宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月27日宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈祥瑞养老混合
基金主代码
000639
交易代码
000639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月21日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 616,152,411.25份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健
的养老理财工具。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配
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置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，
适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资
产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和权证投资策略四
个部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下
行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。
（二）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券
投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策
略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，
通过积极主动管理，获得超额收益。
（三）股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，
以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市
公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。
（四）权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理
人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风
险的工具。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 张瑾 张燕
联系电话
0755-83276688 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95555
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传真
0755-83515599 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年 2015年
2014年5月21日(基金合同
生效日)-2014年12月31日
本期已实现收益
-3,221,474.85 426,037,971.63 77,917,387.54
本期利润
-46,631,952.22 427,468,316.95 116,061,170.92
加权平均基金份额本期利润
-0.0490 0.2368 0.1378
本期基金份额净值增长率
-0.59% 30.12% 14.24%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.2203 0.3305 0.0152
期末基金资产净值
759,374,304.17 3,252,645,417.42 913,272,614.53
期末基金份额净值
1.232 1.378 1.059
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-0.95% 0.12% 0.63% 0.01% -1.58% 0.11%
过去六个月
0.21% 0.10% 1.27% 0.01% -1.06% 0.09%
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过去一年
-0.59% 0.17% 2.54% 0.01% -3.13% 0.16%
自基金合同
生效起至今
47.77% 0.35% 9.11% 0.01% 38.66% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2016 1.4000 83,099,321.81 9,838,351.40 92,937,673.21
2015 - - - -
2014 0.8000 47,928,094.95 19,546,812.68 67,474,907.63
合计
2.2000 131,027,416.76 29,385,164.08 160,412,580.84
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混
合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐
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混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基
金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰
富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融
工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具
有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的
回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈若劲
本基金基金经理、
宝盈货币市场证
券投资基金基金
经理、宝盈增强
收益债券型证券
投资基金基金经
理、宝盈祥泰养
老混合型证券投
资基金基金经理、
固定收益部总监。
2014年5月21日
-
13年
陈若劲女士，香港中文
大学金融MBA。曾在第
一创业证券有限责任公
司固定收益部从事债券
投资、研究及交易等工
作，2008年4月加入宝
盈基金管理有限公司任
债券组合研究员。中国
国籍，证券投资基金从
业人员资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限
的计算截至2016年12月31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常
交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受益于前期持续宽松的货币政策和财政刺激措施，叠加供给侧改革因素，大宗商
品价格大幅上涨改善上游企业盈利，宏观经济整体逐步显现企稳态势。受制于人民币贬值压力、
通胀反弹和房地产价格快速上涨，报告期内央行收紧货币政策宽松力度，政策基调趋于中性稳健，
报告期内仅下调一次存款准备金率，并主要通过公开市场操作投放资金，并未采取包括降息在内
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的更大力度的宽松措施。
报告期内，前三季度，在经济增长疲软、政策宽松预期、银行资金加大债券市场投资力度等
利多因素影响下，债券市场收益率基震荡下行，10年国开债收益率最低触及3%；四季度伊始，
随着资金面大幅趋紧以及监管部门一系列去杠杆措施，债券市场收益率快速大幅上行，债券收益
率水平突破了2016年年初水位，债券收益率上行速度和幅度甚至超过2013年“钱荒”时期水平。
纵观全年，债券市场先牛后熊，在经历了接近3年的牛市之后，终于在2016年12月份展开了凌
厉的调整，收益率全年呈现出V型走势。权益市场方面，在经历了1月初的大幅下行后，股票市
场在二季度开始逐渐企稳，全年指数呈现出区间窄幅震荡的走势。2016年的权益市场整体较为
平淡，新能源、供给侧改革、国企改革局部热点突出，不同行业个股走势出现了较大程度分化。
报告期内，债券市场方面，在资金利率中枢持续上行、债券市场信用风险频发和去杠杆监管
措施逐步加强的背景下，我们整体维持了较低久期、较低杠杆和较高评级的债券投资组合，在局
部时间段，参与了利率债的波段操作和高收益率存单的配置。权益市场方面，出于对经济基本面
疲软、估值结构性高企的担忧，我们对权益市场持有较为谨慎的态度，整体维持了较低的股票仓
位，少量了配置部分基本面优良、估值合理的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是-0.59%，同期业绩比较基准收益率是2.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，我们认为受益于前期宽松的货币政策、力度不断加大的财政刺激措施以及供
