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融通易支付A(161608)

融通易支付:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
融通易支付货币市场证券投资基金 
2016年年度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2017年 3 月30 日 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17? 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44? 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 45? 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 45? 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 46? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46? 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 47? 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 47? 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47? 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 48?融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 4 页 共 55 页


§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48? 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49? 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49? §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51? 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 52? 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52? §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 54? §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54? 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54? 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55? 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55? 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 5 页 共 55 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通易支付货币市场证券投资基金 基金简称 融通易支付货币 场内简称 融通货币 基金主代码 161608 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2006年 1月19 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,647,140,386.70 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年 6月20 日 下属分级基金的基金简称: 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 下属分级基金的场内简称: - - 融通货币 下属分级基金的交易代码: 161608 161615 511910 报告期末下属分级基金的份额总额 315,694,882.21 份 30,495,701,342.40 份 1,835,744,162.09份 注: (1)根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则 并修订基金合同部分条款的公告》 , 本基金于 2016 年6 月20日实施基金份额分类, 增设 E 类份额; (2)融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支 付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。 投资策略 1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合的平 均剩余期限; 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征,决定基 金投资组合中各类属资产的配置比例; 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组 合,并根据投资环境的变化相机调整; 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略 以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券,进行 投资决策。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期 收益率低于股票、债券和混合性基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 6 页 共 55 页


信息披露负责人 姓名 涂卫东 罗菲菲 联系电话 (0755)26948666 (010)58560666 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088、 (0755) 26948088 95568 传真 (0755)26935005 (010)58560798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大 厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大 厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 518053 100031 法定代表人 高峰 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11楼 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14、15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2016年 2015年 2014年 融通易支付 货币A 融通易支付 货币B 融通易支付 货币E 融通易支付 货币A 融通易支付 货币B 融通易支付 货币A 融通易支付 货币B 本期已实现 收益 8,439,544.06 931,357,981.50 16,579,551.09 11,646,944.18 278,812,343.5 2 18,721,470.76 105,377,607.3 1 本期利润 8,439,544.06 931,357,981.50 16,579,551.09 11,646,944.18 278,812,343.5 2 18,721,470.76 105,377,607.3 1 本期净值收 益率 2.4061% 2.6529% 1.2163% 3.3528% 3.6001% 4.7420% 5.0187% 3.1.2


期末 数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末基金资 产净值 315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162 .09 1,061,982,703 .32 42,190,357,86 7.58 512,966,185.6 9 4,736,440,589 .48 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.000融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 7 页 共 55 页


3.1.3


累计 期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 累计净值收 益率 40.1573% 19.6082% 1.2163% 36.8644% 16.5173% 32.4249% 12.4687% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.本基金自成立起至 2016 年6 月14日,利润分配是按月结转份额;自 2016 年6 月15日起至今, 利润分配是按日结转份额。 3.融通易支付货币 E 的数据统计期间为 2016 年6 月22 日至2016年 12月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5478% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.4598% 0.0008% 过去六个月 1.1553% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.9793% 0.0009% 过去一年 2.4061% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.0561% 0.0010% 过去三年 10.8579% 0.0060% 1.0500% 0.0000% 9.8079% 0.0060% 过去五年 20.1363% 0.0070% 1.8190% 0.0001% 18.3173% 0.0069% 自基金合同 生效起至今 40.1573% 0.0066% 15.1780% 0.0033% 24.9793% 0.0033% 融通易支付货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6085% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5205% 0.0008% 过去六个月 1.2777% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.1017% 0.0009% 过去一年 2.6529% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.3029% 0.0010% 过去三年 11.6852% 0.0060% 1.0500% 0.0000% 10.6352% 0.0060% 自基金合同 生效起至今 19.6082% 0.0071% 1.6523% 0.0001% 17.9559% 0.0070%融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 8 页 共 55 页


融通易支付货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5449% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.4569% 0.0008% 过去六个月 1.1499% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.9739% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 1.2163% 0.0010% 0.1846% 0.0000% 1.0317% 0.0010% 注:1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月31 日之前(含此日) 采用“银行一年期定期存款税后利率。”,2011 年1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率 (税后) (即银行活期存款利率×(1-利息税率))”。 2、自 2012 年 5 月 2 日,本基金实施基金份额分类。新增融通易支付货币 B 类份额,上表中融通 易支付货币 B 相关数据的统计起始日为 2012 年5月 2 日。 3、自 2016年 6 月20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统 计期间为 2016 年6 月22日至本报告期末止。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 9 页 共 55 页


注:1.本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月31 日之前(含此日)采用“银行一 年期定期存款税后利率。”,2011年 1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即银 行活期存款利率×(1-利息税率))”。 2.自2012 年5 月2 日,本基金实施基金份额分类,增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数据统计融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 10 页 共 55 页


期间为 2012年 5 月2 日至本报告期末止。 3.自 2016 年 6 月 20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统 计期间为 2016 年6 月22日至本报告期末止。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 11 页 共 55 页


注:1.本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月31 日之前(含此日)采用“银行一 年期定期存款税后利率。”,2011年 1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即银 行活期存款利率×(1-利息税率))”。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 12 页 共 55 页


2.自2012 年5 月2 日,本基金实施基金份额分类,增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数据统计 期间为 2012年 5 月2 日至本报告期末止。 3.自 2016 年 6 月 20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统 计期间为 2016 年6 月22日至本报告期末止。


3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 融通易支付货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016


10,136,028.55





811,968.92 -2,508,453.41 8,439,544.06 - 2015 12,211,712.18 2,223,069.86 -2,787,837.86 11,646,944.18 - 2014 15,071,426.34 3,567,307.07 82,737.35 18,721,470.76 - 合计 37,419,167.07 6,602,345.85 -5,213,553.92 38,807,959.00 - 单位:人民币元 融通易支付货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016


