华富物联世 界灵活配置 混合型证券 投资基
金 2016 年 年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月21 日 起至 2016 年 12 月 31 日止。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉 及基 金管 理人 、基金 财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 .......................................................... 47
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富物 联世 界灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华富物 联世 界灵 活配 置混 合
基金主 代码 001709
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 21 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行 股份 有限 公司
报告期 末基 金份 额总 额 654,289,822.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 深入 研究 并积 极投资 于与 物联 世界 主题 相
关的优 质上 市公 司， 精选 个股， 分享 其发 展和 成长 的
机会， 力求 超额 收益 与长 期资本 增值 。
投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、
证券市 场以 及物 联世 界相 关行业 的发 展趋 势， 评估 市
场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 ，据 此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保
持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上， 力争 投资 组合 的
稳定增 值。 此外 ，本 基金 将持续 地进 行定 期与 不定 期
的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率×50%
＋上证 国债 指数 收益 率×50% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 郭明
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105799
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105798
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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区陆家 嘴环 路1000 号31 层 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 章宏韬 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 浙 江 省杭 州市 钱江路1366 号华润 大
厦 B 座 31 层
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年 1 月 21 日
(基金 合同 生效
日)-2016 年 12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 32,456,446.98 - -
本期利 润 33,740,718.80 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0690 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 6.53% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 7.70% - -
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 48,845,201.37 - -
期末可 供 分配 基金 份额 利润 0.0747 - -
期末基 金资 产净 值 704,970,722.68 - -
期末基 金份 额净 值 1.077 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 7.70% - -
注：1 ） 本基 金合 同生 效未满 一 年。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
4）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.75% 0.10% 0.92% 0.36% -0.17% -0.26%
过去六 个月 2.57% 0.17% 3.22% 0.38% -0.65% -0.21%
自基金 合同
生效起 至今
7.70% 0.26% 4.05% 0.59% 3.65% -0.33%
注： 业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 收益 率×50% ＋上证 国债 指数 收益 率×50% ， 业绩 比较 基准
在每个 交易 日实 现在 平衡 。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富物联世 界 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的资 产配置范
围为： 股票 投资 比例 为基 金资产 的0%-95% ， 投资 于本 基 金合 同界 定的 物联 世界 主 题相 关证 券不低
于 非 现金 基金 资产的 80% ；权证 投资 比例 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ；保 持 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 如法 律法 规或 监管 机 构以 后允 许基金
投资其他品种 ，基金管 理 人在履行适当 程序后， 可 以将其纳入投 资范围。 本 基金合同生 效未满一
年 。 本基 金建 仓期为 2016 年 1 月 21 日到 2016 年 7 月 21 日， 建仓 期结 束时 各项 资 产配 置比 例符
合合同约定。 本报告期 内 ，本基金严格 执行了《 华 富物联世界灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金
合同》 的相 关规 定。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1) 上述 比较 期间 为2016 年1 月21 日 （基 金合同 生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日。
2) 合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
年度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016年度 - - - -
合计 - - - -
注：本 基金 合同 生效 未满 一年， 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日经 中国 证监 会证 监基金 字 [2004]47
号文核 准开 业，4 月19 日在 上 海正 式注 册成 立， 注册 资本 2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2016 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共三 十只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王翔
华富物联
世界灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富智慧
城市灵活
配置混合
型基金基
金经理，
华富成长
趋势混合
型基金基
金经理、
华富灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富天鑫
2016 年 1 月
21 日
- 六年
墨尔本大学工程管理学
硕 士、 研究 生学 历。 2010
年 3 月加入 华富 基金 管
理有限公司，先后担任
研究发展部助理行业研
究 员、 行业 研究 员、 2014
年 5 月 12 日至 2014 年
11 月18 日 任华 富智 慧城
市灵活配置混合型基金
基金经 理助 理。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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灵活配置
混合型基
金基金经
理、公司
公募投资
决策委员
会成员
注：任职日期 均指公司 作 出决定之日， 证券从业 年 限的计算标准 上，证券 从 业的含义遵 从行业协
会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在刚刚 过去 的2016 年 ， 市场 在 经历了 1 月份 的大 跌之 后， 风格 发生 分化 ， 主板 处 在震 荡上 行
的过程 中， 中小 创一 直处 于震荡 整理 中， 全年 沪深300 指数 下跌 11.28% ， 创业板 指 数下跌 27.71%，
表现最 好的 三个 行业 为食 品饮料 、 家 电、 银 行， 表 现最差 的三 个行 业为 传媒 、 计算 机、 餐 饮旅 游 。
2016 年， 华 富物 联世 界本 着保证 投资 者本 金为 首要 任务的 理念,小心 谨慎地 进 行投资.主要 仓
位投向逆回购,在权益方 面, 灵活根据市场 调整仓位,同时细致地进 行个股操 作,将收益积少成 多.
