富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国富日 日收 益货 币
基金主 代码 000203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 24 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,609,877,529.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000203 000204
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 238,259,097.73 份 6,371,618,431.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 力 求 保 持 基 金 资 产 安 全 性 与 较 高 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收
益。
投资策 略 本基金 主要 为投 资者 提供 现金管 理工 具， 通过 积极 的投资 组合 管理 ， 同 时
充分把 握市 场短 期失 衡带 来的套 利机 会， 在安 全性 、 流动 性和 收益 性之 间
寻求最 佳平 衡点 。
1、剩 余期 限结 构配 置
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国 家货 币政 策和 财政 政策、 短期 资金 市场 利
率波动 、 资 金供 求、 市场 结构变 化等 因素 的深 入研 究， 对 利率 期限 结构 变
动趋势 进行 研判 ， 预 测货 币市场 利率 水平 ， 确 定基 金投资 组合 的平 均剩 余
期限及 期限 分配 结构 。 当 预期短 期利 率上 升时 ， 缩 短组合 的平 均剩 余期 限；
当预期 短期 利率 下降 时， 适度延 长组 合的 平均 剩余 期限。
2、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境 ， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性、 相 对收益 水平、 信用 等级 、
参与主 体资 金的 供求 变化 及到期 期限 等因 素， 灵活 运用哑 铃形 策略 、 梯 形
策略及 纺锤 形策 略等 ，确 定组合 中各 债券 品种 的配 置比例 。
3、个 券选 择， 构建 投资 组 合
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对 货币 市场 工具进 行估 值， 确定 价
格中枢 的变 动趋 势， 在综 合考虑 风险 收益 匹配 水平 及流动 性的 基础 上， 投
资于各 类属 债券 中价 值低 估的个 券。 在保 证投 资组 合低风 险、 高流 动性 的
前提下 ， 构 建投 资组 合， 并根据 投资 环境 的变 化相 机调整 ， 尽 可能 提升 组
合的收 益。
4、现 金流 均衡 管理 策略
对 市 场 资 金面 的 变 化及 本基 金 申 购/ 赎回 变 化 的动 态预 测 ， 通 过现 金 库存
管理、 回购 滚动 操作 、 债 券品种 的期 限结 构安 排及 资产变 现等 措施 ， 动 态
调整并 有效 分配 现金 流， 在保证 基金 资产 充分 流动 性的基 础上 ， 获 取稳 定富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 4 页 共 39 页
的收益 。
5、充 分把 握市 场短 期失 衡 带来的 套利 机会
由于市 场分 割、 信息 不对 称、 发 行人 信用 等级 发生 突然变 化等 情况 会造 成
市场在 短期 内的 非有 效性 ； 由于 新股 、 新 债发 行以 及季节 效应 等因 素会 使
市场资 金供 求关 系发 生短 期失衡 。 本 基金 管理 人将 积极把 握由 于市 场短 期
失衡而 带来 的套 利机 会 ， 通过跨 市场 套利 、 跨品 种 套利 、 跨 期限 套利 、 正
回购放 大等 策略 获取 超额 收益。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国海富兰克林基金管理有限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电 话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮 箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-700-4518 、 9510-5680 和
021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ftsfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 5 页 共 39 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：
1.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金利 润分 配按 月结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国富日 日收 益货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年 2015 年 2014 年
国富日 日收
益货 币 A
国富日 日收
益货 币B
国富日 日收
益货 币A
国富日 日收
益货 币 B
国富日 日收
益货 币A
国富日 日收
益货 币 B
本期已实现
收益
3,776,609.
53
166,871,09
8.48
6,405,139.1
9
43,135,951.
17
11,756,187
.89
48,037,840.
67
本期利 润
3,776,609.
53
166,871,09
8.48
6,405,139.1
9
43,135,951.
17
11,756,187
.89
48,037,840.
