广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
广 发 对冲 套 利定 期 开放 混 合型 发 起式 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 50 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 64
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 66
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 66
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 66
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 6766
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 67
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 67
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 67
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 67
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 68
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 68
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 68
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 69
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 69
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 69
§ 11
重大事件揭示 ................................................................................................................................. 7069
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 7069
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 7069
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 70
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 70
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 70
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 70
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 70
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 73
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 75
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 75
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 75
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 75
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 广发套 利
基金主 代码 000992
交易代 码 000992
基金运 作方 式
契约型 开放 式 ， 本 基金 以 定期开 放方 式运 作契 约型 开放
式，本 基金 以定 期开 放方 式运作
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 6 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 368,160,071.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 追求 长期 稳定 的绝 对收益 。 在有 效控 制系 统 性风险 的基 础上 ， 通过
量化模 型构 建市 场中 性投 资组合 ， 对冲 市场 系统 风 险， 力争 实现 超越 业绩
比较基 准的 绝对 收益 。
投资策 略
本基金 主要 采用 对冲 套利 的投资 策略 ， 坚持 模型 驱 动的纪 律性 ， 运用 基金
管理人 自主 研发 的量 化多 因素选 股模 型 ， 选 取具 备 投资价 值的 股票 构建 投
资组合 ， 并做 空股 指期 货 进行对 冲操 作 ， 有 效的 规 避市场 涨跌 的系 统性 风
险，获 取选 股的 超额 收益 ，力争 实现 基金 资产 长期 稳健的 增值 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 特 殊 类 型 的 混 合 型 基 金 ， 主 要 采 用 追 求 绝 对 收 益 的 市 场 中 性 策广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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略， 与 股票 市场 表现 的相 关 性较低 。 相 对股 票型 基金 和 一般的 混合 型基 金，
其预期 风险 较小 。 本基 金 实际的 收益 和风 险主 要取 决于基 金投 资策 略的 有
效性， 因此 收益 不一 定能 超越业 绩比 较基 准。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国? 上海 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 2 月 6 日（基金合 同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 12,257,680.24 109,302,852.82
本期利 润 14,973,675.72 113,386,474.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0158 0.0772
本期加 权平 均净 值利 润率 1.39% 7.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.50% 13.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末 2015 年 末
期末可 供分 配利 润 51,705,898.09 221,922,444.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1404 0.1296
期末基 金资 产净 值 422,156,768.90 1,934,578,076.65
期末基 金份 额净 值 1.147 1.130
3.1.3 累计期末指标 2016 年 末 2015 年 末
基金份 额累 计净 值增 长率 14.70% 13.00%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.53% 0.06% 0.38% 0.00% 0.15% 0.06%
过去六 个月 0.97% 0.06% 0.77% 0.00% 0.20% 0.06%
过去一 年 1.50% 0.10% 1.53% 0.00% -0.03% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
14.70% 0.27% 3.40% 0.00% 11.30% 0.27%
注：业 绩比 较基 准: 1 年期 银行定 期存 款税 后收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 2 月 6 日 至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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注：基 金合 同生 效当 年（2015 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2015 年 2 月 6 日） 至报 告期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资 管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融 部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票 型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金 、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开 放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长 灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型 证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵 活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏军
本基金 的基 金
经理； 量化 投
资部副 总经 理
2016-05-1
0
- 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 数 量 经 济 学 博 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证
书，2008 年 7 月至 2010 年 10 月
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 研
究员， 2010 年 3 月 11 日起至 2011
年 10 月 18 日任 广发 沪深 300 指
数基金 和广 发中 证 500 指 数基金
的基金 经理 助理 ，2011 年 10 月
19 日至 2016 年 1 月 17 日 任广发
中小板 300ETF 及广发中 小 板 300
联接基 金的 基金 经理 ，2014 年 4
月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广
发深证 100 指数 分级 基金 的基金
经理，2016 年 1 月 28 日至 2016
年 5 月 29 日 任另 类投 资部 副总经
理， 2016 年 5 月 10 日 起任 广发套
利混合 基金 的基 金经 理，2016 年
5 月 30 日起 任量 化投 资部 副总经
理。
钟伟
本基金 的基 金
经理
2015-02-0
6
2016-05-10 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 数 学 博 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2009 年 7 月至 2013 年 11 月先后
在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工
程部 、 数 量投 资部 任研 究 员， 2013
年 11 月 7 日至 2015 年 8 月 8 日
任 广 发 中 债 金 融 债 指 数 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 2 月 6 日至 2016
年 5 月 9 日 任广 发对 冲套 利混合
基金的 基金 经理 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
对冲套利定期开放混合型 发起式证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度 规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。 通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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2016 年市场在经历了一月 份的两次熔断后，一直处 于震荡调整的局面，全市 场风险偏好谨慎，
市场波 动自 年初 以来 不断 下降， 在 8 月 触底 后才 逐 步回升 ，上 证综 指 在 2630 点至 3540 点 之间 不断
调整。期货方面，股指期 货合约自年初以来一直保 持贴水状态，加上期货监 管政策的限制，今年对
于市场 中性 的对 冲策 略来 说是相 对困 难的 一年 。
在基金操作上，策略根据 市场的变化，灵活的调整 仓位。但由于基差持续贴 水，做空股指期货
的基差 收益 为负 ， 使 得多 因 子模型 的 alpha 收益 被蚕 蚀 。 11 月底 至 12 月初 市场 出 现的 二 八分 化行 情，
也对策 略表 现有 一定 影响 。
从运作 结果 来看 ，同 期沪 深 300 指 数下 跌 11.28% ，中小 板指 数下 跌 22.89% ，创业 板指 数下 跌
27.71% 。本 报告 期内 基金 净值没 有发 生亏 ，净 值增 长率符 合预 期。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 1.50% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
广发对冲套利目前运作平 稳，无论从监管层面或者 市场情绪层面，市场都出 现了十分积极的变
化。我们也乐观地看好未 来广发对冲套利的业绩和 发展，认为未来的市场是 更加有利于市场中性策
略的运 作的 。
第一， 期货 端方 面。2017 年中金 所的 股指 期货 限制 政策大 概率 会放 开。 股指 期货限 制政 策的 放
开会大幅改善期货贴水状 况和流动性，交易冲击成 本降低。手数的限制放开 和保证金比例的降低，
能提高 资金 容量 ，从 而提 升产品 仓位 ，使 得资 金利 用效率 大大 提高 ，会 更加 有利于 策略 的运 作。
第二， 现货 端方 面。 近期 市场指 数的 波动 ，包 括沪 深 300 和中 证 500 的波 动 性 也逐 渐加 大， 市
场的波动代表了市场参与 度及散户风险偏好的指标 ，当市场波动相对较大时 ，策略可以更容易找到
相对超 额收 益的 阿尔 法。 自 2016 年 初熔 断以 来， 市 场风险 偏好 逐步 降低 ， 市 场波动 收窄 ， 直 到 8 月
份创造 最低 点以 后才 开始 逐月改 善， 这对 现货 端选 取阿尔 法提 供了 更好 的市 场环境 。
广发对冲套利产品策略会 密切关注市场的变化，优 化现货端的股票组合，调 整股票结构，同时
及时调 整仓 位， 在市 场变 化中寻 找合 适的 操作 时机 ，在控 制风 险的 前提 下尽 可能的 获取 绝对 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持 有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问题及时广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本
基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值 由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管 理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发对冲套利定期 开放混合型发起式证券投 资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发对冲套 利定期开放混合型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有
限公司在广发对冲套利定 期开放混合型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开 支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发对冲套利定期开放 混合型发起式证券
投资基 金 2016 年年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(17) 第 P00507 号
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 全体持 有人 ：
我们审 计了 后附 的广 发对 冲套利 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金( 以 下简 称 “ 广 发套 利 ”) 财 务报
表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 、 所 有者 权益( 基金净 值) 变 动表 以及
财务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是广发套利的基金管理人 广发基金管理有限公司管 理层的责任，这种
责任包 括：(1) 按照企 业会 计准则 和中 国证 券监督 管 理委员 会发 布的 关于基 金 行业实 务操 作的 有关规
定编制 财务 报表 ，并使 其 实现公 允反 映；(2) 设 计、 执行和 维护 必要 的内部 控 制，以 使财 务报 表不存
在由于 舞弊 或错 误 而 导致 的重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制， 以设 计恰当的审计程序，但广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，广发套利的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会
发布的 关于 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 ，公 允反映 了广 发套 利 2016 年 12 月 31 日 的财 务状
况以 及 2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
中国? 上海
2017 年 3 月 22 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 对冲 套利 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 5,115,500.53 252,549,315.29
结算备 付金
44,128,916.10 273,776,588.02
存出保 证金
22,975,041.52 91,615,502.61
交易性 金融 资产 7.4.7.2 122,560,767.25 472,621,857.04
其中： 股票 投资
120,312,593.05 438,522,483.24
基金投 资
- -
债券投 资
2,248,174.20 34,099,373.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 230,000,000.00 785,962,533.94
应收证 券清 算款
- 78,115,822.97
