诺安新 经济 股票 型证 券投资 基金 2016 年 度报告 摘 要
诺安新 经济 股 票 2016 年 年度报 告摘 要
诺安新 经济 股票 型证 券投 资基 金
2016 年 年度 报告 摘 要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人 ：诺 安基 金管 理有限 公 司
基金托 管人 ：中 国工 商银 行股份 有限 公 司
送出日 期：2017 年 3 月 30 日
重要提 示
重要提 示
基金管 理人的 董事会 、董 事保证 本报告 所载资 料不 存在虚 假记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ， 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ， 德 勤华 永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基 金出具 了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
基金简 介
基金基 本情 况
基金简 称
诺安新 经济 股 票
基金主 代 码
000971
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效 日
2015 年 1 月 26 日
基金管 理 人
诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管 人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 期 末基 金份 额总 额
602,850,602.50 份
基金合 同存 续 期
不定 期
基金产 品说 明
投资目 标
本基金 通过深 入细致 的基 本面研 究和个 券挖掘 ，在 合理配 置资产 并有效 控制 风险的 前提下，分享新 经济 发展 带来 的高 成长和 高收 益， 力争 为投 资人获 取长 期稳 健的 投资 回报 。
投资策 略
新经济 是建 立在 新技 术和 制度创 新基 础上 的 “ 持续 、 快速 、 健 康” 发 展的 经 济模式 。 从 目前
看， 新 经济 涵盖 新能 源、 新能源 汽车 、 节 能环 保、 新材料 、 新 信息 技术、 新 的生物 医疗 、 新
的服务 业模 式 、 新的 产品 和技术 领域 等新 兴产 业， 以及在 中国 市场 经济 体制 改革 、 政 治体 制
改革、 文化 体制 改革 、社 会体制 改革 、生 态文 明体 制改革 过程 中受 益的 行业 和公司 等 。
“新经 济 ” 是 一个长 期动 态的概 念 ， 本 基金将 根据 中国经 济结 构转 型进 程的 深入 ， 动 态调 整
新经济 的范 畴界 定 。
1 、 资 产配 置策 略方 面 ， 本 基金将 采取 战略 性资 产配 置和战 术性 资产 配置 相结 合的资 产配 置
策略， 根据 宏观 经济 运行 态势、 政策 变化 、 市 场环 境的变 化， 在长 期资 产配 置保持 稳定 的前
提下， 积极 进行 短期 资产 灵活配 置， 力图 通过 时机 选择构 建在 承受 一定 风险 前提下 获取 较高
收益的 资产 组合 。
本基金 实施 大类 资产 配置 策略过 程中 还将 根据 各类 证券的 风险 收益 特征 的相 对变化 ， 动态 优
化投资 组合 ，以 规避 或控 制市场 风险 ，提 高基 金收 益率 。
2 、 股票 投资 策略 方面 ， 本 基金的 股票 投资 策略 由甄 选新经 济行 业、 个股 精选 和构建 组合 三
个步骤 组成 。
3 、 债券 投资 策略 方面 ， 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理的 投资 策略 ， 具 体包括 利率 预
测策略 、收 益率 曲线 预测 策略、 溢价 分析 策略 以及 个券估 值策 略 。
4 、 权证 投资 策略 方面 ， 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易 策略 等。 作为辅 助性 投
资工具 ，我 们将 结合 自身 资产状 况审 慎投 资， 力图 获得最 佳风 险调 整收 益 。
5 、 股指 期货 投资 策 略
本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 ， 以 套期保 值为 目的 ， 本 着谨 慎的原 则 ， 参 与股指期 货的 投资, 并按 照中 国金融 期货 交易 所套 期保 值管理 的有 关规 定执 行 。
在预 判市场风险 较大时, 应用股 指期货对冲 策略，即在保 有股票头寸 不变的情况下 或者逐 步
降低股 票仓 位后 ， 在 面临 市场下 跌时 择机 卖出 股指 期货合 约进 行套 期保 值， 当股市 好转 之后
再将期 指合 约空 单平 仓 。
6 、 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 通过对 资产 池结 构和 质量 的跟踪 考察 、 分
析资产 支持 证券 的发 行条 款、 预 估提 前偿 还率 变化 对资产 支持 证券 未来 现金 流的影 响， 充分
考虑该 投资 品种 的风 险补 偿收益 和市 场流 动性 ， 谨 慎投资 资产 支持 证券 。 本 基金将 严格 控制
资产支 持证 券的 总体 投资 规模并 进行 分散 投资 ，以 降低流 动性 风险 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指数 与中 证全 债 指数的 混合 指数 ，即 ：80% × 沪深 300
指数收 益率+20% × 中证 全 债指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险和 较高 预期 收益 品种， 其预 期风
险与预 期收 益水 平高 于混 合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金 。
基金管 理人 和基 金托 管 人
项 目
基金管 理 人
基金托 管 人
名 称
诺安基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人
姓 名
马 宏
郭 明
联系电 话
0755-83026688
(010)66105799
电子邮 箱
info@lionfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998
95588
传 真
0755-83026677
(010)66105798
信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 深南 大 道 4013 号 兴业银 行大 厦 19-20 层诺 安基金 管理 有限 公 司
主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情 况 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 1 月 26 日( 基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收 益
-50,356,711.16
117,736,579.78
本期利 润
-152,837,457.05
263,054,077.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.2200
0.2516
本期基 金份 额净 值增 长 率
-18.13%
21.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年 末
2015 年 末
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0018 0.0891
期末基 金资 产净 值
601,776,745.91
819,264,237.47
期末基 金份 额净 值
0.998
1.219
注： ①上述基金 业绩指标不包 括持有人交 易基金的各项 费用, 计入费用 后实际收益 水平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 。
基金净 值表 现
基金份 额净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
阶 段
份额净 值增 长率 ①
份额净 值增 长率 标准 差 ②
业绩比 较基 准收 益率 ③
业绩 比 较基 准收 益率 标准 差 ④
①－ ③
②－ ④
过去三 个 月
-5.85% 1.10%
1.05%
0.58%
-6.90%
0.52%
过去六 个 月
-6.11%
1.14%
4.07%
0.61%
-10.18%
0.53%
过去一 年
-18.13%
2.11%
-8.42%
1.12%
-9.71%
0.99%
自基金 合同 生效 起至 今
-0.20%
2.89% -2.69%
1.59%
2.49%
1.30%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：80% × 沪深 300 指 数收益 率+20% × 中 证全 债 指数收 益率 。
自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金份 额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的
比 较
注：本 基金 建仓 期 为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比 较
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 1 月 26 日生 效,2015 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较