67
本期净值收
益率
2.3784% 2.6254% 3.5093% 3.7569% 4.7105% 4.9612%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资
产净值
238,259,09
7.73
6,371,618,
431.93
1,182,692,0
37.09
7,263,396,7
90.73
455,362,59
7.88
1,197,549,8
99.54
期末基金份
额净值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计 期
末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
累计净值收
益率
13.1992% 14.1363% 10.5694% 11.2164% 6.8207% 7.1893% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 6 页 共 39 页
过去三 个月 0.5926% 0.0015% 0.3262% 0.0000% 0.2664% 0.0015%
过去六 个月 1.2061% 0.0013% 0.6546% 0.0000% 0.5515% 0.0013%
过去一 年 2.3784% 0.0016% 1.3105% 0.0000% 1.0679% 0.0016%
过去三 年 10.9630% 0.0058% 4.0297% 0.0000% 6.9333% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
13.1992% 0.0055% 4.6492% 0.0000% 8.5500% 0.0055%
国富日 日收 益货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6527% 0.0015% 0.3262% 0.0000% 0.3265% 0.0015%
过去六 个月 1.3283% 0.0013% 0.6546% 0.0000% 0.6737% 0.0013%
过去一 年 2.6254% 0.0016% 1.3105% 0.0000% 1.3149% 0.0016%
过去三 年 11.7637% 0.0059% 4.0297% 0.0000% 7.7340% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
14.1363% 0.0056% 4.6492% 0.0000% 9.4871% 0.0056%
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 7 页 共 39 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 8 页 共 39 页
注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2013 年 7 月 24 日 。本基 金在 6 个月 建仓 期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 9 页 共 39 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 10 页 共 39 页
注：本 基金 成立 于2013 年7 月24 日， 故2013 年 的业绩 为成 立日 至年 底的 业绩而 非全 年的 业 绩 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
国富日 日收 益货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 7,285,740.01 964,775.43 -4,473,905.91 3,776,609.53
2015 6,531,923.58 1,007,967.35
-1,134,751.74 6,405,139.19
2014 11,456,531.74 2,835,869.95 -2,536,213.80 11,756,187.89
合计 25,274,195.33 4,808,612.73 -8,144,871.45 21,937,936.61
单位： 人民 币元
国富日 日收 益货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 139,886,566.72 20,337,482.67 6,647,049.09 166,871,098.48
2015 34,198,696.35 4,907,920.24 4,029,334.58 43,135,951.17
2014 39,651,359.56 7,647,940.96 738,540.15 48,037,840.67
合计 213,736,622.63 32,893,343.87 11,414,923.82 258,044,890.32
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 11 页 共 39 页
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 12 页 共 39 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第 16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有 70 年 的投 资 管理经 验。 国海 富兰 克林 基 金管理 有限 公司 引进 富兰 克林邓 普顿 投资 集
团享誉 全球 的投 资机 制、 研究平 台和 风险 控制 体系 ， 借助 国海 证券 股份 有限 公司的 综合 业务 优势 ，
力争成 为国 内一 流的 基金 管理公 司。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年 6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理 了 27 只 基金产 品（ 包 含A 、B、C 类债券 基金，A 、B 类货 币 市场基 金） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡永燕
国 富 日日 收益 货
币 基 金、 国富 恒
丰 定 期 债 券 基
金 、 国富 新机 遇
混 合 基金 、国 富
新 增 长 混 合 基
金 、 国富 新价 值
混 合 基金 、国 富
新 收 益混 合基 金
及 国 富新 活力 混
合 基 金的 基金 经
理
2013 年7
月24 日
- 8 年
胡 永 燕 女 士 ， 中 国 人 民 大 学
金 融 学 硕 士 。 历 任 华 泰 资 产
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 组 合
管 理 部 研 究 员 、 投 资 助 理 及
投 资 经 理 ， 并 曾 在 国 海 富 兰
克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 负 责
公 司 投 资 管 理 部 固 定 收 益 小
组 固 定 收 益 类 产 品 的 投 资 与
研 究 工 作 。 截 至 本 报 告 期 末
任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限 公 司 国 富 日 日 收 益 货 币 基
金、 国富 恒丰 定期 债券 基 金、
国 富 新 机 遇 混 合 基 金 、 国 富
新 增 长 混 合 基 金 、 国 富 新 价
值 混 合 基 金 、 国 富 新 收 益 混
合 基 金 及 国 富 新 活 力 混 合 基
金的基 金经 理。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 13 页 共 39 页
王莉
国 富 日日 收益 货
币 基 金的 基金 经
理
2016 年1
月22 日
- 6 年
王 莉 女 士 ， 华 东 师 范 大 学 金
融 学 硕 士 。 历 任 武 汉 农 村 商
业 银 行 股 份 有 限 公 司 债 券 交
易 员 、 国 海 富 兰 克 林 基 金 管
理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 。 截
至 本 报 告 期 末 任 国 海 富 兰 克
林 基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 日