929,527,217.82


26,250,176.81 -24,419,413.13 931,357,981.50 - 2015 215,507,322.10 33,881,048.25 29,423,973.17 278,812,343.52 - 2014 83,327,023.22 22,028,582.98 22,001.11 105,377,607.31 - 合计 1,228,361,563.14 82,159,808.04 5,026,561.15 1,315,547,932.33 - 单位:人民币元 融通易支付货币 E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 16,379,642.08 - 199,909.01 16,579,551.09 - 合计 16,379,642.08 - 199,909.01 16,579,551.09 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至 2016 年12月 31 日,公司共管理六十二只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 13 页 共 55 页


券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF) 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF) 、 融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、 融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、 融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、 融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通 健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混 合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数 基金、融通中证大农业指数基金(LOF) 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成 长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增 裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、 融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通 新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通 新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通 现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债 券基金和融通通穗债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合 基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。融通基金管 理有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限 公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 本基金的基金经 理。 2015/1/6 - 13 王涛先生,南开大学经济学硕士,13 年证券投资从业经历,具有基金从业 资格。历任中国工商银行深圳市分行 外汇及衍生品交易员、招商银行总行 金融市场部交易员、东莞证券固定收 益类产品投资经理。2014 年9 月加入 融通基金管理有限公司,现任融通易 支付货币、融通汇财宝货币(由原融 通七天理财债券转型而来) 、 融通通源融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 14 页 共 55 页


短融债券、融通增利债券、融通通安 债券、融通月月添利定期开放债券、 融通通福债券(LOF) (由原融通通福 分级债券转型而来) 、融通通和债券、 融通通祺债券、融通通宸债券、融通 通玺债券、融通通穗债券基金的基金 经理。 张一格 本基金的基金经 理,固定收益部总 经理。 2015/11/ 17 - 10 张一格先生,中国人民银行研究生部 经济学硕士、南开大学法学学士,美 国特许金融分析师(CFA) 。10 年证券 投资从业经历,具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司固定收益 部总经理。历任兴业银行资金营运中 心投资经理、国泰基金管理有限公司 国泰民安增利债券等基金的基金经 理。2015 年6 月加入融通基金管理有 限公司。现任融通易支付货币、融通 通盈保本混合、融通增裕债券、融通 增祥债券、融通增丰债券、融通通瑞 债券、融通通优债券、融通月月添利 定期开放债券、融通通景灵活配置混 合、融通通鑫灵活配置混合、融通新 机遇灵活配置混合、融通通裕债券基 金的基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作 的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定 及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》 ,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 15 页 共 55 页


度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年宏观经济运行平稳,前三季度地产销售火爆,但投资增速始终平稳,10 月初地产调控 政策密集出台,销售和投资开始回落。基建投资前高后低,托底乏力,制造业底部企稳,但民间 投资仍然处于下滑态势。库存低位加之供给侧改革,PPI 持续上行,CPI全年 V 型反转,通胀预期 开始显现。四季度,随着央行货币政策的边际趋紧,金融去杠杆愈演愈烈,资金面收紧导致债市 大幅调整。全年来看,四月份信用债的无序违约形成了年内收益率的第一个高点,年末资金面的 持续紧张导致收益率回到年内最高水平。10 年期金融债收益率全年上行 50bp 左右,主体 AAA 短 融收益率全年上行 100bp 左右。 本基金规模波动较大,全年基金组合中加大了同业存单及存款的配置比例,同时在季末等时 点加大了逆回购的配置比例,进一步加强了组合的流动性管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 融通易支付 A:本报告期基金份额净值增长率为 2.4061%,同期业绩比较基准收益率为 0.3500%;融通易支付 B:本报告期基金份额净值增长率为 2.6529%,同期业绩比较基准收益率为 0.3500%;融通易支付 E:本报告期基金份额净值增长率为 1.2163%,同期业绩比较基准收益率为 0.1846%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,债券市场机会仍存。市场在适应货币政策边际收紧之后,焦点将重回基本面。 目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳,但中长期看同业去杠杆、供给侧改融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 16 页 共 55 页


革进程中整体经济中融资需求仍将逐步萎缩。货币政策暂时稳中偏紧,但央行仍将采用公开市场 操作手段保证市场的流动性。利率债、高等级短融以及同业存单等已经具备了较好的配置价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强 合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合 规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风 险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并 结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交 易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检 查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险 点。本报告期内,加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台 运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及 风险事故。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 17 页 共 55 页


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金的利润分配方式为每日结转收益,按月结转份额。投资者的累 计收益定于每月 15 日集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延 到下一工作日。根据上述原则,本基金 2016 年度利润分配符合基金合同约定,利润分配总额 956,377,076.65 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通易支付货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财 产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金管理 人—融通基金管理有限公司在融通易支付货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督,对 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未 发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规 定进行。本报告期内,融通易支付货币 A 实施利润分配的金额为 8,439,544.06 元,融通易支付货 币 B 实施利润分配的金额为 931,357,981.50 元,融通易支付货币 E 实施利润分配的金额为 16,579,551.09元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由融通易支付货币市场证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司编制,并经本托管人复 核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确 和完整。 §6 审计报告 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 18 页 共 55 页


普华永道中天审字(2017)第 21178 号 融通易支付货币市场证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“融通易支付货币基金”)的 财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是融通易支付货币基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层 的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、 中国证券投资 基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务 报表,并使其实现公允反映; (2)设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为,上述融通易支付货币基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制,公允反映了融通易支付货币基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 普华永道中天





注册会计师












































玲 会计师事务所(特殊普通合伙)