给侧改革因素，宏观经济短期仍将呈现逐步企稳态势。但随着货币政策宽松力度收紧、房地产调
控措施加强，在缺乏明显经济增长新动力情况下，宏观经济增长或将在下半年逐步显现压力。
货币市场方面，出于防控资产泡沫、降低金融杠杆、统一资管监管需要，我们预计货币政策
仍将保持中性偏紧基调，央行将灵活运用公开市场量价操作维持市场流动性，资金利率上有顶下
有底。债券市场方面，在偏紧的政策操作和市场资金面情况下，我们预计上半年市场收益率或将
整体运行在较高水平，配置机会凸显，交易空间不大，下半年随着经济基本面走弱、监管政策逐
步达到目标，或将迎来较好的交易时点。权益市场方面，经济企稳、企业盈利改善的背景下，股
票市场将呈现出结构性的机会。部分行业景气面改善、估值合理的个股将会受到资金的青睐。
2017年，我们将密切跟踪监管政策动向、通胀和经济数据环比变化以及市场流动性走向，
大类资产配比更加合理灵活。债券市场方面，我们将以配置收益率高企的高评级存单为主，耐心
等待长久期债券交易性机会的出现。权益市场方面，我们将持有更加乐观积极的态度，在局部时
段增加权益资产的配比，适当配置部分基本面优良、估值合理的个股。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；
基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策
和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额
享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了1 次
收益分配：
本基金管理人已于2016年11月24日发布公告，以2016年11月17日可供分配利润为基准，
每10份基金份额派发红利1.40元。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第20376号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
4,956,679.24 1,394,872.71
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结算备付金
3,569,140.34 17,699,151.94
存出保证金
45,311.57 829,266.78
交易性金融资产
544,223,201.35 3,247,892,995.49
其中：股票投资
26,289,972.35 408,758,934.16
基金投资
- -
债券投资
517,933,229.00 2,839,134,061.33
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
196,415,934.62 743,801,755.70
应收证券清算款
4,877,787.73 105,515,233.15
应收利息
6,864,302.05 32,058,704.87
应收股利
- -
应收申购款
200,647.56 578,561.80
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
761,153,004.46 4,149,770,542.44
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 870,000,000.00
应付证券清算款
- 21,892,453.06
应付赎回款
659,936.01 351,471.02
应付管理人报酬
653,339.60 2,864,886.53
应付托管费
130,667.92 572,977.30
应付销售服务费
- -
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应付交易费用
83,977.77 1,150,532.80
应交税费
- -
应付利息
- 92,011.55
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
250,778.99 200,792.76
负债合计
1,778,700.29 897,125,125.02
所有者权益：
实收基金
616,152,411.25 2,360,672,546.63
未分配利润
143,221,892.92 891,972,870.79
所有者权益合计
759,374,304.17 3,252,645,417.42
负债和所有者权益总计
761,153,004.46 4,149,770,542.44
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.232元，基金份额总额616,152,411.25份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
-22,469,849.18 482,425,647.10
1.利息收入
59,009,382.00 97,692,312.03
其中：存款利息收入
431,914.72 1,521,832.58
债券利息收入
57,544,185.47 91,017,635.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,033,281.81 5,152,844.14
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-44,536,605.05 373,961,961.67
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其中：股票投资收益
-53,801,664.22 371,301,103.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
8,903,030.51 -124,421.45
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
362,028.66 2,785,279.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-43,410,477.37 1,430,345.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6,467,851.24 9,341,028.08
减：二、费用
24,162,103.04 54,957,330.15
1．管理人报酬
13,001,189.45 23,365,138.41
2．托管费
2,600,237.90 4,673,027.71
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,079,641.14 11,825,694.81
5．利息支出
7,098,108.39 14,690,053.49
其中：卖出回购金融资产支出
7,098,108.39 14,690,053.49
6．其他费用
382,926.16 403,415.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-46,631,952.22 427,468,316.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-46,631,952.22 427,468,316.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 15 页 共32 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,360,672,546.63 891,972,870.79 3,252,645,417.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -46,631,952.22 -46,631,952.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,744,520,135.38 -609,181,352.44 -2,353,701,487.82
其中：1.基金申购款
288,669,492.86 100,591,098.67 389,260,591.53
2.基金赎回款
-2,033,189,628.24 -709,772,451.11 -2,742,962,079.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -92,937,673.21 -92,937,673.21
五、期末所有者权益（基
金净值）
616,152,411.25 143,221,892.92 759,374,304.17
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
862,521,388.63 50,751,225.90 913,272,614.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 427,468,316.95 427,468,316.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
1,498,151,158.00 413,753,327.94 1,911,904,485.94
