上证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 2016 年 度报 告 摘要
2017-03-30
诺安上 证新 兴产 业 ETF2016 年 年度 报告 摘要
上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人 ：诺 安基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国工 商银 行股份 有限 公司
送出日 期：2017 年 3 月 30 日
重要提 示
重要提 示
基金管 理人的 董事会 、董 事保证 本报告 所载资 料不 存在虚 假记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 3 月 29 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ， 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 已经 审计 ， 德 勤华 永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基 金出具 了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文 ， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
基金简 介
基金基 本情 况
基金简 称
诺安上 证新 兴产 业 ETF
场内简 称
新兴 ETF
基金主 代码
510260
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 4 月 7 日
基金管 理人
诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
75,482,658.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期
2011 年 6 月 8 日
注： 本基 金二 级市 场交 易 简称 为 “ 新兴 ETF ”, 基金 的申购 、 赎回 简称 为 “ 新 兴申赎 ”, 申购 、
赎回代 码为 “510261 ”。
基金产 品说 明
投资目 标
本基 金的标的指 数是上证新兴 产业指数。 本基金的投资 目标是紧密 跟踪标的指数, 追 求跟踪
偏离度 和跟 踪误 差的 最小 化, 实现 与标 的指 数表 现相 一致的 长期 投资 收益 。
投资策 略
本基 金主要采取 完全复制策略 跟踪标的指 数的表现, 即按 照标的指数 的成份股票的 构成及 其
权重 构建基金股 票投资组合, 并根 据标的指数 成份股票及 其权重的变 动进行相应调 整。基 金
投资于 标的 指数 成份 股票 及备选 成份 股票 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。
业绩比 较基准
上证新 兴产 业指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金是 股票型 基金, 其风 险和预期 收益高 于货币 市 场基金、 债券基 金、混 合 基金; 本基金 为
指数型基 金, 具有和 标的指 数所代表 的股票 市场相 似 的风险收 益特征, 属 于证券 投资基金 中较
高风险 、较 高预 期收 益的 品种。
基金管 理人 和基 金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
诺安基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名
马宏
郭明
联系电 话
0755-83026688
(010)66105799
电子邮 箱
info@lionfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998
95588
传真
0755-83026677
(010)66105798
信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 深南 大 道 4013 号 兴业银 行大 厦 19-20 层诺 安基金 管理 有限 公司
主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
主要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年
2014 年
本期已 实现 收益
-15,806,090.23
122,978,304.14
109,057,425.40
本期利 润
-17,211,821.49
94,462,137.28
111,838,727.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.2149
0.7005
0.2276 本期基 金份 额净 值增 长率
-16.31%
27.13%
32.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末
2015 年末
2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0979
0.3116
0.0322
期末基 金资 产净 值
82,872,666.34
106,874,679.24
298,281,316.84
期末基 金份 额净 值
1.098
1.312
1.032
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人申 购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不 含公 允价 值变 动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
基金净 值表 现
基金份 额净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
阶段
份额净 值增 长率 ①
份额净 值增 长率 标准 差②
业绩比 较基 准收 益率 ③
业绩比 较基 准收 益率 标准 差④
①－③
②－④
过去三 个月
0.73%
0.78%
1.11%
0.84%
-0.38%
-0.06%
过去六 个月
3.00%
0.89%
3.50% 0.95%
-0.50%
-0.06%
过去一 年
-16.31%
1.76%
-16.34%
1.85%
0.03%
-0.09%
过去三 年
40.77%
2.04%
43.33%
2.20%
-2.56%
-0.16%
过去五 年
61.23%
1.85%
65.26%
1.96% -4.03%
-0.11%
自基金 合同 生效 起至 今
9.80%
1.80%
4.88%
1.91%
4.92%
-0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 。
自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金份 额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的
比较
注：本 基金 的建 仓期 为 3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
过去五 年基 金每 年净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
过去三 年基 金的 利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
管理人 报告
基金管 理人 及基 金经 理情 况
基金管 理人 及其 管理 基金 的经验
