华富货币市 场基金2016 年年度报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年01 月01 日起 至 2016 年 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富货 币
基金主 代码 410002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 21 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,938,696,147.62 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的证 券交 易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 力求在 保持 基金 资产 本金 稳妥和 良好 流动 性的 前提 下，
获得超 过基 金业 绩比 较基 准的稳 定收 益
投资策 略 本基金 根据 宏观 经济 运行 状况， 货币 政策 和财 政政 策 执
行状况 以及 短期 利率 的变 动和货 币市 场格 局的 变化 ， 积
极主动 地在 现金 、 存 款、 债 券资产 和回 购资 产等 之间 进
行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制 组
合资产 的比 例和 平均 剩余期 限 ， 防 范风 险， 保证 资产的
流动性 和稳 定收 益水 平
业绩比 较基 准 人民币 税后 一年 期银 行定 期储蓄 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 属于 高流 动性 、 低 风险品 种， 其预 期风 险和 预期
收益率 都低 于股 票型 、债 券型和 混合 型基 金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 4 页 共 31 页
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.hffund.com
基金年 度报告 备置 地点 基金管理人及基金托管人的办公
场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 82,874,655.32 57,343,341.97 94,141,002.94
本期利 润 82,874,655.32 57,343,341.97 94,141,002.94
本期净 值收 益率 2.3090% 3.5947% 4.7584%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 2,938,696,147.62 7,039,724,507.65 1,605,582,760.39
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 由于 货币 市场 基金 采用 摊余成 本法 核算 ， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为 零 ， 本期已 实现 收益 和本
期利润 的金 额相 等。
3） 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4)本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益 率③
比较基准收
益率标准差
④
①－③
②－④
过去一 个月
0.1813% 0.0020% 0.1274% 0.0000% 0.0539% 0.0020% 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 5 页 共 31 页
过去三个月
0.5267% 0.0022% 0.3781% 0.0000% 0.1486% 0.0022%
过去六 月
1.1814% 0.0039% 0.7562% 0.0000% 0.4252% 0.0039%
过去一 年
2.3090% 0.0032% 1.5041% 0.0000% 0.8049% 0.0032%
过去三 年
11.0297% 0.0061% 6.5932% 0.0018% 4.4365% 0.0043%
过去五 年
20.5104% 0.0058% 12.8384% 0.0019% 7.6720% 0.0039%
自基金合同生
效起至 今
41.0469% 0.0066% 28.2564% 0.0020% 12.7905% 0.0046%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为2006 年6 月21 日至9 月21 日 ， 建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 基金 合同 的相 关规定 。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 6 页 共 31 页
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016年度 72,875,209.12 9,966,889.84 32,556.36 82,874,655.32 注：-
2015年 度 49,028,118.66 8,075,156.70 240,066.61 57,343,341.97 注：-
2014年度 81,810,939.71 12,360,618.91 -30,555.68 94,141,002.94 注：-
合计 203,714,267.49 30,402,665.45 242,067.29 234,359,000.23 注：-
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 7 页 共 31 页
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日经 中国 证监 会证 监基金 字 [2004]47
号文核 准开 业，4 月19 日在 上 海正 式注 册成 立， 注册 资本 2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2016 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共三 十只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富货币
市场基金
基金经
理、华富
强化回报
债券型基
金基金经
理、华富
安享保本
混合型基
金基金经
理、华富
诚鑫灵活
配置混合
型基金基
金经理、
2014 年3 月6
日
- 十年
华东师范大学经济学学
士，本科学历。曾任上
海君创财经顾问有限公
司顾问部项目经理、上
海远东资信评估有限公
司集团部高级分析师、
新华财经有限公司信用
评级部高级分析师、上
海新世纪资信评估投资
服务有限公司高级分析
师、德邦证券有限责任
公司固定收益部高级经
理，2012 年加 入华 富基
金管理有限公司，曾任
固定收益部信用研究
员。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 8 页 共 31 页
华富华鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、固定
收益部总
监助理、
公司公募
投资决策
委员会成
员
注：任职日期 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 9 页 共 31 页
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 中国 经济 出现 逐步企 稳 的迹 象，GDP 增 速平 稳，工 业生 产增 速稳 定， 固定资 产投 资增
速与消 费增 速平 稳；CPI 温和抬 升，PPI 快速 上行。2016 年 人民 币贬 值压 力 较大， 尤其 是年 末美
联 储 加息 落地， 美元 指数强 势 上行， 人民 币承 压较重 。 债 券市 场在 2016 年前三 季 度仍 然在 相对 宽
松的资金面和 对经济相 对 悲观预期的情 况下收益 率 趋势下行，但 随着经济 基 本面的恢复 和外汇贬
值压力 ，以 及对 金融 市场 杠杆监 管的 要求 ，央 行货 币政策 从 9 月 份开 始的 锁短 放 长操 作策 略在第
四季度 开始 显现 效果,整体资 金 面偏 紧， 并且 随着 10 月末理 财纳 入MPA 考核 的传 闻 以及 11 月特 朗华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 10 页 共 31 页
普美版“四 万亿 ”财政 政 策的提出，全 年债券收 益 率从低点开始 反弹。11-12 月，全球通 胀预期
再起，国内债 券市场资 金 成本不断上升 ，银行与 非 银机构同业资 金链脆弱 ， 监管层“去杠 杆 ”态
度趋严，随后 美联储加 息 为债市带来最 后一击， 而 之后的代持违 约事件彻 底 冲击了市场 情绪，11
月 底至 12 月上 旬， 整个 债 券市场 出现 大幅 度调 整。
债市在 大动 荡中 结束 了 2016 年。 这波 繁荣于 2014 年初的 牛市 行情 ，整 体上 是对宏 观经 济的
悲观预 期催 动的 ， 进入2016 年 以后， 银行 委外 和表 外理 财 的爆 发式 增长， 倒逼了 资 产荒 现象 的加
剧，而央行以 公开市场 操 作作为新的基 础货币投 放 渠道，让机构 形成了稳 定 负债预期， 市场陷入
了“集体加杠 杆挣央妈 钱 ”的诡异怪圈 。但最终 ， 央行抽紧流动 性，抬升 资 金利率成本 ，打破流