中国


· 上海市





注册会计师






































敏 2017年3月20日 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 19 页 共 55 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 16,012,795,516.14 25,076,143,945.29 结算备付金


112,680,611.56 - 存出保证金


2,989,001.89 - 交易性金融资产 7.4.7.2 12,415,214,158.54 14,801,664,728.55 其中:股票投资


-- 基金投资


- - 债券投资


12,415,214,158.54 14,801,664,728.55 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 8,091,874,946.47 3,436,087,934.12 应收证券清算款


-- 应收利息 7.4.7.5 138,711,145.81 177,503,618.25 应收股利


-- 应收申购款


252,811,004.70 802,013,426.04 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


37,027,076,385.11 44,293,413,652.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


4,362,232,486.64 1,001,948,800.00 应付证券清算款


780,197.16 - 应付赎回款


-- 应付管理人报酬


7,385,550.36 5,787,463.63 应付托管费


2,238,045.54 1,753,776.83 应付销售服务费


515,813.73 263,796.40 应付交易费用 7.4.7.7 244,726.01 264,481.83融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 20 页 共 55 页


应交税费


124,200.00 124,200.00 应付利息


2,287,362.20 134,988.36 应付利润


3,968,616.77 30,696,574.30 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 159,000.00 99,000.00 负债合计


4,379,935,998.41 1,041,073,081.35 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 32,647,140,386.70 43,252,340,570.90 未分配利润 7.4.7.10 -- 所有者权益合计


32,647,140,386.70 43,252,340,570.90 负债和所有者权益总计


37,027,076,385.11 44,293,413,652.25 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额总额 32,647,140,386.70 份。其中易支付货币 A 类基金份额净值为 1.000 元,基金份额为 315,694,882.21 份;易支付货币 B 类基金份额净值为 1.000 元,基金份额为 30,495,701,342.40 份;其中易支付货币 E 类基金份额净值为 1.000 元, 基金份额为 1,835,744,162.09 份。


7.2 利润表 会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


1,222,079,541.43 349,457,847.31 1.利息收入


1,200,289,351.07 326,992,237.62 其中:存款利息收入 7.4.7.11 738,066,078.43 189,238,111.51 债券利息收入


439,093,352.86 122,509,796.19 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


23,129,919.78 15,244,329.92 其他利息收入


- - 2.投资收益


21,773,037.04 22,464,903.12 其中:股票投资收益


-- 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.12 21,773,037.04 22,464,903.12 资产支持证券投资收益


-- 贵金属投资收益


-- 衍生工具收益


-- 股利收益


-- 3.公允价值变动收益


-- 4. 汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.13 17,153.32 706.57融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 21 页 共 55 页


减:二、费用


265,702,464.78 58,998,559.61 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 120,831,018.09 32,080,765.01 2.托管费 7.4.10.2.2 36,615,460.00 9,721,443.86 3.销售服务费 7.4.10.2.3 6,248,897.36 1,803,928.94 4.交易费用 7.4.7.14 -- 5.利息支出


101,375,340.65 15,086,743.76 其中:卖出回购金融资产支出


101,375,340.65 15,086,743.76 6.其他费用 7.4.7.15 631,748.68 305,678.04 三、利润总额


956,377,076.65 290,459,287.70 减:所得税费用


-- 四、净利润


956,377,076.65 290,459,287.70 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 43,252,340,570.90 - 43,252,340,570.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 956,377,076.65 956,377,076.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -10,605,200,184.20 - -10,605,200,184.20 其中:1.基金申购款 166,886,848,699.69 - 166,886,848,699.69 2.基金赎回款 -177,492,048,883.89 - -177,492,048,883.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -956,377,076.65 -956,377,076.65 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 32,647,140,386.70 - 32,647,140,386.70 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 5,249,406,775.17 - 5,249,406,775.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 290,459,287.70 290,459,287.70融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 22 页 共 55 页


三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 38,002,933,795.73 - 38,002,933,795.73 其中:1.基金申购款 99,001,621,241.47 - 99,001,621,241.47 2.基金赎回款 -60,998,687,445.74 - -60,998,687,445.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -290,459,287.70 -290,459,287.70 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 43,252,340,570.90 - 43,252,340,570.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高峰______














______颜锡廉______














____刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 融通易支付货币市场证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国 证监会” )证监基金字[2005]195 号文件 《关于同意融通易支付货币市场证券投资基金募集的批复》 批准,向社会公开募集。本基金基金合同于 2006 年 1 月 19 日正式生效,首次设立募集规模为 2,823,218,174.33 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为融通基金 管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金于 2012 年5 月2 日实施分级,基金份额分类后,在基金存续期内的任何一个开放日, 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时,本基金的注册登 记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额,并于升级当日适用 B 类 基金份额的相关费率,若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额,并于降 级当日适用 A 类基金份额的相关费率。两级基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务 费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《关于融通易支付货币市场证券投基 金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修订基金合同部分条款的公告》 ,本基金于 2016 年 6 月 20 日在已有场外基金份额的基础上增设场内基金份额(E 类基金份额)。E 类基金份额在上海证 券交易所申购、赎回和上市交易。E 类基金份额的申购、赎回价格根据固定基金份额净值 100.00 元进行计算。本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的注册登记机构为融通基金管理有限公司,E融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 23 页 共 55 页


类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]161 号文审核同意,本基金 4,885,419.00 份 E 类基金份额于 2016 年 7 月 4 日在上交所挂牌交易。本基金上市的基金份额全 部为场内份额,即 E 类基金份额。本基金 E 类基金份额上市交易后,所有的 E 类基金份额均可进 行交易;本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金主要投资于货币市场工具,包括:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企 业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货 币市场工具。本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通易支付货币市场证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 24 页 共 55 页