基准收 益率 按本 基金 实际 存续期 计算 。
过去三 年基 金的 利润 分配 情 况
本基金 基金 合同 于 2015 年 1 月 26 日 生效,截止 2016 年 12 月 31 日, 本基 金 未进行 利润 分
配 。
管理人 报 告
基金管 理人 及基 金经 理情 况
基金管 理人 及其 管理 基金 的经验
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管理 52 只 开放 式基 金： 诺安 平 衡证券 投资 基
金、 诺安 货币 市场 基金 、 诺 安先锋 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 、
诺安价 值增 长混 合型 证券 投资基 金、 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安成长 混合 型证
券投资 基金 、诺 安增 利债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 100 指 数证 券投 资基 金、诺 安中 小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金、 诺安 全球 黄金证 券投 资基金、 上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 诺安 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 、 诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、 诺
安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF ） 、诺安新动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金、 诺安研 究精 选股票 型证券 投资基 金、 诺安纯 债定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安
稳固收 益一年 定期开 放债 券型证 券投资 基金、 诺安 泰鑫一 年定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、诺 安优势 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 诺安 天天 宝货币 市场 基金 、 诺 安理 财宝货 币市 场基金 、 诺安 永鑫收 益一 年定期 开放 债 券
型证券 投资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市场 基金、 诺安 稳健回 报灵活 配置混 合型 证券投 资基金、
诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金、 诺安 裕鑫 收益两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 诺安先 进制 造股
票 型证 券投 资基 金 、 诺 安利 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、
诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安精选 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 和鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安积 极回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安进 取回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。
基金经 理（ 或基 金经 理小 组）及 基金 经理 助理 简 介
姓 名
职 务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限
说 明
任职日 期
离任日 期
史高 飞
诺安新 经济 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 、诺 安成 长混合 型证 券投 资基 金基 金经 理
2015 年 1 月 26 日
-
8
硕士， 具有 基金 从业 资格。 自 2009 年 7 月至 2010 年 1 月 在中 邮创 业基金 管 理有限 公司
任研究 员。 2010 年 4 月 加入诺 安基 金管 理有 限公 司任基 金经 理助 理。 2015 年 1 月起 任诺
安新经 济股 票型 证券 投资 基金基 金经 理 ，2015 年 4 月起任 诺安 成长 混合 型证 券投资 基金 基
金经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明
报告期 间， 诺 安 新经 济股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其他 有关法 律法 规，遵 守了《 诺安新 经济 股票型 证券投 资基金 基金 合同》 的规定，
遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
公平交 易制 度和 控制 方 法 根据中 国证 监 会 2011 年 修订的 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 ，本 公司
更新并 完善了 《诺安 基金 管理有 限公司 公平交 易制 度》 。制 度的范 围包 括境内 上市股 票、债
券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易等 投资 管理 活动 ， 同时 涵盖 投资 授权 、 研 究分析 、 投 资决
策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
投资研 究方 面 ， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库 ， 在此 基础 上， 不同 投资 组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交
易对手 备选 库； 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 ； 公 司建 立了统 一的 研究 管理 平台 ， 所有 内外 部研
究报告 均通 过该 研究 管理 平台发 布， 并保 障该 平台 对所有 研究 员和 投资 组合 经理开 放 。
交易执 行方 面 ， 对于 场内 交易 ， 基 金管 理人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ， 交易 中
心按照 时间 优先 、 价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券
下达了 相同 方向 的投 资指 令， 并 且市 价在 指令 限价 以内， 投资 交易 系统 自动 将该证 券的 每笔
交易报 单都 自动 按比 例分 拆到各 投资 组合 ； 对 于债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等
非集中 竞价 交易 的交 易分 配， 在参 与申 购之 前 ， 各 投 资组合 经理 独立 地确 定申 购价格 和数 量，
并将申 购指 令下 达给 交易 中心 。 公 司在 获配额 度确 定后 ， 按 照价 格优先 的原 则进行 分配 ， 如
果申购 价格 相同 ， 则根 据该 价位各 投资 组合 的申 购数 量进行 比例 分配 ； 对于 银行 间市场 交易 、
固定收 益平 台、 交易 所大 宗交易 ， 投 资组 合经 理以 该投资 组合 的名 义向 交易 中心下 达投 资指
令， 交 易中心 向银 行间 市 场或交 易对 手询 价、 成 交 确认， 并根据 “时间 优先 、 价格优 先” 的
原则保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。
公平交 易制 度的 执行 情 况
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ， 未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 此外 ， 公司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公司管 理的 不同 投资 组 合在日 内、3 日 内、5 日 内 的同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ，未 发现同 向交 易价 差在 上述 时间窗 口下 出 现 异常 的情 况 。
异常交 易行 为的 专项 说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与
的 交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交 易成 交 较少 的单 边 交易 量 不存 在 超过 该证 券 当日 成 交量 的 5%
的情况 。
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
本基金 与诺 安中 小盘 精选 混合型 证券 投资 基金 为投 资风格 相似 的投 资组 合。 报告期 内， 本基
金的净 值增 长率 为-18.13% ，诺 安中 小盘 混合 的净 值增长 率为 3.27% ，两 者 相差-21.40 个
百分点 。