同时,辅助网 下打新股 来增 强确定性的 组合收益, 全年 取得了不错 的成绩.来年, 我们会继续 稳固投
资风格,延续 投资 理念,适当 增 加固 定收 益的 配置, 不断 地 优化 我们 的组 合。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2016 年 1 月 21 日正式 成立 。截 止 2016 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净值 为 1.077
元 ， 累计 份额 净值为 1.077 元。 报告 期， 本基 金份额 净 值增 长率为 7.70% ， 同期业 绩比 较基 准收
益 率为 4.05%。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏 观 经济在 16 年 四季 度持续 反 弹，12 月 PPI 同 比继续 大 幅回 升至 5.5% ， 环比大 涨 1.6%。展
望2017 年， 基本 面面 临着较 大 的不 确定 性。 国内 基本 面 最大 的不 确定 因素 在于 由 于房 地产 投资 增
速的大概率下 行对整体 经 济增速的影响 ，经济基 本 面将更大程度 上依赖财 政 政策托底。 国际方面
最大的不确定 性在于特 朗 普执政后的政 策推行效 果 以及美国经济 能否继续 保 持复苏态势 。海外经
济的复苏态势 将很大程 度 上影响国内人 民币将面 临 的贬值和输入 性通胀压 力 ，进而影响 央行货币
政策。 此外 ， 要 密切 关注 美联储 的加 息进 程和 英国 的退欧 进程 ， 美 联储 年底 如期加 息， 并且对 17
年加息做了正 面展望， 英 国将正式开始 脱欧进程 ， 届时会对世界 经济和资 本 市场产生巨 大影响。
权益方面，市 场近期或 将 继续震荡，延 续前期的 结 构行情，指数 波动空间 或 许有限，但 结构性的
热点有 望层 出不 穷， 市场 系统性 的上 涨机 会可 能还 要等待 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2016 年，为构建 和完善员 工 常规管理的 制
度框架，促进 公司各项 工 作有序运作， 对《员工 手 册》进行了修 订；为规 范 公司旗下基 金产品投
资中小 企业 私募 债的 行为 ， 制 定了 《中 小企 业私 募 债投资 管理 办法 》 ； 为规 范 公司参 与股 指期 货交
易的行 为， 明确 股指 期货 交易的 投资 决策 流程 和风 险控制 措施 ， 制 定了 《股 指 期货投 资管 理办 法》 ；
为更好 地规 范投 资决 策流 程、 有效 控制 交易 风险 ， 制定了 《 国债 期货 投资 管 理办法 》 ； 为 更好 地规
范费用报销流 程、合理 控 制经营成本， 对《费用 报 销管理办法》 进行了修 订 。进一步健 全和完善
了公司 制度 体系 建设 。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作。
4、 扩大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范 要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券
投 资 基金 基金 合同》 的有关 规 定， 本 期利润 33740718.8 元 ， 本报 告内 未进 行利 润分配 ， 符合 基金
合同相 关约 定。 期末 可供 分配利 润48845201.37 元， 滚 存至 下一 期进 行分 配。-
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华富物联 世 界灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——华 富 基金管理有限 公
司在华富物联 世界灵活 配 置混合 型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对华富基 金 管理有限公司 编制和披 露 的华富物联世 界灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年 年度 报告 中财务 指 标、 净 值表 现、 利 润分 配 情况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意见 类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 （2017）6-47 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富物 联世 界灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的华富物 联世界灵活配置混合型证 券投资基金
（以下 简称 “ 华富 物联 世 界灵活 配置 混合 基金 ” ） 财 务报表 ， 包
括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表，2016 年 1 月 21 日（ 基金
合 同 生效 日） 起至2016 年12 月31 日 止利 润表 和所有 者 权益 （基
金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华富物联世界灵活配置 混合基金的
基金管理人华富基金管理 有限公司管理层的责任， 这种责任包
括 ：（ 1 ）按照 企业会计准 则和中国证券监督管理委 员会发布的
有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表 ，并使其实
现公允反映 ； （2 ）设计、 执行和维护必要的内部控 制，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制，以
设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有 效性发表意
见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰 当性和做出华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表
附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编 制，在所有重大方面公允 反映了华富
物联世 界灵 活配 置混 合基 金2016 年12 月31 日的 财 务状况 以及
2016 年 1 月 21 日（ 基金合 同 生效 日） 起至 2016 年 12 月 31 日
止的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 浙 江 省杭 州市 钱江路 1366 号 华 润大厦 B 座 31 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 20 日
§7 年度 财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 物联 世界 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 340,124,821.45 -
结算备 付金
32,162,756.96 -
存出保 证金
399,265.08 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 51,738,880.57 -
其中： 股票 投资
51,738,880.57 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 425,900,336.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 206,179.93 -
应收股 利
- -
应收申 购款
98,522.17 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资产总 计
850,630,762.16 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
142,178,336.45 -
应付赎 回款
1,224,287.00 -
应付管 理人 报酬
873,700.37 -
应付托 管费
145,616.72 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 833,488.94 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 404,610.00 -
负债合 计
145,660,039.48 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 654,289,822.00 -
未分配 利润 7.4.7.10 50,680,900.68 -
所有者 权益 合计
704,970,722.68 -
负债和 所有 者权 益总 计
850,630,762.16 -
注： 本基 金合 同于2016 年1 月21 日生 效， 报告 期为2016 年 1 月 21 日至2016 年 12 月 31 日 ，无
上年度可比期间。报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.077 元，基金份额总额
654,289,822.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华富 物联 世界 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月21 日( 基 金合 同生 效日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月21 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
47,442,199.96 -
1.利息 收入
6,341,507.27 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,192,830.58 -
债券利 息收 入
1,707.14 - 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,146,969.55 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