和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单 独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每 日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日 计算影子价格,以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 25 页 共 55 页


达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。其中,每份 A类基金份额和 B 类基金份额面 值为 1.00 元,每份 E 类基金份额面值为 100.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基 金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实 收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换 所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收 益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 26 页 共 55 页


按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎 回的基金份额不享有确认当日的分红权益。买入的 E 类基金份额享有买入当日的分红权益,而卖 出的 E 类基金份额不享有卖出当日的分红权益。截至 2016年 6 月 14 日,本基金每日计算当日收 益并全部分配结转至应付利润科目,每月以红利再投资方式集中结转累计收益至实收基金科目; 2016 年 6 月 15 日起,本基金每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目,并于下一工作 日以红利再投资方式结转至实收基金科目。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过 程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 27 页 共 55 页


(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私 募债券除外) , 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1日起,金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 28 页 共 55 页


活期存款 32,795,516.14 45,143,945.29 定期存款 15,980,000,000.00 25,031,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月


7,850,000,000.00 3,040,000,000.00 存款期限 1个月 150,000,000.00 3,555,000,000.00 存款期限 3个月以上


7,980,000,000.00 18,436,000,000.00 其他存款 - - 合计: 16,012,795,516.14 25,076,143,945.29 注:定期存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 1,496,713,421.26 1,493,256,928.00 -3,456,493.26 -0.0106% 银行间市场 10,918,500,737.28 10,881,420,000.00 -37,080,737.28 -0.1136% 合计 12,415,214,158.54 12,374,676,928.00 -40,537,230.54 -0.1242% 项目


上年度末 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 --- - 银行间市场 14,801,664,728.55 14,831,423,922.63 29,759,194.08 0.0688% 合计 14,801,664,728.55 14,831,423,922.63 29,759,194.08 0.0688% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 29 页 共 55 页


项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_固定平台 1,315,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 6,776,874,946.47 - 合计 8,091,874,946.47 - 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 3,436,087,934.12 - 合计 3,436,087,934.12 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 49,234.75 12,965.56 应收定期存款利息 103,246,515.00 82,942,458.89 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 129,727.26 - 应收债券利息 31,092,508.80 93,741,825.46 应收买入返售证券利息 4,191,814.90 806,368.34 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,345.10 - 合计 138,711,145.81 177,503,618.25 注:其他为应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 244,726.01 264,481.83 合计 244,726.01 264,481.83融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 30 页 共 55 页


7.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 -- 应付赎回费 - - 企业债税金 -- 预提费用 159,000.00 99,000.00 合计 159,000.00 99,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 融通易支付货币 A 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,061,982,703.32 1,061,982,703.32 本期申购 1,768,126,064.40 1,768,126,064.40 本期赎回(以"-"号填列) -2,514,413,885.51 -2,514,413,885.51 本期末 315,694,882.21 315,694,882.21 金额单位:人民币元 融通易支付货币 B 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 42,190,357,867.58 42,190,357,867.58 本期申购 154,418,726,993.21 154,418,726,993.21 本期赎回(以"-"号填列) -166,113,383,518.39 -166,113,383,518.39 本期末 30,495,701,342.40 30,495,701,342.40 金额单位:人民币元 融通易支付货币 E 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 -- 本期申购 10,699,995,642.08 10,699,995,642.08 本期赎回(以"-"号填列) -8,864,251,479.99 -8,864,251,479.99 本期末 1,835,744,162.09 1,835,744,162.09 注:1、申购含红利再投及分级份额调增份额;赎回含分级份额调减份额。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 31 页 共 55 页


2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支付货币 E 的份额面值已折算为 1元。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 融通易支付货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 8,439,544.06 - 8,439,544.06 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -8,439,544.06 - -8,439,544.06 本期末 - - - 单位:人民币元 融通易支付货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 931,357,981.50 - 931,357,981.50 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -931,357,981.50 - -931,357,981.50 本期末 - - - 单位:人民币元 融通易支付货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 16,579,551.09 - 16,579,551.09 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -16,579,551.09 - -16,579,551.09 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 32 页 共 55 页


月31日 31日 活期存款利息收入 754,449.00 141,906.01 定期存款利息收入 735,108,259.34 189,063,051.05 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,188,961.95 33,154.45 其他 14,408.14 - 合计 738,066,078.43 189,238,111.51 注:其他为保证金利息收入。 7.4.7.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年 12月31日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成交总额








44,477,305,003.74 13,793,745,371.28 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额





44,072,602,197.10 13,619,591,068.69 减:应收利息总额 382,929,769.60 151,689,399.47 买卖债券差价收入 21,773,037.04 22,464,903.12 7.4.7.13 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 基金赎回费收入 - - 其他收入 16,353.32 706.57 配债手续费返还收入 800.00 - 合计 17,153.32 706.57 7.4.7.14 交易费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。 7.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 审计费用 150,000.00 90,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 上市费 60,000.00 -融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 33 页 共 55 页


银行费用 97,954.88 78,413.89 债券托管帐户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 187,793.80 1,264.15 合计 631,748.68 305,678.04 注:其他为债券转托管费用与上清所查询费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以 资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市融通资本管理股份有限公司 (原深圳市融通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 34 页 共 55 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 120,831,018.09 32,080,765.01 其中:支付销售机构的客户维护费 860,651.01 540,246.71 注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例 的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人 收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 36,615,460.00 9,721,443.86 注:支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通易支付 货币 A 融通易支付货 币B 融通易支付 货币 E 合计 融通基金管理有限公司 320,653.74 3,498,724.64 - 3,819,378.38融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 35 页 共 55 页