具体而 言， 在报 告期 内， 本基金 仓位 为 88.11% ， 重 仓配置 的前 三大 行业 是医 药、TMT 和军
工，各 行业 平均 持有 市值 占资产 净值 的比 重分 别 为 22.03% 、18.44 、14.30% 。
从 2016 年全 年走 势看， 大起大 落成 为市 场主 要趋 势， 因 此择 时与 择股同 样 重要， 都是 决定
两只基 金差 异的 主要 原因 。
报告期 内基 金的 业绩 表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.998 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-18.13%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-8.42% 。
管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
2016 年 国内 经济 跌宕 起伏 ， 上半 年政 府对 房地 产的 放水以 及对 供给 侧的 严控 导致房 价、 资
本市场 、 汇 率均 出现 大幅 波动， 而下 半年 政府 对房 地产的 严控 又导 致了 市场 对经济 增长 长期
图景的 迷茫 ，加 之年 初熔 断、年 末 IPO 政 策疾 速推 进以及 债券 市场 崩盘 式去 杠杆， 资本 市场除国 家队 支撑 的品 种外 整体如 肩负 不可 承受 之重 ， 反复 下跌 筑底， 对新 一届 政府把 控能 力
的狂热 与下 半年 经济 持续 恶化形 成鲜 明对 比。 临近 见底 ， 国 内经 济数据 逐步 走稳 ， 但 可持 续
增长的 动力 依然 缺乏 ， 金 融市场 风险 持续 暴露 。 全 年看， 国内 经济 焦点 事件 是熔断 、 房 地产
政策的 放与 收以 及债 券市 场崩盘 、 人民 币贬值 持续 ， 年 末看 ， 中 央经 济工 作 会议定 调明 年低
增长防 风险 ， 总体看 ， 增 量风险 来源 于金 融去 杠杆 领域 ， 利 率债 市场的 崩盘 大大抵 消了 经济
向好的 数据 ， 除 上证 综指 外，A 股主 要指 数季 线角 度均下 跌。 从历 史角 度上 讲， 目 前遇 到的
任何问 题都 是过 去发 展的 错误积 累形 成的 ， 因 此， 扎 实克服 这些 问题 才是 市场 能够趋 势向 上
的内在 逻辑 ， 但 任何 事情 的演进 必然 是曲 折发 展的 ， 反复 试错 反复 被试 错是 转型期 经济 发展
方式与 资本 市场 运行 的主 流， 反 复折 腾是 必然 ， 对 此， 我 们应 当做 好充 分的 思想准 备。 展望
2017 年 ， 动荡 中寻 找确 定 性机会 将投 资者 面临 的最 大可能 任务 。 国内 看， 产 业周期 的持 续
下行伴 随着 补库 存周 期的 结束会 继续 让实 体经 济持 续承压 ， 去杠 杆政 策的 深化 仍将让 金融 风
险持续 暴露 ， 国际看 ， 特 朗普上 台后 美国 经济 政策 对他国 风险 外溢 性在 大大 增强 ， 欧 洲进 入
大选年 ， 民 粹主 义带 来的 欧洲政 策经 济走 向更 大的 不确定 性也 将是 大概 率事 件。 我 们始 终认
为， 没有 危机 的倒逼 ， 改 革大门 无法 顺利 开启 ， 这 轮经济 下滑 的根 源是 经济 要素效 率低 下的
问题， 在不 解决 效率 提升 的问题 之前 ， 放 松带 来的 只会是 恶果 而不 是成 果。 当然， 在危 机爆
发之前 ，防 范危 机恐 怕是 影响指 数的 最重 要的 因素 。
估值方 面看 ，截 止 12 月 30 日， 沪深 300 的 PE 估 值（TTM ）为 13 倍（PE 历史最 低估 值
9.9 倍） ，PB 估值 为 2.2 倍（PB 历 史最 低估 值为 1.50 倍） ，剔 除银 行股 的估 值为 33 倍左
右，相 比较 历史 估值 ，全 市场估 值维 持在 历史 中枢 偏下水 平 。
综合国 内外 形势 ， 我们 认 为：2017 年投 资者 首要 面 临的任 务是 防风 险 ， 落 脚 到资产 配置 和
品种选 择上 ， 那 些有 核心 竞 争力的 、 估 值压 力不 大的、 筹码博 弈压 力小 的、 业绩 有 真成长 的、
催化剂 会持 续不 断的 品种 是股票 投资 的主 要选 择， 而在确 定的 机会 出现 之前 ， 合理 的仓 位控制与灵 活的 市场 交易 将 是 2017 年 必不 可少 的投 资策 略 。
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明
报告期 内, 本 基金 管理 人严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《 证券 投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 以及
中国证 券监 督管 理委 员会 颁布的 《 关于 证券投 资基 金执行 〈 企业 会计准 则 〉 估值业 务及 份额
净值计 价有 关事 项的 通知 》 与 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 等相 关
规定和基 金合同 的约定, 日 常估值由 本基金 管理人 与 本基金托 管人一 同进行, 基 金份额净 值由
本基 金管理人完 成估值后, 经本 基金托管人 复核无误后由 本基金管理 人对外公布。 月末、 年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 务的 核对 同时 进行 。
报告期内, 公 司制定 了证券 投资基金 的估值 政策和 程 序, 并由研究 部、财 务综合 部、监察 稽核
部、 风险 控制 部、 固定 收益 事业部 及基 金经 理等 组成 了估值 小组, 负责 研究 、 指 导基金 估值 业
务。 估值小组成 员均为公司各 部门人员, 均具 有基金从业 资格、专业 胜任能力和相 关工作 经
历, 且之间不 存在任 何重大 利益冲突 。基金 经理作 为 公司估值 小组的 成员, 不介 入基金日 常估
值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有
关议案 但仅 享有 一票 表决 权, 从而 将其 影响 程度 进行 适当限 制, 保 证基 金估 值的 公平、 合理, 保
持估值 政策 和程 序的 一贯 性 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与 估值相 关的 定价 服务 。
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下 ， 本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 4 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个 月可 不 进行收 益分 配 。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项 。
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明
本报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资产净 值低 于五 千万 元的 情形 。
托管人 报 告
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 托 管人 在 对 诺 安 新经 济 股 票 型证 券 投 资 基 金的 托 管 过 程中 ， 严 格 遵守
《证 券 投资 基金 法》 及其 他法律 法规 和基 金合 同的 有关规 定， 不存 在任 何损 害基金 份额 持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说 明
本 报告 期内， 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金的 管理 人 —— 诺安 基金 管理 有限 公司 在诺安
新经济 股票型 证券投 资基 金的投 资运作 、基金 资产 净值计 算、基 金份额 申购 赎回价 格计算、
基金费 用开 支等 问题 上， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重要方 面的 运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 诺 安新 经济股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分
配 。
托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
本托管 人依 法对 诺安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的诺安 新经 济股 票型 证券 投资基 金 2016
年年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投 资组 合报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整 。
审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注册 会计师 王明 静 、 江 丽雅 于 2017 年 3 月
29 日出 具了 德师 报( 审) 字(17) 第 P00738 号“ 无保 留 意见的 审计 报告 ” 。 投资 者 可通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文 。
年度财 务报 表
资产负债 表 会计主 体： 诺安 新经 济股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
