诺安天 天宝 货币 市场 基金 2016 年 度报 告 摘 要
诺安天 天宝 货 币 2016 年 年度报 告摘 要
诺安天 天宝 货币 市场 基 金
2016 年 年度 报告 摘 要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人 ：诺 安基 金管 理有限 公 司
基金托 管人 ：中 国农 业银 行股份 有限 公 司
送出日 期：2017 年 3 月 30 日
重要提 示
重要提 示
基金管 理人的 董事会 、董 事保证 本报告 所载资 料不 存在虚 假记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ， 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ， 德 勤华 永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基 金出具 了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告 ，请 投资 者注 意阅 读 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
基金简 介
基金基 本情 况
基金简 称
诺安天 天宝 货 币
基金主 代 码
000559
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效 日
2014 年 3 月 25 日
基金管 理 人
诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管 人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
611,523,213.85 份
基金合 同存 续 期
不定 期
下属分 级基 金的 基金 简 称
下属分 级基 金的 交易 代 码
报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总 额 诺安天 天宝 货 币 A
000559
39,666,036.18 份
诺安天 天宝 货 币 E
000560
71,751,403.52 份
诺安天 天宝 货 币 B
000625
498,089,967.92 份
诺安天 天宝 货 币 C
000818
2,015,806.23 份
基金产 品说 明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高于业 绩比 较基准 的投 资 收
益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资金 供求状 况的 基础
上， 分析 和判 断利率 走势 与收益 率曲 线变 化趋 势， 并综合 考虑 各 类 投资 品种 的收益 性 、 流 动
性和风 险特 征， 对基 金资 产组合 进行 积极 管理 。
业绩比 较基 准
活期存 款利 率（ 税后 ） 。 风险收 益特 征
本基金 属于货 币市场 基金 ，长期 风险收 益水平 低于 股票型 基金、 混合型 基金 和债券 型基金 。
基金管 理人 和基 金托 管 人
项 目
基金管 理 人
基金托 管 人
名 称
诺安基 金管 理有 限公 司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 人
姓 名
马 宏
林 葛
联系电 话
0755-83026688
010-66060069
电子邮 箱
info@lionfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998
95599 传 真
0755-83026677
010-68121816
信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 深南 大 道 4013 号 兴业银 行大 厦 19-20 层诺 安基金 管理 有限 公 司
主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情 况
主要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标
本期已 实现 收 益
本期利 润
本期净 值收 益 率
2016 年
诺安天 天宝 货 币 A
2,062,779.83
2,062,779.83
2.1492%
诺安天 天宝 货 币 E
1,959,087.21 1,959,087.21
2.3034%
诺安天 天宝 货 币 B
9,197,643.72
9,197,643.72
2.7140%
诺安天 天宝 货 币 C
109,591.18
109,591.18
2.2012%
2015 年
诺安天 天宝 货 币 A
3,798,689.25
3,798,689.25
3.3203%
诺安天 天宝 货 币 E
2,471,003.30
2,471,003.30
3.4756%
诺安天 天宝 货 币 B
9,394,432.88
9,394,432.88 3.8905%
诺安天 天宝 货 币 C
79,280.11
79,280.11
3.3710%
2014 年 3 月 25 日( 基 金合 同生效 日)-2014 年 12 月 31 日
诺安天 天宝 货 币 A
25,114,185.62
25,114,185.62
3.0694%
诺安天 天宝 货 币 E
295,482.72
295,482.72
3.1911%
诺安天 天宝 货 币 B
3,228,976.59
3,228,976.59
3.0449%
诺安天 天宝 货 币 C
917,311.45
917,311.45
1.0373% 3.1.2 期末 数据 和指 标
期末基 金资 产净 值
期末基 金份 额净 值
2016 年 末
诺安天 天宝 货 币 A
39,666,036.18
1.0000
诺安天 天宝 货 币 E
71,751,403.52
1.0000
诺安天 天宝 货 币 B
498,089,967.92
1.0000
诺安天 天宝 货 币 C
2,015,806.23
1.0000
2015 年 末
诺安天 天宝 货 币 A
121,580,370.57
1.0000
诺安天 天宝 货 币 E
83,379,537.36 1.0000
诺安天 天宝 货 币 B
234,114,365.04
1.0000
诺安天 天宝 货 币 C
766,740.13
1.0000
2014 年 末
诺安天 天宝 货 币 A
167,106,752.93
1.0000
诺安天 天宝 货 币 E
17,443,983.18
1.0000
诺安天 天宝 货 币 B
234,832,850.37
1.0000
诺安天 天宝 货 币 C
4,579,902.45
1.0000
注: ①本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益) 扣
除相关费 用后的 余额, 本期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益, 由于货币 市场基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算,因此, 公 允 价 值 变 动 收益为零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额
相等 。
②本基 金 自 2014 年 4 月 28 日起 ， 增加 诺安 天天 宝 B 类基 金份 额类 别 ； 自 2014 年 9 月 24
日起， 增加 诺安 天天 宝 C 类份额 。 增 加基 金份 额类 别后， 本基 金将 分设 A 类、E 类、B 类及
C 类 四类 基金 份额 ，详 情 请参阅 相关 公告 。
基金净 值表 现
基金份 额净 值收 益率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
诺安天 天宝 货 币 A
阶 段
份额净 值收 益率 ①
份额净 值收 益率 标准 差 ②
业绩比 较基 准收 益率 ③
业绩比 较基 准收 益率 标准 差 ④
①－ ③
②－ ④
过去三 个 月
0.5485%
0.0029%
0.0894%
0.0000%
0.4591%
0.0029% 过去六 个 月
1.0610%
0.0032%
0.1789%
0.0000%
0.8821%
0.0032%
过去一 年
2.1492%
0.0044%
0.3558%
0.0000%
1.7934%
0.0044%
自基金 合同 生效 起至 今
8.7803%
0.0076%
0.9849%
0.0000%
7.7954%
0.0076%
诺安天 天宝 货 币 E 阶 段
份额净 值收 益率 ①
份额净 值收 益率 标准 差 ②
业绩比 较基 准收 益率 ③
业绩比 较基 准收 益率 标准 差 ④
①－ ③
②－ ④
过去三 个 月
0.5873%
0.0029%
0.0894%
0.0000%
0.4979%
0.0029%
过去六 个 月
1.1380%
0.0032%
0.1789%
0.0000%
0.9591%
0.0032%
过去一 年 2.3034%
0.0044%
0.3558%
0.0000%
1.9476%
0.0044%
自基金 合同 生效 起至 今
9.2371%
0.0076%
0.9849%
0.0000%
8.2522%
0.0076%
诺安天 天宝 货 币 B
阶 段
份额净 值收 益率 ①
份额净 值收 益率 标准 差 ②
业绩 比 较基 准收 益率 ③
业绩比 较基 准收 益率 标准 差 ④
①－ ③
②－ ④
过去三 个 月 0.6890%
0.0029%
0.0894%
0.0000%
0.5996%
0.0029%
过去六 个 月
1.3421%
0.0032%
0.1789%
0.0000%
1.1632%
0.0032%