中国民生银行 10,171.56 - - 10,171.56 新时代证券 - - 295,197.43 295,197.43 合计 330,825.30 3,498,724.64 295,197.43 4,124,747.37 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通易支付 货币 A 融通易支付 货币 B 融通易支付 货币 E 合计 融通基金管理有限公司 283,021.07 883,308.43 - 1,166,329.50 中国民生银行 11,906.90 - - 11,906.90 新时代证券 173.62 - - 173.62 合计 295,101.59 883,308.43 - 1,178,410.02 注:支付基金销售机构的 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费分别按前一 日该类基金资产净值 0.25%、0.01%和0.25%的年费率计提。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国民生 银行 - - - - 2,516,200,000.00 208,008.50 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国民生 银行 60,211,924.26 80,429,874.42 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
































融通 易支付货币 B









































份额单位:份 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 36 页 共 55 页


关联方名称 本期末 2016年 12 月 31 日 上年度末 2015年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 新时代证券股份有 限公司 300,000,000.00 0.98% - - 深圳市融通资本管 理股份有限公司 44,700,833.53 0.15% 21,088,825.43 0.05% 融通易支付货币 E









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年 12 月 31 日 上年度末 2015年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 新时代证券股份有 限公司 61,844,000.00 3.37% - - 注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支付货 币 E 的份额面值已折算为 1 元。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 -活期存款 32,795,516.14 754,449.00 45,143,945.29 141,906.01 中国民生银行 -定期存款 550,000,000.00 48,388,511.03 716,000,000.00 36,557,397.09 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息,存入中国民 生银行的定期存款按协议利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券;


2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销 期内承销的证券。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 37 页 共 55 页


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 融通易支付货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注


10,136,028.55








811,968.92


-2,508,453.41 8,439,544.06 - 融通易支付货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 929,527,217.82


26,250,176.81


-24,419,413.13 931,357,981.50 - 融通易支付货币E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注


16,379,642.08




















-





199,909.01 16,579,551.09 - 注:本基金在本年度累计分配收益 956,377,076.65 元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 956,042,888.45 元(附注 7.4.7.9),包含于赎回款的已分配未支付收益 27,062,145.73 元,计入 应付收益科目-26,727,957.53 元。 7.4.12 期末( 2016 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金为货币基金,不从事股票交易。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年12月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,902,232,486.64 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量(张) 期末估值总额 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 38 页 共 55 页


单价 111610559 16兴业银行CD559 2017年1 月3 日 98.83 511,000 50,502,130.00 111614111 16江苏银行CD111 2017年1 月3 日 98.79 667,000 65,892,930.00 111614111 16江苏银行CD111 2017年1 月4 日 98.79 77,000 7,606,830.00 111617243 16光大银行CD243 2017年1 月5 日 97.10 1,146,000 111,276,600.00 111691671 16广州农村商业银行CD022 2017年1 月3 日 99.10 677,000 67,090,700.00 111691769 16广州农村商业银行CD025 2017年1 月3 日 99.05 886,000 87,758,300.00 111691769 16广州农村商业银行CD025 2017年1 月4 日 99.05 21,000 2,080,050.00 111696237 16汉口银行CD088 2017年1 月5 日 98.37 979,000 96,304,230.00 111696449 16广州银行CD072 2017年1月10日 99.41 1,260,000 125,256,600.00 111696449 16广州银行CD072 2017年1 月3 日 99.41 1,226,000 121,876,660.00 111696937 16宁波银行CD186 2017年1 月4 日 99.28 500,000 49,640,000.00 111696986 16江苏江南农村商业银行CD116 2017年1 月5 日 99.20 3,000,000 297,600,000.00 111697158 16长沙银行CD087 2017年1 月3 日 99.18 2,000,000 198,360,000.00 111697187 16上海农商银行CD050 2017年1 月4 日 99.19 1,000,000 99,190,000.00 111697199 16广东顺德农商行CD079 2017年1 月9 日 99.17 817,000 81,021,890.00 111697377 16广州农村商业银行CD128 2017年1 月4 日 99.14 1,000,000 99,140,000.00 111697861 16长沙银行CD088 2017年1 月5 日 98.97 1,000,000 98,970,000.00 111698447 16天津银行CD044 2017年1月11日 99.81 1,000,000 99,810,000.00 111699380 16厦门国际银行CD014 2017年1 月4 日 98.55 1,000,000 98,550,000.00 011698200 16扬子大桥SCP001 2017年1 月5 日 100.11 500,000 50,055,000.00 011698304 16大唐发电SCP005 2017年1 月3 日 99.68 1,415,000 141,047,200.00 011699932 16中核工SCP001 2017年1 月3 日 100.09 1,610,000 161,144,900.00 041651039 16沪仪电CP001 2017年1 月3 日 99.43 300,000 29,829,000.00 041653042 16雅砻江CP001 2017年1 月3 日 99.92 300,000 29,976,000.00 041654034 16华北电力CP002 2017年1 月3 日 99.81 300,000 29,943,000.00 041670002 16沪强生CP001 2017年1 月3 日 99.93 121,000 12,091,530.00 120227 12国开27 2017年1 月3 日 98.79 400,000 39,516,000.00 140208 14国开08 2017年1 月3 日 100.60 1,180,000 118,708,000.00 150315 15进出15 2017年1 月3 日 99.15 500,000 49,575,000.00 160201 16国开01 2017年1 月3 日 99.98 2,000,000 199,960,000.00 160202 16国开02 2017年1 月5 日 98.26 1,200,000 117,912,000.00 160309 16进出09 2017年1 月3 日 96.57 500,000 48,285,000.00 160309 16进出09 2017年1 月5 日 96.57 1,000,000 96,570,000.00 合计


30,093,000 2,982,539,550.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年12月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 1,460,000,000.00 元,于 2017 年1月 3 日、2017 年1 月4 日、2017年 1月 5 日、 2017年 1月6 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折 算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 39 页 共 55 页