资 产
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存 款
85,082,398.51
101,393,129.88
结算备 付 金
454,153.97
772,193.56
存出保 证 金
249,483.14
415,941.99
交易性 金融 资 产
505,969,791.79
707,176,832.59
其中： 股票 投 资 505,969,791.79
707,176,832.59
基金投 资
-
-
债券投 资
-
-
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投 资
-
-
衍生金 融资 产
-
-
买入返 售金 融资 产
-
80,000,000.00
应收证 券清 算 款
14,196,078.00 13,333,328.85
应收利 息
19,719.94
11,188.39
应收股 利
-
-
应收申 购 款
230,909.10
707,921.24
递延所 得税 资 产
-
-
其他资 产
-
-
资产总 计
606,202,534.45
903,810,536.50
负债和 所有 者权 益
本期 末
2016 年 12 月 31 日 上年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负 债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产 款
-
-
应付证 券清 算 款
2,078,900.91
80,000,000.00
应付赎 回 款
502,886.65
2,034,311.47
应付管 理人 报 酬 890,134.56
1,107,933.51
应付托 管 费
148,355.73
184,655.61
应付销 售服 务 费
-
-
应付交 易费 用
744,563.69
1,074,559.75
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负 债
- -
其他负 债
60,947.00
144,838.69
负债合 计
4,425,788.54
84,546,299.03
所有者 权益 ：
实收基 金
602,850,602.50
672,025,158.28
未分配 利 润
-1,073,856.59
147,239,079.19
所有者 权益 合 计
601,776,745.91
819,264,237.47
负债和 所有 者权 益总 计
606,202,534.45
903,810,536.50
注 ： ① 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日，基 金 份 额 净 值 0.998 元, 基 金 份 额 总 额
602,850,602.50 份。 ②上年 度会 计期 间 为 2015 年 1 月 26 日( 基 金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 。
利润 表
会计主 体： 诺安 新经 济股 票型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
一、收 入
-134,480,741.00
290,577,054.84
1. 利 息收 入
801,575.00
10,079,975.90
其中： 存款 利息 收 入
747,328.06
9,691,740.82
债券利 息收 入
-
- 资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
54,246.94
388,235.08
其他利 息收 入
-
-
2. 投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列 ）
-34,244,252.62
121,392,040.23
其中： 股票 投资 收 益
-36,754,404.09
117,669,536.57
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益
-
-
资产支 持证 券投 资收 益 -
-
贵金属 投资 收 益
-
-
衍生工 具收 益
-
-
股利收 益
2,510,151.47
3,722,503.66
3. 公 允价 值变 动收 益（ 损 失以“- ” 号填 列 ）
-102,480,745.89
145,317,497.40
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ” 号填列 ）
-
-
5. 其 他收 入（ 损失 以“- ” 号填列 ）
1,442,682.51
13,787,541.31
减：二 、费 用
18,356,716.05 27,522,977.66
1 ． 管理 人报 酬
10,629,800.33
16,674,361.77
2 ． 托管 费
1,771,633.44
2,779,060.28
3 ． 销售 服务 费
-
-
4 ． 交易 费 用
5,786,901.28
7,884,174.61
5 ． 利息 支 出
-
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
-
-
6 ． 其他 费 用
168,381.00
185,381.00 三、利 润总 额（ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
-152,837,457.05
263,054,077.18
减：所 得税 费 用
-
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列 ）
-152,837,457.05
263,054,077.18
所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主 体： 诺安 新经 济股 票型证 券 投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利 润
所有者 权益 合 计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
672,025,158.28
147,239,079.19 819,264,237.47
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润 ）
-
-152,837,457.05
-152,837,457.05
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-69,174,555.78
4,524,521.27
-64,650,034.51
其中：1. 基金 申购 款
457,087,453.44
15,012,580.91
472,100,034.35
2. 基 金赎 回 款
-526,262,009.22
-10,488,059.64
-536,750,068.86
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-
- 五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
602,850,602.50
-1,073,856.59
601,776,745.91
项 目
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利 润
所有者 权益 合 计
一、期 初( 基 金合 同生 效日) 所有者 权益 （基 金净 值 ）
2,226,736,206.51
-
2,226,736,206.51
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润 ）
-
263,054,077.18
263,054,077.18
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-1,554,711,048.23
-115,814,997.99 -1,670,526,046.22
其 中：1. 基金 申购 款
1,265,714,590.69
514,080,414.38
1,779,795,005.07
2. 基 金赎 回 款
-2,820,425,638.92
-629,895,412.37
-3,450,321,051.29
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
672,025,158.28
147,239,079.19
819,264,237.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
______ 奥成文______ ______ 薛有为______ ____ 薛有为____
基金管 理人 负责 人 主管 会 计工作 负责 人 会计 机构 负 责 人
报表附 注 基金基 本情 况
诺安新 经济 股票 型证 券投 资基金( 简称 “本 基金 ” ), 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “中 国证
监会”) 证 监许 可【2014 】1282 号 文《 关于 准予诺 安新经 济股 票型证 券投 资 基金注 册的 批
复》批 准, 于 2015 年 1 月 8 日到 2015 年 1 月 21 日向投 资者 公开 发售, 经德 勤华永 会计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 验 资, 募集 的有 效认 购金 额为 人民 币 2,226,736,206.51 元, 其中 净认
