富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二0一六年年度报告
（摘要）
2016年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2017年 03月 27日§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董
事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年
3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
2§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国上证综指ETF联接
基金主代码
100053
交易代码 前端交易代码：100053
后端交易代码：000164
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年01月30日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,352,120.14份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011年01月30日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年03月25日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于目标ETF，即富国上证综指交易型开放式指
数证券投资基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
本基金为目标ETF（富国上证综指交易型开放式指数证券投
资基金）的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资
目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申
购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以
便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率
3风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。
投资策略 上证综指交易型开放式指数证券投资
基金采用最优化抽样复制标的指数。
最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型，使用“跟
踪误差最小化”的最优化方式创建目
标组合，从而实现对标的指数的紧密
跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征 上证综指交易型开放式指数证券投资
基金属股票型基金，预期风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。同时上证综指交易型
开放式指数证券投资基金为指数型基
金，跟踪上证综合指数，具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.4 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
姓名 范伟隽 郭明
联系电话
021-20361818 010—66105799
信息披露负责人
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688
95588
传真
021-20361616 010—66105798
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17楼
4中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-165,686.04 42,071,006.91 -8,793,809.86
本期利润
-15,377,347.00 23,907,055.71 102,056,538.04
加权平均基金份额本期利润
-0.1301 0.1612 0.3431
本期基金份额净值增长率
-9.39% 7.33% 53.38%
3.1.2期末数据和指标
2016年12月
31日
2015年12月31日 2014年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.1682 0.1967 -0.0886
期末基金资产净值
135,920,955.24 158,571,987.72 230,549,530.40
期末基金份额净值
1.168 1.289 1.201
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
3.18% 0.61% 3.14% 0.65% 0.04% -0.04%
过去六个月
6.86% 0.65% 5.66% 0.69% 1.20% -0.04%
过去一年
-9.39% 1.30% -11.60% 1.38% 2.21% -0.08%
过去三年
49.17% 1.62% 44.77% 1.67% 4.40% -0.05%
过去五年
51.69% 1.43% 39.80% 1.46% 11.89% -0.03%
自基金合同生
效日起至今
16.80% 1.38% 13.06% 1.41% 3.74% -0.03%
5注：根据基金合同中投资策略的有关规定，本基金的业绩比较基准＝95%×上证
综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。本基金权益类证券投资部分的业
绩比较基准采用具有代表性的上证综合指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 95% *[上证综合指数t/(上证综合指数t-1)-1] +5％*
银行活
期存款税后利率/ 360 ；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数
学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2016年12月31日。
2、本基金于2011年1月30日成立，建仓期3个月，从2011年1月30日起至
2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
63.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2016年 － － － － －
2015年 － － － － －
2014年 － － － － －
合计 － － － － －
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于
2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富
7国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国
内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至
2016年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资
基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国
天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、
富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证
券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级
债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资
基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球
顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中
证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富
国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基
金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式
证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活
配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债
券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗
保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标
收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、
富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、
富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资
基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指
数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富
钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投
资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证
券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指
数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题
混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港
深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基
金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合
型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益
宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能
汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混
合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金
8等七十八只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
方旻
本基金基
金经理兼
任量化投
资副总监、
富国中证
红利指数
增强型证
券投资基
金、富国
沪深
300增强证
券投资基
金、富国
中证
500指数增
强型证券
投资基金
(LOF)、上
证综指交
易型开放
式指数证
券投资基
金、富国
创业板指
数分级证
券投资基
金、富国
中证全指
证券公司
指数分级
证券投资
基金基金、
富国中证
银行指数
分级证券
投资基金
基金经理
2015-10-09
－
7
硕士，自 2010年2月至
2014年4月任富国基金管理有限
公司定量研究员；2014年4月至
2014年11月任富国中证红利指
数增强型证券投资基金、富国沪
深300增强证券投资基金、富国
中证500指数增强型证券投资基
金(LOF)基金经理助理，2014年
11月起任富国中证红利指数增强
型证券投资基金、富国沪深
300增强证券投资基金、上证综
指交易型开放式指数证券投资基
金和富国中证500指数增强型证
券投资基金(LOF)基金经理，
2015年5月起任富国创业板指数
分级证券投资基金、富国中证全
指证券公司指数分级证券投资基