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管理 52 只 开放 式基 金： 诺 安 平 衡证券 投资 基
金、 诺安 货币 市场 基金 、 诺 安先锋 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 、
诺安价 值增 长混 合型 证券 投资基 金、 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安成长 混合 型证券投资 基金 、诺 安增 利债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 100 指 数证 券投 资基 金、诺 安中 小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金、 诺安 全球 黄金证 券投 资基
金、 上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 诺安 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 、 诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、 诺
安全球 收益 不动 产证 券投 资基金 、 诺 安油 气能 源股 票证券 投资 基金 （LOF ） 、 诺安新 动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金、 诺安研 究精 选股票 型证券 投资基 金、 诺安纯 债定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安
稳固收 益一年 定期开 放债 券型证 券投资 基金、 诺安 泰鑫一 年定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 诺 安优势 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 诺安 天天 宝货币 市场 基金 、 诺 安理 财宝货 币市 场基金 、 诺安 永鑫收 益一 年定期 开放 债 券
型证券 投资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市场 基金、 诺安 稳健回 报灵活 配置混 合型 证券投 资基金、
诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金、 诺安 裕鑫 收益两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 诺安先 进制 造股
票型证 券投 资基 金 、 诺 安利 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、
诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安精选 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 和鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安积 极回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安进 取回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。
基金经 理（ 或基 金经 理小 组）及 基金 经理 助理 简介 姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
宋德舜
上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金基 金经 理 、 中 小板 等权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理 。
2011 年 4 月 7 日
-
10
经济学博 士, 具有基 金从业 资格。曾 任招商 银行计 划 财务部资 产负债 管理经 理, 泰达荷银 基金
管理有 限公 司风 险管 理部 副总经 理 。 2010 年 4 月加 入诺安 基金 管理 有限 公司, 曾任诺 安基 金
管理有 限公 司投 资经 理。2012 年 12 月至 2015 年 3 月任 诺安 中小 板等 权重 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。2011 年 4 月 起任上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 和 诺安 上 证 新 兴 产业 交 易 型 开放 式 指 数 证 券投 资 基 金 联接 基 金 基 金经
理，2012 年 12 月 起任 中 小板等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金 经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 报告 期间, 上证新兴 产业交易型 开放式指数 证券投资基金 管理人严格 遵守了《中华 人民共 和
国证 券投资基金 法》及其他有 关法律法规, 遵 守了《上证 新兴产业交 易型开放式指 数证券 投
资基金 基金 合同 》的 规定, 遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
公平交 易制 度和 控制 方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修订的 《证 券 投 资基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 ， 本公 司
更新并 完善 了 《 诺安 基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债
券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易等 投资 管理 活动 ， 同时 涵盖 投资 授权 、 研 究分析 、 投 资决
策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
投资研 究方 面 ， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库 ， 在此 基础 上， 不同 投资 组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交
易对手 备选 库； 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资 决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 ； 公 司建 立了统 一的 研究 管理 平台 ， 所有 内外 部研
究报告 均通 过该 研究 管理 平台发 布， 并保 障该 平台 对所有 研究 员和 投资 组合 经理开 放。
交易执 行方 面 ， 对于 场内 交易 ， 基 金管 理人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ， 交易 中
心按照 时间 优先 、 价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券
下达了 相同 方向 的投 资指 令， 并 且市 价在 指令 限价 以内， 投资 交易 系统 自动 将该证 券的 每笔
交易报 单都 自动 按比 例分 拆到各 投资 组合 ； 对 于债 券 一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等
非集中 竞价 交易 的交 易分 配， 在参 与申 购之 前 ， 各 投 资组合 经理 独立 地确 定申 购价格 和数 量，