购额为 人民 币 2,226,389,111.87 元, 折合 2,226,389,111.87 份 基金 份额 。有 效认购 金额 产
生的利 息为 人民 币 347,094.64 元, 折合 347,094.64 份基金 份额 于基 金合 同生 效后归 入本 基
金。基 金合 同生 效日 为 2015 年 1 月 26 日, 合同 生效 日基金 份额 为 2,226,736,206.51 份基
金单位 。
本基金为 契约型 开放式, 存 续期限不 定。本 基金的 基 金管理人 为诺安 基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中国 工商银 行股 份有限 公司。 《 诺安 新经济 股票型 证券投 资基金 基金 合同》 、 《 诺安
新经济 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案 。
本基金 的财 务报 表于 2017 年 3 月 29 日 已经 本基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出 。
会计报 表的 编制 基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定( 以下 统称 “企 业会计 准则 ”)
和中国 证监 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制 。 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披
露方面 也参 考了 中国 证券 投资基 金业 协会 发布 的若 干基金 行业 实务 操作 。
遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声 明
本 基 金 财 务 报表 的 编 制 符合 企 业 会 计 准则 和 中 国 证监 会 发 布 的 关于 基 金 行 业 实 务 操 作 的有
关规定 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况 。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说 明
会计政 策变 更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
会计估 计变 更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
差错更 正的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
税 项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税
[2005]103 号 文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财
政部、 国家 税务 总局 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 证券投资基 金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证 券投资基金) 管理人运用 基 金买卖股票、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债 券的 差价 收入， 股权 的股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的股票股息、红 利收入，由 上市公司在收 到税款当月 的法定申报期 内向主管
税务机 关申 报缴 纳 ， 个 人 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 ， 持 股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年
( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征
收个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对于 基金 从 事 A 股买 卖， 出让 方按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交 易印 花 税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股 股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
关联方 关 系
关联方 名 称
与本基 金的 关 系
诺安基 金管 理有 限公 司
发起人 、管 理人 、注 册登 记与过 户机 构、 直销 机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
托管人 、代 销机 构
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公 司
管理人 股 东
深圳市 捷隆 投资 有限 公 司
管理人 股 东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公 司
管理人 股 东 注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立 。
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交 易
通过关 联方 交易 单元 进行 的交 易
股票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
权证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
应支付 关联 方的 佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
关联方 报 酬
基金管 理 费
单位： 人民 币 元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理 费
10,629,800.33
16,674,361.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,870,287.08 6,686,603.11
注： 本基 金的 管理 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。 管 理费 的计 算方法 如下 ：
H=E ×1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
基金托 管 费
单位： 人民 币 元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管 费
1,771,633.44
2,779,060.28
注: 本基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.25% ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金托管 费划 款指 令 ， 基 金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延 。
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易 。
各关联 方投 资本 基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况 。
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联 方
名 称
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
85,082,398.51
707,507.26
101,393,129.88
1,522,651.14
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按适 用利率 或约 定利
率计息 。
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 。
其他 关 联交 易事 项的 说 明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项 。
期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的 流通 受 限证 券
因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证 券
金额单 位： 人民 币 元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认购 日 可流通 日
流通受 限类 型
认 购
价 格
期末估 值单 价
数 量
（单位 ：股 ）
期 末
成本总 额
期末估 值总 额
备 注
002821
凯莱 英
2016 年 11 月 11 日
2017 年 11 月 20 日
新股流 通受 限
30.53
143.49
21,409
653,616.77
3,071,977.41
- 300508
维宏股 份
2016 年 4 月 12 日
2017 年 4 月 19 日
新股流 通受 限
20.08
121.49
10,383
208,490.64
1,261,430.67
-
603823
百合 花
2016 年 12 月 9 日
2017 年 12 月 20 日
新股流 通受 限
10.60
32.74
36,764
389,698.40
1,203,653.36
- 601375
中原证 券
2016 年 12 月 20 日