日 收 益 货 币 基 金 的 基 金 经
理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海日 日 收益货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司建 立了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 ， 避 免各 种投 资
组合之 间的 利益 输送 行为 。我们 主 要 从如 下几 个方 面对公 平交 易进 行控 制：
1. 在研究信息 共享方面 ， 投资研究等部 门通过定 期 的例会沟通机 制，就相 关 议题进行讨论 ；
公司建 立了 统一 的研 究平 台，研 究报 告信 息通 过研 究平台 进行 发布 。
2. 建立投资对 象备选库 ， 股票及债券的 入库需要 由 研究报告支持 作为依据 ， 并经过相关领 导
审批； 建立 研究 报告 的定 期更新 机制 。
3. 在投资决策 方面，公 司 在各类资产管 理业务之 间 建立防火墙， 确保业务 隔 离及人员隔离 ，
同时各 投资 组合 经 理 投资 决策保 持独 立。
4. 公司对所有 投资组合 的 交易指令实行 集中交易 ， 公司在交易系 统中设置 公 平交易功能， 按
照时间优先 、 价格优先 的 原则执行各账 户所有指 令 ；公司建立和 完善了对 债 券一级市场 申购、非
公开发 行股 票申 购等 交易 分配制 度， 以确 保相 关投 资组合 能够 得到 公平 对待 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 14 页 共 39 页
5. 公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 ， 通 过事 前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公司 每
季度对 不同 时间 窗下 公司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 分析 。
6. 公司定期对 公平交易 执 行情况进行监 察稽核， 并 在监察稽核定 期报告中 做 专项说明。公 司
也会在 各投 资组 合 的 定期 报告中 ，披 露公 平交 易制 度执行 情况 及异 常交 易行 为专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末，公 司共管理 了 二十七只公募 基金及十 三 只专户产品。 统计所有 投 资组合分投资 类
别（股 票、 债券 ）过 去连 续 4 个季度 内在 不同 时间 窗口（T=1 、T=3 和 T=5 ） 存在同 向交 易价 差 的
样本，并对差 价率均值 、 交易价格占优 比率、t 值 、贡献率等指 标进行分 析 ，报告期内 公司未发
现不同 投资 组合 间通 过价 差交易 进行 利益 输送 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司按 照《 异常 交易 监控 与报 告 制度 》 ， 系统 划分 了 异常交 易的 类型 、异 常交 易的界 定标 准、
异常交 易的 识别 程序 ，制 订了异 常交 易的 监控 办法 ，并规 范了 异常 交易 的分 析、报 告制 度。
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内，公 司不同投 资 组合之间未发 生同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 ， 经公司 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券市场上半 年先抑后 扬 ，下半年先扬 后抑。春 节 之前延续去年 牛市，收 益 率持续下探。 四
月在强劲的经 济数据和 超 预期的信贷数 据下，投 资 者对经济的过 度悲观预 期 持续纠正， 收益率止
跌回升，五六 月配置压 力 释放 ，市场气 氛有所复 苏 ，债券收益率 震荡下行 。 三季度资金 面整体从
较为宽 松向 紧平 衡过 度， 中长期 利率 债在 特朗 普上 任之后 快速 上行 ， 其 中 10 年期国 债收 益率 突破
3.30% ，10 年期 金融 债收 益率突 破 3.90% 。
报告期内，本 基金保持 较 低的债券仓位 ，债券结 构 中主要为政策 性金融债 与 主体评级为 AAA
的信用债，并 加强对存 单 的投资。未来 根据市场 资金 面的变化和 组合的资 金 变化，在做 好流动性
管理的 前提 下， 为基 金持 有人创 造稳 健的 收益 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 15 页 共 39 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 基金 份 额 A 类 净值 增 长 2.3784% ， 同期业 绩比 较基 准增 长 1.3105% ， 基 金超
额收益 率1.0679% ， 基金 份额 B 类净 值增 长2.6254% ， 同 期业 绩比 较基 准增 长 1.3105% ， 基 金超 额
收益 率1.3149% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 由于 抑制 资 产泡沫 降低 贬值 预期 的需 要， 央行 货币 政策 空间 缩 窄， 资金 在春 节
前后维持紧张 状态。与 此 同时，MPA 考核等监 管措 施 将影响银行 理财等债 券 配置资金，市 场情绪
偏谨慎悲观， 债券市场 无 远虑有近忧。 从配置的 角 度看，低久期 优于高久 期 ，交易机会 仍然需要
耐心等 待。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争取未来取得 更
好的长 期投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会（简称"估 值委员会"） ， 并已制订了 《公允估 值管 理办法》 。估 值委员会 审核 和决定投资 资产估
值的相 关事 务 ， 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 ， 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成
员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金利润分 配按月结 转 份额。本基金 管理人已 根 据本基金基金 合同和相 关 法律法规的规 定
对应分 配利 润进 行了 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 16 页 共 39 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称"本 托 管人"）在对富 兰克林国 海 日日收益货 币
市场证券投 资基金（ 以下 称"本基金" ） 的托管过 程 中，严格遵 守《证券 投资 基金法》及 其他有 关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告（注：财务 会计报告中的"
金融工 具风 险及 管理"部 分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 17 页 共 39 页
§6 审计报 告
会计师 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ，投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 18 页 共 39 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 82,762,533.71 4,142,024,147.37
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,231,393,141.94 1,767,033,850.28
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,110,170,617.08 1,767,033,850.28
资产支 持证 券投 资 121,222,524.86 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,326,787,441.51 2,475,404,543.10