并将申 购指 令下 达给 交易 中心 。 公 司在 获配额 度确 定后 ， 按 照价 格优先 的原 则进行 分配 ， 如
果申购 价格 相同 ， 则根 据该 价位各 投资 组合 的申 购数 量进行 比例 分配 ； 对于 银行 间市场 交易 、固定收 益平 台、 交易 所大 宗交易 ， 投 资组 合经 理以 该投资 组合 的名 义向 交易 中心下 达投 资指
令， 交 易中心 向银 行间 市 场或交 易对 手询 价、 成 交 确认， 并根据 “时间 优先 、 价格优 先” 的
原则保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。
公平交 易制 度的 执行 情况
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ， 未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 此外 ， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公司管 理的 不同 投资 组 合在日 内、3 日 内、5 日 内 的同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ，未 发现同 向交 易价 差在 上述 时间窗 口下 出现 异常 的情 况。
异常交 易行 为的 专项 说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与
的 交 易所 公开 竞 价同 日反向 交 易成 交较 少 的单 边交易 量 不存 在超 过 该证 券当日 成 交量 的 5%
的情况 。
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
报告期 内，本 基金 的 年化 跟踪误 差和日 均跟踪 偏离 度均控 制在了 基金合 同约 定的范 围之内。
报告期内, 本 基金跟 踪误差 主要来自 指数成 份股调 整 ，原因是 在较小 的最小 申 赎单位下,申购
赎回清 单文 件中 各股 票的 权重与 标的 指数 相比 产生 了一定 差异 。 本基 金管 理人 在量化 分析 基
础上, 借 助适 当的 组合 优化 模型, 尽 可能 地控 制基 金的 跟踪误 差与 偏离 度。
报告期 内基 金的 业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.098 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.31%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-16.34% 。
管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
展望未 来一 年， 从 技 术角 度 ， 不要 轻易 看多 大盘， 也不 应轻易 看空 小盘 行情 ； 从 基 本面角 度，业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小 ， 但 是这 不并 意味 行情没 有大 的
波动。
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严 格遵守 《 企业会 计准 则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核算 业务指 引 》 以
及中国 证券 监督 管理 委员 会颁布 的 《关 于证券 投资 基金执 行 〈企 业会计 准则 〉 估 值业 务及 份
额净值 计价 有关 事项 的通 知》 与 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 等 相
关规定和 基金合 同的约 定, 日常估值 由本基 金管理 人 与本基金 托管人 一同进 行, 基金份额 净值
由本 基金管理人 完成估值后, 经本 基金托管人 复核无误后 由本基金管 理人对外公布 。月末 、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
报告期内, 公 司制定 了证券 投资基金 的估值 政策和 程 序, 并由研究 部、财 务综合 部、监察 稽核
部、 风险 控制 部、 固定 收益 事业部 及基 金经 理等 组成 了估值 小组, 负责 研究 、 指 导基金 估值 业
务。 估值小组成 员均为公司各 部门人员, 均具 有基金从业 资格、专业 胜任能力和相 关工作 经
历, 且之间不 存在任 何重大 利益冲突 。基金 经理作 为 公司估值 小组的 成员, 不介 入基金日 常估
值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有
关议案 但仅 享有 一票 表决 权, 从而 将其 影响 程度 进行 适当限 制, 保 证基 金估 值的 公平、 合理, 保
持估值 政策 和程 序的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与 估值相 关的 定价 服务 。
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
本基 金合同规定, 本 基金的收益 分配原则为 ：当基金净值 增长率超过 标的指数同期 增长率 达
到 1% 以上 时， 本基 金可 进 行收益 分配 ； 在符 合有关 基金收 益分 配条 件的 前提 下， 本基 金每
年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益分 配比 例的 确定原 则： 使收 益分 配后 基金净 值增 长
率尽可 能贴 近标 的指 数同 期增长 率。 基于 本基 金的 性质和 特点 ， 本 基金 收益 分配不 须以 弥补浮动亏 损为 前提 ， 收 益分 配后可 能使 除息 后的 基金 份额净 值低 于面 值； 本基 金收益 分配 方式
为现金 分红 ； 若 《 基金 合 同》 生 效不 满 3 个月, 则不 进行收 益分 配； 每 一基 金 份额享 有同 等
分配权 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
本报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
托管人 报告
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 托 管人 在 对 上 证 新兴 产 业 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 的 托 管 过程
中， 严 格遵 守 《 证券 投资 基金法 》 及 其他 法律 法规 和基金 合同 的有 关规 定， 不存在 任何 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明
本 报告 期内， 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的管 理人 —— 诺安 基金 管理有
限公司 在上 证新 兴产 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 计算 、 基
金份额 申购 赎回 价格 计算 、 基金 费 用 开支 等问 题上， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的
行为 ， 在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 本报 告期内 ， 上 证新兴 产业 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