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 16 页 共32 页
列）
其中：1.基金申购款
3,591,013,525.64 1,008,431,839.79 4,599,445,365.43
2.基金赎回款
-2,092,862,367.64 -594,678,511.85 -2,687,540,879.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,360,672,546.63 891,972,870.79 3,252,645,417.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______李文众______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 17 页 共32 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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2016年1月 1日至2016年
12月31日
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,001,189.45 23,365,138.41
其中：支付销售机构的
客户维护费
459,048.24 704,732.79
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.0%/当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,600,237.90 4,673,027.71
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
招商银行
- 100,760,139.34 - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 19 页 共32 页
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
招商银行
29,630,702.05 234,078,294.29 - - 8,895,520,000.00 1,840,807.34
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
期初持有的基金份额
8,216,105.18 8,216,105.18
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
8,216,105.18 -
期末持有的基金份额
0.00 8,216,105.18
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.3500%
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
4,956,679.24 150,864.55 1,394,872.71 1,260,268.99
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 20 页 共32 页
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原证券 2016 年12月20日 2017年1月3日新股流通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
603308
应流股份 2016年11月24日 重大资产重组
21.92
2017年2月
14日
21.92 150,0003,174,500.003,288,000.00 -
300496
中科创达 2016年10月11日 重大资产重组
52.28
2017年1月6日
47.49 25,641 152,651.201,340,511.48 -
603986
兆易创新 2016年9月19日 重大资产重组
177.97
2017年3月
13日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300518
盛讯达 2016年12月13日 重大资产重组
113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76 -
002795
永和智控 2016年12月2日 重大资产重组
91.60
2017年3月
22日
82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 -
300526
中潜股份 2016年12月7日 重大资产重组
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
002798
帝王洁具 2016年11月2日 重大资产重组
67.00
2017年1月
17日
60.34 1,056 11,161.92 70,752.00 -
300537
广信材料 2016年10月12日 重大资产重组
48.79
2017年1月
13日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
26,289,972.35 3.45
其中：股票
26,289,972.35 3.45
2
固定收益投资
517,933,229.00 68.05
其中：债券
517,933,229.00 68.05
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
196,415,934.62 25.81
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
8,525,819.58 1.12
7
其他各项资产
11,988,048.91 1.57
8
合计
761,153,004.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
10,866,743.51 1.43
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 22 页 共32 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
3,912,000.00 0.52
G
交通运输、仓储和邮政业
9,915,758.60 1.31
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,488,690.24 0.20
J
金融业
106,780.00 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
26,289,972.35 3.46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 601021
春秋航空
269,890 9,915,758.60 1.31
2 002126
银轮股份
700,000 6,783,000.00 0.89
3 601607
上海医药
200,000 3,912,000.00 0.52
4 603308
应流股份
150,000 3,288,000.00 0.43
5 300496
中科创达
25,641 1,340,511.48 0.18
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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6 603986
兆易创新
1,133 201,640.01 0.03
7 300518
盛讯达
1,306 148,178.76 0.02
8 002795
永和智控
1,450 132,820.00 0.02
9 601375
中原证券
26,695 106,780.00 0.01
10 300526
中潜股份
984 105,317.52 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601688
华泰证券
13,996,330.37 0.43
2 600755
厦门国贸
13,649,120.00 0.42
3 002510
天汽模
13,572,021.00 0.42
4 601021
春秋航空
13,252,721.56 0.41
5 600004
白云机场
9,521,564.59 0.29
6 002241
歌尔股份
9,301,101.21 0.29
7 000418
小天鹅Ａ
9,294,274.62 0.29
8 000895
双汇发展
6,475,649.20 0.20
9 000590
启迪古汉
6,219,622.00 0.19
10 000878
云南铜业
5,238,956.00 0.16
11 601336
新华保险
4,828,385.56 0.15
12 600096
云天化
4,723,841.96 0.15
13 603398
邦宝益智
4,007,619.00 0.12
14 601607
上海医药
3,716,234.00 0.11
15 000937
冀中能源
3,475,876.18 0.11
16 300017
网宿科技
3,348,202.21 0.10
17 603308
应流股份
3,174,500.00 0.10