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 24,250,018.69 28,245,320.28
应收股 利 - -
应收申 购款 243,703,589.97 41,533,866.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 6,908,896,725.82 8,454,241,727.55
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 191,079,513.38 -
应付证 券清 算款 94,907,444.48 -
应付赎 回款 399.40 170,519.87
应付管 理人 报酬 1,590,299.42 669,625.28
应付托 管费 481,908.91 202,916.75
应付销 售服 务费 73,050.66 93,946.46
应付交 易费 用 94,387.81 34,613.07
应交税 费 - - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 19 页 共 39 页
应付利 息 78,526.05 -
应付利 润 8,993,165.45 6,820,022.27
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,720,500.60 161,256.03
负债合 计 299,019,196.16 8,152,899.73
所有者权益：
实收基 金 6,609,877,529.66 8,446,088,827.82
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 6,609,877,529.66 8,446,088,827.82
负债和 所有 者权 益总 计 6,908,896,725.82 8,454,241,727.55
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 6,609,877,529.66
份，其 中A 类基 金份 额总 额 238,259,097.73 份，B 类基金 份额 总 额6,371,618,431.93 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 211,538,105.71 58,471,670.79
1.利息 收入 209,051,176.59 52,784,306.41
其中： 存款 利息 收入 94,921,526.52 26,337,099.05
债券利 息收 入 64,265,873.47 23,427,581.53
资产支 持证 券利 息收 入 896,835.50 -
买入返 售金 融资 产收 入 48,966,941.10 3,019,625.83
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 2,486,929.12 5,687,364.38
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,489,538.89 5,687,364.38
资产支 持证 券投 资收 益 -2,609.77 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 20 页 共 39 页
减： 二、费用 40,890,397.70 8,930,580.43
1．管 理人 报酬 21,626,259.72 4,858,334.99
2．托 管费 6,553,411.92 1,472,222.82
3．销 售服 务费 1,049,881.65 577,509.85
4．交 易费 用 1,039.50 -
5．利 息支 出 11,293,623.82 1,739,065.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 11,293,623.82 1,739,065.44
6．其 他费 用 366,181.09 283,447.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
170,647,708.01 49,541,090.36
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
170,647,708.01 49,541,090.36
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,446,088,827.82 - 8,446,088,827.82
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 170,647,708.01 170,647,708.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,836,211,298.16 - -1,836,211,298.16
其中：1. 基 金申 购款 39,155,487,942.09 - 39,155,487,942.09
2. 基金 赎回 款 -40,991,699,240.25 - -40,991,699,240.25
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -170,647,708.01 -170,647,708.01
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,609,877,529.66 - 6,609,877,529.66
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 21 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,652,912,497.42 - 1,652,912,497.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 49,541,090.36 49,541,090.36
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
6,793,176,330.40 - 6,793,176,330.40
其中：1. 基 金申 购款 15,412,878,973.55 - 15,412,878,973.55
2. 基金 赎回 款 -8,619,702,643.15 - -8,619,702,643.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -49,541,090.36 -49,541,090.36
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,446,088,827.82 - 8,446,088,827.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴显 玲______
______ 吴 显玲______
____ 黄宇 虹____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
富兰克林国海 日日收益 货 币市场证券投 资基金(以 下 简称 “国富日 日收益货 币 市场基金 ”) 经
中国证券监督 管理委员会( 以下简称“中 国证监会 ”) 证监许可[2013]366 号 《 关于核准富兰 克林
国海日日收益 货币市场 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由国海 富兰克林 基 金管理有限 公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和 《 富兰 克林 国 海日日 收益 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币1,789,653,168.69 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通合伙)普 华永 道中 天验