38,665,429.84 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 37,823,305.92 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 241,831.18 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 600,292.74 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 1,284,271.82 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 1,150,991.03 -
减：二、费用
13,701,481.16 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,325,472.13 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,220,911.99 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 7.4.7.19 4,736,237.88 -
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 418,859.16 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
33,740,718.80 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
33,740,718.80 -
注：注 ：本 基金 合同 于 2016 年 1 月 21 日 生效 ，报 告期为 2016 年 1 月 21 日 至 2016 年 12 月 31
日，无 上年 度可 比期 间。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 物联 世界 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月21 日( 基 金合 同生 效日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 21 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基 309,060,074.68 - 309,060,074.68 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金净值 ）
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 33,740,718.80 33,740,718.80
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
345,229,747.32 16,940,181.88 362,169,929.20
其中：1.基金 申购 款 832,260,472.64 44,228,749.94 876,489,222.58
2.基 金赎 回款 -487,030,725.32 -27,288,568.06 -514,319,293.38
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
654,289,822.00 50,680,900.68 704,970,722.68
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- - -
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
- - -
注： 本基 金合 同于2016 年1 月21 日生 效， 报告 期为2016 年 1 月 21 日至2016 年 12 月 31 日 ，无
上年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 余海春______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华富物联世界 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可[2015]1621 号） 核准 ，基 金合 同于 2016 年 1 月 21 日
生效。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定期 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健会计 师事务所
（特殊普通合 伙）审验 ， 并由其出具《 验资报告》 （ 天健验（2016）6-8 号） 。 有关基金设立 文件
已按规定向中 国证监会 备 案。本基金的 管理人和 基 金份额登记机 构为华富 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据《华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括中 小板、创 业 板及其他经 中国证监
会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具( 但须 符 合中 国证 监会 相关 规定)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 会计 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年1 月 21 日至2016 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债） 、其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时，确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认金融资产或 金
融负债时，按 照公允价 值 计量；对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负
债，相关交易 费用直接 计 入当期损益； 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ，相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
本基金按照公 允价值对 金 融资产进行后 续计量， 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用，但 下列情况 除 外：(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法， 按摊余
成本计量；(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资，以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ，按 照成 本计 量。
本基金采用实 际利率法 ， 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量， 但下列情 况 除外：(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债， 按 照公允价值计 量，且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ；(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负债， 按 照成本计量；(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同，或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 ， 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进 行 后续 计量：1) 按照 《企 业 会计 准则第 13 号——或 有 事项》 确定 的金 额；2) 初 始确 认金 额扣
除 按 照《 企业 会计 准则第14 号—— 收 入》 的原 则确定 的 累积 摊销 额后 的余 额。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失，除与套期 保值有关 外 ，按照如下方 法
处理：(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利
得 或 损失， 计入 公允 价值变 动 收益； 在资 产持 有期间 所 取得 的利 息或 现金 股利 ， 确 认为 投资 收益 ；
处置时，将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收益 ；持有期 间 按实际利率法 计算的
利息，计入投 资收益； 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利，于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益；处置 时，将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时，相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第 三层 次输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估值 方法 及关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的估值 实 务操作，本基 金确定以 下 类别股票投资 和
债券投 资的 公允 价值 时采 用的估 值方 法及 其关 键假 设如下 ：
1) 对于 特殊 事项 停牌 股票， 本 基金 根据 中国 证监 会 《关 于 进一 步规 范证 券投 资基 金 估值 业务
的指导 意见 》 （证 监会 公告 〔2008 〕38 号） ， 参 考 《中 国证券 业协 会基 金估 值工 作小组 关于 停牌 股
票估值 的参 考方 法》 进行 估值。
2) 对于 在锁 定期 内的 非公开 发 行股 票， 根据 中国 证监 会 《关 于进 一步 加强 基金 投 资非 公开 发