应收利 息 7.4.7.5 85,882.11 1,140,954.54
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
424,866,107.51 1,955,782,574.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,904,690.63 17,783,780.70
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
357,582.51 1,638,756.72
应付托 管费
71,516.48 327,751.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 26,548.99 1,139,208.97
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,000.00 315,000.01
负债合计
2,709,338.61 21,204,497.76
所有者权益：
- - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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实收基 金 7.4.7.9 368,160,071.00 1,712,655,632.15
未分配 利润 7.4.7.10 53,996,697.90 221,922,444.50
所有者权益合计
422,156,768.90 1,934,578,076.65
负债和所有者权益总 计
424,866,107.51 1,955,782,574.41
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.147 元， 基金 份额 总 额 368,160,071.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 对冲 套利 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 6 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
34,517,952.16 153,153,716.02
1.利息 收入
23,606,110.84 26,374,286.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,065,582.61 23,558,065.26
债券利 息收 入
304,096.28 160,526.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
13,236,431.95 2,655,694.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
6,609,142.72 119,145,775.39
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -13,555,259.54 368,741,466.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,108,299.67 55,644.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 17,676,230.65 -252,990,383.21
股利收 益 7.4.7.15 1,379,871.94 3,339,048.21 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 2,715,995.48 4,083,622.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 1,586,703.12 3,550,032.50
减：二、费用
19,544,276.44 39,767,241.17
1．管 理人 报酬
12,413,931.50 25,009,306.03
2．托 管费
2,185,447.22 2,923,098.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,498,148.41 11,456,920.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 446,749.31 377,916.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
14,973,675.72 113,386,474.85
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
14,973,675.72 113,386,474.85
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 2 月 6 日， 上年 度 可比区 间不 完整 。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 对冲 套利 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,712,655,632.15 221,922,444.50 1,934,578,076.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,973,675.72 14,973,675.72 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,344,495,561.15 -182,899,422.32 -1,527,394,983.47
其中：1.基 金申 购款 8,933,912.28 1,194,671.33 10,128,583.61
2.基金 赎回 款 -1,353,429,473.43 -184,094,093.65 -1,537,523,567.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
368,160,071.00 53,996,697.90 422,156,768.90
项目
上年度可比期间
2015 年 2 月 6 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,126,397,761.48 - 1,126,397,761.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 113,386,474.85 113,386,474.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
586,257,870.67 108,535,969.65 694,793,840.32
其中：1.基 金申 购款 2,122,704,356.13 260,992,324.35 2,383,696,680.48
2.基金 赎回 款 -1,536,446,485.46 -152,456,354.70 -1,688,902,840.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,712,655,632.15 221,922,444.50 1,934,578,076.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中
国证监会 ”) 证监许可[2014]1406 号《 关于准予广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金注
册的批复》核准，由广发 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基
金运作 管理 办法 》 等有 关规 定和 《广 发对 冲套 利定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金基 金合 同 》
(“ 基金合 同 ”) 发起， 于 2015 年 2 月 6 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 21 日至 2015 年 2 月 3 日， 本 基金 为契约 型开 放 式混合 型基 金， 存
续期限 不定 ， 募集 资金 总 额为人 民 币 1,126,397,761.48 元 ， 有 效认 购户 数为 8,492 户 。 其中 ， 认 购资
金在募 集期 间产 生的 利息 共计人 民币 98,066.25 元， 折合基 金份 额 98,066.25 份 ，按照 基金 合同 的 有
关 约 定计 入基 金 份额 持有人 的 基金 账户 。 本基 金募集 资 金经 德勤 华 永会 计师事 务 所( 特 殊 普通 合伙)
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 金 融债、 企 业债、 公 司债、 央行 票
据、 中 期票 据、 可转 换债 券、 资 产支 持证 券、 中小 企业私 募债 等） 、 权 证、 货 币市场 工具 、 股 指期 货
以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本基金业绩比较 基准为：1 年期银行定
期存款 税后 收益 率。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 可比期 间 的会计 年度 为 2015
年 2 月 6 日( 基金 合同 生效 日) 起至 2015 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1.金融 资产 的分 类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资 和股指 期货) 等， 其中 股
票投资和债券投资在资产 负债表中作为交易性金融 资产列报，衍生工具投资 在资产负债表中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根 据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几 乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次 还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(4) 股指 期货
股指期货于相关合同签署 日以公允价值进行初始计 量，并以公允价值进行后 续计量，公允价值
变动计入当期损益。因股 指期货交易每日无负债结 算确认的相关金融资产和 金融负债，与相关的股
指期货 暂收 暂付 款之 间按 抵销后 的净 额在 资产 负债 表内列 示。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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4. 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ，采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确 定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股票，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
（2） 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
（3） 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入 。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 基 金 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出或 赎 回基 金 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 基 金投 资 成 本的 差 额确
认。
(4) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(5) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净 额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
当本基 金申 购对 价中 包含 可以现 金替 代时 ， 在本 基 金补足 可以 现金 替代 成分 股票( 或 采取 强制 退
款) 之前 ， 该股 票估 值日 与 申购日 估值 的差 额确 认为 公允价 值变 动收 益 ， 并 于 补入被 替代 股票 的实 际
买入日 或强 制退 款计 算日 转出计 入其 他收 入。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 1% 的年 费率 逐日 计提 。
2. 本 基金 的附 加管 理费 按 照 “ 新 高法 原则 ” 提取 超额 收益 的 10% ， 在每 一封 闭 期的最 后一 个工 作
日计算 并计 提。
3. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.2% 的年费 率逐 日计 提。
4. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入
交易费 用。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 六次 ， 分配 比例 不低 于
可分配 收益 的 10% ， 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 人可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为基金 份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；
3. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
4. 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管 理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通 知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免
征营业 税和 增值 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 5,115,500.53 2,549,315.29
定期存 款 - 250,000,000.00
其中： 存款 期 限 3-12 个月 - 250,000,000.00
其他存 款 - -
合计 5,115,500.53 252,549,315.29
注：根 据定 期存 款协 议的 规定， 上述 定期 存款 若提 前支取 ，利 息收 入仍 然按 照原协 议利 率与 实
际天数 计算 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,782,822.30 120,312,593.05 3,529,770.75
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,985,000.00 2,248,174.20 263,174.20
银行间 市场 - - -
合计 1,985,000.00 2,248,174.20 263,174.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 118,767,822.30 122,560,767.25 3,792,944.95
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 443,977,458.22 438,522,483.24 -5,454,974.98
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 3,591,000.00 4,060,373.80 469,373.80
银行间 市场 29,968,080.00 30,039,000.00 70,920.00
合计 33,559,080.00 34,099,373.80 540,293.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 477,536,538.22 472,621,857.04 -4,914,681.18
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 -109,226,880.00 - - -
其中： 股指 期货 投资 -109,226,880.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 -109,226,880.00 - - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 -428,301,880.00 - - -
其中： 股指 期货 投资 -428,301,880.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 -428,301,880.00 - - -
期货投 资采 用当 日无 负债 结算制 度， 相关 价值 已包 含在结 算备 付金 中， 本基 金本报 告期 末具 体
投资情 况详 见下 表（ 买入 持仓量 以正 数表 示， 卖出 持仓量 以负 数表 示） ：
代码 名称 持仓量( 买/ 卖)( 单
位：手)
合约市 值 公允价 值变 动
IF1703 IF1703 -112.00 -109,226,880.00 3,006,672.56
总额合 计 - - -109,226,880.00 3,006,672.56
减：可 抵销 期货 暂收 款 - - - 3,006,672.56
股指期 货投 资净 额 - - - -
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 230,000,000.00 0.00
银行间 买入 返售 金融 资产 - -
合计 230,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 30,000,000.00 -
银行间 买入 返售 金融 资产 755,962,533.94 -
合计 785,962,533.94 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,268.86 17,035.76
应收定 期存 款利 息 - 67,708.32
应收其 他存 款利 息 16.80 752.40
应收结 算备 付金 利息 13,774.81 339,511.71
应收债 券利 息 7,474.25 389,046.32
应收买 入返 售证 券利 息 63,347.39 326,900.03
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 85,882.11 1,140,954.54
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 25,028.89 1,127,722.53
银行间 市场 应付 交易 费用 1,520.10 11,486.44
合计 26,548.99 1,139,208.97
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 349,000.00 315,000.01
合计 349,000.00 315,000.01
