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国富金融A(001392)

国富金融:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月28日 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年1月1日起至12月 31日止。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 47 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 国富金融地产混合 基金主代码 001392 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 522,194,603.05 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合C 下属分级基金的交易代码: 001392 001393 报告期末下属分级基金的份额总额 196,845,692.03 份 325,348,911.02份


2.2 基金产品说明 投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内具有核 心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳 健的投资回报。 投资策略 (一)资产配置策略 本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略,通过对宏观经济、国家政策、证券市 场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比 例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工 具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。
































(二)股票投资策略 本基金采取"核心-卫星"策略,即将基金股票资产分成核心部分和卫星部分。 核心组合主要投资于金融和房地产行业的股票,卫星组合主要投资于与互联网 金融主题相关的股票。























(三)债券投资策略





富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 47 页


本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的 主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的 变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握 债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 (四)股票申购策略 本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,挖掘公 司的内在价值,根据当时股票市场整体投资环境及定价水平,一、二级市场间 资金供求关系,在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过股 票申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。



































(五)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征 进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债 券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控 制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

































































(六)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成 和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制投资风 险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。













































































(七)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的, 采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期 货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用 金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (八)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和 风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 65%×沪深300金融地产指数收益率+35%×中债国债总指数收益率(全价)。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 47 页


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680和 021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心二期 9层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数 据和指标 2016年 2015年6月9日(基金合同生 效日)-2015年 12 月31日 2014年 国富金融地 产混合A 国富金融地 产混合 C 国富金融地产 混合 A 国富金融地 产混合C 国富金 融地产 混合A 国富金 融地产 混合 C 本期已实现收 益 2,833,326.5 3 -838,580.30 -6,584,609.1 6 -4,374,138. 75 - - 本期利润 407,986.86 -7,990,669. 37 -9,325,895.1 6 3,295,241.5 1 - - 加权平均基金 份额本期利润 0.0036 -0.0130 -0.0345 0.0041 - - 本期基金份额 净值增长率 3.10% 2.62% 0.10% -0.80% - - 3.1.2


期末数 据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配 基金份额利润 0.0133 -0.0003 -0.0207 -0.0297 - - 期末基金资产 净值 203,056,233 .34 331,135,994 .66 136,497,317. 52 3,167,706,1 37.58 - - 期末基金份额 净值 1.032 1.018 1.001 0.992 - - 注: 1.本基金合同生效日为 2015 年6 月 9 日。本基金 2015 年度主要财务指标的计算期间为 2015 年 6月 9日(基金合同生效日)-2015年 12 月31日。 2. 上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号 《主 要财务指标的计算及披露》 。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 4. 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。 5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 47 页


入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








国富金融地产混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.77% 0.15% -1.11% 0.48% 0.34% -0.33% 过去六个月 1.78% 0.13% 1.46% 0.53% 0.32% -0.40% 过去一年 3.10% 0.11% -6.45% 0.83% 9.55% -0.72% 自基金合同 生效起至今 3.20% 0.18% -19.53% 1.26% 22.73% -1.08%








国富金融地产混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.88% 0.16% -1.11% 0.48% 0.23% -0.32% 过去六个月 1.50% 0.13% 1.46% 0.53% 0.04% -0.40% 过去一年 2.62% 0.11% -6.45% 0.83% 9.07% -0.72% 自基金合同 生效起至今 1.80% 0.18% -19.53% 1.26% 21.33% -1.08%


富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 47 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 47 页


注:本基金的基金合同生效日为2015年6 月9日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例 符合基金合同约定。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 47 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 47 页


注:本基金成立于2015年6月9 日,故 2015 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































国富金融地产混合 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2016 - - - -


2015 - - - -


合计 - - - -


单位:人民币元


















































国富金融地产混合 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 47 页


2016 - - - -


2015 - - - -


合计 - - - -


注:本基金于2015年 6月9日成立。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 47 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2 亿元 人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在 全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集 团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势, 力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本 公司已经成功管理了 27只基金产品(包含A、B、C类债券基金,A、B类货币市场基金) 。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴西燕 公司行业研究主 管,国富中国收 益混合基金、国 富金融地产混合 基金、国富新机 遇混合基金、国 富新增长混合基 金、国富新价值 混合基金、国富 新收益混合基金 及国富新活力混 2015年6 月9日 - 11 年 吴西燕女士,上海财经大学硕 士,历任中国建设银行深圳分 行会计,国海富兰克林基金管 理有限公司研究助理、 研究员、 高级研究员、国富弹性市值混 合基金及国富深化价值混合基 金的基金经理助理。截至本报 告期末任国海富兰克林基金管 理有限公司行业研究主管,国 富中国收益混合基金、国富金 融地产混合基金、国富新机遇富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 47 页