本 托 管 人 依 法对 诺 安 基 金管 理 有 限 公 司编 制 和 披 露的 上 证 新 兴 产业 交 易 型 开放 式 指 数 证券
投资基 金 2016 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注 册会计 师 王 明静 、江 丽雅 于 2017 年 3
月 29 日 出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00713 号 “无 保留意 见的 审计 报告 ”。 投资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
年度财 务报 表
资产负 债表
会计主 体： 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,346,043.25
5,485,493.92
结算备 付金
-
-
存出保 证金 542.67
15,609.68
交易性 金融 资产
76,714,866.44
101,628,890.93
其中： 股票 投资
76,714,866.44
101,628,890.93
基金投 资
-
-
债券投 资
-
-
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
-
-
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
-
-
应收证 券清 算款
-
-
应收利 息
1,178.27
1,105.02
应收股 利
-
-
应收申 购款
-
-
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产
-
- 资产总 计
83,062,630.63
107,131,099.55
负债和 所有 者权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款 -
-
应付赎 回款
-
-
应付管 理人 报酬
35,846.20
45,689.60
应付托 管费
7,169.25
9,137.90
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用
56,948.84
31,592.81
应交税 费
-
-
应付利 息
- -
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债
90,000.00
170,000.00
负债合计
189,964.29
256,420.31
所有者 权益 ：
实收基 金
75,482,658.00
81,482,658.00
未分配 利润
7,390,008.34
25,392,021.24
所有者 权益 合计
82,872,666.34 106,874,679.24
负债和 所有 者权 益总 计
83,062,630.63
107,131,099.55
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.098 元, 基 金份 额总 额 75,482,658.00
份。
利润表
会计主 体： 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
一、收 入
-16,038,351.83
96,291,358.23
1. 利 息收 入
34,649.77
98,259.92
其中： 存款 利息 收入 34,649.77
98,259.92
债券利 息收 入
-
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2. 投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-14,667,270.34
124,670,494.17
其中： 股票 投资 收益
-15,559,099.14
123,619,020.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益
-
-
衍生工 具收 益
-
-
股利收 益
891,828.80
1,051,473.70
3. 公 允价 值变 动收 益（ 损 失以“- ” 号填 列）
-1,405,731.26
-28,516,166.86
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 列）
-
- 5. 其 他收 入（ 损失 以“- ” 号填列 ）
-
38,771.00
减：二 、费 用
1,173,469.66
1,829,220.95
1 ． 管理 人报 酬
436,165.24
942,452.24
2 ． 托管 费
87,233.09
188,490.37
3 ． 销售 服务 费
-
-
4 ． 交易 费用
149,904.33
298,044.34
5 ． 利息 支出
-
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
-
6 ． 其他 费用
500,167.00
400,234.00
三、利 润总 额（ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
-17,211,821.49
94,462,137.28
减：所 得税 费用
-
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
-17,211,821.49
94,462,137.28
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金 未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
81,482,658.00
25,392,021.24
106,874,679.24
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润）
-
-17,211,821.49
-17,211,821.49
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-6,000,000.00
-790,191.41
-6,790,191.41
其中：1. 基金 申购 款
6,000,000.00
645,235.21
6,645,235.21
2. 基 金赎 回款
-12,000,000.00
-1,435,426.62 -13,435,426.62
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-
-
五、期 末 所 有者 权益 （基 金净值 ）
75,482,658.00
7,390,008.34
82,872,666.34
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
288,982,658.00
9,298,658.84
298,281,316.84
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润）
-
94,462,137.28 94,462,137.28
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-207,500,000.00
-78,368,774.88
-285,868,774.88
其中：1. 基金 申购 款
17,303,000,000.00
14,294,564,543.02
31,597,564,543.02
2. 基 金赎 回款
-17,510,500,000.00
-14,372,933,317.90
-31,883,433,317.90
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
81,482,658.00
25,392,021.24