字(2013) 第462 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《富 兰克 林国 海 日日收 益货 币市 场证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 7 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,789,816,474.37 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 163,305.68 份基 金 份额。 本基 金的 基金富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 39 页
管理人 为国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《富兰克 林国海日 日 收益货币市场 证券投资 基 金基金合同》 和《富兰 克 林国海日日收 益
货币市场证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金根据基金份 额持有人 持 有本基金的 基金份额
数量设 定不 同分 类， 将基 金份额 分为 A 类和 B 类， 对各类 基金 份额 按照 不同 的费率 计提 销售 服 务
费。在 基金 存续 期内 的任 何一个 开放 日， 如 A 类基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 500 万
份，即 调整 为 B 类份 额持 有人， 如 B 类基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 余额 少于 500 万 份， 即降
级为 A 类份 额持 有人 。本 基金两 类基 金份 额单 独设 置基金 代码 ，并 单独 公布 每万份 已实 现收 益 和
基金七 日年 化收 益率 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《富兰克 林 国海日日收益 货币市场 证 券投资基金基 金
合同》的有 关规定， 本基 金的投资范 围为现金 、通 知存款、短 期融资券 、一 年以内(含一 年)的银
行定期 存款 ，大 额存 单、 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券， 资产 支 持证券 、中 期票 据，
期限在一年 以内(含一 年) 的债券回购 ，期限在 一年 以内(含一年) 的中央银 行 票据以及中 国证监 会
以及中国人民 银行认可 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具。 本基金的 业 绩比较基准 为：同期
7 天通 知存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2017 年 3 月 23 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海日 日收 益货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 39 页
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国海证 券股 份有 限公 司（ “国海 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 39 页
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc. ）
基金管 理人 的股 东
国海富 兰克 林资 产管 理 （ 上海 ） 有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,626,259.72 4,858,334.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 369,370.42 635,242.26
注：支付基金 管理人国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 X 0.33% / 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,553,411.92 1,472,222.82
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B 合计 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 25 页 共 39 页
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 55,123.03 604,420.63 659,543.66
中国银 行 46,662.59 2,606.54 49,269.13
国海证 券 62,834.73 3,714.21 66,548.94
合计 164,620.35 610,741.38 775,361.73
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 日收 益
货币A
国富日 日收 益货 币 B 合计
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 52,101.08 99,713.69 151,814.77
中国银 行 101,927.96 13,079.42 115,007.38
国海证 券 33,848.80 2,832.35 36,681.15
合计 187,877.84 115,625.46 303,503.30
注：支 付基 金销 售机 构的 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资产
净值 0.25% 和 0.01% 的 年 费率计 提。 其计 算公 式为 ： 日销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 约定
年费率 / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银
行
99,954,143.33 59,507,409.73 - - 19,070,907,000.00 1,648,600.08
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
- - - - - 4,891,799,000.00 316,300.13
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 39 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
基金合 同生 效日 （ 2013 年7
月24 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 181,669,680.70
期间申 购/ 买入 总份 额 - 177,622,747.22
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 198,420,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 160,872,427.92
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.52%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
基金合 同生 效日 （ 2013 年7
月24 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 66,751,179.40
期间申 购/ 买入 总份 额 - 197,868,501.30
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 82,950,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 181,669,680.70
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.50%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国富 日日 收益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国海富 兰克 林资 产管 理
（上海 ）有 限公 司
- - 2,268,457.83 0.19%
国海证 券股 份有 限公 司 - - - -
邓普顿 国际 股份 有限 公
司(Templeton
International, Inc.)