金及富国中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理，2015年
10月起任富国上证综指交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理；兼任量化投资副总
监。具有基金从业资格。
王保合
本基金基
金经理兼
任量化投
2011-03-03
－
11
博士，曾任富国基金管理有限公
司研究员、富国沪深300增强证
券投资基金基金经理助理；
9资部总经
理、上证
综指交易
型开放式
指数证券
投资基金、
富国创业
板指数分
级证券投
资基金、
富国中证
军工指数
分级证券
投资基金、
富国中证
移动互联
网指数分
级证券投
资基金、
富国中证
国有企业
改革指数
分级证券
投资基金、
富国中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基金、
富国中证
银行指数
分级证券
投资基金
基金经理
2011年3月起任上证综指交易型
开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理，
2013年9月起任富国创业板指数
分级证券投资基金基金经理，
2014年4月起任富国中证军工指
数分级证券投资基金基金经理，
2015年4月起任富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、富
国中证国有企业改革指数分级证
券投资基金基金经理,2015年
5月起任富国中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、富国中
证银行指数分级证券投资基金基
金经理；兼任量化投资部总经理。
具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《中华人民共和国证券法》、《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
10的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的
安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资
组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况
要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间
窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及
95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪
分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方
面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，
报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，
出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年初以来，受人民币汇率快速贬值的影响，同时叠加美联储加息预期，
国内流动性进一步宽松的环境受到限制，A股市场出现大幅调整。由于央行提
示注意防范宏观风险，避免企业杠杆率过快上升，引起市场对货币政策收紧的
再度担忧，同时叠加债券市场的信用风险暴露，4月下旬A股市场再度迎来一
轮调整。7月，由于英国退欧，市场预期英国及欧洲央行可能采取更加宽松的
货币政策来应对经济的恶化，同时伴随着美联储加息延后，国内货币政策也有
望迎来喘息，A股及全球市场震荡上涨。随着国债利率进一步下行，国内资产
荒现象凸显，股市上的高分红资产受到投资者的青睐。12月以来，随着监管层
加强对保险举牌行为的监管，前期推动大盘上涨的资产荒逻辑受到抑制，相关
举牌概念股出现明显回调。同时，央行持续收紧资金引发债市去杠杆行情，国
债期货出现跌停现象，国债利率及银行间回购利率均出现明显上升，由此也导
致股市资金紧张，带动股市回调，进入休整期。总体来看，2016年上证综指下
跌12.31%，沪深300下跌11.28%，创业板指下跌27.71%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.168元；份额累计净值为
1.168元；本报告期，本基金份额净值增长率为-9.39%，同期业绩比较基准收
益率为-11.6%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，随着美国进入加息周期，各国央行持续多年的量化宽松告一
段落，全球流动性或迎来阶段性拐点。从国内政策看，在防泡沫、去杠杆的背
景下，宽财政、稳货币将成为政策主基调。在增量资金进场之前，市场将处于
存量博弈的环境中，估值会成为市场上涨和下跌的重要约束，改革则成为提升
风险偏好的主要动力。总体来看，预计市场仍将以震荡为主，继续关注结构性
机会，受益于改革力度加大的国企改革、军工等主题或行业值得重点关注。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量
化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金
管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要
决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工
程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行
业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行
估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维
护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员
会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程
序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
124.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约
定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和
基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管
理人——富国基金管理有限公司在富国上证综指交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
13报告截止日：2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2016年12月31日）
上年度末
（2015年12月31日）
资 产：
银行存款
12,838,561.22 10,237,300.73
结算备付金 － －
存出保证金
1,077.53 26,632.16
交易性金融资产
125,147,400.00 150,482,751.00
其中：股票投资 －
367,651.00
基金投资
125,147,400.00 150,115,100.00
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息
2,876.93 2,006.88
应收股利 － －
应收申购款
77,210.86 109,262.23
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
138,067,126.54 160,857,953.00
负债和所有者权益
本期末
（2016年12月31日）
上年度末
（2015年12月31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款
2,056,049.29 2,220,547.24
应付管理人报酬
5,008.92 3,916.51
应付托管费
1,001.80 783.29
应付销售服务费 － －
应付交易费用
3,195.48 10,056.40
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债
80,915.81 50,661.84
负债合计
2,146,171.30 2,285,965.28
所有者权益：
14实收基金
116,352,120.14 122,982,821.48
未分配利润
19,568,835.10 35,589,166.24
所有者权益合计
135,920,955.24 158,571,987.72
负债和所有者权益总计
138,067,126.54 160,857,953.00
注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.168元，基金份额总额
116,352,120.14份。
7.2 利润表
会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2016年01月01日至
2016年12月31日）
上年度可比期间
(2015年01月01日至
2015年12月31日)
一、收入
-15,164,538.32 24,580,420.64
1.利息收入
64,858.70 91,407.46
其中：存款利息收入
64,858.70 91,407.37
债券利息收入 －
0.09
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列）
-67,197.27 42,210,402.53
其中：股票投资收益
-186,830.53 -783,968.31
基金投资收益
119,670.26 42,971,844.48
债券投资收益 －
539.91
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益
-37.00 21,986.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-15,211,660.96 -18,163,951.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列）
49,461.21 442,561.85
减：二、费用
212,808.68 673,364.93
1．管理人报酬
43,478.44 58,664.00
2．托管费
8,695.63 11,732.77
3．销售服务费 － －
4．交易费用
20,460.61 342,738.16
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用
140,174.00 260,230.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-15,377,347.00 23,907,055.71
15减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-15,377,347.00 23,907,055.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币
元
本期
（2016年 01月 01日至 2016年 12月 31日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
122,982,821.48 35,589,166.24 158,571,987.72
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
-15,377,347.00 -15,377,347.00
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-6,630,701.34 -642,984.14 -7,273,685.48
其中：1.基金申购款
36,865,571.78 4,752,079.58 41,617,651.36
2.基金赎回款
-43,496,273.12 -5,395,063.72 -48,891,336.84