106,874,679.24 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成文______ ______ 薛有为______ ____ 薛有为____
基金管 理人 负责 人 主管 会 计工作 负责 人 会计 机构 负 责人
报表附 注
基金基 本情 况
上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金( 简称 “本 基金 ”) ， 经 中国 证券 监督管 理委 员
会( 简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011]240 号 文 《 关于核 准上 证新 兴产 业交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 及联 接基 金募集 的批 复 》 批 准，于 2011 年 3 月 7 日至 2011 年 3 月 30 日
向社会 进行 公开 募集 ， 经 利安达 会计 师事 务所 验资 ， 本基 金通 过现 金认 购方 式募集 资金 人民
币 901,299,000.00 元， 有 效认购 金额 产生 的利 息为 人民 币 16,800.00 元， 折 成基金 份额 的
净认购 金额 和利 息为 人民 币 901,315,800.00 元， 折合 901,315,800.00 份 基金份 额； 本基
金通过 网下 股票 认购 方式 募集的 股票 股数 为 848,800.00 股， 按 本基 金网 下股 票认购 期最 后
一日均 价计 算的 股票 市值 为人民 币 11,166,858.00 元，折 合 11,166,858.00 份基金 份额 。
基金合 同生 效日 为 2011 年 4 月 7 日， 合同 生效 日 基金份 额为 912,482,658.00 份基 金单
位。
经上海 证券 交易 所( 以 下简 称: 上交 所) 上 证债 字[2011]106 号 文核 准同 意, 本基 金 于 2011 年
6 月 8 日在 上交 所挂 牌交 易。
本基金为 交易型 开放式, 存 续期限不 定。本 基金的 基 金管理人 为诺安 基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《上 证新 兴产 业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金
合同》 、 《上 证新 兴产 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 等 文件 已按规 定报 送
中国证 监会 备案 。 本基金 管理 人诺 安基 金管 理有 限 公司 以本 基金 为目 标 ETF, 于 2011 年 4 月 7 日募集 成立 了
诺安上证 新兴产 业交易 型 开放式指 数证券 投资基 金 联接基金( 以 下简称 “诺安 上证新 兴 ETF
联接 ” ) 。 诺安 上证 新兴 ETF 联 接为 契约 型开 放式 基 金, 投资 目标 与本 基金 类似, 将绝大 多数 基
金资产 投资 于本 基金 。
本基金 的财 务报 表于 2017 年 3 月 29 日 已经 本基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出 。
会计报 表的 编制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定( 以下 统称 “企 业会计 准则 ”)
和中国 证监 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制 ， 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披
露方面 也参 考了 中国 证券 投资基 金业 协会 发布 的若 干基金 行业 实务 操作 。
遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声明
本 基 金 财 务 报表 的 编 制 符合 企 业 会 计 准则 和 中 国 证监 会 发 布 的 关于 基 金 行 业实 务 操 作 的有
关规定 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说明
会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无 需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》、 财
税[2005]103 号文《关于 股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、财 税[2008]1 号
《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》、2008 年 9 月 18 日 《上
海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号
《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号
《关于 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示
如下：
(1) 证券投资基金( 封闭式 证券投资基金 ，开放式证 券投资基金) 管理人运 用基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债 券的 差价 收入， 股权 的股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业 所 得税 。
(3) 对基金取 得的股票股息、红利 收入，由上市 公司在收到 税款当月的法 定申报期内 向主管
税务机 关申 报缴 纳 ， 个 人 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 ， 持 股 期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年
( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征
收个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对于 基金 从 事 A 股买 卖， 出让 方按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交 易印 花 税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。 (6) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
关联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司
管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司
管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司
管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司
发起人 、管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
托管人
诺安上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交易
通过关 联方 交易 单元 进行 的交易
股票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 权证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
