.01
24 600166
福田汽车
6,400 19,776.00 0.01
25 600161
天坛生物
500 19,700.00 0.01
26 600143
金发科技
2,500 19,450.00 0.01
27 600577
精达股份
4,500 18,810.00 0.01
28 600521
华海药业
850 18,725.50 0.01
29 600436
片仔癀
400 18,316.00 0.01
30 600879
航天电子
1,200 18,288.00 0.01
31 600664
哈药股份
2,100 18,018.00 0.01
32 600498
烽火通信
700 17,647.00 0.01
33 600863
内蒙华电
5,500 16,940.00 0.01
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 55 页 共81 页
34 600497
驰宏锌锗
2,400 16,872.00 0.01
35 601098
中南传媒
1,000 16,660.00 0.01
36 600138
中青旅
794 16,650.18 0.01
37 603766
隆鑫通用
800 16,624.00 0.01
38 600635
大众公用
2,700 16,227.00 0.01
39 600666
奥瑞德
600 16,170.00 0.01
40 600373
中文传媒
800 16,160.00 0.01
41 600655
豫园商城
1,400 15,988.00 0.01
42 600885
宏发股份
500 15,975.00 0.01
43 600426
华鲁恒升
1,200 15,900.00 0.01
44 600122
宏图高科
1,300 15,886.00 0.01
45 600884
杉杉股份
1,100 15,488.00 0.01
46 600872
中炬高新
1,100 15,488.00 0.01
47 600183
生益科技
1,400 15,400.00 0.01
48 600881
亚泰集团
2,800 15,316.00 0.01
49 600856
中天能源
1,100 15,180.00 0.01
50 600500
中化国际
1,300 15,158.00 0.01
51 600418
江淮汽车
1,300 15,028.00 0.01
52 600685
中船防务
500 14,850.00 0.01
53 600343
航天动力
700 14,714.00 0.01
54 601021
春秋航空
400 14,696.00 0.01
55 603288
海天味业
500 14,665.00 0.01
56 600172
黄河旋风
800 14,304.00 0.01
57 600634
中技控股
800 14,192.00 0.01
58 600633
浙报传媒
800 14,128.00 0.01
59 603000
人民网
800 14,128.00 0.01
60 600391
成发科技
400 14,100.00 0.01
61 600502
安徽水利
1,410 14,071.80 0.01
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 56 页 共81 页
62 600312
平高电气
900 14,058.00 0.01
63 600651
飞乐音响
1,300 13,689.00 0.01
64 600008
首创股份
3,300 13,563.00 0.01
65 601058
赛轮金宇
3,324 13,528.68 0.01
66 600200
江苏吴中
700 13,517.00 0.01
67 600175
美都能源
2,700 13,365.00 0.01
68 600056
中国医药
700 13,321.00 0.01
69 600755
厦门国贸
1,600 13,120.00 0.01
70 600410
华胜天成
1,200 13,044.00 0.01
71 600026
中远海能
1,900 12,939.00 0.01
72 600176
中国巨石
1,300 12,792.00 0.01
73 600337
美克家居
900 12,744.00 0.01
74 600736
苏州高新
1,400 12,642.00 0.01
75 600525
长园集团
900 12,555.00 0.01
76 600226
升华拜克
1,200 12,540.00 0.01
77 600568
中珠医疗
500 12,500.00 0.01
78 600636
三爱富
900 12,474.00 0.01
79 601000
唐山港
3,060 12,270.60 0.01
80 600673
东阳光科
1,680 12,247.20 0.01
81 600967
北方创业
900 12,213.00 0.01
82 600562
国睿科技
400 12,168.00 0.01
83 600511
国药股份
400 12,040.00 0.01
84 600416
湘电股份
800 11,768.00 0.01
85 601238
广汽集团
500 11,585.00 0.01
86 600486
扬农化工
300 11,361.00 0.00
87 600499
科达洁能
1,500 11,340.00 0.00
88 600578
京能电力
2,600 10,920.00 0.00
89 600422
昆药集团
800 10,808.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 57 页 共81 页
90 601992
金隅股份
2,400 10,704.00 0.00
91 600298
安琪酵母
600 10,692.00 0.00
92 600300
维维股份
1,600 10,688.00 0.00
93 600267
海正药业
800 10,520.00 0.00
94 600216
浙江医药
800 10,144.00 0.00
95 600763
通策医疗
300 10,062.00 0.00
96 600809
山西汾酒
400 10,008.00 0.00
97 601877
正泰电器
500 10,000.00 0.00
98 600594
益佰制药
600 9,990.00 0.00
99 600420
现代制药
300 9,936.00 0.00
100 601311
骆驼股份
600 9,798.00 0.00
101 600350
山东高速
1,500 9,720.00 0.00
102 603588
高能环境
300 9,390.00 0.00
103 600566
济川药业
300 9,378.00 0.00
104 600729
重庆百货
400 9,372.00 0.00
105 600559
老白干酒
400 9,340.00 0.00
106 600572
康恩贝
1,275 9,320.25 0.00
107 603885
吉祥航空
400 9,320.00 0.00
108 600811
东方集团
1,300 9,295.00 0.00
109 600787
中储股份
1,000 9,070.00 0.00
110 600480
凌云股份
600 9,006.00 0.00
111 603188
亚邦股份
500 8,930.00 0.00
112 600600
青岛啤酒
300 8,832.00 0.00
113 601689
拓普集团
300 8,826.00 0.00
114 603111
康尼机电
600 8,820.00 0.00
115 600195
中牧股份
400 8,500.00 0.00
116 600859
王府井
520 8,465.60 0.00
117 600409
三友化工
900 8,451.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 58 页 共81 页
118 603019
中科曙光
300 8,346.00 0.00
119 600105
永鼎股份
800 8,264.00 0.00
120 600826
兰生股份
300 8,196.00 0.00
121 600874
创业环保
1,005 8,170.65 0.00
122 603368
柳州医药
100 8,061.00 0.00
123 600582
天地科技
1,598 7,942.06 0.00
124 600611
大众交通
1,200 7,884.00 0.00
125 600098
广州发展
700 7,854.00 0.00
126 600597
光明乳业
600 7,836.00 0.00