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,712,655,632.15 1,712,655,632.15
本期申 购 8,933,912.28 8,933,912.28
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,353,429,473.43 -1,353,429,473.43
本期末 368,160,071.00 368,160,071.00
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ，赎 回含 转换转 出份( 金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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上年度 末 230,373,151.11 -8,450,706.61 221,922,444.50
本期利 润 12,257,680.24 2,715,995.48 14,973,675.72
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-190,924,933.26 8,025,510.94 -182,899,422.32
其中： 基金 申购 款 1,270,878.37 -76,207.04 1,194,671.33
基金赎 回款 -192,195,811.63 8,101,717.98 -184,094,093.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 51,705,898.09 2,290,799.81 53,996,697.90
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 6 日（ 基金 合 同
生效日 ） 至 2015 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 616,010.45 1,457,706.26
定期存 款利 息收 入 8,033,625.01 20,432,949.96
其他存 款利 息收 入 20,444.35 22,410.50
结算备 付金 利息 收入 1,395,502.80 1,643,558.84
其他 - 1,439.70
合计 10,065,582.61 23,558,065.26
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 6 日 （基 金合 同生
效日） 至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,724,686,697.39 6,685,607,922.05
减：卖 出股 票成 本总 额 2,738,241,956.93 6,316,866,455.91
买卖股 票差 价收 入 -13,555,259.54 368,741,466.14
7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
43,042,048.02 24,699,307.59
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
41,248,080.00 24,017,338.50
减： 应 收利 息总 额 685,668.35 626,324.84
买卖债 券差 价收 入 1,108,299.67 55,644.25
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 17,676,230.65 -252,990,383.21
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日 （ 基金 合同 生 效日）
至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,379,871.94 3,339,048.21
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,379,871.94 3,339,048.21
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日 （基 金合 同生 效日）
至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 8,707,626.13 -4,914,681.18
—— 股 票投 资 8,984,745.73 -5,454,974.98 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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—— 债 券投 资 -277,119.60 540,293.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 -5,991,630.65 8,998,303.21
—— 权 证投 资 - -
—— 股 指期 货投 资 -5,991,630.65 8,998,303.21
3.其他 - -
合计 2,715,995.48 4,083,622.03
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日 （ 基金 合同 生 效日） 至2015
年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,520,733.74 3,307,659.48
手续费 返还 - -
基金转 换费 收入 60,969.37 242,373.02
印花税 返还 - -
其他 5,000.01 -
合计 1,586,703.12 3,550,032.50
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 4,333,976.46 10,912,619.23
银行间 市场 交易 费用 225.00 625.00
期货交 易费 用 163,946.95 543,676.55
合计 4,498,148.41 11,456,920.78 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 275,000.01
银行汇 划费 28,504.31 22,516.10
账户维 护费 37,500.00 -
其他 745.00 400.00
合计 446,749.31 377,916.11
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司
基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发期 货有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制
注：本 报告 期内 不存 在其 他控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 509,031,000.00 7.38%
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 佣金 余额 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,413,931.50 25,009,306.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,371,628.98 5,482,822.92 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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注：1. 本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1% 年 费率 计提 。基 本管 理费的 计算 方法
如下：
H ＝E× 1%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金的 基本 管理 费每 日计 算，逐 日累 计至 每月 月末 ，按月 支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管人 发
送基金 基本 管理 费划 款指 令，基 金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给
基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。
2. 本 基金的 附加 管理 费在每 一 封闭 期的 最后 一个 工作 日 按 “ 新高 法原 则 ” 提 取超 额 收益的 10% ，
即每次 提取 评价 日提 取附 加管理 费前 的基 金份 额累 计净值 必须 超过 以往 提取 评价日 的最 高基 金份 额
累计净 值、 以往 开放 期期 间最高 基金 份额 累计 净值 和 1 的 孰高 者。 附加 管理 费的计 算方 法如 下：
附加管 理费=[P(a)-P(h)]*10%*S(a)
P(a) 为提 取评 价日 提取 附加 管理费 前的 基金 份额 累计 净值 1
P(h) 为以 往提 取评 价日 的 最高基 金份 额累 计净 值、 以往开 放期 期间 最高 基金 份额累 计净 值 和 1
的孰高 者， 其中 首次 封闭 期的 P(h) 为 1
S(a) 为提 取评 价日 的基 金份 额
附加管 理费 在每 一封 闭期 的最后 一个 工作 日计 算并 计提。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
附加管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,185,447.22 2,923,098.25
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联交 易对手 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效
日）至2015 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 6
日）持 有的 基金 份额
- 10,000,200.02
报告 期 初持 有的 基金 份额 10,000,200.02 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
2.72% 0.58%
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说
明书的 有关 规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
5,115,500.53 616,010.45 2,549,315.29 1,457,706.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 6 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
110031 航信转 债 配债认 购 190.00 19,000.00
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
流通
受限
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
流通
受限
4.00 4.00
10,896
.00
43,584
.00
43,584
.00
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
23.16 23.16
1,891.
00
43,795
.56
43,795
.56
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
流通
受限
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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00004
2
中洲控
股
2016-10
-27
重大事
项停牌
20.24 - - 3,200.00 63,424.00 64,768.00 -
00016
6
申万宏
源
2016-12
-21
重大事
项停牌
6.25
2017-0
1-26
6.29 50,850.00 318,737.42 317,812.50 -
00041
1
英特集
团
2016-12
-27
重大事
项停牌
22.10
2017-0
1-11
24.31 3,400.00 81,244.00 75,140.00 -
00054
0
中天城
投
2016-11
-28
重大事
项停牌
6.93
2017-0
1-03
7.00 45,200.00 291,506.62 313,236.00 -
00056
0
昆百大
Ａ
2016-09
-02
重大事
项停牌
10.40 - - 6,200.00 62,832.00 64,480.00 -
00075
0
国海证
券
2016-12
-15
重大事
项停牌
6.97
2017-0
1-20
6.27 45,300.00 344,332.19 315,741.00 -
00216
2
悦心健
康
2016-12
-22
重大事
项停牌
6.61 - - 5,100.00 33,779.00 33,711.00 -
00223
9
奥特佳
2016-10
-18
重大事
项停牌
15.69
2017-0
2-07
14.12 4,100.00 62,414.00 64,329.00 -
00261
7
露笑科
技
2016-12
-23
重大事
项停牌
14.63
2017-0
1-23
15.60 5,000.00 76,191.00 73,150.00 -
30010
4
乐视网
2016-12
-07
重大事
项停牌
35.80
2017-0
1-16
36.88 6,000.00 275,895.32 214,800.00 -
30015
0
世纪瑞
尔
2016-11
-08
重大事
项停牌
9.97
2017-0
3-21
10.97 6,200.00 62,783.00 61,814.00 -
30042
0
五洋科
技
2016-12
-13
重大事
项停牌
24.98 - - 3,200.00 79,984.00 79,936.00 -
60040
6
国电南
瑞
2016-12
-28
重大事
项停牌
16.63 - - 14,900.00 215,708.16 247,787.00 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.60 - - 15,500.00 271,023.44 226,300.00 -
60064
9
城投控
股
2016-12
-06
重大事
项停牌
20.34 - - 14,800.00 226,112.80 301,032.00 -
60081
4
杭州解
百
2016-12
-26
重大事
项停牌
11.37
2017-0
1-09
10.70 7,500.00 74,530.00 85,275.00 -
60087
5
东方电
气
2016-12
-09
重大事
项停牌
10.79 - - 17,700.00 174,224.33 190,983.00 -
60089
0
中房股
份
2016-08
-22
重大事
项停牌
11.27 - - 8,100.00 86,126.00 91,287.00 -
60172
7
上海电
气
2016-08
-31
重大事
项停牌
8.42 - - 17,000.00 131,130.81 143,140.00 -
60398
6
兆易创
新
2016-09
-19
重大事
项停牌
177.97
2017-0
3-13
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 45 页共 76 页
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制 委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 46 页共 76 页
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 30,039,000.00
合计 - 30,039,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票 据、 超 短期 融资 券
和同业 存单 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA - 4,060,373.80
AAA 以下 2,248,174.20 -
未评级 - -
合计 2,248,174.20 4,060,373.80
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 47 页共 76 页
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险 价值 模型(V AR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,115,500.53 - - - 5,115,500.53
结算备 付金 44,128,916.10 - - - 44,128,916.10
存出保 证金 22,975,041.52 - - - 22,975,041.52
交易性 金融 资产 1,202,760.60 1,045,413.60 - 120,312,593.05
122,560,767.2
5
买入返 售金 融资
产
230,000,000.00 - - -
230,000,000.0
0
应收利 息 - - - 85,882.11 85,882.11
其他资 产 - - - - -
资产总 计 303,422,218.75 1,045,413.60 - 120,398,475.16 424,866,107.5
1
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,904,690.63 1,904,690.63
应付管 理人 报酬 - - - 357,582.51 357,582.51
应付托 管费 - - - 71,516.48 71,516.48
应付交 易费 用 - - - 26,548.99 26,548.99
其他负 债 - - - 349,000.00 349,000.00 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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负债总 计 - - - 2,709,338.61 2,709,338.61
利率敏 感度 缺口 303,422,218.75 1,045,413.60 - 117,689,136.55 422,156,768.9
0
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 252,549,315.29 - - -
252,549,315.2
9
结算备 付金 273,776,588.02 - - -
273,776,588.0
2
存出保 证金 91,615,502.61 - - - 91,615,502.61
交易性 金融 资产 30,039,000.00 2,008,001.80 2,052,372.00 438,522,483.24
472,621,857.0
4
买入返 售金 融资
产
785,962,533.94 - - -
785,962,533.9
4
应收证 券清 算款 - - - 78,115,822.97 78,115,822.97
应收利 息 - - - 1,140,954.54 1,140,954.54
资产总 计 1,433,942,939.86 2,008,001.80
2,052,372.00
517,779,260.75 1,955,782,574.