应支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
关联方 报酬
基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上 年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
436,165.24
942,452.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
-
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 的年 费率计 提, 计 算方 法如 下:
H=E ×0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算, 逐日 累计至 每月 月末 ， 按月 支 付， 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等, 支付 日期顺 延。
基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
87,233.09
188,490.37
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E ×0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算, 逐日 累计至 每月 月末 ， 按月 支 付， 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等, 支付 日期 顺延 。
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交易。
各关联 方投 资本 基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
诺安上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
56,000,000.00
74.19% 58,000,000.00
71.18%
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
6,346,043.25
34,150.18
5,485,493.92
64,039.50
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按适 用利率 或约 定利
率计息 。
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
其他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
期末（2016 年 12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受 限证券
因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增 发证 券而 于期 末持有 的流
通受限 证券 。
期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码
股票名 称
停牌日 期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600875
东方电 气
2016 年 12 月 9 日
重大事 项
10.79
2017 年 3 月 28 日
10.90
154,284
2,450,812.19
1,664,724.36
-
601727
上海电 气
2016 年 8 月 31 日
重大事 项
8.42
-
-
195,926
2,337,495.25
1,649,696.92 -
600406
国电南 瑞
2016 年 12 月 28 日
重大事 项
16.63
-
-
97,458
1,698,340.80
1,620,726.54
-
600645
中源协 和
2016 年 12 月 13 日
重大事 项
26.80
-
-
56,700
1,672,389.00
1,519,560.00 -
600485
信威集 团
2016 年 12 月 26 日
重大事 项
14.60
-
-
100,100
1,686,974.00
1,461,460.00
-
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券
银行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款, 无 抵押 债券 。
交易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其账 面价值 接近 于
公允价 值。
(1) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行后 续 计 量 的 金融 资 产 与 金融 负 债 根 据 对计 量 整 体 具有 重 大 意 义的
最低层 级的 输入 值确 定公 允价值 计量 层级 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额
为 68,798,698.62 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 7,916,167.82 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2
015 年 12 月 31 日： 第一 层级 100,753,243.43 元， 属于第 二层 级的 余额为 875,647.50 元，
无属于 第三 层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌、 交易不 活跃 、 或属 于非 公开 发行等 情况 ，
本基金 分别 于停 牌日 至交 易恢复 活跃 日期 间 、 交 易不 活跃期 间及 限售 期间 将相 关股票 的公 允
价值列 入第 二层 级或 第三 层级， 上述 事项 解除 时将 相关股 票的 公允 价值 列入 第一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
投资组 合报 告
期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
76,714,866.44
92.36
其中： 股票
76,714,866.44
92.36
2
固定收 益投 资
-
-
其中： 债券
-
-
资产支 持证 券
-
-
3
贵金属 投资
-
- 4
金融衍 生品 投资
-
-
5
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
-
-
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,346,043.25
7.64
7
其他各 项资 产
1,720.94
0.00
8
合计
83,062,630.63 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
期末指 数投 资按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
1,557,648.00
1.88
B
采矿业
2,932,882.00
3.54
C
制造业
53,647,266.66
64.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,575,086.00
1.90
E
建筑业
1,435,365.00
1.73
F
批发和 零售 业
-
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