动性宽 松预 期， 使得 这波 牛市最 终终 结 于2016 年 末 的债市 大调 整。 本基 金全 年采取 相对 谨慎 的操
作策略，同时 在第四季 度 较为及时地降 低了债券 仓 位和久期，较 好地控制 了 年末时点基 金净值的
大幅回撤，获 取了较为 稳 定的收益。本 基金一直 注 重产品安全性 和流动性 管 理，在保证 组合充足
流动性的前提 下，根据 对 短期市场利率 走势的判 断 以及货币基金 季末申购 赎 回规律，不 断优化组
合各类 资产 配置 结构 ，实 现了较 为稳 定的 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2006 年 6 月 21 日正式 成立 。2016 年 每万 份基金 累计 实现 收益 228.4905 元， 基金
净值收 益率 为2.3090%, ，期 间 业绩 比较 基准 1.5041% ，期 间年 化收 益率2.2787%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 基本 面面 临 着较大 的不 确定 性。 国内 基本面 最大 的不 确定 因素 在于由 于房 地产
投资增速的大 概率下行 对 整体经济增速 的影响， 经 济基本面将更 大程度上 依 赖财政政策 托底。国
际方面最大的 不确定性 在 于特朗普执政 后的政策 推 行效果以及美 国经济能 否 继续保持复 苏态势。
海外经济的复 苏态势将 很 大程度上影响 国内人民 币 将面临的贬值 和输入性 通 胀压力，进 而影响央
行货币 政策 。相 比 于 2016 年， 市场 对于 长期 经济的 过 度悲 观预 期可 能需 要有 所 修正 ，预计 2017
年经济 基本 面对 债券 市场 的影响 为中 性。 政策 层面 ，2017 年 货币 政策 总基 调 稳健中 性， 而对 于金
融自由化的监 管将延续 ， 资金面维持紧 平衡状态 ， 货币政策对债 市的影响 偏 负面。整体 来看，短
期债券市场难 以出现趋 势 性的行情，基 本面、去 杠 杆压力以及海 外因素都 使 得债券市场 承压，预
计债券市场将 处于震荡 行 情，区间波动 加大。我 们 将在增强货币 基金组合 流 动性的同时 ，适度调
整组合久期， 平衡各类 资 产的配置比例 。本基金 将 坚持把流动性 管理和风 险 控制放在首 位，密切
关注货币政策 、财政政 策 的变化，及时 调整组合 期 限和投资品种 ，严格控 制 流动性风险 、信用风华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 11 页 共 31 页
险和利 率风 险， 力争 为基 金持有 人获 取合 理的 投资 收益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2016 年，为构建 和完善员 工 常规管理的 制
度框架，促进 公司各项 工 作有序运作， 对《员工 手 册》进行了修 订；为规 范 公司旗下基 金产品投
资中小 企业 私募 债的 行为 ， 制 定了 《中 小企 业私 募 债投资 管理 办法 》 ； 为规 范 公司参 与股 指期 货交
易的行 为， 明确 股指 期货 交易的 投资 决策 流程 和风 险控制 措施 ， 制 定了 《股 指 期货投 资管 理办 法》 ；
为更好 地规 范投 资决 策流 程、 有效 控制 交易 风险 ， 制定了 《 国债 期货 投资 管 理办法 》 ； 为 更好 地规
范费用报销流 程、合理 控 制经营成本， 对《费用 报 销管理办法》 进行了修 订 。进一步健 全和完善
了公司 制度 体系 建设 。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4、 扩大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范 要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 12 页 共 31 页
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管理人对报告 期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 以份 额面 值1.00 元 固定份 额净 值交 易方 式， 每 日计算 当日 收益 并按 基金 份额面 值1.00
元分配 后转 入持 有人 权益 ， 每月集 中宣 告收 益分 配并 将当月 收益 结转 到基 金份 额持有 人基 金账 户。
本基金 在本 年度 应分 配收 益 82,874,655.32 元， 已全 部 分配 ，符 合法 律法 规和 《 基金 合同 》的相
关规定 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份额 持有 人利 益的 行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为82,874,655.32 元。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 13 页 共 31 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 【2017】6-65 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富货 币市 场基 金全 体持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的华 富货 币市场 基金 财务 报表 ， 包 括2016 年12
月31 日 的资 产负 债表，2016 年度 的利 润表 、 所 有者权 益 （ 基金
净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是华富货币市场基金 的基 金管理人华
富基金管理有限 公司管理 层的责任，这种 责任包括 ： （1 ）按照
企业会计准则和中国 证券 监督管理委员会发布 的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2） 设 计、 执行 和维 护必要 的 内部 控制， 以 使财 务报 表 不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守职业道 德规 范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报表 金额和披露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，我们 考虑 与财务报表编制相关 的内 部控制，以
设计恰当的审计程序 ，但 目的并非对内部控制 的有 效性发表意
见。审计工作还包括 评价 管理层选用会计政策 的恰 当性和做出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为发表审计华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 31 页
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，华富货币 市场 基金财务报表已经按 照企 业会计准则
和中国证券业协会发 布的 《证券投资基金会计 核算 业务指引》
的规定编制，在所有重大方面公允反映了华富货币市场基金
2016 年12 月31 日的 财务状 况 以及2016 年度 的经 营 成果和 基金
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 张建华
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 浙 江 省杭 州市 钱江路 1366 号 华 润大厦 B 座 31 层
审计报 告日 期 2017 年3 月 20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
668,810,842.29 2,650,852,653.26
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
997,775,268.76 1,100,934,102.05
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
997,775,268.76 1,100,934,102.05
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,156,324,014.49 2,705,158,177.73
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
13,017,890.45 19,824,648.98
应收股 利
- -
应收申 购款
105,351,844.92 585,972,422.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,941,279,860.91 7,062,742,004.62
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 31 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 20,241,075.74
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
538,775.26 646,098.10
应付托 管费