41
负债
应付证 券清 算款 - - - 17,783,780.70 17,783,780.70
应付管 理人 报酬 - - - 1,638,756.72 1,638,756.72
应付托 管费 - - - 327,751.36 327,751.36
应付交 易费 用 - - - 1,139,208.97 1,139,208.97
其他负 债 - - - 315,000.01 315,000.01
负债总 计 - - - 21,204,497.76 21,204,497.76
利率敏 感度 缺口 1,433,942,939.86
2,008,001.80 2,052,372.00 496,574,762.99
1,934,578,076.
65
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末持 有的 债券 投资 占基 金资产 净值 的比 例较 小， 因此市 场利 率的 变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 49 页共 76 页
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 120,312,593.05 28.50 438,522,483.24 22.67
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,248,174.20 0.53 34,099,373.80 1.76
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 122,560,767.25 29.03 472,621,857.04 24.43
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 针对 股票 构建 投资 组合， 并做 空股 指期 货进 行对冲 操作 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 50 页共 76 页
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
118,119,966.63 元， 第二 层 级的余 额为 4,211,775.11 元，第 三层 级的 余额为 229,025.51 元， 其中 列入
属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票 （2015 年 12 月 31 日 ：第 一层 级 436,812,872.29 元，
第二层 级 35,761,384.75 元 ，第三 层 级 47,600.00 元 ，其中 列入 属于 第三 层级 的金融 工具 为未 上市 交
易的股 票） 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 120,312,593.05 28.32
其中： 股票 120,312,593.05 28.32
2 固定收 益投 资 2,248,174.20 0.53
其中： 债券 2,248,174.20 0.53
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 51 页共 76 页
5 买入返 售金 融资 产 230,000,000.00 54.13
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,244,416.63 11.59
7 其他各 项资 产 23,060,923.63 5.43
8 合计 424,866,107.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 383,916.00 0.09
B 采矿业
3,486,419.00 0.83
C 制造业 43,926,583.70 10.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,970,482.00 1.18
E 建筑业 5,181,340.23 1.23
F 批发和 零售 业
2,952,929.00 0.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,587,816.68 0.85
H 住宿和 餐饮 业
201,576.00 0.05
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,881,897.50 1.63
J 金融业
37,318,248.69 8.84
K 房地产 业
5,758,279.40 1.36
L 租赁和 商务 服务 业
1,295,517.00 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业
284,525.37 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,143,355.00 0.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
70,182.00 0.02 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 52 页共 76 页
Q 卫生和 社会 工作
248,170.00 0.06
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,622,560.00 0.38
S 综合
998,795.48 0.24
合计 120,312,593.05 28.50
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 44,000 1,558,920.00 0.37
2 601336 新华保 险 34,700 1,519,166.00 0.36
3 601601 中国太 保 52,300 1,452,371.00 0.34
4 601009 南京银 行 116,600 1,263,944.00 0.30
5 601939 建设银 行 231,400 1,258,816.00 0.30
6 002142 宁波银 行 75,640 1,258,649.60 0.30
7 601988 中国银 行 360,700 1,240,808.00 0.29
8 601328 交通银 行 214,900 1,239,973.00 0.29
9 600015 华夏银 行 114,100 1,237,985.00 0.29
10 601818 光大银 行 316,300 1,236,733.00 0.29
11 000001 平安银 行 135,420 1,232,322.00 0.29
12 601166 兴业银 行 76,100 1,228,254.00 0.29
13 600000 浦发银 行 75,703 1,227,145.63 0.29
14 601288 农业银 行 395,300 1,225,430.00 0.29
15 601998 中信银 行 190,900 1,223,669.00 0.29
16 600036 招商银 行 69,214 1,218,166.40 0.29
17 601169 北京银 行 124,080 1,211,020.80 0.29
18 600016 民生银 行 133,300 1,210,364.00 0.29
19 000651 格力电 器 42,500 1,046,350.00 0.25
20 000333 美的集 团 36,200 1,019,754.00 0.24
21 601628 中国人 寿 42,300 1,019,007.00 0.24
22 600690 青岛海 尔 102,800 1,015,664.00 0.24
23 601766 中国中 车 102,900 1,005,333.00 0.24
24 601229 上海银 行 39,302 914,950.56 0.22
25 600170 上海建 工 178,400 843,832.00 0.20
26 601668 中国建 筑 94,800 839,928.00 0.20
27 600276 恒瑞医 药 15,860 721,630.00 0.17 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 53 页共 76 页
28 600519 贵州茅 台 2,100 701,715.00 0.17
29 600050 中国联 通 95,200 695,912.00 0.16
30 002304 洋河股 份 9,600 677,760.00 0.16
31 002568 百润股 份 33,200 671,968.00 0.16
32 000568 泸州老 窖 20,200 666,600.00 0.16
33 000858 五 粮 液 19,100 658,568.00 0.16
34 002450 康得新 27,700 529,347.00 0.13
35 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.12
36 601555 东吴证 券 35,400 469,758.00 0.11
37 600109 国金证 券 35,800 466,474.00 0.11
38 002797 第一创 业 13,200 459,360.00 0.11
39 002500 山西证 券 38,200 459,164.00 0.11
40 601788 光大证 券 28,700 458,913.00 0.11
41 600837 海通证 券 29,100 458,325.00 0.11
42 000783 长江证 券 44,800 458,304.00 0.11
43 600030 中信证 券 28,500 457,710.00 0.11
44 600061 国投安 信 29,300 457,373.00 0.11
45 000686 东北证 券 37,000 457,320.00 0.11
46 601688 华泰证 券 25,600 457,216.00 0.11
47 600369 西南证 券 64,100 457,033.00 0.11
48 600958 东方证 券 29,400 456,582.00 0.11
49 601198 东兴证 券 22,700 455,362.00 0.11
50 601211 国泰君 安 24,400 453,596.00 0.11
51 601377 兴业证 券 59,200 452,880.00 0.11
52 002736 国信证 券 29,100 452,505.00 0.11
53 600999 招商证 券 27,500 449,075.00 0.11
54 601099 太平洋 86,950 447,792.50 0.11
55 000728 国元证 券 22,500 447,750.00 0.11
56 002673 西部证 券 21,400 444,478.00 0.11
57 601901 方正证 券 58,100 441,560.00 0.10
58 601857 中国石 油 54,500 433,275.00 0.10
59 000712 锦龙股 份 18,400 431,296.00 0.10
60 600873 梅花生 物 64,200 418,584.00 0.10
61 600887 伊利股 份 23,700 417,120.00 0.10
62 603858 步长制 药 4,370 416,461.00 0.10
63 000895 双汇发 展 19,800 414,414.00 0.10
64 300146 汤臣倍 健 33,800 403,572.00 0.10
65 600585 海螺水 泥 22,500 381,600.00 0.09
66 601800 中国交 建 25,000 379,750.00 0.09
67 600068 葛洲坝 41,300 379,547.00 0.09
68 601611 中国核 建 21,500 369,585.00 0.09
69 601186 中国铁 建 30,700 367,172.00 0.09
70 601669 中国电 建 50,200 364,452.00 0.09
71 600820 隧道股 份 33,100 364,431.00 0.09 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 54 页共 76 页
72 601390 中国中 铁 41,000 363,260.00 0.09
73 600703 三安光 电 26,760 358,316.40 0.08
74 601989 中国重 工 50,000 354,500.00 0.08
75 600150 中国船 舶 12,800 353,408.00 0.08
76 000725 京东方 Ａ 122,500 350,350.00 0.08
77 600332 白云山 14,600 350,108.00 0.08
78 000413 东旭光 电 31,000 349,060.00 0.08
79 600535 天士力 8,400 348,516.00 0.08
80 000063 中兴通 讯 21,700 346,115.00 0.08
81 601985 中国核 电 48,900 345,234.00 0.08
82 600085 同仁堂 11,000 345,180.00 0.08
83 600252 中恒集 团 75,300 344,874.00 0.08
84 000423 东阿阿 胶 6,400 344,768.00 0.08
85 600600 青岛啤 酒 11,700 344,448.00 0.08
86 600023 浙能电 力 62,800 341,004.00 0.08
87 600795 国电电 力 107,200 339,824.00 0.08
88 600674 川投能 源 39,000 339,300.00 0.08
89 600886 国投电 力 50,600 337,502.00 0.08
90 601333 广深铁 路 66,300 336,141.00 0.08
91 002456 欧菲光 9,800 335,944.00 0.08
92 000402 金 融 街 32,600 335,780.00 0.08
93 600383 金地集 团 25,900 335,664.00 0.08
94 002465 海格通 信 28,800 335,520.00 0.08
95 000002 万
科Ａ 16,300 334,965.00 0.08
96 600900 长江电 力 26,400 334,224.00 0.08
97 600021 上海电 力 27,500 333,850.00 0.08
98 002424 贵州百 灵 17,600 333,344.00 0.08
99 000027 深圳能 源 48,500 333,195.00 0.08
100 600376 首开股 份 28,100 331,861.00 0.08
101 600666 奥瑞德 12,300 331,485.00 0.08
102 601006 大秦铁 路 46,800 331,344.00 0.08
103 600688 上海石 化 51,300 330,372.00 0.08
104 000729 燕京啤 酒 47,300 328,735.00 0.08