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 24 页 共32 页
18 600496
精工钢构
2,358,217.00 0.07
19 002245
澳洋顺昌
2,208,868.80 0.07
20 002123
梦网荣信
2,167,755.38 0.07
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601998
中信银行
61,958,640.03 1.90
2 000418
小天鹅Ａ
39,463,653.65 1.21
3 600004
白云机场
33,106,707.87 1.02
4 600755
厦门国贸
32,204,379.29 0.99
5 000042
中洲控股
29,979,463.40 0.92
6 601336
新华保险
23,177,149.00 0.71
7 601628
中国人寿
22,582,144.82 0.69
8 002727
一心堂
19,743,467.42 0.61
9 600998
九州通
19,472,993.74 0.60
10 600809
山西汾酒
18,079,033.53 0.56
11 002126
银轮股份
16,478,853.47 0.51
12 601688
华泰证券
13,685,773.00 0.42
13 002510
天汽模
12,621,721.28 0.39
14 600096
云天化
12,462,876.47 0.38
15 601988
中国银行
10,348,000.00 0.32
16 002241
歌尔股份
9,448,219.22 0.29
17 600823
世茂股份
9,350,860.97 0.29
18 601699
潞安环能
6,752,670.00 0.21
19 000590
启迪古汉
6,597,094.04 0.20
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25 页 共32 页
20 000895
双汇发展
5,955,072.00 0.18
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
144,032,151.56
卖出股票收入（成交）总额
453,118,138.99
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
49,770,000.00 6.55
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
130,627,037.20 17.20
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
242,363,000.00 31.92
7
可转债（可交换债）
17,218,191.80 2.27
8
同业存单
77,955,000.00 10.27
9
其他
- -
10
合计
517,933,229.00 68.21
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 1282373
12汉城投MTN1
600,000 60,900,000.00 8.02
2 1282290
12船重MTN2
600,000 60,396,000.00 7.95
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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3 122334
12大唐02
500,000 53,275,000.00 7.02
4 122287
13国投01
500,000 52,325,000.00 6.89
5 019552
16国债24
500,000 49,770,000.00 6.55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股
指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国
债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1
存出保证金
45,311.57
2
应收证券清算款
4,877,787.73
3
应收股利
-
4
应收利息
6,864,302.05
5
应收申购款
200,647.56
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,988,048.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110033
国贸转债
8,267,244.00 1.09
2 127003
海印转债
1,005,255.60 0.13
3 113010
江南转债
762,660.00 0.10
4 123001
蓝标转债
708,789.20 0.09
5 110032
三一转债
407,818.80 0.05
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603308
应流股份
3,288,000.00 0.43
重大资产重组
2 300496
中科创达
1,340,511.48 0.18
重大资产重组
3 603986
兆易创新
201,640.01 0.03
重大资产重组
4 300518
盛讯达
148,178.76 0.02
重大资产重组
5 002795
永和智控
132,820.00 0.02
重大资产重组
6 601375
中原证券
106,780.00 0.01
网下新股流通受限
7 300526
中潜股份
105,317.52 0.01
重大资产重组
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,867 214,911.90 529,818,312.01 85.99% 86,334,099.24 14.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,125,173.48 0.1826%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年5月21日 ）基金份额总额
950,024,158.14
本报告期期初基金份额总额
2,360,672,546.63
本报告期基金总申购份额
288,669,492.86
减:本报告期基金总赎回份额
2,033,189,628.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
616,152,411.25
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意
储诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及
中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨
凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国
证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰
先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳
证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按
规定报中国证监会备案。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，
未发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计费100,000元，目前事务所已连续3年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂
停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，
对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证
监局已完成现场整改验收。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
2 592,155,557.98 100.00% 539,635.91 100.00% -
国信证券
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、席位变更情况
（1）租用交易单元情况
本基金本报告期内无租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本基金本报告期内无退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券
258,468,283.77 100.00%31,983,400,000.00 100.00% - -
国信证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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宝盈基金管理有限公司
2017年3月27日