-
-
H
住宿和 餐饮 业
-
-
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
12,454,193.78 15.03
J
金融业
-
-
K
房地产 业
-
-
L
租赁和 商务 服务 业
-
-
M
科学研 究和 技术 服务 业
1,519,560.00
1.83
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
-
-
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和 社会 工作
-
-
R
文化、 体育 和娱 乐业
-
-
S
综合
1,592,865.00
1.92
合计
76,714,866.44
92.57 期末积 极投 资按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名股 票投 资明 细
期末指 数投 资按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
600085
同仁堂
55,648
1,746,234.24
2.11
2
600518
康美药 业
97,704
1,744,016.40 2.10
3
600959
江苏有 线
153,160
1,730,708.00
2.09
4
600703
三安光 电
125,814
1,684,649.46
2.03
5
601727
上海电 气
195,926
1,649,696.92
1.99
6
600718
东软集 团 83,800
1,647,508.00
1.99
7
600066
宇通客 车
83,558
1,636,901.22
1.98
8
600104
上汽集 团
69,501
1,629,798.45
1.97
9
600637
东方明 珠
69,900
1,628,670.00
1.97
10 600406
国电南 瑞
97,458
1,620,726.54
1.96
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ，应阅 读 登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
期末积 极投 资按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
600875
东方电 气
154,284
1,664,724.36
2.01
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ，应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn网站的 年度 报告 正文 。
报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1
603019
中科曙 光
2,141,255.60
2.00
2
600666
奥瑞德
2,093,554.00
1.96
3
600487
亨通光 电 1,718,954.00
1.61
4
600770
综艺股 份
1,715,724.00
1.61
5
600485
信威集 团
1,675,711.00
1.57
6
601016
节能风 电
1,671,670.00
1.56
7
600645
中源协 和
1,661,669.00
1.55 8
601158
重庆水 务
1,617,945.32
1.51
9
600867
通化东 宝
1,617,028.12
1.51
10
601958
金钼股 份
1,616,885.00
1.51
11
600685
中船防 务
1,615,930.29
1.51
12
600522 中天科 技
1,597,740.00
1.49
13
600584
长电科 技
1,581,631.98
1.48
14
600516
方大炭 素
1,579,041.72
1.48
15
600879
航天电 子
1,569,370.00
1.47
16
600391
成发科 技
1,553,120.00 1.45
17
600549
厦门钨 业
1,551,561.00
1.45
18
600652
游久游 戏
1,547,596.00
1.45
19
601127
小康股 份
1,499,693.00
1.40
20
600884
杉杉股 份
1,494,112.00
1.40
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。 累计卖 出金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1
600549
厦门钨 业
3,102,646.62
2.90
2
600309
万华化 学
2,266,025.66
2.12
3
600880
博瑞传 播
2,165,264.87
2.03 4
600535
天士力
2,077,911.87
1.94
5
600332
白云山
1,908,547.64
1.79
6
601158
重庆水 务
1,827,372.53
1.71
7
600685
中船防 务
1,711,471.52
1.60
8
601106 中国一 重
1,667,982.96
1.56
9
600867
通化东 宝
1,663,062.98
1.56
10
601808
中海油 服
1,662,900.72
1.56
11
600008
首创股 份
1,610,278.92
1.51
12
601179
中国西 电
1,606,010.56 1.50
13
600316
洪都航 空
1,585,681.28
1.48
14
601608
中信重 工
1,577,547.26
1.48
15
600312
平高电 气
1,566,572.14
1.47
16
600583
海油工 程
1,556,513.90
1.46
17 601016
节能风 电
1,534,934.76
1.44
18
600143
金发科 技
1,527,490.96
1.43
19
601958
金钼股 份
1,479,801.52
1.38
20
600765
中航重 机
1,393,240.47
1.30
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。
买入股 票的 成本 总额 及卖 出股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
48,569,424.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
49,684,105.95
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
本期国 债期 货投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
本期国 债期 货投 资评 价
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
投资组 合报 告附 注
本基金本 报告期 投资的 前 十名证券 的发行 主体, 本期 没有出现 被监管 部门立 案 调查的情 形, 也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
本基金 投资 的前 十名 股票 中, 没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
期末其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
542.67
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利 -
4
应收利 息
1,178.27