127 601880
大连港
2,760 7,728.00 0.00
128 601808
中海油服
600 7,698.00 0.00
129 600438
通威股份
1,200 7,644.00 0.00
130 600986
科达股份
500 7,620.00 0.00
131 600141
兴发集团
500 7,605.00 0.00
132 600567
山鹰纸业
2,100 7,602.00 0.00
133 600039
四川路桥
1,600 7,584.00 0.00
134 600006
东风汽车
1,100 7,568.00 0.00
135 600587
新华医疗
300 7,533.00 0.00
136 600017
日照港
1,800 7,290.00 0.00
137 600125
铁龙物流
900 7,272.00 0.00
138 600990
四创电子
100 7,270.00 0.00
139 600093
禾嘉股份
500 7,250.00 0.00
140 600329
中新药业
415 7,237.60 0.00
141 600536
中国软件
300 7,218.00 0.00
142 600717
天津港
700 7,056.00 0.00
143 600380
健康元
709 7,040.37 0.00
144 600477
杭萧钢构
700 7,035.00 0.00
145 600711
盛屯矿业
1,000 7,020.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 59 页 共81 页
146 600491
龙元建设
600 6,924.00 0.00
147 601567
三星医疗
600 6,888.00 0.00
148 600173
卧龙地产
600 6,888.00 0.00
149 601958
金钼股份
900 6,885.00 0.00
150 600114
东睦股份
400 6,884.00 0.00
151 600073
上海梅林
600 6,870.00 0.00
152 603508
思维列控
100 6,852.00 0.00
153 600864
哈投股份
600 6,852.00 0.00
154 600557
康缘药业
400 6,772.00 0.00
155 600348
阳泉煤业
1,000 6,730.00 0.00
156 600818
中路股份
200 6,676.00 0.00
157 600062
华润双鹤
300 6,669.00 0.00
158 600662
强生控股
600 6,654.00 0.00
159 600757
长江传媒
800 6,648.00 0.00
160 603528
多伦科技
100 6,535.00 0.00
161 600086
东方金钰
600 6,528.00 0.00
162 600113
浙江东日
300 6,513.00 0.00
163 603198
迎驾贡酒
300 6,465.00 0.00
164 600169
太原重工
1,600 6,448.00 0.00
165 600318
新力金融
200 6,440.00 0.00
166 601231
环旭电子
600 6,426.00 0.00
167 600277
亿利洁能
900 6,399.00 0.00
168 600970
中材国际
900 6,381.00 0.00
169 601010
文峰股份
1,200 6,312.00 0.00
170 600580
卧龙电气
688 6,260.80 0.00
171 600260
凯乐科技
400 6,192.00 0.00
172 600399
抚顺特钢
900 6,183.00 0.00
173 603108
润达医疗
200 6,112.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 60 页 共81 页
174 600531
豫光金铅
700 6,006.00 0.00
175 600640
号百控股
300 5,994.00 0.00
176 600993
马应龙
300 5,991.00 0.00
177 600648
外高桥
300 5,922.00 0.00
178 600366
宁波韵升
300 5,907.00 0.00
179 600835
上海机电
300 5,856.00 0.00
180 600517
置信电气
600 5,838.00 0.00
181 600323
瀚蓝环境
400 5,744.00 0.00
182 601777
力帆股份
600 5,736.00 0.00
183 600765
中航重机
400 5,732.00 0.00
184 600686
金龙汽车
400 5,684.00 0.00
185 600116
三峡水利
600 5,670.00 0.00
186 600004
白云机场
400 5,636.00 0.00
187 600171
上海贝岭
400 5,620.00 0.00
188 600433
冠豪高新
700 5,614.00 0.00
189 600282
南钢股份
1,800 5,580.00 0.00
190 601678
滨化股份
760 5,540.40 0.00
191 600626
申达股份
400 5,476.00 0.00
192 603899
晨光文具
300 5,460.00 0.00
193 600210
紫江企业
1,000 5,410.00 0.00
194 600667
太极实业
700 5,397.00 0.00
195 601789
宁波建工
802 5,357.36 0.00
196 600284
浦东建设
400 5,276.00 0.00
197 601801
皖新传媒
300 5,271.00 0.00
198 600481
双良节能
700 5,264.00 0.00
199 603369
今世缘
400 5,248.00 0.00
200 600439
瑞贝卡
600 5,244.00 0.00
201 603338
浙江鼎力
100 5,211.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 61 页 共81 页
202 600537
亿晶光电
700 5,201.00 0.00
203 600289
亿阳信通
400 5,180.00 0.00
204 600397
安源煤业
1,000 5,160.00 0.00
205 600285
羚锐制药
400 5,104.00 0.00
206 600761
安徽合力
400 5,088.00 0.00
207 600495
晋西车轴
700 5,082.00 0.00
208 600261
阳光照明
700 5,054.00 0.00
209 600269
赣粤高速
1,000 5,030.00 0.00
210 600668
尖峰集团
300 5,022.00 0.00
211 600206
有研新材
500 4,970.00 0.00
212 600270
外运发展
300 4,962.00 0.00
213 601666
平煤股份
1,018 4,957.66 0.00
214 600527
江南高纤
700 4,956.00 0.00
215 600730
中国高科
400 4,956.00 0.00
216 600363
联创光电
300 4,950.00 0.00
217 600012
皖通高速
300 4,947.00 0.00
218 600823
世茂股份
700 4,914.00 0.00
219 600720
祁连山
600 4,902.00 0.00
220 600395
盘江股份
600 4,842.00 0.00
221 600742
一汽富维
300 4,839.00 0.00
222 600123
兰花科创
600 4,824.00 0.00
223 603883
老百姓
100 4,665.00 0.00
224 600869
智慧能源
600 4,644.00 0.00
225 600063
皖维高新
1,000 4,630.00 0.00
226 600988
赤峰黄金
300 4,626.00 0.00
227 603077
和邦生物
900 4,608.00 0.00
228 600112
天成控股
400 4,392.00 0.00
229 600460
士兰微
700 4,354.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 62 页 共81 页
230 600824
益民集团
600 4,344.00 0.00
231 601233
桐昆股份
300 4,308.00 0.00