105 600048 保利地 产 36,000 328,680.00 0.08
106 300017 网宿科 技 6,100 327,021.00 0.08
107 600685 中船防 务 11,000 326,700.00 0.08
108 600340 华夏幸 福 13,600 325,040.00 0.08
109 000069 华侨城 Ａ 46,500 323,175.00 0.08
110 001979 招商蛇 口 19,700 322,883.00 0.08
111 600489 中金黄 金 26,600 321,594.00 0.08
112 600547 山东黄 金 8,800 321,288.00 0.08
113 600208 新湖中 宝 77,100 320,736.00 0.08
114 600606 绿地控 股 36,700 319,657.00 0.08
115 600028 中国石 化 59,000 319,190.00 0.08 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 55 页共 76 页
116 000166 申万宏 源 50,850 317,812.50 0.08
117 600256 广汇能 源 67,700 316,159.00 0.07
118 000750 国海证 券 45,300 315,741.00 0.07
119 000671 阳 光 城 56,400 314,148.00 0.07
120 000540 中天城 投 45,200 313,236.00 0.07
121 002146 荣盛发 展 39,800 312,430.00 0.07
122 601899 紫金矿 业 93,500 312,290.00 0.07
123 000538 云南白 药 4,100 312,215.00 0.07
124 600704 物产中 大 29,800 307,834.00 0.07
125 601155 新城控 股 26,100 306,675.00 0.07
126 002024 苏宁云 商 26,700 305,715.00 0.07
127 601633 长城汽 车 27,600 305,256.00 0.07
128 600104 上汽集 团 13,000 304,850.00 0.07
129 600649 城投控 股 14,800 301,032.00 0.07
130 600066 宇通客 车 15,300 299,727.00 0.07
131 000800 一汽轿 车 27,300 296,751.00 0.07
132 000625 长安汽 车 19,800 295,812.00 0.07
133 002594 比亚迪 5,900 293,112.00 0.07
134 600009 上海机 场 10,800 286,416.00 0.07
135 000826 启迪桑 德 8,600 283,628.00 0.07
136 000046 泛海控 股 30,100 279,629.00 0.07
137 000009 中国宝 安 26,905 278,735.80 0.07
138 601127 小康股 份 10,400 278,096.00 0.07
139 002174 游族网 络 10,500 277,725.00 0.07
140 300070 碧水源 15,800 276,816.00 0.07
141 600804 鹏博士 12,400 271,932.00 0.06
142 603000 人民网 15,000 264,900.00 0.06
143 000839 中信国 安 27,950 256,581.00 0.06
144 002252 上海莱 士 11,020 254,451.80 0.06
145 300315 掌趣科 技 27,500 254,100.00 0.06
146 002475 立讯精 密 12,100 251,075.00 0.06
147 300059 东方财 富 14,800 250,564.00 0.06
148 002202 金风科 技 14,600 249,806.00 0.06
149 300015 爱尔眼 科 8,300 248,170.00 0.06
150 600406 国电南 瑞 14,900 247,787.00 0.06
151 600196 复星医 药 10,700 247,598.00 0.06
152 300124 汇川技 术 12,000 243,960.00 0.06
153 600867 通化东 宝 11,100 243,423.00 0.06
154 002007 华兰生 物 6,800 243,100.00 0.06
155 601888 中国国 旅 5,500 238,700.00 0.06
156 000709 河钢股 份 70,000 233,800.00 0.06
157 000503 海虹控 股 5,500 231,275.00 0.05
158 002236 大华股 份 16,800 229,824.00 0.05
159 600005 武钢股 份 67,300 229,493.00 0.05 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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160 002415 海康威 视 9,600 228,576.00 0.05
161 601600 中国铝 业 53,700 226,614.00 0.05
162 600485 信威集 团 15,500 226,300.00 0.05
163 600019 宝钢股 份 35,600 226,060.00 0.05
164 002241 歌尔股 份 8,500 225,420.00 0.05
165 000778 新兴铸 管 43,600 225,412.00 0.05
166 600010 包钢股 份 80,700 225,153.00 0.05
167 601607 上海医 药 11,500 224,940.00 0.05
168 000977 浪潮信 息 10,600 224,720.00 0.05
169 000938 紫光股 份 3,900 223,821.00 0.05
170 000963 华东医 药 3,100 223,417.00 0.05
171 600362 江西铜 业 13,300 222,509.00 0.05
172 000630 铜陵有 色 72,100 222,068.00 0.05
173 002310 东方园 林 15,600 220,740.00 0.05
174 000999 华润三 九 8,900 220,097.00 0.05
175 000060 中金岭 南 19,700 219,655.00 0.05
176 600100 同方股 份 15,800 218,830.00 0.05
177 600660 福耀玻 璃 11,700 217,971.00 0.05
178 600309 万华化 学 10,100 217,453.00 0.05
179 002085 万丰奥 威 11,000 217,360.00 0.05
180 002152 广电运 通 16,300 216,464.00 0.05
181 300104 乐视网 6,000 214,800.00 0.05
182 002426 胜利精 密 25,900 214,193.00 0.05
183 600741 华域汽 车 13,400 213,730.00 0.05
184 000338 潍柴动 力 21,300 212,148.00 0.05
185 600060 海信电 器 12,200 208,864.00 0.05
186 600038 中直股 份 4,300 208,206.00 0.05
187 600482 中国动 力 6,800 207,672.00 0.05
188 300024 机器人 9,700 207,386.00 0.05
189 601618 中国中 冶 44,500 207,370.00 0.05
190 600839 四川长 虹 49,545 207,098.10 0.05
191 600018 上港集 团 40,300 206,336.00 0.05
192 600118 中国卫 星 6,600 206,184.00 0.05
193 000559 万向钱 潮 15,500 205,530.00 0.05
194 601718 际华集 团 22,300 205,383.00 0.05
195 601018 宁波港 40,500 204,930.00 0.05
196 600115 东方航 空 28,900 204,323.00 0.05
197 600352 浙江龙 盛 22,000 202,620.00 0.05
198 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.05
199 600098 广州发 展 17,900 200,838.00 0.05
200 000627 天茂集 团 26,200 200,430.00 0.05
201 000792 盐湖股 份 10,400 198,328.00 0.05
202 002470 金正大 25,100 198,290.00 0.05
203 600177 雅戈尔 14,100 197,118.00 0.05 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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204 600372 中航电 子 10,600 196,736.00 0.05
205 600893 中航动 力 6,000 196,440.00 0.05
206 300072 三聚环 保 4,200 194,418.00 0.05
207 600816 安信信 托 8,200 193,684.00 0.05
208 600089 特变电 工 21,200 193,556.00 0.05
209 000768 中航飞 机 9,100 193,466.00 0.05
210 002183 怡 亚 通 17,800 193,308.00 0.05
211 002399 海普瑞 10,600 193,132.00 0.05
212 002294 信立泰 6,600 192,984.00 0.05
213 000415 渤海金 控 26,900 192,335.00 0.05
214 002074 国轩高 科 6,200 192,138.00 0.05
215 600875 东方电 气 17,700 190,983.00 0.05
216 600705 中航资 本 31,200 190,944.00 0.05
217 600153 建发股 份 17,800 190,460.00 0.05
218 600783 鲁信创 投 8,400 190,008.00 0.05
219 000100 TCL 集团 57,200 188,760.00 0.04
220 000738 中航动 控 7,600 188,024.00 0.04
221 601992 金隅股 份 42,100 187,766.00 0.04
222 601111 中国国 航 25,900 186,480.00 0.04
223 600029 南方航 空 26,500 186,030.00 0.04
224 002008 大族激 光 8,200 185,320.00 0.04
225 600221 海南航 空 56,200 183,212.00 0.04
226 601088 中国神 华 11,300 182,834.00 0.04
227 002422 科伦药 业 11,300 182,156.00 0.04
228 600415 小商品 城 20,900 180,785.00 0.04
229 601021 春秋航 空 4,900 180,026.00 0.04
230 601877 正泰电 器 9,000 180,000.00 0.04
231 600188 兖州煤 业 16,500 179,190.00 0.04
232 600037 歌华有 线 11,600 177,712.00 0.04
233 000876 新 希 望 22,000 177,100.00 0.04
234 600637 东方明 珠 7,600 177,080.00 0.04
235 600157 永泰能 源 44,100 176,841.00 0.04
236 600827 百联股 份 12,300 176,628.00 0.04
237 600959 江苏有 线 15,600 176,280.00 0.04
238 601225 陕西煤 业 36,300 176,055.00 0.04
239 002153 石基信 息 7,200 175,464.00 0.04
240 601608 中信重 工 31,200 175,032.00 0.04
241 600718 东软集 团 8,900 174,974.00 0.04
242 601928 凤凰传 媒 16,700 174,849.00 0.04
243 002385 大北农 24,600 174,660.00 0.04
244 000061 农 产 品 14,100 174,417.00 0.04
245 002081 金 螳 螂 17,800 174,262.00 0.04
246 000917 电广传 媒 12,077 173,788.03 0.04
247 600074 保千里 13,100 173,444.00 0.04 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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248 601958 金钼股 份 22,600 172,890.00 0.04
249 000008 神州高 铁 18,500 172,420.00 0.04
250 600373 中文传 媒 8,500 171,700.00 0.04
251 300027 华谊兄 弟 15,600 171,600.00 0.04
252 300133 华策影 视 15,100 171,385.00 0.04
253 603993 洛阳钼 业 46,000 171,120.00 0.04
254 600111 北方稀 土 13,900 170,553.00 0.04
255 000793 华闻传 媒 15,100 170,479.00 0.04
256 002292 奥飞娱 乐 7,500 170,250.00 0.04
257 002065 东华软 件 7,300 170,090.00 0.04
258 603885 吉祥航 空 7,300 170,090.00 0.04
259 000983 西山煤 电 20,100 170,046.00 0.04
260 300251 光线传 媒 17,300 168,848.00 0.04
261 000156 华数传 媒 9,400 168,354.00 0.04
262 002739 万达院 线 3,100 167,617.00 0.04
263 601933 永辉超 市 33,800 165,958.00 0.04
264 300168 万达信 息 8,200 165,804.00 0.04