合基金的基金经 理 混合基金、国富新增长混合基 金、国富新价值混合基金、国 富新收益混合基金及国富新活 力混合基金的基金经理。 邓钟锋 国富金融地产混 合基金、国富新 机遇混合基金、 国富新增长混合 基金、国富新价 值混合基金、国 富新收益混合基 金及国富新活力 混合基金的基金 经理 2016年6 月29日 - 9年 邓钟锋先生,厦门大学金融学 硕士。历任深发展银行北京分 行公司产品研发及审查、中信 银行厦门分行公司信贷审查、 上海新世纪信用评级公司债券 分析员、农银汇理基金管理有 限公司研究员及国海富兰克林 基金管理有限公司投资经理。 截至本报告期末任国海富兰克 林基金管理有限公司国富金融 地产混合基金、国富新机遇混 合基金、 国富新增长混合基金、 国富新价值混合基金、国富新 收益混合基金及国富新活力混 合基金的基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 47 页


约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司建立了《公平交易管理制度》 ,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资 组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制: 1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论; 公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导 审批;建立研究报告的定期更新机制。 3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离, 同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按 照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。 5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每 季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司 也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公 平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期末,公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类 别(股票、债券)过去连续 4 个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3 和 T=5)存在同向交易价差的 样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发 现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》 ,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、 异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 47 页


公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年A股市场继续维持震荡行情, 大盘蓝筹总体表现优于创业板。 上证综指全年下跌12.31%, 以成长型公司为代表的创业板指数下跌27.71%。 回看 2016 年,工业及投资增速企稳回升,消费平稳,出口低迷,经济总体运行平稳,下半 年经济表现优于上半年。财政政策释放积极信号,“稳增长”还将继续发力。房地产销售端平稳 趋降而未现急跌,房地产开发端仍有惯性。伴随 PPI 回正,工业部门提升产能利用率,进入补库 存周期,实体部门营收改善,需求端改善有望持续至 2017年一季度。 2016年全年本基金以低权益仓位操作,权益组合以低估值高分红的大盘蓝筹股为主要配置; 债券仓位总体保持中性配置,债券组合以中短期高等级为主要品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额 A 净值为 1.032 元,净值增长 3.10% ,同期业绩基准 同期下跌 6.45%,本报告期内基金跑赢业绩比较基准 9.55 个百分点;本基金份额 C 净值为 1.018 元,净值增长 2.62% ,同期业绩基准同期下跌 6.45%,本报告期内基金跑赢业绩比较基准 9.07 个百分点。本基金 2016 度权益配置比例低于业绩比较基准,是基金在报告期内跑赢业绩比较基准 的主要原因。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年我国外需增长待改善,需求不振对制造业的抑制可能继续存在,加之房地产调控对投 资的负向冲击,稳增长的动力将继续依赖于基建投资的发力和 PPP 项目的有效推进。上市公司盈 利增速将继续维持低位,受政策及房地产降温影响,市场资产配置可能偏向于震荡市场。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更 好的长期投资收益。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 47 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会(简称"估值委员会") ,并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估 值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成 员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证 券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委 员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最 高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施 分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 47 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对富兰克林国海金融地产灵活 配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的" 金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 47 页


§6 审计报告


会计师出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 47 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年 12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年12 月 31日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存款 206,931,780.94 2,857,888,030.28 结算备付金 167,506.66 3,290,902.56 存出保证金 21,137.48 161,202.92 交易性金融资产 321,856,057.09 436,374,932.36 其中:股票投资 35,622,645.47 95,201,685.63 基金投资 - - 债券投资 286,233,411.62 341,173,246.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 168,234,660.21 应收利息 6,209,280.47 12,351,345.18 应收股利 - - 应收申购款 - 9,583.61 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 535,185,762.64 3,478,310,657.12 负债和所有者权益 本期末 2016年12 月 31日 上年度末 2015 年 12 月31 日 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 47 页


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 167,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 84,033.14 331,812.90 应付管理人报酬 364,530.72 4,264,017.08 应付托管费 113,915.84 710,669.49 应付销售服务费 140,879.97 1,361,993.79 应付交易费用 40,128.10 237,754.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 250,046.87 200,954.42 负债合计 993,534.64 174,107,202.02 所有者权益:


实收基金 522,194,603.05 3,330,212,603.59 未分配利润 11,997,624.95 -26,009,148.49 所有者权益合计 534,192,228.00 3,304,203,455.10 负债和所有者权益总计 535,185,762.64 3,478,310,657.12 注: 1.报告截止日 2016 年 12 月 31 日,国富金融地产混合 A 类基金份额净值 1.032 元,基金份额 196,845,692.03 份,C类基金份额净值1.018元,基金份额325,348,911.02份。合计基金份额总 额522,194,603.05份。 2、本财务报表的比较期间的实际编制期间为 2015年 6月 9 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31日止期间。


富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 47 页


7.2 利润表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1 月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015年 6月9日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 一、收入 5,693,698.59 6,805,506.09 1.利息收入 23,743,174.65 10,821,691.66 其中:存款利息收入 8,900,736.53 5,889,267.65 债券利息收入 14,832,117.85 3,042,719.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,320.27 1,889,704.50 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -9,955,019.59 -11,610,986.24 其中:股票投资收益 -6,337,925.20 -12,848,688.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,826,922.36 906,618.52 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 209,827.97 331,083.43 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -9,577,428.74 4,928,094.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 1,482,972.27 2,666,706.41 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 47 页


减:二、费用 13,276,381.10 12,836,159.74 1.管理人报酬 7,321,024.67 8,556,350.15 2.托管费 1,844,755.27 1,426,058.31 3.销售服务费 3,117,890.33 2,118,345.87 4.交易费用 489,099.50 489,946.73 5.利息支出 148,391.87 22,599.96 其中:卖出回购金融资产支出 148,391.87 22,599.96 6.其他费用 355,219.46 222,858.72 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -7,582,682.51 -6,030,653.65 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -7,582,682.51 -6,030,653.65


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1 月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,330,212,603.59 -26,009,148.49 3,304,203,455.10 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -7,582,682.51 -7,582,682.51 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -2,808,018,000.54 45,589,455.95 -2,762,428,544.59 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 47 页


其中:1.基金申购款 143,823,464.38 6,737,058.34 150,560,522.72 2.基金赎回款 -2,951,841,464.92 38,852,397.61 -2,912,989,067.31 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 522,194,603.05 11,997,624.95 534,192,228.00 项目 上年度可比期间 2015年 6 月9 日(基金合同生效日)至2015 年12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 878,920,700.35 - 878,920,700.35 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -6,030,653.65 -6,030,653.65 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 2,451,291,903.24 -19,978,494.84 2,431,313,408.40 其中:1.基金申购款 3,272,108,047.40 -31,498,250.68 3,240,609,796.72 2.基金赎回款 -820,816,144.16 11,519,755.84 -809,296,388.32 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,330,212,603.59 -26,009,148.49 3,304,203,455.10


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ______吴显玲______














______吴显玲______














____黄宇虹____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 47 页


7.4.1 基金基本情况 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]937 号《关于准予富兰克林国海金融地产 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币878,794,703.90元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第702号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《富兰克林国海金融地产灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 878,920,700.35 份基金份额,其中认购资金利息折合 125,996.45 份基金份额。本基金的基金管 理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海金 融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ,本基金根据认购/申购费及销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费,但不从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取前 后端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基 金A 类、C类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转 换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比 例为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%;投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主 题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%。本基金业绩比较基准为:65% ×沪深 300 金融地产指数收益率+ 35% × 中债国债 总指数收益率(全价)。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 47 页


本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海金融地产灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年 12 月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 47 页


征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 47 页


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国海证券 - - 29,992,134.93 8.45%


7.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国海证券 11,702,678.37 2.12% 16,352,940.42 4.66%


7.4.8.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 47 页


国海证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 国海证券 26,922.63 8.28% - - 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年 12 月31日 上年度可比期间 2015年 6月 9日(基金合同生效日) 至 2015年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,321,024.67 8,556,350.15 其中:支付销售机构的 客户维护费 837,146.54 1,096,866.24 注:自2015年11月 19日起,支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费 率计提(2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年 11月 19日, 1.50%), 逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 47 页


2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 2015年 6月 9日(基金合同生效日) 至 2015年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,844,755.27 1,426,058.31 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 合计 国海富兰克林基金管理 有限公司 - 2,971,417.64 2,971,417.64 中国银行 - 141,175.20 141,175.20 国海证券 - 3.66 3.66 合计 - 3,112,596.50 3,112,596.50 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 6月 9日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 合计 国海富兰克林基金管理 有限公司 - 1,882,526.14 1,882,526.14 中国银行 - 230,219.74 230,219.74 国海证券 - 2.05 2.05 合计 - 2,112,747.93 2,112,747.93 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给 国海富兰克林基金管理有限公司 ,再由 国海富兰克林富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 47 页