行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 （ 基金 部通 知 〔2006 〕37 号 ） ， 若在 证券 交易所 挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值。
3) 在银行间 同业市场 交易 的债券品种， 根据中国 证 监会《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 23 页 共 54 页
准则> 估 值业 务及 份额 净值计 价 有关 事项 的通 知》 （证监 会 计字 〔2007 〕21 号） 采用估 值技 术确 定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限公司 独立 提供 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占基 金净 值比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/（ 累计 亏损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认；
卖出回购金融 资产支出 ， 按卖出回购金 融资产的 摊 余成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 三位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式及 红利 再投 资形 式分 配。 期 末可 供分
配利润指期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现收 益的孰低 数 。经宣告的 拟分配基
金收益 于分 红除 权日 从持 有人权 益转 出。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局《关于 开放 式证 券投 资基 金 有关 税收 问题 的通 知》(财税 〔2002 〕
128 号)、 《关 于证 券投 资基金 税 收政 策问 题的 通知 》(财 税〔2004〕78 号)、 《关于 股 息红 利个 人所
得税有 关政 策的 通知 》 (财税 ﹝2005﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》
(财 税〔2005〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税〔2005〕107 号) 、
《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财税 〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优
惠政策 的通 知》(财 税〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通 知》 （财 税〔2012 〕85 号 ）及 其他 相关 税务 法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
7.4.6.1 以 发行 基金 方式 募集资 金， 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营 业税 。
7.4.6.2 基金 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入，从 2004 年 1 月 1 日 起， 继续 免征 收营业 税。
7.4.6.3 对 基金 买卖 股票、 债券的 差价 收入， 从2004 年 1 月 1 日起 ， 继续 免征收 企 业所 得税 ；
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券 的企业在华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 25 页 共 54 页
向基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20.00% 的 个人 所得税 。
7.4.6.4 根据财 政部、国 税总局、证监 会发布之《 关于实施上市 公司股息红 利差别化个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ，从 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的
上 市 公司 股票， 持股 期限在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额；
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额； 持 股期 限超 过 1 年
的 ， 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
7.4.6.5 基 金买 卖股 票，经 国 务院 批准 ，从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股 票）交 易印 花税 税
率由3‰ 调整 为1‰ 。 经国务 院 批准 ，从 2008 年 9 月 19 日起 ，对 证券 交易 印 花税政 策进 行调 整，
由双边 征收 改为 向卖 方单 边征收 ，税 率保 持1‰ 。
7.4.6.6 基金作 为流通股 股东，在股权 分置改革过 程中收到由非 流通股股东 支付的股份、 现
金等对 价， 暂免 征收 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 160,124,821.45 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 180,000,000.00 -
合计： 340,124,821.45 -
注： “其他存 款“所列 金 额为基金投资 于有存款 期 限、但根据协 议可提前 支 取且没有利 息损失的
银行存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 50,454,608.75 51,738,880.57 1,284,271.82
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 54 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,454,608.75 51,738,880.57 1,284,271.82
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 144,000,336.00 -
买入返 售证 券_ 交 易所 281,900,000.00 -
合计 425,900,336.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 59,067.15 -
应收定 期存 款利 息 76,000.00 -
应收其 他存 款利 息 - - 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收结 算备 付金 利息 15,920.52 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 54,994.59 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 197.67 -
合计 206,179.93 -
注：本表列示 的“应收 其 他存款利息” 所列金额 为 应收基金投资 于有存款 期 限、但根据 协议可提
前支取 且没 有利 息损 失的 银行存 款利 息； “其 他” 为 应收结 算保 证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 831,228.34 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,260.60 -
合计 833,488.94 -
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,610.00 -
预提信 息披 露费 330,000.00 -
预提审 计费 70,000.00
合计 404,610.00 -
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 21 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 309,060,074.68 309,060,074.68
本期申 购 832,260,472.64 832,260,472.64
本期赎 回（以 “-”号 填列） -487,030,725.32 -487,030,725.32 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 654,289,822.00 654,289,822.00
注:申购 含红 利再 投、 转换入 份 额， 赎回 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 32,456,446.98 1,284,271.82 33,740,718.80
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
16,388,754.39 551,427.49 16,940,181.88
其中 ：基 金申 购款 41,435,292.26 2,793,457.68 44,228,749.94
基金赎 回款 -25,046,537.87 -2,242,030.19 -27,288,568.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 48,845,201.37 1,835,699.31 50,680,900.68
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,898,002.13 -
定期存 款利 息收 入 76,000.00 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 215,388.69 -
其他 3,439.76 -
合计 2,192,830.58 -
注： “ 其他 存款 利息 收入 ” 所列金 额为 基金 投资 于有 存款期 限 、 但 根据 协议 可 提前支 取且 没有 利息