过去一 年
2.7140%
0.0044%
0.3558%
0.0000%
2.3582%
0.0044%
自基金 合同 生效 起至 今
9.9594% 0.0077%
0.9518%
0.0000%
9.0076%
0.0077%
诺安天 天宝 货币 C
阶 段
份额净 值收 益率 ①
份额净 值收 益率 标准 差 ②
业绩比 较基 准收 益率 ③
业绩比 较基 准收 益率 标准 差 ④
①－ ③
②－ ④
过去三 个 月
0.5611%
0.0029%
0.0894%
0.0000%
0.4717%
0.0029%
过去六 个 月
1.0863% 0.0032%
0.1789%
0.0000%
0.9074%
0.0032%
过去一 年
2.2012%
0.0044%
0.3558%
0.0000%
1.8454%
0.0044%
自基金 合同 生效 起至 今
6.7422%
0.0081%
0.8069%
0.0000%
5.9353%
0.0081%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
自基金 合同 生效 以来 基金 累计净 值收 益率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的比 较 诺安天 天宝 货 币 A
诺安天 天宝 货 币 E
诺安天 天宝 货 币 B
诺安天 天宝 货 币 C
注：本 基金 建仓 期 为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比 较
诺安天 天宝 货 币 A
诺安天 天宝 货 币 E
诺安天 天宝 货 币 B
诺安天 天宝 货币 C
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 3 月 25 日生 效，2014 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比
较基准 收益 率按 本基 金实 际存续 期计 算 。
过去三 年基 金的 利润 分配 情 况
单位： 人民 币 元
诺安天 天宝 货 币 A
年 度
已按再 投资 形 式
转实收 基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金 额
应付利 润
本年变 动 年度利 润
分配合 计
备 注
2016 年
2,059,909.34
1,323.99
1,546.50
2,062,779.83
2015 年
3,807,008.81
29.82
-8,349.38
3,798,689.25
2014 年
25,091,832.25
8,069.41
14,283.96
25,114,185.62
合 计
30,958,750.40
9,423.22
7,481.08 30,975,654.70
单位： 人民 币 元
诺安天 天宝 货 币 E
年 度
已按再 投资 形 式
转实收 基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备 注
2016 年
1,896,734.54
52,652.91
9,699.76
1,959,087.21
2015 年
2,356,303.98
111,837.67
2,861.65 2,471,003.30
2014 年
277,387.27
16,535.39
1,560.06
295,482.72
合 计
4,530,425.79
181,025.97
14,121.47
4,725,573.23
单位： 人民 币 元
诺安天 天宝 货 币 B
年 度
已按再 投资 形 式
转实收 基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计 备 注
2016 年
8,476,291.55
627,396.86
93,955.31
9,197,643.72
2015 年
9,134,822.22
268,311.94
-8,701.28
9,394,432.88
2014 年
3,098,199.06
107,150.25
23,627.28
3,228,976.59
合 计
20,709,312.83
1,002,859.05
108,881.31
21,821,053.19
单位： 人民 币 元 诺安天 天宝 货 币 C
年 度
已按再 投资 形 式
转实收 基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备 注
2016 年
103,661.16
5,582.87
347.15
109,591.18
2015 年
77,083.00
2,555.97
-358.86
79,280.11
2014 年 872,321.38
44,592.73
397.34
917,311.45
合 计
1,053,065.54
52,731.57
385.63
1,106,182.74
管理人 报 告
基金管 理人 及基 金经 理情 况
基金管 理人 及其 管理 基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管理 52 只 开放 式基 金： 诺安 平 衡证券 投资 基
金、 诺安 货币 市场 基金 、 诺 安先锋 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 、
诺安价 值增 长混 合型 证券 投资基 金、 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安成长 混合 型证
券投资 基金 、诺 安增 利债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 100 指 数证 券投 资基 金、诺 安中 小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金、 诺安 全球 黄金证 券投 资基
金、 上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 诺安 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 、 诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、 诺
安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF ） 、诺安新动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证券投资 基金、 诺安研 究精 选股票 型证券 投资基 金、 诺安纯 债定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安
稳固收 益一年 定期开 放债 券型证 券投资 基金、 诺安 泰鑫一 年定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、诺 安优势 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 诺安 天天 宝货币 市场 基金 、 诺 安理 财宝货 币市 场基金 、 诺安 永鑫收 益一 年定期 开放 债 券
型证券 投资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市场 基金、 诺安 稳健回 报灵活 配置混 合型 证券投 资基金、
诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金、 诺安 裕鑫 收益两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 诺安先 进制 造股
票型证 券投 资基 金 、 诺 安利 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、
诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安精选 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 和鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安积 极回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安进 取回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。
基金经 理（ 或基 金经 理小 组）及 基金 经理 助理 简 介
姓 名
职 务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限
说 明
任职日 期
离任日 期 裴禹 翔
诺安裕 鑫收 益两 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、 诺安 增利 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 、 诺 安天 天宝 货币 市场基 金基 金经 理、 诺安 稳固收 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基
金基金 经理 、 诺 安优 势行 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 诺 安进 取回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年 2 月 20 日
-
5
硕士 ， 曾 先后 任职于 华融 湘江银 行股 份有 限公 司、 浙江浙 商证 券资 产管 理有 限公司 ， 任投 资