基金管理有限公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C类份 额基金资产净值X 0.50%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间(基金合同生效日 2015年 6月 9 日至 2015年 12 月 31 日)基金管 理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2015年 12 月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 6月 9日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 46,931,780.94 1,542,884.84 677,888,030.28 1,355,940.57 注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行约定利率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 47 页


7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12月20 日 2017 年1月 3日 新股未 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 47 页


(i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 35,515,865.47元,属于第二层次的余额为 286,340,191.62 元,无属于第三 层次的余额(2015年12月31日:第一层次95,154,085.63元,第二层次341,220,846.73元,无 属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 47 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 35,622,645.47 6.66 其中:股票 35,622,645.47 6.66 2 固定收益投资 286,233,411.62 53.48 其中:债券 286,233,411.62 53.48








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 207,099,287.60 38.70 7 其他各项资产 6,230,417.95 1.16 8 合计 535,185,762.64 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,054,259.72 2.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 2,473,900.79 0.46 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 47 页


F 批发和零售业 2,514,400.00 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 4,631,982.72 0.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 10,449,405.72 1.96 K 房地产业 3,498,696.52 0.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,622,645.47 6.67


8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601006 大秦铁路 507,265 3,591,436.20 0.67 2 002553 南方轴承 290,438 3,572,387.40 0.67 3 601588 北辰实业 652,256 2,719,907.52 0.51 4 600970 中材国际 375,958 2,665,542.22 0.50 5 000858 五 粮 液 76,339 2,632,168.72 0.49 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 47 页


6 600739 辽宁成大 140,000 2,514,400.00 0.47 7 601618 中国中冶 502,166 2,340,093.56 0.44 8 601998 中信银行 320,604 2,055,071.64 0.38 9 600369 西南证券 287,300 2,048,449.00 0.38 10 601398 工商银行 452,400 1,995,084.00 0.37 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国海富兰克林基金管理有 限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601998 中信银行 12,375,164.00 0.37 2 601939 建设银行 10,380,823.00 0.31 3 601588 北辰实业 8,107,156.23 0.25 4 601006 大秦铁路 7,999,500.00 0.24 5 600970 中材国际 7,671,182.00 0.23 6 000926 福星股份 6,746,764.00 0.20 7 002113 天润数娱 5,218,170.00 0.16 8 600313 农发种业 5,078,693.00 0.15 9 002553 南方轴承 4,498,997.00 0.14 10 000858 五 粮 液 4,345,158.50 0.13 11 601618 中国中冶 4,098,909.00 0.12 12 002024 苏宁云商 4,098,494.00 0.12 13 002285 世联行 4,078,744.70 0.12 14 601333 广深铁路 4,059,580.00 0.12 15 601288 农业银行 3,799,349.00 0.11 16 002142 宁波银行 2,897,291.40 0.09 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 47 页


17 600048 保利地产 2,799,342.00 0.08 18 002308 威创股份 2,648,148.00 0.08 19 600060 海信电器 2,548,677.00 0.08 20 600016 民生银行 2,499,392.00 0.08 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600313 农发种业 13,238,310.48 0.40 2 601998 中信银行 9,656,700.56 0.29 3 601939 建设银行 9,512,699.00 0.29 4 002285 世联行 6,762,710.93 0.20 5 000926 福星股份 6,665,847.24 0.20 6 601107 四川成渝 6,036,830.52 0.18 7 601888 中国国旅 5,490,290.00 0.17 8 601588 北辰实业 5,489,093.89 0.17 9 600970 中材国际 5,410,481.56 0.16 10 002113 天润数娱 5,298,233.45 0.16 11 002224 三 力 士 4,699,308.00 0.14 12 601006 大秦铁路 4,668,996.45 0.14 13 002024 苏宁云商 4,346,328.99 0.13 14 600325 华发股份 4,084,785.87 0.12 15 600648 外高桥 3,890,926.63 0.12 16 000587 金洲慈航 3,741,524.00 0.11 17 002268 卫 士 通 3,523,106.46 0.11 18 601699 潞安环能 3,390,555.80 0.10 19 601333 广深铁路 3,379,990.42 0.10 20 600279 重庆港九 3,247,077.50 0.10 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 47 页


注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 126,792,208.06 卖出股票收入(成交)总额 176,195,709.20 注: “买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 74,561,655.60 13.96 其中:政策性金融债 74,561,655.60 13.96 4 企业债券 155,682,756.02 29.14 5 企业短期融资券 9,981,000.00 1.87 6 中期票据 46,008,000.00 8.61 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 286,233,411.62 53.58


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 150218 15 国开 18 400,000 39,732,000.00 7.44 2 140225 14 国开 25 300,000 30,231,000.00 5.66 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 39 页 共 47 页