损失的 银行 存款 利息 收入 。本期 “其 他” 为结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 21 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
上年度可 比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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卖出股 票成 交总 额 1,565,526,619.01 -
减：卖出 股票 成本 总额 1,527,703,313.09 -
买卖股 票差 价收 入 37,823,305.92 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月21 日( 基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
241,831.18 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 241,831.18 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月21 日( 基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
5,245,712.82 -
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
5,000,473.68 -
减：应 收利 息总 额 3,407.96 -
买卖债 券差价 收入 241,831.18 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基 金合同 生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 600,292.74 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 600,292.74 -
7.4.7.17 公允 价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 21 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 1,284,271.82 -
——股票 投资 1,284,271.82 -
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 1,284,271.82 -
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月21 日(基金 合同 生
效日) 至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,150,505.54 -
转换费 收入 485.49 -
合计 1,150,991.03 -
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 21 日( 基 金合同 生
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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效日) 至2016 年 12 月 31 日 31 日
交易所 市场 交易 费用
4,736,237.88 -
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
4,736,237.88 -
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 21 日( 基 金合同
生效日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 -
信息披 露费 330,000.00 -
债券帐 户维 护费 4,500.00 -
银行汇 划费 用 10,959.16
自营托 管账 户维 护费 3,000.00
其他 400.00
合计 418,859.16 -
注：本 期“ 其他 ”为 上清 所查询 服务 费和 证券 账户 开户 费200 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月21 日( 基 金合同 生 效日) 至
2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 2,335,368,841.59 74.38% - -
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月21 日( 基 金合同 生 效日) 至
2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华安证券 7,798,224.02 100.00% - -
注：本 表中 “当 期债 券成 交总额 ”为 当期 通过 交易 单元进 行的 交易 所债 券交 易成交 总额 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月21 日( 基 金合同 生 效日) 至
2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华安证券 30,576,000,000.00 86.97% - -
注：本 表中 “当 期债 券回 购成交 总额 ”为 当期 通过 交易单 元进 行的 交易 所债 券回购 成交 总额 。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 发生 的权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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关联方 名称
本期
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 2,153,792.98 74.47% 617,207.06 74.25%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 21 日( 基 金合同 生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
7,325,472.13 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,342,207.32 -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
管理费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 21 日( 基 金合同 生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,220,911.99 -
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含回 购) 交 易。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内基 金管理 人之 外的 其他 关联 方没有 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月21 日( 基 金合同 生 效日)
至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
160,124,821.45 1,898,002.13 - -
注：注:本表 仅列 示活 期存款 余 额及 产生 利息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：注 ：本 基金 在本 报告 期内未 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
股份
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
2017 年
1 月 5
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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日 日
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末无 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本报 告期 末本 基金未 投资包 括短 期融 资券 、一 年期以 内的 资产 支持 证券 等短期 金融 产品 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本基 金本 报告 期末 未持 有 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的监 测和 分 析。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 160,124,821.45 180,000,000.00 - - - - 340,124,821.45
结算备 付金 32,162,756.96 - - - - - 32,162,756.96 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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存出保 证金 399,265.08 - - - - - 399,265.08
交易性 金融 资
产
- - - - - 51,738,880.57 51,738,880.57
买入返 售 金融
资产
425,900,000.00 - - - - - 425,900,000.00
应收利 息 - - - - - 206,179.93 206,179.93
应收申 购款 - - - - - 98,522.17 98,522.17
其他资 产 - - - - - 336.00 336.00
资产总 计 618,586,843.49 180,000,000.00 - - - 52,043,918.67 850,630,762.16