163,265.21 195,787.29
应付销 售服 务费
408,163.06 489,468.24
应付交 易费 用
29,853.97 34,068.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
1,224,155.79 1,191,599.43
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
219,500.00 219,400.00
负债合 计
2,583,713.29 23,017,496.97
所有者权益：
实收基金
2,938,696,147.62 7,039,724,507.65
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
2,938,696,147.62 7,039,724,507.65
负债和 所有 者权 益总 计
2,941,279,860.91 7,062,742,004.62
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 2,938,696,147.62
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 货币 市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
108,817,795.32 69,847,492.70
1.利息 收入
106,958,429.63 65,772,383.11
其中： 存款 利息 收入
40,938,014.74 32,828,726.23
债券利 息收 入
50,472,448.91 27,132,637.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,547,965.98 5,811,019.53
其他利 息收 入
- - 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 31 页
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
1,859,365.69 4,075,109.59
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,859,365.69 4,075,109.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失 以“- ” 号填列 ）
- -
减：二、费用
25,943,140.00 12,504,150.73
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 12,096,050.21 5,670,501.35
2．托 管费 7.4.8.2.2 3,665,469.79 1,718,333.82
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 9,163,674.55 4,295,834.28
4． 交易 费用
- 12.99
5． 利息 支出
710,357.84 518,890.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
710,357.84 518,890.85
6． 其他 费用
307,587.61 300,577.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
82,874,655.32 57,343,341.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
82,874,655.32 57,343,341.97
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
7,039,724,507.65 - 7,039,724,507.65
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （本期 净
利润）
- 82,874,655.32 82,874,655.32 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 31 页
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-4,101,028,360.03 - -4,101,028,360.03
其中：1.基金 申购 款 19,417,159,126.34 - 19,417,159,126.34
2.基 金赎 回款 -23,518,187,486.37 - -23,518,187,486.37
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -82,874,655.32 -82,874,655.32
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
2,938,696,147.62 - 2,938,696,147.62
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
1,605,582,760.39 - 1,605,582,760.39
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （本期 净
利润）
- 57,343,341.97 57,343,341.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
5,434,141,747.26 - 5,434,141,747.26
其中：1.基金 申购 款 16,173,817,106.14 - 16,173,817,106.14
2.基 金赎 回款 -10,739,675,358.88 - -10,739,675,358.88
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -57,343,341.97 -57,343,341.97
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
7,039,724,507.65 - 7,039,724,507.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告
7.1 至 7.4-财务报 表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 章 宏韬______
______ 余海春______
____ 陈 大毅____
基金管理 人负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 18 页 共 31 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
华富货 币市 场基 金 （ 以下 简称本 基金 ） 经 中国 证券 监督管 理委 员会(以下 简称中 国 证监 会) 《关
于核准 华富 货币 市场 基金 募集的 批复 》 （证 监基 金字 【2006 】87 号 文核 准） ， 基金 合 同于 2006 年6
月21 日生 效。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定。 设立 时募 集资 金到 位 情况经 安永 大华 会计
师事务 所审 验， 并由 其出 具《验 资报 告》 （安 永大 华 业字（2006 ）第 549 号） 。 有关基 金设 立等 文
件已按规定报 中国证监 会 备案。本基金 管理人和 基 金份额登记机 构为华富 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《华富货 币市场基 金 基金合同》的 规定，本 基 金投资范围为 ：现金、 通 知存款、一年 以
内（含 一年 ）的 银行 存款 、大额 存单 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天）的 债 券、 期限 在一 年
以内（含一年 ）的债券 回 购、期限在一 年以内（ 含 一年）的中央 银行票据 、 经中国证监 会、中国
人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规 定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008〕1号 ）、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知 》 （财 税〔2016〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
(二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
(四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所
得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银行 股份 有限 公司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰金 融控 股（ 集团 ）有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 20 页 共 31 页
注：本 基金 报告 期末 和上 年度无 。