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,720.94
期末持 有的 处于 转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明 期末指 数投 资前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1
601727
上海电 气
1,649,696.92
1.99
重大事 项
2
600406
国电南 瑞
1,620,726.54
1.96
重大事 项
期末积 极投 资前 五名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元 序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价值
占基 金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1
600875
东方电 气
1,664,724.36
2.01
重大事 项
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
基金份 额持 有人 信息
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
本基金 的期 末基 金份 额持 有人户 数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
持有份 额
占总份 额比 例
1,177
64,131.40
56,000,000.00
74.19%
19,482,658.00
25.81%
目标基 金的 期末 基金 份额 持有人 户数 及持 有人 结构
期末上 市基 金前 十名 持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例
1
郭智勇
600,637.00
0.80%
2 潘忠文
400,000.00
0.53%
3
邓都华
400,000.00
0.53%
4
陈炳坤
250,000.00
0.33%
5
王师灏
200,000.00
0.26%
6
江治
200,000.00
0.26%
7
梁涛
200,000.00 0.26%
8
王金森
200,000.00
0.26%
9
刁成业
200,000.00
0.26%
10
王弋
200,000.00
0.26%
中国工 商银 行－ 诺安 上证 新兴产 业交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
56,000,000.00
74.19%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
开放式 基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 4 月 7 日 ）基 金份 额总 额
912,482,658.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
81,482,658.00
本报告 期基 金总 申购 份额
6,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额
12,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以'-' 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
75,482,658.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
重大事 件揭 示
基金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理
有限公 司关 于督 察长 变更 的公告 》 、 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》
的公告 。 自 2016 年 11 月 15 日起 ， 陈 勇不 再担 任 公司督 察长 ， 转任 公司 副 总经理 。 自 20
16 年 11 月 15 日 起， 马 宏任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
基金投 资策 略的 改变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为 4 万 元 。 截 至本 报告 期末 ， 该事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
2016 年 6 月， 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理
相关业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相关 人员 的警 示， 公司高 度重 视， 认真 落实 整改 要 求， 加强
制度和 风控 措施 ， 着 力进 一步加 强公 司内 部控 制和 风险管 理能 力， 一次 性通 过深圳 证监 局整
改验收 。
本报告 期内， 本基金 托管 人的托 管业务 部门及 其相 关高级 管理人 员无受 稽查 或处罚 等情况 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元 券商名 称
交易单 元数 量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西部证 券
1
98,253,530.81
100.00%
91,503.15
100.00%
-
国盛证 券
1
-
- -
-
-
注：1 、 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。
2 、 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、实 力雄 厚, 信 誉良 好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 、财 务状 况良 好, 各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 、经 营行 为规 范, 最 近两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 、内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 、具备基 金运作 所需 的 高效、安 全的 通讯条 件, 交 易设施符 合代 理本基 金进 行证券交 易的
需要, 并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务。
(6) 、 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能 及时 为本 基金 提供 高质量 的咨 询
服务。
基金 管理人根据 以上标准进行 评估后确定 证券经营机构 的选择, 与被选 择的券商签 订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 的情 况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 进行 其他 证券 投资 的情况 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可 致电 本基 金管 理人 全 国统一 客户 服务 电话 ： 400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情 。 诺安基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 30 日