经理。2015 年 12 月加 入诺安 基金管 理有 限公司 ，任基 金经理 助理 ，从事 债券投 资工作 。
2016 年 2 月起 任诺 安裕 鑫 收益两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 、 诺安增 利债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 及诺安 天天 宝货 币市 场基 金基金 经理 ，2016 年 3 月 起任诺 安稳 固
收益一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 ，2016 年 8 月 起任 诺安 优势 行业灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ，2016 年 9 月起 任诺 安进取 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 。
汪 波
无
2014 年 11 月 29 日
2016 年 2 月 20 日
4
硕士， 具有基 金从业 资格 。曾先 后任职 于上海 银行 股份有 限公司 、国信 证券 股份有 限公司，
从事固 定收 益类 品种 的研 究、 投 资工 作。2014 年 2 月加入 诺安 基金 管理 有限 公司， 历任 债券基金 经理 助理 、 现 金管 理组负 责人 。2014 年 4 月至 2016 年 2 月 任诺 安增 利债券 型证 券
投资基金基金经理以及诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014 年 11 月至
2016 年 2 月任 诺安 天天 宝 货币市 场基 金基 金经 理 、 诺安理 财宝 货币 市场 基金 基金经 理以 及
诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 基金经 理 。2015 年 1 月至 2016 年 2 月 任诺 安货 币市场 基金 基金
经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期均 为公 司作出 决定 并对 外公 告之 日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明
报告期 间，诺 安天天 宝货 币市场 基金管 理人严 格遵 守了《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法》
及其他 有关 法律 法规 ， 遵 守了 《 诺安 天天 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 的 规定 ， 遵守 了本 公司
管理制 度。 本基 金投 资管 理未发 生违 法违 规行 为 。
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
公平交 易制 度和 控制 方 法
根据中 国证 监 会 2011 年 修订的 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 ，本 公司
更新并 完善了 《诺安 基金 管理有 限公司 公平交 易制 度》 。制 度的范 围包 括境内 上市股 票、债
券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易等 投资 管理 活动 ， 同时 涵盖 投资 授权 、 研 究分析 、 投 资决
策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
投资研 究方 面 ， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库 ， 在此 基础 上， 不同 投资 组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对 象备 选库 和交
易对手 备选 库； 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 ； 公 司建 立了统 一的 研究 管理 平台 ， 所有 内外 部研究报告 均通 过该 研究 管理 平台发 布， 并保 障该 平台 对所有 研究 员和 投资 组合 经理开 放 。
交易执 行方 面 ， 对于 场内 交易 ， 基 金管 理人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ， 交易 中
心按照 时间 优先 、 价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券
下达了 相同 方向 的投 资指 令， 并 且市 价在 指令 限价 以内， 投资 交易 系统 自动 将该证 券的 每笔
交易报 单都 自动 按比 例分 拆到各 投资 组合 ； 对 于债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等
非集中 竞价 交易 的交 易分 配， 在参 与申 购之 前 ， 各 投 资组合 经理 独立 地确 定申 购价格 和数 量，
并将申 购指 令下 达给 交易 中心 。 公 司在 获配额 度确 定后 ， 按 照价 格优先 的原 则进行 分配 ， 如
果申购 价格 相同 ， 则根 据该 价位各 投资 组合 的申 购数 量进行 比例 分配 ； 对于 银行 间市场 交易 、
固定收 益平 台、 交易 所大 宗交易 ， 投 资组 合经 理以 该投资 组合 的名 义向 交易 中心下 达投 资指
令， 交易 中心 向银 行间 市 场或交 易对 手询 价、 成 交 确认， 并 根据 “时间 优先 、 价格优 先” 的
原则保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。
公平交 易制 度的 执行 情 况
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ， 未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 此外 ， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公司管 理的 不同 投资 组 合在日 内、3 日 内、5 日 内 的同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ，未 发现同 向交 易价 差在 上述 时间窗 口下 出现 异常 的情 况 。
异常交 易行 为的 专项 说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与
的 交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交 易成 交 较少 的单 边 交易 量 不存 在 超过 该证 券 当日 成 交量 的 5%
的 情况 。
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
本基金 在以 流动 性管 理作 为重点 的同 时努 力提 高收 益。 相 机抉 择进 行短 融配 置， 灵 活进 行逆回购和 存款运 作，在 流动 性的关 键时点 ，安排 相应 的资金 到期， 使资产 保持 较强的 流动性，
以满足 投资 者日 常的 申购 、赎回 需求 。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、 资产的 流动 性， 力争 为投 资者提 供高 于投资 基准 的 稳
定收益 ”的原 则，注 重信 用风险 的控制 ，严格 执行 内部债 券评级 制度， 确保 资产的 安全性。
在投资 管理 过程 中， 注重 控制投 资、 交易 及操 作风 险，对 基金 资产 进行 合理 配 置。
报告期 内基 金的 业绩 表 现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为 53 天， 影子 定价 偏离 度为-0.0116% 。
本报告 期诺 安天 天宝 货 币 A 基 金份 额净 值收益 率 为 2.1492% ， 诺 安天 天宝 货 币 A 的同 期业
绩比较 基准 收益 率 为 0.3558% ； 诺安 天天 宝货 币 E 基金份 额净 值收 益率 为 2.3034% ， 诺安
天天宝 货币 E 的同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.3558% ；诺 安天 天宝 货币 B 基 金份额 净值 收
益率 为 2.7140% ， 诺安 天 天宝货 币 B 的同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3558% ； 诺安 天天 宝
货币 C 基 金份 额净 值收 益 率为 2.2012% ， 诺 安 天 天 宝货 币 C 的同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.3558% 。
管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
在 “防风 险、 去杠杆 ” 总 基调下 ， 央行 货币 政策 转 为稳健 中性， 资金 面将 表 现为紧 平衡， 波
动性会 比较 大， 管理 人将 继续灵 活进 行逆 回购 和存 款操作 ， 在 保证 资产 的流 动性和 安全 性的
基础上 ， 秉 持债 券分 散化 投资的 原则 ， 通 过动 态调 整债券 资产 比例 ， 释 放收 益， 为 投资 者创
造更高 的回 报 。
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明
报告期 内, 本 基金 管理 人严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 以及