- - - -
中国银 行股 份有 限公 司 - - - - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 39 页
国 富日 日 收益货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
国海富 兰克 林资 产管 理
（上海 ）有 限公 司
23,915,818.10 0.38% - -
国海证 券股 份有 限公 司 - - - -
邓普顿 国际 股份 有限 公司
(Templeton
International, Inc.)
- - - -
中国银 行股 份有 限公 司 - - - -
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率执 行。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份
有限公 司
15,762,533.71 4,086,110.08 4,024,147.37 34,418.26
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国银行保 管 ，按银行约 定利率计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 39 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额191,079,513.38 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140378 14 进出78 2017 年1 月3 日 101.18 40,000 4,047,366.30
160204 16 国开04 2017 年1 月3 日 99.98 50,000 4,999,172.38
160209 16 国开09 2017 年1 月3 日 99.98 1,600,000 159,967,229.45
160211 16 国开11 2017 年1 月3 日 100.07 300,000 30,021,271.03
合计
1,990,000 199,035,039.16
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 2,110,170,617.08 元 ，属 于第 三层次 的余 额 121,222,524.86 元 ，无 属于 第
一层次 余额 。(2015 年 12 月31 日： 第二 层次1,767,033,850.28 元 ，无 第一 或第三 层次 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 39 页
交易性 金融 资产
资产支 持证 券投 资
2016 年 1 月 1 日
购买 196,006,608.56
到期 -74,780,000.00
当期利 得或 损失 总额
-4,083.70
计入损 益的 利得 或损 失
-4,083.70
2016 年 12 月 31 日 121,222,524.86
2016 年 12 月 31 日 仍持 有 的资产 计 入 2016 年 度损 益 的未实 现
利得或 损失 的变 动
——公 允价 值变 动损 益
-
计入损 益的 利得 计入 利润 表中的 投资 收益 等项 目。
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 ：
2016 年 12 月 31
日公允 价值 估值技 术
不可观 察输 入值
名称
范围/ 加 权 平 均
值
与 公 允 价 值
之间的 关系
交易性 金融 资产 ——
资产支 持证 券 121,222,524.86
现 金 流 量
折现法
预期
收益率 3.34%
负相关
本基金 上年 末无 第三 层次 公允价 值余 额， 上年 度可 比期间 无变 动金 额。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 39 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,231,393,141.94 32.30
其中： 债券 2,110,170,617.08 30.54
资产 支持 证券 121,222,524.86 1.75
2 买入返 售金 融资 产 4,326,787,441.51 62.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 82,762,533.71 1.20
4 其他各项 资产 267,953,608.66 3.88
5 合计 6,908,896,725.82 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.66
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 191,079,513.38 2.89
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 比 例取报告期内 每个交易 日 融资余额占 基金资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
1 2016 年 11 月 30 日 22.64 基金规 模变 动 2016-12-01
2 2016 年 12 月 20 日 30.15 基金规 模变 动 2016-12-21
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 39 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 54.36 4.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 16.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 11.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 15.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.47 4.33
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 417,827,915.38 6.32
其中： 政策 性金 融债 417,827,915.38 6.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 600,009,889.52 9.08 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 39 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,092,332,812.18 16.53
8 其他 - -
9 合计 2,110,170,617.08 31.92
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160209 16 国开 09 1,600,000 159,967,229.45 2.42
2 140440 14 农发 40 1,000,000 101,365,342.23 1.53
3 140378 14 进出 78 1,000,000 101,184,157.38 1.53
4 111696795 16 合 肥科 技农 村商 行
CD021
1,000,000 99,527,961.75 1.51
5 111610542 16 兴业 CD542 1,000,000 99,327,106.10 1.50
6 111696070 16 威 海商 行CD023 1,000,000 98,998,927.01 1.50
7 111696553 16 成都 农商 银行CD018 800,000 78,552,076.83 1.19
8 111690848 16 温 州银 行CD024 700,000 69,702,450.09 1.05
9 011699767 16 皖 交控SCP002 500,000 49,998,261.80 0.76
10 011698541 16 浙 能源SCP008 500,000 49,996,052.92 0.76
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0945%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3008%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0494%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月 16 日 -0.27% 债券收 益率 上行 2016-12-19
2 2016 年12 月 20 日 -0.30% 债券收 益率 上行 2016-12-21
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 39 页