265 000157 中联重 科 36,500 165,710.00 0.04
266 600271 航天信 息 8,300 165,585.00 0.04
267 002466 天齐锂 业 5,100 165,495.00 0.04
268 002230 科大讯 飞 6,100 165,249.00 0.04
269 300033 同花顺 2,400 165,072.00 0.04
270 600570 恒生电 子 3,500 164,990.00 0.04
271 000425 徐工机 械 48,600 164,268.00 0.04
272 002195 二三四 五 14,500 164,140.00 0.04
273 601872 招商轮 船 33,100 163,514.00 0.04
274 300085 银之杰 7,800 163,020.00 0.04
275 600588 用友网 络 7,800 162,396.00 0.04
276 601866 中海集 运 39,800 162,384.00 0.04
277 601919 中国远 洋 30,900 161,916.00 0.04
278 600011 华能国 际 22,900 161,445.00 0.04
279 600027 华电国 际 32,600 161,370.00 0.04
280 300182 捷成股 份 15,600 160,836.00 0.04
281 600446 金证股 份 6,400 160,832.00 0.04
282 601117 中国化 学 23,700 160,449.00 0.04
283 600031 三一重 工 26,300 160,430.00 0.04
284 600642 申能股 份 27,300 160,251.00 0.04
285 000555 神州信 息 7,500 159,225.00 0.04
286 000883 湖北能 源 34,300 157,094.00 0.04
287 600578 京能电 力 37,400 157,080.00 0.04
288 600582 天地科 技 31,600 157,052.00 0.04
289 600863 内蒙华 电 50,200 154,616.00 0.04
290 600297 广汇汽 车 18,000 154,080.00 0.04
291 603556 海兴电 力 3,410 153,313.60 0.04 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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292 601258 庞大集 团 54,200 150,134.00 0.04
293 300002 神州泰 岳 16,100 148,764.00 0.04
294 600648 外高桥 7,400 146,076.00 0.03
295 601016 节能风 电 16,500 146,025.00 0.03
296 600895 张江高 科 8,100 143,532.00 0.03
297 600737 中粮屯 河 11,500 143,290.00 0.03
298 601727 上海电 气 17,000 143,140.00 0.03
299 601179 中国西 电 25,000 139,500.00 0.03
300 300144 宋城演 艺 6,500 136,110.00 0.03
301 600871 石化油 服 33,100 135,710.00 0.03
302 600398 海澜之 家 12,500 134,875.00 0.03
303 600663 陆家嘴 6,080 134,550.40 0.03
304 300058 蓝色光 标 13,000 132,210.00 0.03
305 600583 海油工 程 17,900 132,102.00 0.03
306 601216 君正集 团 28,400 132,060.00 0.03
307 002049 紫光国 芯 4,000 131,760.00 0.03
308 601991 大唐发 电 34,400 131,408.00 0.03
309 300003 乐普医 疗 7,200 129,096.00 0.03
310 000898 鞍钢股 份 25,200 127,008.00 0.03
311 000039 中集集 团 8,500 124,270.00 0.03
312 601098 中南传 媒 7,300 121,618.00 0.03
313 002131 利欧股 份 7,600 121,220.00 0.03
314 600022 山东钢 铁 47,400 118,500.00 0.03
315 601898 中煤能 源 20,300 117,943.00 0.03
316 002027 分众传 媒 8,100 115,587.00 0.03
317 601106 中国一 重 21,300 115,233.00 0.03
318 600317 营口港 32,900 114,163.00 0.03
319 000825 太钢不 锈 28,800 113,472.00 0.03
320 600008 首创股 份 27,100 111,381.00 0.03
321 002299 圣农发 展 5,100 108,222.00 0.03
322 002714 牧原股 份 4,600 107,088.00 0.03
323 600998 九州通 5,000 103,700.00 0.02
324 603323 吴江银 行 6,475 100,103.50 0.02
325 601118 海南橡 胶 13,200 91,872.00 0.02
326 600890 中房股 份 8,100 91,287.00 0.02
327 000517 荣安地 产 16,900 88,894.00 0.02
328 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02
329 300338 开元仪 器 3,400 87,040.00 0.02
330 601808 中海油 服 6,700 85,961.00 0.02
331 600814 杭州解 百 7,500 85,275.00 0.02
332 600693 东百集 团 8,300 83,996.00 0.02
333 603977 国泰集 团 3,010 82,624.50 0.02
334 000056 皇庭国 际 6,100 80,825.00 0.02
335 603987 康德莱 2,503 80,821.87 0.02 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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336 600268 国电南 自 8,900 80,278.00 0.02
337 300420 五洋科 技 3,200 79,936.00 0.02
338 600793 ST 宜纸 2,500 78,100.00 0.02
339 600403 大有能 源 13,700 78,090.00 0.02
340 603060 国检集 团 2,201 77,849.37 0.02
341 000428 华天酒 店 10,700 77,682.00 0.02
342 600983 惠而浦 6,600 76,956.00 0.02
343 300087 荃银高 科 5,800 76,734.00 0.02
344 300556 丝路视 觉 1,226 76,453.36 0.02
345 603011 合锻智 能 6,600 76,164.00 0.02
346 000965 天保基 建 11,400 76,038.00 0.02
347 300342 天银机 电 3,300 75,900.00 0.02
348 603660 苏州科 达 2,353 75,813.66 0.02
349 600184 光电股 份 3,500 75,530.00 0.02
350 600834 申通地 铁 5,100 75,480.00 0.02
351 002430 杭氧股 份 8,717 75,402.05 0.02
352 000411 英特集 团 3,400 75,140.00 0.02
353 002116 中国海 诚 5,600 75,040.00 0.02
354 002356 赫美集 团 3,100 75,020.00 0.02
355 600858 银座股 份 8,000 74,880.00 0.02
356 002641 永高股 份 8,900 74,849.00 0.02
357 600167 联美控 股 4,500 74,790.00 0.02
358 603878 武进不 锈 1,868 74,720.00 0.02
359 000546 金圆股 份 6,600 74,712.00 0.02
360 300365 恒华科 技 1,800 74,700.00 0.02
361 600897 厦门空 港 3,300 74,613.00 0.02
362 600579 天华院 5,200 74,568.00 0.02
363 002103 广博股 份 4,300 74,519.00 0.02
364 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.02
365 603939 益丰药 房 2,500 74,100.00 0.02
366 000695 滨海能 源 4,600 74,014.00 0.02
367 000862 银星能 源 8,700 73,950.00 0.02
368 000429 粤高速 Ａ 10,800 73,872.00 0.02
369 603808 歌力思 2,300 73,807.00 0.02
370 000421 南京公 用 8,300 73,787.00 0.02
371 300041 回天新 材 5,900 73,691.00 0.02
372 002014 永新股 份 4,600 73,600.00 0.02
373 002301 齐心集 团 3,390 73,563.00 0.02
374 600780 通宝能 源 13,300 73,549.00 0.02
375 600377 宁沪高 速 8,600 73,530.00 0.02
376 002617 露笑科 技 5,000 73,150.00 0.02
377 300370 安控科 技 7,900 72,996.00 0.02
378 300112 万讯自 控 5,100 72,879.00 0.02
379 000967 盈峰环 境 5,200 72,696.00 0.02 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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380 600035 楚天高 速 11,800 72,688.00 0.02
381 002372 伟星新 材 4,700 72,521.00 0.02
382 002227 奥 特 迅 3,000 72,510.00 0.02
383 600845 宝信软 件 4,100 72,324.00 0.02
384 300263 隆华节 能 9,800 72,226.00 0.02
385 300289 利德曼 5,800 72,210.00 0.02
386 002483 润邦股 份 6,100 71,919.00 0.02
387 601139 深圳燃 气 7,900 71,811.00 0.02
388 300155 安居宝 5,700 71,763.00 0.02
389 300344 太空板 业 4,500 71,730.00 0.02
390 600510 黑牡丹 8,300 71,629.00 0.02
391 300389 艾比森 3,300 71,610.00 0.02
392 002077 大港股 份 4,000 71,520.00 0.02
393 300259 新天科 技 6,900 71,484.00 0.02
394 300187 永清环 保 5,800 71,456.00 0.02
395 600429 三元股 份 9,100 71,435.00 0.02
396 600593 大连圣 亚 1,800 71,424.00 0.02
397 002677 浙江美 大 6,100 71,370.00 0.02
398 603898 好莱客 2,200 71,214.00 0.02
399 300360 炬华科 技 3,700 71,188.00 0.02
400 002441 众业达 5,300 70,914.00 0.02
401 600258 首旅酒 店 3,100 70,866.00 0.02
402 300341 麦迪电 气 6,500 70,850.00 0.02
403 002688 金河生 物 7,000 70,700.00 0.02
404 000631 顺发恒 业 14,400 70,560.00 0.02
405 600548 深高速 8,300 70,550.00 0.02
406 000591 太阳能 5,200 70,512.00 0.02
407 002015 霞客环 保 8,000 70,480.00 0.02
408 002246 北化股 份 5,900 70,446.00 0.02
409 600455 博通股 份 1,196 70,360.68 0.02
410 002062 宏润建 设 10,500 70,350.00 0.02
411 600617 国新能 源 6,700 70,350.00 0.02
412 002370 亚太药 业 2,400 70,320.00 0.02
413 600468 百利电 气 5,400 70,308.00 0.02
414 002003 伟星股 份 4,900 70,217.00 0.02
415 000526 紫光学 大 1,800 70,182.00 0.02
416 002158 汉钟精 机 6,800 69,972.00 0.02
417 002397 梦洁股 份 8,600 69,660.00 0.02
418 603699 纽威股 份 4,100 69,044.00 0.02
419 000908 景峰医 药 6,600 68,970.00 0.02
420 300358 楚天科 技 4,000 68,960.00 0.02
421 002546 新联电 子 7,600 68,932.00 0.02
422 300272 开能环 保 4,700 68,808.00 0.02
423 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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424 002653 海思科 4,400 68,772.00 0.02
425 300261 雅本化 学 7,100 68,657.00 0.02
426 601313 江南嘉 捷 5,800 68,556.00 0.02
427 000796 凯撒旅 游 4,500 68,175.00 0.02
428 002534 杭锅股 份 6,100 68,076.00 0.02
429 002626 金达威 4,900 68,061.00 0.02