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这 些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类 风险。 基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立合规与审计委员 会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制提出相关要求;在 管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施,审定公司的业 务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司的业务授权方案,审定基金资产组 合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价报告,审定业务风险损失责任人 的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险事件的处理;各业务部门在执行业 务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有根据业务特点控制业务风险的职责。 业务人员是风险控制环节的第一责任人,部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人,对部门 风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成,负 责制定相关业务风险的识别和度量方法,指导业务部门实施风险的管理和控制,并定期出具投资 组合风险报告,进行投资风险分析与绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在 相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻 执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国民生银行;其他定期存款存放在具有基金托管资融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 40 页 共 55 页


格的兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江 苏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份 有限公司和渤海银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用评级在 AA+级以下的债券,通 过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 A-1 189,908,583.71 2,799,332,091.95 A-1以下 - - 未评级 11,210,117,743.04 11,663,093,572.63 合计 11,400,026,326.75 14,462,425,664.58 注:未评级债券为国债、政策性金融债、超短期融资券、同业存单。债券信用评级取自第三方评 级机构的评级。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 1,015,187,831.79 339,239,063.97 合计 1,015,187,831.79 339,239,063.97 注:未评级债券为国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 41 页 共 55 页


所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 均不得超过 120 天,平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有 的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易 日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2016 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有 4,362,232,486.64 元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为 未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 42 页 共 55 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产 银行存款 182,795,516.14 8,050,000,000.00 7,780,000,000.00 - 16,012,795,516.14 结算备付金 112,680,611.56--- 112,680,611.56 存出保证金 2,989,001.89--- 2,989,001.89 交易性金融资产 889,020,875.57 5,351,808,884.32 6,174,384,398.65 - 12,415,214,158.54 买入返售金融资产 8,091,874,946.47--- 8,091,874,946.47 应收利息 - - - 138,711,145.81 138,711,145.81 应收申购款 - - - 252,811,004.70 252,811,004.70 资产总计 9,279,360,951.6313,401,808,884.3213,954,384,398.65 391,522,150.51 37,027,076,385.11 负 债








卖出回购金融资产 款 4,362,232,486.64--- 4,362,232,486.64 应付证券清算款 - - - 780,197.16 780,197.16 应付管理人报酬 - - - 7,385,550.36 7,385,550.36 应付托管费 - - - 2,238,045.54 2,238,045.54 应付销售服务费 - - - 515,813.73 515,813.73 应付交易费用 - - - 244,726.01 244,726.01 应交税费 - - - 124,200.00 124,200.00 应付利息 - - - 2,287,362.20 2,287,362.20 应付利润 - - - 3,968,616.77 3,968,616.77 其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 4,362,232,486.64 - - 17,703,511.77 4,379,935,998.41 利率敏感度缺口 4,917,128,464.9913,401,808,884.3213,954,384,398.65 373,818,638.74 32,647,140,386.70 上年度末


2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产








银行存款 5,294,143,945.29 5,585,000,000.0014,197,000,000.00 - 25,076,143,945.29 交易性金融资产 240,034,560.33 2,519,845,435.5112,041,784,732.71 - 14,801,664,728.55 买入返售金融资产 3,436,087,934.12--- 3,436,087,934.12 应收利息 - - - 177,503,618.25 177,503,618.25 应收申购款 - - - 802,013,426.04 802,013,426.04 其他资产 ----- 资产总计 8,970,266,439.74 8,104,845,435.5126,238,784,732.71 979,517,044.29 44,293,413,652.25 负债








卖出回购金融资产 款 - - - 1,001,948,800.00 1,001,948,800.00 应付管理人报酬 - - - 5,787,463.63 5,787,463.63 应付托管费 - - - 1,753,776.83 1,753,776.83融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 43 页 共 55 页


应付销售服务费 - - - 263,796.40 263,796.40 应付交易费用 - - - 264,481.83 264,481.83 应交税费 - - - 124,200.00 124,200.00 应付利息 - - - 134,988.36 134,988.36 应付利润 - - - 30,696,574.30 30,696,574.30 其他负债 - - - 99,000.00 99,000.00 负债总计 - - - 1,041,073,081.35 1,041,073,081.35 利率敏感度缺口 8,970,266,439.74 8,104,845,435.5126,238,784,732.71 -61,556,037.06 43,252,340,570.90 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 (2016 年 12 月 31 日) 上年度末 (2015 年 12 月 31 日) 1.市场利率下降 25 个基点 11,262,676.77 16,909,695.43 2.市场利率上升 25 个基点 -11,221,304.28 -16,842,696.54 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 44 页 共 55 页


(b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 12,415,214,158.54 元,无属于第一或第三层次的余额(2015 年12 月31 日: 第二层次 14,801,664,728.55 元,无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (3)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 12,415,214,158.54 33.53 其中:债券 12,415,214,158.54 33.53








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,091,874,946.47 21.85 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 16,125,476,127.70 43.55 4 其他各项资产 394,511,152.40 1.07 5 合计 37,027,076,385.11 100.00融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 45 页 共 55 页