7.4.8.1.2 债券 交易
注：本 基金 报告 期末 和上 年度无 。
7.4.8.1.3 债券 回购 交易
注：本 基金 报告 期末 和上 年度无 。
7.4.8.1.4 权证 交易
注：本 基金 报告 期末 和上 年度无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的比
例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华安证券 60,000.00 100.00% 60,000.00 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的比
例
期末应 付佣 金余 额
占期 末应 付佣 金总
额的比 例
华安证券 60,000.00 100.00% 60,000.00 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
12,096,050.21 5,670,501.35
其中：支付销售机构的
客户维 护费
346,724.82 440,791.13
注：支付基金 管理人华 富 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费 率 计提， 逐日 累计 至每月 月 底， 按 月支 付。 其 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 21 页 共 31 页
产净值 ×0.33% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,665,469.79 1,718,333.82
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 日基 金托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.1% / 当
年天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富基 金管 理有 限公 司（ 管理人 ） 7,742,225.92
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （托 管人 ） 177,258.77
华安证 券（ 管理 人股 东） 399,128.52
合计 8,318,613.21
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富基 金管 理有 限公 司（ 管理人 ） 2,898,317.27
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （托 管人 ） 521,160.57
华安证 券（ 管理 人股 东） 151,342.38
合计 3,570,820.22
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的 0.25%计 提，逐日累计 至每月
月底，按月支 付给华富 基 金管理有限公 司，再由 华 富基金管理有 限公司计 算 并支付给各 基金销售
机构。 其计 算公 式为 ： 日 基金销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 31 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
6 月 21 日 ） 持有 的基 金份
额
- 0.00
期初持 有的 基金 份额 144,164,197.16 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 47,606,862.67 154,164,197.16
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 50,000,000.00 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 141,771,059.83 144,164,197.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.8200% 2.0500%
注：关联方投 资本基金 的 费率按照基金 合同及招 募 说明书的规定 确定，符 合 公允性要求 ，申购买
入总份 额里 包含 红利 再投 、转换 入份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华安证券股份有限
公司
0.00 0.0000% 100,000,000.00 1.4200%
上海华富利得资产
管理有限公司
50,921,764.77 1.7300% 12,323,998.63 0.1800%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同及 招募 说明书 的规 定确 定， 符合 公允性 要求 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国建设银行 68,810,842.29 77,776.04 5,852,653.26 39,076.34
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 31 页
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限证 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号） ” （以下 简称 “通知 ” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别2016 年12 月31 日公允 价值 2015 年12 月 31 日公 允 价值
第一层 次-
-
第二层 次 997775268.76
1,100,934,102.05
第三层 次-
-
合计997775268.76
1,100,934,102.05
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估 值处 理标 准> 的 通知》 （ 中基 协发[2014]24 号） 的 要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次 。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 31 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 997,775,268.76 33.92
其中： 债券 997,775,268.76 33.92
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,156,324,014.49 39.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 668,810,842.29 22.74
4 其他各项 资产 118,369,735.37 4.02
5 合计 2,941,279,860.91 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见8.8.4 其他 各项 资产构 成。
8.2 债券回购融资情况
金额 单位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 31 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组合 平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天以 内 61.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 9.19 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 16.31 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 1.69 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 7.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 96.05 -
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超过 240 天的情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,216,942.23 3.07
其中： 政策 性金 融债 90,216,942.23 3.07
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 450,069,863.72 15.32
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 457,488,462.81 15.57
8 其他 - -
9 合计 997,775,268.76 33.95 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 31 页
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011699616 16 中金 集
SCP002
1,100,000 110,027,997.49 3.74