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 142,178,336.45 142,178,336.45
应付赎 回款 - - - - - 1,224,287.00 1,224,287.00
应付管 理人 报
酬
- - - - - 873,700.37 873,700.37
应付托 管费 - - - - - 145,616.72 145,616.72
应付交 易费 用 - - - - - 833,488.94 833,488.94
其他负 债 - - - - - 404,610.00 404,610.00
负债总 计 - - - - - 145,660,039.48 145,660,039.48
利率敏 感度 缺
口
618,586,843.49 180,000,000.00 - - - -93,616,120.81 704,970,722.68
注： 本基 金合 同于2016 年1 月21 日生 效， 无上 年度可 比 期间。 本表 按照 金融资 产 或金 融负 债的
重新定 价日 或到 期日 孰早 者作为 期限 分类 标准 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 -
市场利率上升 25 基
点
0.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 51,738,880.57 7.34 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,738,880.57 7.34 - -
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除 沪深 300 指数 外其 他市场 变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数 上升 5% 230,436.05 -
沪深300 指数 下降 5% -230,436.05
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
-
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人民 币元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
合计 15,043,754.54 -
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号）” （以下 简称“通知” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别 2016 年12 月 31 日公 允价值 2015 年 12 月 31 日公 允价值
第一层 次 51,530,831.73 -
第二层 次 208,048.84 -
第三层 次 - -
合计 51,738,880.57 -
根据《 关于 发布<中国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估 值处 理标 准> 的 通知》 （ 中基 协发[2014]24 号） 的 要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 51,738,880.57 6.08
其中： 股票 51,738,880.57 6.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 425,900,336.00 50.07 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 372,287,578.41 43.77
7 其他各 项资 产 703,967.18 0.08
8 合计 850,630,762.16 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见8.12.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 26,473,832.84 3.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
234,875.00 0.03
J
金融业 3,863,517.00 0.55
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,151,063.50 3.00
S
综合 - -
合计 51,738,880.57 7.34
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 54 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300336 新文化 1,076,390 21,151,063.50 3.00
2 600499 科达洁 能 1,350,000 10,206,000.00 1.45
3 300334 津膜科 技 466,000 8,471,880.00 1.20
4 601908 京运通 1,000,000 7,120,000.00 1.01
5 601555 东吴证 券 283,100 3,756,737.00 0.53
6 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.03
7 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
8 601375 中原股 份 26,695 106,780.00 0.02
9 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
10 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
11 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
12 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
13 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
14 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
15 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
16 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
17 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
18 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
19 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
20 603929 亚翔集 城 2,193 15,592.23 0.00
21 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600612 老凤祥 100,403,659.40 14.24
2 002727 一心堂 90,291,297.96 12.81
3 600498 烽火通 信 78,250,420.01 11.10
4 300336 新文化 70,892,721.31 10.06
5 600637 东方明 珠 68,581,333.44 9.73
6 002383 合众思 壮 59,241,603.11 8.40
7 601566 九牧王 48,794,603.97 6.92
8 601258 庞大集 团 44,439,925.98 6.30 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 54 页
9 600157 永泰能 源 43,089,217.98 6.11
10 603366 日出东 方 39,676,416.90 5.63
11 600489 中金黄 金 36,445,288.21 5.17
12 300133 华策影 视 31,441,701.78 4.46
13 000670 *ST 盈方 31,069,526.84 4.41
14 000078 海王生 物 29,680,055.66 4.21
15 002195 二三四 五 25,513,074.78 3.62
16 601886 江河集 团 25,390,107.14 3.60
17 601908 京运通 25,216,888.33 3.58
18 002155 湖南黄 金 24,065,374.14 3.41
19 000917 电广传 媒 23,501,099.30 3.33
20 600639 浦东金 桥 23,297,251.04 3.30
21 600019 宝钢股 份 21,368,181.54 3.03
22 000603 盛达矿 业 21,019,937.06 2.98
23 002275 桂林三 金 20,392,675.48 2.89
24 600469 风神股 份 20,051,988.98 2.84
25 002522 浙江众 成 19,644,131.60 2.79
26 600255 鑫科材 料 18,183,097.00 2.58
27 300408 三环集 团 17,902,582.99 2.54
28 002449 国星光 电 17,251,964.92 2.45
29 002697 红旗连 锁 16,308,624.50 2.31
30 600567 山鹰纸 业 16,128,031.52 2.29
31 002630 华西能 源 15,873,422.76 2.25
32 600965 福成股 份 15,449,784.45 2.19
33 600525 长园集 团 14,948,365.60 2.12
34 002464 金利科 技 14,279,673.80 2.03
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600612 老凤祥 107,011,532.08 15.18
2 002727 一心堂 91,159,052.77 12.93
3 600498 烽火通 信 77,517,833.93 11.00 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 54 页
4 600637 东方明 珠 69,958,644.05 9.92
5 002383 合众思 壮 62,179,457.49 8.82