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.74 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,362,232,486.64 13.36 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净 值比例(%) 原因 调整期 1 2016年 1月6 日 31.44 连续巨额赎回 4 个交易日 2 2016年 1月7 日 27.40 连续巨额赎回 3 个交易日 3 2016年 1月8 日 23.30 连续巨额赎回 2 个交易日 4 2016年 1月11 日 24.75 连续巨额赎回 1 个交易日 5 2016年 11月 21 日 23.95 连续巨额赎回 6 个交易日 6 2016年 11月 22 日 25.29 连续巨额赎回 5 个交易日 7 2016年 11月 23 日 26.38 连续巨额赎回 4 个交易日 8 2016年 11月 24 日 26.14 连续巨额赎回 3 个交易日 9 2016年 11月 25 日 26.56 连续巨额赎回 2 个交易日 10 2016年 11月 28 日 23.67 连续巨额赎回 1 个交易日 11 2016年 11月 30 日 23.80 连续巨额赎回 2 个交易日 12 2016年 12月 1 日 29.34 连续巨额赎回 1 个交易日 13 2016年 12月 12 日 20.76 连续巨额赎回 6 个交易日 14 2016年 12月 13 日 24.99 连续巨额赎回 5 个交易日 15 2016年 12月 14 日 29.36 连续巨额赎回 4 个交易日 16 2016年 12月 15 日 28.68 连续巨额赎回 3 个交易日 17 2016年 12月 16 日 28.51 连续巨额赎回 2 个交易日 18 2016年 12月 19 日 34.34 连续巨额赎回 1 个交易日 注:调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日起开始计算。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 46 页 共 55 页


报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 新的《货币市场基金监督管理办法》自 2016 年2 月1 日起实施,新规明确了货币市场基金投 资组合的平均剩余期限上限从原来的 180 天降至 120 天。本货币市场基金投资组合平均剩余期限 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日未有超过 180 天的情况;2016 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日未有超过 120 天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 32.27 8.89 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.37 - 2 30 天(含)—60 天 22.72 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.64 - 3 60 天(含)—90 天 26.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.12 - 4 90 天(含)—120 天 12.26 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 5 120 天(含)—397 天(含) 14.01 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 合计 108.19 8.89 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 1,496,713,421.26 4.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 739,943,815.66 2.27 其中:政策性金融债 739,943,815.66 2.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,239,768,036.56 3.80 6 中期票据 - -融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 47 页 共 55 页


7 同业存单 8,938,788,885.06 27.38 8 其他 - - 9 合计 12,415,214,158.54 38.03 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 368,765,767.95 1.13 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111609491 16 浦发 CD491 8,000,000 794,073,692.61 2.43 2 019546 16 国债 18 5,620,800 562,027,454.31 1.72 3 111697006 16 上海农商银行 CD047 5,000,000 497,507,866.11 1.52 4 019513 15 国债 13 4,750,000 475,232,187.91 1.46 5 111610364 16 兴业 CD364 3,500,000 342,936,239.77 1.05 6 111696449 16 广州银行CD072 3,000,000 298,864,348.04 0.92 7 111696986 16 江苏江南农村商业银行 CD116 3,000,000 298,478,811.36 0.91 8 111616217 16 上海银行CD217 3,000,000 297,577,821.74 0.91 9 111611326 16 平安 CD326 3,000,000 296,988,603.56 0.91 10 111609260 16 浦发 CD260 2,900,000 284,212,058.16 0.87 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 5 报告期内偏离度的最高值 0.1255% 报告期内偏离度的最低值 -0.3986% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0759% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016 年 12 月 13 日 -0. 2545% 连续巨额赎回;债券市场波动 5 个交易日 2 2016 年 12 月 14 日 -0. 2719% 连续巨额赎回;债券市场波动 4 个交易日 3 2016 年 12 月 15 日 -0. 3366% 连续巨额赎回;债券市场波动 3 个交易日 4 2016 年 12 月 16 日 -0. 3347% 连续巨额赎回;债券市场波动 2 个交易日 5 2016 年 12 月 19 日 -0. 3986% 连续巨额赎回;债券市场波动 1 个交易日 注:调整期从负偏离度的绝对值达到 0.25%后的第一个交易日起开始计算。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


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8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,989,001.89 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 138,711,145.81 4 应收申购款 252,811,004.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 394,511,152.40 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 融通 易支 付货 币A 250,130 1,262.12 21,972,363.80 6.96% 293,722,518.41 93.04% 融通 易支 付货 币B 128 238,247,666.74 30,193,793,899.11 99.01% 301,907,443.29 0.99% 融通 易支 付货 币E 482 3,808,597.85 1,634,363,027.51 89.03% 201,381,134.58 10.97%融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 49 页 共 55 页


合计 250,740 130,203.16 31,850,129,290.42 97.56% 797,011,096.28 2.44% 注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支付货 币 E 的份额面值已折算为 1 元。 9.2 期末上市基金前十名持有人 融通易支付货币 E 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南方资本-平安银行-增利 D配置 2号资产管理 计划 200,101,200.00 10.90% 2 陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托·浙江永 强员工持股计划 1 期单一资金信托 200,033,400.00 10.90% 3 宁波康科德投资发展有限公司 97,010,300.00 5.28% 4 招商证券投资有限公司 90,162,000.00 4.91% 5 招商证券股份有限公司 68,381,000.00 3.73% 6 新时代证券股份有限公司 61,844,000.00 3.37% 7 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司-汉景 港湾 3 号私募投资基金 59,017,300.00 3.21% 8 华泰证券股份有限公司 58,160,100.00 3.17% 9 中国银河证券股份有限公司 56,810,300.00 3.09% 10 中国国际金融股份有限公司 54,036,300.00 2.94% 注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支付货 币 E 的份额面值已折算为 1 元。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 有本开放式基金 融通易支付货币 A 12,485,220.46 3.9548% 融通易支付货币 B - 0.0000% 融通易支付货币 E - 0.0000% 合计 12,485,220.46 0.0382% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 融通易支付货币 A >=100 融通易支付货币 B 0 融通易支付货币 E 0 合计 >=100 本基金基金经理持有本开 放式基金 融通易支付货币 A 10~50 融通易支付货币 B 0 融通易支付货币 E 0 合计 10~50 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 50 页 共 55 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 融通易支付货 币A 融通易支付货 币B 融通易支付货 币E 基金合同生效日 (2006 年 1 月 19 日)基金份额总额 2,823,218,174.33 - - 本报告期期初基金份额总额 1,061,982,703.32 42,190,357,867.58 - 本报告期基金总申购份额 1,768,126,064.40 154,418,726,993.21 10,699,995,642.08 减:本报告期基金总赎回份额 2,514,413,885.51 166,113,383,518.39 8,864,251,479.99 本报告期基金拆分变动份额 --- 本报告期期末基金份额总额 315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162.09 注:总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额含因份额升降级导致的强制调 减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人重大人事变动 2017年3月4日, 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过,同意孟朝霞女士辞去公司总经理职 务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期内基金托管人无重大人事变更。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自 2011 年 10 月 20 日以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费用为人民币 150,000.00 元。 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 51 页 共 55 页