2017 年 1 月 3 日
新股流 通受 限
4.00
4.00
26,695
106,780.00
106,780.00
-
603228
景旺电 子
2016 年 12 月 28 日
2017 年 1 月 6 日
新股流 通受 限
23.16
23.16
3,117
72,189.72
72,189.72
- 603877
太平 鸟
2016 年 12 月 29 日
2017 年 1 月 9 日
新股流 通受 限
21.30
21.30
3,180
67,734.00
67,734.00
-
300583
赛托生 物
2016 年 12 月 29 日
2017 年 1 月 6 日
新股流 通受 限
40.29
40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
- 603689
皖天然 气
2016 年 12 月 30 日
2017 年 1 月 10 日
新股流 通受 限
7.87
7.87
4,818
37,917.66
37,917.66
-
603035
常熟汽 饰
2016 年 12 月 27 日
2017 年 1 月 5 日
新股流 通受 限
10.44
10.44
2,316
24,179.04
24,179.04
- 603266
天龙股 份
2016 年 12 月 30 日
2017 年 1 月 10 日
新股流 通受 限
14.63
14.63
1,562
22,852.06
22,852.06
-
300587
天铁股 份
2016 年 12 月 28 日
2017 年 1 月 5 日
新股流 通受 限
14.11
14.11
1,438
20,290.18
20,290.18
- 002840
华统股 份
2016 年 12 月 29 日
2017 年 1 月 10 日
新股流 通受 限
6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
002838
道恩股 份
2016 年 12 月 28 日
2017 年 1 月 6 日
新股流 通受 限
15.28
15.28
681
10,405.68
10,405.68
- 603186
华正新 材
2016 年 12 月 26 日
2017 年 1 月 3 日
新股流 通受 限
5.37
5.37
1,874
10,063.38
10,063.38
-
603032
德新交 运
2016 年 12 月 27 日
2017 年 1 月 5 日
新股流 通受 限
5.81
5.81
1,628
9,458.68
9,458.68
- 300586
美联新 材
2016 年 12 月 26 日
2017 年 1 月 4 日
新股流 通受 限
9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300591
万里 马
2016 年 12 月 30 日
2017 年 1 月 10 日
新股流 通受 限
3.07
3.07
2,397
7,358.79
7,358.79
- 300588
熙菱信 息
2016 年 12 月 27 日
2017 年 1 月 5 日
新股流 通受 限
4.94
4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
-
注： 截 至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日止， 本基 金无因 认购 新发/ 增发 证券 而持有 的流 通
受限债 券和 权证 。
期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股 票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码
股票名 称
停牌日 期
停牌原 因
期 末
估值单 价
复牌日 期 复 牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期 末
成本总 额
期末估 值总 额
备 注
300065
海兰 信
2016 年 12 月 8 日
重大事 项
35.89
-
-
1,719,100
39,202,955.30
61,698,499.00
-
000887
中鼎股 份
2016 年 11 月 18 日
重大事 项 24.85
2017 年 2 月 15 日
23.99
2,434,679
54,050,334.45
60,501,773.15
-
002509
天广中 茂
2016 年 9 月 21 日
重大事 项
12.54
-
-
2,141,355
22,949,968.96
26,852,591.70
-
603986
兆 易创 新
2016 年 9 月 19 日
重大事 项 177.97
2017 年 3 月 13 日
195.77
1,133
26,353.58
201,640.01
-
300537
广信材 料
2016 年 10 月 12 日
重大事 项
48.79
2017 年 1 月 13 日
43.91
1,024
9,410.56
49,960.96
-
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券
银行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款, 无 抵押 债券 。 交易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款， 无抵 押债 券 。
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其账 面价值 接近 于
公允价 值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方 法
本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行后 续 计 量 的 金融 资 产 与 金融 负 债 根 据 对计 量 整 体 具有 重 大 意 义的
最低层 级的 输入 值确 定公 允价值 计量 层级 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额
为 356,184,304.30 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 149,304,464.82 元，第 三层 级的 余额 为
481,022.67 元, 其中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票 （2015 年 12 月 31
日： 第一 层级 614,073,887.07 元， 属于 第二 层级 93,102,945.52 元， 无属 于第 三层级 的余
额） 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌、 交易不 活跃 、 或属 于非 公开 发行等 情况 ，
本基金 分别 于停 牌日 至交 易恢复 活 跃 日期 间 、 交 易不 活跃期 间及 限售 期间 将相 关股票 的公 允
价值列 入第 二层 级或 第三 层级， 上述 事项 解除 时将 相关股 票的 公允 价值 列入 第一层 级 。 2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
投资组 合报 告
期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序 号
项 目
金 额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
505,969,791.79
83.47
其中： 股 票
505,969,791.79
83.47
2
固定收 益投 资
-
-
其中： 债 券
-
- 资产支 持证 券
-
-
3
贵金属 投 资
-
-
4
金融衍 生品 投资
-
-
5
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
-
-
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
85,536,552.48
14.11 7
其他各 项资 产
14,696,190.18
2.42
8
合 计
606,202,534.45
100.00
期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组 合
金额单 位： 人民 币 元
代 码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
3,067,514.00
0.51
B
采矿 业
41,358,134.00 6.87
C
制造 业
385,917,205.77
64.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 业
37,917.66
0.01
E
建筑 业
9,890,402.54
1.64
F
批发和 零售 业
5,347,656.00
0.89
G
交通运 输、 仓储 和邮 政 业
2,982,546.40
0.50
H 住宿和 餐饮 业
-
-
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
56,301,547.52
9.36
J
金融 业
106,780.00
0.02
K
房地产 业
-
-
L
租赁和 商务 服务 业
960,087.90
0.16
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理 业
-
-
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务 业
-
-
P
教 育
-
-
Q
卫生和 社会 工 作
-
-
R