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142205 16 云水 01 420,000 42,000,000.00 0.64
2 1689246 16 上和 1A1 500,000 25,222,524.86 0.38
3 142359 国金1A4 200,000 20,000,000.00 0.30
4 142421 花呗13A1 180,000 18,000,000.00 0.27
5 131965 借呗01A1 160,000 16,000,000.00 0.24
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按实 际利率或 商 定利率每日计 提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，无 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,250,018.69
4 应收申 购款 243,703,589.97
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 267,953,608.66
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国 富 日日 收
益货 币A
20,701 11,509.55 21,508,735.42 9.03% 216,750,362.31 90.97%
国 富 日日 收
益货 币B
88
72,404,75
4.91
6,084,885,998.76 95.50% 286,732,433.17 4.50%
合计 20,789
317,950.7
2
6,106,394,734.18 92.38% 503,482,795.48 7.62%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国富日 日收 益
货币 A
1,636,062.74 0.686674%
国富日 日收 益
货币 B
- -
合计 1,636,062.74 0.024752%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国富日 日收 益货 币 A >100
国富日 日收 益货 币 B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国富日 日收 益货 币 A 0~10
国富日 日收 益货 币 B 0
合计 0~10
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 39 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 24 日） 基金
份额总 额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,182,692,037.09 7,263,396,790.73
本报告 期基 金总 申购 份额 756,540,641.65 38,398,947,300.44
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,700,973,581.01 39,290,725,659.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 238,259,097.73 6,371,618,431.93
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 39 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1 、 经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公 司2015 年 股东 会 第八次 会议 审议 通过 ， 自 2016 年1 月4
日起， 吴显 玲女 士不 再担 任公司 董事 长， 由Gregory E. McGowan 先 生担 任 公司董 事长 。相 关公
告已 于2016 年1 月9 日 在 《中国 证券 报》 和公 司网 站披露 。
2 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第四 届董 事会 第二十 二次 会议 审议 通过 ，自 2016 年 1
月 7 日 起， 吴显 玲女 士担 任公司 总经 理， 全面 主持 经营管 理工 作。 相关 公告 已于 2016 年 1 月 9
日在《 中 国 证券 报》 和公 司网站 披露 。
3 、 经 国海 富兰 克林 基金 管 理 有限 公司 第四 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 通过 ， 自2016 年 12
月7 日 起， 王雷 先生 担任 公司副 总经 理。 相关 公告 已于 2016 年12 月 9 日在 《中国 证券 报》 和 公
司网站 披露 。
4 、 经 公司 决定 ，同 意增 聘王 莉 女士 为富 兰 克林 国海日 日 收益 货币 市 场证 券投资 基 金的 基金
经理， 与现 任基 金经 理胡 永燕女 士共 同管 理该 基金 。公司 已办 理完 成上 述基 金经理 的变 更手 续 。
详情请 参 阅2016 年1 月22 日相 关公 告。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2016 年 12 月 ， 郭 德秋 先 生担任 中国 银 行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 37 页 共 39 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民币 85,000.00 元， 本基 金 自
成立以 来对 其进 行审 计的 均为普 华永 道中 天会 计师 事务所 ，未 曾改 聘其 他会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员没 有受 到稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 。选 择的 标准 是：
① 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
②财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
③内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
④具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
⑤研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 38 页 共 39 页
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
①全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
②具有 数量 研究 和开 发能 力；
③能有 效组 织上 市公 司调 研；
④能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
⑤上门 路演 和电 话会 议的 质量；
⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
①基金管理人 根据上述 标 准考察证券经 营机构， 考 察结果经公司 领导审批 后 ，我司与被 选中的证
券经营 机构 签订 《 券商 交 易单元 租用 协议 》 和 《研 究服务 协议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手
续。
②之后，基金 管理人将 根 据各证券经营 机构的研 究 报告、信息服 务质量等 情 况，根据如 下选择标
准细化 的评 价体 系， 每季 度对签 约证 券经 营机 构的 服务进 行一 次 综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求，或签约 机构违规
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议，并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、 信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。
③交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金交 易单 元无变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 39 页 共 39 页
成交金额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
光大证 券 - - - - - -
国海证 券 - - 5,763,300,000.00 100.00% - -
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2017 年 3 月 28 日