232 600596
新安股份
420 4,300.80 0.00
233 600428
中远海特
700 4,284.00 0.00
234 600496
精工钢构
1,000 4,280.00 0.00
235 600803
新奥股份
300 4,278.00 0.00
236 601001
大同煤业
700 4,277.00 0.00
237 601908
京运通
600 4,272.00 0.00
238 600657
信达地产
700 4,270.00 0.00
239 601886
江河集团
400 4,260.00 0.00
240 600458
时代新材
300 4,245.00 0.00
241 600292
远达环保
340 4,205.80 0.00
242 600387
海越股份
300 4,182.00 0.00
243 600775
南京熊猫
300 4,170.00 0.00
244 600586
金晶科技
900 4,167.00 0.00
245 600033
福建高速
1,200 4,152.00 0.00
246 600894
广日股份
300 4,101.00 0.00
247 600185
格力地产
700 4,067.00 0.00
248 600180
瑞茂通
300 4,062.00 0.00
249 603169
兰石重装
300 4,008.00 0.00
250 600694
大商股份
100 3,993.00 0.00
251 600239
云南城投
700 3,962.00 0.00
252 600351
亚宝药业
400 3,952.00 0.00
253 603118
共进股份
100 3,935.00 0.00
254 600965
福成股份
300 3,924.00 0.00
255 600831
广电网络
300 3,918.00 0.00
256 600468
百利电气
300 3,906.00 0.00
257 603025
大豪科技
100 3,903.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 63 页 共81 页
258 603609
禾丰牧业
300 3,879.00 0.00
259 600273
嘉化能源
400 3,844.00 0.00
260 600571
信雅达
200 3,836.00 0.00
261 600743
华远地产
860 3,827.00 0.00
262 601002
晋亿实业
400 3,808.00 0.00
263 600612
老凤祥
100 3,723.00 0.00
264 600641
万业企业
300 3,708.00 0.00
265 600987
航民股份
300 3,702.00 0.00
266 600624
复旦复华
430 3,698.00 0.00
267 600526
菲达环保
300 3,687.00 0.00
268 600846
同济科技
400 3,684.00 0.00
269 600862
中航高科
300 3,672.00 0.00
270 600563
法拉电子
100 3,667.00 0.00
271 600236
桂冠电力
600 3,660.00 0.00
272 600335
国机汽车
300 3,645.00 0.00
273 601139
深圳燃气
400 3,636.00 0.00
274 601515
东风股份
300 3,591.00 0.00
275 601890
亚星锚链
400 3,516.00 0.00
276 600305
恒顺醋业
300 3,504.00 0.00
277 601636
旗滨集团
900 3,492.00 0.00
278 600825
新华传媒
400 3,476.00 0.00
279 600280
中央商场
400 3,444.00 0.00
280 600551
时代出版
169 3,434.08 0.00
281 600400
红豆股份
400 3,424.00 0.00
282 600776
东方通信
400 3,424.00 0.00
283 600377
宁沪高速
400 3,420.00 0.00
284 600814
杭州解百
300 3,411.00 0.00
285 600850
华东电脑
141 3,409.38 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 64 页 共81 页
286 600830
香溢融通
300 3,405.00 0.00
287 601700
风范股份
400 3,388.00 0.00
288 600405
动力源
300 3,351.00 0.00
289 600483
福能股份
300 3,321.00 0.00
290 600188
兖州煤业
300 3,258.00 0.00
291 600251
冠农股份
400 3,244.00 0.00
292 601218
吉鑫科技
600 3,222.00 0.00
293 600973
宝胜股份
400 3,220.00 0.00
294 603328
依顿电子
100 3,198.00 0.00
295 600257
大湖股份
300 3,195.00 0.00
296 600748
上实发展
390 3,194.10 0.00
297 600617
国新能源
300 3,150.00 0.00
298 600684
珠江实业
400 3,144.00 0.00
299 600020
中原高速
700 3,143.00 0.00
300 600888
新疆众和
400 3,132.00 0.00
301 601222
林洋能源
388 3,131.16 0.00
302 600396
金山股份
600 3,126.00 0.00
303 600750
江中药业
100 3,082.00 0.00
304 603555
贵人鸟
100 3,076.00 0.00
305 601107
四川成渝
600 3,036.00 0.00
306 603128
华贸物流
300 3,000.00 0.00
307 601158
重庆水务
400 2,972.00 0.00
308 601126
四方股份
300 2,919.00 0.00
309 600661
新南洋
100 2,843.00 0.00
310 600327
大东方
300 2,790.00 0.00
311 603698
航天工程
100 2,759.00 0.00
312 600310
桂东电力
300 2,730.00 0.00
313 600507
方大特钢
400 2,708.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 65 页 共81 页
314 600676
交运股份
300 2,691.00 0.00
315 600708
光明地产
300 2,679.00 0.00
316 600501
航天晨光
141 2,571.84 0.00
317 600548
深高速
300 2,550.00 0.00
318 600326
西藏天路
300 2,538.00 0.00
319 600828
茂业商业
300 2,535.00 0.00
320 600897
厦门空港
111 2,509.71 0.00
321 600162
香江控股
600 2,382.00 0.00
322 601199
江南水务
300 2,316.00 0.00
323 600650
锦江投资
100 2,312.00 0.00
324 600756
浪潮软件
100 2,308.00 0.00
325 601208
东材科技
300 2,307.00 0.00
326 600459
贵研铂业
100 2,290.00 0.00
327 601069
西部黄金
100 2,236.00 0.00
328 603308
应流股份
100 2,192.00 0.00
329 600119
长江投资
100 1,991.00 0.00
330 603567
珍宝岛
100 1,976.00 0.00
331 601015
陕西黑猫
200 1,908.00 0.00
332 600295
鄂尔多斯
200 1,898.00 0.00
333 600552
凯盛科技
100 1,843.00 0.00
334 603008
喜临门
100 1,830.00 0.00
335 603979
金诚信
100 1,783.00 0.00
336 603818
曲美家居
100 1,745.00 0.00
337 600007
中国国贸
100 1,727.00 0.00
338 603699
纽威股份
100 1,684.00 0.00
339 600278
东方创业