文化、 体育 和娱 乐 业
-
-
S 综 合
-
-
合 计
505,969,791.79
84.08
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序 号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
300065
海兰 信
1,719,100
61,698,499.00
10.25
2
000887 中鼎股 份
2,434,679
60,501,773.15
10.05
3
600771
广誉 远
1,660,038
55,511,670.72
9.22
4
000503
海虹控 股
1,303,173
54,798,424.65
9.11
5
300238
冠昊生 物
1,505,404
50,205,223.40
8.34 6
002080
中材科 技
2,423,929
42,467,236.08
7.06
7
300220
金运激 光
1,069,177
31,091,667.16
5.17
8
002509
天广中 茂
2,141,355
26,852,591.70
4.46
9
300282
汇冠股 份
562,070 16,552,961.50
2.75
10
600547
山东黄 金
332,200
12,128,622.00
2.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ，应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明 细
金额单 位： 人民 币 元
序 号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
300282
汇冠股 份
98,554,623.49 12.03
2
002268
卫 士 通
89,927,973.58
10.98
3
601818
光大银 行
78,182,111.00
9.54
4
600570
恒生电 子
68,024,345.33
8.30
5
601118
海南橡 胶
64,387,540.30
7.86
6 002509
天广中 茂
61,103,719.98
7.46
7
000503
海虹控 股
58,838,163.33
7.18
8
600771
广誉 远
49,331,238.57
6.02
9
002601
佰利 联
47,446,301.80
5.79
10
300178
腾邦国 际 43,122,092.06
5.26
11
600015
华夏银 行
42,454,596.60
5.18
12
300231
银信科 技
39,702,746.56
4.85
13
300130
新国 都
39,215,412.49
4.79
14
002315
焦点科 技
39,002,187.32
4.76 15
002253
川大智 胜
35,347,219.25
4.31
16
002488
金固股 份
32,213,789.37
3.93
17
000758
中色股 份
31,516,538.01
3.85
18
000887
中鼎股 份
30,941,877.36
3.78
19
000166 申万宏 源
30,753,546.57
3.75
20
603377
东方时 尚
30,717,858.21
3.75
21
300238
冠昊生 物
29,340,599.10
3.58
22
300031
宝通科 技
28,128,363.77
3.43
23
002360
同德 化 工
27,502,323.00 3.36
24
600598
北大 荒
26,825,345.55
3.27
25
300229
拓尔 思
25,781,335.95
3.15
26
600108
亚盛集 团
25,478,270.86
3.11
27
600900
长江电 力
22,372,157.96
2.73
28 300021
大禹节 水
22,115,188.25
2.70
29
000795
英洛 华
21,696,560.68
2.65
30
000158
常山股 份
21,346,346.05
2.61
31
600030
中信证 券
21,163,516.11
2.58
32
002376
新北 洋 19,100,491.85
2.33
33
000869
张 裕 Ａ
18,290,025.01
2.23
34
600999
招商证 券
17,502,839.65
2.14
35
600060
海信电 器
16,417,535.71
2.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用 。
累计卖 出金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明 细
金额单 位： 人民 币 元
序 号
股票代 码 股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
002268
卫 士 通
81,871,835.99
9.99
2
601818
光大银 行
79,498,864.07
9.70
3
300282
汇冠股 份
73,104,584.37
8.92
4
600570
恒生电 子
68,066,662.14 8.31
5
601118
海南橡 胶
65,902,667.39
8.04
6
002713
东易日 盛
61,070,863.53
7.45
7
300205
天喻信 息
59,341,739.74
7.24
8
002601
佰利 联
50,856,615.49
6.21
9 002197
证通电 子
45,465,079.11
5.55
10
600015
华夏银 行
42,509,310.40
5.19
11
002509
天广中 茂
41,946,035.22
5.12
12
300178
腾邦国 际
40,545,785.10
4.95
13
300231
银信科 技 38,037,926.45
4.64
14
002376
新北 洋
37,992,767.79
4.64
15
002315
焦点科 技
37,764,167.33
4.61
16
300130
新国 都
35,651,361.62
4.35
17
000503
海虹控 股
35,105,750.23
4.29 18
000166
申万宏 源
34,423,055.27
4.20
19
002253
川大智 胜
34,207,935.19
4.18
20
000758
中色股 份
34,192,472.98
4.17
21
603377
东方时 尚
33,051,585.13
4.03
22
002462 嘉事 堂
31,561,494.97
3.85
23
002360
同德化 工
27,793,150.95
3.39
24
600598
北大 荒
26,629,499.74
3.25
25
300204
舒泰 神
26,368,791.49
3.22
26
002299
圣农发 展
25,804,781.63 3.15
27
300031
宝通科 技
25,443,530.81
3.11
28
600108
亚盛集 团
25,121,198.21
3.07
29
002488
金固股 份
24,598,490.98
3.00
30
000795
英洛 华
24,510,261.77
2.99
31 600900
长江电 力
22,621,802.51
2.76
32
300229
拓尔 思
22,141,661.50
2.70
33
600613
神奇制 药
21,771,256.40
2.66
34
000869
张 裕 Ａ
21,532,952.26
2.63
35
000158
常山股 份 21,406,357.96
2.61
36
300021
大禹节 水
21,171,473.10
2.58
37
002024
苏宁云 商
20,927,670.99
2.55
38
600030
中信证 券
20,368,400.68
2.49
39
600222
太龙药 业
20,339,603.36
2.48 40
000915
山大华 特
19,155,300.63
2.34
41
600999
招商证 券
17,384,734.37
2.12
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用 。
买入股 票的 成本 总额 及卖 出股票 的收 入总 额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,864,790,220.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,926,762,111.54
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
报告期 末本 基金 投资 的股 指期 货 交易 情况 说 明
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货 。
本基金 投资 股指 期货 的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明
本期国 债期 货投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货 。
本期国 债期 货投 资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
投资组 合报 告附 注
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 ， 除 广誉远 外， 本报 告期 没有 出现被 监管 部门
立案调 查的 情形, 也没 有出 现在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形 。