430 002693 双成药 业 6,300 67,914.00 0.02
431 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
432 002553 南方轴 承 5,500 67,650.00 0.02
433 603819 神力股 份 1,698 67,580.40 0.02
434 600629 华建集 团 3,200 66,816.00 0.02
435 600386 北巴传 媒 5,000 66,750.00 0.02
436 002090 金智科 技 2,800 66,528.00 0.02
437 601798 蓝科高 新 4,900 66,346.00 0.02
438 603203 快克股 份 1,048 65,929.68 0.02
439 603869 北部湾 旅 2,300 65,389.00 0.02
440 300265 通光线 缆 4,400 64,900.00 0.02
441 300404 博济医 药 2,000 64,820.00 0.02
442 000042 中洲控 股 3,200 64,768.00 0.02
443 000560 昆百大 Ａ 6,200 64,480.00 0.02
444 002239 奥特佳 4,100 64,329.00 0.02
445 002187 广百股 份 4,500 63,540.00 0.02
446 300150 世纪瑞 尔 6,200 61,814.00 0.01
447 603030 全筑股 份 2,000 60,620.00 0.01
448 600207 安彩高 科 6,700 60,367.00 0.01
449 600190 锦州港 14,500 60,320.00 0.01
450 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.01
451 601137 博威合 金 4,500 58,815.00 0.01
452 600847 万里股 份 2,100 55,650.00 0.01
453 600792 云煤能 源 9,600 55,584.00 0.01
454 600829 人民同 泰 3,600 55,008.00 0.01
455 600854 春兰股 份 7,400 54,760.00 0.01
456 603601 再升科 技 3,400 54,706.00 0.01
457 600981 汇鸿集 团 6,400 54,336.00 0.01
458 601882 海天精 工 2,148 54,215.52 0.01
459 603818 曲美家 居 3,100 54,095.00 0.01
460 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
461 002338 奥普光 电 1,100 53,240.00 0.01
462 600754 锦江股 份 1,800 53,028.00 0.01
463 603686 龙马环 卫 1,600 52,992.00 0.01
464 603969 银龙股 份 3,800 52,972.00 0.01
465 603012 创力集 团 5,100 52,887.00 0.01
466 603023 威帝股 份 3,600 52,668.00 0.01
467 603599 广信股 份 3,100 52,576.00 0.01 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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468 603633 徕木股 份 1,258 51,590.58 0.01
469 600882 广泽股 份 4,800 51,552.00 0.01
470 603199 九华旅 游 1,300 51,467.00 0.01
471 000899 赣能股 份 5,300 49,237.00 0.01
472 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.01
473 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.01
474 603228 景旺电 子 1,891 43,795.56 0.01
475 601375 中原证 券 10,896 43,584.00 0.01
476 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01
477 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
478 002472 双环传 动 3,400 38,556.00 0.01
479 002046 轴研科 技 3,200 37,600.00 0.01
480 000590 启迪古 汉 1,900 37,335.00 0.01
481 002592 八菱科 技 1,200 36,444.00 0.01
482 300108 双龙股 份 3,900 36,075.00 0.01
483 002006 精功科 技 3,200 35,840.00 0.01
484 002758 华通医 药 1,200 35,568.00 0.01
485 002674 兴业科 技 2,000 35,520.00 0.01
486 002771 真视通 500 35,220.00 0.01
487 002275 桂林三 金 1,900 34,903.00 0.01
488 300061 康耐特 1,500 34,545.00 0.01
489 300151 昌红科 技 3,000 34,410.00 0.01
490 300281 金明精 机 1,900 34,295.00 0.01
491 002337 赛象科 技 4,500 34,155.00 0.01
492 300233 金城医 药 1,400 34,118.00 0.01
493 300154 瑞凌股 份 3,300 33,924.00 0.01
494 002706 良信电 器 1,300 33,774.00 0.01
495 002162 悦心健 康 5,100 33,711.00 0.01
496 300277 海联讯 2,700 33,561.00 0.01
497 300283 温州宏 丰 3,400 33,388.00 0.01
498 002270 华明装 备 2,300 32,982.00 0.01
499 002680 长生生 物 1,900 32,870.00 0.01
500 300235 方直科 技 1,400 32,732.00 0.01
501 002435 长江润 发 1,568 32,724.16 0.01
502 002700 新疆浩 源 2,600 32,474.00 0.01
503 300114 中航电 测 1,400 31,892.00 0.01
504 300067 安诺其 3,700 31,820.00 0.01
505 002096 南岭民 爆 2,200 31,790.00 0.01
506 002150 通润装 备 1,905 31,527.75 0.01
507 300173 智慧松 德 1,900 31,369.00 0.01
508 300249 依米康 2,300 31,234.00 0.01
509 300452 山河药 辅 700 30,618.00 0.01
510 300346 南大光 电 1,000 30,440.00 0.01
511 300424 航新科 技 600 29,538.00 0.01 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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512 300394 天孚通 信 900 29,133.00 0.01
513 600665 天地源 5,400 28,674.00 0.01
514 300437 清水源 1,200 28,452.00 0.01
515 300306 远方光 电 1,200 28,380.00 0.01
516 300328 宜安科 技 2,400 28,152.00 0.01
517 300460 惠伦晶 体 1,100 28,050.00 0.01
518 300395 菲利华 1,200 27,804.00 0.01
519 300455 康拓红 外 1,400 27,230.00 0.01
520 002532 新界泵 业 1,800 27,180.00 0.01
521 300407 凯发电 气 1,500 27,135.00 0.01
522 300312 邦讯技 术 1,900 27,113.00 0.01
523 002528 英飞拓 3,660 26,937.60 0.01
524 600695 绿庭投 资 2,800 26,880.00 0.01
525 300444 双杰电 气 1,100 26,400.00 0.01
526 300318 博晖创 新 2,900 26,274.00 0.01
527 300486 东杰智 能 1,000 26,000.00 0.01
528 300429 强力新 材 800 25,600.00 0.01
529 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
530 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
531 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
532 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
533 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
534 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 68,481,262.92 3.54
2 601988 中国银 行 50,292,088.00 2.60
3 601318 中国平 安 45,444,311.28 2.35
4 601601 中国太 保 44,585,301.53 2.30
5 601668 中国建 筑 43,500,241.28 2.25
6 601169 北京银 行 40,716,046.69 2.10
7 600837 海通证 券 39,055,429.09 2.02
8 600048 保利地 产 38,914,260.87 2.01
9 002142 宁波银 行 37,207,480.41 1.92
10 601288 农业银 行 35,422,358.00 1.83
11 601818 光大银 行 34,252,817.15 1.77 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 65 页共 76 页
12 601607 上海医 药 31,938,645.46 1.65
13 600196 复星医 药 31,745,730.07 1.64
14 600000 浦发银 行 31,601,169.38 1.63
15 600104 上汽集 团 31,216,487.03 1.61
16 002415 海康威 视 29,162,438.27 1.51
17 601688 华泰证 券 28,607,866.04 1.48
18 600373 中文传 媒 27,086,430.17 1.40
19 601788 光大证 券 26,584,481.30 1.37
20 000728 国元证 券 23,890,947.34 1.23
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 79,359,449.98 4.10
2 601318 中国平 安 65,308,640.23 3.38
3 601818 光大银 行 54,209,246.33 2.80
4 601668 中国建 筑 54,031,029.81 2.79
5 601988 中国银 行 50,531,599.54 2.61
6 600048 保利地 产 48,836,020.80 2.52
7 601288 农业银 行 43,814,269.00 2.26
8 601601 中国太 保 43,790,580.21 2.26
9 601788 光大证 券 42,478,475.22 2.20
10 601169 北京银 行 42,332,466.84 2.19
11 601607 上海医 药 39,965,127.20 2.07
12 600837 海通证 券 39,134,250.48 2.02
13 600196 复星医 药 39,048,499.45 2.02
14 002415 海康威 视 36,192,805.26 1.87
15 600373 中文传 媒 35,578,954.12 1.84
16 002142 宁波银 行 34,918,108.50 1.80
17 600000 浦发银 行 33,609,839.57 1.74
18 600104 上汽集 团 33,013,370.33 1.71
19 601688 华泰证 券 28,718,467.66 1.48
20 601766 中国中 车 27,655,537.02 1.43 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 66 页共 76 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,411,047,321.01
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,724,686,697.39
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,248,174.20 0.53
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,248,174.20 0.53
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 120001 16 以岭 EB 9,240 1,045,413.60 0.25
2 127003 海印转 债 8,860 1,005,255.60 0.24
3 128013 洪涛转 债 1,750 197,505.00 0.05
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 67 页共 76 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1703 IF1703 -112.00
-109,226,880.
00
3,006,672.56 -
公允价 值变 动总 额合 计 3,006,672.56
股指期 货投 资本 期收 益 17,676,230.65
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -5,991,630.65
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和