中国证 券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券投 资基 金执行 〈 企业 会计准 则 〉 估值业 务及 份额
净值计 价有 关事 项的 通知 》 与 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 等相 关规定和基 金合同 的约定, 日 常估值由 本基金 管理人 与 本基金托 管人一 同进行, 基 金份额净 值由
本基 金管理人完 成估值后, 经本 基金托管人 复核无误后由 本基金管理 人对外公布。 月末、 年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 务的 核对 同时 进行 。
报告期内, 公 司制定 了证券 投资基金 的估值 政策和 程 序, 并由研究 部、财 务综合 部、监察 稽核
部、 风险 控制 部、 固定 收益 事业部 及基 金经 理等 组成 了估值 小组, 负责 研究 、 指 导基金 估值 业
务。 估值小组成 员均为公司各 部门人员, 均具 有基金从业 资格、专业 胜任能力和相 关工作 经
历, 且之间不 存在任 何重大 利益冲突 。基金 经理作 为 公司估值 小组的 成员, 不介 入基金日 常估
值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有
关议案 但仅 享有 一票 表决 权, 从而 将其 影响 程度 进行 适当限 制, 保 证基 金估 值的 公平、 合理, 保
持估值 政策 和程 序的 一贯 性 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与 估值相 关的 定价 服务 。
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
根据本基金基金合同约定，本基金收益“每日分配，按日支付” 。本基金本期实现收益为
13,329,101.94 元 ， 应分 配 利润 13,329,101.94 元 ， 已实施 利润 分 配 13,329,101.94 元 ， 符
合合同 约定 。
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明
本报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形 。
托管人 报 告
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》 相关 法律 法规 的规 定 以及基 金合 同 、 托 管协 议 的约定 ， 对本 基金 基金 管 理人 — 诺安 基 金管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金 的投 资运 作 ，进行 了认 真、
独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ， 没 有从 事任 何损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为 。
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说 明
本托管 人认 为， 除 2 月 15 日， 诺安 天天 宝货 币证 券投资 基金 投资 现金、 国 债、 中央 银行 票
据、政策 性金融 债占基金 资产净值 的比例 低于 5% ，违反了 《货币 市场基金 监督管理 办法》
及基金 合同 规定 。 诺 安基 金管理 有限 公司 在诺 安天 天宝货 币证 券投 资基 金的 投资运 作、 基金
资 产净 值的 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 的计 算、 基金费 用开 支及 利润 分配 等问题 上 ， 不 存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为； 在报 告期 内， 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行 。
托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
本托管 人认 为， 诺安 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》 及其 他相 关法 律法 规的 规定 ， 基 金管 理人 所编 制和 披露的 本基 金年 度报 告中 的财务 指标 、
净值表 现、 收 益分 配情 况 、 财务 会计报 告、 投 资组 合报告 等信 息真 实、 准 确 、 完整， 未发 现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为 。
审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注册 会计师 王明 静 、 江 丽雅 于 2017 年 3 月
29 日出 具了 德师 报( 审) 字(17) 第 P00733 号“ 无保 留 意见的 审计 报告 ” 。 投资 者 可以通 过年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文 。
年度财 务报 表
资产负 债 表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基 金 报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
资 产
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存 款
154,728,031.90
5,952,006.01
结算备 付 金
-
-
存出保 证 金
-
-
交易性 金融 资 产
230,264,176.78
370,245,829.20
其中： 股票 投 资
- -
基金投 资
-
-
债券投 资
230,264,176.78
370,245,829.20
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投 资
-
-
衍生金 融资 产
-
-
买入返 售金 融资 产
183,429,155.14
49,000,513.50
应收证 券清 算 款
-
- 应收利 息
4,273,531.46
2,070,395.63
应收股 利
-
-
应收申 购 款
39,119,735.86
12,878,851.37
递延所 得税 资 产
-
-
其他资 产
-
-
资产总 计
611,814,631.14
440,147,595.71
负债和 所有 者权 益
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末 2015 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负 债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产 款
-
-
应付证 券清 算 款
-
-
应付赎 回 款
-
-
应付管 理人 报 酬
32,189.00 54,882.73
应付托 管 费
48,827.58
38,226.83
应付销 售服 务 费
17,166.15
34,682.93
应付交 易费 用
13,365.07
24,469.35
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
130,869.49
25,320.77
递延所 得税 负 债
-
- 其他负 债
49,000.00
129,000.00
负债合 计
291,417.29
306,582.61
所有者 权益 ：
实收基 金
611,523,213.85
439,841,013.10
未分配 利 润
-
-
所有者 权益 合 计
611,523,213.85
439,841,013.10
负债和 所有 者权 益总 计
611,814,631.14
440,147,595.71
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
611,523,213.85 份 。 其 中 ， 诺 安 天 天 宝 A 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
39,666,036.18 份 ； 诺 安 天天 宝 E 基 金份 额净 值 1.0000 元 ， 基 金份 额总 额 71,751,403.52份；诺 安天 天宝 B 基金 份 额净值 1.0000 元 ，基 金 份额总 额 498,089,967.92 份 ；诺 安天 天
宝 C 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额 2,015,806.23 份 。
利润 表
会 计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
一、收 入
15,290,249.76
17,391,742.92
1. 利 息收 入
13,356,217.74
10,995,068.55
其中： 存款 利息 收 入
5,463,924.33
102,650.52
债券利 息收 入
6,004,492.91 5,152,620.98
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,887,800.50
5,739,797.05
其他利 息收 入
-
-
2. 投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列 ）
1,934,032.02
6,391,534.08
其中： 股票 投资 收 益
-
-