6 300336 新文化 49,713,466.57 7.05
7 601566 九牧王 48,256,913.18 6.85
8 601258 庞大集 团 44,900,455.70 6.37
9 603366 日出东 方 40,320,566.80 5.72
10 600157 永泰能 源 40,292,847.67 5.72
11 600489 中金黄 金 38,151,276.09 5.41
12 000670 *ST 盈方 31,316,153.96 4.44
13 300133 华策影 视 30,806,544.67 4.37
14 000078 海王生 物 30,384,834.72 4.31
15 002195 二三四 五 26,146,804.30 3.71
16 601886 江河集 团 25,731,481.38 3.65
17 000917 电广传 媒 24,471,161.67 3.47
18 002155 湖南黄 金 24,241,793.33 3.44
19 600639 浦东金 桥 23,985,414.74 3.40
20 002275 桂林三 金 21,998,727.72 3.12
21 002522 浙江众 成 21,748,377.48 3.09
22 000603 盛达矿 业 21,522,105.46 3.05
23 600019 宝钢股 份 20,235,895.53 2.87
24 600469 风神股 份 20,178,309.30 2.86
25 002449 国星光 电 19,206,849.00 2.72
26 601908 京运通 19,010,819.13 2.70
27 002697 红旗连 锁 17,963,001.57 2.55
28 600255 鑫科材 料 17,803,102.00 2.53
29 300408 三环集 团 17,733,497.00 2.52
30 600567 山鹰纸 业 16,898,268.97 2.40
31 600525 长园集 团 15,679,378.35 2.22
32 002630 华西能 源 15,635,248.30 2.22
33 002464 金利科 技 14,753,671.72 2.09
34 600965 福成股 份 14,725,313.74 2.09
35 002010 传化智 联 14,495,706.70 2.06
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,578,157,921.84 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 54 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,565,526,619.01
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属投 资
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币 元 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 399,265.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 206,179.93
5 应收申 购款 98,522.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 703,967.18
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原股 份 106,780.00 0.02 新股锁 定
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
683 957,964.60 590,604,835.18 90.27% 63,684,986.82 9.73%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
127,369.19 0.0195% 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年1 月21 日 ）基 金份 额总 额
309,060,074.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 832,260,472.64
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 487,030,725.32
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 654,289,822.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2016 年 1 月 7 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 因工作 需要 ， 高
靖瑜女 士不 再担 任华 富策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。
2、2016 年2 月19 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任翁 海波 先生
为华富 智慧 城市 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
3、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 因工作 需要 ， 孔
庆卿先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公司 总经 理 办公 会议 审议 通过， 因 工 作需 要， 王
夏儒先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
5、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任胡 伟先 生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
6、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任张 惠女 士为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7、2016 年8 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 夏儒 先生
为华富 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
8、2016 年 9 月 2 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 翔先 生 为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
9、2016 年9 月27 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 翔先 生为
华富天 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
10、2016 年 9 月 27 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
11、2016 年11 月10 日， 经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 聘任 张惠 女士
为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券投 资基 金基 金经 理。
12、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
13、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 职务 。
14、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 本 基金 未有改 聘 为其 审计 的会 计师 事务 所 情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为7 万 元人 民币 。天健 会计师 事 务所（特 殊普 通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 98,292,519.77 3.13% - - -
广发证券 1 427,444,544.15 13.61% - - -
华安证券 2 2,335,368,841.59 74.38% - - -
天风证券 1 62,724,053.52 2.00% - - -
海通证券 1 - - - - -
安信证券 1 7,056,600.00 0.22% - - -
国泰君安 1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 208,789,074.95 6.65% - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华安证券 7,798,224.02 100.00% 30,576,000,000.00 86.97% - - 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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天风证券 - - 1,830,600,000.00 5.21% - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - 2,751,900,000.00 7.83% - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2） 本 报告 期本 基金 新增 交易 单 元： 华安 证券 、 招商证 券 沪深 各一 个。 安信 证券 、 广发 证券 、天 风
证 券、 海通 证券、 国泰 君安 、 中 国国 际金 融股 份有限 公 司、 中 银国 际证 券有限 责 任公 司新 增一 个。
安信证 券退 租一 个。