投资目 标。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
22,975,041.52 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
85,882.11
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
23,060,923.63
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.24
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,006
73,543.76 54,400,458.14 14.78% 313,759,612.86 85.22%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 69 页共 76 页
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
5,374.58 0.0015%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总 数 持有份额
占基金总
份额比 例
发起份 额总 数 发 起 份 额
占 基 金 总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,200.02 2.72% 10,000,200.02 2.72% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,200.02 2.72% 10,000,200.02 2.72% 三年
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 2 月 6 日) 基金 份额 总额 1,126,397,761.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,712,655,632.15
本报告 期 基 金总 申购 份额 8,933,912.28
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,353,429,473.43
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 368,160,071.00
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 70 页共 76 页
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化 了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 3 3,497,516,705.00 68.17% 808,971.66 70.10% -
银河证 券 3 1,633,258,816.39 31.83% 345,111.80 29.90% -
广发证 券 7 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
天风证 券 3 - - - - 新增二 个
中金公 司 4 - - - - 新增二 个
华福证 券 2 - - - - -
万和证 券 1 - - - - 新增一 个
平安证 券 4 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - 新增二 个
华泰证 券 6 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - 新增二 个
华安证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
信达证 券 3 - - - - 新增一 个
联讯证 券 2 - - - - - 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
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方正证 券 6 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - 新增一 个
东莞证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - 新增一 个
渤海证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 0 - - - - 退租一 个
世纪证 券 1 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务； 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 73 页共 76 页
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券
12,350,264.5
7
100.00%
43,241,50
0,000.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于开展 邮储 银行 个
人网上 银行 和手 机银 行基 金申购 费率 优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-12-22
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-11-29
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金运 用股 指
期货进 行对 冲的 投资 策略 的执行 情况 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-11-10
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 弘业 期货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-11-10
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金第 七个 开
放期开 放申 购、 赎回 和转 换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-11-09
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华西 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-10-27
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 奕丰 金融 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-10-13
8 广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在 《中国 证券 报》 、 《证 券 2016-09-20 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 74 页共 76 页
交通银 行实 行申 购费 率优 惠的公 告 时报》 、 《上 海证 券报 》
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 华信 证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-09-05
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-08-11
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金第 六个 开
放期开 放申 购、 赎回 和转 换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-08-10
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金运 用股 指
期货进 行对 冲的 投资 策略 的执行 情况 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-07-30
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万得 投顾 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-07-29
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广源 达信 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-07-18
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-07-14
16
广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 （除 QDII 基
金）资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-30
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 天津 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-27
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏宁 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-07
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 德州 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-06
20
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华泰 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-02
21
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 富滇 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-24
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大智 慧财 富
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-20
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 徽商 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-17
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 汇成 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-13
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金第 五个 开
放期开 放申 购、 赎回 和转 换的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-11
26
广发基 金管 理有 限公 司广 发对冲 套利 定期 开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-10
27
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 首创 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-05
28 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 鼎信 汇金 为 《中国 证券 报》 、 《证 券 2016-03-30 广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 75 页共 76 页
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 时报》 、 《上 海证 券报 》
29
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 增财 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-02-18
30
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 对冲 套利 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金第 四个 开
放期开 放申 购、 赎回 和转 换的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-02-03
31
广发基 金管 理有 限公 司广 发对冲 套利 定期 开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金份 额净 值及 基
金资产 净值 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-01-29
32
广发基 金管 理有 限公 司广 发对冲 套利 定期 开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金份 额净 值及 基
金资产 净值 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-01-08
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发对冲 套利 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集的文 件
（二） 《广 发对 冲套 利定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发对 冲套 利定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金 管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发对 冲套 利定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告
第 76 页共 76 页
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