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益
1,934,032.02
6,391,534.08 资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收 益
-
-
衍生工 具收 益
-
-
股利收 益
-
-
3. 公 允价 值变 动收 益（ 损 失以“- ” 号填 列 ）
-
-
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 列 ）
-
-
5. 其 他收 入（ 损失 以“- ” 号填列 ）
-
5,140.29
减：二 、费 用 1,961,147.82
1,648,337.38
1 ． 管理 人报 酬
571,647.20
582,216.30
2 ． 托管 费
533,387.40
441,993.56
3 ． 销售 服务 费
343,588.56
370,472.23
4 ． 交易 费 用
150.00
50.00
5 ． 利息 支 出
284,924.29
18,531.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
284,924.29
18,531.93
6 ． 其他 费 用
227,450.37 235,073.36
三 、利 润总 额 （亏 损总 额 以“- ”号 填列 ）
13,329,101.94
15,743,405.54
减：所 得税 费 用
-
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列 ）
13,329,101.94
15,743,405.54
所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利 润
所有者 权益 合 计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
439,841,013.10 -
439,841,013.10
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润 ）
-
13,329,101.94
13,329,101.94
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
171,682,200.75
-
171,682,200.75
其中：1. 基金 申购 款
13,702,290,210.60
-
13,702,290,210.60
2. 基 金赎 回 款
-13,530,608,009.85
-
-13,530,608,009.85
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-13,329,101.94 -13,329,101.94
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
611,523,213.85
-
611,523,213.85
项 目
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利 润
所有者 权益 合 计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
423,963,488.93
-
423,963,488.93
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润 ）
-
15,743,405.54
15,743,405.54
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
15,877,524.17 -
15,877,524.17
其中：1. 基金 申购 款
5,242,944,880.98
-
5,242,944,880.98
2. 基 金赎 回 款
-5,227,067,356.81
-
-5,227,067,356.81
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-15,743,405.54
-15,743,405.54
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
439,841,013.10
-
439,841,013.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
______ 奥成文______ ______ 薛有为______ ____ 薛有为____
基金管 理人 负责 人 主管 会 计工作 负责 人 会计 机构 负 责 人 报表附 注
基金基 本情 况
诺安天 天宝 货币 市场 基金( 简称 “本 基金 ” ), 经 中国 证 券监督 管理 委员 会( 简 称 “ 中国证 监会 ” )
证监许 可[2014]184 号文 《关 于核 准诺 安天 天宝 货 币市场 基金 募集 的批 复 》 核准, 于 2014 年
3 月 3 日至 2014 年 3 月 21 日 向社 会进 行公 开募 集， 经毕马 威华 振会 计师 事务 所( 特殊 普通
合伙)验资, 募 集的 有效 认 购金额 为人 民币 3,639,696,827.36 元, 折合 3,639,696,827.36 份
基金份 额, 有 效认 购金 额产 生的利 息为 人民 币 370,352.18 元， 折合 370,352.18 份 基金 份额
于基金 合同 生效 后归 入本 基金。 其中 A 级 有效 认购 资金人 民 币 3,696,078,725.82 元， 利 息
转 份 额 370,217.61 元 ， 合 计 人 民 币 3,639,448,943.43 元；E 级 有 效 认 购 资 金 人 民 币
618,101.54 元， 利息 转份 额 134.57 元， 合 计人 民 币 618,236.11 元。 有效 认购 户数 为 16,832
户，其 中 A 级 认购 户数 16,802 户，E 级 认购 户数 30 户。 与上 述投 入的 资金 相关的 资产 总
额为货 币资 金人 民 币 3,640,067,179.54 元 。
根据 2014 年 4 月 24 日公 告的 《 诺安 基金 管理 有限 公司关 于诺 安天 天宝 货币 市场基 金新 增
基金份 额类 别的 公告 》 ， 自 2014 年 4 月 28 日起 ，本基 金增 加诺 安天 天宝 B 类基金 份额 ，
分级后 本基 金分 设 A 类、E 类及 B 类三 类基 金份 额 ； 根 据 2014 年 9 月 24 日 公告的 《 诺安
基金管 理有 限公 司关 于诺 安天天 宝货 币市 场基 金新 增基金 份额 类别 的公 告》 ， 自 2014 年 9
月 24 日起 ，本 基金 增加 诺安天 天宝 C 类基 金份 额 ，分级 后本 基金 设四 类基 金份额 ：A 类、
E 类、B 类、C 类 。 不 同级 别的基 金份 额适 用不 同费 率的销 售服 务费 。 本 基金 四类基 金份 额
分别设 置基 金代 码， 单独 公布基 金万 份净 值收 益 和 7 日 年化 收益 率 。
本基金为 契约型 开放式, 存 续期限不 定。本 基金的 基 金管理人 为诺安 基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中国 农业银 行股 份有限 公司。 《 诺安 天天宝 货币市 场基金 基金合 同》 、 《诺安 天天宝
货币市 场基 金招 募说 明书 》等文 件已 按规 定报 送中 国证监 会备 案 。 本基金 的财 务报 表于 2017 年 3 月 29 日 已经 本基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出 。
会计报 表的 编制 基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定( 以下 统称 “企 业会计 准则 ”)
和中国 证监 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制 。 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披
露方面 也参 考了 中国 证券 投资基 金业 协会 发布 的若 干基金 行业 实务 操作 。
遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声 明
本 基 金 财 务 报表 的 编 制 符合 企 业 会 计 准则 和 中 国 证监 会 发 布 的 关于 基 金 行 业实 务 操 作 的有
关规定 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况 。
本报告 期所 采用 的会 计 政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说 明
会计政 策变 更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
会计估 计变 更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
差错更 正的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
税 项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税
[2008]1 号文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的 通 知》 、 财税[2016]36
号 《 关于 全面 推开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ， 主要 税项列示 如下 ：