3）此 处 的 佣金 指基 金通 过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易而 合计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加渤海 银行
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 1 月 22 日
2
《 华富 物联世 界灵 活配置混 合型
证券投资基金基金合同生效公
告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 1 月 22 日
3
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加大泰 金石
投 资管 理有限 公司 为代销机 构的
公告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 29 日
4 《 华富 物联世 界灵 活配置混 合型 在《中国证券报》 、 2016 年 2 月 19 日 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 54 页
证 券投 资基金 日常 开放申购 、赎
回、转 换及 定投 业务 的公 告》
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
5
《 关于 华富物 联世 界灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠 活动 的公 告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 23 日
6
《 关于 华富物 联世 界灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 参加渤海 银行
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 2 月 23 日
7
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方
法变更的提示性公告》 （众和股
份）
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 23 日
8
《 华富 基金管 理有 限公司关 于增
加 注册 资本及 修改 公司章程 的公
告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 2 月 26 日
9
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加中国 银河
证 券股 份有限 公司 基金费率 优惠
活动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 26 日
10
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加平安 证券
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 3 月 8 日
11
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加北京 增财
基 金销 售有限 公司 为代销机 构的
公告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 11 日
12
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加华安 证券
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证 2016 年 3 月 14 日 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 54 页
股 份有 限公司 基金 费率优惠 活动
的公告 》
券时报 》上 公告
13
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加上海 陆金
所 资产 管理有 限公 司为代销 机构
的公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 21 日
14
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加厦门 市鑫
鼎 盛控 股有限 公司 为代销机 构的
公告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 22 日
15
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加开源 证券
股份有限公司为代销机构的公
告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 25 日
16
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 30 日
17
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 增加徽商 银行
股 份有限公司为代销机构的公
告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 4 月 19 日
18
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加徽商 银行
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 4 月 19 日
19
《 华富 基金管 理有 限公司关 于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 4 月 20 日
20 《 华富 物联世 界灵 活配置混 合型 在《中国证券报》 、 2016 年 4 月 20 日 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 54 页
证券投 资基 金2016 年第1 季度报
告》
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
21
《 华富 基金管 理有 限公司关 于变
更高级 管理 人员 的公 告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 6 月 13 日
22
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加中信 建投
证 券股 份有限 公司 费率优惠 活动
的公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 6 月 16 日
23
《 华富 基金管 理有 限公司关 于总
经理任 职的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 7 月 20 日
24
《 华富 物联世 界灵 活配置混 合型
证券投 资基 金2016 年第2 季度报
告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 7 月 21 日
25
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方
法变更的提示性公告》 （宁波建
工）
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 8 月 20 日
26
《 华富 国泰民 安灵 活配置混 合型
证券投 资基 金 2016 年半年 度 报
告》及 摘要
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 8 月 27 日
27
《 华富 国泰民 安灵 活配置混 合型
证 券投 资基 金招 募说 明书（2016
年第2 号） 》及 摘要
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 9 月 14 日
28
《 华富 国泰民 安灵 活配置混 合型
证券投 资基 金2016 年第3 季度报
告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 10 月 25 日
29 《 关于 华富基 金管 理有限公 司旗 在《中国证券报》 、 2016 年 10 月 25 日 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 54 页
下 部分 开放式 基金 参与上海 联泰
资 产管 理有限 公司 费率优惠 活动
的公告 》
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
30
《 关于 华富基 金管 理有限公 司旗
下 部分 开放式 基金 参与北京 钱景
财 富投 资管理 有限 公司费率 优惠
活动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 11 月 1 日
31
《 华富 基金管 理有 限公司关 于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2016 年 11 月 18 日
32
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加恒丰 银行
2017 年基 金申 购费 率优 惠 活动的
公告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 12 月 30 日
33
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加中国 工商
银行“2017 倾心回馈” 基金定
投优惠 活动 的公 告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 《华 富物 联世 界灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2、 《华 富物 联世 界灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
3、 《华 富物 联世 界灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 54 页
4、报 告期 内华 富物 联世 界 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