2016 年 5 月 18 日， 广誉 远中药 股份 有限 公司 收到 上海证 券交 易所 《关 于对 广誉远 中药 股份有限 公司 子公 司涉 诉事 项的监 管工 作函 》 ， 公司 于 2016 年 5 月 25 日 公 告《广 誉远 中药
股份有 限公司 关于上 海证 券交易 所对公 司子公 司涉 诉事项 的监管 工作函 的回 复公告》 。主要
因为公 司子 公司 山西 广誉 远国药 有限 公司 的前 身为 山西中 药厂 ， 1994 年 12 月 12 日， 山西
中药厂 为太 谷县 纺织 厂在 国家开 发银 行 的 1800 万 元银行 借款 提供 连带 责任 保证 。 2003 年，
西安东 盛集 团有 限公 司受 让山西 广誉 远 95% 股 权；2007 年， 公司 受让 山西 广誉 远 95% 股
权。 该 对外 担保 事项 在东 盛集 团 2003 年受 让山 西 广誉远 股权 时未 在审 计报 告、 评 估报 告中
列示。 因此 ， 东 盛集 团及 公司在 涉诉 事项 发生 前， 一直未 知有 该笔 对外 担保 的存在 ， 亦 无法
履行信 息披 露义 务。 鉴于 以上情 况 ， 该 笔担保 债务 实际承 担人 为晋 中市 国资 委， 公司 认为 本
诉 讼 不 会 对 山西 广 誉 远 本期 及 期 后 利 润产 生 影 响 ，亦 不 会 对 其 持续 经 营 和 盈利 能 力 产 生影
响 。
截至本 报告期 末， 广誉 远 （600771 ）为 本基金 前十 大重仓 股。从 投资 的角 度 看，我 们认 为
该公司 经营 业绩 出现 拐点 ， 成 长性 较好 ， 上 述行 政 监管措 施并 不影 响公 司的 长期竞 争力 。 因
此本基 金才 继续 持有 广誉 远。本 基金 对该 股票 的投 资符合 法律 法规 和公 司制 度 。
本基金 投资 的前 十名 股票 中, 没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票 。
期末其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币 元
序 号
名 称
金 额
1
存出保 证 金
249,483.14 2
应收证 券清 算 款
14,196,078.00
3
应收股 利
-
4
应收利 息
19,719.94
5
应收申 购 款
230,909.10
6
其他应 收 款
-
7
待摊费 用
-
8
其 他
-
9 合 计
14,696,190.18
期末持 有的 处于 转股 期的 可转换 债券 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明
金额单 位： 人民 币 元
序 号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1
300065
海兰 信
61,698,499.00
10.25
重大事 项
2
000887
中鼎股 份
60,501,773.15 10.05
重大事 项
3
002509
天广中 茂
26,852,591.70
4.46
重大事 项
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
基金份 额持 有人 信 息
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金 份 额
持有人 结 构
机构投 资 者
个人投 资 者
持有份 额
占总份 额比 例
持有份 额
占总份 额比 例 13,077
46,100.07
167,141,684.16
27.73%
435,708,918.34
72.27%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况
项 目
持有份 额总 数（ 份 ）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金
4,950,751.39
0.8212%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本 开 放式 基金 份额 总量区 间的 情 况
项 目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
开放式 基金 份额 变 动
单位： 份 基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 26 日 ）基 金份 额 总 额
2,226,736,206.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额
672,025,158.28
本报告 期基 金总 申购 份 额
457,087,453.44
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额
526,262,009.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以'-'填列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
602,850,602.50
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
重大事 件揭 示
基金份 额持 有人 大会 决 议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理
有限公 司关于 督察长 变更 的公告》 、 《诺 安基金 管理 有限公 司关于 增聘高 级管 理人员 的公告 》
的公告 。 自 2016 年 11 月 15 日起 ， 陈 勇不 再担 任公 司督察 长， 转任 公司 副总 经 理。 自 2016
年 11 月 15 日起 ，马 宏任 公司督 察长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项 。
基金投 资策 略的 改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变 。
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情 况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更 。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为 6 万 元 。 截 至本 报告 期末 ， 该事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年 。
管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情 况
2016 年 6 月， 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理
相关业 务措施 的决定 》 ，以 及对相 关人员 的警示 ，公 司高度 重视， 认真落 实整 改要求 ，加强
制度和 风控 措施 ， 着 力进 一步加 强公 司内 部控 制和 风险管 理能 力， 一次 性通 过深圳 证监 局整
改验收 。
本报告 期内， 本基金 托管 人的托 管业务 部门及 其相 关高级 管理人 员无受 稽查 或处罚 等情况 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元数 量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣 金
备 注 成交金 额
占当期 股 票
成交总 额的 比 例
佣 金
占当期 佣 金
总量的 比 例
招商证 券
1
2,526,712,276.59
66.77%
2,353,130.68
66.77%
-
中信建 投
3
1,257,708,079.51
33.23%
1,171,304.06
33.23%
-
注：1 、 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无 。
2 、 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为 ：
(1) 、实 力雄 厚， 信誉 良好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
(2) 、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、经 营行 为规 范， 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚 。
(4) 、内 部管 理规 范、 严格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨
询服务 。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择 ， 与 被选 择的 券商签 订 《 专用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债 券
成交总 额的 比 例
成交金 额
占当期 债券 回 购 成交总 额的 比 例
成交金 额
占当期 权 证
成交总 额的 比 例
招商证 券
-
-
-
-
-
-
中信建 投
-
-
421,300,000.00
100.00%
-
-
投资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可 致电 本基 金管 理人 全 国统一 客户 服务 电话 ： 400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅 详情 。
诺安基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 30 日