(1) 证券投资基 金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证 券投资基金) 管理人运用 基 金买卖债券免
征营业 税或 增值 税 。
(2) 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 债券 的差 价收 入、 债券的 利息 收入
及其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所得 税 。
(3) 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
关联方 关 系
关联方 名 称
与本基 金的 关 系
中国 对 外经 济贸 易信 托有 限公 司
管理人 股 东
深圳市 捷隆 投资 有限 公 司
管理人 股 东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公 司
管理人 股 东
诺安基 金管 理有 限公 司
发起人 、管 理人 、注 册登 记及过 户机 构、 直销 机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司
托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立 。
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交 易 通过关 联方 交易 单元 进行 的交 易
股票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
权证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
应支付 关联 方的 佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
关联方 报 酬
基金管 理 费
单位： 人民 币 元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理 费
571,647.20
582,216.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
438,936.26
225,162.31
注： 本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.30% 年费 率计 提。 管 理费 的计 算方法 如下 ： H ＝E ×0.30% ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给
基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
经管理 人 、 基 金销 售服 务 机构友 好协 商一 致同 意 ， 自 2014 年 5 月 22 日 起暂 免收取 诺安 天
天宝货 币 B 基金 的管 理费， 具体恢 复收 取时 间由 双方 共同商 议后 给出 。 截 至本 报 告期 末 2016
年 12 月 31 日止 ，诺 安天 天宝货 币 B 基金 尚未 恢复 收取基 金管 理费 。
基金托 管 费
单位： 人民 币元
项 目
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管 费
533,387.40
441,993.56
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.10% ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金托管 费划 款指 令 ， 基 金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一 次性 支取 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
销售服 务 费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务 费
诺安天 天宝 货 币 A
诺安天 天宝 货 币 E
诺安天 天宝 货 币 B
诺安天 天宝 货 币 C
合 计
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人)
121,330.71
1,829.12
-
-
123,159.83 中国农 业银 行股 份有 限公 司( 托管 人)
82,059.08
-
-
-
82,059.08
合 计
203,389.79
1,829.12
-
-
205,218.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务 费
诺安天 天宝 货 币 A
诺安天 天宝 货 币 E
诺安天 天宝 货 币 B
诺安天 天宝 货 币 C
合 计 诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人)
131,717.50
2,043.65
-
-
133,761.15
中国农 业银 行股 份有 限公 司( 托管 人)
131,459.56
-
-
-
131,459.56
合 计
263,177.06
2,043.65
-
-
265,220.71
注： 本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ， 分 设四 级基金 份额 ： 诺 安天 天宝 A 、 诺 安天 天宝
E 、 诺 安天 天宝 B 和诺 安天 天宝 C 。 诺安 天天 宝 A 销 售服务 费年 费率 为 0.25% ， 诺 安天 天宝
E 和诺 安天 天 宝B 销售 服务 费年费 率均 为0.10% ， 诺 安 天天 宝C 销 售服 务费 年费 率为0.20% 。
各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下 ： H ＝E × 年 销售 服务 费率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 注册 登
记机构 ， 由注 册登记 机构 代付给 销售 机构 。 若 遇法 定节假 日 、 休 息日或 不可 抗力致 使无 法 按
时支付 的， 支付 日期 顺延 至最近 可支 付日 支付 。
经管理 人 、 基 金销 售服 务 机构友 好协 商一 致同 意 ， 自 2014 年 5 月 22 日 起暂 免收取 诺安 天
天宝货 币 B 基金 的销 售服 务费。 具体 恢复 收取 时间 由双方 共同 商议 后给 出。 截至本 报告 期
末 2016 年 12 月 31 日 止 ，诺安 天天 宝货 币 B 基金 尚未恢 复收 取销 售服 务费 。
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易 。
各关联 方投 资本 基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况 。
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联 方
名 称 本 期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公 司
728,031.90
21,032.16
5,952,006.01
44,082.95
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 按适 用利率 或约 定利
率计息 。
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 。
其他关 联交 易事 项的 说 明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项 。
期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的 流通 受 限证 券
因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证 券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增 发证 券而 于期 末持有 的流通受限 证券 。
期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股 票
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票 。
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券
银行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券 。
交易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交 易形 成的 卖
出回购 证券 款， 无抵 押债 券 。
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其账 面价值 接近 于
公允价 值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方 法
本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行后 续 计 量 的 金融 资 产 与 金融 负 债 根 据 对计 量 整 体 具有 重 大 意 义的
最低层 级的 输入 值确 定公 允价值 计量 层级 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额