100 1,632.00 0.00
340 600054
黄山旅游
100 1,605.00 0.00
341 600081
东风科技
100 1,505.00 0.00
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 66 页 共81 页
342 600197
伊力特
100 1,449.00 0.00
343 600613
神奇制药
100 1,403.00 0.00
344 600135
乐凯胶片
100 1,372.00 0.00
345 600386
北巴传媒
100 1,335.00 0.00
346 600917
重庆燃气
100 1,319.00 0.00
347 601368
绿城水务
100 1,209.00 0.00
348 600101
明星电力
100 1,205.00 0.00
349 603126
中材节能
100 1,200.00 0.00
350 601313
江南嘉捷
100 1,182.00 0.00
351 601038
一拖股份
100 1,130.00 0.00
352 601968
宝钢包装
100 957.00 0.00
353 601016
节能风电
100 885.00 0.00
354 600981
汇鸿集团
100 849.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600009
上海机场
243,942.00 0.09
2 601888
中国国旅
217,461.00 0.08
3 600201
生物股份
214,326.00 0.08
4 601098
中南传媒
187,187.00 0.07
5 600398
海澜之家
185,412.00 0.07
6 600482
中国动力
177,707.77 0.07
7 600522
中天科技
174,762.00 0.07
8 600642
申能股份
171,076.00 0.07
9 600525
长园集团
164,104.00 0.06
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 67 页 共81 页
10 600498
烽火通信
162,974.70 0.06
11 600635
大众公用
162,716.00 0.06
12 600079
人福医药
162,208.00 0.06
13 600521
华海药业
155,445.00 0.06
14 600138
中青旅
153,985.00 0.06
15 600436
片仔癀
152,996.14 0.06
16 600664
哈药股份
147,854.00 0.06
17 600673
东阳光科
147,179.22 0.06
18 601238
广汽集团
144,039.00 0.06
19 600388
龙净环保
136,298.00 0.05
20 601021
春秋航空
134,777.00 0.05
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600978
宜华生活
368,608.00 0.14
2 600528
中铁二局
192,936.00 0.07
3 600651
飞乐音响
170,468.00 0.07
4 600120
浙江东方
151,057.00 0.06
5 600522
中天科技
130,890.00 0.05
6 600880
博瑞传播
128,020.00 0.05
7 600106
重庆路桥
126,778.00 0.05
8 601000
唐山港
125,111.00 0.05
9 600502
安徽水利
122,088.00 0.05
10 600201
生物股份
108,685.00 0.04
11 600578
京能电力
105,204.00 0.04
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 68 页 共81 页
12 600309
万华化学
101,567.00 0.04
13 600584
长电科技
101,036.00 0.04
14 600990
四创电子
97,423.25 0.04
15 601012
隆基股份
96,708.00 0.04
16 600867
通化东宝
94,025.00 0.04
17 600498
烽火通信
90,007.00 0.03
18 600699
均胜电子
88,946.00 0.03
19 600436
片仔癀
88,046.00 0.03
20 600521
华海药业
87,378.00 0.03
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
25,077,258.51
卖出股票收入（成交）总额
15,281,542.35
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 69 页 共81 页
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 380ETF
股票型 交易型开
放式
南方基金
管理有限
公司
213,011,349.19 93.10
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合
股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形
主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频
繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除中安消(600654)，本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2016年12月23日中安消股份有限
公司（下称中安消，股票代码：600654）《中安消股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员
会调查通知书暨风险提示公告》，中安消于近日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 70 页 共81 页
（沪证专调查字20161102号），决定对中安消立案调查。截至报告期末，中安消尚未收到针对
上述立案调查的结论性意见。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制
度的要求。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,879.83
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,400.73
5 应收申购款
112,162.05
6 其他应收款
105.00
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
118,547.61
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600687
刚泰控股
26,272.00 0.01
重大资产重组
2 600654
中安消
26,145.00 0.01
重大资产重组
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 71 页 共81 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,245 7,729.84 584.31 0.00% 156,490,121.92 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,629,671.04 1.0414%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 72 页 共81 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年9 月20 日）基金份额总额
324,134,578.45
本报告期期初基金份额总额
149,713,734.53
本报告期基金总申购份额
89,125,353.14
减:本报告期基金总赎回份额
82,348,381.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
156,490,706.23
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 73 页 共81 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊
普通合伙)审计费用55,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 74 页 共81 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券
140,358,800.86 100.00% 25,545.28 100.00% -
中金公司
1 - - - - -
注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额 占当期债 成交金额 占当期 成交金 占当期 成交金额 占当期基
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 75 页 共81 页
券
成交总额
的比例
债券回
购
成交总
额的比
例
额 权证
成交总
额的比
例
金
成交总额
的比例
海通证券
3,283.20 100.00%21,000,000.00 100.00% - -43,886,633.04 100.00%
中金公司
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银
行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年12月
30日
2
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定
投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年12月
30日
3
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式
公募基金交易优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年12月
30日
4
南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年12月
23日
5
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基
金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年12月
22日
6
南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年12月
16日
7
南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年11月
30日
8
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基
金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年11月
29日
9
南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银行为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年11月
29日
10
关于南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、上海证 2016年11月
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 76 页 共81 页
接基金变更基金经理的公告 券报、证券时报 28日
11
南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年11月
22日
12
南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年11月
16日
13
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2016年第3季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年10月
25日
14
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书(更新)（2016年第2号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年10月
21日
15
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书（更新）摘要（2016年第2号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年10月
21日
16
南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年10月
11日
17
南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年10月
10日
18
南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年9月
28日
19
南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方
案的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年9月
26日
20
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基
金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年9月
20日
21
南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年9月
9日
22
南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年9月
6日
23
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2016年半年度报告(摘要)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年8月
29日
24
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2016年半年度报告(正文)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年8月
29日
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 77 页 共81 页
25
南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年8月
19日
26
南方基金关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年7月
29日
27
南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年7月
28日
28
南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为代销机
构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年7月
26日
29
南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、唐鼎耀
华为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年7月
25日
30
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2016年第2季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年7月
21日
31
南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年7月
6日
32
关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年7月
4日
33
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、
手机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年6月