3 112363 16三湘债 250,000 25,042,500.00 4.69 4 112281 15中洲债 230,927 23,275,132.33 4.36 5 112267 15 阳房 02 205,920 20,480,803.20 3.83


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案 调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,137.48 2 应收证券清算款 - 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 40 页 共 47 页


3 应收股利 - 4 应收利息 6,209,280.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,230,417.95


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 41 页 共 47 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国富金融地 产混合A 727 270,764.36 143,265,520.53 72.78% 53,580,171.50 27.22% 国富金融地 产混合C 279 1,166,125.13 312,469,382.03 96.04% 12,879,528.99 3.96% 合计 1,006 519,080.12 455,734,902.56 87.27% 66,459,700.49 12.73%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国富金融地产混合 A - - 国富金融地产混合 C 500.50 0.000154% 合计 500.50 0.000096%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国富金融地产混合 A 0 国富金融地产混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国富金融地产混合 A 0 国富金融地产混合 C 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基金份 额总额 759,489,619.80 119,431,080.55 本报告期期初基金份额总额 136,351,247.79 3,193,861,355.80 本报告期基金总申购份额 143,515,128.22 308,336.16 减:本报告期基金总赎回份额 83,020,683.98 2,868,820,780.94 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 196,845,692.03 325,348,911.02


富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 43 页 共 47 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015 年股东会第八次会议审议通过,自 2016年1 月4 日起,吴显玲女士不再担任公司董事长, 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公 告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。 2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,自 2016 年 1 月 7 日起,吴显玲女士担任公司总经理,全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9 日在《中国证券报》和公司网站披露。 3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,自2016年 12 月7日起,王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月 9日在《中国证券报》和公 司网站披露。 4、经公司决定,同意增聘邓钟锋先生为富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,与现任基金经理吴西燕女士共同管理该基金。公司已办理完成上述基金经理的变 更手续。详情请参阅 2016年6月29日相关公告。 (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。





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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 100,000.00元,本基 金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 79,258,530.80 26.42% 72,743.55 26.24% - 光大证券 2 74,852,494.24 24.95% 69,703.48 25.15% - 国信证券 1 66,958,063.86 22.32% 62,358.02 22.50% - 长江证券 2 27,218,105.91 9.07% 25,020.87 9.03% - 海通证券 2 18,362,346.97 6.12% 16,733.60 6.04% - 兴业证券 1 9,439,975.73 3.15% 8,602.75 3.10% - 华创证券 1 8,779,388.03 2.93% 8,000.65 2.89% - 中泰证券 1 6,328,835.25 2.11% 5,894.13 2.13% - 东方证券 2 4,314,068.15 1.44% 4,017.66 1.45% - 中信证券 1 2,202,900.12 0.73% 2,051.44 0.74% - 中银国际 1 1,454,964.00 0.49% 1,325.91 0.48% - 招商证券 1 496,663.92 0.17% 452.59 0.16% - 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 45 页 共 47 页


广发证券 2 296,637.92 0.10% 270.32 0.10% - 中信建投 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注: 1. 专用交易单元的选择标准和程序 1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交 易单元。选择的标准是: ① 资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币; ②财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; ③内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; ④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务; ⑤研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定 要求,提供专题研究报告。 2)公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于: ①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告; ②具有数量研究和开发能力; ③能有效组织上市公司调研; ④能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告; ⑤上门路演和电话会议的质量; 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 46 页 共 47 页


⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力; ⑦其他与投资相关的服务和支持。 3)租用基金专用交易单元的程序 ①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的证 券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ,并办理基金专用交易单元租用手 续。 ②之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标 准细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: A 提供的研究报告质量和数量; B 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; E 其他可评价的量化标准。 经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易 量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规 受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;基金管理人将 重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 ③交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内,本基金新增光大证券深圳交易单元 1 个,东吴证券深圳交易单元 1 个,东吴证券上海 交易单元1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 47 页 共 47 页


申万宏源 57,554,839.13 10.45% - - - - 光大证券 182,522,969.07 33.13% 45,000,000.00 26.61% - - 国信证券 102,093,342.25 18.53% - - - - 长江证券 53,484,732.92 9.71% 114,140,000.00 67.48% - - 海通证券 16,561,346.07 3.01% - - - - 兴业证券 49,308,584.81 8.95% - - - - 华创证券 65,572,947.92 11.90% - - - - 中泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - 10,000,000.00 5.91% - - 招商证券 4,716,590.74 0.86% - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 银河证券 7,375,900.00 1.34% - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国海证券 11,702,678.37 2.12% - - - - 方正证券 - - - - - -


国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年 3月 28 日