为 230,264,176.78 元 ， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的余 额( 于 2015 年 12 月 31 日， 本基金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 中属 于第 二层 级的余 额 为 370,245,829.20 元， 无属于
第一层 级和 第三 层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和可 转换 债券 ， 若 出现 重大事 项停 牌 、 交易 不活 跃、 或属 于非 公
开发行 等情 况， 本基 金分 别于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间及限 售期 间将
相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第二 层级 或第 三层 级， 上述 事项 解除 时将 相关 股票和 债券 的
公允价 值列 入第 一层 级； 除证券 交易 所上 市的 可转 换债券 外， 其他 固定 收益 品种采 用第 三方
估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值， 相关 固定 收益 品种的 公允 价值 层次 归入 第二层 级 。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
投资组 合报 告
期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位: 人 民币 元
序 号
项 目
金 额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
230,264,176.78
37.64
其中： 债 券
230,264,176.78 37.64
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
183,429,155.14
29.98
其中： 买 断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
-
-
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
154,728,031.90
25.29
4
其他各 项资 产
43,393,267.32
7.09
5
合 计
611,814,631.14 100.00
债券回 购融 资情 况
金额单 位: 人 民币 元
序 号
项 目
占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
2.30
其中： 买断 式回 购融 资
-
序 号
项 目
金 额
占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
-
-
其中： 买断 式回 购融 资
-
- 注： 本报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金 资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占
资产净 值比 例的 简单 平均 值 。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20%的说 明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 20% 。
基金投 资组 合平 均剩 余期 限
投资组 合平 均剩 余期 限基 本情 况
项 目
天 数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期 限
53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天 情况 说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天 。
期末投 资组 合平 均剩 余期 限分布 比 例
序 号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例（% ）
1 30 天以 内
46.18
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利 率 债
-
-
2
30 天( 含) —60 天
27.10
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利 率 债
-
-
3
60 天( 含) —90 天
3.27
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利 率 债
-
-
4
90 天( 含) —120 天 3.27
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利 率 债
-
-
5
120 天( 含) —397 天（ 含 ）
13.13
-
其中 ： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利 率 债
-
-
合 计
92.95
-
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情 况 说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 240 天 。
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合
金额单 位： 人民 币 元
序 号
债券品 种
摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
国家债 券
-
-
2
央行票 据
-
-
3
金融债 券
50,278,868.55
8.22
其中： 政策 性金 融 债
50,278,868.55
8.22
4
企业债 券
-
-
5
企业短 期融 资 券 179,985,308.23
29.43
6
中期票 据
-
-
7
同业存 单
-
-
8
其 他
-
-
9
合 计
230,264,176.78
37.65
10
剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券
-
- 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名债 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序 号
债券代 码
债券名 称
债券数 量( 张)
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
160204
16 国开 04
300,000
29,995,671.83
4.91
2
140220
14 国开 20
200,000
20,283,196.72
3.32
3
041655006 16 泰华 信 CP001
200,000
20,003,050.52
3.27
4
011698412
16 沪百 联 SCP001
200,000
20,000,936.30
3.27
5
011699727
16 京城 建 SCP001
200,000
20,000,543.51
3.27
6
011699634
16 首创 股 SCP002
200,000
19,999,380.30
3.27 7
011698228
16 京供 销 SCP001
200,000
19,998,423.00
3.27
8
041660011
16 贵州 高 速 CP001
200,000
19,997,637.58
3.27
9
011698441
16 浦东 土 地 SCP002
200,000
19,996,999.54
3.27
10
011698291
16 厦翔 业 SCP010
200,000 19,994,942.91
3.27
“影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
项 目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数
-
报告期 内偏 离度 的最 高 值
0.1368%
报告期 内偏 离度 的最 低 值
-0.1333%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均 值
0.0644%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
无 。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说 明
无 。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
投资组 合报 告附 注
本基金采 用摊余 成本法 计 价, 即计价对 象以买 入成本 列示, 按票面 利率或 商定利 率并考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在 其剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销, 每日 计提 收益 。 本基 金本报告期 投资的前十名 证券的发行 主体, 本报告期 没有出现被 监管部门立 案 调查的 情
形, 也没 有出 现在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形 。
期末其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币 元
序 号
名 称
金 额
1
存出保 证 金