2 041658004 16 鲁宏 桥
CP001
1,000,000 100,072,417.57 3.41
3 111690040 16 南京 银
行CD004
1,000,000 99,907,464.99 3.40
4 111690048 16 徽商 银
行CD003
900,000 89,916,719.80 3.06
5 011699696 16 新兴 际
华SCP003
600,000 60,034,301.06 2.04
6 111698401 16 宁波 银
行CD209
500,000 49,947,635.84 1.70
7 111696968 16 江苏 江
南农村 商业
银行CD115
500,000 49,749,067.36 1.69
8 111697650 16 浙江 泰
隆商行
CD036
500,000 49,662,892.82 1.69
9 111697419 16 苏州 银
行CD116
500,000 48,924,581.62 1.66
10 011698471 16 中国 国
贸SCP001
400,000 39,944,351.45 1.36
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1945%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1363%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0880%
华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 31 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5%的 情况
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金所持有 的债券（ 包 括票据）的估 值采用摊 余 成本法，即估 值对象以 买 入成本列示， 按
票面利 率或 商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ， 在其剩 余存 续期 期内 按实 际利率 法进 行摊 销，
每日计 提收 益或 损失 。
8.9.2
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,017,890.45
4 应收申 购款 105,351,844.92
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 118,369,735.37
8.9.4 投 资组 合报告 附 注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 31 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额 单位 ：份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
3,960 742,094.99 2,374,858,192.55 80.81% 563,837,955.07 19.19%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人 员持
有本基 金
4,011.76 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理 人员、基 金投 资和研究部 门负责人 、本 基金的基金 经理未 持
有本基 金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年6 月21 日） 基 金份 额总
额
852,132,754.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,039,724,507.65
本报告 期基 金总 申购 份额 19,417,159,126.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 23,518,187,486.37
本 报 告期 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,938,696,147.62
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 31 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1、2016 年 1 月 7 日 ，经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 因工作 需要 ， 高
靖瑜女 士不 再担 任华 富策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。
2、2016 年2 月19 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任翁 海波 先生
为华富 智慧 城市 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
3、2016 年6 月23 日， 经华 富 基金 管理 有限 公司 总经 理 办公 会议 审议 通过， 因 工 作需 要， 孔
庆卿先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
4、2016 年6 月23 日， 经华 富 基金 管理 有限 公司 总经 理 办公 会议 审议 通过， 因 工 作需 要， 王
夏儒先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
5、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任胡 伟先 生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
6、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任张 惠女 士为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7、2016 年8 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 夏儒 先生
为华富 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
8、2016 年 9 月 2 日 ，经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 翔先 生 为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
9、2016 年9 月27 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 翔先 生为
华富天 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
10、2016 年 9 月 27 日， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
11、2016 年11 月10 日， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ， 聘任张 惠女 士
为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12、2016 年11 月29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要，华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 31 页
王夏儒 先生 不再 担任 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
13、2016 年11 月29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 职务 。
14、2016 年11 月29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内 ，本基 金未有 改聘为其审 计的会 计师事 务所情况。 本基金 本年度 需支付给审 计机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 计报 酬为 5 万 元人 民币 。天 健会 计师 事 务所 （特 殊普通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 1 - - - - - 华富货币市场基金 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 31 页
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华安证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能力强的 几家券商 租 用了基金专用 交易单元 。 本报告期本基 金租用券 商 交易单元没 有发生变
更。
2）债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：无 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