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
116,352,120.14 19,568,835.10 135,920,955.24
上年度可比期间
（2015年 01月 01日至 2015年 12月 31日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
192,027,807.03 38,521,723.37 230,549,530.40
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
23,907,055.71 23,907,055.71
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-69,044,985.55 -26,839,612.84 -95,884,598.39
其中：1.基金申购款
261,670,893.61 114,732,288.52 376,403,182.13
2.基金赎回款
-330,715,879.16 -141,571,901.36 -472,287,780.52
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
122,982,821.48 35,589,166.24 158,571,987.72
16报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业
务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
177.4.4.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期没有应支付的关联方佣金。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2016年01月01日至
2016年12月31日）
上年度可比期间（2015年01月
01日至2015年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费
43,478.44 58,664.00
其中：支付销售机构的客户维护
费
228,558.87 346,096.88
注：基金管理费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资
产净值后余额（若为负数，则取0）的0.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产
净值后的余额
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2016年 01月 01日
至 2016年 12月 31日）
上年度可比期间（2015年
01月 01日至 2015年 12月
31日）
当期发生的基金应支付的
托管费
8,695.63 11,732.77
注：基金托管费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资
产净值后余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产
净值后的余额
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
187.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期（2016年 01月 01日至
2016年 12月 31日）
上年度可比期间（2015年
01月 01日至 2015年 12月
31 日）
基金合同生效日(2011年
01月30日)持有的基金份
额
29,999,000.00 29,999,000.00
期初持有的基金份额 36,292,216.63 28,999,000.00
期间申购/买入总份额 －
7,293,216.63
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份
额
1,500,000.00
－
期末持有的基金份额 34,792,216.63 36,292,216.63
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
29.90% 29.51%
注：1.本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的
情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本
基金。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2016年 01月 01日至 2016年 12月
31日）
上年度可比期间（2015年 01月 01日至
2015年 12月 31日）
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司
12,838,561.22 64,753.03 10,237,300.73 89,673.48
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的
证券。
7.4.4.7其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有35,900,000份目标ETF基金份额，占其总份额的比
例为87.27%。
19于上年度末，本基金持有38,900,000份目标ETF基金份额，占其总份额的比例
为87.14%。
7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币125,147,400.00元，属于第二层次的
余额为人民币0.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月
31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币150,192,527.00元，属于第二层次的余额为人民币
290,224.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元。）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关
股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
20价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资 － －
其中：股票 － －
2
基金投资
125,147,400.00 90.64
3
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计
12,838,561.22 9.30
8
其他各项资产
81,165.32 0.06
9
合计
138,067,126.54 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币
元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
富国上
证综指
ETF
股票型
交易型开
放式
富国基金
管理有限
公司
125,147,400.00 92.07
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
218.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管
理有限公司网站的年度报告正文
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601857
中国石油
535,157.48 0.34
2 601288
农业银行
406,697.40 0.26
3 600682
南京新百
387,036.95 0.24
4 601988
中国银行
310,467.80 0.20
5 601628
中国人寿
208,694.33 0.13
6 600028
中国石化
195,145.21 0.12
7 600000
浦发银行
181,672.21 0.11
8 601166
兴业银行
163,189.95 0.10
9 600036
招商银行
157,437.44 0.10
10 600519
贵州茅台
156,194.11 0.10
11 600016
民生银行
138,443.81 0.09
12 601318
中国平安
135,776.69 0.09
13 601328
交通银行
122,039.93 0.08
14 601169
北京银行
109,079.60 0.07
15 601088
中国神华
103,462.90 0.07
16 600104
上汽集团
99,800.98 0.06
17 601009
南京银行
99,217.00 0.06
18 601998
中信银行
99,035.29 0.06
19 601818
光大银行
94,414.87 0.06
20 600015
华夏银行
87,232.83 0.06
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 －
卖出股票收入（成交）总额
9,848,264.47
注：本基金本报告期没有买入或卖出股票。
228.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
238.13 投资组合报告附注
8.13.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币
元
序号 名称 金额
1
存出保证金
1,077.53
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息
2,876.93
5
应收申购款
77,210.86
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
81,165.32
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有 持有人结构
24机构投资者 个人投资者 的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例
（%）
3,661 31,781.51 34,990,091.66 30.07 81,362,028.48 69.93
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
38,228.09 0.0329
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年01月30日)基金份额总额
744,561,592.09
报告期期初基金份额总额
122,982,821.48
本报告期基金总申购份额
36,865,571.78
减：本报告期基金总赎回份额
43,496,273.12
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额
116,352,120.14
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2511.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为14年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认
真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险
管理能力。2016年10月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
2611.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
（%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例
（%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
（%）
备注
银河证券
2 9,848,264.47 100.00
－ － － － － － － －
9,171.91100.00
－
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
27