-
2
应收证 券清 算 款
-
3
应收利 息
4,273,531.46
4
应收申 购 款
39,119,735.86
5
其他应 收 款
- 6
待摊费 用
-
7
其 他
-
8
合 计
43,393,267.32
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差 。
基金份 额持 有人 信 息
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有 人 户数( 户)
户均持 有的 基金 份 额
持有人 结 构
机构投 资 者
个人投 资 者
持有份 额
占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额比 例
诺安天 天宝 货 币 A
78,347
506.29
1,506,458.60
3.80%
38,159,577.58
96.20%
诺安天 天宝 货 币 E
36,434
1,969.35
2,020.52
0.00%
71,749,383.00
100.00%
诺安天 天宝 货 币 B
53,462
9,316.71
25,996.08
0.01%
498,063,971.84 99.99%
诺安天 天宝 货 币 C
2,376
848.40
1,051.72
0.05%
2,014,754.51
99.95%
合 计
170,619
3,584.14
1,535,526.92
0.25%
609,987,686.93
99.75%
注： ① 分 级基 金机 构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期
末基金 份额 总额 ） 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计= 期 末基 金份 额总 额/ 期 末持有 人户 数合 计 。
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况
项 目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金
诺安天 天宝 货 币 A
105,717.24
0.2665%
诺安天 天宝 货 币 E
19,647.87
0.0274%
诺安天 天宝 货 币 B
-
-
诺安天 天宝 货 币 C
-
-
合 计
125,365.11
0.0205%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情 况
项 目
份额级 别
持有份 额总 数（ 份 ） 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金
诺安天 天宝 货 币 A
0
诺安天 天宝 货 币 E
0
诺安天 天宝 货 币 B
0
诺安天 天宝 货 币 C
0
合 计
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
诺安天 天宝 货 币 A
0
诺安天 天宝 货 币 E
0
诺安天 天宝 货 币 B
0
诺安天 天宝 货 币 C
0
合 计
0 开放式 基金 份额 变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 3 月 25 日 ）基 金份额 总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额
本报告 期基 金总 申购 份 额
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以'-'填列 ）
本报告 期期 末基 金份 额总 额
诺安天 天宝 货 币 A
3,639,448,943.43
121,580,370.57
133,201,776.75
215,116,111.14
-
39,666,036.18
诺安天 天宝 货 币 E
618,236.11
83,379,537.36
872,469,751.43
884,097,885.27
-
71,751,403.52 诺安天 天宝 货 币 B
-
234,114,365.04
12,563,153,186.55
12,299,177,583.67
-
498,089,967.92
诺安天 天宝 货 币 C
-
766,740.13
133,465,495.87
132,216,429.77
-
2,015,806.23
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
重大事 件揭 示
基金份 额持 有人 大会 决 议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理
有限公 司关于 督察长 变更 的公告》 、 《诺 安基金 管理 有限公 司关于 增聘高 级管 理人员 的公告 》
的公告 。 自 2016 年 11 月 15 日起 ， 陈 勇不 再担 任公 司督察 长， 转任 公司 副总 经 理。 自 2016年 11 月 15 日起 ，马 宏 任 公司督 察长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项 。
基金投 资策 略的 改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变 。
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情 况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更 。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为 4 万 元 。 截 至本 报告 期末 ， 该事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年 。
管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情 况
2016 年 6 月， 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理
相关业 务措施 的决定 》 ，以 及对相 关人员 的警示 ，公 司高度 重视， 认真落 实整 改要求 ，加强
制度和 风控 措施 ， 着 力进 一步加 强公 司内 部控 制和 风险管 理能 力， 一次 性通 过深圳 证监 局整
改验收 。
本报告 期内， 本基金 托管 人的托 管业务 部门及 其相 关高级 管理人 员无受 稽查 或处罚 等情况 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备 注
成交金 额
占当期 股 票
成 交总 额的 比 例
佣 金
占当期 佣 金
总量的 比 例
渤海证 券
2
-
-
-
-
-
注：1 、 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无 。
2 、 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、实 力雄 厚, 信 誉良 好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币 。
(2) 、财 务状 况良 好, 各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定 。
(3) 、经 营行 为规 范, 最 近两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 、内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求 。 (5) 、具 备 基金运 作所需 的 高效、安 全的 通讯条 件, 交 易设施符 合代 理本基 金进 行证券交 易的
需要, 并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务 。
(6) 、 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能 及时 为本 基金 提供 高质量 的咨 询
服务 。
基金 管理人根据 以上标准进行 评估后确定 证券经营机构 的选择, 与被选 择的券商签 订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债 券
成交总 额的 比 例
成交金 额
占当期 债券 回 购
成交总 额的 比 例
成交金 额
占当期 权 证
成交总 额的 比 例
渤海证 券 -
-
-
-
-
-
偏离度 绝对 值超 过 0.5%的情 况
本基金 本报 告期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况 。
影响投 资者 决策 的其 他重 要信 息
基金管 理人 于 2016 年 12 月 21 日在 《中 国证 券报 》发布 了《 诺安 基金 管理 有限公 司关 于
诺安天天 宝货币 市场基 金 根据< 货币 市场基 金监督 管理办法> 修改基 金合同 、托管协 议部 分
条款的 公告 》 的 公告 ， 本 基金根 据现 行法 律法 规变 更， 对 本基 金基 金合 同、 托管协 议作 出修
改，并 将修 改后 的全 文在 基金管 理人 网站 披露 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可 致电 本基 金管 理人 全 国统一 客户 服务 电话 ： 400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅 详情 。
诺安基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 30 日