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序: 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处 罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务; (6) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投 资的特定要求,提供专门研究报告。 2、 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤: (1) 券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。 研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表 公司与确定券商签约。 3、本基金本报告期新增长江证券交易席位 1 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权 证 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 52 页 共 55 页


比例 成交总额 的比例 成交总额 的比例 长江证券 2,561,531,843.90 100.00%238,794,900,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 融通基金管理有限公司关于旗 下部分基金在平安证券有限责 任公司开通基金“定期定额投 资业务”的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 2月26 日 2 融通基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金新增包商银 行股份有限公司为代销机构及 开通定期定额投资和转换业务 的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 4月8 日 3 关于北京晟视天下投资管理有 限公司新增销售融通基金管理 有限公司旗下部分基金的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 4月22 日 4 关于融通基金管理有限公司旗 下开放式基金新增奕丰金融服 务(深圳)有限公司为代销机构 的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 5月13 日 5 关于融通基金管理有限公司旗 下部分开放式基金在深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司开 通定期定额投资业务及参加基 金申购的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 5月24 日 6 融通基金管理有限公司关于融 通易支付货币市场证券投资基 金增设场内基金份额、 调整收益 分配原则并修订基金合同部分 条款的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 6月15 日 7 关于融通基金管理有限公司旗 下部分开放式基金新增苏州银 行股份有限公司为代销机构并 参加其申购费率优惠活动的公 告 上海证券报、管理人网站 2016年 6月17 日 8 融通基金管理有限公司关于新 增融通易支付货币市场证券投 资基金 E 类基金份额申购赎回 代办证券公司的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 6月23 日 9 融通基金管理有限公司关于新 上海证券报、管理人网站 2016年 6月24 日 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 53 页 共 55 页


增融通易支付货币市场证券投 资基金 E 类基金份额申购赎回 代办证券公司的公告 10 关于融通基金管理有限公司旗 下开放式基金在上海陆金所资 产管理有限公司开通定期定额 投资业务并参加其申购费率优 惠活动的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 6月24 日 11 融通基金管理有限公司关于融 通易支付货币市场证券投资基 金恢复大额申购业务的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 6月27 日 12 融通基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加珠海盈 米财富管理有限公司转换费率 优惠活动的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 7月4 日 13 融通基金管理有限公司关于新 增上海万得投资顾问有限公司 为代销机构的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 8月5 日 14 融通基金管理有限公司关于新 增深圳前海凯恩斯基金销售有 限公司为代销机构并参加其申 购费率优惠活动的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 8月5 日 15 融通基金管理有限公司关于旗 下基金新增大泰金石投资管理 有限公司为代销机构并开通转 换业务的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 8月8 日 16 融通基金管理有限公司关于新 增北京汇成基金销售有限公司 为代销机构并参加其申购费率 优惠活动的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 8月24 日 17 融通基金管理有限公司关于新 增融通易支付货币市场证券投 资基金 E 类基金份额申购赎回 代办证券公司的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 9月20 日 18 关于融通基金管理有限公司旗 下部分开放式基金参加交通银 行股份有限公司申购及定期定 额投资业务费率优惠活动的公 告 上海证券报、管理人网站 2016年 9月20 日 19 关于融通基金管理有限公司新 增利和财富(上海)基金销售有 限公司为代销机构的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 9月28 日 20 融通基金管理有限公司旗下部 分开放式基金在渤海银行开通 上海证券报、管理人网站 2016年10月27日 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 54 页 共 55 页


基金转换业务的公告 21 融通基金管理有限公司关于新 增中国邮政储蓄银行股份有限 公司为代销机构的公告 上海证券报、管理人网站 2016年11月17日 22 关于融通基金管理有限公司旗 下部分开放式基金参加交通银 行股份有限公司申购及定期定 额投资业务费率优惠活动的公 告 上海证券报、管理人网站 2016年11月29日 23 关于融通基金管理有限公司旗 下部分开放式基金参加交通银 行股份有限公司申购及定期定 额投资业务费率优惠活动的公 告 上海证券报、管理人网站 2016年 12月 5 日 24 融通基金管理有限公司关于新 增天津国美基金销售有限公司 为代销机构并参加其申购费率 优惠活动的公告 上海证券报、管理人网站 2016年12月22日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《货币市场基金监督管理办法》等法律法规的 规定和《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》 )的有关约定,本 基金管理人经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,将融通易支付货币市场证券投 资基金增设场内基金份额并在上海证券交易所上市,同时调整基金收益分配原则。 具体内容请参阅 2016 年6 月15 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于融通易支付货币市场证券投资基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修订基金合同 部分条款的公告》 。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 (二) 《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 (三) 《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 (四) 《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新 融通易支付货币市场证券投资基金2016年年度报告 第 55 页 共 55 页


(五) 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 (六)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照 (七)基金托管人中国民生银行业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。