30日
34
南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年6月
30日
35
南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年6月
23日
36
南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行和贵阳银行
为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年6月
23日
37
南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年6月
3日
38
南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南充市商
业银行为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年5月
27日
39
南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销机构 中国证券报、上海证 2016年5月
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 78 页 共81 页
及开通相关业务的公告 券报、证券时报 26日
40
南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年5月
13日
41
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书（更新）（2016年第1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年4月
22日
42
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书（更新）摘要（2016年第1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年4月
22日
43
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2016年第1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年4月
20日
44
南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年4月
15日
45
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年4月
12日
46
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
31日
47
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2015年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
30日
48
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2015年度报告（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
30日
49
南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
30日
50
南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务
规则
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
28日
51
南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
25日
52
南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
9日
53
关于南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联
接基金变更基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年3月
8日
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 79 页 共81 页
54
南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年2月
15日
55
南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为代销机构
及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
29日
56
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
29日
57
南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
26日
58
南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代销机构
及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
25日
59
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基
金2015年第4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
21日
60
南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基
金费率为0的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
15日
61
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
12日
62
南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
8日
63
南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为代销机构
及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
8日
64
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
8日
65
南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数
熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
7日
66
南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整
旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
6日
67
南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整
旗下交易所场内基金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
6日
68
南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数 中国证券报、上海证 2016年1月
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 80 页 共81 页
熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 券报、证券时报 6日
69
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年1月
5日
南方上证 380ETF 联接 2016年年度报告
第 81 页 共81 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。
2、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。
3、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
